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银华多利宝货币市场基金2020年年度报告查看PDF公告




银华多利宝货币市场基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 29 日 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 2 页 共 71 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自 2020 年 1月 1日起至 12月 31日止。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 3 页 共 71 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 22 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 22 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 25 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 26 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 27 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 28 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 55 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 55 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 55 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 57 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 4 页 共 71 页


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 57 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 58 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 58 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 67 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 5 页 共 71 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华多利宝货币市场基金 基金简称 银华多利宝货币 基金主代码 000604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 4月 25日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,668,541,576.89份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 下属分级基金的交易代码: 000604 000605 报告期末下属分级基金的份额总额 128,590,018.85 份 14,539,951,558.04份


2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造 稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将基于主要经济指标(包括:GDP 增长率、国内外利率水平及市场 预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等)分析背景下制定投 资策略,力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创 造稳定的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、 混合型基金、股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 杨文辉 许俊 联系电话 (010)58163000 010-66594319 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 (010)66594942 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19层 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东方经贸城 C2办公 楼 15层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100738 100818 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 6 页 共 71 页


法定代表人 王珠林 刘连舸


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17层 01-12室 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2办公楼 15层


银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 7 页 共 71 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2020年 2019年 2018年 银华多利宝货 币 A 银华多利宝货币 B 银华多利宝货 币 A 银华多利宝货币 B 银华多利宝货币 A 银华多利宝货 币 B 本 期 已 实 现 收 益 3,542,491.92 357,368,992.12 8,074,635.81 478,519,064.42 22,490,386.99 1,029,332,772 .83 本 期 利润 3,542,491.92 357,368,992.12 8,074,635.81 478,519,064.42 22,490,386.99 1,029,332,772 .83 本 期 净 值 收 益 率 2.0589% 2.3045% 2.5629% 2.8097% 3.7032% 3.9527% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2020年末 2019年末 2018年末 期 末 基 金 资 产 净值 128,590,018. 85 14,539,951,558. 04 235,554,616.4 7 13,047,136,600 .69 424,240,325.11 15,479,558 ,009.84 期 末 基 金 份 额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 2020年末 2019年末 2018年末 累 计 净 值 收 益 率 23.5419% 25.4894% 21.0496% 22.6626% 18.0248% 19.3103% 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 8 页 共 71 页


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华多利宝货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6063% 0.0009% 0.0883% 0.0000% 0.5180% 0.0009% 过去六个月 1.0717% 0.0011% 0.1766% 0.0000% 0.8951% 0.0011% 过去一年 2.0589% 0.0012% 0.3516% 0.0000% 1.7073% 0.0012% 过去三年 8.5508% 0.0024% 1.0565% 0.0000% 7.4943% 0.0024% 过去五年 16.0657% 0.0029% 1.7673% 0.0000% 14.2984% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 23.5419% 0.0047% 2.3702% 0.0000% 21.1717% 0.0047% 银华多利宝货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6671% 0.0009% 0.0883% 0.0000% 0.5788% 0.0009% 过去六个月 1.1939% 0.0011% 0.1766% 0.0000% 1.0173% 0.0011% 过去一年 2.3045% 0.0012% 0.3516% 0.0000% 1.9529% 0.0012% 过去三年 9.3364% 0.0024% 1.0565% 0.0000% 8.2799% 0.0024% 过去五年 17.4671% 0.0029% 1.7673% 0.0000% 15.6998% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 25.4894% 0.0047% 2.3702% 0.0000% 23.1192% 0.0047%


银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 9 页 共 71 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 10 页 共 71 页


注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资 产配置比例已达到基金合同的规定。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 11 页 共 71 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 12 页 共 71 页





3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 银华多利宝货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2020 3,549,754.14 - -7,262.22 3,542,491.92


2019 8,095,475.85 - -20,840.04 8,074,635.81


2018 22,529,732.42 - -39,345.43 22,490,386.99


合计 34,174,962.41 - -67,447.69 34,107,514.72


单位:人民币元 银华多利宝货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2020 357,229,894.90 - 139,097.22 357,368,992.12


2019 478,985,309.55 - -466,245.13 478,519,064.42


2018 1,031,243,212.67 - -1,910,439.84 1,029,332,772.83


合计 1,867,458,417.12 - -2,237,587.75 1,865,220,829.37





银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 13 页 共 71 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例 分别为:西南证券股份有限公司 44.10%,第一创业证券股份有限公司 26.10%,东北证券股份有限 公司 18.90%,山西海鑫实业有限公司 0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠 海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2020年 12月 31日,本基金管理人管理着 133只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值 优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基 金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型 证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资 基金、银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长 先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF)、银华中证等权重 90指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、 银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债 券型证券投资基金(LOF)、银华上证 50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永 兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证 券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、 银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投 资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵 活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国 梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证 券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证 券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 14 页 共 71 页


据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、 银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华通利灵活配置混 合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银 华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华 信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投 资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证 券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股 票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量 化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置 混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开 放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起 式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混 合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投 资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银 华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券 型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调 整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银 华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混 合型发起式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选 债券型证券投资基金(QDII)、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科 创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳 健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型 发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 15 页 共 71 页


(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型 证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易 型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年 国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型 开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型 证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指 数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资 基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华 中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板 两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混 合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信 用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题 交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金。同时,本基金管理 人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王树丽女 士 本基金的 基金经理 2017 年 5 月 4日 - 7.5年 硕士学位。2013年7月加入银华基金, 历任交易管理部助理交易员、中级交 易员、投资管理三部询价研究员、投 资管理三部基金经理助理。自 2017 年 5月 4日起担任银华多利宝货币市 场基金基金经理,自 2017 年 5 月 4 日至 2020 年 12 月 14 日兼任银华双 月定期理财债券型证券投资基金基 金经理,自 2018 年 6 月 7 日起兼任 银华交易型货币市场基金基金经理, 自 2019年 1月 29日至 2020年 2月 5 日兼任银华安鑫短债债券型证券投 资基金基金经理,自 2019 年 3 月 14 日至 2020年 3月 30日兼任银华安享 短债债券型证券投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍:中国。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 16 页 共 71 页


