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泰信优质(290004)

泰信优质生活混合型证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告




泰信优质生活混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 29 日 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 2 页 共 68 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020年 1 月 1日起至 12月 31日止。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 23 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 4 页 共 68 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况 ................................................................................................................................................... 56 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 67 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 5 页 共 68 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰信优质生活混合 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 12月 15日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 396,833,545.19 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人 们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格 控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫 星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的 证券精选相结合的投资 策略。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基 金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定 股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 许俊 联系电话 021-20899098 010-66594319 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 37层 北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37层 北京西城区复兴门内大街 1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 刘连舸 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 6 页 共 68 页





2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易实验区浦东南路 256号 华夏银行大厦 36、37层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2020年 2019年 2018年 本期已实现收益 120,094,880.92 44,404,193.00 -143,102,889.26 本期利润 207,502,642.83 109,139,368.08 -117,036,695.19 加权平均基金份额本期利润 0.4560 0.2250 -0.2309 本期加权平均净值利润率 48.93% 33.18% -34.65% 本期基金份额净值增长率 60.42% 40.79% -29.86% 3.1.2


期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末 期末可供分配利润 -24,549,776.25 -163,707,459.15 -221,672,136.85 期末可供分配基金份额利润 -0.0619 -0.3201 -0.4501 期末基金资产净值 492,851,334.21 395,892,577.45 270,818,418.84 期末基金份额净值 1.2420 0.7742 0.5499 3.1.3


累计期末指标 2020年末


2019年末


2018年末


基金份额累计净值增长率 124.24% 39.78% -0.72% 注:1、本基金合同于 2006 年 12月 15日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.84% 1.31% 9.22% 0.73% 14.62% 0.58% 过去六个月 36.33% 1.53% 16.46% 0.99% 19.87% 0.54% 过去一年 60.42% 1.57% 19.28% 1.06% 41.14% 0.51% 过去三年 58.42% 1.30% 19.77% 1.00% 38.65% 0.30% 过去五年 -5.68% 1.33% 18.17% 0.94% -23.85% 0.39% 自基金合同 生效起至今 124.24% 1.74% 126.95% 1.30% -2.71% 0.44% 注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 8 页 共 68 页


1、富时中国 A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大 的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数。 2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券,是 目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。 本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为 混合型基金。


2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票 资产 60%-95%,,债券资产 0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券 的比例不低于基金资产净值的 5%。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 9 页 共 68 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未进行利润分配。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 10 页 共 68 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期:2003年 5 月 23日 法定代表人:万众 总经理:高宇 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003年 5月 8日获准开业,是“好人举手”制度下,获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略 客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究 部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2020 年 12 月底,公司有正式员工 100 人,多数具有硕士以上学历。所有 人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2020年 12月 31 日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策 驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合 共 21只开放式基金及 10个资产管理计划。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 11 页 共 68 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰先生 泰信优质 生活混合 型证券投 资基金基 金经理 2016 年 12 月 1日 - 11年 刘杰先生,复旦大学数量经 济学专业硕士。2009年 7月 加入泰信基金管理有限公 司,历任研究部助理研究 员、研究员、高级研究员兼 专户投资部投资顾问。2015 年 3 月至 2020 年 5 月任泰 信中小盘精选混合型证券 投资基金基金经理,2016年 12 月至今任泰信优质生活 混合型证券投资基金基金 经理。 注:1、任职日期是指公司公告的日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》及其他有关法律法规、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着 “诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产,为基金份额 持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同 的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公 司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 12 页 共 68 页


4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们 获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监 和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同 日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平 委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 13 页 共 68 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年无论对于投资还是生活都是裂变的一年,回想 2019 年年末,科技行情刚刚启动,投 资者对 2020年充满期待,普遍认为经济将触底回升,流动性开始边际变化。突如其来的新冠疫情 改变了全球各国的经济政策,经济遭受重创,全球普遍流动性宽松背景下,市场行情虽然短期波 动巨大,依然持续上升。6 月份以后,国内货币政策开始有所微调,更加强调防范金融风险,A 股市场指数总体从 7 月中旬开始进入宽幅震荡期间,持续时间将近半年。结构上看,3 月份到 7 月份的行情总体上属于“生拔估值”,因为疫情的冲击,盈利相对稳定行业赛道比较长的品种受 到了市场追捧。8月份以后,经济开始复苏,市场转向盈利向上弹性更强的板块。 2020年的市场行情基本围绕疫情的发展变化与中美关系博弈两大主线展开。中国因为受疫情 冲击最早,应对最为得力,最先走出了困境。相反,疫情在海外的发展可谓一波三折,时至今日 依然没能得到有效的控制。疫情的背后是全球超常规的流动性宽松以及经济刺激政策,很多行业 也因此经历了一轮实质性的“供给侧”改革,到今天仍然有很多行业的全球供需格局处于扭曲状 态。 从行业层面看,行业景气度在全球范围内快速提升的新能源板块表现最为突出,因为受疫情 冲击较小,国内生产生活恢复较快的内需消费板块同样出色;其它表现较好的板块大都具有类似 的逻辑。反过来看,表现较差的行业多为政策不友好,行业景气转坏或者受疫情影响较大的板块。 全年本基金依然围绕“核心行业”进行配置和选股,上半年配置以消费、医药等内需驱动板 块为主,同时兼顾了行业景气度;下半年随着国内疫情得到有效控制,对持仓做了较大幅度调整, 主要增加了新能源、科技板块的配置。全年来看,本基金配置优质赛道、优质公司的核心逻辑始 终没有变化,持仓稳定集中。期间还积极参与了科创板、创业板的打新,为产品增加了部分确定 性收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2420 元;本报告期基金份额净值增长率为 60.42%,业 绩比较基准收益率为 19.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年 12月 31日,国家统计局发布 12月 PMI数据。12月综合 PMI指数 55.1,弱于前月的 55.7。我们理解综合 PMI环比走低更多体现常规的季节性特征。制造业 PMI在 12月会有季节性环 比走弱,非制造业 PMI 在 12 月季节性环比走强。第一,12 月 PMI 较前月小幅下修,属正常季节 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 14 页 共 68 页


