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泰信现代(290014)

泰信现代服务业混合型证券投资基金2020年年度报告摘要查看PDF公告




泰信现代服务业混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 29 日 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 2 页 共 68 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020年 1 月 1日起至 12月 31日止。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 4 页 共 68 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况 ................................................................................................................................................... 57 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 59 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 67 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 5 页 共 68 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信现代服务业混合型证券投资基金 基金简称 泰信现代服务业混合 基金主代码 290014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 7日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,118,420.06份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务业呈现 出的投资机会,通过行业配置和精选个股,分享中国 在加快转变经济发展方式的过程中现代服务业的崛起 所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下, 力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金看好在我国加快转变经济发展方式的过程中现 代服务业的发展前景,将结合“自上而下”的资产配 置策略和“自下而上”的个股精选策略,注重股票资 产在其各相关行业的配置,并考虑组合品种的估值风 险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调 整降低资产波动的风险。 业绩比较基准 75%×沪深 300指数+25%×中证全债指数 风险收益特征 本基金作为混合型基金,主要通过发掘在我国加快转 变经济发展方式的过程中,推动现代服务业大发展带 来的投资机会,实现基金资产增值,属于中高风险、 中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 郭明 联系电话 021-20899098 (010)66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 (010)66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 37层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 6 页 共 68 页


办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙) 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30 楼 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易实验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36、37层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2020年 2019年 2018年 本期已实现收益 26,286,132.69 4,395,804.85 -9,170,309.98 本期利润 22,121,087.99 13,744,928.88 -12,231,033.39 加权平均基金份额本期利润 0.7313 0.4102 -0.3721 本期加权平均净值利润率 33.75% 25.26% -25.17% 本期基金份额净值增长率 39.67% 32.42% -22.10% 3.1.2


期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末 期末可供分配利润 32,802,095.12 21,098,499.88 10,165,978.64 期末可供分配基金份额利润 1.4189 0.6373 0.3078 期末基金资产净值 55,920,515.18 57,330,334.25 43,192,103.15 期末基金份额净值 2.419 1.732 1.308 3.1.3


累计期末指标 2020年末


2019年末


2018年末


基金份额累计净值增长率 153.90% 81.79% 37.29% 注:1、上述指标的计算时间的起始日为 2013年 2月 7日(基金合同生效日) 。


2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.85% 1.14% 10.46% 0.74% -8.61% 0.40% 过去六个月 13.89% 1.51% 18.74% 1.01% -4.85% 0.50% 过去一年 39.67% 1.62% 21.29% 1.07% 18.38% 0.55% 过去三年 44.07% 1.42% 27.94% 1.00% 16.13% 0.42% 过去五年 41.38% 1.33% 36.88% 0.93% 4.50% 0.40% 自基金合同 生效起至今 153.90% 1.60% 82.19% 1.10% 71.71% 0.50% 注:本基金业绩比较基准为:75%×沪深 300指数+25%×中证全债指数


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1、沪深 300指数,编制合理和透明,运用广泛,对中国 A股市场具有较强的代表性和权威性。 2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本,是综合反 映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,具有良好的债券市场代表性,运用 较为广泛。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金合同于 2013年 2月 7日正式生效。本基金自 2015年 8月 7日起变更为混合型基金。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基 金将基金资产的 60%-95%投资于股票,固定收益类证券投资比例为基金资产的 0%-35%,现金或者 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例为基金资产净 值的 0%-3%。本基金投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 9 页 共 68 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未进行利润分配。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 10 页 共 68 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期:2003年 5 月 23日 法定代表人:万众 总经理:高宇 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003年 5月 8日获准开业,是“好人举手”制度下,获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略 客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究 部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2020 年 12 月底,公司有正式员工 100 人,多数具有硕士以上学历。所有 人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2020年 12月 31 日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策 驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合 共 21只开放式基金及 10个资产管理计划。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 11 页 共 68 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王博强 先生 泰信先行 策略开放 式证券投 资基金基 金经理、 泰信现代 服务业混 合型证券 投资基金 基 金 经 理、公司 旗下资产 管理计划 投资经理 2015 年 3 月 17日 - 12年 王博强先生,英国城市大学投 资管理专业硕士。2008 年 12 月加入泰信基金管理有限公 司,历任基金投资部行政助 理、集中交易部交易员、研究 部助理研究员、研究员、高级 研究员兼基金经理助理。2018 年 5至 2020年 5月任泰信竞 争优选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2015年 3 月至今任泰信现代服务业混 合型证券投资基金基金经理, 2016 年 6 月至今任泰信先行 策略开放式证券投资基金基 金经理。2020 年 8 月至今兼 任公司旗下资产管理计划投 资经理。 注:1、任职日期是指公司公告的日期。





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、黄潜轶因工作安排于 2021年 2月 2日担任泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理, 与王博强一同管理该基金。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 王博强 公募基金 2 1,168,193,083.68 2015-03-17 私募资产管理计划 1 219,447,072.79 2020-08-13 其他组合 - - - 合计 3 1,387,640,156.47 -


4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理王博强兼任本公司旗下资产管理计划投资经理,本年度不存在基金经理薪酬 激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况; 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 12 页 共 68 页


理办法》、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严 格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本 基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公 司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们 获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监 和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同 日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平 委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 13 页 共 68 页


