银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 29日
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 61
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 72
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 72
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 72
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 银华科创主题 3年封闭混合
场内简称 科创银华
基金主代码 501083
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 7月 5日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 989,735,564.40份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2020年 1月 7日
注：本基金的扩为证券简称为：科创银华
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配
置，确定股票、债券、现金、金融衍生品的投资比例；
根据国家政治经济政策精神，确定可投资的行业范围。
本基金为混合型基金，长期来看将以权益类资产为主
要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适
当进行短期的战术避险选择。
本基金将采用“自上而下”选择细分行业及“自下而
上”的方式挑选公司。在选择细分行业时，我们遵循
国家政治经济政策精神，选择长期增长前景较好、市
场空间足够大、契合战略性新兴产业定位的行业。在
这些细分行业中，我们针对每一个公司从定性和定量
两个角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司的
管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等
方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、
财务状况和估值水平等指标是否达到标准；此外重点
考量公司是否具备核心竞争力、自主知识产权、是否
拥有成熟研发体系和商业模式。综合来看，具备真正
成长和科技创新能力、具有良好公司治理结构和优秀
管理团队、在财务质量和价值方面达到要求的公司进
入本基金的基础股票组合。
基金的投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占
基金资产的 0%-100%。其中，股票投资需符合科技创新
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产业及子行业的定位要求，且投资于科技创新主题的
证券资产合计不低于非现金基金资产的 80%。股票投资
部分可以以战略配售方式进行投资。在封闭运作期内，
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金
一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述
投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中债综合
财富指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货
币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 张燕
联系电话 (010)58163000 0755-83199084
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95555
传真 (010)58163027 0755-83195201
注册地址 广东省深圳市深南大道
6008号特区报业大厦 19层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址 北京市东城区东长安街 1号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 100738 518040
法定代表人 王珠林 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场二座普华永道中心 11楼
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注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2020年
2019年 7月 5日(基金合同生效日)-2019
年 12月 31日
本期已实现收益 586,614,392.86 36,247,781.76
本期利润 821,603,566.29 119,362,394.50
加权平均基金份额本期利润 0.8301 0.1206
本期加权平均净值利润率 54.69% 11.62%
本期基金份额净值增长率 74.08% 12.06%
3.1.2
期末数据和指标 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 622,862,174.62 36,247,781.76
期末可供分配基金份额利润 0.6293 0.0366
期末基金资产净值 1,930,701,525.19 1,109,097,958.90
期末基金份额净值 1.9507 1.1206
3.1.3
累计期末指标 2020年末
2019年末
基金份额累计净值增长率 95.07% 12.06%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.01% 1.28% 11.03% 0.85% 1.98% 0.43%
过去六个月 22.41% 1.40% 16.04% 0.99% 6.37% 0.41%
过去一年 74.08% 1.77% 39.47% 1.07% 34.61% 0.70%
自基金合同
生效起至今
95.07% 1.50% 54.25% 0.94% 40.82% 0.56%
注：中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*40%
中国战略新兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新
能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100家
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上市公司，采用自由流通股本加权方式，反映了中国战略新兴产业上市公司的走势，与本基金的
股票投资范围比较匹配，因此适合作为本基金股票投资部分的业绩比较基准。中债综合财富指数
为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、
证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国
际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价
格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，
是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券投资部分
的业绩比较基准。综合考虑到本基金大类资产的配置情况和指数的代表性，本基金选择中国战略
新兴产业成份指数收益率和中债综合财富指数收益率的加权平均作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项
资产配置比例已达到基金合同的规定：封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产
占基金资产的 0%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%，股票投资需符
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合科技创新产业及子行业的定位要求，且投资于科技创新主题的证券资产合计不低于非现金基金
资产的 80%。本基金每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2020年度以及 2019年 7月 5日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日止会计期间
未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001年 5月 28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2020年 12月 31日，本基金管理人管理着 133只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值
优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型
证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资
基金、银华沪深 300指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100指数分级证券投资基金、银华成长
先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金
（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、
银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债
券型证券投资基金（LOF）、银华上证 50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永
兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证
券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、
银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投
资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵
活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国
梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证
券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证
券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数
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据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、
银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混
合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银
华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华
信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投
资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证
券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股
票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量
化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置
混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开
放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起
式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混
合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、
银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投
资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银
华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券
型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调
