农银汇理中证 500指数证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 29日
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 2 页 共 70 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 3 页 共 70 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 63
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 63
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 4 页 共 70 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 63
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 63
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 63
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 63
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 65
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 66
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 67
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 67
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 69
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 5 页 共 70 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理中证 500指数证券投资基金
基金简称 农银中证 500指数
基金主代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 11月 29日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,076,687.77份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业
绩比较基准的年跟踪误差控制在 4％以内，日平均跟踪
偏离度控制在 0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟
踪。
投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500 指数＋5％
×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电话 021-61095588 95559
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50层
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城路 9号 50层
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 200120 200336
法定代表人 许金超 任德奇
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 6 页 共 70 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企
业天地 2号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区银城
路 9号 50层
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 7 页 共 70 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 6,756,006.85 -4,586,507.35 -8,332,817.23
本期利润 16,464,402.58 19,524,739.87 -30,761,601.89
加权平均基金份额本期利润 0.2783 0.2466 -0.4999
本期加权平均净值利润率 18.73% 19.34% -37.43%
本期基金份额净值增长率 19.50% 24.32% -31.80%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 28,777,067.13 25,896,767.60 5,289,474.52
期末可供分配基金份额利润 0.5986 0.3377 0.0760
期末基金资产净值 76,853,754.90 102,581,483.56 74,907,676.39
期末基金份额净值 1.5986 1.3377 1.0760
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 59.86% 33.77% 7.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.32% 1.10% 2.70% 1.10% -0.38% 0.00%
过去六个月 7.85% 1.38% 8.20% 1.38% -0.35% 0.00%
过去一年 19.50% 1.54% 19.93% 1.54% -0.43% 0.00%
过去三年 1.33% 1.45% 2.23% 1.46% -0.90% -0.01%
过去五年 -16.83% 1.44% -15.03% 1.44% -1.80% 0.00%
自基金合同
生效起至今
59.86% 1.57% 61.34% 1.60% -1.48% -0.03%
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 8 页 共 70 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90%；除股票以外的其他资产投
资比例范围为基金资产的 5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基
金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年 11月 29日）起六个月，建仓期满时，
本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 9 页 共 70 页
基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 10 页 共 70 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008年 3月 18日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，
东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公
地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。公司法定代表人为许金超先生。
截止 2020年 12月 31日，公司共管理 60只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券
投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基
金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理
红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配
置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置
混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期
开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债
3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、
农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理
尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银
汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银
汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银
汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 11 页 共 70 页
金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银
汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金、
农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证
券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、
农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5年指数证券投资基金、农银汇理永乐 3个月持有期混合型
基金中基金（FOF）、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045
五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理秀山一年持有期混合型发起式证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
宋永安
本基金基
金经理
2014年 2月
10日
- 13
硕士，具有证券从业资
格。历任长信基金管理
公司金融工程研究员、
农银汇理基金管理公
司研究员、农银汇理基
金管理公司基金经理
助理。现任农银汇理基
金管理公司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日
期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本
基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 12 页 共 70 页
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农
银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确
各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟
踪误差为 0.0259%，日均偏离度为 0.0155% ，报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：
1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票
的停牌；4）替代股票的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.5986 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.50%，业
绩比较基准收益率为 19.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中证 500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 13 页 共 70 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的
监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并
向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，
并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，
督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。