4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 为了规范公募基金经理兼任私募资产管理计划投资经理相关工作,保障投资者合法权益,确 保公平对待不同的投资组合,公司在系统设置、制度安排、操作流程上都进行了严格的控制。在 投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合 之间进行利益输送,严格防范异常交易。对于公平交易及异常交易管理,公司秉承着事前防范, 事中监控,事后检查、分析、报告、披露的原则。在事前防范方面,风险管理部通过投资交易系 统监控指标设置风控阀值,禁止同一投资组合内部的同日反向交易,禁止不同投资组合之间的同 日反向交易(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外),所有的投资指令、交易指 令均需通过投资交易系统下单,指令下达后均在系统内通过了阀值监测,可以实时监控交易指令 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。在事中监控方面,基金经理通过投资 交易系下达投资指令,每个基金经理仅有一个交易系统账号,开通所管理的投资组合的相关权限, 为保证“同时同价”,基金经理管理的多个组合同日购入或出售同一证券时使用投资交易系统中 的“多基金指令”功能模块下单,在投资交易系统中勾选所需下单的基金进行同时下单。指令通 过系统风控阀值检测后,下达到集中交易室。在事后检查方面,风险管理部对不同投资组合,尤 其是同一位基金经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监 控:对同一基金经理管理的不同投资组合同向向交易和反向交易,结合成交顺序、价格偏差、产 品规模、成交量等因素进行分析,包括投资组合之间的日内、3 日内、5 日内、10 日内、20 日内 同向交易,投资组合之间的日内、3 日内、5 日、10 日内、20 日内的反向交易,定期出具公平交 易评估周报、月报、季报、半年报、年报,对交易指令的公平合理性进行分析。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 14 页 共 68 页


送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年全年,市场以上证 50,沪深 300为代表的大盘蓝筹股走出了一轮波澜壮阔的行情。市 场风格在一季度初倾向于成长股,从一月份末期开始,随着疫情的扩散,市场面临很大的压力, 同时海内外相应的对冲政策层出不穷,市场维持了高波动的状态并持续到了二季度。从二季度开 始,市场从一季度疫情冲击中逐步恢复,市场围绕基本面受疫情冲击小的医药、消费、科技类行 业走出了结构性牛市。三季度,市场震荡上行,走出了较好的行情。行业风格偏向军工、餐饮旅 游、电力设备、汽车等行业。四季度,市场震荡上行,市场风格逐步向极致演绎,龙头高市值策 略大行其道。 我们年初以较为平衡的配置开局,面对疫情等复杂局面,我们发挥了择时的传统优势,春节 后首交易日大幅增配了科技类品种,将仓位提高至上限。三月初逐步降仓,三月上旬大幅度降低 仓位,较好的规避了科技类品种的大幅度回撤,为整个一季度的投资取得了较为良好的效果。二 季度我们判断猪周期接近尾声,减持了我们在 2019年长期持有的养殖类个股并逐步将仓位调整至 消费、医药、科技、有色、金融等几个方向。随着医药与消费的估值趋于泡沫化,我们逐步降低 了医药与消费的配置,加大了对科技、有色类个股的配置。我们三季度初逐步减持了我们认为估 值偏高的医药、消费类行业。三季度末市场调整中,我们部分兑现了回报较高的品种,兑现了收 益。我们在四季度维持了中高仓位,配置方向上主要配置了有色、汽车等顺周期行业,临近十二 月末,我们集中调整了行业配置,更加集中在新能源汽与新能源汽车、工业金属、消费等行业。 减持了传统整车、医药等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.419元;本报告期基金份额净值增长率为 39.67%,业绩 比较基准收益率为 21.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年,我们认为市场投资机会弱于 2020 年,随着新冠疫情逐步退去,全球经济逐步 迈入复苏,但 2020年全球宽松的货币政策面临收紧的可能。市场面临业绩与估值赛跑的难题。 风格判断上,我们认为过去五年大行其道的大市值龙头策略面临风格转换的可能,以中证 500 为代表的中盘股投资机会显著好于沪深 300为代表的大盘股。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 15 页 共 68 页


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责 的精神,以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台 保障等主要业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设,构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规,及时补充及完善了内部管理制度,同时对业务 流程进一步梳理,严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估,确保风险控制及 合规管理的有效性,不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。 (1)加强基金的日常投资交易进行监控,及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常 投资行为的监控,并与相关基金经理沟通,提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法 规规定对风险指标设置进行调整,不定期检查风险监控指标设置,并根据新的需求对风险监控指 标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》, 制定和修订了一系列公司相关制度和流程,加强了对旗下公募基金的流动性管控,包括投资指标 阀值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集,提示 投研部门注意投资风险。 (2)规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易,严格 控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成 交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、 事中监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管 领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合,保证了内部监察稽核的全面性、实时 性,通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程,提高了投资管理及运营相关人员的风险意识 水平,从而较好地预防风险,维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合 规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有 争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕 交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 16 页 共 68 页


出进一步规范。本年度进一步加强对投研人员的通讯管理,更新了手机保管设备,对基金经理、 交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理,规范了手机上交异常 记录表,不定期抽查;对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的网站、网页委托进行 了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件的权限进行严格限制。 在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市 场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的 合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 高宇先生,博士。2020年加入泰信基金管理有限公司,现任公司总经理。 委员会成员: 王译晨女士,硕士。2019年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生,硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司,任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008年 6 月加入泰信基金管理有限公司,现任权益投资部副总监,泰信 优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年 7月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 二、本报告期,本基金未进行利润分配。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 17 页 共 68 页


4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 18 页 共 68 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信现代服务业混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信现代服务业混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰 信现代服务业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信现代服务业混合型证券投资基金 2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 19 页 共 68 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P01367号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信现代服务业混合型证券投资基金全体持有人: 审计意见 我们审计了泰信现代服务业混合型证券投资基金的财务报表,包括 2020 年 12月 31日的资产负债表,2020年度的利润表、所有者权 益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制,公允反映了泰信现代服务业混合型证券投资基金 2020年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情 况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于泰信现代服务业混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括泰信现代服务业混合型证券投资基金年度 报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 20 页 共 68 页


责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰信现代服务业混 合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算 泰信现代服务业混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人治理层负责监督泰信现代服务业混合型证券投资基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)


识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)


了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)


评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披露的合理性。 (4)


对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰信现代服务业混合型 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 21 页 共 68 页


证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或 情况可能导致泰信现代服务业混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)


评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪润松


罗佳 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 审计报告日期 2021年 3月 26日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰信现代服务业混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 6,903,729.66 3,596,783.21 结算备付金


