景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
2020年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 3月 29日
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金
管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告............................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16
§5 托管人报告........................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 审计报告 ............................................................ 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ......................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 22
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§8 投资组合报告 ......................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 51
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 52
§9 基金份额持有人信息 ................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 53
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 53
§10 开放式基金份额变动................................................... 53
§11 重大事件揭示 ........................................................ 53
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 54
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 54
11.8 其他重大事件 .............................................................. 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 63
§13 备查文件目录 ........................................................ 63
13.1 备查文件目录 .............................................................. 63
13.2 存放地点 .................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
基金简称
景顺长城量化小盘股票
场内简称
无
基金主代码
005457
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 2月 6日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
100,162,131.71份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过量化模型精选股票，在严格控制风险的前提下，力争获
取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
1、资产配置策略:
本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，大类资产配置不作
为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳
定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估
值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做
出合适调整。
2、股票投资策略:
本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险
和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，
精选个股产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。
3、债券投资策略：
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时
对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市
场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变
化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类
资产的预期收益率，确定债券资产配置。
业绩比较基准
中证 1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投
资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨皞阳 李申
联系电话
0755-82370388 021-60637102
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电子邮箱
investor@igwfmc.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4008888606 021-60637111
传真
0755-22381339 021-60635778
注册地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第一座 21层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第一座 21层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
李进 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构
景顺长城基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一
座 21层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2020年 2019年
2018年 2月 6日（基
金合同生效日）
-2018年 12月 31日
本期已实现收益
86,373,902.12 64,536,427.03 -23,707,961.72
本期利润
74,458,900.75 120,838,127.85 -69,857,454.22
加权平均基金份额本期利润
0.4242 0.2687 -0.0857
本期加权平均净值利润率
37.20%
28.69%
-8.90%
本期基金份额净值增长率
42.45%
26.29%
-22.66%
3.1.2 期末数据和指标
2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润
39,194,995.42 -8,661,877.41 -127,177,767.35
期末可供分配基金份额利润
0.3913 -0.0233 -0.2266
期末基金资产净值
139,357,127.13 363,520,500.88 434,129,970.88
期末基金份额净值
1.3913 0.9767 0.7734
3.1.3 累计期末指标
2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率
39.13%
-2.33%
-22.66%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基
金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 4.24% 1.22% 0.45% 1.17% 3.79% 0.05%
过去六个月 18.60% 1.52% 5.00% 1.50% 13.60% 0.02%
过去一年 42.45% 1.68% 18.57% 1.64% 23.88% 0.04%
自基金合同生效起
至今
39.13% 1.56% 3.24% 1.55% 35.89% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于小盘股票的比例不
低于非现金基金资产的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，每个交易日
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日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。本基金的建仓期为自 2018年 2月 6日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投