整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银
华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混
合型发起式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选
债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科
创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳
健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
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（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型
证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易
型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3年
国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型
开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型
证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指
数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资
基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华
中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板
两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混
合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信
用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题
交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金。同时，本基金管理
人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
唐能先
生
本基金
的基金
经理
2019年 7月 5日 - 11.5年
硕士学位。2009年 9月加盟银
华基金管理有限公司，曾任行
业研究员、基金经理助理职务。
自 2015年 5月 25日起担任银
华和谐主题灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，自 2018
年 12 月 27 日兼任银华瑞泰灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理，自 2019年 7月 5日起
兼任银华科创主题 3 年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，自 2020 年 1 月
16日起兼任银华科技创新混合
型证券投资基金基金经理。具
有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华科创主题 3年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害
基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合
同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定
了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资
部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于
本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围
包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授
权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各
投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公
平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的
集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有
限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、
报备流程。
对照 2011年 8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理
人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反
向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的
公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平
交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义
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下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易
与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公
开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组
合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基
金管理人使用恒生 O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易
的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，
来确保公平交易制度得到切实执行。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，
在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，
公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。
在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资
授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度
的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及 5日内）同
向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现
违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
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本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导
致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年市场跌宕起伏，受国内和海外疫情的影响，开年全球股票市场大幅下跌，经济预期极
度悲观，全球各国政府注入流动性，随着疫情明朗，经济有所复苏，流动极度宽裕，市场继续大
涨。总体来说，2020年市场涨幅较大，创业板指数涨幅远大于沪深 300，创新成长贯穿全年主线。
从板块来看，电动车、光伏、白酒、军工和医药等板块上涨较多，而银行、保险和地产等板块涨
幅较弱。此外，各个行业成长性的龙头涨幅较好。国内疫情在 5 月份很快得到了有效的控制，随
着国内市场的恢复和经济复苏，央行在 7月份货币政策导向有所收紧，顺周期板块开始进行了补
涨，11月开始，市场预期社融增速见顶，经济进一步上升的预期逐步减弱，流动性仍然相对宽松，
市场开始强势上涨，创新成长经过第三季度的休整，重拾上涨。本基金仓位较高，投资消费、医
药、电动车和计算机等板块，2020年获取了一定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.9507 元；本报告期基金份额净值增长率为 74.08%，业
绩比较基准收益率为 39.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，疫情虽然没完全得到控制，但是疫苗有望，海外疫情虽然还在，但总体可控。而
为了对冲疫情，欧美和中国增加了流动性供应，大幅增加财政购买，疫情以来美国和 A股也出现
了较大的涨幅，大部分优质板块的估值水平已经处于自身历史的较高位置，短期要大幅上涨比较
困难，有望通过阶段性震荡，通过时间消化估值。看长一点，我们仍然认为，房地产销售未来增
长压力较大，经济仍然处在长期衰退的过程，货币和财政有望持续宽松，通过监管和改革的创新，
培育新产业和新的经济增长点，因此，虽然短期涨幅较大，科技板块存在一定的回调压力，但是
看长一点，仍然看好科技方向，看好消费、传媒、新能源、电子和计算机等子板块。
房住不炒的指导方针下的房地产销售相对弱势平稳和改革创新的推进是创新成长的主要驱动
力，如果地产销售出现剧烈波动或者改革创新有所停顿，市场的风格有可能会发现比较大的变化。
我们投资选择的两个标准，第一，市场格局好的行业，具有护城河高，品牌溢价能力强的优
质公司；或者第二，增速较快的成长行业里最优秀的公司。我们主要投资三个方向：新兴消费、
科技和高端制造。坚持长期业绩增长投资，不做短期博弈，分享优质公司长期业绩增长带来的收
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益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发
展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查
的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进
行检查。
本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、
合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投
资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与
销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基
金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及
基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进
建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及
公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期未进行利润分配。
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 24783号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金全体基
金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金(以下简称“银华科创主题 3年封闭混合”)的财务报表，包括
2020年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了银华科创主题 3年封闭混合 2020年 12月 31日的财务状况以及
2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银华科创主题 3
年封闭混合，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 无。
管理层和治理层对财务报表的
责任
银华科创主题 3 年封闭混合的基金管理人银华基金管理股份有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华科创主题 3
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年封闭混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算银华
科创主题 3年封闭混合、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督银华科创主题 3 年封闭混合的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银华科创主题 3年封闭