314,330.99 58,413.37 存出保证金


34,782.62 15,710.81 交易性金融资产 7.4.7.2 46,959,270.27 53,824,823.47 其中:股票投资


46,959,270.27 53,824,823.47 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


2,065,070.33 104,885.74 应收利息 7.4.7.5 699.22 1,258.69 应收股利


- - 应收申购款


3,419.41 21,399.49 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


56,281,302.50 57,623,274.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


49,276.93 - 应付赎回款


16,632.09 40,505.68 应付管理人报酬


72,348.59 69,818.93 应付托管费


12,058.10 11,636.49 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 94,210.16 60,826.74 应交税费


- - 应付利息


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应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 116,261.45 110,152.69 负债合计


360,787.32 292,940.53 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 23,118,420.06 33,104,650.67 未分配利润 7.4.7.10 32,802,095.12 24,225,683.58 所有者权益合计


55,920,515.18 57,330,334.25 负债和所有者权益总计


56,281,302.50 57,623,274.78 注:报告截止日 2020年 12 月 31日,基金份额净值 2.419元,基金份额总额 23,118,420.06份。


7.2 利润表 会计主体:泰信现代服务业混合型证券投资基金 本报告期: 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 一、收入


24,301,915.69 15,292,376.25 1.利息收入


57,666.74 97,031.64 其中:存款利息收入 7.4.7.11 56,313.18 97,031.64 债券利息收入


1,353.56 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


28,387,500.68 5,753,189.03 其中:股票投资收益 7.4.7.12 28,055,668.53 5,454,032.32 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 9,922.98 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 321,909.17 299,156.71 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 -4,165,044.70 9,349,124.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 21,792.97 93,031.55 减:二、费用


2,180,827.70 1,547,447.37 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 979,360.27 814,380.17 2.托管费 7.4.10.2.2 163,226.62 135,730.02 3.销售服务费


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4.交易费用 7.4.7.19 903,395.03 468,893.18 5.利息支出


43.73 - 其中:卖出回购金融资产支出


43.73 - 6.税金及附加


0.05 - 7.其他费用 7.4.7.20 134,802.00 128,444.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 22,121,087.99 13,744,928.88 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 22,121,087.99 13,744,928.88


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信现代服务业混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 33,104,650.67 24,225,683.58 57,330,334.25 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 22,121,087.99 22,121,087.99 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -9,986,230.61 -13,544,676.45 -23,530,907.06 其中:1.基金申购款 11,349,205.87 9,906,751.33 21,255,957.20 2.基金赎回款 -21,335,436.48 -23,451,427.78 -44,786,864.26 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 23,118,420.06 32,802,095.12 55,920,515.18 项目 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 25 页 共 68 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 33,026,124.51 10,165,978.64 43,192,103.15 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 13,744,928.88 13,744,928.88 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 78,526.16 314,776.06 393,302.22 其中:1.基金申购款 16,237,255.04 8,362,163.01 24,599,418.05 2.基金赎回款 -16,158,728.88 -8,047,386.95 -24,206,115.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 33,104,650.67 24,225,683.58 57,330,334.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高宇______














______叶振宇______














____叶振宇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信现代服务业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 938 号《关于核准泰信现代服务业股票型证券投资基 金募集的批复》核准由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信 现代服务业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不 定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 358,345,806.61元,业经普华永道中天会计 师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 070 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信现代服务业股票型证券投资基金基金合同》于 2013年 2月 7日正式生效,基金合同生效日 的基金份额总额为 358,406,733.77份其中认购资金利息折合 60,927.16份。本基金的基金管理人 为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰信现代服务 业股票型证券投资基金于 2015年 8月 7日公告后更名为泰信现代服务业混合型证券投资基金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 26 页 共 68 页


票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的 60%-?95%,固定收益类证券投资占基 金资产的 0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金资产净值的 0-3%。 投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。本基金的业绩比较基准为: 75%×沪深 300指数+25%×中证全债指数。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)


金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列 示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 27 页 共 68 页


可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。


2)


金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收 款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移、或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了 对该金融资产的控制时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于 交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。 金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资 产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体 具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 基金主要金融工具的估值方法如下: 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 28 页 共 68 页


1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可 转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值确定公 允价值。 2) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无 市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非 公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技 术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其 他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大 程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金 的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 29 页 共 68 页


值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1) 利息收入


存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。


除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日 确认债券利息收入。


资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐 日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部 分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返 售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。


2) 投资收益


股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后 的差额确认。


资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投 资成本与应收利息(若有)后的差额确认。衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍 生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的 个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。





3) 公允价值变动收益


公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入 投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计 提。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 30 页 共 68 页


易费用。


卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4.每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估 值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价 值计算模型进行估值。 2) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证 监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发 [2013]13 号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、 市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 31 页 共 68 页


品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及 银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和 实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 32 页 共 68 页


收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31 日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 6,903,729.66 3,596,783.21 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 6,903,729.66 3,596,783.21 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 42,980,549.87 46,959,270.27 3,978,720.40 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 33 页 共 68 页


资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 42,980,549.87 46,959,270.27 3,978,720.40 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,681,058.37 53,824,823.47 8,143,765.10 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,681,058.37 53,824,823.47 8,143,765.10


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 542.12 1,225.29 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 141.40 26.30 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 15.70 7.10 合计 699.22 1,258.69


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7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 94,210.16 60,826.74 银行间市场应付交易费用 - - 合计 94,210.16 60,826.74


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 61.45 152.69 应付证券出借违约金 - - 预提费用 116,200.00 110,000.00 合计 116,261.45 110,152.69


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 33,104,650.67 33,104,650.67 本期申购 11,349,205.87 11,349,205.87 本期赎回(以“-”号填列) -21,335,436.48 -21,335,436.48 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 23,118,420.06 23,118,420.06 注:申购含红利再投、转换入及份额级别调增数,赎回含转换出及份额级别调减数。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 35 页 共 68 页