资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：2018年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是 2018年 2 月 6日（基金合同生
效日）至 2018年 12月 31日。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2018年2月6日（基金合同生效日）至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监
会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景
顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于
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2003年 6月 9日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、
1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截至 2020年 12月 31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 111只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券
投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景
顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景
颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基
金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、
景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长
城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证
券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中
国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回
报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报
灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益
债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券
型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置
混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券
投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资
基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、
景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城
政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金、景
顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金、景顺
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长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺
长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、
景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI
中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景
泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生
活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定
期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债
债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资
基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯
利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资
基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰
申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持
有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年
持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金、景
顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐
嘉利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、景
顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合
型证券投资基金、景顺长城弘远 66个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添
利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、
景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城
中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金、景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基
金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资
基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资
基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平
衡证券投资基金。
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本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
黎 海
威
本基金的
基 金 经
理、公司
副 总 经
理、量化
及指数投
资部投资
总监
2018 年 2
月 6日
- 17年
经济学硕士，CFA。曾担任美国穆迪 KMV公
司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国
际投资管理有限公司）基金经理、主动股
票部副总裁，香港海通国际资产管理有限
公司(海通国际投资管理有限公司)量化总
监。2012年 8月加入本公司，担任量化及
ETF 投资部投资总监，自 2013 年 10 月起
担任量化及指数投资部基金经理，现担任
公司副总经理兼量化及指数投资部总监兼
量化及指数投资部基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
暂无兼任情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法
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律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理
公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，
本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债
券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执
行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和
异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机
制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，
严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在
同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公