混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致银华科创主题 3年封闭混合不能持续经营。
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(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛
竞
周
祎
会计师事务所的地址 中国?上海市
审计报告日期 2021年 3月 26日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 946,234,424.57 98,298,054.79
结算备付金
9,954,848.41 9,597,155.58
存出保证金
720,264.23 309,450.54
交易性金融资产 7.4.7.2 958,619,336.11 1,003,439,393.33
其中：股票投资
958,280,147.05 1,003,439,393.33
基金投资
- -
债券投资
339,189.06 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
19,732,128.55 -
应收利息 7.4.7.5 101,180.63 31,313.05
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,935,362,182.50 1,111,675,367.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,286,093.47 1,374,063.78
应付托管费
381,015.60 229,010.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,773,547.55 894,333.99
应交税费
0.69 -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 220,000.00 80,000.00
负债合计
4,660,657.31 2,577,408.39
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 989,735,564.40 989,735,564.40
未分配利润 7.4.7.10 940,965,960.79 119,362,394.50
所有者权益合计
1,930,701,525.19 1,109,097,958.90
负债和所有者权益总计
1,935,362,182.50 1,111,675,367.29
注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.9507 元，基金份额总额 989,735,564.40
份。
7.2 利润表
会计主体：银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 7月 5日(基
金合同生效日)至
2019年 12月 31日
一、收入
858,047,369.33 130,186,006.02
1.利息收入
2,131,892.67 6,408,613.38
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,281,310.49 667,900.39
债券利息收入
33.31 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
850,548.87 5,740,712.99
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
620,925,911.66 40,662,779.90
其中：股票投资收益 7.4.7.12 615,897,490.00 40,645,505.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,028,421.66 17,274.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
234,989,173.43 83,114,612.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 391.57 -
减：二、费用
36,443,803.04 10,823,611.52
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 22,418,796.86 7,553,571.66
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2．托管费 7.4.10.2.2 3,736,466.15 1,258,928.60
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 10,047,914.72 1,922,316.18
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.14 -
7．其他费用 7.4.7.20 240,625.17 88,795.08
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
821,603,566.29 119,362,394.50
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
821,603,566.29 119,362,394.50
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
989,735,564.40 119,362,394.50 1,109,097,958.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 821,603,566.29 821,603,566.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
989,735,564.40 940,965,960.79 1,930,701,525.19
项目
上年度可比期间
2019年 7月 5日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
989,735,564.40 - 989,735,564.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 119,362,394.50 119,362,394.50
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
989,735,564.40 119,362,394.50 1,109,097,958.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______凌宇翔______
____伍军辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1011号《关于准予银华科创主题 3年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由银华基金管理股份有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 989,485,368.77元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2019)第 0386号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华科创主题 3年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019年 7月 5日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 989,735,564.40份基金份额，其中认购资金利息折合 250,195.63份基金份额。本基
金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
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经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]1 号核准，本基金
254,556,124.00份基金份额于 2020年 1月 7日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含科创板股
票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包含国债、地
方政府债券、金融债、企业(公司)债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债
部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许
投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包含定期存款、
协议存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的股票投资占基金资产的比例为 0%-100%，
其中 80%以上的非现金基金资产投资于科技创新主题的证券资产，股票投资部分可以以战略配售
方式进行投资；在封闭运作期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋中
债综合财富指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人银华基金管理股份有限公司于 2021年 3月 26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 银华科创主题 3年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2019
年 7月 5日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
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止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
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为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固
定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所
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独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 946,234,424.57 98,298,054.79
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 946,234,424.57 98,298,054.79
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 640,248,849.94 958,280,147.05 318,031,297.11
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 266,700.00 339,189.06 72,489.06
银行间市场 - - -
合计 266,700.00 339,189.06 72,489.06
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 640,515,549.94 958,619,336.11 318,103,786.17
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项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 920,324,780.59 1,003,439,393.33 83,114,612.74
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 920,324,780.59 1,003,439,393.33 83,114,612.74
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 95,861.96 26,409.25
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,927.67 4,750.57
应收债券利息 34.49 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 356.51 153.23
合计 101,180.63 31,313.05
7.4.7.6 其他资产
注：无。
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,773,547.55 894,333.99
