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景顺稳健A(001194)

景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告










景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投 资基金 2020年年度报告





2020 年 12 月 31 日
































基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2021年 3月 29日 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 2页 共 68页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 3月 24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。





普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金 管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。





本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 3页 共 68页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2


1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 ............................................................. 5


2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................. 6


3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 ................................................................... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10 §4 管理人报告........................................................... 11


4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 19 §5 托管人报告........................................................... 20


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 20 §6 审计报告 ............................................................ 20


6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 20 §7 年度财务报表 ......................................................... 22


7.1 资产负债表 ................................................................. 22 7.2 利润表 ..................................................................... 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 24 7.4 报表附注 ................................................................... 26 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 4页 共 68页


§8 投资组合报告 ......................................................... 51


8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 57 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 58 §9 基金份额持有人信息 ................................................... 60


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 60 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ............................................................................. 60 §10 开放式基金份额变动................................................... 61


§11 重大事件揭示 ........................................................ 61


11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 62 11.8 其他重大事件 .............................................................. 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 66


12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 66 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 67 §13 备查文件目录 ........................................................ 68


13.1 备查文件目录 .............................................................. 68 13.2 存放地点 .................................................................. 68 13.3 查阅方式 .................................................................. 68


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 5页 共 68页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


景顺长城稳健回报混合


场内简称


无 基金主代码


001194 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 4月 10日 基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 基金托管人


中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


464,275,580.69份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


景顺长城稳健回报混合 A类


景顺长城稳健回报混合 C类


下属分级基金的交 易代码


001194


001407


报告期末下属分级 基金的份额总额


459,365,144.14份


4,910,436.55份


2.2 基金产品说明 投资目标


在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻 求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收 益。 投资策略


1、资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包 括 GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、 利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析, 关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的 基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运 用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的 要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方 案。 2、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在 控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 3、股票投资策略:本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研 部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。 在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对 企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经 济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。 业绩比较基准


1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种, 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 6页 共 68页


其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


景顺长城基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露 负责人


姓名


杨皞阳 田东辉 联系电话


0755-82370388 010-68858113 电子邮箱


investor@igwfmc.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话


4008888606 95580 传真


0755-22381339 010-68858120 注册地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区金融大街 3号 办公地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第一座 21层 北京市西城区金融大街 3号 A座 邮政编码


518048 100808 法定代表人


李进 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点


基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 注册登记机构


景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一 座 21层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标


2020年 2019年 2018年


景顺长城稳健 回报混合 A类


景顺长城稳健 回报混合 C类


景顺长城稳健 回报混合 A类


景顺长城稳健 回报混合 C类


景顺长城稳健 回报混合 A类


景顺长城稳健 回报混合 C类


本期已实现 收益


68,777,508.47 690,948.25 38,216,755.59 3,091,425.29 22,651,217.97 437,155.53 本期利润


71,498,356.20 720,086.60 45,906,846.53 3,723,114.06 32,722,612.31 678,409.78 加权平均基 金份额本期 0.1557 0.1501 0.0857 0.0833 0.0496 0.0545 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 7页 共 68页


利润


本期加权平 均净值利润 率


11.85%


11.67%


7.19%


7.09%


4.38%


4.84%


本期基金份 额净值增长 率


12.48%


12.16%


7.85%


7.46%


4.51%


4.20%


3.1.2 期末 数据和指标


2020年末 2019年末 2018年末 期末可供分 配利润


161,384,186.48 1,621,537.76 92,549,089.23 902,775.00 84,800,761.51 5,385,208.00 期末可供分 配基金份额 利润


0.3513 0.3302 0.2015 0.1862 0.1286 0.1200 期末基金资 产净值


645,763,893.71 6,748,342.39 574,033,695.05 5,936,205.75 763,828,467.99 51,171,962.39 期末基金份 额净值


1.406 1.374 1.250 1.225 1.159 1.140 3.1.3 累计 期末指标


2020年末 2019年末 2018年末 基金份额累 计净值增长 率


40.60%


34.18%


25.00%


19.63%


15.90%


11.33%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。





3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计 入基金资产。





4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城稳健回报混合 A类 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 8页 共 68页


过去三个月 4.38%


0.21%


0.91%


0.01%


3.47%


0.20%


过去六个月 9.33%


0.28%


1.83%


0.01%


7.50%


0.27%


过去一年 12.48%


0.24%


3.70%


0.01%


8.78%


0.23%


过去三年 26.78%


0.16%


11.99%


0.01%


14.79%


0.15%


过去五年 33.90%


0.13%


21.73%


0.01%


12.17%


0.12%


自基金合同生效起 至今 40.60%


0.14%


26.10%


0.01%


14.50%


0.13%


景顺长城稳健回报混合 C类 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 4.25%


0.21%


0.91%


0.01%


3.34%


0.20%


过去六个月 9.13%


0.28%


1.84%


0.01%


7.29%


0.27%


过去一年 12.16%


0.24%


3.73%


0.01%


8.43%


0.23%


过去三年 25.59%


0.17%


12.09%


0.01%


13.50%


0.16%


过去五年 31.61%


0.14%


21.93%


0.01%


9.68%


0.13%


自基金合同生效起 至今 34.18%


0.14%


25.17%


0.01%


9.01%


0.13%


注:本基金于 2015年 6月 8日增设 C类基金份额。


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 9页 共 68页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自 2015年 4月 10日基金合同生效日起 6个 月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金于 2015年 6月 8日增 设 C类基金份额。


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 10页 共 68页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。


3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 11页 共 68页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监 会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景 顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003年 6月 9日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。


截至 2020年 12月 31日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 111只开放式基金,包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券 投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景 顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景 颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基 金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、 景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长 城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证 券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中 国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回 报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益 债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券 型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 12页 共 68页


混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券 投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资 基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城 政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金、景 顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金、景顺 长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺 长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投 资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景 泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生 活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定 期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债 债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资 基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持 有期混合型发起式基金中基金(FOF)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯 利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资 基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰 申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持 有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年 持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐 嘉利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、景 顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合 型证券投资基金、景顺长城弘远 66个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添 利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 13页 共 68页


中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金、景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基 金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资 基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资 基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平 衡证券投资基金。


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


万梦 本基金的 基金经理 2015 年 7 月 4日 - 9年 工学硕士。曾任职于壳牌(中国)有限公 司。2011年 9月加入本公司,历任研究部 行业研究员、固定收益部研究员和基金经 理助理,自 2015年 7月起担任固定收益部 基金经理。 陈莹 本基金的 基金经理 2020 年 7 月 25日 - 6年 工学硕士。曾担任交通银行公司机构部高 级行业经理、浙商基金管理有限公司固定 收益部信用评级研究员、华安基金管理有 限公司固定收益部信用分析师。2019年 11 月加入本公司,历任固定收益部信用研究 员、基金经理助理,现任固定收益部基金 经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。


4.1.4 基金经理薪酬机制 暂无兼任情况。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 14页 共 68页


券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体 合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法 律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理 公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》等法律法规, 本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债 券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执 行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和 异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:


1、授权、研究分析与投资决策的内部控制


建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据; 确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和 投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据 投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。


2、交易执行的内部控制


本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机 制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。