特征。本月 PMI 数据所反映的经济特征是全球制造业复苏尚在进程之中,并未因海外疫情扩散而 出现拐头。第二,12月 PMI 数据值得关注的要点是原材料购进价格大幅上行。第三,外部事件冲 击下(如限电),大小企业的分化持续加剧。第四,需求扩张叠加供给约束将推高通胀预期。我 们认为 2021年经济复苏和企业盈利超预期的概率较大,而不仅仅是低基数二季度见高点就结束。 从复苏的驱动力来看,本轮经济复苏的弹性主要来自于西方国家史无前例的货币宽松和财政刺激。 我们认为,不能用相对短期的“均值回归”思路来展望西方国家刺激政策的持续性,不是说今年 松了明年就一定要收回来。往后看 2021年,西方国家或许正处于新一轮政治经济周期拐点。 当前支撑市场继续上行的驱动力:第一,经济复苏的力度(确定性没有太大争议);第二, 流动性持续宽松;第三,源源不断的增量资金。在连续大涨两年之后,无论从业绩基数还是估值 水平角度,市场都处于历史较高水平,尤其是核心行业和公司,2021年市场要想在当前位置取得 突破,上述三个要素恐怕缺一不可。对于第一点我们认为确定性较大,但第二和第三点都存在较 大的不确定性,虽然中央经济工作会议以及央行货币政策会议已经定调今年货不政策不会急转弯, 但“后疫情”时代货币政策回归常态恐怕是必然。另外,由于近两年市场良好的赚钱效应,吸引 了大量资金就进入股市,但资金的迁移也不是无止尽的过程,无论北上资金还是新基金的发行都 很难维持当前的热度。综上,我们判断 2021年市场估值提升的空间已经不大,更多需要寻找业绩 增长带来的机会。 本基金将依旧围绕“核心行业”,积极寻找行业景气度高、业绩增长稳健,估值相对合理的 优质公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责 的精神,以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台 保障等主要业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设,构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规,及时补充及完善了内部管理制度,同时对业务 流程进一步梳理,严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估,确保风险控制及 合规管理的有效性,不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。 (1)加强基金的日常投资交易进行监控,及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常 投资行为的监控,并与相关基金经理沟通,提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 15 页 共 68 页


规规定对风险指标设置进行调整,不定期检查风险监控指标设置,并根据新的需求对风险监控指 标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》, 制定和修订了一系列公司相关制度和流程,加强了对旗下公募基金的流动性管控,包括投资指标 阀值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集,提示 投研部门注意投资风险。 (2)规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易,严格 控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成 交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、 事中监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管 领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合,保证了内部监察稽核的全面性、实时 性,通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程,提高了投资管理及运营相关人员的风险意识 水平,从而较好地预防风险,维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合 规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有 争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕 交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做 出进一步规范。本年度进一步加强对投研人员的通讯管理,更新了手机保管设备,对基金经理、 交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理,规范了手机上交异常 记录表,不定期抽查;对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的网站、网页委托进行 了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件的权限进行严格限制。 在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市 场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的 合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 高宇先生,博士。2020年加入泰信基金管理有限公司,现任公司总经理。 委员会成员: 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 16 页 共 68 页


王译晨女士,硕士。2019年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生,硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司,任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008年 6 月加入泰信基金管理有限公司,现任权益投资部副总监,泰信 优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年 7月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再 投资; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1 次; (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个 月, 收益可不分配; (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 17 页 共 68 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在泰信优质生活混合型证券投 资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 18 页 共 68 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P01380号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信优质生活混合型证券投资基金全体持有人: 审计意见 我们审计了泰信优质生活混合型证券投资基金的财务报表,包括 2020 年 12月 31日的资产负债表,2020年度的利润表、所有者权 益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制,公允反映了泰信优质生活混合型证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情 况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于泰信优质生活混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括泰信优质生活混合型证券投资基金年度报 告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 19 页 共 68 页


表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰信优质生活混合 型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算泰 信优质生活混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选 择。 基金管理人治理层负责监督泰信优质生活混合型证券投资基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)


识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)


了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)


评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披露的合理性。 (4)


对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰信优质生活混合型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 20 页 共 68 页


的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情 况可能导致泰信优质生活混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)


评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪润松


罗佳 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 审计报告日期 2021年 3月 26日


泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 21 页 共 68 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 45,572,703.12 64,843,415.28 结算备付金


840,318.77 212,210.82 存出保证金


159,559.93 51,651.91 交易性金融资产 7.4.7.2 441,425,181.18 331,974,930.15 其中:股票投资


441,425,181.18 331,974,930.15 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


6,527,472.52 - 应收利息 7.4.7.5 3,634.41 15,485.00 应收股利


- - 应收申购款


94,204.96 9,006.39 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


494,623,074.89 397,106,699.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


514,184.42 240,173.71 应付管理人报酬


579,185.78 489,255.17 应付托管费


96,530.98 81,542.52 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 414,309.63 213,045.10 应交税费


- - 应付利息


- - 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 22 页 共 68 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 167,529.87 190,105.60 负债合计