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,773,547.55 894,333.99
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 220,000.00 80,000.00
合计 220,000.00 80,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 989,735,564.40 989,735,564.40
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 989,735,564.40 989,735,564.40
注：截至 2020年 12月 31日止，本基金于上交所上市的基金份额为 322,219,162.00 份(2019年
12月 31日：无)，托管在场外未上市交易的基金份额为 667,516,402.40 份(2019年 12月 31日：
989,735,564.40 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份
额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过
跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 36,247,781.76 83,114,612.74 119,362,394.50
本期利润 586,614,392.86 234,989,173.43 821,603,566.29
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 622,862,174.62 318,103,786.17 940,965,960.79
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 7月 5日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
活期存款利息收入 1,188,195.05 537,534.78
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 83,805.39 129,376.67
其他 9,310.05 988.94
合计 1,281,310.49 667,900.39
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 7月 5日(基金合同生
效日)至 2019年 12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
615,897,490.00 40,645,505.27
股票投资收益——赎回差价收入 -
-
股票投资收益——申购差价收入 -
-
股票投资收益——证券出借差价
收入
- -
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 37 页 共 73 页
合计 615,897,490.00
40,645,505.27
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 7月 5日(基金合
同生效日)至 2019年 12月 31
日
卖出股票成交总额 4,052,381,675.47 447,186,396.80
减：卖出股票成本总额 3,436,484,185.47 406,540,891.53
买卖股票差价收入 615,897,490.00
40,645,505.27
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年7月5日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 5,028,421.66 17,274.63
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,028,421.66 17,274.63
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 38 页 共 73 页
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
2019年 7月 5日(基金合同
生效日)至 2019年 12月 31日
1.交易性金融资产 234,989,173.43 83,114,612.74
——股票投资 234,916,684.37 83,114,612.74
——债券投资 72,489.06 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 234,989,173.43 83,114,612.74
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 7月 5日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
基金赎回费收入 - -
其他 391.57 -
合计 391.57 -
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 7月 5日(基金合同生效
日)至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用 10,047,914.72 1,922,316.18
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 10,047,914.72 1,922,316.18
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 39 页 共 73 页
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
2019年 7月 5日(基金合同生
效日)至 2019年 12月 31日
审计费用 100,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 -
证券出借违约金 - -
银行费用 20,625.17 8,395.08
其他 - 400.00
合计 240,625.17 88,795.08
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创
业”)
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业有限公司(注 2) 基金管理人股东
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
银华长安资本管理(北京)有限公司(注 1) 基金管理人子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司
深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
注 1：根据 2020年 10月 24日《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称、住所及法定代表人
变更的公告》，子公司银华资本管理(珠海横琴)有限公司更名为银华长安资本管理(北京)有限公
司。
注 2：根据 2020年 12月 2日《银华基金管理股份有限公司关于股东名称变更的公告》，股东山西
海鑫实业股份有限公司更名为山西海鑫实业有限公司。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 40 页 共 73 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年7月5日(基金合同生效日)至2019年12
月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
西南证券 1,545,323,989.97 21.62% - -
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年7月5日(基金合同生效日)至2019年
12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
西南证券 1,451,700,000.00 19.39% - -
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西南证券 1,130,098.31 21.62% - -
关联方名称
上年度可比期间
2019年7月5日(基金合同生效日)至2019年12月31日
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 41 页 共 73 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 7月 5日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
22,418,796.86 7,553,571.66
其中：支付销售机构的客
户维护费
6,567,532.81 2,290,292.36
注：支付基金管理人银华基金管理股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 7月 5日(基金合同生效日)
至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,736,466.15 1,258,928.60
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 42 页 共 73 页
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 7月 5日(基金合同生效日)至 2019年
12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 946,234,424.57 1,188,195.05 98,298,054.79 537,534.78
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末（ 2020年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600158
中
体
产
业
2020
年 12
月 10
日
2021
年 12
月 8
日
定向
增发
流通
受限
11.86 10.82 2,107,926 25,000,002.36 22,807,759.32 -
688065
凯
赛
生
物
2020
年 8月
5日
2021
年 2
月 18
日
新发
流通
受限
133.45 83.79 21,015 2,804,451.75 1,760,846.85 -
300999 金 2020 2021 新发 25.70 88.29 8,253 212,102.10 728,657.37 -
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 43 页 共 73 页
龙
鱼
年 9月
29日
年 4
月 15
日
流通
受限
688301
奕
瑞
科
技
2020
年 9月
9日
2021
年 3
月 18
日
新发
流通
受限
119.60 162.72 2,427 290,269.20 394,921.44 -
688658
悦
康
药
业
2020
年 12
月 16
日
2021
年 6
月 24
日
新发
流通
受限
24.36 22.31 16,580 403,888.80 369,899.80 -
300896
爱
美
客
2020
年 9月
21日
2021
年 3
月 29
日
新发
流通
受限
118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
300862
蓝
盾
光
电
2020
年 8月
7日
2021
年 3
月 4
日
新发
流通
受限
33.95 38.54 5,843 198,369.85 225,189.22 -
688513
苑
东
生
物
2020
年 8月
21日
2021
年 3
月 2
日
新发
流通
受限
44.36 46.25 3,847 170,652.92 177,923.75 -
688377
迪
威
尔
2020
年 6月
29日
2021
年 1
月 8
日
新发
流通
受限
16.42 18.68 7,894 129,619.48 147,459.92 -
688617
惠
泰
医
疗
2020
年 12
月 30
日
2021
年 1
月 7
日
新股
流通
受限
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
688219
会
通
股
份
2020
年 11
月 6日
2021
年 5
月 18
日
新发
流通
受限
8.29 13.70 7,336 60,815.44 100,503.20 -
300869
康
泰
医
学
2020
年 8月
12日
2021
年 2
月 24
日
新发
流通
受限
10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 -
688309
恒
誉
环
保
2020
年 7月
7日
2021
年 1
月 14
日
新发
流通
受限
24.79 32.53 2,880 71,395.20 93,686.40 -
688056 莱 2020 2021 新发 24.80 30.56 2,010 49,848.00 61,425.60 -