刘谢冰先 生 本基金的 基金经理 2018 年 7 月 4日 - 7年 硕士学位。曾就职于广发证券股份有 限公司,2016年 12月加入银华基金, 曾任基金经理助理,现任投资管理三 部基金经理。自 2018年 6月 20日起 担任银华惠添益货币市场基金基金 经理,自 2018 年 7 月 4 日起兼任银 华惠增利货币市场基金、银华多利宝 货币市场基金、银华活钱宝货币市场 基金基金经理。具有从业资格。国籍: 中国。 邓舒文女 士 本基金的 基金经理 助理 2018 年 4 月 17日 - 7年 硕士学位,2013 年 12 月入职银华基 金,历任投资管理三部助理询价交易 员、询价交易员,现任投资管理三部 基金经理助理。具有从业资格。国籍: 中国。 魏昕宇先 生 本基金的 基金经理 助理 2018 年 12 月 20日 - 5年 硕士学位,2015 年 12 月加入银华基 金,历任助理询价交易员,现任基金 经理助理。具有从业资格。国籍:中 国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华多利宝货币市场基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定 了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资 部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于 本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等,规范的范围 包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 17 页 共 71 页


为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程,完善公平交易制度,确保各 投资组合享有公平的交易执行机会,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》,制定了《银华基金管理股份有限公司公 平交易执行制度 》,规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制;明确了交易执行环节的 集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。 此外,为了加强对异常交易行为的日常监控,本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有 限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、 报备流程。 对照 2011 年 8 月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理 人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反 向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的 公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平 交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动;2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义 下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易 与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会;3、对于部分债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组 合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、本基 金管理人使用恒生 O3.2系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易 的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。 综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督, 来确保公平交易制度得到切实执行。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 4.3.2.1整体执行情况说明 报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度, 在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系, 公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下: 在研究分析环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。 在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资 授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 18 页 共 71 页


在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定,未出现违反公平交易制度 的情况。 4.3.2.2同向交易价差专项分析 本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及 5日内)同 向交易的交易价差从 T 检验(置信度为 95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现 违反公平交易制度的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年债券收益率整体呈现先下后上、大幅波动的格局。基本面方面,2020年年初受新冠疫 情影响,中国经济受到明显冲击。年初中国经济供需同时受疫情冲击,但经济恢复阶段表现分化, 二三季度生产端的恢复快于服务业,需求端基建和地产投资恢复快于消费、制造业投资;四季度 服务业恢复进程加快,基建和地产逐步呈现韧性,而消费和制造业转为贡献弹性。中国出口受益 于份额提升以及海外需求的逐步回升,整体表现持续超预期,成为 2020 年经济的亮点。通胀方面, CPI 同比在年初创新高后快速回落,并在 11 月转负,核心 CPI 同比处于偏低水平;PPI 同比受疫 情影响跌入通缩区间,但复工复产后,工业品供需格局有所改善,同比在 5 月触底后持续回升, 11、12月环比涨幅较大。货币政策层面,疫情爆发后,央行通过降息、降准、下调超额存款准备 金利率、再贴现再贷款等多种手段对冲疫情影响,银行间资金利率中枢显著下行。但随着经济逐 步恢复,“资金空转套利”现象引发决策层关注,5 月中下旬开始货币政策逐步向常态化回归, 银行间资金利率中枢从明显低于政策利率回到围绕政策利率波动。11月后,受永煤等信用违约事 件影响,央行体现呵护流动性的态度,11-12月资金面边际有所宽松。 基于市场的判断和基金规模本身的波动特征,本基金在 2020全年灵活运作。在保证季末月份 到期量充裕的情况下,配置上较为灵活,上半年组合较大幅度的进行了缩久期、降杠杆操作,大 幅减持半年以上期限的债券,维持短久期操作;进入下半年后,以逆回购和存款为主进行配置, 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 19 页 共 71 页


降低组合偏离度波动,同时对组合久期逐步调整,回归中性,并在年末时点进行了拉久期、升杠 杆的操作,把握了利率高点,进一步增厚了组合收益。在保持良好业绩表现的同时,本基金规模 取得了稳定增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期银华多利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 2.0589%,本报告期银华多利宝货币 B 的基金份额净值收益率为 2.3045%,同期业绩比较基准收益率为 0.3516%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年,经济短期仍有回升动力,后续需关注信用条件收敛后经济动能不足的风险。具 体来看,短期基建和地产可能仍呈现一定韧性;消费、制造业等顺周期变量仍有改善空间;出口 也大概率保持韧性;短期经济仍有望延续回升态势。后续经济动能切换,以地产和基建为代表的 信用敏感部门可能逐步转弱,顺周期部门成为经济主要贡献但上行空间有约束。出口部门走势存 在一定不确定性,出口部门展望需保留一份谨慎。通胀方面,CPI 将有所回升但读数不高,PPI 关注油价和全球大宗商品价格走势,基准情形下通胀形势整体温和。货币政策方面,预计央行处 于相加抉择态度,多数时候货币政策可能仍较为平稳,但仍需对可能导致央行流动性态度变化的 因素保持关注,如“通胀高企”以及“防风险加码”等。 综合来看,等待基本面信号清晰,同时对于国内外疫情形势演变、美国新政府上台后中美关 系走向以及决策层防风险态度变化等风险因素,需保持跟踪观察。操作上,在利率波动不确定性 加大的环境下,我们将坚持安全稳健的原则进行配置,严防信用风险、流动性风险,为客户提供 稳健收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人进一步健全了监察稽核机制,根据不同基金的特点与公司业务发 展情况,及时界定新的合规风险点,并在年初制定监察稽核工作计划及重点,以专项检查或抽查 的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进 行检查。 本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础,不断查缺补漏,确保本基金的安全、 合规运作,在投资研究交易环节,主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投 资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查;在营销与 销售方面,本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查;在基 金的运作保障方面,本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及 基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 20 页 共 71 页