上年度末 21,098,499.88 3,127,183.70 24,225,683.58 本期利润 26,286,132.69 -4,165,044.70 22,121,087.99 本期基金份额交易 产生的变动数 -13,116,751.95 -427,924.50 -13,544,676.45 其中:基金申购款 8,356,270.11 1,550,481.22 9,906,751.33 基金赎回款 -21,473,022.06 -1,978,405.72 -23,451,427.78 本期已分配利润 - - - 本期末 34,267,880.62 -1,465,785.50 32,802,095.12


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 活期存款利息收入 51,816.46 94,133.57 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,989.88 2,228.36 其他 506.84 669.71 合计 56,313.18 97,031.64


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 卖出股票成交总额 335,870,701.71 154,604,088.95 减:卖出股票成本总额 307,815,033.18 149,150,056.63 买卖股票差价收入 28,055,668.53 5,454,032.32


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7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 9,922.98 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 9,922.98 -


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 1,114,138.25 - 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 1,069,300.00 - 减:应收利息总额 34,915.27 - 买卖债券差价收入 9,922.98 -


7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 321,909.17 299,156.71 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 37 页 共 68 页


其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 321,909.17 299,156.71


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 1.交易性金融资产 -4,165,044.70 9,349,124.03 ——股票投资 -4,165,044.70 9,349,124.03 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -4,165,044.70 9,349,124.03


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 基金赎回费收入 21,368.09 92,900.92 转出基金补偿费 424.88 130.63 合计 21,792.97 93,031.55 注:1:本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回 基金份额时收取,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产 2:本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基 金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 38 页 共 68 页


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 903,395.03 468,893.18 银行间市场交易费用 - - 合计 903,395.03 468,893.18


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 审计费用 36,200.00 60,000.00 信息披露费 80,000.00 50,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 602.00 444.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 134,802.00 128,444.00


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 39 页 共 68 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 979,360.27 814,380.17 其中:支付销售机构的客 户维护费 90,134.54 106,648.20 注:2020 年 12 月 31 日前本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提本基金的管 理费,管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月末,按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 40 页 共 68 页


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 163,226.62 135,730.02 注:2020 年 12 月 31 日前本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提本基金的托 管费,托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月末,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 山东国托 12,091,567.59 52.30% 18,130,215.59 54.77% 注:关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 41 页 共 68 页


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行 6,903,729.66 51,816.46 3,596,783.21 94,133.57 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配的情况。 7.4.12 期末( 2020 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这 些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的 基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理 的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度, 并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险 包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价 格风险。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 42 页 共 68 页


本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事 会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款 项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进 行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选 择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2019 年 12月 31日:同。) 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无 法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注 7.4.12所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计 了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 43 页 共 68 页


投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金 通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流 动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本 基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进 行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2020年 12 月 31 日,本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎 评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 53,862,999.93 元,超 过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险和其他价格风险。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 44 页 共 68 页


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购 金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定 价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 12月 31日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,903,729.66 - - - 6,903,729.66 结算备付金 314,330.99 - - - 314,330.99 存出保证金 34,782.62 - - - 34,782.62 交易性金融资产 - - - 46,959,270.27 46,959,270.27 应收证券清算款 - - - 2,065,070.33 2,065,070.33 应收利息 - - - 699.22 699.22 应收申购款 - - - 3,419.41 3,419.41 资产总计 7,252,843.27 - - 49,028,459.23 56,281,302.50 负债








应付证券清算款 - - - 49,276.93 49,276.93 应付赎回款 - - - 16,632.09 16,632.09 应付管理人报酬 - - - 72,348.59 72,348.59 应付托管费 - - - 12,058.10 12,058.10 应付交易费用 - - - 94,210.16 94,210.16 其他负债 - - - 116,261.45 116,261.45 负债总计 - - - 360,787.32 360,787.32 利率敏感度缺口 7,252,843.27 - - 48,667,671.91 55,920,515.18 上年度末


2019年 12月 31日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,596,783.21 - - - 3,596,783.21 结算备付金 58,413.37 - - - 58,413.37 存出保证金 15,710.81 - - - 15,710.81 交易性金融资产 - - - 53,824,823.47 53,824,823.47 应收证券清算款 - - - 104,885.74 104,885.74 应收利息 - - - 1,258.69 1,258.69 应收申购款 - - - 21,399.49 21,399.49 资产总计 3,670,907.39 - - 53,952,367.39 57,623,274.78 负债








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应付赎回款 - - - 40,505.68 40,505.68 应付管理人报酬 - - - 69,818.93 69,818.93 应付托管费 - - - 11,636.49 11,636.49 应付交易费用 - - - 60,826.74 60,826.74 其他负债 - - - 110,152.69 110,152.69 负债总计 - - - 292,940.53 292,940.53 利率敏感度缺口 3,670,907.39 - - 53,659,426.86 57,330,334.25 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2019年 12月 31日:同 。) 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金主 要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票,所有市场价格因素引起的金融资 产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上, 通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31 日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 46,959,270.27 83.98 53,824,823.47 93.89 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 46,959,270.27 83.98 53,824,823.47 93.89


泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 46 页 共 68 页


7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%,其他变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 12月 31日 ) 上年度末( 2019年 12月 31 日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 3,675,018.38 2,918,145.89 2.业绩比较基准下降 5% -3,675,018.38 -2,918,145.89


注:本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)


公允价值


(a)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债 等,其账面价值与公允价值相差很小。


(b)


以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 46,959,270.27 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日: 属于第一层次的余额为人民币 53,824,823.47 元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余 额)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 债券公允价值应属第二层次或第三层次。


(iii)


第三层次公允价值计量的金融工具


无。


(2)


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 47 页 共 68 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 46,959,270.27 83.44 其中:股票 46,959,270.27 83.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,218,060.65 12.82 8 其他各项资产 2,103,971.58 3.74 9 合计 56,281,302.50 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,841,512.01 6.87 C 制造业 29,059,148.99 51.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,057,288.20 1.89 G 交通运输、仓储和邮政业 1,743,336.57 3.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,324,762.26 5.95 J 金融业 4,979,019.24 8.90 K 房地产业 963,438.00 1.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,763,965.00 3.15 N 水利、环境和公共设施管理业 226,800.00 0.41 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 48 页 共 68 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 46,959,270.27 83.98