3、交易指令分配的控制


所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。


交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在 同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公 平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。


4、公平交易监控


本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 15页 共 68页


控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分 投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如 1 日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合 临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解 释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内, 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节 的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年 度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见(2011 年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年 度同向交易价差进行了专项分析,未发现不公平交易现象。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本期暂无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次,为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整, 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易,但结合 交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


在新冠疫情影响下,2020 年全球资本市场经历了跌宕起伏的一年。2020 年全球经济开局良 好,但 1 月新冠疫情在国内爆发,经济活动接近阻断。3 月中国疫情逐步受控,但海外疫情大爆 发,全球资本市场陷入恐慌。新冠疫情导致经济活动瘫痪,猛烈冲击全球经济,其中,中国一季 度 GDP同比下降 6.8%,美国二季度 GDP同比下降 9%,跌幅均创历史记录。各国都陆续出台了相应 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 16页 共 68页


的财政和货币政策的支持方案,以求托底经济,以美国为例:美联储出台了包括无限量 QE在内的 一揽子综合刺激政策,同时开启了包括向失业和低收入人群发钱在内的刺激性财政政策。海外经 济在强力的财政刺激政策下,逐步触底反弹,并拉动中国的出口需求。国内疫情率先受控,生产 端快速恢复,工业生产逐月反弹,增速从 3月-1.1%一路反弹到 12月的 7.3%。受益于海外需求向 好,但生产端恢复滞后,中国出口表现亮眼,四季度进一步加速,维持在双位数高增长。同时, 房地产销售和投资保持相当韧性,带动固定资产投资企稳回升。而国内的消费复苏则相对缓慢, 12 月底社会消费品零售总额同比+4.6%,尚未恢复到疫情前的水平。随着疫情影响的淡化,经济 企稳回升,央行货币政策逐步回归中性,从最为宽松的对冲疫情非常态模式回归常态,市场高度 关注的中央经济工作会议定调较为中性,2021 年经济仍面临内外部不确定性,政策不搞“急转 弯”,政策(特别是财政政策)退出的力度可能较为温和,货币政策由“合理充裕”变为“合理 适度”边际收敛也并不意外。


2020全年债券市场较为震荡,走出 V型走势:在新冠疫情冲击和极其宽松的流动性影响下, 一季度债券收益率一路下行,在 4 月末见全年收益率的低点,其中 10 年国开收益率最低达到 2.8%,相比年初回落 78BP。随着央行货币政策逐步收敛为中性,更多的引导资金进入实体经济, 债券市场大幅调整,10月开始企稳并小幅反弹。11月 9日,永煤违约事件爆发,造成投资者大幅 赎回资管产品,机构抛售利率债和信用债应对赎回,无风险利率上行,信用利差大幅走扩。后续 在金融委、央行等一系列维稳表态和操作下,11 月下旬到 12 全月,资金面均极为宽松,市场情 绪转暖;同时,叠加 PMI短期预期回落和配置资金的涌入,各期限的利率债和高等级信用债收益 率均大幅下行;但低等级信用利差走阔明显,呈现信用分层状态。全年来看,1 年期国开收益率 收于 2.56%,相比年初反弹 6BP;10年期国开收益率收于 3.53%,比年初回落 4BP,收益率曲线小 幅走平。


权益方面,受疫情冲击,一季度 A 股大幅回落,上证综指下跌 9.83%,而后逐季回升,全年 来看,上证综指上涨 13.87%、沪深 300 上涨 27.21%、创业板指大涨 64.96%。板块方面,结构性 行情极致演绎,资金不断追逐高景气度的高估值板块。全年来看,休闲服务(+99.4%)、电气设备 (94.7%)、食品饮料(85.0%)、国防军工(58.0%)、生物医药(51.1%)行业涨幅排名前五;房地 产(-10.9%)、通信(-8.3%)、建筑装饰(-7.9%)、纺织服装(-7.1%)、银行(-3.2%)板块跌幅 靠前。


组合债券部分在年初组合久期较短,在疫情出现发酵迹象后小幅增持长久期利率债拉长组合 久期,杠杆维持在较高水平;二、三季度随着央行转向,组合整体大幅降杠杆降久期,以短久期 票息策略为主;四季度相对于三季度提高了杠杆水平。权益部分以绝对收益为主要思路,结构上 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 17页 共 68页


以稳健低估值品种为主,辅以一部分中长期景气度较为确认的估值相对合理的成长品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


2020年度,稳健回报 A份额净值增长率为 12.48%,业绩比较基准收益率为 3.70%;


2020年度,稳健回报 C份额净值增长率为 12.16%,业绩比较基准收益率为 3.73%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2021 年,全年有望实现 9%左右的增长,综合 20-21 两年的增长来看,处于潜在增速水 平附近,受基数影响 2021年各季度 GDP增速大体呈现出前高后低的走势,对上半年的经济高增长 已成市场共识,而下半年的经济增长情况目前仍有不少不确定性,争议焦点在于出口以及制造业 投资高景气度的可持续性、基建房地产投资回落幅度,前者的节奏取决于海外疫情的演化,后者 取决于国内的政策导向。信用周期一般领先于经济周期,我们判断目前的宏观场景正处于信用周 期的顶部位置,2021年 3月份开始社融增速将开始明显下降、形成“紧信用”环境,而货币政策 大体将维持现状、保持合理适度,一方面是 2021年稳杠杆所需要的“紧信用”环境并不需要通过 紧缩货币政策来实现,政府债券供给降低等方式是更重要的手段,而另一方面汇率升值叠加利率 抬升将导致金融条件收缩,打压经济恢复的势头,目前来看短期直接收紧货币政策的必要性不大, 但需要对央行通过调节公开市场操作阶段性调控资金面保持关注。整体上我们认为 2021年将是一 个“稳货币+紧信用”的环境,在大类资产配置方面,债券资产可以相对乐观,但需要对信用风险 保持充分谨慎,对权益资产的看法整体相对中性,需要把握结构性机会。


债券市场方面,2021年信用环境大概率收紧,防范金融风险重回央行主要工作任务。预计 2021 年上半年央行有定力保持货币政策量价稳定,信用收紧可能通过宏观审慎方式实现,如对商业银 行信贷规模的指导、新增地方专项债规模缩量等。2021年大概率进入紧信用和稳货币的组合,此 环境下信用风险加大,信用风险事件将对市场形成冲击,无风险利率和高等级信用优于低等级信 用,此时组合不会过多做信用下沉,而是多利用久期和杠杆策略来增厚收益。


权益市场方面,2021年国内经济继续修复,政策面回归常态,股票市场流动性暂未看到急剧 收缩压力,房住不炒和低利率环境下居民资产再配置需求也为股票市场提供了新的增量资金。从 基本面来看,基数作用下上半年上市企业盈利增速将继续扩张,下半年增速或将边际回落,但全 年仍有望保持两位数的较高增速水平。虽然从估值角度看 A股市场整体已进入一个相对合理的估 值区间,至少已没有明显优势,但结构上还是能寻找出更具性价比的方向。后续继续关注经济复 苏主线和大金融,中期逢低吸纳代表消费升级及产业升级趋势的优质龙头。组合配置方向上,一 方面以中低估值的大金融、公用事业、家电家居、建材、交运、汽车及汽车零部件为主,另一方 面,少量配置部分业绩确定性强的消费和医药行业龙头以及估值合理的具备中长期景气度的优质 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 18页 共 68页