报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本
基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投
资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资
决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项
合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高
合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007年 5月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基
金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 14 页 共 70 页
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7.1 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 6次，
每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的 20%。收益分配基准日可供分配利润指
当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；若基金合同生效不满 3 个月则可不
进行收益分配”即本基金报告期无应分配利润金额。
2.本基金报告期内没有实施利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 15 页 共 70 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2020年度，基金托管人在农银汇理中证 500指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证 500指数证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2020年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证 500
指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 16 页 共 70 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 25029号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理中证 500指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了农银汇理中证 500指数证券投资基金(以下简称“农银
中证 500指数基金”)的财务报表，包括 2020年 12月 31日的资产
负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了农银中证 500指数基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于农银中证 500指数
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
农银中证 500 指数基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估农银中证 500指数
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算农银中证 500
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 17 页 共 70 页
指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督农银中证 500 指数基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对农银中证 500指数基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致农
银中证 500指数基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 18 页 共 70 页
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞
赵钰
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11
楼
审计报告日期 2021年 3月 24日
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 19 页 共 70 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理中证 500指数证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,192,393.38 4,146,066.22
结算备付金
58,418.10 32,372.60
存出保证金
8,800.28 7,092.20
交易性金融资产 7.4.7.2 72,779,341.62 98,860,143.39
其中：股票投资
72,779,341.62 97,359,243.39
基金投资
- -
债券投资
- 1,500,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
313,383.53 246,662.67
应收利息 7.4.7.5 916.72 34,017.38
应收股利
- -
应收申购款
8,685.24 30,625.83
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
77,361,938.87 103,356,980.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
189,933.51 451,821.41
应付管理人报酬
49,342.72 63,829.71
应付托管费
9,868.53 12,765.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 38,711.55 56,282.74
应交税费
- -
应付利息
- -
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 20 页 共 70 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 220,327.66 190,796.89
负债合计
508,183.97 775,496.73
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 48,076,687.77 76,684,715.96
未分配利润 7.4.7.10 28,777,067.13 25,896,767.60
所有者权益合计
76,853,754.90 102,581,483.56
负债和所有者权益总计
77,361,938.87 103,356,980.29
报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.5986元，基金份额总额 48,076,687.77份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理中证 500指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
17,846,943.22 20,999,298.59
1.利息收入
43,102.76 75,535.60
其中：存款利息收入 7.4.7.11 37,009.89 36,855.33
债券利息收入
6,092.87 38,680.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,019,841.49 -3,306,497.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,057,543.69 -4,622,472.56
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,000.00 -6,800.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 960,297.80 1,322,774.61
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 9,708,395.73 24,111,247.22
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 75,603.24 119,013.72
减：二、费用
1,382,540.64 1,474,558.72
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 660,389.24 753,929.49
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 21 页 共 70 页
2．托管费 7.4.10.2.2 132,077.80 150,785.94
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 201,792.79 207,796.89
5．利息支出
80.81 3,816.40
其中：卖出回购金融资产支出
80.81 3,816.40
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 388,200.00 358,230.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
16,464,402.58 19,524,739.87
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
16,464,402.58 19,524,739.87
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理中证 500指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
76,684,715.96 25,896,767.60 102,581,483.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,464,402.58 16,464,402.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-28,608,028.19 -13,584,103.05 -42,192,131.24
其中：1.基金申购款 28,867,503.28 13,492,450.25 42,359,953.53
2.基金赎回款 -57,475,531.47 -27,076,553.30 -84,552,084.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
48,076,687.77 28,777,067.13 76,853,754.90
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 22 页 共 70 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
69,618,201.87 5,289,474.52 74,907,676.39
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 19,524,739.87 19,524,739.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
7,066,514.09 1,082,553.21 8,149,067.30
其中：1.基金申购款 60,649,094.73 18,187,985.33 78,837,080.06
2.基金赎回款 -53,582,580.64 -17,105,432.12 -70,688,012.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
76,684,715.96 25,896,767.60 102,581,483.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______施卫______