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 603156 养元饮品 164,783 4,257,992.72 7.61 2 300031 宝通科技 171,203 3,324,762.26 5.95 3 000776 广发证券 177,783 2,894,307.24 5.18 4 601899 紫金矿业 256,669 2,384,455.01 4.26 5 002648 卫星石化 85,699 2,238,457.88 4.00 6 601012 隆基股份 23,605 2,176,381.00 3.89 7 300750 宁德时代 6,002 2,107,362.22 3.77 8 002460 赣锋锂业 17,833 1,804,699.60 3.23 9 603859 能科股份 49,900 1,763,965.00 3.15 10 002352 顺丰控股 19,759 1,743,336.57 3.12 11 000625 长安汽车 77,800 1,702,264.00 3.04 12 002614 奥佳华 112,854 1,517,886.30 2.71 13 601808 中海油服 114,100 1,457,057.00 2.61 14 002643 万润股份 57,700 1,256,129.00 2.25 15 002050 三花智控 50,461 1,243,863.65 2.22 16 002466 天齐锂业 31,300 1,229,151.00 2.20 17 000878 云南铜业 75,998 1,099,691.06 1.97 18 600176 中国巨石 53,532 1,068,498.72 1.91 19 002601 龙蟒佰利 34,700 1,067,719.00 1.91 20 600827 百联股份 72,417 1,057,288.20 1.89 21 000783 长江证券 124,200 1,043,280.00 1.87 22 600104 上汽集团 42,613 1,041,461.72 1.86 23 300033 同花顺 8,400 1,041,432.00 1.86 24 600720 祁连山 73,281 995,155.98 1.78 25 601238 广汽集团 73,481 976,562.49 1.75 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 49 页 共 68 页


26 600219 南山铝业 306,915 969,851.40 1.73 27 600048 保利地产 60,900 963,438.00 1.72 28 603669 灵康药业 111,540 961,474.80 1.72 29 002798 帝欧家居 36,308 744,314.00 1.33 30 603496 恒为科技 32,503 515,172.55 0.92 31 000888 峨眉山 A 37,800 226,800.00 0.41 32 605111 新洁能 435 85,059.90 0.15


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300031 宝通科技 8,324,201.53 14.52 2 601899 紫金矿业 7,227,874.44 12.61 3 600745 闻泰科技 7,174,947.66 12.52 4 002460 赣锋锂业 6,792,152.00 11.85 5 603986 兆易创新 6,570,062.79 11.46 6 002648 卫星石化 6,191,754.00 10.80 7 002614 奥佳华 5,285,239.88 9.22 8 600893 航发动力 4,981,295.70 8.69 9 300750 宁德时代 4,866,975.00 8.49 10 300661 圣邦股份 4,503,442.04 7.86 11 000878 云南铜业 4,447,128.00 7.76 12 600827 百联股份 4,340,810.00 7.57 13 603517 绝味食品 4,238,979.96 7.39 14 600104 上汽集团 4,218,358.48 7.36 15 002475 立讯精密 4,136,224.00 7.21 16 603156 养元饮品 4,097,776.14 7.15 17 601162 天风证券 4,010,912.00 7.00 18 601012 隆基股份 3,940,550.00 6.87 19 000625 长安汽车 3,869,467.11 6.75 20 603501 韦尔股份 3,847,131.72 6.71 21 601939 建设银行 3,764,874.00 6.57 22 688002 睿创微纳 3,761,930.06 6.56 23 601111 中国国航 3,706,056.00 6.46 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 50 页 共 68 页


24 000776 广发证券 3,588,254.00 6.26 25 600741 华域汽车 3,492,015.36 6.09 26 603859 能科股份 3,460,598.00 6.04 27 603811 诚意药业 3,458,010.60 6.03 28 600703 三安光电 3,407,716.62 5.94 29 002850 科达利 3,229,246.75 5.63 30 002798 帝欧家居 3,072,377.00 5.36 31 600547 山东黄金 3,067,147.20 5.35 32 600219 南山铝业 3,052,973.35 5.33 33 002050 三花智控 3,043,146.64 5.31 34 600362 江西铜业 3,036,097.00 5.30 35 688368 晶丰明源 3,031,157.41 5.29 36 600986 浙文互联 2,933,590.00 5.12 37 600988 赤峰黄金 2,916,463.99 5.09 38 002466 天齐锂业 2,907,039.00 5.07 39 000060 中金岭南 2,883,518.83 5.03 40 002916 深南电路 2,818,618.00 4.92 41 603990 麦迪科技 2,777,269.29 4.84 42 300231 银信科技 2,775,828.00 4.84 43 600699 均胜电子 2,775,255.80 4.84 44 601238 广汽集团 2,717,914.00 4.74 45 300762 上海瀚讯 2,541,369.00 4.43 46 300033 同花顺 2,529,813.00 4.41 47 603027 千禾味业 2,508,295.00 4.38 48 600029 南方航空 2,504,055.00 4.37 49 603799 华友钴业 2,489,192.00 4.34 50 300132 青松股份 2,489,136.00 4.34 51 000581 威孚高科 2,418,729.00 4.22 52 601595 上海电影 2,366,146.00 4.13 53 603687 大胜达 2,301,326.00 4.01 54 300101 振芯科技 2,271,150.00 3.96 55 000063 中兴通讯 2,256,377.00 3.94 56 600720 祁连山 2,182,674.00 3.81 57 300122 智飞生物 2,164,227.00 3.78 58 601668 中国建筑 2,127,700.00 3.71 59 002641 永高股份 2,117,901.56 3.69 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 51 页 共 68 页