1,771,740.68 1,214,122.10 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 396,833,545.19 511,346,451.04 未分配利润 7.4.7.10 96,017,789.02 -115,453,873.59 所有者权益合计


492,851,334.21 395,892,577.45 负债和所有者权益总计


494,623,074.89 397,106,699.55 注:报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.2420 元,基金份额总额 396,833,545.19 份。


7.2 利润表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期: 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 一、收入


219,284,214.42 117,230,621.15 1.利息收入


344,291.35 608,649.37 其中:存款利息收入 7.4.7.11 337,403.28 608,649.37 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


6,888.07 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


131,493,431.76 51,874,908.48 其中:股票投资收益 7.4.7.12 126,819,810.29 48,656,867.81 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 4,673,621.47 3,218,040.67 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 87,407,761.91 64,735,175.08 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 38,729.40 11,888.22 减:二、费用


11,781,571.59 8,091,253.07 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 6,337,194.04 4,915,413.44 2.托管费 7.4.10.2.2 1,056,199.08 819,235.53 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 23 页 共 68 页


3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.19 4,175,256.46 2,124,666.79 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.20 212,922.01 231,937.31 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 207,502,642.83 109,139,368.08 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 207,502,642.83 109,139,368.08


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 511,346,451.04 -115,453,873.59 395,892,577.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 207,502,642.83 207,502,642.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -114,512,905.85 3,969,019.78 -110,543,886.07 其中:1.基金申购款 32,244,645.45 -3,314,808.50 28,929,836.95 2.基金赎回款 -146,757,551.30 7,283,828.28 -139,473,723.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 396,833,545.19 96,017,789.02 492,851,334.21 项目 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至 2019年 12月 31日 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 24 页 共 68 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 492,490,555.69 -221,672,136.85 270,818,418.84 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 109,139,368.08 109,139,368.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 18,855,895.35 -2,921,104.82 15,934,790.53 其中:1.基金申购款 81,094,862.95 -21,963,779.67 59,131,083.28 2.基金赎回款 -62,238,967.60 19,042,674.85 -43,196,292.75 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 511,346,451.04 -115,453,873.59 395,892,577.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高宇______














______叶振宇______














____叶振宇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229 号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金 设立的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信 优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元,业经普华永道中天会计 师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 191 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 12 月 15 日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 1,591,662,103.09 份基金份额,其中认购资金利息折合 406,559.66 份 基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。


根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰信优质生 活股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为泰信优质生活混合型证券投资基金。


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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为:股票资产 60%-95%,债 券资产 0-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数(原新华富时 A600 指 数)+25%×富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)


金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列 示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 26 页 共 68 页


可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)


金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收 款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移、或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了 对该金融资产的控制时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于 交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。 金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资 产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体 具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 基金主要金融工具的估值方法如下: 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 27 页 共 68 页


1) 对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值确 定公允价值。 2) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无 市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非 公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技 术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其 他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大 程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金 的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 28 页 共 68 页


值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1) 利息收入


存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。


除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日 确认债券利息收入。


资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐 日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部 分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返 售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。


2) 投资收益


股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后 的差额确认。


资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投 资成本与应收利息(若有)后的差额确认。衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍 生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的 个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。





3) 公允价值变动收益


公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入 投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计 提。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 29 页 共 68 页


易费用。


卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1.基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投 资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2.每一基金份额享有同等分配权; 3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1次; 7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个月, 收益可不分配; 8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估 值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价 值计算模型进行估值。 2) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证 监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发 [2013]13 号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 30 页 共 68 页


市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益 品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及 银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 31 页 共 68 页


2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31 日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 45,572,703.12 64,843,415.28 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 45,572,703.12 64,843,415.28 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 296,721,202.64 441,425,181.18 144,703,978.54 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 32 页 共 68 页


债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 296,721,202.64 441,425,181.18 144,703,978.54 项目 上年度末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 274,678,713.52 331,974,930.15 57,296,216.63 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 274,678,713.52 331,974,930.15 57,296,216.63


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 3,184.51 12,366.26 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 378.10 95.50 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 2,999.94 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 33 页 共 68 页


其他 71.80 23.30 合计 3,634.41 15,485.00


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 414,309.63 213,045.10 银行间市场应付交易费用 - - 合计 414,309.63 213,045.10


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 329.87 105.60 应付证券出借违约金 - - 预提费用 167,200.00 190,000.00 合计 167,529.87 190,105.60


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 511,346,451.04 511,346,451.04 本期申购 32,244,645.45 32,244,645.45 本期赎回(以“-”号填列) -146,757,551.30 -146,757,551.30 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 396,833,545.19 396,833,545.19 注:申购含红利再投、转换入及份额级别调增数,赎回含转换出及份额级别调减数。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 34 页 共 68 页


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -163,707,459.15 48,253,585.56 -115,453,873.59 本期利润 120,094,880.92 87,407,761.91 207,502,642.83 本期基金份额交易 产生的变动数 19,062,801.98 -15,093,782.20 3,969,019.78 其中:基金申购款 -6,857,892.90 3,543,084.40 -3,314,808.50 基金赎回款 25,920,694.88 -18,636,866.60 7,283,828.28 本期已分配利润 - - - 本期末 -24,549,776.25 120,567,565.27 96,017,789.02


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 活期存款利息收入 319,337.10 594,019.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 15,834.13 9,767.41 其他 2,232.05 4,862.34 合计 337,403.28 608,649.37


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,431,824,874.74 687,245,342.51 减:卖出股票成本总额 1,305,005,064.45 638,588,474.70 买卖股票差价收入 126,819,810.29 48,656,867.81


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7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 4,673,621.47 3,218,040.67 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,673,621.47 3,218,040.67


