泰信天天收益货币市场基金
2020年年度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 29日
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 2 页 共 73 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 3 页 共 73 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 15
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 17
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 19
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 19
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 20
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 21
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 21
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 22
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 23
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 23
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 23
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 24
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 24
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 24
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 24
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 25
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 25
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 25
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 28
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 28
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 30
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 31
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 58
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 58
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 58
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 58
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 60
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 4 页 共 73 页
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 60
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 61
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 61
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况 ................................................................................................................................................... 63
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 67
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 71
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 5 页 共 73 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信天天收益货币市场基金
基金简称 泰信天天收益货币
基金主代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 2月 10日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,468,482,152.93份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
下属分级基金的交易代码： 290001 002234 002235
报告期末下属分级基金的份额总额 108,145,115.81
份
8,360,334,132.95
份
2,904.17份
注：泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2月 10日正式生效，于 2016年 5月 17日
变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B类、E类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益
投资策略 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并
保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡囡 许俊
联系电话 021-20899098 010-66594319
电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256号 37层
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256号 华夏银行
大厦 36-37层
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 万众 刘连舸
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 6 页 共 73 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）
中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼
注册登记机构
泰信基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易实验区浦东南路 256
号华夏银行大厦 36、37层
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 7 页 共 73 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2020年 2019年 2018年
泰信天天
收益 A
泰信天天收
益 B
泰信
天天
收益 E
泰信天天
收益 A
泰信天天
收益 B
泰信
天天
收益E
泰信天天
收益 A
泰信天天
收益 B
泰信
天天
收益E
本
期
已
实
现
收
益
1,210,573
.03
32,997,981
.29
50.84
1,833,73
1.35
7,168,684
.06
64.48
3,198,64
8.23
16,340,59
0.76
109.5
0
本
期
利
润
1,210,573
.03
32,997,981
.29
50.84
1,833,73
1.35
7,168,684
.06
64.48
3,198,64
8.23
16,340,59
0.76
109.5
0
本
期
净
值
收
益
率
1.7824% 2.0265%
1.777
0%
2.1492% 2.3943%
2.158
9%
3.1621% 3.4098%
3.153
1%
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
标
2020年末 2019年末 2018年末
期 108,145,1 8,360,334, 2,904 82,576,6 318,328,6 2,960 90,258,0 222,992,3 3,099
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 8 页 共 73 页
末
基
金
资
产
净
值
15.81 132.95 .17 89.30 85.85 .74 78.90 27.55 .19
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000
1.000
0
1.0000 1.0000
1.000
0
1.0000 1.0000
1.000
0
3.1
.3
累
计
期
末
指
标
2020年末
2019年末 2018年末
累
计
净
值
收
益
率
12.7347% 13.9901%
12.64
99%
57.8340% 11.7261%
10.68
32%
54.5136% 9.1138%
8.344
4%
注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2月 10日正式生效，于 2016年 5月 17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B类、E类份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金收益分配是按月结转份额。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 9 页 共 73 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信天天收益 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5861% 0.0014% 0.3450% 0.0000% 0.2411% 0.0014%
过去六个月 1.0015% 0.0017% 0.6900% 0.0000% 0.3115% 0.0017%
过去一年 1.7824% 0.0023% 1.3725% 0.0000% 0.4099% 0.0023%
过去三年 7.2572% 0.0032% 4.1100% 0.0000% 3.1472% 0.0032%
自基金合同
生效起至今
12.7347% 0.0035% 6.3375% 0.0000% 6.3972% 0.0035%
泰信天天收益 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6464% 0.0014% 0.3450% 0.0000% 0.3014% 0.0014%
过去六个月 1.1229% 0.0017% 0.6900% 0.0000% 0.4329% 0.0017%
过去一年 2.0265% 0.0023% 1.3725% 0.0000% 0.6540% 0.0023%
过去三年 8.0311% 0.0032% 4.1100% 0.0000% 3.9211% 0.0032%
自基金合同
生效起至今
13.9901% 0.0035% 6.3375% 0.0000% 7.6526% 0.0035%
泰信天天收益 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5859% 0.0014% 0.3450% 0.0000% 0.2409% 0.0014%
过去六个月 0.9987% 0.0018% 0.6900% 0.0000% 0.3087% 0.0018%
过去一年 1.7770% 0.0023% 1.3725% 0.0000% 0.4045% 0.0023%
过去三年 7.2523% 0.0032% 4.1100% 0.0000% 3.1423% 0.0032%
自基金合同
生效起至今
12.6499% 0.0035% 6.3375% 0.0000% 6.3124% 0.0035%
注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2月 10日正式生效，于 2016年 5月 17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B类、E类份额。
2、本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 10 页 共 73 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 11 页 共 73 页