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 44 页 共 73 页
伯
泰
科
年 8月
25日
年 3
月 2
日
流通
受限
688215
瑞
晟
智
能
2020
年 8月
20日
2021
年 3
月 1
日
新发
流通
受限
34.73 46.12 1,229 42,683.17 56,681.48 -
688618
三
旺
通
信
2020
年 12
月 23
日
2021
年 6
月 30
日
新发
流通
受限
34.08 46.16 1,117 38,067.36 51,560.72 -
300860
锋
尚
文
化
2020
年 8月
6日
2021
年 2
月 24
日
新发
流通
受限
138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 -
300861
美
畅
股
份
2020
年 8月
6日
2021
年 2
月 24
日
新发
流通
受限
43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 -
300926
博
俊
科
技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1
月 7
日
新股
流通
受限
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300926
博
俊
科
技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新发
流通
受限
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300919
中
伟
股
份
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6
月 23
日
新发
流通
受限
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300870
欧
陆
通
2020
年 8月
13日
2021
年 2
月 24
日
新发
流通
受限
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
300927
江
天
化
学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 1
月 7
日
新股
流通
受限
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300927
江
天
化
学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新发
流通
受限
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
300877 金 2020 2021 新发 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 45 页 共 73 页
春
股
份
年 8月
17日
年 3
月 3
日
流通
受限
300868
杰
美
特
2020
年 8月
12日
2021
年 2
月 24
日
新发
流通
受限
41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 -
300873
海
晨
股
份
2020
年 8月
14日
2021
年 3
月 2
日
新发
流通
受限
30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
300878
维
康
药
业
2020
年 8月
17日
2021
年 3
月 3
日
新发
流通
受限
41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
300891
惠
云
钛
业
2020
年 9月
10日
2021
年 3
月 17
日
新发
流通
受限
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300884
狄
耐
克
2020
年 11
月 5日
2021
年 5
月 12
日
新发
流通
受限
24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 -
300898
熊
猫
乳
品
2020
年 10
月 9日
2021
年 4
月 16
日
新发
流通
受限
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300892
品
渥
食
品
2020
年 9月
11日
2021
年 3
月 24
日
新发
流通
受限
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300909
汇
创
达
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5
月 18
日
新发
流通
受限
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300887
谱
尼
测
试
2020
年 9月
9日
2021
年 3
月 16
日
新发
流通
受限
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300889
爱
克
股
份
2020
年 9月
9日
2021
年 3
月 16
日
新发
流通
受限
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890 翔 2020 2021 新发 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 46 页 共 73 页
丰
华
年 9月
10日
年 3
月 18
日
流通
受限
300902
国
安
达
2020
年 10
月 22
日
2021
年 4
月 29
日
新发
流通
受限
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
300925
法
本
信
息
2020
年 12
月 21
日
2021
年 6
月 30
日
新发
流通
受限
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300895
铜
牛
信
息
2020
年 9月
17日
2021
年 3
月 24
日
新发
流通
受限
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300907
康
平
科
技
2020
年 11
月 11
日
2021
年 5
月 18
日
新发
流通
受限
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300879
大
叶
股
份
2020
年 8月
25日
2021
年 3
月 1
日
新发
流通
受限
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300882
万
胜
智
能
2020
年 8月
27日
2021
年 3
月 10
日
新发
流通
受限
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300911
亿
田
智
能
2020
年 11
月 24
日
2021
年 6
月 3
日
新发
流通
受限
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300893
松
原
股
份
2020
年 9月
17日
2021
年 3
月 24
日
新发
流通
受限
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300918
南
山
智
尚
2020
年 12
月 15
日
2021
年 6
月 22
日
新发
流通
受限
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300881
盛
德
鑫
泰
2020
年 8月
25日
2021
年 3
月 5
日
新发
流通
受限
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300922 天 2020 2021 新发 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 47 页 共 73 页
秦
装
备
年 12
月 18
日
年 6
月 25
日
流通
受限
300917
特
发
服
务
2020
年 12
月 14
日
2021
年 6
月 21
日
新发
流通
受限
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
605277
新
亚
电
子
2020
年 12
月 25
日
2021
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
300886
华
业
香
料
2020
年 9月
8日
2021
年 3
月 16
日
新发
流通
受限
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
003031
中
瓷
电
子
2020
年 12
月 24
日
2021
年 1
月 4
日
新股
流通
受限
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前
发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连
续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交
易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗
交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让
所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证
券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本
基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内
不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 48 页 共 73 页
的有关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6 个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
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出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可按要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而
带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本
基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外
（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3
中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日
所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固
定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未
发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 50 页 共 73 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12
月 31日
1个月以内
1-3个
月
3个
月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 946,234,424.57 - - - - - 946,234,424.57
结算备付
金
9,954,848.41 - - - - - 9,954,848.41
存出保证
金
720,264.23 - - - - - 720,264.23
交易性金
融资产
- - - - 339,189.06 958,280,147.05 958,619,336.11
应收证券
清算款
- - - - - 19,732,128.55 19,732,128.55
应收利息 - - - - - 101,180.63 101,180.63
资产总计 956,909,537.21 - - - 339,189.06 978,113,456.23 1,935,362,182.50
负债
应付管理
人报酬
- - - - - 2,286,093.47 2,286,093.47
应付托管
费
- - - - - 381,015.60 381,015.60
应付交易
费用
- - - - - 1,773,547.55 1,773,547.55
应交税费 - - - - - 0.69 0.69
其他负债 - - - - - 220,000.00 220,000.00