成长,如新能源汽车产业链、消费电子中的苹果产业链等。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度,健全管理制度和业务规 章,依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募 说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽 核,对监察稽核中发现的问题及时提示,督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告,及 时报送上级监管部门(如需)。


为提高防范和化解经营风险的能力,确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整,保障基金 份额持有人利益,本基金管理人采取的主要措施包括:


1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括 内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。


2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上, 根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况,对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更 新,从管理制度和业务流程上进行风险控制,进一步强化内部制度的执行力度。


3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度,形成不同 岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。


4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和 临时稽核等方式,对发现的问题及时提示并督促改进,防范各种违法违规行为的发生,切实保护 基金份额持有人的合法权益。


5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估 标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程,定期或实时对风险 进行评估、预警和监督,从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的 报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理和控制,使部门和管理层及时把握风险状况并快速做 出风险控制决策。


6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统,对投资比例进行限制,有效地防止 合规性运作风险和操作风险。


7、按照法律法规的要求,认真做好旗下各只基金的信息披露工作,确保有关信息披露的真实、 完整、准确、及时。


8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后 续教育课程,进一步加强对员工的合规教育,健全公司合规文化。 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 19页 共 68页





本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人 的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持 有人的合法权益。


基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值 后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、 时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时进行。


当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。


截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。


截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,经本基 金管理人研究决定暂不实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 20页 共 68页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城稳健回报 灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。


本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2021)第 21343号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人: 审计意见


(一)我们审计的内容 我们审计了景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“景顺长城稳健回报基金”)的财务报表,包括 2020 年 12月 31日的资产负债表,2020年度的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 21页 共 68页


实务操作编制,公允反映了景顺长城稳健回报基金 2020 年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于景顺长城稳 健回报基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责 任


景顺长城稳健回报基金的基金管理人景顺长城基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设 计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估景顺长城稳 健回报基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清 算景顺长城稳健回报基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督景顺长城稳健回报基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对景顺长城 稳健回报基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 22页 共 68页


者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能导致景顺长城稳健回 报基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


单峰 陈薇瑶 会计师事务所的地址


中国上海市 审计报告日期


2021年 3月 24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020 年 12 月 31 日 上年度末


2019 年 12 月 31 日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


2,712,355.39 14,374,369.02 结算备付金





327,022.01 407,933.40 存出保证金





80,551.82 54,997.40 交易性金融资产


7.4.7.2


734,594,728.54 737,794,994.79 其中:股票投资





127,248,197.98 89,777,911.71 基金投资





- - 债券投资





607,346,530.56 648,017,083.08 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


27,800,130.00 - 应收证券清算款





917,982.90 36,000,940.27 应收利息


7.4.7.5


8,243,343.07 8,782,143.22 应收股利





- - 应收申购款





3,298.11 1,988.06 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





774,679,411.84 797,417,366.16 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020 年 12 月 31 日 上年度末


2019 年 12 月 31 日


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 23页 共 68页


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





119,421,620.87 167,950,486.09 应付证券清算款





1,952,372.06 - 应付赎回款





- 48,756,775.89 应付管理人报酬





327,930.55 316,052.80 应付托管费





81,982.64 79,013.20 应付销售服务费





1,121.61 8,954.28 应付交易费用


7.4.7.7


73,697.04 80,414.89 应交税费





65,118.71 86,899.26 应付利息





44,332.26 79,863.84 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


199,000.00 89,005.11 负债合计





122,167,175.74 217,447,465.36 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


464,275,580.69 464,045,737.29 未分配利润


7.4.7.10


188,236,655.41 115,924,163.51 所有者权益合计





652,512,236.10 579,969,900.80 负债和所有者权益总计





774,679,411.84 797,417,366.16 注: 报告截止日 2020年 12月 31日,基金份额总额 464,275,580.69份,其中 A类基金份额净值 1.406 元,基金份额总额 459,365,144.14 份;C 类基金份额净值 1.374 元,基金份额总额 4,910,436.55份。 7.2 利润表 会计主体:景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


一、收入





81,280,467.29 60,196,068.92 1.利息收入





23,611,062.82 32,615,192.92 其中:存款利息收入


7.4.7.11


54,813.39 61,777.63 债券利息收入





23,434,965.81 32,319,766.96 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





121,283.62 233,648.33 证券出借利息收入





- - 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 24页 共 68页


其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





54,918,467.77 19,257,765.34 其中:股票投资收益


7.4.7.12


50,324,667.84 15,455,040.23 基金投资收益


- - 债券投资收益


7.4.7.13


1,927,738.34 1,743,537.26 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


7.4.7.14


- - 股利收益


7.4.7.15


2,666,061.59 2,059,187.85 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.16


2,749,986.08 8,321,779.71 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.17


950.62 1,330.95 减:二、费用





9,062,024.49 10,566,108.33 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


3,653,248.82 4,160,493.67 2.托管费


7.4.10.2.2


913,312.21 1,040,123.39 3.销售服务费


7.4.10.2.3


12,328.61 105,179.36 4.交易费用


7.4.7.18


816,395.34 620,901.80 5.利息支出





3,363,759.86 4,312,305.30 其中:卖出回购金融资产支 出





3,363,759.86 4,312,305.30 6.税金及附加


75,779.65 89,904.81 7.其他费用


7.4.7.19 227,200.00 237,200.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





72,218,442.80 49,629,960.59 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





72,218,442.80 49,629,960.59 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 464,045,737.29 115,924,163.51 579,969,900.80 二、本期经营活 - 72,218,442.80


72,218,442.80 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 25页 共 68页


动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


229,843.40 94,049.10 323,892.50 其中:1.基金申 购款


620,237.05 208,796.07 829,033.12 2.基金赎 回款


-390,393.65 -114,746.97 -505,140.62 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


464,275,580.69 188,236,655.41 652,512,236.10 项目


上年度可比期间


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 704,164,210.27 110,836,220.11 815,000,430.38 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 49,629,960.59


49,629,960.59 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-240,118,472.98 -44,542,017.19 -284,660,490.17 其中:1.基金申 购款


484,880.96 95,173.16 580,054.12 2.基金赎 回款


-240,603,353.94 -44,637,190.35 -285,240,544.29 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 26页 共 68页


五、期末所有者 权益(基金净值)


464,045,737.29 115,924,163.51 579,969,900.80 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


康乐


吴建军


邵媛媛


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 483号《关于准予景顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,167,339,123.42元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015) 第 294号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》于 2015 年 4 月 10 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,167,424,345.20份基金份额,其中认购资金利息折合 85,221.78份基金份额。本基金的基金管 理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。


根据《关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额并相应修订基金合 同部分条款的公告》,自 2015年 6月 8日起,本基金增设 C类基金份额类别,原有收取申购费和 赎回费的基金份额类别更名为 A 类基金份额,C 类基金份额不收取申购费,收取赎回费并从该类 别基金份额中对应的基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,由于基 金费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择 申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转 换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 27页 共 68页


其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。 本基金的业绩比较基准为:1年期定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。