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 12 页 共 73 页
注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2月 10日正式生效，于 2016年 5月 17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B类、E类份额。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 本
基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含超
级短期融资券)、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的
债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在 397天以内（含 397天）的
债券、剩余期限在 397天以内（含 397天）的资产支持证券、剩余期限在 397天以内（含 397天）
的中期票据，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的
货币市场工具（但须符合中国证监会的有关规定）。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 13 页 共 73 页
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 14 页 共 73 页
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 15 页 共 73 页
注：1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004年 2月 10日正式生效，于 2016年 5月 17
日变更为泰信天天收益货币市场基金，并增加 B类、E类份额。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 本
基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含超
级短期融资券)、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的
债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在 397天以内（含 397天）的
债券、剩余期限在 397天以内（含 397天）的资产支持证券、剩余期限在 397天以内（含 397天）
的中期票据，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的
货币市场工具（但须符合中国证监会的有关规定）。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
泰信天天收益 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 1,101,262.47 255,712.45 -146,401.89 1,210,573.03
2019 1,748,887.87 138,082.93 -53,239.45 1,833,731.35
2018 3,222,372.78 257,036.35 -280,760.90 3,198,648.23
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 16 页 共 73 页
合计 6,072,523.12 650,831.73 -480,402.24 6,242,952.61
单位：人民币元
泰信天天收益 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 18,651,192.80 6,957,718.68 7,389,069.81 32,997,981.29
2019 5,750,111.62 1,442,914.90 -24,342.46 7,168,684.06
2018 15,784,484.62 1,736,221.71 -1,180,115.57 16,340,590.76
合计 40,185,789.04 10,136,855.29 6,184,611.78 56,507,256.11
单位：人民币元
泰信天天收益 E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2020 50.65 0.09 0.10 50.84
2019 65.42 0.02 -0.96 64.48
2018 114.00 0.28 -4.78 109.50
合计 230.07 0.39 -5.64 224.82
注：泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同于 2004 年 2 月 10日正式生效。于 2016 年 5月
17日变更为泰信天天收益货币市场基金。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 17 页 共 73 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37层
成立日期：2003年 5月 23日
法定代表人：万众
总经理：高宇
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年 5月 8日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托
公司为主发起人的基金管理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略
客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究
部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核
部、综合管理部。截至 2020年 12月底，公司有正式员工 100人，多数具有硕士以上学历。所有
人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2020年 12月 31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策
驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合
共 21只开放式基金及 10个资产管理计划。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 18 页 共 73 页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
于瑞女士
泰信天天
收益货币
市场基金
基金经理
2017 年 12
月 14日
- 8年
于瑞女士，复旦大学金融学
专业硕士。曾任摩根士丹利
管理服务有限公司分析师，
2013 年加入泰信基金管理
有限公司，历任交易员、交
易总监助理、研究员、基金
经理助理。2017年 12月至
今任泰信天天收益货币市
场基金基金经理。
何俊春
女士
固定收益
投 资 总
监、泰信
天天收益
货币市场
基金基金
经理、泰
信鑫益定
期开放债
券型证券
投资基金
基 金 经
理、泰信
鑫利混合
型证券投
资基金基
金经理
2016 年 10
月 11日
- 24年
何俊春女士，华东理工大学
工商管理专业硕士。历任上
海鸿安投资咨询有限公司
清算员、齐鲁证券有限公司
上海斜土路营业部项目经
理。2002年 12月加入泰信
基金管理有限公司，历任交
易员、交易主管，现任固定
收益投资总监。2008 年 10
月至 2020 年 9 月任泰信双
息双利债券型证券投资基
金基金经理，2009年 7月至
2020年 10月任泰信增强收
益债券型证券投资基金基
金经理，2012 年 10 月至
2020年 10月任泰信周期回
报债券型证券投资基金基
金经理，2013年 7月至今任
泰信鑫益定期开放债券型
证券投资基金基金经理，
2016年 10月至 2021年 2月
任泰信天天收益货币市场
基金基金经理，2017年 5月
至今任泰信鑫利混合型证
券投资基金基金经理。
李俊江
先生
泰信天天
收益货币
市场基金
基金经理
2020年 6月
29日
- 6年
李俊江先生，中央财经大学
投资学专业硕士，历任中债
资信评估有限责任公司研
究员，华创证券有限责任公
司研究所研究员、资产管理
部投资经理、投顾业务管理
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 19 页 共 73 页
部（筹）研究员，江海证券
有限公司资产管理投资部
投资经理。2020年 5月加入
泰信基金管理有限公司，曾
任拟任基金经理，2020年 6
月至今任泰信天天收益货
币市场基金基金经理。
注：1、任职日期是指公司公告的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、2021年 2月 18日何俊春不再担任泰信天天收益货币市场基金基金经理；2021年 2月 19
日于瑞不再担任泰信天天收益货币市场基金基金经理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运
作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司
制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：
1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投
资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权
限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申
购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们
获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 20 页 共 73 页
日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有
投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监
和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比
例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同
日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同
向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平
委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度新冠肺炎疫情全球蔓延，对全球经济和金融市场造成较大冲击。面对疫情冲击，
全球政府纷纷推出宽松财政政策及货币政策。二季度虽然全球新冠疫情反复，但复工趋势延续，
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 21 页 共 73 页
国内外经济底部回暖。宏观政策保持了良好的定力，在“六稳六保”的政策思路下积极推动经济
结构转型。随着经济企稳，叠加监管层防范金融套利，二季度央行货币政策由防疫模式回归正常。
整体来看，上半年短端利率先下后上，三个月 AAA 存单利率从年初 2.70%附近一路下行至 4 月中
旬 1.2%附近，此后回升至 6月末 2.0%附近。
下半年国内经济延续良好复苏势头，CPI有所回落，但需求温和扩张、原料供给约束下，PPI
有所回升。国内政策保持良好定力，货币政策灵活适度、精准导向，结构性存款压降背景下，银
行同业存单发行增加，一级发行持续提价。低超储率下，市场资金利率整体走高，资金面分层现
象明显。但 11月下旬至 12月央行持续投放跨年流动性，资金面明显转松。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期泰信天天收益 A 的基金份额净值收益率为 1.7824%，本报告期泰信天天收益 B 的基
金份额净值收益率为 2.0265%，本报告期泰信天天收益 E的基金份额净值收益率为 1.7770%，同期
业绩比较基准收益率为 1.3725%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年全球疫情防控和经济恢复有望保持，1月国内金融数据显示了融资需求偏强，通胀预
期也在逐步升温，中国央行货币政策或将继续保持稳中有收的思路，未来短期基本面仍不利于债
市。天天收益基金投资未来仍以中性稳健为主，在规避风险的前提下取得较为合理的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责
的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台
保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。
1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系
本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务
流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及