负债总计 - - - - - 4,660,657.31 4,660,657.31
利率敏感
度缺口
956,909,537.21 - - - 339,189.06 973,452,798.92 1,930,701,525.19
上年度末
2019年 12
月 31日
1个月以内
1-3个
月
3 个
月 -1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 98,298,054.79 - - - - - 98,298,054.79
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
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结算备付
金
9,597,155.58 - - - - - 9,597,155.58
存出保证
金
309,450.54 - - - - - 309,450.54
交易性金
融资产
- - - - - 1,003,439,393.33 1,003,439,393.33
应收利息 - - - - - 31,313.05 31,313.05
资产总计 108,204,660.91 - - - - 1,003,470,706.38 1,111,675,367.29
负债
应付管理
人报酬
- - - - - 1,374,063.78 1,374,063.78
应付托管
费
- - - - - 229,010.62 229,010.62
应付交易
费用
- - - - - 894,333.99 894,333.99
其他负债 - - - - - 80,000.00 80,000.00
负债总计 - - - - - 2,577,408.39 2,577,408.39
利率敏感
度缺口
108,204,660.91 - - - - 1,000,893,297.99 1,109,097,958.90
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
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2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 958,280,147.05 49.63 1,003,439,393.33 90.47
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 339,189.06 0.02 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 958,619,336.11 49.65 1,003,439,393.33 90.47
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风
险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月
31日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 147,142,085.02 49,201,006.53
业绩比较基准下降 5% -147,142,085.02 -49,201,006.53
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 53 页 共 73 页
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 930,530,686.60元，属于第二层次的余额为 28,088,649.51元，无属于第三
层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 995,148,847.67元，第二层次 8,290,545.66元，无
第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 958,280,147.05 49.51
其中：股票 958,280,147.05 49.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 339,189.06 0.02
其中：债券 339,189.06 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 956,189,272.98 49.41
8 其他各项资产 20,553,573.41 1.06
9 合计 1,935,362,182.50 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 532,803,630.05 27.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
274,208,768.45 14.20
J 金融业 - -
K 房地产业 22,816,734.46 1.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 70,037,716.40 3.63
N 水利、环境和公共设施管理业 14,008.86 0.00
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 58,314,705.96 3.02
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 - -
合计 958,280,147.05 49.63
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002410 广联达 2,036,263 160,335,348.62 8.30
2 300750 宁德时代 452,644 158,927,834.84 8.23
3 000661 长春高新 215,705 96,832,131.55 5.02
4 603259 药明康德 519,760 70,022,067.20 3.63
5 002812 恩捷股份 418,207 59,293,388.46 3.07
6 300347 泰格医药 360,836 58,314,705.96 3.02
7 600570 恒生电子 554,533 58,170,511.70 3.01
8 002460 赣锋锂业 570,931 57,778,217.20 2.99
9 603444 吉比特 130,302 55,508,652.00 2.88
10 002475 立讯精密 799,919 44,891,454.28 2.33
11 300122 智飞生物 290,149 42,915,938.59 2.22
12 300601 康泰生物 208,375 36,361,437.50 1.88
13 600158 中体产业 2,107,926 22,807,759.32 1.18
14 300014 亿纬锂能 230,445 18,781,267.50 0.97
15 300896 爱美客 15,230 9,951,519.42 0.52
16 688065 凯赛生物 21,015 1,760,846.85 0.09
17 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.07
18 300999 金龙鱼 8,253 728,657.37 0.04
19 688301 奕瑞科技 2,427 394,921.44 0.02
20 688658 悦康药业 16,580 369,899.80 0.02
21 688363 华熙生物 2,000 292,860.00 0.02
22 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.01
23 300909 汇创达 3,858 199,193.82 0.01
24 688513 苑东生物 3,847 177,923.75 0.01
25 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.01
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 56 页 共 73 页
26 688377 迪威尔 7,894 147,459.92 0.01
27 300911 亿田智能 3,083 126,030.04 0.01
28 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
29 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.01
30 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
31 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.00
32 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.00
33 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.00
34 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.00
35 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
36 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
37 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
38 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
39 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
40 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
41 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
42 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
43 603155 新亚强 687 23,488.53 0.00
44 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
45 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
46 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
47 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
48 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
49 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
50 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00
51 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
52 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
53 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
54 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
55 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
56 605151 西上海 722 15,198.10 0.00
57 605500 森林包装 762 14,980.92 0.00
58 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
59 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
60 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00
61 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
62 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
63 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
64 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 57 页 共 73 页
65 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
66 605258 协和电子 340 12,420.20 0.00
67 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
68 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00
69 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