建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式,及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及 公司总经理,督促改进并跟踪改进效果。 与此同时,本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披露工 作,确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员 和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金 日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执 行估值委员会制定的估值政策及决议。


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币 1.00元的固定 份额净值交易方式,每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人,并以红 利再投资的方式于分配次日按单位面值 1.00元转入持有人权益。 本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润:3,549,754.14元,向 B级份额持有人分配利 润:357,229,894.90 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 21 页 共 71 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在银华多利宝货币市场基金(以 下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 22 页 共 71 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2021)审字第 61329181_A34号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华多利宝货币市场基金全体基金份额持有人: 审计意见 我们审计了银华多利宝货币市场基金的财务报表,包括 2020年 12 月 31日的资产负债表,2020年度的利润表、所有者权益(基金净 值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的银华多利宝货币市场基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了银华多利宝货币市 场基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和 净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于银华多利宝货币市场基金,并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 银华多利宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年 度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。


管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 23 页 共 71 页


在编制财务报表时,管理层负责评估银华多利宝货币市场基金的持 续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续 经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督银华多利宝货币市场基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据,就可能导致对银华多利宝货币市场基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不 充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致银华多利宝货 币市场基金不能持续经营。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 24 页 共 71 页


(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 王











耀 会计师事务所的地址 中国北京 审计报告日期 2021年 3月 26日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:银华多利宝货币市场基金 报告截止日: 2020年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 4,118,289,604.97 4,187,153,099.86 结算备付金


16,571,428.57 30,238,095.24 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 7,145,693,822.47 6,584,530,055.70 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


7,145,693,822.47 6,584,530,055.70 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 5,615,271,352.93 3,125,294,367.95 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 39,830,594.15 42,347,836.45 应收股利


- - 应收申购款


53,006,462.17 504,480,508.89 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 37,314,619.91 37,314,619.91 资产总计


17,025,977,885.17 14,511,358,584.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


2,014,070,062.54 1,186,197,700.70 应付证券清算款


300,000,000.00 - 应付赎回款


68,056.84 32,550.00 应付管理人报酬


2,189,612.87 1,980,729.77 应付托管费


1,459,741.93 1,320,486.53 应付销售服务费


173,128.48 179,556.93 应付交易费用 7.4.7.7 239,823.60 177,492.70 应交税费


168,989.01 860.48 应付利息


357,691.36 320,623.08 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 26 页 共 71 页


应付利润


1,145,281.74 1,013,446.74 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 37,563,919.91 37,443,919.91 负债合计


2,357,436,308.28 1,228,667,366.84 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 14,668,541,576.89 13,282,691,217.16 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


14,668,541,576.89 13,282,691,217.16 负债和所有者权益总计


17,025,977,885.17 14,511,358,584.00 注:报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额净值人民币 1.00 元,基金份额总额 14,668,541,576.89 份,其中,银华多利宝货币 A 类的基金份额净值人民币 1.00 元,份额总额 128,590,018.85 份;银华多利宝货币 B 类的基金份额净值人民币 1.00 元,份额总额 14,539,951,558.04份。 7.2 利润表 会计主体:银华多利宝货币市场基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31 日 一、收入


419,229,677.69 556,529,093.09 1.利息收入


427,365,848.30 558,179,617.24 其中:存款利息收入 7.4.7.11 102,623,553.04 226,143,516.70 债券利息收入


204,473,569.30 213,533,662.22 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


120,268,725.96 118,502,438.32 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-8,136,170.61 -1,650,524.15 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -8,136,170.61 -1,650,524.15 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 27 页 共 71 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 - - 减:二、费用


58,318,193.65 69,935,392.86 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 23,717,451.91 26,415,832.45 2.托管费 7.4.10.2.2 15,811,634.60 17,610,555.05 3.销售服务费 7.4.10.2.3 1,996,742.93 2,519,115.23 4.交易费用 7.4.7.19 - - 5.利息支出


16,315,146.66 22,926,903.89 其中:卖出回购金融资产支出


16,315,146.66 22,926,903.89 6.税金及附加


78,556.37 77,208.20 7.其他费用 7.4.7.20 398,661.18 385,778.04 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 360,911,484.04 486,593,700.23 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 360,911,484.04 486,593,700.23


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华多利宝货币市场基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 13,282,691,217.16 - 13,282,691,217.16 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 360,911,484.04 360,911,484.04 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 1,385,850,359.73 - 1,385,850,359.73 其中:1.基金申购款 52,004,727,053.61 - 52,004,727,053.61 2.基金赎回款 -50,618,876,693.88 - -50,618,876,693.88 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -360,911,484.04 -360,911,484.04 五、期末所有者权益(基 金净值) 14,668,541,576.89 - 14,668,541,576.89 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 28 页 共 71 页


项目 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 15,903,798,334.95 - 15,903,798,334.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 486,593,700.23 486,593,700.23 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -2,621,107,117.79 - -2,621,107,117.79 其中:1.基金申购款 31,101,081,004.74 - 31,101,081,004.74 2.基金赎回款 -33,722,188,122.53 - -33,722,188,122.53 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -486,593,700.23 -486,593,700.23 五、期末所有者权益(基 金净值) 13,282,691,217.16 - 13,282,691,217.16