平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监
控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1
日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合
临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解
释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，
公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节
的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 13页 共 64页
度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司
公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本期暂无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为公司旗下管理的量化产品因
申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，
以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交
易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易，但结合
交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年，新冠疫情对全球经济产生较大冲击，中国作为疫情最早得到控制的经济体，各项经
济指标持续修复。全年 GDP增长 2.3%，工业增加值累计增长 2.8%。12月 PMI指数 51.9,景气指数
持续回升。12月 PPI同比下跌 0.4%，环比上涨 1.1%；12月 CPI同比上涨 0.2%，环比上涨 0.7%。
猪价和油价拉动通胀反弹。12月 M2同比增速 10.1%，M1同比增速 8.6%，全年社会融资规模存量
同比增长 13.30%。12月末外汇储备 3.2万亿美元，汇率保持基本稳定。国内伴随着疫情受控，生
产端快速恢复，工业生产逐月反弹，受外需拉动，出口维持高景气度，而房地产投资保持着相当
韧性，带动固定资产投资企稳回升。受疫情冲击，国内消费复苏相对缓慢，12月底社会消费品零
售总额同比增长 4.6%，增速尚未恢复到疫情前的水平。随着经济企稳复苏，央行货币政策逐步回
归中性，更加注重通过改革、规范、疏通等方式降低实体企业融资成本。2020年全年 A股市场表
现强势，上证综指、沪深 300和创业板指分别上涨 13.87%、27.21%和 64.96%。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2020年度，本基金份额净值增长率为 42.45%，业绩比较基准收益率为 18.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，全年 GDP有望实现 9%左右的增长，综合 20-21两年的增长来看，处于潜在增
速水平附近，受基数影响 2021年各季度 GDP增速大体呈现出前高后低的走势，对上半年的经济高
增长已成市场共识，而下半年的经济增长情况目前仍有不少不确定性，争议焦点在于出口以及制
造业投资高景气度的可持续性、基建房地产投资回落幅度，前者的节奏取决于海外疫情的演化，
后者取决于国内的政策导向。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在产业升级的背
景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前市场整体估值仍然处于合理位置，具
有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持
价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上
选股为主以期产生长期投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规
章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募
说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽
核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及
时报送上级监管部门（如需）。
为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金
份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括：
1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括
内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。
2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，
根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更
新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。
3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同
岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。
4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和
临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护
基金份额持有人的合法权益。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险
进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的
报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做
出风险控制决策。
6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止
合规性运作风险和操作风险。
7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、
完整、准确、及时。
8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后
续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断
提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人
的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持
有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值
后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、
时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估
值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的
运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行
业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估
值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估
值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员
会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值
得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计
根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部
负责对外进行信息披露。
截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，
由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基
金管理人研究决定暂不实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
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审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2021)第 21349号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
景顺长城量化小盘股票型证券投资基金全体基金份额持有
人：