本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2021年 3月 24日批准报出。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12 月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 28页 共 68页


易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2)金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损 益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独 确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 29页 共 68页


金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行 调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券投资在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证 券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣 除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 30页 共 68页





应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 31页 共 68页





(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 折扣后的价值进行估值。


(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银 行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固 定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 32页 共 68页


操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


活期存款


2,712,355.39 14,374,369.02


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以内


- -








存款期限 1-3个月


- -











存款期限 3个月至 1年


- -











存款期限 1年以上


- -


其他存款


- - 合计


2,712,355.39 14,374,369.02


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 33页 共 68页


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


108,322,591.17 127,248,197.98 18,925,606.81 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


94,369,599.16 93,768,530.56 -601,068.60 银行间市场


515,342,303.15 513,578,000.00 -1,764,303.15 合计


609,711,902.31 607,346,530.56 -2,365,371.75 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


718,034,493.48 734,594,728.54 16,560,235.06 项目


上年度末


2019年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


79,146,054.67


89,777,911.71


10,631,857.04


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


57,716,283.84


59,363,083.08


1,646,799.24


银行间市场


587,122,407.30


588,654,000.00


1,531,592.70


合计


644,838,691.14


648,017,083.08


3,178,391.94


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


723,984,745.81


737,794,994.79


13,810,248.98


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


7,800,000.00 - 银行间市场


20,000,130.00 - 合计


27,800,130.00 - 项目


上年度末


2019年 12月 31日


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 34页 共 68页


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


- - 合计


- - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


应收活期存款利息


871.98 998.98 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


147.20 183.50 应收债券利息


8,242,181.05 8,781,406.07 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


106.54 -470.13 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


36.30 24.80 合计


8,243,343.07 8,782,143.22 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日 上年度末


2019年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


65,430.77 71,406.49 银行间市场应付交易费用


8,266.27 9,008.40 合计


73,697.04 80,414.89 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


- 5.11 应付证券出借违约金


- - 预提费用 199,000.00 89,000.00 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 35页 共 68页


合计


199,000.00 89,005.11 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


景顺长城稳健回报混合 A类 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 459,197,957.73


459,197,957.73 本期申购


482,091.74


482,091.74


本期赎回(以“-”号填列)


-314,905.33


-314,905.33


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


459,365,144.14


459,365,144.14


景顺长城稳健回报混合 C类 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 4,847,779.56


4,847,779.56 本期申购


138,145.31


138,145.31


本期赎回(以“-”号填列)


-75,488.32


-75,488.32


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


4,910,436.55


4,910,436.55


注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


景顺长城稳健回报混合 A类 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 92,549,089.23 22,286,648.09 114,835,737.32 本期利润


68,777,508.47 2,720,847.73 71,498,356.20


本期基金份额交易产生 的变动数


57,588.78 7,067.27 64,656.05 其中:基金申购款


142,781.83 18,637.55 161,419.38 基金赎回款


-85,193.05 -11,570.28 -96,763.33 本期已分配利润


- - - 本期末


161,384,186.48 25,014,563.09 186,398,749.57 景顺长城稳健回报混合 C类 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 36页 共 68页


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 902,775.00 185,651.19 1,088,426.19 本期利润


690,948.25 29,138.35 720,086.60


本期基金份额交易产生 的变动数


27,814.51 1,578.54 29,393.05 其中:基金申购款


43,394.00 3,982.69 47,376.69 基金赎回款


-15,579.49 -2,404.15 -17,983.64 本期已分配利润


- - - 本期末


1,621,537.76 216,368.08 1,837,905.84 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日


活期存款利息收入


44,241.11 43,022.98 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


9,532.40 17,838.17 其他


1,039.88 916.48 合计


54,813.39 61,777.63 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 卖出股票成交总额


253,310,533.25


168,470,115.47


减:卖出股票成本总 额


202,985,865.41


153,015,075.24


买卖股票差价收入


50,324,667.84


15,455,040.23


7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


483,425,746.12 1,030,379,615.85 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


469,464,085.23 1,004,547,361.24 减:应收利息总额


12,033,922.55 24,088,717.35 买卖债券差价收入


1,927,738.34 1,743,537.26 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 37页 共 68页


7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。


7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


2,666,061.59 2,059,187.85 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


2,666,061.59 2,059,187.85 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日


1.交易性金融资产


2,749,986.08 8,321,779.71 股票投资


8,293,749.77 12,728,454.04 债券投资


-5,543,763.69 -4,406,674.33 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


2,749,986.08 8,321,779.71 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


基金赎回费收入


950.62 1,330.95


合计


950.62 1,330.95


注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25% 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 38页 共 68页


归入转出基金的基金资产。


7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用


808,895.34 611,589.30


银行间市场交易费用


7,500.00 9,312.50


合计


816,395.34 620,901.80


7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 审计费用


70,000.00 80,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


债券托管账户维护费 37,200.00 37,200.00


合计


227,200.00 237,200.00


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国 邮政储蓄银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 39页 共 68页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


3,653,248.82 4,160,493.67 其中:支付销售机构的客户维护费


2,063.91


2,066.04


注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


913,312.21 1,040,123.39 注:支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 40页 共 68页


7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联方 名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


景顺长城稳健回报混合 A类


景顺长城稳健回报混合 C类


合计


景顺长城基金管理有限公司 -


12,328.61


12,328.61 合计


- 12,328.61 12,328.61 获得销售服务费的各关联方 名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


景顺长城稳健回报混合 A类 景顺长城稳健回报混合 C类 合计


景顺长城基金管理有限公司 - 105,179.36 105,179.36 合计


- 105,179.36 105,179.36 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付给景顺长城基金管理有限公司,再由景顺长城基金管理有限公司计算并支 付给各基金销售机构。其计算公式为:


日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X0.20%/当年天数。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金 额


基金逆回购


基金正回购


基金 买入


基金 卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息支出


中国邮政储蓄银行 - - - - - - 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金 额


基金逆回购


基金正回购


基金 买入


基金 卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息支出


中国邮政储蓄银行 - - 40,000,000.00 16,696.71 125,033,000.00 4,887.03 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 41页 共 68页


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证 券出借业务。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的 证券出借业务。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国邮政储蓄银 行-活期


2,712,355.39


44,241.11


14,374,369.02


43,022.98


注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 42页 共 68页


7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


003030 祖名股份 2020年 12 月 25日 2021年 1 月 6日 新股流 通受限 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 003031 中瓷电子 2020年 12 月 24日 2021年 1 月 4日 新股流 通受限 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 300864 南大环境 2020年 8 月 13日 2021年 2 月 25日 新股流 通受限 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 300867 圣元环保 2020年 8 月 12日 2021年 3 月 3日 新股流 通受限 19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 - 300868 杰美特 2020年 8 月 12日 2021年 2 月 24日 新股流 通受限 41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 - 300872 天阳科技 2020年 8 月 14日 2021年 2 月 25日 新股流 通受限 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 - 300873 海晨股份 2020年 8 月 14日 2021年 3 月 2日 新股流 通受限 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 - 300877 金春股份 2020年 8 月 17日 2021年 3 月 3日 新股流 通受限 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 300878 维康药业 2020年 8 月 17日 2021年 3 月 3日 新股流 通受限 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 300879 大叶股份 2020年 8 月 25日 2021年 3 月 1日 新股流 通受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 300886 华业香料 2020年 9 月 8日 2021年 3 月 16日 新股流 通受限 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 300887 谱尼测试 2020年 9 月 9日 2021年 3 月 16日 新股流 通受限 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 300889 爱克股份 2020年 9 月 9日 2021年 3 月 16日 新股流 通受限 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 300890 翔丰华 2020年 9 月 10日 2021年 3 月 18日 新股流 通受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300891 惠云钛业 2020年 9 月 10日 2021年 3 月 17日 新股流 通受限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 300892 品渥食品 2020年 9 月 11日 2021年 3 月 24日 新股流 通受限 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 300893 松原股份 2020年 9 月 17日 2021年 3 月 24日 新股流 通受限 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 300894 火星人 2020年 12 月 24日 2021年 6 月 30日 新股流 通受限 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 43页 共 68页