______Celine Zhang______
____丁煜琼____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理中证 500 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可第[1207]号《关于核准农银汇理中证 500指数证券投资基金募集
的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银
汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 711,073,400.42元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 453号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农
银汇理中证 500指数证券投资基金基金合同》于 2011年 11月 29日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 711,358,644.30份基金份额，其中认购资金利息折合 285,243.88份基金份额。
本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证 500指数证券投资基金基金合同》
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 23 页 共 70 页
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数成份股及备选
成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期
限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。其中：中证 500 指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的 90%；
除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府
债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金 、存出保证金及应收申
购款等。本基金的业绩比较基准为：95% X 中证 500指数收益率＋5% X 同期银行活期存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理中证 500指数证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 24 页 共 70 页
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 25 页 共 70 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 26 页 共 70 页
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 27 页 共 70 页
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂
牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估
值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 28 页 共 70 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 29 页 共 70 页
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 4,192,393.38 4,146,066.22
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 4,192,393.38 4,146,066.22
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 64,731,834.04 72,779,341.62 8,047,507.58
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 64,731,834.04 72,779,341.62 8,047,507.58
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 30 页 共 70 页
股票 99,024,631.54 97,359,243.39 -1,665,388.15
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,496,400.00 1,500,900.00 4,500.00
银行间市场 - - -
合计 1,496,400.00 1,500,900.00 4,500.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 100,521,031.54 98,860,143.39 -1,660,888.15
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 886.42 868.58
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 26.30 14.50
应收债券利息 - 33,131.10
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 4.00 3.20
合计 916.72 34,017.38
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 31 页 共 70 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 38,711.55 56,282.74
银行间市场应付交易费用 - -
合计 38,711.55 56,282.74
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 327.66 796.89
应付证券出借违约金 - -
预提费用 220,000.00 190,000.00
合计 220,327.66 190,796.89
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 76,684,715.96 76,684,715.96
本期申购 28,867,503.28 28,867,503.28
本期赎回(以"-"号填列) -57,475,531.47 -57,475,531.47
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 48,076,687.77 48,076,687.77
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 32 页 共 70 页
上年度末 55,225,221.61 -29,328,454.01 25,896,767.60
本期利润 6,756,006.85 9,708,395.73 16,464,402.58
本期基金份额交易
产生的变动数
-21,439,543.74 7,855,440.69 -13,584,103.05
其中：基金申购款 21,555,405.71 -8,062,955.46 13,492,450.25
基金赎回款 -42,994,949.45 15,918,396.15 -27,076,553.30
本期已分配利润 - - -
本期末 40,541,684.72 -11,764,617.59 28,777,067.13
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 36,274.50 35,467.56
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 575.72 1,191.82
其他 159.67 195.95
合计 37,009.89 36,855.33
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
卖出股票成交总额 80,297,026.66 66,286,244.24
减：卖出股票成本总额 73,239,482.97 70,908,716.80
买卖股票差价收入 7,057,543.69 -4,622,472.56
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 33 页 共 70 页
债券投资收益——买卖债
券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
2,000.00 -6,800.00
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益——申购差
价收入
- -
合计 2,000.00 -6,800.00
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
2,561,150.00 4,151,200.00
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
2,498,000.00 4,006,800.00
减：应收利息总额 61,150.00 151,200.00
买卖债券差价收入 2,000.00 -6,800.00
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 34 页 共 70 页
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 960,297.80 1,322,774.61
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 960,297.80 1,322,774.61
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
1.交易性金融资产 9,708,395.73 24,111,247.22
——股票投资 9,712,895.73 24,106,747.22
——债券投资 -4,500.00 4,500.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值 - -
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 35 页 共 70 页
变动产生的预估增值税
合计 9,708,395.73 24,111,247.22
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
基金赎回费收入 66,779.24 99,918.38
转换费收入 8,824.00 19,095.34
合计 75,603.24 119,013.72
注： 1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎
回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 201,792.79 207,796.89
银行间市场交易费用 - -
合计 201,792.79 207,796.89
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 80,000.00
证券出借违约金 - -
指数使用费 200,000.00 200,000.00
账户服务费 18,000.00 18,000.00
银行汇划费 200.00 230.00
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 36 页 共 70 页
合计 388,200.00 358,230.00
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币 50,000
元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司(“农银汇
理”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
农银汇理资产管理有限公司 基金管理人的子公司
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
东方汇理资产管理公司 基金管理人的股东
中铝资本控股有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 37 页 共 70 页
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