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(以下简
称“景顺长城量化小盘基金”)的财务报表，包括 2020年 12
月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了景顺长城量化小盘基金 2020 年
12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城量
化小盘基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
景顺长城量化小盘基金的基金管理人景顺长城基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城量
化小盘基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算景顺长城量化小盘基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督景顺长城量化小盘基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城量
化小盘基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城量化小盘
基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
单峰 陈薇瑶
会计师事务所的地址
中国上海市
审计报告日期
2021年 3月 24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
9,728,732.65 21,086,225.74
结算备付金
550,625.42 1,604,935.65
存出保证金
42,642.36 76,134.15
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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交易性金融资产
7.4.7.2
130,519,259.84 343,818,278.26
其中：股票投资
130,519,259.84 343,818,278.26
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
168,282.69 95,123.31
应收利息
7.4.7.5
1,223.81 5,304.20
应收股利
- -
应收申购款
36,479.18 210,789.63
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
141,047,245.95 366,896,790.94
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020 年 12 月 31 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
884,996.60 2,060,079.75
应付管理人报酬
180,624.45 464,611.84
应付托管费
30,104.07 77,435.29
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
419,006.12 699,918.60
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
175,387.58 74,244.58
负债合计
1,690,118.82 3,376,290.06
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
100,162,131.71 372,182,378.29
未分配利润
7.4.7.10
39,194,995.42 -8,661,877.41
所有者权益合计
139,357,127.13 363,520,500.88
负债和所有者权益总计
141,047,245.95 366,896,790.94
注： 报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.3913元，基金份额总额 100,162,131.71
份。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
一、收入
81,900,235.95 133,258,506.48
1.利息收入
106,619.39 231,148.63
其中：存款利息收入
7.4.7.11
106,546.87 230,974.83
债券利息收入
72.52 173.80
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
93,386,565.00 76,156,203.15
其中：股票投资收益
7.4.7.12
91,336,491.51 70,679,989.62
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
155,446.97 -8,564.89
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14
- -
股利收益
7.4.7.15
1,894,626.52 5,484,778.42
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16
-11,915,001.37 56,301,700.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.17
322,052.93 569,453.88
减：二、费用
7,441,335.20 12,420,378.63
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
3,040,642.13 6,309,182.24
2．托管费
7.4.10.2.2
506,773.80 1,051,530.34
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.18
3,708,465.34 4,859,679.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.27 0.63
7．其他费用
7.4.7.19
185,453.66 199,985.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
74,458,900.75 120,838,127.85
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
74,458,900.75 120,838,127.85
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 372,182,378.29 -8,661,877.41 363,520,500.88
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 74,458,900.75
74,458,900.75
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-272,020,246.58 -26,602,027.92 -298,622,274.50
其中：1.基金申购款
59,653,686.71 9,640,133.50 69,293,820.21
2.基金赎回款
-331,673,933.29 -36,242,161.42 -367,916,094.71
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
100,162,131.71 39,194,995.42 139,357,127.13
项目
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 561,307,738.23 -127,177,767.35 434,129,970.88
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 120,838,127.85
120,838,127.85
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-189,125,359.94 -2,322,237.91 -191,447,597.85
其中：1.基金申购款
124,580,264.53 -4,173,213.42 120,407,051.11
2.基金赎回款
-313,705,624.47 1,850,975.51 -311,854,648.96
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
372,182,378.29 -8,661,877.41 363,520,500.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
康乐
吴建军
邵媛媛
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 22页 共 64页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城量化小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 2169号《关于准予景顺长城量化小盘股票型证券投