合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。
（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常
投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法
规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指
标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，制
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 22 页 共 73 页
定和修订了一系列公司相关制度和流程，加强了对旗下公募基金的流动性管控，包括投资指标阀
值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投
研部门注意投资风险。
（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格
控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成
交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、
事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管
领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。
3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时
性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识
水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。
4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合
规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有
争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕
交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。
5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。本年度进一步加强对投研人员的通讯管理，更新了手机保管设备，对基金经理、
交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理，规范了手机上交异常
记录表，不定期抽查；对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行
了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。
在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市
场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的
合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
高宇先生，博士。2020年加入泰信基金管理有限公司，现任公司总经理。
委员会成员：
王译晨女士，硕士。2019年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。
蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，任公司清算会计部总监。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 23 页 共 73 页
朱志权先生，学士。2008年 6月加入泰信基金管理有限公司，现任权益投资部副总监，泰信
优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年 7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为 0.01元，第三位采用去尾的方式。
因去尾形成的余额进行再次分配。
（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。
（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
（4）T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况：
本报告期内，本基金 A 类份额收益分配共 1,210,573.03 元;B 类份额收益分配共
32,997,981.29元；E类份额收益分配共 50.84元。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 24 页 共 73 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信天天收益货币市场基金（以
下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 25 页 共 73 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P01377号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信天天收益货币市场基金全体持有人：
审计意见 我们审计了泰信天天收益货币市场基金的财务报表，包括 2020年
12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表、所有者权益(基金
净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了泰信天天收益货币市场基金 2020年 12月 31日
的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于泰信天天收益货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。其他信息包括泰信天天收益货币市场基金年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 26 页 共 73 页
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信天天收益货币
市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰信天天收
益货币市场基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰信天天收益货币市场基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计及相关披露的合理性。
(4)
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信天天收益货币市场
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 27 页 共 73 页
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致泰信天天收益货币市场基金不能持续经营。
(5)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 汪润松
罗佳
会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼
审计报告日期 2021年 3月 26日
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 28 页 共 73 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信天天收益货币市场基金
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 234,736,905.97 64,260,830.42
结算备付金
- 1,000,000.00
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 4,820,953,860.19 199,072,685.85
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,820,953,860.19 199,072,685.85
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 3,372,191,898.29 137,599,617.90
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 14,969,439.08 477,144.43
应收股利
- -
应收申购款
36,292,860.51 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
8,479,144,964.04 402,410,278.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,486,700.62 113,517.17
应付托管费
450,515.36 34,399.13
应付销售服务费
60,199.03 17,741.97
应付交易费用 7.4.7.7 86,483.99 14,671.29
应交税费
630,425.38 633,794.44
应付利息
- -
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 29 页 共 73 页
应付利润
7,741,486.73 498,818.71
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 207,000.00 189,000.00
负债合计
10,662,811.11 1,501,942.71
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 8,468,482,152.93 400,908,335.89
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
8,468,482,152.93 400,908,335.89
负债和所有者权益总计
8,479,144,964.04 402,410,278.60
注：报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额总额 8,468,482,152.93份，其中泰信天天收益 A
基金份额净值 1.0000 元，份额总额 108,145,115.81 份；泰信天天收益 B 基金份额净值 1.0000
元，份额总额 8,360,334,132.95份；泰信天天收益 E基金份额净值 1.0000元，份额总额 2,904.17
份；
7.2 利润表
会计主体：泰信天天收益货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
一、收入
42,018,980.23 11,322,116.66
1.利息收入
39,917,944.92 10,824,375.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 820,146.11 1,126,226.99
债券利息收入
25,908,036.03 5,888,620.66
资产支持证券利息收入
40,836.69 -
买入返售金融资产收入
13,148,926.09 3,809,527.76
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,101,035.31 497,741.25
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,101,286.45 497,741.25
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 -251.14 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 30 页 共 73 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
- -
减：二、费用
7,810,375.07 2,319,636.77
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,981,954.15 1,320,017.85
2．托管费 7.4.10.2.2 1,509,683.09 400,005.51
3．销售服务费 7.4.10.2.3 311,783.64 247,052.66
4．交易费用 7.4.7.19 177.50 -
5．利息支出
722,129.95 94,456.30
其中：卖出回购金融资产支出
722,129.95 94,456.30
6．税金及附加
4,210.07 4,842.75
7．其他费用 7.4.7.20 280,436.67 253,261.70
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
34,208,605.16 9,002,479.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