660,389.24 753,929.49
其中：支付销售机构的客
户维护费
296,367.64 333,993.24
注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
132,077.80 150,785.94
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 38 页 共 70 页
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 4,192,393.38 36,274.50 4,146,066.22 35,467.56
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 39 页 共 70 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300182 捷成股
份
2020年
12月 30
日
公告
重大
事项
3.23 - - 25,700 154,371.76 83,011.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的
制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资
运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风
险。
本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核
及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司
基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设
的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，
对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立
了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、
审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监
督和控制。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 40 页 共 70 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用
评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，
对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 1,500,900.00
合计 - 1,500,900.00
本基金本报告期末未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定
和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金
管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放
模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 41 页 共 70 页
内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特
征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对
基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,192,393.38 - - - 4,192,393.38
结算备付金 58,418.10 - - - 58,418.10
存出保证金 8,800.28 - - - 8,800.28
交易性金融资产 - - - 72,779,341.62 72,779,341.62
应收证券清算款 - - - 313,383.53 313,383.53
应收利息 - - - 916.72 916.72
应收申购款 - - - 8,685.24 8,685.24
资产总计 4,259,611.76 - - 73,102,327.11 77,361,938.87
负债
应付赎回款 - - - 189,933.51 189,933.51
应付管理人报酬 - - - 49,342.72 49,342.72
应付托管费 - - - 9,868.53 9,868.53
应付交易费用 - - - 38,711.55 38,711.55
其他负债 - - - 220,327.66 220,327.66
负债总计 - - - 508,183.97 508,183.97
利率敏感度缺口 4,259,611.76 - - 72,594,143.14 76,853,754.90
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 42 页 共 70 页
银行存款 4,146,066.22 - - - 4,146,066.22
结算备付金 32,372.60 - - - 32,372.60
存出保证金 7,092.20 - - - 7,092.20
交易性金融资产 1,500,900.00 - - 97,359,243.39 98,860,143.39
应收证券清算款 - - - 246,662.67 246,662.67
应收利息 - - - 34,017.38 34,017.38
应收申购款 - - - 30,625.83 30,625.83
资产总计 5,686,431.02 - - 97,670,549.27 103,356,980.29
负债
应付赎回款 - - - 451,821.41 451,821.41
应付管理人报酬 - - - 63,829.71 63,829.71
应付托管费 - - - 12,765.98 12,765.98
应付交易费用 - - - 56,282.74 56,282.74
其他负债 - - - 190,796.89 190,796.89
负债总计 - - - 775,496.73 775,496.73
利率敏感度缺口 5,686,431.02 - - 96,895,052.54 102,581,483.56
注：按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
收益率曲线平行变化
忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
市场利率平行上升 25
个基点
- -178.71
市场利率平行下降 25
个基点
- 178.71
本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 43 页 共 70 页
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 72,779,341.62 94.70 97,359,243.39 94.91
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 72,779,341.62 94.70 97,359,243.39 94.91
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升５％ 3,836,614.25 5,103,382.08
业绩比较基准下降５％ -3,836,614.25 -5,103,382.08
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 44 页 共 70 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 72,696,330.62元 ，属于第二层次的余额为 83,011.00元，无属于第三层次
的余额(2019年 12月 31日：第一层次 97,359,243.39元，第二层次 1,500,900.00元，无第三层
次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 45 页 共 70 页
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 46 页 共 70 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 72,779,341.62 94.08
其中：股票 72,779,341.62 94.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,250,811.48 5.49
8 其他各项资产 331,785.77 0.43
9 合计 77,361,938.87 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 786,749.00 1.02
B 采矿业 2,237,305.89 2.91
C 制造业 46,967,955.52 61.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,753,042.60 2.28
E 建筑业 995,586.88 1.30
F 批发和零售业 2,696,266.23 3.51
G 交通运输、仓储和邮政业 1,374,212.58 1.79
H 住宿和餐饮业 335,562.00 0.44
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,471,118.63 7.12
J 金融业 4,273,873.59 5.56
K 房地产业 2,134,181.93 2.78
L 租赁和商务服务业 702,316.50 0.91
M 科学研究和技术服务业 720,564.85 0.94
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 47 页 共 70 页
N 水利、环境和公共设施管理业 651,974.32 0.85
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 55,756.80 0.07
Q 卫生和社会工作 711,089.60 0.93
R 文化、体育和娱乐业 574,344.00 0.75
S 综合 335,262.14 0.44
合计 72,777,163.06 94.70
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,933.56 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
245.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,178.56 0.00
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 48 页 共 70 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300274 阳光电源 14,620 1,056,733.60 1.37
2 300012 华测检测 23,400 640,458.00 0.83
3 600426 华鲁恒升 16,715 623,469.50 0.81
4 002709 天赐材料 5,240 543,912.00 0.71
5 300496 中科创达 4,600 538,200.00 0.70
6 600079 人福医药 15,600 528,528.00 0.69
7 603882 金域医学 4,100 525,292.00 0.68
8 300285 国瓷材料 11,400 514,254.00 0.67
9 300207 欣旺达 16,300 500,573.00 0.65
10 002074 国轩高科 12,700 496,824.00 0.65
11 600089 特变电工 46,100 467,915.00 0.61
12 601799 星宇股份 2,200 441,100.00 0.57
13 600132 重庆啤酒 3,700 440,263.00 0.57
14 000547 航天发展 16,000 440,000.00 0.57
15 603806 福斯特 4,816 411,286.40 0.54
16 300595 欧普康视 4,900 401,408.00 0.52
17 600143 金发科技 22,400 383,936.00 0.50
18 601233 桐昆股份 18,600 382,974.00 0.50
19 002185 华天科技 27,200 370,464.00 0.48
20 600739 辽宁成大 15,200 369,664.00 0.48
21 002507 涪陵榨菜 8,700 368,010.00 0.48