资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,783,703,963.03元，业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0090号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》于 2018年 2月 6日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,784,551,427.10份基金份额，其中认购资金利息折合
847,464.07份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融
债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易
可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以
及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比
例为：股票投资占基金资产的比例范围为 80-95%，投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产
的 80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-20%，每个交易日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约需要缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府证券不低于基金
净资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较
基准为：中证 1000指数收益率 X95%+银行活期存款利率(税后)X5%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2021年 3月 24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城量化小盘股票型证券
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 23页 共 64页
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券投资在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于
资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资
收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂
牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款
9,728,732.65 21,086,225.74
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月至 1年
- -
存款期限 1年以上
- -
其他存款
- -
合计
9,728,732.65 21,086,225.74
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
132,282,052.89 130,519,259.84 -1,762,793.05
贵金属投资-金交所黄金
合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
132,282,052.89 130,519,259.84 -1,762,793.05
项目
上年度末
2019年 12月 31日
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 29页 共 64页
成本
公允价值
公允价值变动
股票
333,666,069.94
343,818,278.26
10,152,208.32
贵金属投资-金交所黄金
合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
333,666,069.94
343,818,278.26
10,152,208.32
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息
956.81 4,547.70
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
247.80 722.20
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
19.20 34.30
合计
1,223.81 5,304.20
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
上年度末
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 30页 共 64页
2020年 12月 31日 2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
419,006.12 699,918.60
银行间市场应付交易费用
- -
合计
419,006.12 699,918.60
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
387.58 4,244.58
应付证券出借违约金
- -
预提费用 175,000.00 70,000.00
合计
175,387.58 74,244.58
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 372,182,378.29
372,182,378.29
本期申购
59,653,686.71
59,653,686.71
本期赎回（以“-”号填列）
-331,673,933.29
-331,673,933.29
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
100,162,131.71
100,162,131.71
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 14,212,839.13 -22,874,716.54 -8,661,877.41
本期利润
86,373,902.12 -11,915,001.37 74,458,900.75
本期基金份额交易
产生的变动数
-41,731,410.09 15,129,382.17 -26,602,027.92
其中：基金申购款
14,810,663.35 -5,170,529.85 9,640,133.50
基金赎回款
-56,542,073.44 20,299,912.02 -36,242,161.42
本期已分配利润
- - -
本期末
58,855,331.16 -19,660,335.74 39,194,995.42
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 31页 共 64页
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入
92,550.62 209,785.26
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
12,811.00 19,101.62
其他
1,185.25 2,087.95
合计
106,546.87 230,974.83
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
卖出股票成交总额
1,305,422,135.65
1,640,792,086.69
减：卖出股票成本总额
1,214,085,644.14
1,570,112,097.07
买卖股票差价收入
91,336,491.51
70,679,989.62
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
576,421.66 362,614.00
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
420,900.00 371,000.00
减：应收利息总额
74.69 178.89
买卖债券差价收入
155,446.97 -8,564.89
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收益
1,894,626.52 5,484,778.42
其中：证券出借权益补偿收入
- -
基金投资产生的股利收益
- -
合计
1,894,626.52 5,484,778.42
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 32页 共 64页
12月 31日
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-11,915,001.37 56,301,700.82
股票投资
-11,915,001.37 56,301,700.82
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-11,915,001.37 56,301,700.82
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入
308,395.79 467,505.58
基金转换费收入
13,657.14 101,948.30