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 1.交易性金融资产 87,407,761.91 64,735,175.08 ——股票投资 87,407,761.91 64,735,175.08 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 87,407,761.91 64,735,175.08 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 36 页 共 68 页





7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 基金赎回费收入 36,791.64 11,647.92 转出基金补偿费 1,937.76 240.30 合计 38,729.40 11,888.22 注:1:本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回 基金份额时收取,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产 2:本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基 金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 交易所市场交易费用 4,175,256.46 2,124,666.79 银行间市场交易费用 - - 合计 4,175,256.46 2,124,666.79


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 审计费用 47,200.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 银行划款手续费 9,222.01 5,937.31 其他 500.00 - 合计 212,922.01 231,937.31


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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 38 页 共 68 页


项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,337,194.04 4,915,413.44 其中:支付销售机构的客 户维护费 1,246,462.44 673,953.41 注:2020 年 12 月 31 日前本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提本基金的管 理费,管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月末,按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,056,199.08 819,235.53 注:2020 年 12 月 31 日前本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提本基金的托 管费,托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月末,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 39 页 共 68 页


7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 45,572,703.12 319,337.10 64,843,415.28 594,019.62 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配的情况。 7.4.12 期末( 2020 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300863 卡倍 亿 2020年 8月 11 日 2021 年2月 24 日 新股流 通受限 18.79 103.22 3,421 64,280.59 353,115.62 - 300883 龙利 得 2020年 9月3日 2021 年3月 10 日 新股流 通受限 4.64 14.05 8,911 41,347.04 125,199.55 - 300869 康泰 医学 2020年 8月 12 日 2021 年2月 24 日 新股流 通受限 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 - 300870 欧陆 通 2020年 8月 13 日 2021 年2月 24 日 新股流 通受限 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 300877 金春 2020年 2021新股流 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 40 页 共 68 页


股份 8月 17 日 年2月 24 日 通受限 300871 回盛 生物 2020年 8月 13 日 2021 年2月 24 日 新股流 通受限 33.61 38.70 618 20,770.98 23,916.60 - 300891 惠云 钛业 2020年 9月 10 日 2021 年3月 17 日 新股流 通受限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 300892 品渥 食品 2020年 9月 11 日 2021 年3月 24 日 新股流 通受限 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 300864 南大 环境 2020年 8月 13 日 2021 年2月 24 日 新股流 通受限 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 300889 爱克 股份 2020年 9月9日 2021 年3月 16 日 新股流 通受限 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 300890 翔丰 华 2020年 9月 10 日 2021 年3月 17 日 新股流 通受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300876 蒙泰 高新 2020年 8月 14 日 2021 年2月 24 日 新股流 通受限 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 300879 大叶 股份 2020年 8月 25 日 2021 年3月 1 日 新股流 通受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 300882 万胜 智能 2020年 8月 27 日 2021 年3月 10 日 新股流 通受限 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 300881 盛德 鑫泰 2020年 8月 25 日 2021 年3月 1 日 新股流 通受限 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 688301 奕瑞 科技 2020年 9月9日 2021 年3月 18 日 新股流 通受限 119.60 162.72 1,554 185,858.40 252,866.88 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内 不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 41 页 共 68 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这 些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的 基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理 的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度, 并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险 包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价 格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事 会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信 用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选 择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2019 年 12月 31日:同。) 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 42 页 共 68 页


7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无 法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注 7.4.12所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计 了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对 投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金 通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流 动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本 基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进 行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2020年 12 月 31 日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.2101%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 43 页 共 68 页


评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 485,962,130.85 元, 超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购 金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定 价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 45,572,703.12 - - - 45,572,703.12 结算备付金 840,318.77 - - - 840,318.77 存出保证金 159,559.93 - - - 159,559.93 交易性金融资产 - - - 441,425,181.18 441,425,181.18 应收证券清算款 - - - 6,527,472.52 6,527,472.52 应收利息 - - - 3,634.41 3,634.41 应收申购款 - - - 94,204.96 94,204.96 资产总计 46,572,581.82 - - 448,050,493.07 494,623,074.89 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 44 页 共 68 页


负债








应付赎回款 - - - 514,184.42 514,184.42 应付管理人报酬 - - - 579,185.78 579,185.78 应付托管费 - - - 96,530.98 96,530.98 应付交易费用 - - - 414,309.63 414,309.63 其他负债 - - - 167,529.87 167,529.87 负债总计 - - - 1,771,740.68 1,771,740.68 利率敏感度缺口 46,572,581.82 - - 446,278,752.39 492,851,334.21 上年度末


2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5 年 以 上 不计息 合计 资产








银行存款 64,843,415.28 - - - 64,843,415.28 结算备付金 212,210.82 - - - 212,210.82 存出保证金 51,651.91 - - - 51,651.91 交易性金融资产 - - - 331,974,930.15 331,974,930.15 应收利息 - - - 15,485.00 15,485.00 应收申购款 - - - 9,006.39 9,006.39 其他资产 - - - - - 资产总计 65,107,278.01 - - 331,999,421.54 397,106,699.55 负债








应付赎回款 - - - 240,173.71 240,173.71 应付管理人报酬 - - - 489,255.17 489,255.17 应付托管费 - - - 81,542.52 81,542.52 应付交易费用 - - - 213,045.10 213,045.10 其他负债 - - - 190,105.60 190,105.60 负债总计 - - - 1,214,122.10 1,214,122.10 利率敏感度缺口 65,107,278.01 - - 330,785,299.44 395,892,577.45 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日:同)),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2019年 12月 31日:同 。) 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金主 要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票,所有市场价格因素引起的金融资 产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上, 通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。