22 002797 第一创业 36,600 364,170.00 0.47
23 002385 大北农 36,500 352,590.00 0.46
24 600885 宏发股份 6,480 351,345.60 0.46
25 601099 太平洋 84,900 346,392.00 0.45
26 002568 百润股份 3,300 344,157.00 0.45
27 002340 格林美 47,672 333,227.28 0.43
28 603338 浙江鼎力 3,240 327,855.60 0.43
29 002030 达安基因 9,530 326,879.00 0.43
30 688002 睿创微纳 2,800 310,800.00 0.40
31 603589 口子窖 4,500 310,050.00 0.40
32 600486 扬农化工 2,300 303,600.00 0.40
33 600316 洪都航空 5,300 301,411.00 0.39
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 49 页 共 70 页
34 000636 风华高科 8,900 299,930.00 0.39
35 300357 我武生物 3,900 299,130.00 0.39
36 601966 玲珑轮胎 8,500 298,945.00 0.39
37 603444 吉比特 700 298,200.00 0.39
38 002625 光启技术 13,400 298,150.00 0.39
39 600529 山东药玻 5,900 295,885.00 0.38
40 601168 西部矿业 23,700 293,406.00 0.38
41 600201 生物股份 13,990 292,251.10 0.38
42 603345 安井食品 1,500 289,305.00 0.38
43 300699 光威复材 3,200 284,960.00 0.37
44 600219 南山铝业 89,100 281,556.00 0.37
45 002078 太阳纸业 19,400 279,942.00 0.36
46 000750 国海证券 47,330 277,353.80 0.36
47 002013 中航机电 24,200 277,090.00 0.36
48 601689 拓普集团 7,175 275,735.25 0.36
49 603816 顾家家居 3,900 274,989.00 0.36
50 300088 长信科技 30,400 270,256.00 0.35
51 002138 顺络电子 10,900 267,268.00 0.35
52 601615 明阳智能 13,800 261,924.00 0.34
53 600862 中航高科 8,700 261,870.00 0.34
54 600699 均胜电子 10,200 258,672.00 0.34
55 600884 杉杉股份 14,155 255,214.65 0.33
56 601997 贵阳银行 32,000 254,400.00 0.33
57 002131 利欧股份 83,859 254,092.77 0.33
58 000739 普洛药业 10,900 253,752.00 0.33
59 601128 常熟银行 34,100 251,658.00 0.33
60 002465 海格通信 23,000 249,090.00 0.32
61 002353 杰瑞股份 7,100 248,500.00 0.32
62 000513 丽珠集团 6,098 246,969.00 0.32
63 603486 科沃斯 2,780 246,002.20 0.32
64 600460 士兰微 9,817 245,425.00 0.32
65 002212 天融信 11,600 243,716.00 0.32
66 000975 银泰黄金 28,129 242,190.69 0.32
67 000009 中国宝安 32,020 241,110.60 0.31
68 300316 晶盛机电 8,000 240,640.00 0.31
69 002500 山西证券 26,860 240,397.00 0.31
70 002075 沙钢股份 21,900 240,243.00 0.31
71 002124 天邦股份 16,400 239,440.00 0.31
72 600867 通化东宝 17,700 236,826.00 0.31
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 50 页 共 70 页
73 300146 汤臣倍健 9,800 236,670.00 0.31
74 000630 铜陵有色 91,500 235,155.00 0.31
75 002056 横店东磁 15,400 233,926.00 0.30
76 002683 宏大爆破 6,500 233,675.00 0.30
77 600038 中直股份 3,700 232,027.00 0.30
78 300482 万孚生物 2,600 231,946.00 0.30
79 000988 华工科技 10,000 231,900.00 0.30
80 600511 国药股份 4,700 231,757.00 0.30
81 002791 坚朗五金 1,600 230,400.00 0.30
82 000998 隆平高科 11,500 227,815.00 0.30
83 600008 首创股份 80,070 226,598.10 0.29
84 600733 北汽蓝谷 26,100 226,287.00 0.29
85 300463 迈克生物 4,800 223,680.00 0.29
86 300168 万达信息 10,300 223,407.00 0.29
87 603317 天味食品 2,705 222,459.20 0.29
88 002250 联化科技 9,144 219,364.56 0.29
89 300001 特锐德 7,400 217,264.00 0.28
90 600909 华安证券 27,100 216,800.00 0.28
91 002223 鱼跃医疗 7,489 211,264.69 0.27
92 300070 碧水源 27,600 211,140.00 0.27
93 300223 北京君正 2,300 210,427.00 0.27
94 002156 通富微电 8,300 209,492.00 0.27
95 000021 深科技 11,009 209,281.09 0.27
96 002444 巨星科技 6,700 208,437.00 0.27
97 600754 锦江酒店 4,000 206,120.00 0.27
98 688099 晶晨股份 2,600 204,698.00 0.27
99 002572 索菲亚 7,900 204,610.00 0.27
100 002299 圣农发展 7,700 204,358.00 0.27
101 002557 洽洽食品 3,791 204,145.35 0.27
102 300418 昆仑万维 10,200 203,490.00 0.26
103 002926 华西证券 16,300 203,424.00 0.26
104 600879 航天电子 27,160 203,156.80 0.26
105 600380 健康元 14,572 202,696.52 0.26
106 600418 江淮汽车 16,500 201,795.00 0.26
107 600516 方大炭素 28,500 201,495.00 0.26
108 002080 中材科技 8,300 200,694.00 0.26
109 600779 水井坊 2,400 199,248.00 0.26
110 600155 华创阳安 15,100 199,169.00 0.26
111 000039 中集集团 13,260 198,767.40 0.26
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 51 页 共 70 页
112 002670 国盛金控 14,404 198,055.00 0.26
113 603866 桃李面包 3,340 197,394.00 0.26
114 603737 三棵树 1,300 196,950.00 0.26
115 300271 华宇软件 8,100 193,347.00 0.25
116 002603 以岭药业 7,500 191,250.00 0.25
117 300024 机器人 15,500 190,650.00 0.25
118 000623 吉林敖东 11,542 190,096.74 0.25
119 600372 中航电子 9,600 188,640.00 0.25
120 002081 金螳螂 20,000 187,800.00 0.24
121 002373 千方科技 9,800 187,376.00 0.24
122 600415 小商品城 34,000 187,340.00 0.24
123 300244 迪安诊断 5,420 185,797.60 0.24
124 000878 云南铜业 12,700 183,769.00 0.24
125 000400 许继电气 12,700 183,642.00 0.24
126 300115 长盈精密 7,420 182,903.00 0.24
127 600563 法拉电子 1,700 182,835.00 0.24
128 600166 福田汽车 57,500 181,125.00 0.24
129 300618 寒锐钴业 1,900 180,329.00 0.23
130 000050 深天马 A 12,200 179,828.00 0.23
131 000932 华菱钢铁 37,320 178,389.60 0.23
132 600549 厦门钨业 10,500 176,925.00 0.23
133 001914 招商积余 8,200 176,546.00 0.23
134 002064 华峰氨纶 17,400 175,566.00 0.23
135 002273 水晶光电 15,115 175,182.85 0.23
136 600765 中航重机 7,000 175,000.00 0.23
137 600153 建发股份 21,300 174,873.00 0.23
138 688088 虹软科技 2,500 174,800.00 0.23
139 300315 掌趣科技 34,200 174,762.00 0.23
140 300009 安科生物 11,870 174,251.60 0.23
141 002019 亿帆医药 9,200 174,156.00 0.23
142 600801 华新水泥 8,436 174,034.68 0.23
143 600667 太极实业 18,400 173,880.00 0.23
144 000686 东北证券 17,500 171,850.00 0.22
145 600598 北大荒 8,800 169,400.00 0.22
146 002511 中顺洁柔 8,100 169,047.00 0.22
147 002705 新宝股份 4,000 169,000.00 0.22
148 300017 网宿科技 24,500 168,805.00 0.22
149 002920 德赛西威 2,000 168,280.00 0.22
150 600170 上海建工 55,600 167,356.00 0.22
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 52 页 共 70 页
151 002831 裕同科技 5,460 167,185.20 0.22
152 600535 天士力 11,300 167,127.00 0.22
153 000883 湖北能源 42,900 166,452.00 0.22
154 000401 冀东水泥 11,700 165,555.00 0.22
155 000540 中天金融 52,500 165,375.00 0.22
156 603858 步长制药 7,100 163,797.00 0.21
157 600895 张江高科 9,600 163,584.00 0.21
158 000738 航发控制 7,100 162,803.00 0.21
159 000830 鲁西化工 12,700 162,306.00 0.21
160 002506 协鑫集成 38,100 161,925.00 0.21
161 002195 二三四五 71,530 161,657.80 0.21
162 600642 申能股份 30,700 160,254.00 0.21
163 002152 广电运通 15,000 160,200.00 0.21
164 002648 卫星石化 6,100 159,332.00 0.21
165 002966 苏州银行 20,700 158,976.00 0.21
166 600409 三友化工 15,500 158,875.00 0.21
167 603883 老百姓 2,520 158,331.60 0.21