34,208,605.16 9,002,479.89
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信天天收益货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
400,908,335.89 - 400,908,335.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 34,208,605.16 34,208,605.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
8,067,573,817.04 - 8,067,573,817.04
其中：1.基金申购款 19,568,353,594.60 - 19,568,353,594.60
2.基金赎回款 -11,500,779,777.56 - -11,500,779,777.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -34,208,605.16 -34,208,605.16
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,468,482,152.93 - 8,468,482,152.93
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 31 页 共 73 页
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
313,253,505.64 - 313,253,505.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,002,479.89 9,002,479.89
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
87,654,830.25 - 87,654,830.25
其中：1.基金申购款 2,245,009,396.97 - 2,245,009,396.97
2.基金赎回款 -2,157,354,566.72 - -2,157,354,566.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -9,002,479.89 -9,002,479.89
五、期末所有者权益（基
金净值）
400,908,335.89 - 400,908,335.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高宇______
______叶振宇______
____叶振宇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信天天收益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2003]147号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批
复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式
证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更名为
《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004年 2月 10日募集成立。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
6,020,966,560.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第 004
号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股
份有限公司。
根据 2016年 5月 11日《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 32 页 共 73 页
决议生效公告》，依据基金份额持有人大会决议，自 2016年 5月 17日起，本基金更名为泰信天天
收益货币市场基金，并将基金份额分为 A类、B类和 E类。三类基金份额根据基金份额费率结构、
申购赎回各类基金份额的最低金额限制及在销售机构保留的各类基金份额的最低份额限制不同而
区分，各份额类别基金资产合并运作，单独计算并公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
本基金 E 类基金份额目前仅限通过直销渠道及公司指定的电子交易平台进行申购、赎回和转换等
业务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信天天收益货币市场基金基金合同》，本基金
的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含
超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债
券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在 397天以内含 397天的债券、剩
余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券、剩余期限在 397天以内(含 397天)的中期票据，
以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具
(但须符合中国证监会的有关规定)。根据基金管理人 2017年 9月 4日发布的《关于泰信天天收益
货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告》及修改后的《泰信天天收益货币市场基金基金合
同》，本基金的投资范围修改为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在 1
年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含
397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的原业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率；
自 2016年 5月 17日起，本基金业绩比较基准变更为七天通知存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成
果和基金净值变动情况。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 33 页 共 73 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1)
金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出
售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2)
金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 34 页 共 73 页
酬已转移、或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了
对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资
产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值，即计价对象
以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实
际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金
资产净值。
为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产
净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一
估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”
确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 时，基
金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25% 以内。当正偏离度绝对值达到
0.5% 时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5% 以
内 。当负偏离度绝对值达到 0.5% 时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资
产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5% 以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5% 时，
基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受
所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据
具体情况与基金托管人商定后采用估值技术确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参考熟
悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 35 页 共 73 页
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.00元。申购、赎
回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回
分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
1) 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
基金持有的附息债券、贴现券及资产支持证券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2) 投资收益
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后
的差额确认。
资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投
资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计
算方法逐日计提。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 36 页 共 73 页
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基
准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数
点后 2位，小数点后第 3位按去尾原则处理因去尾形成的余额进行再次分配；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人
记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日
投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基
金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累
计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。
若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣
除；
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额
自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银
行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三
方估值机构提供的价格数据进行估值。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 37 页 共 73 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增 值税应纳税额
中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 38 页 共 73 页
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加 等税 费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 4,736,905.97 7,260,830.42
定期存款 230,000,000.00 57,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 - 20,000,000.00
存款期限 1-3个月 160,000,000.00 17,000,000.00
存款期限 3个月以上 70,000,000.00 20,000,000.00
其他存款 - -