合计
322,052.93 569,453.88
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。
2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用
3,708,465.34 4,859,679.82
银行间市场交易费用
- -
合计
3,708,465.34 4,859,679.82
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用
55,000.00 70,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 33页 共 64页
银行划款手续费 10,093.66 9,625.60
其他 360.00 360.00
合计
185,453.66 199,985.60
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
长城证券 21,386,770.50 0.93
370,666,349.02 12.00
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 34页 共 64页
长城证券 19,917.62 0.93
18,985.69 4.53
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
长城证券 345,201.27 12.00
197,421.12 28.21
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
3,040,642.13 6,309,182.24
其中：支付销售机构的客户维护费
1,378,183.37
3,034,480.17
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
506,773.80 1,051,530.34
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 35页 共 64页
券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行-活期
9,728,732.65
92,550.62
21,086,225.74
209,785.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
003030 祖名股份 2020年 12月 25日 2021年 1月 6日 新股流通受限 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031 中瓷电子 2020年 12月 24日 2021年 1月 4日 新股流通受限 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300860 锋尚文化 2020年 8月 6日 2021年 2月 24日 新股流通受限 138.02 126.67 45 6,210.90 5,700.15 -
300861 美畅股份 2020年 8月 6日 2021年 2月 24日 新股流通受限 43.76 51.10 132 5,776.32 6,745.20 -
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 36页 共 64页
300864 南大环境 2020年 8月 13日 2021年 2月 25日 新股流通受限 71.71 90.85 91 6,525.61 8,267.35 -
300867 圣元环保 2020年 8月 12日 2021年 3月 3日 新股流通受限 19.34 31.97 600 11,604.00 19,182.00 -
300868 杰美特 2020年 8月 12日 2021年 2月 24日 新股流通受限 41.26 43.28 200 8,252.00 8,656.00 -
300872 天阳科技 2020年 8月 14日 2021年 2月 25日 新股流通受限 21.34 37.84 353 7,533.02 13,357.52 -
300873 海晨股份 2020年 8月 14日 2021年 3月 2日 新股流通受限 30.72 41.32 224 6,881.28 9,255.68 -
300877 金春股份 2020年 8月 17日 2021年 3月 3日 新股流通受限 30.54 50.85 290 8,856.60 14,746.50 -
300878 维康药业 2020年 8月 17日 2021年 3月 3日 新股流通受限 41.34 48.72 212 8,764.08 10,328.64 -
300879 大叶股份 2020年 8月 25日 2021年 3月 1日 新股流通受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300886 华业香料 2020年 9月 8日 2021年 3月 16日 新股流通受限 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300887 谱尼测试 2020年 9月 9日 2021年 3月 16日 新股流通受限 44.47 74.52 124 5,514.28 9,240.48 -
300889 爱克股份 2020年 9月 9日 2021年 3月 16日 新股流通受限 27.97 30.12 227 6,349.19 6,837.24 -
300890 翔丰华 2020年 9月 10日 2021年 3月 18日 新股流通受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891 惠云钛业 2020年 9月 10日 2021年 3月 17日 新股流通受限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300892 品渥食品 2020年 9月 11日 2021年 3月 24日 新股流通受限 26.66 60.01 181 4,825.46 10,861.81 -
300893 松原股份 2020年 9月 17日 2021年 3月 24日 新股流通受限 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300894 火星人 2020年 12月 24日 2021年 6月 30日 新股流通受限 14.07 36.97 419 5,895.33 15,490.43 -
300895 铜牛信息 2020年 9月 17日 2021年 3月 24日 新股流通受限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300896 爱美客 2020年 9月 21日 2021年 3月 29日 新股流通受限 118.27 603.36 52 6,150.04 31,374.72 -
300898 熊猫乳品 2020年 10月 9日 2021年 4月 16日 新股流通受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300900 广联航空 2020年 10月 19日 2021年 4月 29日 新股流通受限 17.87 33.16 445 7,952.15 14,756.20 -
300902 国安达 2020年 10月 22日 2021年 4月 29日 新股流通受限 15.38 24.26 502 7,720.76 12,178.52 -
300908 仲景食品 2020年 11月 13日 2021年 5月 24日 新股流通受限 39.74 60.44 125 4,967.50 7,555.00 -
300909 汇创达 2020年 11月 11日 2021年 5月 18日 新股流通受限 29.57 40.67 232 6,860.24 9,435.44 -
300911 亿田智能 2020年 11月 24日 2021年 6月 3日 新股流通受限 24.35 33.06 228 5,551.80 7,537.68 -
300917 特发服务 2020年 12月 14日 2021年 6月 21日 新股流通受限 18.78 31.94 277 5,202.06 8,847.38 -
300918 南山智尚 2020年 12月 15日 2021年 6月 22日 新股流通受限 4.97 8.94 999 4,965.03 8,931.06 -
300919 中伟股份 2020年 12月 15日 2021年 6月 23日 新股流通受限 24.60 61.51 177 4,354.20 10,887.27 -
300920 润阳科技 2020年 12月 17日 2021年 6月 25日 新股流通受限 26.93 34.13 1,626 43,788.18 55,495.38 -
300922 天秦装备 2020年 12月 18日 2021年 6月 25日 新股流通受限 16.05 31.58 284 4,558.20 8,968.72 -
300925 法本信息 2020年 12月 21日 2021年 6月 30日 新股流通受限 20.08 37.33 244 4,899.52 9,108.52 -
300927 江天化学 2020年 12月 29日 2021年 1月 7日 新股流通受限 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300927 江天化学 2020年 12月 29日 2021年 7月 7日 新股流通受限 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