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7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31 日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 441,425,181.18 89.57 331,974,930.15 83.85 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 441,425,181.18 89.57 331,974,930.15 83.85


7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%,其他变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 12月 31日 ) 上年度末( 2019年 12月 31 日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 23,978,469.39 14,935,298.17 2.业绩比较基准下降 5% -23,978,469.39 -14,935,298.17


注:本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)


公允价值


(a)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债 等,其账面价值与公允价值相差很小。


(b)


以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币440,389,427.73元,第二层次的余额为人民币1,035,753.45元,无属于第三层次的余额(2019 年 12月 31日:属于第一层次的余额为人民币 331,974,930.15 元,无属于第二层次的余额,无属 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 46 页 共 68 页


于第三层次的余额)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 债券公允价值应属第二层次或第三层次。


(iii)


第三层次公允价值计量的金融工具


无。


(2)


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


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§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 441,425,181.18 89.24 其中:股票 441,425,181.18 89.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 46,413,021.89 9.38 8 其他各项资产 6,784,871.82 1.37 9 合计 494,623,074.89 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 398,543,497.80 80.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 9,018,000.00 1.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 33,832,279.56 6.86 N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 48 页 共 68 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 441,425,181.18 89.57


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002460 赣锋锂业 430,000 43,516,000.00 8.83 2 300750 宁德时代 106,800 37,498,548.00 7.61 3 002430 杭氧股份 1,246,300 36,254,867.00 7.36 4 000725 京东方 A 5,400,000 32,400,000.00 6.57 5 600887 伊利股份 700,000 31,059,000.00 6.30 6 300014 亿纬锂能 370,000 30,155,000.00 6.12 7 000100 TCL科技 4,250,000 30,090,000.00 6.11 8 000568 泸州老窖 130,000 29,400,800.00 5.97 9 600197 伊力特 837,100 23,656,446.00 4.80 10 300012 华测检测 829,300 22,697,941.00 4.61 11 000651 格力电器 320,000 19,820,800.00 4.02 12 002466 天齐锂业 400,000 15,708,000.00 3.19 13 688356 键凯科技 140,000 15,374,800.00 3.12 14 600882 妙可蓝多 260,000 14,846,000.00 3.01 15 600276 恒瑞医药 125,600 13,999,376.00 2.84 16 603158 腾龙股份 679,800 13,799,940.00 2.80 17 603259 药明康德 82,648 11,134,338.56 2.26 18 000423 东阿阿胶 250,000 9,677,500.00 1.96 19 688777 中控技术 90,000 9,018,000.00 1.83 20 300863 卡倍亿 3,421 353,115.62 0.07 21 688301 奕瑞科技 1,554 252,866.88 0.05 22 300889 爱克股份 4,786 150,141.05 0.03 23 688330 宏力达 1,808 146,357.60 0.03 24 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.03 25 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 49 页 共 68 页


26 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01 27 300877 金春股份 569 28,933.65 0.01 28 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00 29 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 30 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 31 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 32 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 33 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 34 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 35 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 36 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000651 格力电器 34,205,253.67 8.64 2 600887 伊利股份 31,102,680.22 7.86 3 002460 赣锋锂业 29,534,030.53 7.46 4 300059 东方财富 26,206,489.80 6.62 5 000100 TCL 科技 25,988,153.00 6.56 6 000725 京东方 A 25,100,508.00 6.34 7 002600 领益智造 24,664,040.61 6.23 8 300070 碧水源 24,126,156.79 6.09 9 300014 亿纬锂能 21,427,411.98 5.41 10 300033 同花顺 20,215,311.00 5.11 11 002081 金螳螂 19,142,452.50 4.84 12 002074 国轩高科 18,874,271.84 4.77 13 300750 宁德时代 18,383,748.00 4.64 14 002353 杰瑞股份 17,521,961.00 4.43 15 600197 伊力特 16,095,026.00 4.07 16 000568 泸州老窖 16,046,420.00 4.05 17 688356 键凯科技 16,027,818.84 4.05 18 603035 常熟汽饰 15,553,537.65 3.93 19 600383 金地集团 15,503,275.79 3.92 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 50 页 共 68 页


20 601601 中国太保 15,459,685.90 3.91 21 002236 大华股份 15,358,720.00 3.88 22 002739 万达电影 15,264,529.37 3.86 23 601319 中国人保 14,775,267.75 3.73 24 600867 通化东宝 14,751,381.69 3.73 25 300133 华策影视 14,668,992.00 3.71 26 002245 蔚蓝锂芯 14,232,725.00 3.60 27 688009 中国通号 13,851,907.63 3.50 28 300251 光线传媒 13,590,428.00 3.43 29 000961 中南建设 13,296,656.09 3.36 30 600315 上海家化 13,279,427.32 3.35 31 600993 马应龙 12,816,928.47 3.24 32 603888 新华网 12,577,378.00 3.18 33 002466 天齐锂业 12,477,676.00 3.15 34 600063 皖维高新 12,356,419.00 3.12 35 601888 中国中免 12,327,154.00 3.11 36 603158 腾龙股份 12,239,872.00 3.09 37 601658 邮储银行 12,043,500.45 3.04 38 300078 思创医惠 11,988,274.80 3.03 39 603019 中科曙光 11,848,871.80 2.99 40 002507 涪陵榨菜 11,722,450.00 2.96 41 600597 光明乳业 11,591,733.20 2.93 42 002614 奥佳华 11,583,835.00 2.93 43 002253 川大智胜 11,572,918.48 2.92 44 300601 康泰生物 11,451,109.00 2.89 45 002075 沙钢股份 11,282,004.00 2.85 46 603678 火炬电子 11,023,736.00 2.78 47 000976 华铁股份 10,977,069.00 2.77 48 000423 东阿阿胶 10,746,908.00 2.71 49 300027 华谊兄弟 10,674,070.55 2.70 50 300177 中海达 10,454,867.59 2.64 51 600094 大名城 10,420,287.53 2.63 52 002317 众生药业 10,352,005.09 2.61 53 603369 今世缘 10,294,445.22 2.60 54 300618 寒锐钴业 10,277,210.00 2.60 55 300664 鹏鹞环保 10,188,607.50 2.57 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 51 页 共 68 页