60 002157 正邦科技 2,077,766.61 3.62 61 600958 东方证券 2,059,335.00 3.59 62 601808 中海油服 2,015,486.00 3.52 63 002463 沪电股份 2,005,287.00 3.50 64 300059 东方财富 1,983,713.00 3.46 65 600055 万东医疗 1,970,674.00 3.44 66 002352 顺丰控股 1,960,865.00 3.42 67 600993 马应龙 1,940,033.40 3.38 68 600438 通威股份 1,920,480.00 3.35 69 000002 万科 A 1,917,001.00 3.34 70 600132 重庆啤酒 1,887,020.00 3.29 71 688356 键凯科技 1,850,338.90 3.23 72 002920 德赛西威 1,810,383.00 3.16 73 600606 绿地控股 1,801,702.00 3.14 74 601328 交通银行 1,788,895.00 3.12 75 601988 中国银行 1,785,995.00 3.12 76 600196 复星医药 1,778,792.00 3.10 77 300783 三只松鼠 1,769,848.00 3.09 78 002396 星网锐捷 1,741,884.00 3.04 79 603197 保隆科技 1,741,715.00 3.04 80 600572 康恩贝 1,646,393.00 2.87 81 000951 中国重汽 1,613,867.00 2.82 82 603385 惠达卫浴 1,549,283.00 2.70 83 601689 拓普集团 1,527,807.00 2.66 84 600588 用友网络 1,472,353.00 2.57 85 600660 福耀玻璃 1,444,447.44 2.52 86 002643 万润股份 1,437,739.00 2.51 87 000783 长江证券 1,435,816.00 2.50 88 002601 龙蟒佰利 1,435,355.00 2.50 89 600176 中国巨石 1,433,910.00 2.50 90 600094 大名城 1,423,169.00 2.48 91 600048 保利地产 1,423,041.00 2.48 92 000703 恒逸石化 1,420,707.00 2.48 93 601633 长城汽车 1,409,679.00 2.46 94 000100 TCL 科技 1,359,980.00 2.37 95 600416 *ST 湘电 1,357,569.96 2.37 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 52 页 共 68 页


96 002043 兔宝宝 1,348,036.00 2.35 97 603180 金牌厨柜 1,343,951.00 2.34 98 002405 四维图新 1,268,758.00 2.21 99 600600 青岛啤酒 1,268,125.04 2.21 100 000333 美的集团 1,259,013.00 2.20 101 300623 捷捷微电 1,244,409.00 2.17 102 600872 中炬高新 1,220,636.28 2.13 103 603899 晨光文具 1,195,812.00 2.09 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002460 赣锋锂业 9,581,348.40 16.71 2 002648 卫星石化 7,760,252.68 13.54 3 600745 闻泰科技 7,568,661.40 13.20 4 300750 宁德时代 7,061,948.56 12.32 5 002157 正邦科技 7,012,574.08 12.23 6 601899 紫金矿业 6,946,072.18 12.12 7 603986 兆易创新 6,903,294.66 12.04 8 002798 帝欧家居 6,799,979.71 11.86 9 300031 宝通科技 6,292,338.59 10.98 10 300661 圣邦股份 5,254,897.18 9.17 11 002714 牧原股份 5,156,025.67 8.99 12 600703 三安光电 4,840,537.80 8.44 13 688002 睿创微纳 4,814,374.93 8.40 14 688368 晶丰明源 4,658,555.88 8.13 15 603517 绝味食品 4,565,883.79 7.96 16 600893 航发动力 4,350,374.46 7.59 17 601162 天风证券 4,163,199.16 7.26 18 000878 云南铜业 4,082,042.63 7.12 19 002614 奥佳华 4,014,322.28 7.00 20 002475 立讯精密 3,925,749.36 6.85 21 600958 东方证券 3,793,284.71 6.62 22 600882 妙可蓝多 3,737,616.85 6.52 23 603501 韦尔股份 3,735,488.84 6.52 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 53 页 共 68 页


24 601939 建设银行 3,676,697.32 6.41 25 603859 能科股份 3,656,908.21 6.38 26 600741 华域汽车 3,639,679.86 6.35 27 300231 银信科技 3,614,352.10 6.30 28 600104 上汽集团 3,500,087.82 6.11 29 601111 中国国航 3,459,051.63 6.03 30 002466 天齐锂业 3,427,409.11 5.98 31 603127 昭衍新药 3,408,585.81 5.95 32 000060 中金岭南 3,376,490.92 5.89 33 600362 江西铜业 3,294,406.11 5.75 34 000625 长安汽车 3,222,691.93 5.62 35 002352 顺丰控股 3,182,334.87 5.55 36 002850 科达利 3,144,570.76 5.49 37 300762 上海瀚讯 3,129,587.25 5.46 38 603811 诚意药业 3,127,866.68 5.46 39 600827 百联股份 3,102,046.25 5.41 40 600547 山东黄金 3,078,269.89 5.37 41 000002 万科 A 2,980,866.09 5.20 42 002100 天康生物 2,967,038.69 5.18 43 600993 马应龙 2,892,532.89 5.05 44 600699 均胜电子 2,871,483.50 5.01 45 603363 傲农生物 2,795,130.22 4.88 46 603027 千禾味业 2,788,701.57 4.86 47 002124 天邦股份 2,719,693.35 4.74 48 002050 三花智控 2,660,764.25 4.64 49 300033 同花顺 2,618,101.42 4.57 50 002916 深南电路 2,605,860.88 4.55 51 600606 绿地控股 2,581,840.83 4.50 52 603799 华友钴业 2,574,768.94 4.49 53 300132 青松股份 2,560,359.06 4.47 54 000581 威孚高科 2,491,092.12 4.35 55 600029 南方航空 2,397,188.98 4.18 56 600988 赤峰黄金 2,340,704.67 4.08 57 600986 浙文互联 2,337,840.07 4.08 58 000063 中兴通讯 2,277,794.89 3.97 59 002567 唐人神 2,244,641.39 3.92 60 600055 万东医疗 2,223,398.80 3.88 61 601668 中国建筑 2,143,267.86 3.74 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 54 页 共 68 页