300895 铜牛信息 2020年 9 月 17日 2021年 3 月 24日 新股流 通受限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 300896 爱美客 2020年 9 月 21日 2021年 3 月 29日 新股流 通受限 118.27 603.36 270 31,932.90 162,907.20 - 300898 熊猫乳品 2020年 10 月 9日 2021年 4 月 16日 新股流 通受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 300900 广联航空 2020年 10 月 19日 2021年 4 月 29日 新股流 通受限 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 300902 国安达 2020年 10 月 22日 2021年 4 月 29日 新股流 通受限 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 300908 仲景食品 2020年 11 月 13日 2021年 5 月 24日 新股流 通受限 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 300909 汇创达 2020年 11 月 11日 2021年 5 月 18日 新股流 通受限 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 - 300911 亿田智能 2020年 11 月 24日 2021年 6 月 3日 新股流 通受限 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 300917 特发服务 2020年 12 月 14日 2021年 6 月 21日 新股流 通受限 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 300918 南山智尚 2020年 12 月 15日 2021年 6 月 22日 新股流 通受限 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 300919 中伟股份 2020年 12 月 15日 2021年 6 月 23日 新股流 通受限 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 300922 天秦装备 2020年 12 月 18日 2021年 6 月 25日 新股流 通受限 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 300925 法本信息 2020年 12 月 21日 2021年 6 月 30日 新股流 通受限 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 300927 江天化学 2020年 12 月 29日 2021年 1 月 7日 新股流 通受限 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 300927 江天化学 2020年 12 月 29日 2021年 7 月 7日 新股流 通受限 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 300999 金龙鱼 2020年 9 月 29日 2021年 4 月 15日 新股流 通受限 25.70 88.29 4,210 108,197.00 371,700.90 - 601995 中金公司 2020年 10 月 22日 2021年 5 月 6日 新股流 通受限 28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 - 605277 新亚电子 2020年 12 月 25日 2021年 1 月 6日 新股流 通受限 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 688077 大地熊 2020年 7 月 15日 2021年 1 月 22日 新股流 通受限 28.07 37.79 2,829 79,410.03 106,907.91 - 688093 世华科技 2020年 9 月 22日 2021年 3 月 30日 新股流 通受限 17.55 23.63 4,595 80,642.25 108,579.85 - 688301 奕瑞科技 2020年 9 月 9日 2021年 3 月 18日 新股流 通受限 119.60 162.72 2,427 290,269.20 394,921.44 - 688309 恒誉环保 2020年 7 2021年 1 新股流 24.79 32.53 2,880 71,395.20 93,686.40 - 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 44页 共 68页


月 7日 月 14日 通受限 688336 三生国健 2020年 7 月 15日 2021年 1 月 22日 新股流 通受限 28.18 24.29 14,352 404,439.36 348,610.08 - 688508 芯朋微 2020年 7 月 15日 2021年 1 月 22日 新股流 通受限 28.30 91.91 3,729 105,530.70 342,732.39 - 688510 航亚科技 2020年 12 月 7日 2021年 6 月 16日 新股流 通受限 8.17 25.53 5,991 48,946.47 152,950.23 - 688586 江航装备 2020年 7 月 24日 2021年 2 月 1日 新股流 通受限 10.27 30.20 16,436 168,797.72 496,367.20 - 688617 惠泰医疗 2020年 12 月 30日 2021年 1 月 7日 新股流 通受限 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 注:1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。


2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6个月的限售期。


3.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 119,421,620.87元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单价


数量(张)


期末估值总额


012002728 20吴江城投 SCP002 2021年 1月 5日 100.14 200,000 20,028,000.00 012003259 20苏新国资 SCP008 2021年 1月 5日 100.03 200,000 20,006,000.00 012003962 20良渚文化 SCP004 2021年 1月 5日 100.29 163,000 16,347,270.00 101660028 16盐城城南 MTN001 2021年 1月 5日 100.74 200,000 20,148,000.00 101663015 16南昌水投 MTN001 2021年 1月 5日 101.79 300,000 30,537,000.00 101801382 18徐州高铁 MTN001 2021年 1月 5日 100.59 200,000 20,118,000.00 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 45页 共 68页


合计














1,263,000 127,184,270.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会 为核心,由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 46页 共 68页


证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产 支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 86.95%(上年末:96.10%)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 47页 共 68页





同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 2,712,355.39 - - - - - 2,712,355.39 结算备付金 327,022.01 - - - - - 327,022.01 存出保证金 80,551.82 - - - - - 80,551.82 交易性金融资产 90,100,000.00 60,226,000.00 362,953,000.00 93,592,791.96 474,738.60 127,248,197.98 734,594,728.54 买入返售金融资产 27,800,130.00 - - - - - 27,800,130.00 应收利息 - - - - - 8,243,343.07 8,243,343.07 应收申购款 - - - - - 3,298.11 3,298.11 应收证券清算款 - - - - - 917,982.90 917,982.90 资产总计


121,020,059.22 60,226,000.00 362,953,000.00 93,592,791.96 474,738.60 136,412,822.06 774,679,411.84 负债
































应付管理人报酬 - - - - - 327,930.55 327,930.55 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 48页 共 68页


应付托管费 - - - - - 81,982.64 81,982.64 应付证券清算款 - - - - - 1,952,372.06 1,952,372.06 卖出回购金融资产 款 119,421,620.87 - - - - - 119,421,620.87 应付销售服务费 - - - - - 1,121.61 1,121.61 应付交易费用 - - - - - 73,697.04 73,697.04 应付利息 - - - - - 44,332.26 44,332.26 应交税费 - - - - - 65,118.71 65,118.71 其他负债 - - - - - 199,000.00 199,000.00 负债总计


119,421,620.87 - - - - 2,745,554.87 122,167,175.74 利率敏感度缺口


1,598,438.35 60,226,000.00 362,953,000.00 93,592,791.96 474,738.60 - - 上年度末


2019年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 14,374,369.02 - - - - - 14,374,369.02 结算备付金 407,933.40 - - - - - 407,933.40 存出保证金 54,997.40 - - - - - 54,997.40 交易性金融资产 - 30,309,000.00 191,703,000.00 392,978,803.28 33,026,279.80 89,777,911.71 737,794,994.79 应收利息 - - - - - 8,782,143.22 8,782,143.22 应收申购款 - - - - - 1,988.06 1,988.06 应收证券清算款 - - - - - 36,000,940.27 36,000,940.27 资产总计