70 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00
71 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
72 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
73 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
74 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00
75 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
76 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
77 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
78 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
79 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600570 恒生电子 172,757,479.64 15.58
2 603659 璞泰来 128,291,395.48 11.57
3 002241 歌尔股份 100,048,720.85 9.02
4 300750 宁德时代 96,435,685.24 8.69
5 002812 恩捷股份 80,672,987.64 7.27
6 002475 立讯精密 76,286,020.03 6.88
7 603259 药明康德 74,538,720.56 6.72
8 000661 长春高新 71,777,056.36 6.47
9 300347 泰格医药 70,389,730.76 6.35
10 300433 蓝思科技 64,715,469.39 5.83
11 300122 智飞生物 63,931,436.59 5.76
12 002709 天赐材料 59,440,021.70 5.36
13 300014 亿纬锂能 56,916,729.80 5.13
14 300073 当升科技 56,685,779.26 5.11
15 300841 康华生物 55,907,417.98 5.04
16 600158 中体产业 54,276,684.56 4.89
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 58 页 共 73 页
17 000651 格力电器 52,873,479.20 4.77
18 002460 赣锋锂业 51,947,325.99 4.68
19 002607 中公教育 50,560,310.45 4.56
20 688012 中微公司 49,641,965.28 4.48
21 300009 安科生物 48,766,098.36 4.40
22 603501 韦尔股份 44,912,494.29 4.05
23 688180 君实生物 42,620,977.78 3.84
24 600276 恒瑞医药 40,631,312.03 3.66
25 603444 吉比特 39,509,143.71 3.56
26 300037 新宙邦 38,984,915.01 3.52
27 002555 三七互娱 38,519,887.81 3.47
28 002410 广联达 37,688,409.65 3.40
29 300573 兴齐眼药 36,707,176.30 3.31
30 603160 汇顶科技 36,445,521.30 3.29
31 000333 美的集团 33,903,747.93 3.06
32 000526 紫光学大 33,680,657.34 3.04
33 002273 水晶光电 33,603,379.20 3.03
34 300601 康泰生物 33,472,413.59 3.02
35 002050 三花智控 33,466,213.11 3.02
36 000547 航天发展 32,579,506.23 2.94
37 600703 三安光电 32,199,997.81 2.90
38 002558 巨人网络 31,124,050.60 2.81
39 601012 隆基股份 29,225,648.76 2.64
40 300782 卓胜微 28,098,252.95 2.53
41 688520 神州细胞 28,043,025.85 2.53
42 300450 先导智能 27,433,827.97 2.47
43 002624 完美世界 26,847,153.50 2.42
44 002466 天齐锂业 26,076,147.63 2.35
45 002602 世纪华通 24,489,310.37 2.21
46 688388 嘉元科技 24,404,098.02 2.20
47 002938 鹏鼎控股 23,891,550.16 2.15
48 300451 创业慧康 22,253,208.00 2.01
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 59 页 共 73 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600570 恒生电子 198,554,500.01 17.90
2 603659 璞泰来 158,362,829.53 14.28
3 002241 歌尔股份 140,013,031.25 12.62
4 300433 蓝思科技 126,610,863.42 11.42
5 300750 宁德时代 91,018,043.45 8.21
6 002475 立讯精密 89,663,453.82 8.08
7 000651 格力电器 89,550,735.63 8.07
8 002624 完美世界 85,877,856.64 7.74
9 002607 中公教育 80,408,275.36 7.25
10 000661 长春高新 77,759,279.66 7.01
11 300037 新宙邦 74,475,151.18 6.71
12 002555 三七互娱 74,195,626.43 6.69
13 002812 恩捷股份 71,309,396.05 6.43
14 002709 天赐材料 64,054,650.45 5.78
15 300841 康华生物 63,350,663.20 5.71
16 300073 当升科技 59,500,993.11 5.36
17 600276 恒瑞医药 55,619,698.11 5.01
18 603501 韦尔股份 55,072,386.74 4.97
19 603259 药明康德 54,075,524.92 4.88
20 002410 广联达 53,136,885.52 4.79
21 300315 掌趣科技 49,542,610.48 4.47
22 300122 智飞生物 48,564,284.30 4.38
23 300573 兴齐眼药 48,450,442.43 4.37
24 300413 芒果超媒 48,175,357.20 4.34
25 000526 紫光学大 47,157,017.93 4.25
26 300014 亿纬锂能 46,567,984.41 4.20
27 300009 安科生物 43,446,385.73 3.92
28 600529 山东药玻 43,280,695.34 3.90
29 002602 世纪华通 43,086,306.20 3.88
30 688012 中微公司 42,982,032.28 3.88
31 300357 我武生物 41,661,367.03 3.76
32 300347 泰格医药 40,965,024.34 3.69
33 603160 汇顶科技 39,133,305.14 3.53
34 600373 中文传媒 37,597,774.03 3.39
35 000333 美的集团 36,575,823.77 3.30
36 600158 中体产业 36,115,036.48 3.26
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 60 页 共 73 页
37 002050 三花智控 35,973,301.58 3.24
38 601012 隆基股份 34,640,048.66 3.12
39 002938 鹏鼎控股 34,525,560.76 3.11
40 002558 巨人网络 34,423,393.27 3.10
41 603444 吉比特 34,408,945.04 3.10
42 688520 神州细胞 33,483,234.03 3.02
43 000547 航天发展 33,249,964.27 3.00
44 002460 赣锋锂业 31,741,426.02 2.86
45 600703 三安光电 31,066,698.09 2.80
46 688388 嘉元科技 31,026,711.20 2.80
47 002466 天齐锂业 29,955,605.72 2.70
48 002273 水晶光电 29,776,983.73 2.68
49 300450 先导智能 28,952,289.23 2.61
50 688981 中芯国际 27,684,227.21 2.50
51 688180 君实生物 25,530,636.15 2.30
52 300782 卓胜微 24,598,333.68 2.22
53 000538 云南白药 24,146,813.23 2.18
54 002415 海康威视 24,069,427.15 2.17
55 300724 捷佳伟创 23,770,776.14 2.14
56 300760 迈瑞医疗 23,622,837.60 2.13
57 300769 德方纳米 22,886,943.60 2.06
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,162,133,309.22
卖出股票收入（成交）总额 4,052,381,675.47
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 61 页 共 73 页
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 339,189.06 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 339,189.06 0.02
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128136 立讯转债 2,667 339,189.06 0.02
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金于本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 720,264.23
2 应收证券清算款 19,732,128.55
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 62 页 共 73 页
3 应收股利 -
4 应收利息 101,180.63
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,553,573.41
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 63 页 共 73 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
64,956 15,237.02 23,203,610.96 2.34% 966,531,853.44 97.66%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 渤海证券股份有限公司 5,218,700.00 1.62%
2 潘小彦 3,673,264.00 1.14%
3 罗杰 3,500,000.00 1.09%
4 余子贵 3,446,809.00 1.07%
5 彭哲民 3,080,000.00 0.96%
6 刘文新 3,070,000.00 0.95%
7
杭州恩宝资产管理有限公司
－恩宝芝麻 2号私募基金
3,034,967.00 0.94%
8 谭丽玲 2,900,047.00 0.90%
9 张勤 2,440,700.00 0.76%
10 谢西就 2,415,372.00 0.75%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
184,643.82 0.02%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 64 页 共 73 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2019年 7月 5日 ）基金份额总额
989,735,564.40
本报告期期初基金份额总额 989,735,564.40
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 989,735,564.40
注：总申购份额含转入份额，总赎回份额含转换出份额。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 65 页 共 73 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2020年 8月 28日起，刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，报告期内本