62 601595 上海电影 2,134,977.45 3.72 63 600837 海通证券 2,119,829.62 3.70 64 600219 南山铝业 2,113,840.13 3.69 65 600196 复星医药 2,108,685.36 3.68 66 002463 沪电股份 2,096,231.41 3.66 67 603990 麦迪科技 2,081,638.28 3.63 68 300059 东方财富 2,069,095.83 3.61 69 300413 芒果超媒 2,031,593.91 3.54 70 600132 重庆啤酒 1,965,316.40 3.43 71 000951 中国重汽 1,954,758.05 3.41 72 688356 键凯科技 1,939,277.20 3.38 73 601012 隆基股份 1,894,054.75 3.30 74 300122 智飞生物 1,882,803.95 3.28 75 603687 大胜达 1,866,244.74 3.26 76 600572 康恩贝 1,864,328.88 3.25 77 601238 广汽集团 1,849,290.70 3.23 78 300101 振芯科技 1,847,323.19 3.22 79 002641 永高股份 1,846,387.73 3.22 80 002405 四维图新 1,813,598.07 3.16 81 300783 三只松鼠 1,807,788.61 3.15 82 601328 交通银行 1,802,244.43 3.14 83 601988 中国银行 1,802,188.78 3.14 84 600416 *ST 湘电 1,718,020.45 3.00 85 600588 用友网络 1,699,298.81 2.96 86 601689 拓普集团 1,620,589.27 2.83 87 002396 星网锐捷 1,597,382.25 2.79 88 600600 青岛啤酒 1,575,241.08 2.75 89 000100 TCL 科技 1,563,318.24 2.73 90 002920 德赛西威 1,552,172.90 2.71 91 300618 寒锐钴业 1,549,339.56 2.70 92 600438 通威股份 1,500,630.92 2.62 93 603385 惠达卫浴 1,467,800.91 2.56 94 603197 保隆科技 1,455,380.42 2.54 95 002812 恩捷股份 1,364,496.69 2.38 96 601633 长城汽车 1,338,044.44 2.33 97 000703 恒逸石化 1,334,899.50 2.33 98 600660 福耀玻璃 1,297,406.99 2.26 99 600031 三一重工 1,292,065.57 2.25 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 55 页 共 68 页


100 600872 中炬高新 1,274,440.38 2.22 101 300207 欣旺达 1,248,386.64 2.18 102 000333 美的集团 1,239,513.79 2.16 103 000789 万年青 1,219,528.22 2.13 104 603899 晨光文具 1,206,802.56 2.10 105 300623 捷捷微电 1,200,751.76 2.09 106 002043 兔宝宝 1,200,338.75 2.09 107 600094 大名城 1,172,205.37 2.04 108 603678 火炬电子 1,167,488.98 2.04 109 603180 金牌厨柜 1,163,314.16 2.03 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 305,114,524.68 卖出股票收入(成交)总额 335,870,701.71 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 56 页 共 68 页


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,782.62 2 应收证券清算款 2,065,070.33 3 应收股利 - 4 应收利息 699.22 5 应收申购款 3,419.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,103,971.58


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同 比例进行合计。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 57 页 共 68 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 827 27,954.56 19,373,920.53 83.80% 3,744,499.53 16.20%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 4.21 0.0000%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份(含)、10万份至 50万份(含)、50万份至 100 万份(含)、100万份以上。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 本报告期内未发生基金经理本人及直系亲属投资本人管理的产品的情形。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 58 页 共 68 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2013年 2月 7日 )基金份额总额 358,406,733.77 本报告期期初基金份额总额 33,104,650.67 本报告期基金总申购份额 11,349,205.87 减:本报告期基金总赎回份额 21,335,436.48 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 23,118,420.06


泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 59 页 共 68 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 4月 22日起,高宇先生担任公司总 经理职务,葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020年 4月 23日刊登在中国证监 会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关 于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 5 月 14 日起,桑维英女士不再担 任公司副总经理职务;韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020 年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上 的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 6月 2日起,岳红婷女士担任公司 副总经理职务。具体详情参见 2020 年 6 月 2 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊 及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的 公告》。 4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 7月 2日起,总经理高宇先生代任 公司督察长职务,吴胜光先生不再担任公司督察长职务。具体详情参见 2020 年 7 月 3 日刊登在 中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有 限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 5、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 9 月 21 日起,叶振宇先生但任公 司首席信息官职务。具体详情参见 2020年 9月 22日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变 更的公告》。 6、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 10月 20日起,张秉麟先生但任公 司副总经理职务。具体详情参见 2020 年 10 月 20 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变 更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 60 页 共 68 页


本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。








11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 依据泰信基金管理有限公司第五届董事会 2020 年第八次会议决议、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、各基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件,2020年 12月 22日 起旗下基金改聘会计师事务所,由原普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)改聘为德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)。具体详情参见 2020 年 12 月 22 日刊登在中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关于旗下基金改 聘会计师事务所公告》。 本报告期本基金支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费为人民币 3.62万元。 该审计机构从会计师事务所改聘公告日起开始为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券 1 116,026,260.14 18.11% 84,849.90 16.61% - 开源证券 1 113,271,900.14 17.68% 82,835.34 16.22% - 华创证券 1 95,409,164.94 14.90% 86,946.51 17.02% - 东北证券 1 67,671,217.09 10.57% 48,134.10 9.43% - 东方证券 1 46,735,415.03 7.30% 34,177.36 6.69% - 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 61 页 共 68 页


国盛证券 1 36,888,793.45 5.76% 26,976.87 5.28% - 渤海证券 1 30,743,344.89 4.80% 28,016.37 5.49% - 中泰证券 1 29,063,564.92 4.54% 27,067.07 5.30% - 东方财富证 券 1 26,485,411.85 4.14% 19,368.99 3.79% - 浙商证券 1 25,818,773.98 4.03% 23,528.50 4.61% - 华泰证券 1 22,837,247.55 3.57% 21,268.45 4.16% - 申万宏源 2 19,456,505.45 3.04% 18,119.71 3.55% - 广发证券 2 10,104,283.26 1.58% 9,410.14 1.84% - 中银国际 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中国银河证 券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】 48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金新增交易单元:东方财富证券深圳 009655,开源证券上海 46940,西部证券上海 47718; 退租交易单元:中山证券深圳 395432。

