合计： 234,736,905.97 64,260,830.42
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 30,000,000.00 30,066,000.00 66,000.00 0.0008%
银行间市场 4,790,953,860.19 4,794,286,000.00 3,332,139.81 0.0393%
合计 4,820,953,860.19 4,824,352,000.00 3,398,139.81 0.0401%
资产支持证券 - - - -
合计 4,820,953,860.19 4,824,352,000.00 3,398,139.81 0.0401%
项目
上年度末
2019年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 199,072,685.85 199,185,000.00 112,314.15 0.0280%
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 39 页 共 73 页
合计 199,072,685.85 199,185,000.00 112,314.15 0.0280%
资产支持证券 - - - -
合计 199,072,685.85 199,185,000.00 112,314.15 0.0280%
注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 3,372,191,898.29 -
合计 3,372,191,898.29 -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 19,000,000.00 -
银行间市场 118,599,617.90 -
合计 137,599,617.90 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 702.40 584.00
应收定期存款利息 368,380.49 23,577.79
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 495.00
应收债券利息 12,420,821.11 408,744.81
应收资产支持证券利息 - -
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 40 页 共 73 页
应收买入返售证券利息 2,179,535.08 43,742.83
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 14,969,439.08 477,144.43
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 86,483.99 14,671.29
合计 86,483.99 14,671.29
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 207,000.00 189,000.00
合计 207,000.00 189,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰信天天收益 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 82,576,689.30 82,576,689.30
本期申购 344,998,903.08 344,998,903.08
本期赎回(以"-"号填列) -319,430,476.57 -319,430,476.57
基金拆分/份额折算前 - -
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 41 页 共 73 页
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 108,145,115.81 108,145,115.81
金额单位：人民币元
泰信天天收益 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 318,328,685.85 318,328,685.85
本期申购 19,223,354,640.85 19,223,354,640.85
本期赎回(以"-"号填列) -11,181,349,193.75 -11,181,349,193.75
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 8,360,334,132.95 8,360,334,132.95
金额单位：人民币元
泰信天天收益 E
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,960.74 2,960.74
本期申购 50.67 50.67
本期赎回(以"-"号填列) -107.24 -107.24
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,904.17 2,904.17
注: 申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰信天天收益 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,210,573.03 - 1,210,573.03
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 42 页 共 73 页
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,210,573.03 - -1,210,573.03
本期末 - - -
单位：人民币元
泰信天天收益 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 32,997,981.29 - 32,997,981.29
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -32,997,981.29 - -32,997,981.29
本期末 - - -
单位：人民币元
泰信天天收益 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 50.84 - 50.84
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -50.84 - -50.84
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
活期存款利息收入 31,609.71 29,439.55
定期存款利息收入 781,369.36 1,086,019.41
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 7,167.04 10,768.03
其他 - -
合计 820,146.11 1,126,226.99
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 43 页 共 73 页
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
2,101,286.45 497,741.25
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 2,101,286.45 497,741.25
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
8,082,964,449.96 1,218,026,328.70
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
8,067,631,536.75 1,209,838,121.75
减：应收利息总额 13,231,626.76 7,690,465.70
买卖债券差价收入 2,101,286.45 497,741.25
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
卖出资产支持证券成交总
额
10,034,706.65 -
减：卖出资产支持证券成本
总额
10,000,251.14 -
减：应收利息总额 34,706.65 -
资产支持证券投资收益 -251.14 -
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 44 页 共 73 页
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 177.50 -
合计 177.50 -
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
审计费用 78,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 36,000.00 36,000.00
银行划款手续费 45,936.67 37,236.70
其他 500.00 25.00
合计 280,436.67 253,261.70
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 45 页 共 73 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托股份有限公司(“山东国
托”)
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 46 页 共 73 页
31日 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,981,954.15 1,320,017.85
其中：支付销售机构的
客户维护费
561,350.57 332,186.25
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×
0.33%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,509,683.09 400,005.51
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信天天
收益 A
泰信天天收
益 B
泰信天天
收益 E
合计
泰信基金管理有限公司 10,015.04 92,238.66 7.32 102,261.02
中国银行 51,287.08 235.43 - 51,522.51
合计 61,302.12 92,474.09 7.32 153,783.53
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信天天
收益 A
泰信天天收
益 B
泰信天天收
益 E
合计
泰信基金管理有限公司 8,045.43 6,936.17 7.30 14,988.90
中国银行 54,248.45 231.81 - 54,480.26
合计 62,293.88 7,167.98 7.30 69,469.16
注：根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，自
2016 年 5 月 17 日起，泰信天天收益开放式证券投资基金更名为泰信天天收益货币市场基金，
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 47 页 共 73 页
且分为 A 类、B 类和 E 类，其中 A 类和 E 类销售服务费率为 0.25%，B 类销售服务费费率为
0.01%，调整后，各类别的销售服务费按前一日基金资产净值的适用年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。
其计算公式为：A类和 E类日基金销售服务费＝前一日各类别基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数；
B类日基金销售服务费＝前一日 B类基金资产净值 X 0.01%/ 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 49,713,430.87 - 170,000,000.00 101,684.93 9,000,000.00 813.70
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 10,297,330.96 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
基金合同生效日（ 2004
年 2月 10日 ）持有的基金
份额
- - -
报告期初持有的基金份额 - - -
报告期间申购/买入总份额 - - -
报告期间因拆分变动份额 - - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- - -
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 48 页 共 73 页
报告期末持有的基金份额 - - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
基金合同生效日（ 2004
年 2月 10日 ）持有的基金
份额
- - -
报告期初持有的基金份额 - 16,300,517.03 -
报告期间申购/买入总份额 - 171,567.47 -
报告期间因拆分变动份额 - - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 16,472,084.50 -
报告期末持有的基金份额 - - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - -