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______














______凌宇翔______














____伍军辉 ____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华多利宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2014]300号文《关于核准银华多利宝货币市场基金募集的批复》的注 册,由银华基金管理股份有限公司于 2014年 4月 10 日至 2014年 4 月 23 日向社会公开募集,基 金合同于 2014年 4月 25日生效,首次设立募集规模为 3,991,658,816.06份基金份额。本基金为 契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限 公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金根据基金份额持有人持有本基金的基金份额余额的数量进行基金份额类别划分。 本基金设 A 类基金份额和 B 类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 29 页 共 71 页


份基金已实现收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金 份额类别之间不得互相转换,但依据基金合同、招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换 等操作发生基金份额自动升级或者降级的除外。当投资人在销售机构保留的 A 类基金份额满足 B 类基金份额类别的最低份额要求时,登记机构自动将投资人在该销售机构保留的 A 类基金份额全 部升级为 B 类基金份额。当投资人在销售机构保留的 B 类基金份额不能满足 B 类基金份额最低份 额要求时,登记机构自动将投资人在该销售机构保留的 B类基金份额全部降级为 A类基金份额。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其它具有 良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工 具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为活期存款 利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证 券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020年 12月 31日的财 务状况以及 2020年度的经营成果和净值变动情况。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 30 页 共 71 页


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 本基金的金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及 贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券 投资等。 本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法 进行后续计量。本会计期间内,本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值; 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量,并以摊余成本进行后续计量; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产 的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)债券投资 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 31 页 共 71 页


买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款 入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成 债券投资成本,对于贴息债券,该等利息应作为债券投资成本;卖出银行间同业市场交易的债券 于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (2)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 本基金金融工具的估值方法具体如下: 1)银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; 2)债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本, 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; 3)回购协议 (1)本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日 计提利息; (2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回 购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则 按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约, 则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值; 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 32 页 共 71 页


4)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金 资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于 每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定 价”。 当基金资产净值与影子价格产生重大偏离,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施, 使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值; (3)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币 1.00元。由于申购、赎回 引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 无。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入 与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列 示。另外,根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定,如果出现因提前 支取而导致的利息损失的情形,基金管理人应当使用风险准备金予以弥补,风险准备金不足的, 应当使用固有资金予以弥补; (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 33 页 共 71 页


含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (4)债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关 费用的差额入账; (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的 时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; (2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资 人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位, 小数点后第 3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正 收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收 益; (5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金 份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资人在每日收益支付时,其当日净 收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额。若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份 额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减 投资人基金份额;若当日净收益小于零,且基金份额持有人申请赎回其全部基金份额时,则从投 资人赎回基金款中扣除;若基金份额持有人申请赎回部分基金份额时,则缩减投资人剩余基金份 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 34 页 共 71 页


额,若剩余基金份额不足抵扣当日净收益小于零部分的,则先缩减投资人剩余基金份额,再就剩 余不足扣减部分从投资人赎回款项中扣除; (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额 自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; (7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定; 在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金 收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 35 页 共 71 页


融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额; 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。





7.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 36 页 共 71 页


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 活期存款 308,289,604.97 1,153,099.86 定期存款 3,810,000,000.00 4,186,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 410,000,000.00 1,536,000,000.00 存款期限 3个月以上 3,400,000,000.00 2,650,000,000.00 其他存款 - - 合计: 4,118,289,604.97 4,187,153,099.86


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 7,145,693,822.47 7,153,931,000.00 8,237,177.53 0.0562% 合计 7,145,693,822.47 7,153,931,000.00 8,237,177.53 0.0562% 资产支持证券 - - - - 合计 7,145,693,822.47 7,153,931,000.00 8,237,177.53 0.0562% 项目


上年度末 2019年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 交易所市场 - - - - 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 37 页 共 71 页


券 银行间市场 6,584,530,055.70 6,589,590,000.00 5,059,944.30 0.0381% 合计 6,584,530,055.70 6,589,590,000.00 5,059,944.30 0.0381% 资产支持证券 - - - - 合计 6,584,530,055.70 6,589,590,000.00 5,059,944.30 0.0381% 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本 2、偏离度=偏离金额/基金资产净值 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 1,300,000,000.00 - 银行间市场 4,315,271,352.93 - 合计 5,615,271,352.93 - 项目 上年度末 2019年 12月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 400,000,000.00 - 银行间市场 2,725,294,367.95 - 合计 3,125,294,367.95 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应收活期存款利息 13,529.48 591.16 应收定期存款利息 13,812,995.70 7,268,672.09 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 8,202.81 14,967.81 应收债券利息 21,527,487.59 30,367,749.52 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 38 页 共 71 页


应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 4,468,377.09 4,695,855.60 应收申购款利息 1.48 0.27 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 39,830,594.15 42,347,836.45


7.4.7.6 其他资产








单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 其他应收款 37,314,619.91 37,314,619.91 待摊费用 - - 合计 37,314,619.91 37,314,619.91


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 239,823.60 177,492.70 合计 239,823.60 177,492.70


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2019年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 249,300.00 129,300.00 其他 37,314,619.91 37,314,619.91 合计 37,563,919.91 37,443,919.91


银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 39 页 共 71 页


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 银华多利宝货币 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 235,554,616.47 235,554,616.47 本期申购 222,199,131.11 222,199,131.11 本期赎回(以"-"号填列) -329,163,728.73 -329,163,728.73 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 128,590,018.85 128,590,018.85 金额单位:人民币元 银华多利宝货币 B 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 13,047,136,600.69 13,047,136,600.69 本期申购 51,782,527,922.50 51,782,527,922.50 本期赎回(以"-"号填列) -50,289,712,965.15 -50,289,712,965.15 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 14,539,951,558.04 14,539,951,558.04 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 银华多利宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,542,491.92 - 3,542,491.92 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 40 页 共 71 页


基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,542,491.92 - -3,542,491.92 本期末 - - - 单位:人民币元 银华多利宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 357,368,992.12 - 357,368,992.12 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -357,368,992.12 - -357,368,992.12 本期末 - - -