601995 中金公司 2020年 10月 22日 2021年 5月 6日 新股流通受限 28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 -
605277 新亚电子 2020年 12月 25日 2021年 1月 6日 新股流通受限 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
688221 前沿生物 2020年 10月 20日 2021年 4月 28日 新股流通受限 20.50 17.15 3,183 65,251.50 54,588.45 -
688308 欧科亿 2020年 12月 3日 2021年 6月 10日 新股流通受限 23.99 23.41 1,843 44,213.57 43,144.63 -
688338 赛科希德 2020年 7月 27日 2021年 2月 8日 新股流通受限 50.35 54.59 1,450 73,007.50 79,155.50 -
688526 科前生物 2020年 9月 15日 2021年 3月 22日 新股流通受限 11.69 39.24 5,203 60,823.07 204,165.72 -
688561 奇安信 2020年 7月 16日 2021年 1月 22日 新股流通受限 56.10 122.83 2,480 139,128.00 304,618.40 -
688617 惠泰医疗 2020年 12月 30日 2021年 1月 7日 新股流通受限 74.46 74.46 602 44,824.92 44,824.92 -
688679 通源环境 2020年 12月 16日 2021年 6月 25日 新股流通受限 12.05 13.49 3,139 37,824.95 42,345.11 -
688686 奥普特 2020年 12月 24日 2021年 6月 30日 新股流通受限 78.49 170.53 660 51,803.40 112,549.80 -
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 37页 共 64页
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置
不低于 6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会
为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和
及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管
理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 38页 共 64页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资
产支持证券（上年末：同）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 39页 共 64页
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 9,728,732.65 - - - - - 9,728,732.65
结算备付金 550,625.42 - - - - - 550,625.42
存出保证金 42,642.36 - - - - - 42,642.36
交易性金融资产 - - - - - 130,519,259.84 130,519,259.84
应收利息 - - - - - 1,223.81 1,223.81
应收申购款 - - - - - 36,479.18 36,479.18
应收证券清算款 - - - - - 168,282.69 168,282.69
资产总计
10,322,000.43 - - - - 130,725,245.52 141,047,245.95
负债
应付赎回款 - - - - - 884,996.60 884,996.60
应付管理人报酬 - - - - - 180,624.45 180,624.45
应付托管费 - - - - - 30,104.07 30,104.07
应付交易费用 - - - - - 419,006.12 419,006.12
其他负债 - - - - - 175,387.58 175,387.58
负债总计
- - - - - 1,690,118.82 1,690,118.82
利率敏感度缺口
10,322,000.43 - - - - - -
上年度末
2019年 12月 31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 21,086,225.74 - - - - - 21,086,225.74
结算备付金 1,604,935.65 - - - - - 1,604,935.65
存出保证金 76,134.15 - - - - - 76,134.15
交易性金融资产 - - - - - 343,818,278.26 343,818,278.26
应收利息 - - - - - 5,304.20 5,304.20
应收申购款 - - - - - 210,789.63 210,789.63
应收证券清算款 - - - - - 95,123.31 95,123.31
资产总计
22,767,295.54
-
-
-
-
344,129,495.40
366,896,790.94
负债
应付赎回款 - - - - - 2,060,079.75 2,060,079.75
应付管理人报酬 - - - - - 464,611.84 464,611.84
应付托管费 - - - - - 77,435.29 77,435.29
应付交易费用 - - - - - 699,918.60 699,918.60
其他负债 - - - - - 74,244.58 74,244.58
负债总计
- - - -
-
3,376,290.06
3,376,290.06
利率敏感度缺口
22,767,295.54
-
-
-
-
-
-
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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无重大影响（上年末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
130,519,259.84
93.66
343,818,278.26
94.58
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
130,519,259.84 93.66
343,818,278.26 94.58
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）
上年度末 （2019年 12月 31日 ）
分析
沪深 300指数上升 5% 6,946,974.22 17,493,679.60
沪深 300指数下降 5% -6,946,974.22 -17,493,679.60
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 127,454,034.53元，属于第二层次的余额为 3,065,225.31元，无属于第三
层次的余额(2019年 12月 31日：第一层次 338,869,163.44元，第二层次 4,949,114.82元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
130,519,259.84 92.54
其中：股票
130,519,259.84 92.54
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,279,358.07 7.29
8 其他各项资产
248,628.04 0.18
9 合计
141,047,245.95 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
576,810.00 0.41
B
采矿业
4,073,918.00 2.92
C
制造业
94,329,838.97 67.69
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,047,189.00 3.62
E
建筑业
879,326.00 0.63
F
批发和零售业
1,816,120.81 1.30
G
交通运输、仓储和邮政业
1,952,363.68 1.40
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
9,461,486.58 6.79
J
金融业
3,492,850.21 2.51
K
房地产业
1,184,789.38 0.85
L
租赁和商务服务业
2,498,032.00 1.79
M
科学研究和技术服务业
150,656.48 0.11
N
水利、环境和公共设施管理业
69,794.46 0.05
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,504,172.12 1.80
R
文化、体育和娱乐业
2,481,912.15 1.78
S
综合
- -
合计
130,519,259.84 93.66
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601222 林洋能源 359,700 2,848,824.00 2.04
2 603686 龙马环卫 166,300 2,674,104.00 1.92
3 600711 盛屯矿业 288,200 2,639,912.00 1.89
4 300119 瑞普生物 123,700 2,335,456.00 1.68