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公
允性要求。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
泰信天天收益 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海锐懿资
产管理有限
公司
80,778,239.76 0.95% 25,654,762.82 6.40%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 49 页 共 73 页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 4,736,905.97 31,609.71 7,260,830.42 29,439.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
泰信天天收益A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
1,101,262.47 255,712.45 -146,401.89 1,210,573.03 -
泰信天天收益B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
18,651,192.80 6,957,718.68 7,389,069.81 32,997,981.29 -
泰信天天收益E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
50.65 0.09 0.10 50.84 -
注：1.本基金在本年度累计分配收益 34,208,605.16 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
19,752,505.92元，计入应付收益科目 7,242,668.02元。
2.本基金于资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情况请参
见附注 7.4.8.2。
7.4.12 期末（ 2020年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 50 页 共 73 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为货币型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要为债券投资、银行存款与买入返售
金融资产。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策
如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金资产安全，
维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分
析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风
险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。
本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董
事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风
险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，定期存款分别存放于信用良好的股
份制商业银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，并由交易对手向中央国债登记结算公司提交充足的债券进行质押，以控制
相应的信用风险。
对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过
对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用
风险。本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注 7.4.13.2.1至附
注 7.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 51 页 共 73 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 30,000,000.00 -
A-1以下 - -
未评级 149,671,207.36 49,841,695.41
合计 179,671,207.36 49,841,695.41
注：此处信用证券不包括国债、央票与政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 4,080,682,192.00 139,196,605.81
合计 4,080,682,192.00 139,196,605.81
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 290,486,906.73 10,034,384.63
合计 290,486,906.73 10,034,384.63
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末和上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 52 页 共 73 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。于 2020年 12月 31日，除
卖出回购金融资产款外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
日常流动性风险管理中，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品
种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预
留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风
险。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时，本基金投
资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组
合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份
额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期
在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2020 年 12
月 31 日，本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 33.81%，本基金投
资组合的平均剩余期限为 51 天，平均剩余存续期为 51 天。本基金持有的现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为
43.16 %。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10% 。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。于 2020年 12
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 53 页 共 73 页
月 31日，本基金未持有流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资 质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放
式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及
因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交
易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12所披露的流通受限不能自
由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。于 2020年 12月 31日，
除卖出回购金融资产款外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
日常流动性风险管理中，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品
种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预
留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风
险。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时，本基金投
资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组
合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份
额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期
在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2020 年 12
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 54 页 共 73 页
月 31 日，本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 33.81%，本基金投
资组合的平均剩余期限为 51 天，平均剩余存续期为 51 天。本基金持有的现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为
43.16 %。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10% 。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。于 2020年 12
月 31日，本基金未持有流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资和买入返售金融资产；持有的利率
敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较大，
但资产期限配置比较短，因此本基金利率风险适中。本基金管理人日常通过对利率水平的预测、
分析收益率曲线、久期管理及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 55 页 共 73 页
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月
31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 234,736,905.97 - - - - 234,736,905.97
交易性金融资
产
4,820,953,860.19 - - - - 4,820,953,860.19
买入返售金融
资产
3,372,191,898.29 - - - - 3,372,191,898.29
应收利息 - - - - 14,969,439.08 14,969,439.08
应收申购款 - - - - 36,292,860.51 36,292,860.51
其他资产 - - - - - -
资产总计 8,427,882,664.45 - - - 51,262,299.59 8,479,144,964.04
负债
应付管理人报
酬
- - - - 1,486,700.62 1,486,700.62
应付托管费 - - - - 450,515.36 450,515.36
应付销售服务
费
- - - - 60,199.03 60,199.03
应付交易费用 - - - - 86,483.99 86,483.99
应交税费 - - - - 630,425.38 630,425.38
应付利润 - - - - 7,741,486.73 7,741,486.73
其他负债 - - - - 207,000.00 207,000.00
负债总计 - - - - 10,662,811.11 10,662,811.11
利率敏感度缺
口
8,427,882,664.45 - - - 40,599,488.48 8,468,482,152.93
上年度末
2019年 12月
31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 64,260,830.42 - - - - 64,260,830.42
结算备付金 1,000,000.00 - - - - 1,000,000.00
交易性金融资
产
189,231,465.69 9,841,220.16 - - - 199,072,685.85
买入返售金融
资产
137,599,617.90 - - - - 137,599,617.90
应收利息 - - - - 477,144.43 477,144.43
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 56 页 共 73 页