56 300679 电连技术 10,112,202.80 2.55 57 601186 中国铁建 10,026,622.00 2.53 58 600882 妙可蓝多 9,971,319.56 2.52 59 600271 航天信息 9,953,728.00 2.51 60 300182 捷成股份 9,935,875.00 2.51 61 002383 合众思壮 9,799,520.58 2.48 62 300136 信维通信 9,708,585.30 2.45 63 600233 圆通速递 9,591,092.00 2.42 64 002433 太安堂 9,589,957.00 2.42 65 600809 山西汾酒 9,568,296.00 2.42 66 600352 浙江龙盛 9,392,715.00 2.37 67 688777 中控技术 9,189,446.66 2.32 68 600547 山东黄金 9,179,850.60 2.32 69 000802 北京文化 9,142,807.00 2.31 70 002111 威海广泰 9,082,896.00 2.29 71 601808 中海油服 9,064,902.22 2.29 72 603799 华友钴业 9,006,412.90 2.27 73 002970 锐明技术 8,996,588.68 2.27 74 603456 九洲药业 8,826,582.99 2.23 75 002146 荣盛发展 8,732,590.00 2.21 76 300035 中科电气 8,652,721.00 2.19 77 002467 二六三 8,594,009.00 2.17 78 300138 晨光生物 8,118,477.20 2.05 79 603259 药明康德 7,986,763.00 2.02 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300059 东方财富 33,609,902.60 8.49 2 002600 领益智造 28,625,186.16 7.23 3 300326 凯利泰 28,608,033.27 7.23 4 600383 金地集团 25,926,617.66 6.55 5 300033 同花顺 25,617,566.00 6.47 6 002714 牧原股份 25,598,570.00 6.47 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 52 页 共 68 页


7 002129 中环股份 23,850,660.25 6.02 8 300122 智飞生物 23,551,434.44 5.95 9 600809 山西汾酒 23,068,292.00 5.83 10 000961 中南建设 23,060,630.08 5.82 11 600315 上海家化 22,873,658.54 5.78 12 600048 保利地产 22,665,217.94 5.73 13 300070 碧水源 21,546,508.00 5.44 14 603859 能科股份 20,324,152.20 5.13 15 600887 伊利股份 19,143,981.00 4.84 16 000976 华铁股份 18,961,696.29 4.79 17 000858 五粮液 18,947,061.60 4.79 18 000002 万科 A 18,478,903.00 4.67 19 002081 金螳螂 17,577,581.00 4.44 20 002353 杰瑞股份 17,556,085.83 4.43 21 000671 阳光城 17,551,887.00 4.43 22 600867 通化东宝 17,051,885.36 4.31 23 002245 蔚蓝锂芯 16,713,248.00 4.22 24 603259 药明康德 16,624,294.58 4.20 25 002074 国轩高科 15,617,936.09 3.94 26 002075 沙钢股份 15,577,739.83 3.93 27 000651 格力电器 15,526,526.19 3.92 28 603035 常熟汽饰 15,383,569.40 3.89 29 002236 大华股份 15,112,290.00 3.82 30 600276 恒瑞医药 15,018,769.06 3.79 31 601601 中国太保 14,506,081.86 3.66 32 601319 中国人保 14,181,978.00 3.58 33 002739 万达电影 13,992,617.54 3.53 34 002614 奥佳华 13,685,493.00 3.46 35 002146 荣盛发展 13,576,540.06 3.43 36 600597 光明乳业 13,572,656.45 3.43 37 603019 中科曙光 13,538,500.90 3.42 38 300027 华谊兄弟 13,379,710.00 3.38 39 603369 今世缘 12,885,245.59 3.25 40 600993 马应龙 12,770,067.86 3.23 41 300133 华策影视 12,260,246.00 3.10 42 300251 光线传媒 12,109,126.00 3.06 43 601888 中国中免 12,032,403.68 3.04 44 688009 中国通号 11,932,596.37 3.01 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 53 页 共 68 页