168 600859 王府井 4,840 157,687.20 0.21
169 000690 宝新能源 21,600 157,680.00 0.21
170 600392 盛和资源 17,510 155,663.90 0.20
171 601992 金隅集团 52,100 154,737.00 0.20
172 601456 国联证券 7,200 153,576.00 0.20
173 600497 驰宏锌锗 31,800 152,640.00 0.20
174 002382 蓝帆医疗 7,200 151,848.00 0.20
175 603638 艾迪精密 2,200 151,668.00 0.20
176 600580 卧龙电驱 9,700 151,320.00 0.20
177 002028 思源电气 7,508 150,610.48 0.20
178 002690 美亚光电 3,400 150,552.00 0.20
179 000060 中金岭南 31,200 150,384.00 0.20
180 000729 燕京啤酒 17,600 149,952.00 0.20
181 300212 易华录 4,880 149,572.00 0.19
182 002281 光迅科技 5,149 149,526.96 0.19
183 300058 蓝色光标 24,800 148,800.00 0.19
184 002595 豪迈科技 5,000 148,250.00 0.19
185 002294 信立泰 5,200 147,316.00 0.19
186 601866 中远海发 49,600 147,312.00 0.19
187 002372 伟星新材 7,860 146,982.00 0.19
188 000807 云铝股份 19,500 146,835.00 0.19
189 002221 东华能源 14,406 146,076.84 0.19
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 53 页 共 70 页
190 600827 百联股份 10,000 146,000.00 0.19
191 600315 上海家化 4,200 145,866.00 0.19
192 600528 中铁工业 16,600 145,084.00 0.19
193 603290 斯达半导 600 144,540.00 0.19
194 000983 山西焦煤 25,550 144,102.00 0.19
195 000581 威孚高科 6,200 143,778.00 0.19
196 600256 广汇能源 50,600 143,198.00 0.19
197 300296 利亚德 22,200 141,192.00 0.18
198 601717 郑煤机 12,900 140,997.00 0.18
199 002429 兆驰股份 22,600 140,120.00 0.18
200 000997 新大陆 9,100 139,048.00 0.18
201 000960 锡业股份 12,400 138,880.00 0.18
202 600704 物产中大 31,600 138,092.00 0.18
203 600875 东方电气 13,800 137,586.00 0.18
204 300630 普利制药 3,277 137,273.53 0.18
205 600160 巨化股份 16,900 137,059.00 0.18
206 600811 东方集团 37,130 135,524.50 0.18
207 600260 凯乐科技 12,400 135,160.00 0.18
208 002745 木林森 9,200 134,228.00 0.17
209 600839 四川长虹 46,200 133,980.00 0.17
210 002396 星网锐捷 5,800 133,748.00 0.17
211 600728 佳都科技 17,600 133,584.00 0.17
212 002583 海能达 21,700 133,238.00 0.17
213 300474 景嘉微 1,900 132,829.00 0.17
214 002368 太极股份 5,070 132,377.70 0.17
215 002092 中泰化学 21,300 130,995.00 0.17
216 600515 海航基础 19,400 130,950.00 0.17
217 600325 华发股份 21,058 130,770.18 0.17
218 002434 万里扬 14,600 130,232.00 0.17
219 600729 重庆百货 4,497 129,963.30 0.17
220 600258 首旅酒店 6,100 129,442.00 0.17
221 600737 中粮糖业 13,300 128,744.00 0.17
222 600167 联美控股 11,330 128,595.50 0.17
223 603927 中科软 3,200 128,288.00 0.17
224 600967 内蒙一机 10,500 127,680.00 0.17
225 600820 隧道股份 23,600 127,676.00 0.17
226 000012 南玻 A 17,195 126,899.10 0.17
227 600881 亚泰集团 40,600 125,860.00 0.16
228 300002 神州泰岳 24,600 125,706.00 0.16
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 54 页 共 70 页
229 002085 万丰奥威 19,100 125,296.00 0.16
230 603605 珀莱雅 700 124,600.00 0.16
231 600597 光明乳业 7,600 123,576.00 0.16
232 002390 信邦制药 14,550 123,384.00 0.16
233 000999 华润三九 4,900 122,206.00 0.16
234 002242 九阳股份 3,800 121,752.00 0.16
235 600446 金证股份 7,500 121,575.00 0.16
236 600567 山鹰国际 40,200 121,404.00 0.16
237 002268 卫士通 7,240 120,908.00 0.16
238 603712 七一二 2,900 120,785.00 0.16
239 600410 华胜天成 13,629 120,752.94 0.16
240 600804 鹏博士 17,900 120,288.00 0.16
241 600282 南钢股份 38,400 119,808.00 0.16
242 002174 游族网络 9,100 119,756.00 0.16
243 000709 河钢股份 53,100 118,944.00 0.15
244 000877 天山股份 7,840 118,384.00 0.15
245 601179 中国西电 25,600 118,016.00 0.15
246 000930 中粮科技 13,900 117,038.00 0.15
247 603000 人民网 6,900 116,610.00 0.15
248 000629 攀钢钒钛 53,700 116,529.00 0.15
249 600273 嘉化能源 12,600 116,424.00 0.15
250 002387 维信诺 10,200 116,280.00 0.15
251 002807 江阴银行 27,160 116,244.80 0.15
252 600435 北方导航 12,900 116,100.00 0.15
253 002985 北摩高科 600 115,980.00 0.15
254 600026 中远海能 17,300 115,564.00 0.15
255 300166 东方国信 10,479 114,745.05 0.15
256 600216 浙江医药 8,400 114,240.00 0.15
257 000301 东方盛虹 12,000 113,760.00 0.15
258 600718 东软集团 10,900 113,469.00 0.15
259 002233 塔牌集团 8,900 113,386.00 0.15
260 600060 海信视像 9,800 112,504.00 0.15
261 600908 无锡银行 18,500 112,480.00 0.15
262 600037 歌华有线 12,100 111,320.00 0.14
263 600188 兖州煤业 11,000 110,770.00 0.14
264 000778 新兴铸管 29,900 110,032.00 0.14
265 600064 南京高科 10,700 109,889.00 0.14
266 600572 康恩贝 23,265 109,578.15 0.14
267 002925 盈趣科技 1,700 109,361.00 0.14
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 55 页 共 70 页
268 600755 厦门国贸 16,368 109,338.24 0.14
269 002004 华邦健康 19,665 108,944.10 0.14
270 000027 深圳能源 17,820 108,523.80 0.14
271 601005 重庆钢铁 73,300 108,484.00 0.14
272 601975 招商南油 43,200 108,432.00 0.14
273 600039 四川路桥 23,800 107,338.00 0.14
274 000598 兴蓉环境 22,300 107,040.00 0.14
275 000887 中鼎股份 9,100 106,561.00 0.14
276 603198 迎驾贡酒 3,000 104,700.00 0.14
277 002701 奥瑞金 21,132 104,392.08 0.14
278 600398 海澜之家 16,200 104,004.00 0.14
279 002128 露天煤业 9,500 103,930.00 0.14
280 000089 深圳机场 12,700 103,759.00 0.14
281 300026 红日药业 22,500 103,050.00 0.13
282 000825 太钢不锈 28,500 102,885.00 0.13
283 601118 海南橡胶 21,300 102,666.00 0.13
284 002110 三钢闽光 15,250 102,632.50 0.13
285 601106 中国一重 34,300 102,557.00 0.13
286 002563 森马服饰 10,200 102,204.00 0.13
287 600158 中体产业 8,300 101,758.00 0.13
288 000970 中科三环 10,700 101,115.00 0.13
289 002191 劲嘉股份 10,900 100,607.00 0.13
290 300072 三聚环保 17,600 99,968.00 0.13
291 600120 浙江东方 16,741 99,943.77 0.13
292 000488 晨鸣纸业 15,300 98,226.00 0.13
293 600171 上海贝岭 7,000 98,140.00 0.13
294 600022 山东钢铁 68,350 97,740.50 0.13
295 002936 郑州银行 21,850 97,451.00 0.13
296 600195 中牧股份 7,587 97,189.47 0.13
297 601699 潞安环能 14,900 96,850.00 0.13
298 000090 天健集团 16,286 96,738.84 0.13
299 002048 宁波华翔 6,200 96,534.00 0.13
300 002839 张家港行 15,800 96,380.00 0.13
301 603228 景旺电子 3,194 96,299.10 0.13
302 000402 金融街 14,900 96,105.00 0.13
303 000967 盈峰环境 11,800 96,052.00 0.12
304 601860 紫金银行 22,800 95,988.00 0.12
305 002867 周大生 3,600 95,940.00 0.12
306 002217 合力泰 23,300 95,530.00 0.12
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 56 页 共 70 页
307 600056 中国医药 6,600 94,578.00 0.12
308 300133 华策影视 15,300 94,554.00 0.12
309 600376 首开股份 16,100 94,507.00 0.12
310 600006 东风汽车 10,000 94,400.00 0.12
311 000528 柳工 12,820 94,355.20 0.12
312 600673 东阳光 18,718 94,151.54 0.12