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 活期存款利息收入 143,222.30 102,282.63 定期存款利息收入 102,099,037.49 225,594,197.69 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 380,326.42 445,661.58 其他 966.83 1,374.80 合计 102,623,553.04 226,143,516.70


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 -8,136,170.61 -1,650,524.15 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 41 页 共 71 页


转股及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -8,136,170.61 -1,650,524.15


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 45,077,011,981.23 42,008,104,540.84 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 44,933,355,013.63 41,840,711,626.04 减:应收利息总额 151,793,138.21 169,043,438.95 买卖债券差价收入 -8,136,170.61 -1,650,524.15


7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:无。 7.4.7.14 贵金属投资收益


注:无。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 7.4.7.16 股利收益 注:无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 注:无。


7.4.7.18 其他收入 注:无。 7.4.7.19 交易费用 注:无。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 42 页 共 71 页


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 审计费用 120,000.00 120,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 121,461.18 108,578.04 账户维护费 37,200.00 37,200.00 其他 - - 合计 398,661.18 385,778.04


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创 业”) 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 山西海鑫实业有限公司(注 2) 基金管理人股东 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 43 页 共 71 页


中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 银华长安资本管理(北京)有限公司(注 1) 基金管理人子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


注 1:根据 2020年 10月 24日《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称、住所及法定代表人 变更的公告》,子公司银华资本管理(珠海横琴)有限公司更名为银华长安资本管理(北京)有限公 司。 注 2:根据 2020年 12月 2日《银华基金管理股份有限公司关于股东名称变更的公告》,股东山西 海鑫实业股份有限公司更名为山西海鑫实业有限公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:无。 7.4.10.1.2 债券交易 注:无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 西南证券 51,704,900,000.00 91.34% 32,742,300,000.00 51.11% 东北证券 - - 3,100,000,000.00 4.84%


7.4.10.1.4 权证交易 注:无。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 44 页 共 71 页


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 23,717,451.91 26,415,832.45 其中:支付销售机构的 客户维护费 3,268,397.48 868,576.61 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 15,811,634.60 17,610,555.05 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 45 页 共 71 页


银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 合计 西南证券 1,441.16 - 1,441.16 银华基金管理股份有限公 司 56,631.97 1,206,571.13 1,263,203.10 中国银行 56,325.07 19.46 56,344.53 合计 114,398.20 1,206,590.59 1,320,988.79 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 合计 东北证券 336.70 - 336.70 西南证券 6,512.42 - 6,512.42 银华基金管理股份有限公 司 60,813.63 1,591,498.09 1,652,311.72 中国银行 105,850.11 230.46 106,080.57 合计 173,512.86 1,591,728.55 1,765,241.41 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体 如下: H=E×年销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国银行 - 99,700,939.13 - - - - 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支出 中国银行 - - - - - -


银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 46 页 共 71 页


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 注:无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 308,289,604.97 3,614,000.07 1,153,099.86 102,282.63


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 银华多利宝货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 3,549,754.14 - -7,262.22 3,542,491.92 - 银华多利宝货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 357,229,894.90 - 139,097.22 357,368,992.12 -


7.4.12 期末( 2020 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 47 页 共 71 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 2,014,070,062.54元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 112076312 20 郑州银 行 CD284 2021年 1月 4 日 98.63 4,450,000 438,903,500.00 112015490 20 民生银 行 CD490 2021年 1月 4 日 99.86 1,700,000 169,762,000.00 112072210 20 东莞农 村商业银 行 CD180 2021年 1月 4 日 99.06 453,000 44,874,180.00 112074497 20 东莞农 村商业银 行 CD193 2021年 1月 4 日 99.56 1,800,000 179,208,000.00 160302 16进出02 2021年 1月 4 日 100.12 500,000 50,060,000.00 160309 16进出09 2021年 1月 4 日 100.09 200,000 20,018,000.00 209953 20 贴现国 债 53 2021年 1月 4 日 99.83 500,000 49,915,000.00 160206 16国开06 2021年 1月 4 日 100.09 1,600,000 160,144,000.00 160411 16农发11 2021年 1月 4 日 100.12 400,000 40,048,000.00 180402 18农发02 2021年 1月 4 日 100.14 200,000 20,028,000.00 180203 18国开03 2021年 1月 4 日 100.42 800,000 80,336,000.00 200201 20国开01 2021年 1月 4 日 100.01 1,100,000 110,011,000.00 209956 20 贴现国 债 56 2021年 1月 4 日 99.70 500,000 49,850,000.00 209958 20 贴现国 债 58 2021年 1月 4 日 99.65 400,000 39,860,000.00 180208 18国开08 2021年 1月 4 日 100.49 1,000,000 100,490,000.00 209951 20 贴现国 债 51 2021年 1月 4 日 99.86 900,000 89,874,000.00 112089556 20 重庆银 行 CD155 2021年 1月 6 日 99.91 580,000 57,947,800.00 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 48 页 共 71 页


112018028 20 华夏银 行 CD028 2021年 1月 6 日 99.81 600,000 59,886,000.00 112011033 20 平安银 行 CD033 2021年 1月 6 日 99.79 500,000 49,895,000.00 112009139 20 浦发银 行 CD139 2021年 1月 6 日 99.35 1,000,000 99,350,000.00 112015327 20 民生银 行 CD327 2021年 1月 6 日 99.86 300,000 29,958,000.00 112011177 20 平安银 行 CD177 2021年 1月 6 日 99.85 300,000 29,955,000.00 112018328 20 华夏银 行 CD328 2021年 1月 6 日 99.52 500,000 49,760,000.00 112011266 20 平安银 行 CD266 2021年 1月 6 日 99.89 680,000 67,925,200.00 112015490 20 民生银 行 CD490 2021年 1月 6 日 99.86 170,000 16,976,200.00 112015558 20 民生银 行 CD558 2021年 1月 6 日 98.85 400,000 39,540,000.00 合计