14,837,299.82


30,309,000.00


191,703,000.00


392,978,803.28


33,026,279.80


134,562,983.26


797,417,366.16


负债
































应付赎回款 - - - - - 48,756,775.89 48,756,775.89 应付管理人报酬 - - - - - 316,052.80 316,052.80 应付托管费 - - - - - 79,013.20 79,013.20 卖出回购金融资产 款 167,950,486.09 - - - - - 167,950,486.09 应付销售服务费 - - - - - 8,954.28 8,954.28 应付交易费用 - - - - - 80,414.89 80,414.89 应付利息 - - - - - 79,863.84 79,863.84 应交税费 - - - - - 86,899.26 86,899.26 其他负债 - - - - - 89,005.11 89,005.11 负债总计


167,950,486.09 - - -


-


49,496,979.27


217,447,465.36


利率敏感度缺口


-153,113,186.27


30,309,000.00


191,703,000.00


392,978,803.28


33,026,279.80


-


-





7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 12月 31日)


上年度末 (2019年12月31日 )


分析 市场利率上升 25个基点 -706,641.75 -2,373,367.97


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 49页 共 68页


市场利率下降 25个基点 708,935.69 2,395,373.12


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。


经测算本基金面临的其他价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 12月 31日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


127,248,197.98


19.50


89,777,911.71


15.48


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


127,248,197.98 19.50


89,777,911.71 15.48


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 12月 31日)


上年度末 (2019年 12月 31日 )


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 50页 共 68页


分析 沪深 300指数上升 5% 6,481,851.42 1,729,502.97


沪深 300指数下降 5% -6,481,851.42 -1,729,502.97


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 135,634,128.95元,属于第二层次的余额为 598,960,599.59元,无属于第 三层次的余额(2019年 12月 31日:第一层次 104,148,686.68元,第二层次 633,646,308.11元, 无第三层次)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2020年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 51页 共 68页





(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


127,248,197.98 16.43


其中:股票


127,248,197.98 16.43 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


607,346,530.56 78.40


其中:债券


607,346,530.56 78.40








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


27,800,130.00 3.59


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


3,039,377.40 0.39 8 其他各项资产


9,245,175.90 1.19 9 合计


774,679,411.84 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


5,918,671.00 0.91 C


制造业


68,902,626.36 10.56 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


2,869,420.00 0.44 E


建筑业


884,163.00 0.14 F


批发和零售业


805,769.72 0.12 G


交通运输、仓储和邮政业


8,848,046.98 1.36 H


住宿和餐饮业


449,736.68 0.07 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


2,595,726.53 0.40 J


金融业


28,430,136.21 4.36 K


房地产业


6,646,175.14 1.02 L


租赁和商务服务业


819,105.00 0.13 M


科学研究和技术服务业


15,649.20 0.00 N


水利、环境和公共设施管理业


62,972.16 0.01 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 52页 共 68页


O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


127,248,197.98 19.50 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000333 美的集团 84,500 8,318,180.00 1.27 2 002142 宁波银行 178,100 6,294,054.00 0.96 3 600276 恒瑞医药 46,040 5,131,618.40 0.79 4 601318 中国平安 51,500 4,479,470.00 0.69 5 002311 海大集团 61,140 4,004,670.00 0.61 6 600585 海螺水泥 76,764 3,962,557.68 0.61 7 600036 招商银行 87,400 3,841,230.00 0.59 8 601166 兴业银行 175,900 3,671,033.00 0.56 9 600741 华域汽车 116,900 3,369,058.00 0.52 10 000002 万 科A 116,800 3,352,160.00 0.51 11 300124 汇川技术 34,200 3,190,860.00 0.49 12 601899 紫金矿业 272,300 2,529,667.00 0.39 13 000725 京东方A 420,300 2,521,800.00 0.39 14 002233 塔牌集团 183,600 2,339,064.00 0.36 15 600031 三一重工 65,181 2,280,031.38 0.35 16 603601 再升科技 166,000 2,265,900.00 0.35 17 603338 浙江鼎力 22,080 2,234,275.20 0.34 18 600028 中国石化 537,500 2,166,125.00 0.33 19 000568 泸州老窖 9,400 2,125,904.00 0.33 20 601688 华泰证券 115,700 2,083,757.00 0.32 21 002507 涪陵榨菜 48,938 2,070,077.40 0.32 22 600900 长江电力 105,200 2,015,632.00 0.31 23 000858 五 粮 液 6,800 1,984,580.00 0.30 24 002555 三七互娱 62,869 1,963,398.87 0.30 25 600048 保利地产 119,500 1,890,490.00 0.29 26 000581 威孚高科 80,842 1,874,725.98 0.29 27 000429 粤高速A 304,300 1,841,015.00 0.28 28 601398 工商银行 366,700 1,829,833.00 0.28 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 53页 共 68页


29 300568 星源材质 59,944 1,814,504.88 0.28 30 000001 平安银行 93,400 1,806,356.00 0.28 31 000651 格力电器 28,900 1,790,066.00 0.27 32 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.26 33 000089 深圳机场 203,400 1,661,778.00 0.25 34 002475 立讯精密 29,100 1,633,092.00 0.25 35 600519 贵州茅台 800 1,598,400.00 0.24 36 002352 顺丰控股 17,400 1,535,202.00 0.24 37 600377 宁沪高速 165,010 1,519,742.10 0.23 38 600383 金地集团 103,300 1,394,550.00 0.21 39 300073 当升科技 21,000 1,361,850.00 0.21 40 601088 中国神华 67,900 1,222,879.00 0.19 41 601021 春秋航空 19,400 1,075,342.00 0.16 42 601838 成都银行 96,800 1,032,856.00 0.16 43 601601 中国太保 26,700 1,025,280.00 0.16 44 001965 招商公路 133,500 919,815.00 0.14 45 002241 歌尔股份 24,300 906,876.00 0.14 46 601668 中国建筑 177,900 884,163.00 0.14 47 600461 洪城水业 126,300 853,788.00 0.13 48 000063 中兴通讯 25,300 851,345.00 0.13 49 601888 中国中免 2,900 819,105.00 0.13 50 002727 一心堂 23,700 789,447.00 0.12 51 600104 上汽集团 30,500 745,420.00 0.11 52 603197 保隆科技 25,200 708,876.00 0.11 53 600562 国睿科技 35,800 609,316.00 0.09 54 600409 三友化工 57,300 587,325.00 0.09 55 300207 欣旺达 18,600 571,206.00 0.09 56 600887 伊利股份 12,800 567,936.00 0.09 57 002831 裕同科技 17,200 526,664.00 0.08 58 603730 岱美股份 17,400 496,770.00 0.08 59 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.08 60 603516 淳中科技 14,900 481,270.00 0.07 61 002078 太阳纸业 32,900 474,747.00 0.07 62 300580 贝斯特 23,200 471,192.00 0.07 63 300760 迈瑞医疗 1,100 468,600.00 0.07 64 002449 国星光电 44,600 454,920.00 0.07 65 600258 首旅酒店 21,194 449,736.68 0.07 66 300408 三环集团 11,000 409,750.00 0.06 67 688301 奕瑞科技 2,427 394,921.44 0.06 68 002056 横店东磁 24,700 375,193.00 0.06 69 300999 金龙鱼 4,210 371,700.90 0.06 70 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.05 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 54页 共 68页