313 601333 广深铁路 42,400 94,128.00 0.12
314 603077 和邦生物 65,940 93,634.80 0.12
315 600928 西安银行 16,800 93,408.00 0.12
316 000563 陕国投 A 24,766 93,367.82 0.12
317 600507 方大特钢 13,405 93,030.70 0.12
318 600021 上海电力 13,000 92,560.00 0.12
319 688321 微芯生物 2,500 92,525.00 0.12
320 000990 诚志股份 7,800 92,508.00 0.12
321 300376 易事特 11,600 92,336.00 0.12
322 601200 上海环境 8,460 92,214.00 0.12
323 688029 南微医学 500 92,005.00 0.12
324 600782 新钢股份 20,000 91,800.00 0.12
325 601000 唐山港 36,926 91,576.48 0.12
326 000685 中山公用 10,976 91,100.80 0.12
327 300180 华峰超纤 15,400 91,014.00 0.12
328 000898 鞍钢股份 29,900 90,896.00 0.12
329 002155 湖南黄金 10,600 90,206.00 0.12
330 600500 中化国际 17,113 90,185.51 0.12
331 002266 浙富控股 20,030 90,135.00 0.12
332 600126 杭钢股份 16,990 89,877.10 0.12
333 603568 伟明环保 4,724 89,425.32 0.12
334 002203 海亮股份 12,100 89,419.00 0.12
335 002317 众生药业 8,100 89,262.00 0.12
336 300113 顺网科技 5,200 89,180.00 0.12
337 600970 中材国际 12,950 89,096.00 0.12
338 002244 滨江集团 19,300 88,587.00 0.12
339 000559 万向钱潮 16,500 88,275.00 0.11
340 601865 福莱特 2,200 87,780.00 0.11
341 000519 中兵红箭 8,729 87,464.58 0.11
342 600466 蓝光发展 18,800 87,044.00 0.11
343 000758 中色股份 17,100 86,868.00 0.11
344 600266 城建发展 17,040 86,563.20 0.11
345 601608 中信重工 21,800 86,328.00 0.11
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 57 页 共 70 页
346 601598 中国外运 19,600 86,240.00 0.11
347 601016 节能风电 25,100 86,093.00 0.11
348 600649 城投控股 15,800 85,794.00 0.11
349 601098 中南传媒 9,000 85,770.00 0.11
350 600373 中文传媒 8,500 85,765.00 0.11
351 300010 豆神教育 8,700 84,912.00 0.11
352 600073 上海梅林 8,200 84,378.00 0.11
353 000028 国药一致 1,832 83,905.60 0.11
354 601718 际华集团 27,600 83,628.00 0.11
355 600348 阳泉煤业 14,900 83,589.00 0.11
356 600388 龙净环保 9,400 83,472.00 0.11
357 600546 山煤国际 9,800 83,398.00 0.11
358 600959 江苏有线 25,100 83,081.00 0.11
359 300182 捷成股份 25,700 83,011.00 0.11
360 000078 海王生物 20,700 83,007.00 0.11
361 603885 吉祥航空 7,300 83,001.00 0.11
362 002458 益生股份 7,400 82,510.00 0.11
363 600901 江苏租赁 14,900 82,099.00 0.11
364 002183 怡亚通 18,700 81,532.00 0.11
365 002505 大康农业 32,030 81,035.90 0.11
366 002640 跨境通 15,700 80,698.00 0.11
367 002440 闰土股份 8,653 80,645.96 0.10
368 600645 中源协和 4,085 80,106.85 0.10
369 600808 马钢股份 30,000 79,800.00 0.10
370 600633 浙数文化 9,800 79,772.00 0.10
371 600094 大名城 19,800 79,596.00 0.10
372 002399 海普瑞 4,600 79,212.00 0.10
373 002249 大洋电机 17,600 79,200.00 0.10
374 600835 上海机电 4,000 77,840.00 0.10
375 002038 双鹭药业 7,700 77,770.00 0.10
376 002468 申通快递 7,700 77,616.00 0.10
377 600062 华润双鹤 6,452 77,359.48 0.10
378 600675 中华企业 23,000 77,280.00 0.10
379 002010 传化智联 16,400 77,244.00 0.10
380 000564 供销大集 29,800 77,182.00 0.10
381 600141 兴发集团 6,968 76,857.04 0.10
382 600643 爱建集团 10,170 76,478.40 0.10
383 000959 首钢股份 19,900 76,217.00 0.10
384 601778 晶科科技 10,400 75,504.00 0.10
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 58 页 共 70 页
385 601880 大连港 38,890 75,057.70 0.10
386 600863 内蒙华电 29,200 75,044.00 0.10
387 000415 渤海租赁 31,100 74,640.00 0.10
388 601958 金钼股份 12,000 74,520.00 0.10
389 002408 齐翔腾达 8,880 74,236.80 0.10
390 000869 张裕 A 1,700 74,120.00 0.10
391 000158 常山北明 11,914 73,866.80 0.10
392 000826 启迪环境 10,800 73,008.00 0.09
393 600312 平高电气 10,200 72,828.00 0.09
394 601611 中国核建 10,000 72,800.00 0.09
395 600717 天津港 15,180 72,560.40 0.09
396 002544 杰赛科技 4,300 72,154.00 0.09
397 000031 大悦城 16,200 71,280.00 0.09
398 300459 金科文化 22,047 70,329.93 0.09
399 600776 东方通信 5,900 69,915.00 0.09
400 002424 贵州百灵 8,800 68,904.00 0.09
401 002635 安洁科技 3,984 68,644.32 0.09
402 002589 瑞康医药 13,090 68,460.70 0.09
403 603650 彤程新材 2,200 68,200.00 0.09
404 000681 视觉中国 5,200 67,600.00 0.09
405 600566 济川药业 3,300 66,759.00 0.09
406 000501 鄂武商 A 5,705 66,463.25 0.09
407 600259 广晟有色 2,200 66,374.00 0.09
408 000718 苏宁环球 19,000 65,170.00 0.08
409 600307 酒钢宏兴 39,400 65,010.00 0.08
410 300324 旋极信息 15,368 65,006.64 0.08
411 600823 世茂股份 14,100 65,001.00 0.08
412 000717 韶钢松山 15,200 64,904.00 0.08
413 600339 中油工程 20,900 64,372.00 0.08
414 000046 泛海控股 19,600 64,288.00 0.08
415 600648 外高桥 4,600 64,262.00 0.08
416 600582 天地科技 20,800 64,064.00 0.08
417 600131 国网信通 4,500 64,035.00 0.08
418 603708 家家悦 3,000 63,900.00 0.08
419 002815 崇达技术 4,400 63,536.00 0.08
420 600329 中新药业 3,600 63,072.00 0.08
421 002375 亚厦股份 8,400 62,496.00 0.08
422 000008 神州高铁 24,300 61,722.00 0.08
423 000156 华数传媒 7,100 60,776.00 0.08
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 59 页 共 70 页
424 601928 凤凰传媒 9,600 60,768.00 0.08
425 002948 青岛银行 10,200 60,486.00 0.08
426 600985 淮北矿业 5,400 60,426.00 0.08
427 600664 哈药股份 18,890 60,259.10 0.08
428 600707 彩虹股份 9,000 59,940.00 0.08
429 000061 农产品 8,500 59,925.00 0.08
430 000543 皖能电力 14,230 59,481.40 0.08
431 600338 西藏珠峰 5,640 59,107.20 0.08
432 300257 开山股份 4,300 58,695.00 0.08
433 002416 爱施德 7,720 57,591.20 0.07
434 600556 天下秀 4,500 56,925.00 0.07
435 603260 合盛硅业 1,700 56,848.00 0.07
436 603515 欧普照明 1,880 56,794.80 0.07
437 600748 上实发展 11,560 56,759.60 0.07
438 601298 青岛港 8,800 56,584.00 0.07
439 603377 东方时尚 2,880 55,756.80 0.07
440 000937 冀中能源 13,300 55,328.00 0.07
441 002302 西部建设 6,300 55,314.00 0.07
442 600869 智慧能源 13,800 55,062.00 0.07
443 601127 小康股份 3,100 52,948.00 0.07
444 601139 深圳燃气 7,200 52,128.00 0.07
445 601228 广州港 15,500 52,080.00 0.07
446 600639 浦东金桥 4,200 52,080.00 0.07
447 002503 搜于特 23,140 51,833.60 0.07
448 600277 亿利洁能 17,100 51,129.00 0.07
449 300134 大富科技 4,910 50,720.30 0.07
450 600787 中储股份 11,000 50,710.00 0.07
451 000813 德展健康 11,300 50,059.00 0.07
452 600545 卓郎智能 14,300 50,050.00 0.07
453 000600 建投能源 8,900 49,929.00 0.06
454 603888 新华网 2,600 49,400.00 0.06
455 600640 号百控股 4,000 49,000.00 0.06
456 000062 深圳华强 3,910 48,640.40 0.06
457 600350 山东高速 7,800 48,204.00 0.06
458 603225 新凤鸣 3,456 48,038.40 0.06
459 600517 国网英大 7,900 48,032.00 0.06
460 601828 美凯龙 5,500 46,695.00 0.06
461 002093 国脉科技 6,400 46,656.00 0.06
462 002419 天虹股份 6,100 46,604.00 0.06