21,533,000 2,144,574,880.00


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 49 页 共 71 页


信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本 基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均 剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具,除在证券交易 所的债券回购及返售交易,其余均在银行间同业市场交易,因此,除在 7.4.12中列示的部分基金 资产流通暂时受限制外(如有),在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除 附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金 于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基 金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告 期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 50 页 共 71 页


而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期 末


2020 年 12 月 31 日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行 存款 408,289,604.97 2,350,000,000.00 1,360,000,000.00 - - - 4,118,289,604.97 结算 备付 金 16,571,428.57 - - - - - 16,571,428.57 交易 性金 融资 产 2,586,035,344.25 2,918,128,443.47 1,641,530,034.75 - - - 7,145,693,822.47 买入 返售 金融 资产 5,615,271,352.93 - - - - - 5,615,271,352.93 应收 利息 - - - - - 39,830,594.15 39,830,594.15 应收 申购 款 - - - - - 53,006,462.17 53,006,462.17 其他 资产 - - - - - 37,314,619.91 37,314,619.91 资产 总计 8,626,167,730.72 5,268,128,443.47 3,001,530,034.75 - - 130,151,676.23 17,025,977,885.17 负债











卖出 回购 2,014,070,062.54 - - - - - 2,014,070,062.54 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 51 页 共 71 页


金融 资产 款 应付 证券 清算 款 - - - - - 300,000,000.00 300,000,000.00 应付 赎回 款 - - - - - 68,056.84 68,056.84 应付 管理 人报 酬 - - - - - 2,189,612.87 2,189,612.87 应付 托管 费 - - - - - 1,459,741.93 1,459,741.93 应付 销售 服务 费 - - - - - 173,128.48 173,128.48 应付 交易 费用 - - - - - 239,823.60 239,823.60 应付 利息 - - - - - 357,691.36 357,691.36 应交 税费 - - - - - 168,989.01 168,989.01 应付 利润 - - - - - 1,145,281.74 1,145,281.74 其他 负债 - - - - - 37,563,919.91 37,563,919.91 负债 总计 2,014,070,062.54 - - - - 343,366,245.74 2,357,436,308.28 利率 敏感 度缺 口 6,612,097,668.18 5,268,128,443.47 3,001,530,034.75 - - -213,214,569.51 14,668,541,576.89 上年 度末 2019 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 52 页 共 71 页


资产











银行 存款 1,153,099.86 3,086,000,000.00 1,100,000,000.00 - - - 4,187,153,099.86 结算 备付 金 30,238,095.24 - - - - - 30,238,095.24 交易 性金 融资 产 1,098,104,161.67 3,704,350,652.90 1,782,075,241.13 - - - 6,584,530,055.70 买入 返售 金融 资产 3,030,294,105.45 95,000,262.50 - - - - 3,125,294,367.95 应收 利息 - - - - - 42,347,836.45 42,347,836.45 应收 申购 款 - - - - - 504,480,508.89 504,480,508.89 其他 资产 - - - - - 37,314,619.91 37,314,619.91 资产 总计 4,159,789,462.22 6,885,350,915.40 2,882,075,241.13 - - 584,142,965.25 14,511,358,584.00 负债











卖出 回购 金融 资产 款 1,186,197,700.70 - - - - - 1,186,197,700.70 应付 赎回 款 - - - - - 32,550.00 32,550.00 应付 管理 人报 酬 - - - - - 1,980,729.77 1,980,729.77 应付 托管 费 - - - - - 1,320,486.53 1,320,486.53 应付 销售 服务 费 - - - - - 179,556.93 179,556.93 应付 - - - - - 177,492.70 177,492.70 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 53 页 共 71 页


交易 费用 应付 利息 - - - - - 320,623.08 320,623.08 应交 税费 - - - - - 860.48 860.48 应付 利润 - - - - - 1,013,446.74 1,013,446.74 其他 负债 - - - - - 37,443,919.91 37,443,919.91 负债 总计 1,186,197,700.70 - - - - 42,469,666.14 1,228,667,366.84 利率 敏感 度缺 口 2,973,591,761.52 6,885,350,915.40 2,882,075,241.13 - - 541,673,299.11 13,282,691,217.16 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时, 将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效 的前提下,若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产公允价值不会 发生重大变动。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险的敏感性分析 注:本基金主要投资于固定收益类品种,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动 对本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值


本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 54 页 共 71 页


(1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次 的余额为人民币 0.00 元,属于第二层次的余额为人民币 7,145,693,822.47 元,属于第三层次的 余额为人民币 0.00元(上年度末:第一层次人民币 0.00元,第二层次人民币 6,584,530,055.70 元,第三层次人民币 0.00元)。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在第一层次和第二层次之间无重大转 换(上年度:无)。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发 生转入或转出第三层次公允价值的情况(上年度:无)。 7.4.14.2 承诺事项 无。 7.4.14.3 其他事项 无。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2021年 3月 26日经本基金的基金管理人批准。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 55 页 共 71 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 7,145,693,822.47 41.97 其中:债券 7,145,693,822.47 41.97








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,615,271,352.93 32.98 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,134,861,033.54 24.29 4 其他各项资产 130,151,676.23 0.76 5 合计 17,025,977,885.17 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.24 其中:买断式回购融资 0.02 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,014,070,062.54 13.73 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:无。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 56 页 共 71 页





报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 58.81 15.78 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.89 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 25.03 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 9.26 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397天(含) 11.21 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 115.18 15.78


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 229,330,641.68 1.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 580,639,319.69 3.96 其中:政策性金融债 580,639,319.69 3.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 898,952,424.48 6.13 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,436,771,436.62 37.06 8 其他 - - 9 合计 7,145,693,822.47 48.71 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 57 页 共 71 页