45 601658 邮储银行 11,684,931.14 2.95 46 300696 爱乐达 11,618,480.80 2.93 47 002253 川大智胜 11,452,974.60 2.89 48 300601 康泰生物 11,318,473.98 2.86 49 300315 掌趣科技 11,313,173.18 2.86 50 603888 新华网 11,237,586.00 2.84 51 002507 涪陵榨菜 11,086,191.00 2.80 52 603678 火炬电子 10,843,751.99 2.74 53 600271 航天信息 10,824,774.00 2.73 54 300664 鹏鹞环保 10,775,571.00 2.72 55 600466 蓝光发展 10,686,715.60 2.70 56 300078 思创医惠 10,593,907.20 2.68 57 002317 众生药业 10,523,597.00 2.66 58 300136 信维通信 10,064,949.85 2.54 59 600233 圆通速递 10,014,884.00 2.53 60 300618 寒锐钴业 9,882,085.00 2.50 61 300014 亿纬锂能 9,694,155.00 2.45 62 300182 捷成股份 9,646,097.30 2.44 63 601808 中海油服 9,615,104.00 2.43 64 600063 皖维高新 9,537,000.00 2.41 65 603456 九洲药业 9,478,655.47 2.39 66 603214 爱婴室 9,434,347.29 2.38 67 601186 中国铁建 9,396,654.00 2.37 68 300177 中海达 9,228,710.50 2.33 69 603158 腾龙股份 9,002,879.55 2.27 70 300679 电连技术 9,001,455.00 2.27 71 600352 浙江龙盛 8,953,419.98 2.26 72 002111 威海广泰 8,874,434.00 2.24 73 600547 山东黄金 8,871,525.00 2.24 74 002970 锐明技术 8,576,947.79 2.17 75 002383 合众思壮 8,572,108.00 2.17 76 688268 华特气体 8,549,670.42 2.16 77 300138 晨光生物 8,486,361.36 2.14 78 603799 华友钴业 8,446,758.60 2.13 79 300012 华测检测 8,434,597.42 2.13 80 300572 安车检测 8,297,823.79 2.10 81 603711 香飘飘 8,224,078.00 2.08 82 002467 二六三 8,113,880.30 2.05 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 54 页 共 68 页


83 000802 北京文化 8,041,424.00 2.03 84 002433 太安堂 8,021,797.00 2.03 85 600094 大名城 7,932,705.00 2.00 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,327,047,553.57 卖出股票收入(成交)总额 1,431,824,874.74 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 55 页 共 68 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 159,559.93 2 应收证券清算款 6,527,472.52 3 应收股利 - 4 应收利息 3,634.41 5 应收申购款 94,204.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,784,871.82


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同 比例进行合计。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 56 页 共 68 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 16,151 24,570.22 70,543,536.79 17.78% 326,290,008.40 82.22%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 9.30 0.0000%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份(含)、10万份至 50万份(含)、50万份至 100 万份(含)、100万份以上。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 57 页 共 68 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006年 12月 15日 )基金份额总额 1,591,662,103.09 本报告期期初基金份额总额 511,346,451.04 本报告期基金总申购份额 32,244,645.45 减:本报告期基金总赎回份额 146,757,551.30 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 396,833,545.19 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 58 页 共 68 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 4月 22日起,高宇先生担任公司总 经理职务,葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020年 4月 23日刊登在中国证监 会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关 于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 5 月 14 日起,桑维英女士不再担 任公司副总经理职务;韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020 年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上 的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 6月 2日起,岳红婷女士担任公司 副总经理职务。具体详情参见 2020 年 6 月 2 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊 及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的 公告》。 4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 7月 2日起,总经理高宇先生代任 公司督察长职务,吴胜光先生不再担任公司督察长职务。具体详情参见 2020 年 7 月 3 日刊登在 中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有 限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 5、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 9 月 21 日起,叶振宇先生但任公 司首席信息官职务。具体详情参见 2020年 9月 22日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变 更的公告》。 6、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 10月 20日起,张秉麟先生但任公 司副总经理职务。具体详情参见 2020 年 10 月 20 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变 更的公告》。 本基金管理人上述人事变动已按相关规定进行备案。 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 59 页 共 68 页


本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 依据泰信基金管理有限公司第五届董事会 2020 年第八次会议决议、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、各基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件,2020年 12月 22日 起旗下基金改聘会计师事务所,由原普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)改聘为德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)。具体详情参见 2020 年 12 月 22 日刊登在中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关于旗下基金改 聘会计师事务所公告》。 本报告期本基金支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费为人民币 4.72万元。 该审计机构从会计师事务所改聘公告日起开始为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或 处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 589,499,811.55 21.42% 537,212.93 21.72% - 安信证券 3 399,771,636.97 14.53% 372,305.20 15.05% - 海通证券 2 390,172,864.60 14.18% 357,600.98 14.46% - 东方证券 1 254,517,305.99 9.25% 231,941.42 9.38% - 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 60 页 共 68 页


招商证券 1 180,779,199.55 6.57% 164,744.27 6.66% - 东方财富证 券 1 165,367,080.97 6.01% 120,933.67 4.89% - 国盛证券 1 105,667,723.09 3.84% 77,273.32 3.12% - 光大证券 1 105,305,861.03 3.83% 98,071.86 3.96% - 浙商证券 1 103,064,738.97 3.75% 93,923.13 3.80% - 华安证券 1 79,963,863.93 2.91% 72,870.50 2.95% - 方正证券 1 79,804,762.18 2.90% 72,726.22 2.94% - 中信建投 2 76,602,393.29 2.78% 69,807.65 2.82% - 万联证券 1 64,627,748.83 2.35% 60,187.55 2.43% - 国泰君安 1 50,754,491.06 1.84% 46,252.47 1.87% - 长江证券 1 39,078,265.72 1.42% 35,612.01 1.44% - 申万宏源 1 35,188,103.21 1.28% 32,771.12 1.32% - 西南证券 1 31,704,790.55 1.15% 29,526.47 1.19% - 国信证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中国中金财 富证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 61 页 共 68 页


华泰证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【20 07】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其 当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选 证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、 研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对席位租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。


2、本报告期新增交易单元:东方财富证券 46172;退租交易单元:无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 62 页 共 68 页


万联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中国中金财 富证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 调整安信证券定投最低申购金额 的公告 《证券日报》及规定网站 2020年 1月 9日 2 19年 4 季度报告 《证券日报》及规定网站 2020年 1月 20日 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 63 页 共 68 页