71 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.05 72 300482 万孚生物 3,200 285,472.00 0.04 73 603885 吉祥航空 24,200 275,154.00 0.04 74 603678 火炬电子 3,300 238,590.00 0.04 75 601229 上海银行 30,300 237,552.00 0.04 76 601288 农业银行 73,900 232,046.00 0.04 77 688777 中控技术 2,115 211,923.00 0.03 78 601128 常熟银行 24,700 182,286.00 0.03 79 300896 爱美客 270 162,907.20 0.02 80 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.02 81 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02 82 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.02 83 688077 大地熊 2,829 106,907.91 0.02 84 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.01 85 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01 86 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01 87 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01 88 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 89 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 90 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00 91 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00 92 300894 火星人 628 23,217.16 0.00 93 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 94 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 95 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 96 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 97 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 98 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 99 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 100 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 101 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 102 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 103 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00 104 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 105 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 106 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 107 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 108 300902 国安达 551 13,367.26 0.00 109 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 110 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 111 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 112 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 55页 共 68页


113 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 114 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 115 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 116 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 117 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 118 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 119 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 120 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002142 宁波银行 8,580,549.00 1.48 2 600585 海螺水泥 7,763,850.00 1.34 3 601186 中国铁建 6,152,934.00 1.06 4 000002 万 科A 6,079,886.00 1.05 5 000581 威孚高科 5,986,885.35 1.03 6 600031 三一重工 5,986,046.14 1.03 7 600741 华域汽车 5,944,320.00 1.02 8 601668 中国建筑 5,923,716.65 1.02 9 000333 美的集团 5,500,882.30 0.95 10 601318 中国平安 5,469,670.00 0.94 11 600383 金地集团 5,080,559.00 0.88 12 000651 格力电器 5,070,868.00 0.87 13 002311 海大集团 4,221,203.00 0.73 14 603338 浙江鼎力 3,997,995.00 0.69 15 600461 洪城水业 3,823,726.00 0.66 16 600276 恒瑞医药 3,718,357.00 0.64 17 000725 京东方A 3,584,687.00 0.62 18 002841 视源股份 3,514,445.96 0.61 19 601166 兴业银行 3,384,613.00 0.58 20 600258 首旅酒店 3,329,312.14 0.57 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600383 金地集团 11,634,119.00 2.01 2 000651 格力电器 10,677,994.14 1.84 3 600048 保利地产 9,333,792.50 1.61 4 600511 国药股份 8,031,999.00 1.38 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 56页 共 68页


5 600674 川投能源 7,937,988.05 1.37 6 600031 三一重工 6,954,615.25 1.20 7 600519 贵州茅台 6,000,960.00 1.03 8 300568 星源材质 5,888,353.20 1.02 9 601186 中国铁建 5,362,043.00 0.92 10 600673 东阳光 5,257,174.63 0.91 11 000581 威孚高科 4,772,076.81 0.82 12 601668 中国建筑 4,485,019.00 0.77 13 603338 浙江鼎力 4,105,019.60 0.71 14 300482 万孚生物 4,029,514.00 0.69 15 002142 宁波银行 3,654,658.58 0.63 16 002965 祥鑫科技 3,556,251.00 0.61 17 600028 中国石化 3,465,754.00 0.60 18 002841 视源股份 3,433,609.72 0.59 19 600258 首旅酒店 3,374,174.00 0.58 20 600887 伊利股份 3,331,604.40 0.57 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


232,162,401.91 卖出股票收入(成交)总额


253,310,533.25 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数 量),未考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


40,004,000.00 6.13


其中:政策性金融债


40,004,000.00 6.13 4


企业债券


80,399,000.00 12.32 5


企业短期融资券


140,168,000.00 21.48 6


中期票据


333,406,000.00 51.10 7


可转债(可交换债)


13,369,530.56 2.05 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


607,346,530.56 93.08 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 57页 共 68页


序 号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 200201 20国开 01 400,000 40,004,000.00 6.13 2 101663015 16南昌水投 MTN001 300,000 30,537,000.00 4.68 3 101800543 18苏交通 MTN003 300,000 30,372,000.00 4.65 4 101801005 18首都机场 MTN001 300,000 30,327,000.00 4.65 5 101801231 18中交房产 MTN001 300,000 30,315,000.00 4.65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。


1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向 和技术指标等因素。


2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比 例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。


3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金 组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 58页 共 68页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


1、中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,股票代码:601318)因其子 公司中国平安财产保险股份有限公司于 2020年 8月 6日收到中国银行保险监督管理委员会出具的 行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕58号)。其因未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违 反了《保险法》第一百三十五条的规定,被罚款 50万元。手续费支出未分摊至各分支机构行为违 反了《保险法》第八十六条的规定,被罚款 25万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对中国平安进行了投资。


2、宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”,股票代码:002142)于 2020年 10月 16 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2020〕 48 号)。其因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等问题,违反了《中华人民共和 国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定,被处以罚款人民币 30万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对宁波银行进行了投资。


3、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”,股票代码:601166)因其信用卡中心于 2020 年 10月 22 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保 监银罚决字(2020)23 号)。其因信用卡授信审批严重违反审慎经营规则问题,违反了《中华人民 共和国银行业监督管理法》的相关规定,被处以 50万元罚款。


兴业银行于 2020年8月 31日收到中国银保监会福建监管局出具的行政处罚决定书(闽银保监 罚决字〔2020〕24号)。其因同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、 理财资金间接投资本行信贷资产收益权等问题,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》的 相关规定,被处以没收违法所得 6,361,807.97元,并合计处以罚款 15,961,807.97元。


2020 年 8月 21 日,兴业银行资金营运中心因黄金租赁业务严重违反审慎经营规则,违反了 《中华人民共和国银行业监督管理法》,收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政 处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2020〕18号),被处以罚款人民币 50万元。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对兴业银行进行了投资。


4、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”,股票代码:600036)于 2020 年 7 月 28 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 59页 共 68页


(2020)7号)。其信用卡中心因某客户个人信息未尽安全保护义务、对部分信用卡催收外包管理严 重不审慎,被处以 100万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对招商银行进行了投资。


5、国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决 定书(银保监罚决字〔2020〕67号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行 为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则 规定,被处以罚款 4880万元罚款。


本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。


6、其余五名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


80,551.82 2


应收证券清算款


917,982.90 3


应收股利


- 4


应收利息


8,243,343.07 5


应收申购款


3,298.11 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


9,245,175.90 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 110053 苏银转债 8,910,880.60 1.37 2 110059 浦发转债 1,842,580.00 0.28 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 60页 共 68页


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人户 数(户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


景顺长城稳健 回报混合 A类 267 1,720,468.70 458,665,663.74 99.85 699,480.40 0.15 景顺长城稳健 回报混合 C类 9 545,604.06 4,772,161.97 97.18 138,274.58 2.82 合计