其他资产 - - - - - -
资产总计 392,091,914.01 9,841,220.16 - - 477,144.43 402,410,278.60
负债
应付管理人报
酬
- - - - 113,517.17 113,517.17
应付托管费 - - - - 34,399.13 34,399.13
应付销售服务
费
- - - - 17,741.97 17,741.97
应付交易费用 - - - - 14,671.29 14,671.29
应交税费 - - - - 633,794.44 633,794.44
应付利润 - - - - 498,818.71 498,818.71
其他负债 - - - - 189,000.00 189,000.00
负债总计 - - - - 1,501,942.71 1,501,942.71
利率敏感度缺
口
392,091,914.01 9,841,220.16 - - -1,024,798.28 400,908,335.89
注：上表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
1.市场利率上升 25
个基点
-1,951,032.05 -110,901.40
2.市场利率下降 25
个基点
1,953,397.54 111,025.82
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生
波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言，
其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导
致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品
种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 57 页 共 73 页
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
本基金本报告期末及上年度末无股票投资、权证投资等权益性投资。
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
截至本报告期末，本基金未持有股票投资、权证投资等权益性投资，若除市场利率和外汇汇率
外的其他市场因素变化导致本基金所持有的权益性投资的市场价格上升或下降 5%且其他市场变
量保持不变，对于本基金的基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债
等，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)
以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层次的余额，
第二层次的余额为人民币 4,820,953,860.19元，无属于第三层次的余额(2019年 12月 31日：无
属于第一层次的余额，第二层次的余额为人民币 199,072,685.85元，无属于第三层次的余额)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
债券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii)
第三层次公允价值计量的金融工具
无。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 58 页 共 73 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 4,820,953,860.19 56.86
其中：债券 4,820,953,860.19 56.86
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,372,191,898.29 39.77
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 234,736,905.97 2.77
4 其他各项资产 51,262,299.59 0.60
5 合计 8,479,144,964.04 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.99
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内
债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的
简单平均值。
2、本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 59 页 共 73 页
报告期末投资组合平均剩余期限 38
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 62.87 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 11.67 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 4.94 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 14.89 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 5.15 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债 - -
合计 99.52 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 19,908,525.43 0.24
2 央行票据 - -
3 金融债券 420,249,588.66 4.96
其中：政策性金融债 420,249,588.66 4.96
4 企业债券 30,000,000.00 0.35
5 企业短期融资券 270,113,554.15 3.19
6 中期票据 - -
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 60 页 共 73 页
7 同业存单 4,080,682,191.95 48.19
8 其他 - -
9 合计 4,820,953,860.19 56.93
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 112006049 20 交通银
行 CD049
4,000,000 396,840,496.54 4.69
2 112015486 20 民生银
行 CD486
3,000,000 299,387,930.98 3.54
3 112009160 20 浦发银
行 CD160
3,000,000 297,287,380.59 3.51
4 112010023 20 兴业银
行 CD023
2,000,000 199,779,591.09 2.36
5 112015504 20 民生银
行 CD504
2,000,000 199,510,896.60 2.36
6 112015183 20 民生银
行 CD183
1,500,000 148,696,791.92 1.76
7 160206 16国开 06 1,100,000 110,005,614.85 1.30
8 112074872 20 宁波银
行 CD232
1,000,000 99,919,318.79 1.18
9 112009421 20 浦发银
行 CD421
1,000,000 99,884,655.61 1.18
10 112010032 20 兴业银
行 CD032
1,000,000 99,853,470.23 1.18
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0791%
报告期内偏离度的最低值 -0.0564%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0338%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 61 页 共 73 页
本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本
列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行
摊销，每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,969,439.08
4 应收申购款 36,292,860.51
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 51,262,299.59
8.9.4 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同
比例进行合计。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 62 页 共 73 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
泰信天天收益 A 4,120 26,248.81 48,459,310.51 44.81% 59,685,805.30 55.19%
泰信天天收益 B 172 48,606,593.80 8,296,826,781.28 99.24% 63,507,351.67 0.76%
泰信天天收益 E 27 107.56 0.00 0.00% 2,904.17 100.00%
合计 4,319 1,960,750.67 8,345,286,091.79 98.55% 123,196,061.14 1.45%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 500,000,000.00 5.90%
2 银行类机构 402,902,925.33 4.76%
3 券商类机构 400,580,433.59 4.73%
4 券商类机构 259,088,809.01 3.06%
5 信托类机构 250,000,000.00 2.95%
6 银行类机构 250,000,000.00 2.95%
7 保险类机构 200,516,599.34 2.37%
8 其他机构 200,210,699.23 2.36%
9 保险类机构 200,000,000.00 2.36%
10 银行类机构 200,000,000.00 2.36%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰信天天收益 A 7,500.71 0.0069%
泰信天天收益 B - -
泰信天天收益 E 2,694.53 92.7814%
合计 10,195.24 0.0001%
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 63 页 共 73 页
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰信天天收益 A 0
泰信天天收益 B 0
泰信天天收益 E 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰信天天收益 A 0
泰信天天收益 B 0
泰信天天收益 E 0
合计 0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份（含）、10万份至 50万份（含）、50万份至 100
万份（含）、100万份以上。
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 64 页 共 73 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E
基金合同生效日（2004年 2
月 10日）基金份额总额
6,023,310,189.68 - -
本报告期期初基金份额总
额
82,576,689.30 318,328,685.85 2,960.74
本报告期基金总申购份额 344,998,903.08 19,223,354,640.85 50.67
减:本报告期基金总赎回份
额
319,430,476.57 11,181,349,193.75 107.24
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总
额
108,145,115.81 8,360,334,132.95 2,904.17
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 65 页 共 73 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 4月 22日起，高宇先生担任公司总
经理职务，葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020年 4月 23日刊登在中国证监
会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关
于基金行业高级管理人员变更的公告》。
2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 5 月 14 日起，桑维英女士不再担
任公司副总经理职务；韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020
年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上
的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。