3 在华安证券开通转换、定投及申 购费率优惠活动的公告 《证券日报》及规定网站 2020年 2月 17日 4 投资者使用港澳台居民居住证办 理开放式基金相关业务的公告 《证券日报》及规定网站 2020年 3月 5日 5 新增中信建投证券股份有限公司 为销售机构并开通转换、定投业 务及参加其申购费率优惠活动的 公告 《证券日报》及规定网站 2020年 3月 6日 6 修改基金合同、托管协议公告 《证券日报》及规定网站 2020年 3月 13日 7 新增大连网金基金销售有限公司 为销售机构并开通转换定投并参 加申购费率优惠业务 《证券日报》及规定网站 2020年 3月 16日 8 新增江苏汇淋保大基金销售有限 公司为销售机构并开通转换、定 投及费率优惠业务公告 《证券日报》及规定网站 2020年 3月 30日 9 新增北京汇成基金销售有限公司 为销售并开通转换、定投及费率 优惠业务公告 《证券日报》及规定网站 2020年 4月 10日 10 暂停泰诚财富基金销售(大连) 有限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 《证券日报》及规定网站 2020年 4月 16日 11 2020年 1季度报告 《证券日报》及规定网站 2020年 4月 21日 12 基金行业高级管理人员变更公告 《证券日报》及规定网站 2020年 4月 23日 13 参加中信证券华南股份有限公司 申购费率优惠 《证券日报》及规定网站 2020年 4月 27日 14 2019年度报告 《证券日报》及规定网站 2020年 4月 29日 15 在万联证券开通转换定投并参加 费率优惠业务 《证券日报》及规定网站 2020年 5月 13日 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 64 页 共 68 页


16 基金行业高级管理人员变更公告 《证券日报》及规定网站 2020年 5月 15日 17 新增上海挖财基金销售有限公司 为销售机构并开通转换定投费率 优惠业务公告 《证券日报》及规定网站 2020年 5月 19日 18 在申万宏源证券、申万宏源西部 证券开通转换、定投并参加费率 优惠活动 《证券日报》及规定网站 2020年 5月 20日 19 开放式基金参加汇成基金申购费 率及转换费用优惠活动 《证券日报》及规定网站 2020年 5月 28日 20 高级管理人员变更的公告 《证券日报》及规定网站 2020年 6月 2日 21 新增恒泰证券为销售机构并开通 转换定投费率优惠 《证券日报》及规定网站 2020年 6月 15日 22 公司直销柜台费率优惠 《证券日报》及规定网站 2020年 6月 17日 23 在珠海盈米基金销售有限公司调 整交易金额及份额限额 《证券日报》及规定网站 2020年 6月 29日 24 继续参加交通银行手机银行费率 优惠业务 《证券日报》及规定网站 2020年 6月 30日 25 新增浙江同花顺基金销售有限公 司为销售机构并开通转换、定投 业务及参加申购费率优惠活动 《证券日报》及规定网站 2020年 7月 2日 26 在天天基金销售有限公司调整交 易限额 《证券日报》及规定网站 2020年 7月 14日 27 参加平安银行申购定投费率优惠 《证券日报》及规定网站 2020年 7月 14日 28 2020年 2季度报告 《证券日报》及规定网站 2020年 7月 20日 29 参加中国银行申购定投费率优惠 活动 《证券日报》及规定网站 2020年 8月 24日 30 网上交易系统暂停部分基金交易 业务 《证券日报》及规定网站 2020年 8月 27日 31 2020年中期报告 《证券日报》及规定网站 2020年 8月 28日 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 65 页 共 68 页


32 产品资料概要更新 《证券日报》及规定网站 2020年 8月 31日 33 公司服务热线服务时间调整 《证券日报》及规定网站 2020年 9月 5日 34 高级管理人员变更的公告 《证券日报》及规定网站 2020年 9月 22日 35 高级管理人员变更的公告 《证券日报》及规定网站 2020年 10月 20日 36 新增东吴证券为销售机构并开通 转换定投费率优惠 《证券日报》及规定网站 2020年 10月 27日 37 2020年 3季度报告 《证券日报》及规定网站 2020年 10月 27日 38 调整在挖财基金最低申购金额 《证券日报》及规定网站 2020年 11月 3日 39 新增通华财富(上海)基金销售 有限公司为销售机构并开通转换 业务及参加其申购费率优惠活动 的公告 《证券日报》及规定网站 2020年 12月 15日 40 参加信达证券基金申购费率优惠 活动的公告 《证券日报》及规定网站 2020年 12月 15日 41 在蚂蚁(杭州)基金销售有限公 司和上海天天基金销售有限公司 基金转换最低申请份额 《证券日报》及规定网站 2020年 12月 18日 42 南京苏宁基金销售有限公司、京 东肯特瑞基金销售有限公司、同 花顺基金销售有限公司、上海陆 金所基金销售有限公司最低申 购、最低定投金额和基金转换最 低申请 《证券日报》及规定网站 2020年 12月 18日 43 改聘会计师事务所公告 《证券日报》及规定网站 2020年 12月 22日 44 参加工商银行申购费率优惠业务 《证券日报》及规定网站 2020年 12月 23日 45 新增和耕传承基金销售有限公司 为销售机构并开通转换业务及参 加其申购费率优惠 《证券日报》及规定网站 2020年 12月 24日 46 参加交通银行费率优惠 《证券日报》及规定网站 2020年 12月 30日 泰信优质生活混合 2020 年年度报告 第 66 页 共 68 页


47 新增中证金牛(北京)投资咨询有 限公司为销售机构并开通转换、 定投业务及参加其申购费率优惠 活动 《证券日报》及规定网站 2020年 12月 30日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件


2、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》


3、《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》





4、《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》


5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件


6、报告期内泰信优质生活混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后, 投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 13.3 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客 户服 务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2021 年 3月 29日