10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 112076312 20 郑州银 行 CD284 6,000,000 591,530,326.41 4.03 2 112011261 20 平安银 行 CD261 5,000,000 499,168,889.73 3.40 3 112015490 20 民生银 行 CD490 5,000,000 498,759,483.49 3.40 4 112074780 20 北京农 商 银 行 CD283 3,000,000 298,196,589.49 2.03 5 112015370 20 民生银 行 CD370 2,500,000 248,885,975.92 1.70 6 072000245 20 海通证 券 CP008 2,100,000 210,000,559.43 1.43 7 112089958 20 广东南 海 农 商 行 CD036 2,000,000 199,632,498.99 1.36 8 112074461 20 厦门银 行 CD264 2,000,000 197,076,743.60 1.34 9 112074497 20 东莞农 村商业银行 CD193 1,800,000 178,972,686.36 1.22 10 160206 16 国开 06 1,600,000 160,044,190.53 1.09


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1814%


报告期内偏离度的最低值 0.0091% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0487%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期末未有负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期未有正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 58 页 共 71 页


8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券包括 20海通证券 CP008(证券代码:072000245)。 根据市场交易商协会官网披露,因在永煤控股调查时发现海通证券及相关子公司或存在操纵 市场等涉嫌扰乱市场秩序的恶劣行为,交易商协会对海通证券及其相关子公司启动自律调查。 上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不 会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 39,830,594.15 4 应收申购款 53,006,462.17 5 其他应收款 37,314,619.91 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 130,151,676.23


8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 59 页 共 71 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 银 华 多 利 宝 货 币 A 54,099 2,376.94 13,174,549.39 10.25% 115,415,469.46 89.75% 银 华 多 利 宝 货 币 B 61 238,359,861.61 14,539,951,558.04 100.00% - 0.00% 合 计 54,160 270,837.18 14,553,126,107.43 99.21% 115,415,469.46 0.79% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 2,004,992,764.82 13.67% 2 银行类机构 1,010,351,510.07 6.89% 3 银行类机构 889,112,675.74 6.06% 4 银行类机构 600,818,311.68 4.10% 5 银行类机构 522,782,603.87 3.56% 6 银行类机构 509,799,702.62 3.48% 7 银行类机构 509,633,248.78 3.47% 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 60 页 共 71 页


8 银行类机构 504,430,190.49 3.44% 9 银行类机构 502,338,806.20 3.42% 10 银行类机构 502,106,587.02 3.42%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银华多利宝 货币 A 330,692.44 0.26% 银华多利宝 货币 B 0.00 0.00% 合计 330,692.44 0.00% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用期末 基金份额总额。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银华多利宝货币 A 0 银华多利宝货币 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 银华多利宝货币 A 0~10 银华多利宝货币 B 0 合计 0~10


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 基金合同生效日(2014 年 4 月 25 日)基金 份额总额 3,052,185,680.43 939,901,670.23 本报告期期初基金份额总额 235,554,616.47 13,047,136,600.69 本报告期基金总申购份额 222,199,131.11 51,782,527,922.50 减:本报告期基金总赎回份额 329,163,728.73 50,289,712,965.15 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 128,590,018.85 14,539,951,558.04 注:总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额,本期总赎回份额含转换出、分级调 整的基金份额。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 62 页 共 71 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构是安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),报告期内本基金应支付给聘任 会计师事务所的报酬共计人民币 120,000.00元。 该审计机构第 7年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西南证券股 份有限公司 2 - - - - - 华西证券股 份有限公司 3 - - - - - 川财证券有 限责任公司 2 - - - - - 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 63 页 共 71 页


财达证券有 限责任公司 1 - - - - - 东北证券股 份有限公司 2 - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 1 - - - - - 华鑫证券有 限责任公司 1 - - - - - 广州证券股 份有限公司 2 - - - - - 西部证券股 份有限公司 1 - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 1 - - - - - 信达证券股 份有限公司 2 - - - - - 方正证券股 份有限公司 3 - - - - - 财富证券有 限责任公司 1 - - - - - 大同证券有 限责任公司 1 - - - - - 中天证券有 限责任公司 1 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 2 - - - - - 民生证券股 份有限公司 2 - - - - - 联讯证券股 份有限公司 2 - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 2 - - - - - 山西证券股 份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 国金证券股 份有限公司 2 - - - - - 第一创业证 1 - - - - - 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 64 页 共 71 页


券股份有限 公司 上海华信证 券有限责任 公司 2 - - - - - 恒泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 首创证券有 限责任公司 1 - - - - - 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 国盛证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 3 - - - - - 申万宏源集 团股份有限 公司 2 - - - - - 国信证券股 份有限公司 2 - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 3 - - - - - 国元证券股 份有限公司 1 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 3 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 3 - - - - - 国海证券股 份有限公司 1 - - - - - 国开证券有 限责任公司 1 - - - - - 平安证券股 份有限公司 1 - - - - - 中信证券股 份有限公司 3 - - - - - 招商证券股 份有限公司 2 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 65 页 共 71 页


公司 注:注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、 全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析 报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 3、本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行股票交易。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 西南证券股 份有限公司 - - 51,704,900,000.00 91.34% - - 华西证券股 份有限公司 - - - - - - 川财证券有 限责任公司 - - 3,300,000,000.00 5.83% - - 财达证券有 限责任公司 - - - - - - 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 - - - - - - 华鑫证券有 限责任公司 - - - - - - 广州证券股 份有限公司 - - - - - - 西部证券股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券股份有限 公司 - - - - - - 信达证券股 份有限公司 - - - - - - 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 66 页 共 71 页