3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020年 6月 2日起，岳红婷女士担任公司
副总经理职务。具体详情参见 2020 年 6 月 2 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊
及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的
公告》。
4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020年 7月 2日起，总经理高宇先生代任
公司督察长职务，吴胜光先生不再担任公司督察长职务。具体详情参见 2020 年 7 月 3 日刊登在
中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有
限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。
5、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 9 月 21 日起，叶振宇先生但任公
司首席信息官职务。具体详情参见 2020年 9月 22日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定
报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变
更的公告》。
6、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020年 10月 20日起，张秉麟先生但任公
司副总经理职务。具体详情参见 2020 年 10 月 20 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定
报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变
更的公告》。
7、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，自 2020 年 6 月 29 日起，聘任李俊江先生担
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 66 页 共 73 页
任泰信天天收益货币市场基金基金经理，与何俊春、于瑞女士共同管理本基金。具体详情参见 2020
年 6 月 29 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上
的《泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金基金经理变更的公告》。
本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
依据泰信基金管理有限公司第五届董事会 2020年第八次会议决议、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、各基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件，2020 年 12 月 22 日起
旗下基金改聘会计师事务所，由原普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)改聘为德勤华永会
计师事务所(特殊普通合伙)。具体详情参见 2020年 12月 22日刊登在中国证监会基金电子披露网
站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会
计师事务所公告》。
本报告期本基金支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费为人民币 7.8万元。
该审计机构从会计师事务所改聘公告日起开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 67 页 共 73 页
华金证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东方财富证
券
1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - 787,000,000.00 100.00% - -
华安证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本报告期本基金未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
调整安信证券定投最低申购金
额的公告
《上海证券报》及规定网站 2020年 1月 9日
2
2020年春节前暂停申购、定投及
转换入业务
《上海证券报》及规定网站 2020年 1月 20日
3 2019年 4季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020年 1月 20日
4
在华安证券开通转换、定投及申
购费率优惠活动的公告
《上海证券报》及规定网站 2020年 2月 17日
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 68 页 共 73 页
5
投资者使用港澳台居民居住证
办理开放式基金相关业务的公
告
《上海证券报》及规定网站 2020年 3月 5日
6
新增中信建投证券股份有限公
司为销售机构并开通转换、定投
业务及参加其申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》及规定网站 2020年 3月 6日
7 修改基金合同、托管协议公告 《上海证券报》及规定网站 2020年 3月 13日
8
新增大连网金基金销售有限公
司为销售机构并开通转换定投
并参加申购费率优惠业务
《上海证券报》及规定网站 2020年 3月 16日
9
新增江苏汇淋保大基金销售有
限公司为销售机构并开通转换、
定投及费率优惠业务公告
《上海证券报》及规定网站 2020年 3月 30日
10
新增北京汇成基金销售有限公
司为销售并开通转换、定投及费
率优惠业务公告
《上海证券报》及规定网站 2020年 4月 10日
11
暂停泰诚财富基金销售（大连）
有限公司办理旗下基金相关销
售业务的公告
《上海证券报》及规定网站 2020年 4月 16日
12 2020年 1季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020年 4月 21日
13
基金行业高级管理人员变更公
告
《上海证券报》及规定网站 2020年 4月 23日
14
参加中信证券华南股份有限公
司申购费率优惠
《上海证券报》及规定网站 2020年 4月 27日
15
2020年劳动节前暂停申购、定投
及转换入业务公告
《上海证券报》及规定网站 2020年 4月 27日
16 2019年度报告 《上海证券报》及规定网站 2020年 4月 29日
17
在万联证券开通转换定投并参
加费率优惠业务
《上海证券报》及规定网站 2020年 5月 13日
18
基金行业高级管理人员变更公
告
《上海证券报》及规定网站 2020年 5月 15日
19
在申万宏源证券、申万宏源西部
证券开通转换、定投并参加费率
优惠活动
《上海证券报》及规定网站 2020年 5月 20日
20
开放式基金参加汇成基金申购
费率及转换费用优惠活动
《上海证券报》及规定网站 2020年 5月 28日
21 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020年 6月 2日
22 基金经理暂停履职的公告 《上海证券报》及规定网站 2020年 6月 10日
23
新增恒泰证券为销售机构并开
通转换定投费率优惠
《上海证券报》及规定网站 2020年 6月 15日
24 公司直销柜台费率优惠 《上海证券报》及规定网站 2020年 6月 17日
25
2020年端午节前暂停申购、定投
及转换入业务公告
《上海证券报》及规定网站 2020年 6月 19日
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 69 页 共 73 页
26
在珠海盈米基金销售有限公司
调整交易金额及份额限额
《上海证券报》及规定网站 2020年 6月 29日
27 基金经理变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020年 6月 29日
28 更新招募说明书 《上海证券报》及规定网站 2020年 7月 1日
29
新增浙江同花顺基金销售有限
公司为销售机构并开通转换、定
投业务及参加申购费率优惠活
动
《上海证券报》及规定网站 2020年 7月 2日
30
在天天基金销售有限公司调整
交易限额
《上海证券报》及规定网站 2020年 7月 14日
31 2020年第 2季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020年 7月 20日
32
网上交易系统暂停部分基金交
易业务
《上海证券报》及规定网站 2020年 8月 27日
33 2020年中期报告 《上海证券报》及规定网站 2020年 8月 28日
34 产品资料概要更新 《上海证券报》及规定网站 2020年 8月 31日
35 公司服务热线服务时间调整 《上海证券报》及规定网站 2020年 9月 5日
36 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020年 9月 22日
37
国庆节前暂停申购、定投及转换
入业务
《上海证券报》及规定网站 2020年 9月 25日
38 高级管理人员变更的公告 《上海证券报》及规定网站 2020年 10月 20日
39
新增东吴证券为销售机构并开
通转换定投费率优惠
《上海证券报》及规定网站 2020年 10月 27日
40 2020年 3季度报告 《上海证券报》及规定网站 2020年 10月 27日
41
新增挖财基金为销售机构并开
通转换定投业务
《上海证券报》及规定网站 2020年 11月 24日
42
新增通华财富（上海）基金销售
有限公司为销售机构并开通转
换业务及参加其申购费率优惠
活动的公告
《上海证券报》及规定网站 2020年 12月 15日
43
在蚂蚁（杭州）基金销售有限公
司和上海天天基金销售有限公
司基金转换最低申请份额
《上海证券报》及规定网站 2020年 12月 18日
44
南京苏宁基金销售有限公司、京
东肯特瑞基金销售有限公司、同
花顺基金销售有限公司、上海陆
金所基金销售有限公司最低申
购、最低定投金额和基金转换最
低申请
《上海证券报》及规定网站 2020年 12月 18日
45 改聘会计师事务所公告 《上海证券报》及规定网站 2020年 12月 22日
46
新增和耕传承基金销售有限公
司为销售机构并开通转换业务
及参加其申购费率优惠
《上海证券报》及规定网站 2020年 12月 24日
47 参加交通银行费率优惠 《上海证券报》及规定网站 2020年 12月 30日
48 新增中证金牛(北京)投资咨询 《上海证券报》及规定网站 2020年 12月 30日
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 70 页 共 73 页
有限公司为销售机构并开通转
换、定投业务及参加其申购费率
优惠活动
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 71 页 共 73 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20200106 -
20200106、
20200109 -
20200115、
20200227 -
20200325
60,077,595.45 847,091.28 60,924,686.73 - -
2
20200227 -
20200304
37,581,712.02 88,358,631.03 125,940,343.05 - -
3
20200529 -
20200531
- 170,076,037.72 170,076,037.72 - -
4
20200716 -
20200719、
20200723 -
20200726
- 288,017,071.94 278,000,000.00 10,017,071.94 0.12%
5
20200727 -
20200803
- 300,000,000.00 300,000,000.00 - -
6
20200831 -
20200903、
20201119 -
20201122
- 402,902,925.33 - 402,902,925.33 4.76%
个
人
1
20200409 -
20200412、
20200414 -
20200521
- 497,684,620.34 497,684,620.34 - -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 72 页 共 73 页
无影响投资者决策的其他重要信息。
泰信天天收益货币 2020年年度报告
第 73 页 共 73 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
2、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》
3、《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》
4、《泰信天天收益货币市场托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
13.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
13.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2021年 3月 29日