276 1,682,157.90 463,437,825.71 99.82 837,754.98 0.18 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 景顺长城稳健回报混合 A类 0.87 0.00


景顺长城稳健回报混合 C类 18.81 0.00





合计


19.68 0.00 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。


2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。


9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 61页 共 68页


§10 开放式基金份额变动 单位:份


项目


景顺长城稳健回报混合 A类


景顺长城稳健回报混合 C类


基金合同生效日 (2015年 4月 10日) 基金份额总额


3,167,424,345.20 - 本报告期期初基金份 额总额


459,197,957.73 4,847,779.56 本报告期基金总申购 份额


482,091.74 138,145.31 减:本报告期基金总 赎回份额


314,905.33 75,488.32 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


459,365,144.14


4,910,436.55


注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金管理人重大人事变动:


1、本基金管理人于 2020年 1 月 22日发布公告,因丁益董事长退休,由本公司总经理康 乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于 2020年 9月 12日发布公告,经景顺长城 基金管理有限公司董事会审议通过,聘任李进先生担任本公司董事长。本基金管理人于 2020 年 10月 16日发布公告,经深圳市市场监督管理局核准,景顺长城基金管理有限公司法定代表 人变更为李进先生。


2、本基金管理人于 2020年 3月 6日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,聘任李黎女士担任本公司副总经理。





3、本基金管理人于 2020年 5 月 28日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审 议通过,同意吴建军先生辞去本公司首席信息官一职,聘任张明先生担任本公司首席信息官。


上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 62页 共 68页


圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。


基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:


本报告期内,基金托管人于 2020年 12 月 30日发布任职公告,韩笑微女士担任中国邮政 储蓄银行托管业务部副总经理。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存 托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规定, 经与基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司对本基金参与存 托凭证投资修订基金合同等法律文件,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资 策略、投资比例限制、估值方法等,并在基金合同、基金招募说明书(更新)、产品资料概要 中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的 事项,修订自 2020年 11月 4日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020年 11月 4 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同等法律文件的公 告》。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 6年为本基金提供审 计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 70,000.00元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人分管副总经理由于信息技术业务人员未对系统测试结果进行审 查,致使公司旗下个别基金出现拉抬股价的异常交易情形,收到深圳证监局监管谈话的决定。 本报告期内,本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 63页 共 68页





平安证券股 份有限公司


2


456,965,087.31


100.00%


425,574.53


100.00%


-


注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下:


1)选择标准


a、资金实力雄厚,信誉良好;


b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


c、经营行为规范,最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;


d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;


e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供 专门研究报告。


2)选择程序


基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。


2、本基金本期交易单元未发生变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


平安证券 股份有限 公司 58,285,492.96 100.00%


1,017,002,000.00 100.00%


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年第 4季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-21 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2019年第4季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-21 3 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 2020-01-22 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 64页 共 68页


长离任及总经理代行董事长职务的公 告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于调整 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-30 5 景顺长城基金管理有限公司关于调整 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-31 6 景顺长城基金管理有限公司关于调整 旗下基金申购、赎回等业务安排的提 示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-02-03 7 景顺长城基金管理有限公司及全资子 公司投资旗下基金相关事宜的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-02-06 8 景顺长城基金管理有限公司关于基金 行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-06 9 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金调整持有停牌股票估值价格的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-19 10 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金持有停牌股票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-20 11 景顺长城基金管理有限公司关于推迟 披露旗下基金 2019年年度报告的公 告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-30 12 景顺长城基金管理有限公司关于信息 技术突发事件发生时投资者可替代交 易方式的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-07 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2019年年度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-20 14 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2019年度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-20 15 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2020年第 1季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-22 16 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年第1季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-22 17 景顺长城基金管理有限公司关于直销 网上交易系统农业银行渠道暂停支付 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-29 18 景顺长城基金管理有限公司关于直销 网上交易系统农业银行渠道恢复支付 的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-30 19 景顺长城基金管理有限公司关于持续 完善客户身份信息的提示 中国证监会指定报刊及 网站 2020-05-15 20 景顺长城基金管理有限公司关于基金 行业高级管理人员(首席信息官)变 中国证监会指定报刊及 网站 2020-05-28 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 65页 共 68页


更公告 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-07-02 22 景顺长城基金管理有限公司关于直销 APP交易系统相关服务的提示 中国证监会指定报刊及 网站 2020-07-07 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-07-09 24 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2020年第 2季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-07-21 25 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年第2季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-07-21 26 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 长城稳健回报灵活配置混合型证券投 资基金基金经理变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-07-25 27 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2020年第1号更新招募说 明书 中国证监会指定报刊及 网站 2020-07-29 28 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2020年第1号更新招募说 明书摘要 中国证监会指定报刊及 网站 2020-07-29 29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-07-31 30 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年中期报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-08-24 31 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2020年中期报告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-08-24 32 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会指定报刊及 网站 2020-08-31 33 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金披露基金产品资料概要(更新) 的提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-08-31 34 景顺长城基金管理有限公司关于基金 行业高级管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-09-12 35 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-09-19 36 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-09-24 37 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-09-26 38 景顺长城基金管理有限公司关于公司 法定代表人变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-10-16 39 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-10-16 40 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 2020-10-21 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 66页 共 68页


个人投资者开立基金账户证件类型的 公告 网站 41 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金 2020年第3季度报告提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-10-27 42 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2020年第 3季度报告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-10-27 43 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-10-30 44 景顺长城基金管理有限公司关于修订 旗下部分公募基金基金合同等法律文 件的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-11-04 45 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金基金合同 中国证监会指定报刊及 网站 2020-11-04 46 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金托管协议 中国证监会指定报刊及 网站 2020-11-04 47 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2020年第2号更新招募说 明书 中国证监会指定报刊及 网站 2020-11-04 48 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会指定报刊及 网站 2020-11-04 49 景顺长城基金管理有限公司关于持续 完善客户身份信息的提示 中国证监会指定报刊及 网站 2020-11-05 50 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-11-13 51 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-11-26 52 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 2020年第3号更新招募说 明书 中国证监会指定报刊及 网站 2020-11-30 53 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会指定报刊及 网站 2020-11-30 54 景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-12-03 55 关于景顺长城稳健回报灵活配置混合 型证券投资基金限制接受伍拾万元以 上申购(含日常申购和定期定额投资) 及转换转入业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-12-07 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 67页 共 68页





序 号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20200101-20201231


458,665,663.74


-


-


458,665,663.74


98.79


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会 出现如下风险: 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动 性风险; (2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含 本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对 剩余投资者的赎回办理造成影响; (3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作和收益水平; (4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略; (6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金 份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披 露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理 性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金 投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存 托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规定, 经与基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,景顺长城基金管理有限公司对本基金参与存 托凭证投资修订基金合同等法律文件,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资 策略、投资比例限制、估值方法等,并在基金合同、基金招募说明书(更新)、产品资料概要 中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的 景顺长城稳健回报混合 2020年年度报告 第 68页 共 68页


事项,修订自 2020年 11月 4日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020年 11月 4日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同等法律文件的公 告》。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;





2、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;





3、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;





4、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;





5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;





6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。


13.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 13.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。








景顺长城基金管理有限公司 2021年 3月 29日