财富证券有 限责任公司 - - - - - - 大同证券有 限责任公司 - - - - - - 中天证券有 限责任公司 - - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 - - - - - - 民生证券股 份有限公司 - - - - - - 联讯证券股 份有限公司 - - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 - - - - - - 山西证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 国金证券股 份有限公司 - - - - - - 第一创业证 券股份有限 公司 - - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 - - - - - - 恒泰证券股 份有限公司 - - - - - - 首创证券有 限责任公司 - - - - - - 国联证券股 份有限公司 - - - - - - 国盛证券股 份有限公司 - - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 - - - - - - 申万宏源集 团股份有限 公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 67 页 共 71 页


北京高华证 券有限责任 公司 - - - - - - 国元证券股 份有限公司 - - - - - - 渤海证券股 份有限公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 国海证券股 份有限公司 - - - - - - 国开证券有 限责任公司 - - - - - - 平安证券股 份有限公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - 1,600,000,000.00 2.83% - -


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2019 年第 4 季度 报告提示性公告》 四大证券报 2020年1月18 日 2 《银华多利宝货币市场基金 2019年第 4季度报告》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年1月18 日 3 《银华多利宝货币市场基金暂 停及恢复申购(含定期定额投资 及转换转入)业务的公告》 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及本基金管 理人网站 2020年1月21 日 4 《银华多利宝货币市场基金托 管协议(2020年 3月修订)》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年3月23 日 5 《银华多利宝货币市场基金基 金合同(2020年 3月修订)》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年3月23 日 6 《银华多利宝货币市场基金更 中国证监会基金电子披露网 2020年3月23 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 68 页 共 71 页


新招募说明书(2020年第 1号)》 站及本基金管理人网站 日 7 《银华多利宝货币市场基金更 新招募说明书摘要(2020年第 1 号)》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年3月23 日 8 《银华基金管理股份有限公司 关于根据<公开募集证券投资基 金信息披露管理办法>修改旗下 15 只公募基金基金合同及托管 协议并更新招募说明书及摘要 的公告》 四大证券报、中国证监会基 金电子披露网站及本基金管 理人网站 2020年3月23 日 9 《银华基金管理股份有限公司 关于推迟披露旗下公募基金 2019年年度报告的公告》 四大证券报、中国证监会基 金电子披露网站及本基金管 理人网站 2020年3月24 日 10 《银华基金管理股份有限公司 关于增加中国人寿保险股份有 限公司为旗下部分基金代销机 构并参加费率优惠活动的公告》 四大证券报、中国证监会基 金电子披露网站及本基金管 理人网站 2020年3月28 日 11 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2019 年年度报告 提示性公告》 四大证券报 2020年4月18 日 12 《银华多利宝货币市场基金 2019年年度报告》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年4月18 日 13 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2020 年第 1 季度 报告提示性公告》 四大证券报 2020年4月22 日 14 《银华多利宝货币市场基金 2020年第 1季度报告》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年4月22 日 15 《银华多利宝货币市场基金暂 停及恢复申购(含定期定额投资 及转换转入)业务的公告》 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及本基金管 理人网站 2020年4月28 日 16 《银华多利宝货币市场基金更 新招募说明书摘要(2020年第 2 号)》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年 6月 5 日 17 《银华多利宝货币市场基金更 新招募说明书(2020年第 2号)》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年 6月 5 日 18 《银华多利宝货币市场基金恢 复大额申购(含定期定额投资及 转换转入)业务的公告》 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及本基金管 理人网站 2020年6月10 日 19 《银华基金管理股份有限公司 关于基金经理暂停履行职务的 公告》 证券日报、证券时报、中国 证券报、中国证监会基金电 子披露网站及本基金管理人 网站 2020年6月29 日 20 《银华基金管理股份有限公司 关于增加中信银行股份有限公 四大证券报、中国证监会基 金电子披露网站及本基金管 2020年 7月 9 日 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 69 页 共 71 页


司为旗下部分基金代销机构的 公告》 理人网站 21 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2020 年第 2 季度 报告提示性公告》 四大证券报 2020年7月18 日 22 《银华多利宝货币市场基金 2020年第 2季度报告》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年7月18 日 23 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2020 年中期报告 提示性公告》 四大证券报 2020年8月28 日 24 《银华多利宝货币市场基金 2020年中期报告》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年8月28 日 25 《银华多利宝货币市场基金基 金产品资料概要(更新)》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年 9月 1 日 26 《银华多利宝货币市场基金暂 停及恢复申购(含定期定额投资 及转换转入)业务的公告》 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及本基金管 理人网站 2020年9月28 日 27 《银华基金管理股份有限公司 旗下部分基金 2020 年第 3 季度 报告提示性公告》 四大证券报 2020年 10月 27日 28 《银华多利宝货币市场基金 2020年第 3季度报告》 中国证监会基金电子披露网 站及本基金管理人网站 2020年 10月 27日 29 《银华基金管理股份有限公司 关于基金经理恢复履行职务的 公告》 证券日报、证券时报、中国 证券报、中国证监会基金电 子披露网站及本基金管理人 网站 2020年 11月 13日 30 《银华基金管理股份有限公司 关于增加宁波银行股份有限公 司为旗下部分基金代销机构的 公告》 中国证券报、上海证券报、 证券日报、中国证监会基金 电子披露网站及本基金管理 人网站 2020年 11月 16日 31 《银华基金管理股份有限公司 关于银华多利宝货币市场基金 增加苏州银行股份有限公司为 代销机构的公告》 中国证券报、中国证监会基 金电子披露网站及本基金管 理人网站 2020年 12月 18日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020年 3月 23日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据<公开募集 证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 15 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明 书及摘要的公告》,对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了 修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。 银华多利宝货币 2020 年年度报告 第 71 页 共 71 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 银华多利宝货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件


13.1.2《银华多利宝货币市场基金招募说明书》


13.1.3《银华多利宝货币市场基金基金合同》


13.1.4《银华多利宝货币市场基金托管协议》


13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》


13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管 人住所,供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 3月 29 日