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 60 页 共 70 页
463 600291 西水股份 8,200 46,494.00 0.06
464 600871 石化油服 23,700 46,452.00 0.06
465 603056 德邦股份 3,600 45,684.00 0.06
466 600575 淮河能源 19,400 45,008.00 0.06
467 000537 广宇发展 7,000 43,890.00 0.06
468 002051 中工国际 6,156 43,646.04 0.06
469 603379 三美股份 2,280 43,548.00 0.06
470 603893 瑞芯微 600 43,410.00 0.06
471 600657 信达地产 10,679 43,249.95 0.06
472 000553 安道麦 A 5,400 42,228.00 0.05
473 000732 泰禾集团 12,700 41,529.00 0.05
474 600623 华谊集团 7,000 40,600.00 0.05
475 601869 长飞光纤 1,500 40,560.00 0.05
476 603328 依顿电子 5,000 39,750.00 0.05
477 002946 新乳业 2,100 36,981.00 0.05
478 002901 大博医疗 500 36,865.00 0.05
479 601801 皖新传媒 7,600 36,100.00 0.05
480 600903 贵州燃气 2,800 35,560.00 0.05
481 002653 海思科 2,000 35,040.00 0.05
482 603786 科博达 500 33,810.00 0.04
483 601003 柳钢股份 6,500 33,735.00 0.04
484 603983 丸美股份 600 31,326.00 0.04
485 600053 九鼎投资 1,600 31,280.00 0.04
486 603355 莱克电气 1,000 30,230.00 0.04
487 603719 良品铺子 500 29,335.00 0.04
488 601969 海南矿业 4,900 29,302.00 0.04
489 603868 飞科电器 600 28,068.00 0.04
490 002941 新疆交建 2,400 26,400.00 0.03
491 002818 富森美 1,850 26,140.50 0.03
492 002423 中粮资本 2,400 23,232.00 0.03
493 601512 中新集团 2,100 20,874.00 0.03
494 001872 招商港口 1,300 20,696.00 0.03
495 002957 科瑞技术 1,000 20,450.00 0.03
496 603256 宏和科技 2,200 19,426.00 0.03
497 600917 重庆燃气 2,400 16,464.00 0.02
498 601068 中铝国际 4,000 14,240.00 0.02
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 61 页 共 70 页
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600521 华海药业 30 1,014.30 0.00
2 600298 安琪酵母 18 919.26 0.00
3 300253 卫宁健康 14 245.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002185 华天科技 562,250.00 0.55
2 300496 中科创达 470,852.00 0.46
3 300595 欧普康视 448,302.00 0.44
4 300558 贝达药业 443,992.00 0.43
5 600529 山东药玻 429,544.00 0.42
6 002138 顺络电子 417,486.02 0.41
7 002683 宏大爆破 417,300.00 0.41
8 600089 特变电工 406,248.00 0.40
9 000800 一汽解放 388,948.00 0.38
10 001914 招商积余 374,955.00 0.37
11 300357 我武生物 374,254.00 0.36
12 000739 普洛药业 368,474.00 0.36
13 300212 易华录 344,399.00 0.34
14 300482 万孚生物 337,966.00 0.33
15 300271 华宇软件 334,771.00 0.33
16 603589 口子窖 323,361.00 0.32
17 300017 网宿科技 321,563.00 0.31
18 002568 百润股份 316,252.00 0.31
19 300070 碧水源 316,219.00 0.31
20 002124 天邦股份 314,237.00 0.31
注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 62 页 共 70 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002821 凯莱英 931,006.00 0.91
2 300014 亿纬锂能 898,295.10 0.88
3 600745 闻泰科技 885,939.00 0.86
4 002371 北方华创 860,123.00 0.84
5 002127 南极电商 773,138.00 0.75
6 002384 东山精密 754,775.50 0.74
7 002129 中环股份 747,545.00 0.73
8 300253 卫宁健康 736,351.80 0.72
9 600584 长电科技 734,277.00 0.72
10 002463 沪电股份 684,339.52 0.67
11 600298 安琪酵母 667,574.92 0.65
12 600521 华海药业 665,684.00 0.65
13 002049 紫光国微 648,533.00 0.63
14 300383 光环新网 641,261.56 0.63
15 600763 通策医疗 639,784.00 0.62
16 603517 绝味食品 621,535.00 0.61
17 600845 宝信软件 585,507.60 0.57
18 300529 健帆生物 582,554.00 0.57
19 002812 恩捷股份 580,829.10 0.57
20 600161 天坛生物 574,626.22 0.56
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 38,946,685.47
卖出股票收入（成交）总额 80,297,026.66
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 63 页 共 70 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
2020年 10月 30日，国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”）受到深圳证券交易所
通报批评的处分，国轩高科存在以下违规行为：一、控股股东非经营性资金占用；二、违规使用
募集资金（违规使用闲置募集资金进行现金管理以及变更募集资金用途未履行审议程序和信息披
露义务）；三、未在规定期限内披露业绩预告；四、政府补助披露不及时。
本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质
性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 64 页 共 70 页
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,800.28
2 应收证券清算款 313,383.53
3 应收股利 -
4 应收利息 916.72
5 应收申购款 8,685.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 331,785.77
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 65 页 共 70 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,464 8,798.81 494,996.43 1.03% 47,581,691.34 98.97%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 66 页 共 70 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 11月 29日）基金份额总额 711,358,644.30
本报告期期初基金份额总额 76,684,715.96
本报告期基金总申购份额 28,867,503.28
减:本报告期基金总赎回份额 57,475,531.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 48,076,687.77
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 67 页 共 70 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自 2020年 8月 14
日起，高国鹏先生起任本公司副总经理职位。另根据本公司董事会有关决议，自 2020年 9月 11
日起，石永惠女士起任本公司副总经理职位。
本公司已分别于 2020年 8月 18日、2020年 9月 15日在中国证券报以及公司网站上刊登了
上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 6万元，该会计
师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业
务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 67,716,247.42 56.86% 63,065.17 56.85% -
高华证券 2 51,383,723.91 43.14% 47,857.78 43.15% -
注：1、交易单元选择标准有：
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 68 页 共 70 页
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
高华证券 1,001,600.00 100.00% 500,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
农银汇理中证 500 指数基金 2019
年第四季度报告
上海证券报、基金管
理人网站 2020年 1月 21日
2
农银汇理基金管理有限公司关于
推迟披露旗下基金 2019 年年度报
告的公告
上海证券报、基金管
理人网站
2020年 3月 13日
3
农银汇理中证 500 指数基金 2019
年年度报告
上海证券报、基金管
理人网站 2020年 4月 14日
4
农银汇理中证 500 指数基金 2020
年一季度报告
上海证券报、基金管
理人网站 2020年 4月 22日
5
关于农银汇理基金管理有限公司
根据《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》修订旗下部分公募
基金基金合同和托管协议的公告
上海证券报、基金管
理人网站
2020年 5月 29日
6
农银汇理中证 500指数基金二季度
报告
上海证券报、基金管
理人网站 2020年 7月 20日
7
农银汇理中证 500 指数基金 2020
年中期报告
上海证券报、基金管
理人网站 2020年 8月 28日
8
农银汇理中证 500指数基金产品资
料概要
上海证券报、基金管
理人网站 2020年 8月 31日
9
农银汇理中证 500 指数基金 2020
年第三季度报告
上海证券报、基金管
理人网站 2020年 10月 27日
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 69 页 共 70 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2020年年度报告
第 70 页 共 70 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、《农银汇理中证 500指数型证券投资基金基金合同》；
3、《农银汇理中证 500指数型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
6、本报告期内公开披露的临时公告。
13.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2021年 3月 29日