基金应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬共计人民币 100,000.00 元。目
前的审计机构已连续为本基金提供 2年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西南证券股
份有限公司
2 1,545,323,989.97 21.62% 1,130,098.31 21.62% 新增 2个
交易单元
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 66 页 共 73 页
安信证券股
份有限公司
2 1,307,698,982.12 18.30% 956,320.84 18.30% -
开源证券股
份有限公司
2 1,277,563,576.57 17.88% 934,281.11 17.88% 新增 2个
交易单元
中信建投证
券股份有限
公司
2 1,027,261,285.39 14.37% 751,237.39 14.37% -
东方证券股
份有限公司
2 621,712,335.87 8.70% 454,659.78 8.70% -
华泰证券股
份有限公司
4 347,898,344.16 4.87% 254,420.96 4.87% 新增 2个
交易单元
华西证券股
份有限公司
4 309,985,593.47 4.34% 226,693.06 4.34% 新增 2个
交易单元
长江证券股
份有限公司
4 276,023,003.79 3.86% 201,854.91 3.86% 新增 4个
交易单元
天风证券股
份有限公司
2 230,371,000.20 3.22% 168,469.38 3.22% 新增 2个
交易单元
川财证券有
限责任公司
2 188,607,626.49 2.64% 137,929.28 2.64% 新增 2个
交易单元
华龙证券有
限责任公司
2 14,644,891.48 0.20% 10,709.86 0.20% 新增 2个
交易单元
申港证券股
份有限公司
2 - - - - 新增 2个
交易单元
国盛证券股
份有限公司
2 - - - - 新增 2个
交易单元
东吴证券股
份有限公司
2 - - - - 新增 2个
交易单元
国信证券股
份有限公司
2 - - - - 新增 2个
交易单元
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 67 页 共 73 页
兴业证券股
份有限公司
2 - - - - 新增 2个
交易单元
广发证券股
份有限公司
2 - - - - 新增 2个
交易单元
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
西南证券股
份有限公司
- - 1,451,700,000.00 19.39% - -
安信证券股
份有限公司
- - 821,900,000.00 10.98% - -
开源证券股
份有限公司
- - 467,900,000.00 6.25% - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - 721,800,000.00 9.64% - -
东方证券股
份有限公司
- - 85,300,000.00 1.14% - -
华泰证券股
份有限公司
- - 1,301,900,000.00 17.39% - -
华西证券股 - - 2,634,900,000.00 35.20% - -
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 68 页 共 73 页
份有限公司
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
川财证券有
限责任公司
- - - - - -
华龙证券有
限责任公司
- - - - - -
申港证券股
份有限公司
- - - - - -
国盛证券股
份有限公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
注：本基金于本报告期未运用交易单元进行债券交易及权证交易。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金上市
交易公告书提示性公告》
上海证券报
2020年 1月 2日
2
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金上市
中国证监会基金电
子披露网站及本基 2020年 1月 2日
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 69 页 共 73 页
交易公告书》 金管理人网站
3
《银华基金管理股份有限公司关
于银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金开通
跨系统转托管业务的公告》
上海证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站 2020年 1月 2日
4
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2019年第 4季度报告
提示性公告》
四大证券报
2020年 1月 18日
5
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金2019
年第 4季度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 1月 18日
6
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加扩位证券简
称的公告》
上海证券报、证券时
报、证券日报、中国
证监会基金电子披
露网站及本基金管
理人网站 2020年 3月 19日
7
《银华基金管理股份有限公司关
于推迟披露旗下公募基金 2019
年年度报告的公告》
四大证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站 2020年 3月 24日
8
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金托管
协议（2020年 3月修订）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 3月 26日
9
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金基金
合同（2020年 3月修订）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 3月 26日
10
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金更新
招募说明书摘要（2020 年第 1
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 3月 26日
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 70 页 共 73 页
号）》
11
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金更新
招募说明书（2020年第 1号）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 3月 26日
12
《银华基金管理股份有限公司关
于根据<公开募集证券投资基金
信息披露管理办法>修改旗下 15
只公募基金基金合同及托管协议
并更新招募说明书及摘要的公
告》
四大证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020年 3月 26日
13
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2019 年年度报告提
示性公告》
四大证券报
2020年 4月 18日
14
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金2019
年年度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 4月 18日
15
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2020年第 1季度报告
提示性公告》
四大证券报
2020年 4月 22日
16
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金2020
年第 1季度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 4月 22日
17
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金更新
招募说明书摘要（2020 年第 2
号）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020年 6月 17日
18
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金更新
招募说明书（2020年第 2号）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 6月 17日
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 71 页 共 73 页
19
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2020年第 2季度报告
提示性公告》
四大证券报
2020年 7月 18日
20
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金2020
年第 2季度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 7月 18日
21
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2020 年中期报告提
示性公告》
四大证券报
2020年 8月 28日
22
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金2020
年中期报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 8月 28日
23
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金基金
产品资料概要（更新）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 9月 1日
24
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2020年第 3季度报告
提示性公告》
四大证券报
2020年 10月 27日
25
《银华科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金2020
年第 3季度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站 2020年 10月 27日
26
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下基金投资非公开发行股票
的公告》
中国证券报、上海证
券报、中国证监会基
金电子披露网站及
本基金管理人网站 2020年 12月 14日
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 72 页 共 73 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2020年 1月 2日披露了《银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金上市交易公告书》及《银华基金管理股份有限公司关于银华科创主题 3 年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告》，本基金自 2020 年 1月 7日起
在上海证券交易所上市交易，并开通跨系统转托管业务。
2、本基金管理人于 2020年 3 月 26 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据<公开
募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 15 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募
说明书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进
行了修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。
银华科创主题 3年封闭混合 2020年年度报告
第 73 页 共 73 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注
册的文件
13.1.2《银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
13.1.4《银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2021年 3月 29日