。 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 62 页 共 68 页


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 天风证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东北证券 79,238.25 7.34% - - - - 东方证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中泰证券 1,001,000.00 92.66% 800,000.00 100.00% - - 东方财富证 券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 63 页 共 68 页


中国银河证 券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 调整安信证券定投最低申购金额 的公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 1月 9日 2 19年 4 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2020年 1月 20日 3 在华安证券开通转换、定投及申 购费率优惠活动的公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 2月 17日 4 投资者使用港澳台居民居住证办 理开放式基金相关业务的公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 3月 5日 5 新增中信建投证券股份有限公司 为销售机构并开通转换、定投业 务及参加其申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 3月 6日 6 修改基金合同、托管协议公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 3月 13日 7 新增大连网金基金销售有限公司 为销售机构并开通转换定投并参 加申购费率优惠业务 《中国证券报》及规定网站 2020年 3月 16日 8 新增江苏汇淋保大基金销售有限 公司为销售机构并开通转换、定 投及费率优惠业务公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 3月 30日 9 新增北京汇成基金销售有限公司 为销售并开通转换、定投及费率 优惠业务公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 4月 10日 10 暂停泰诚财富基金销售(大连) 有限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 4月 16日 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 64 页 共 68 页


11 2020年 1季度报告 《中国证券报》及规定网站 2020年 4月 21日 12 基金行业高级管理人员变更公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 4月 23日 13 参加中信证券华南股份有限公司 申购费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2020年 4月 27日 14 2019年度报告 《中国证券报》及规定网站 2020年 4月 29日 15 在万联证券开通转换定投并参加 费率优惠业务 《中国证券报》及规定网站 2020年 5月 13日 16 基金行业高级管理人员变更公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 5月 15日 17 新增上海挖财基金销售有限公司 为销售机构并开通转换定投费率 优惠业务公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 5月 19日 18 在申万宏源证券、申万宏源西部 证券开通转换、定投并参加费率 优惠活动 《中国证券报》及规定网站 2020年 5月 20日 19 开放式基金参加汇成基金申购费 率及转换费用优惠活动 《中国证券报》及规定网站 2020年 5月 28日 20 高级管理人员变更的公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 6月 2日 21 新增恒泰证券为销售机构并开通 转换定投费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2020年 6月 15日 22 公司直销柜台费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2020年 6月 17日 23 在珠海盈米基金销售有限公司调 整交易金额及份额限额 《中国证券报》及规定网站 2020年 6月 29日 24 继续参加交通银行手机银行费率 优惠业务 《中国证券报》及规定网站 2020年 6月 30日 25 新增浙江同花顺基金销售有限公 司为销售机构并开通转换、定投 业务及参加申购费率优惠活动 《中国证券报》及规定网站 2020年 7月 2日 26 在天天基金销售有限公司调整交 《中国证券报》及规定网站 2020年 7月 14日 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 65 页 共 68 页


易限额 27 参加平安银行申购定投费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2020年 7月 14日 28 2020年 2季度报告 《中国证券报》及规定网站 2020年 7月 20日 29 参加中国银行申购定投费率优惠 活动 《中国证券报》及规定网站 2020年 8月 24日 30 网上交易系统暂停部分基金交易 业务 《中国证券报》及规定网站 2020年 8月 27日 31 2020年中期报告 《中国证券报》及规定网站 2020年 8月 28日 32 产品资料概要更新 《中国证券报》及规定网站 2020年 8月 31日 33 公司服务热线服务时间调整 《中国证券报》及规定网站 2020年 9月 5日 34 高级管理人员变更的公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 9月 22日 35 高级管理人员变更的公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 10月 20 日 36 新增东吴证券为销售机构并开通 转换定投费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2020年 10月 27 日 37 2020年 3季度报告 《中国证券报》及规定网站 2020年 10月 27 日 38 调整在挖财基金最低申购金额 《中国证券报》及规定网站 2020年 11月 3日 39 新增通华财富(上海)基金销售 有限公司为销售机构并开通转换 业务及参加其申购费率优惠活动 的公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 12月 15 日 40 参加信达证券基金申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 12月 15 日 41 在蚂蚁(杭州)基金销售有限公 司和上海天天基金销售有限公司 基金转换最低申请份额 《中国证券报》及规定网站 2020年 12月 18 日 42 南京苏宁基金销售有限公司、京 东肯特瑞基金销售有限公司、同 《中国证券报》及规定网站 2020年 12月 18 日 泰信现代服务业混合 2020 年年度报告 第 66 页 共 68 页


花顺基金销售有限公司、上海陆 金所基金销售有限公司最低申 购、最低定投金额和基金转换最 低申请 43 改聘会计师事务所公告 《中国证券报》及规定网站 2020年 12月 22 日 44 参加工商银行申购费率优惠业务 《中国证券报》及规定网站 2020年 12月 23 日 45 新增和耕传承基金销售有限公司 为销售机构并开通转换业务及参 加其申购费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2020年 12月 24 日 46 参加交通银行费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2020年 12月 30 日 47 新增中证金牛(北京)投资咨询有 限公司为销售机构并开通转换、 定投业务及参加其申购费率优惠 活动 《中国证券报》及规定网站 2020年 12月 30 日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200101 - 20200106 7,210,415.51 - 7,210,415.51 - - 2 20200101 - 20201231 18,130,215.59 - 6,038,648.00 12,091,567.59 52.30% 3 20200108 - 20201231 - 7,282,352.94 - 7,282,352.94 31.50% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信现代服务业股票型证券投资基金设立的文件





2、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》





3、《泰信现代服务业混合型证券投资基金招募说明书》





4、《泰信现代服务业混合型证券投资基金托管协议》





5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 13.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。 13.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2021 年 3月 29日