5 002641 永高股份 360,900 2,302,542.00 1.65
6 603882 金域医学 16,201 2,075,672.12 1.49
7 002539 云图控股 271,000 2,002,690.00 1.44
8 002139 拓邦股份 246,300 1,997,493.00 1.43
9 000690 宝新能源 268,800 1,962,240.00 1.41
10 600742 一汽富维 192,160 1,929,286.40 1.38
11 603871 嘉友国际 85,800 1,845,558.00 1.32
12 002056 横店东磁 121,204 1,841,088.76 1.32
13 600461 洪城水业 271,700 1,836,692.00 1.32
14 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.23
15 603886 元祖股份 96,700 1,647,768.00 1.18
16 002726 龙大肉食 128,200 1,640,960.00 1.18
17 300101 振芯科技 101,600 1,637,792.00 1.18
18 601858 中国科传 159,000 1,504,140.00 1.08
19 002669 康达新材 91,200 1,502,064.00 1.08
20 000026 飞亚达 131,300 1,500,759.00 1.08
21 300740 御家汇 82,500 1,493,250.00 1.07
22 603258 电魂网络 47,300 1,488,531.00 1.07
23 603238 诺邦股份 46,200 1,466,850.00 1.05
24 300773 拉卡拉 46,800 1,400,256.00 1.00
25 600507 方大特钢 201,700 1,399,798.00 1.00
26 300058 蓝色光标 228,900 1,373,400.00 0.99
27 300724 捷佳伟创 9,300 1,354,080.00 0.97
28 601377 兴业证券 155,400 1,348,872.00 0.97
29 000902 新洋丰 82,900 1,326,400.00 0.95
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
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30 002335 科华数据 58,620 1,309,570.80 0.94
31 002614 奥佳华 96,946 1,303,923.70 0.94
32 000951 中国重汽 41,400 1,302,444.00 0.93
33 603912 佳力图 90,700 1,298,824.00 0.93
34 603881 数据港 21,600 1,298,376.00 0.93
35 300548 博创科技 37,051 1,283,817.15 0.92
36 300696 爱乐达 23,400 1,278,810.00 0.92
37 688015 交控科技 33,944 1,274,257.76 0.91
38 300666 江丰电子 25,400 1,257,554.00 0.90
39 600096 云天化 207,000 1,256,490.00 0.90
40 603600 永艺股份 94,100 1,249,648.00 0.90
41 300378 鼎捷软件 45,400 1,237,150.00 0.89
42 000600 建投能源 212,400 1,191,564.00 0.86
43 603606 东方电缆 46,200 1,152,690.00 0.83
44 002100 天康生物 108,800 1,152,192.00 0.83
45 300073 当升科技 17,700 1,147,845.00 0.82
46 002878 元隆雅图 54,700 1,124,632.00 0.81
47 300415 伊之密 82,800 1,108,692.00 0.80
48 300327 中颖电子 34,000 1,107,720.00 0.79
49 603661 恒林股份 20,100 1,092,234.00 0.78
50 300259 新天科技 219,600 1,091,412.00 0.78
51 601615 明阳智能 56,600 1,074,268.00 0.77
52 300639 凯普生物 28,200 1,059,756.00 0.76
53 600206 有研新材 78,700 1,051,432.00 0.75
54 300394 天孚通信 19,700 1,050,601.00 0.75
55 688019 安集科技 3,500 1,042,300.00 0.75
56 603626 科森科技 90,100 1,037,051.00 0.74
57 002382 蓝帆医疗 49,100 1,035,519.00 0.74
58 603787 新日股份 34,800 1,029,732.00 0.74
59 603378 亚士创能 23,500 1,003,685.00 0.72
60 603566 普莱柯 47,800 990,894.00 0.71
61 002446 盛路通信 145,600 988,624.00 0.71
62 601900 南方传媒 117,400 972,072.00 0.70
63 002138 顺络电子 39,600 970,992.00 0.70
64 600764 中国海防 26,800 970,428.00 0.70
65 603301 振德医疗 14,600 912,938.00 0.66
66 002332 仙琚制药 67,000 895,120.00 0.64
67 601117 中国化学 149,800 879,326.00 0.63
68 603612 索通发展 62,800 858,476.00 0.62
69 603901 永创智能 97,800 853,794.00 0.61
70 600330 天通股份 82,400 833,888.00 0.60
71 300395 菲利华 13,900 831,637.00 0.60
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 46页 共 64页
72 000921 海信家电 57,700 831,457.00 0.60
73 600779 水井坊 10,000 830,200.00 0.60
74 300132 青松股份 42,100 791,059.00 0.57
75 002022 科华生物 51,300 791,046.00 0.57
76 601666 平煤股份 132,900 788,097.00 0.57
77 300299 富春股份 103,100 783,560.00 0.56
78 600782 新钢股份 167,200 767,448.00 0.55
79 603916 苏博特 33,200 762,604.00 0.55
80 603043 广州酒家 18,000 697,140.00 0.50
81 300339 润和软件 69,600 681,384.00 0.49
82 600966 博汇纸业 44,700 671,841.00 0.48
83 603801 志邦家居 19,000 655,690.00 0.47
84 002155 湖南黄金 75,900 645,909.00 0.46
85 000049 德赛电池 9,357 632,533.20 0.45
86 600459 贵研铂业 24,500 630,875.00 0.45
87 600803 新奥股份 45,900 623,781.00 0.45
88 603313 梦百合 18,900 612,738.00 0.44
89 300617 安靠智电 12,000 596,760.00 0.43
90 603601 再升科技 43,000 586,950.00 0.42
91 002318 久立特材 53,300 580,970.00 0.42
92 300511 雪榕生物 44,200 576,810.00 0.41
93 002367 康力电梯 56,200 552,446.00 0.40
94 600185 格力地产 85,100 549,746.00 0.39
95 300224 正海磁材 43,300 541,683.00 0.39
96 600223 鲁商发展 63,500 541,020.00 0.39
97 002970 锐明技术 9,900 524,799.00 0.38
98 603208 江山欧派 4,800 505,200.00 0.36
99 002043 兔 宝 宝 54,100 485,277.00 0.35
100 600480 凌云股份 55,700 483,476.00 0.35
101 002459 晶澳科技 11,100 451,992.00 0.32
102 000932 华菱钢铁 94,400 451,232.00 0.32
103 300578 会畅通讯 11,100 444,666.00 0.32
104 300729 乐歌股份 10,300 437,544.00 0.31
105 300677 英科医疗 2,600 437,190.00 0.31
106 603348 文灿股份 15,700 430,180.00 0.31
107 300244 迪安诊断 12,500 428,500.00 0.31
108 002609 捷顺科技 44,100 410,571.00 0.29
109 603728 鸣志电器 23,800 370,804.00 0.27
110 002803 吉宏股份 9,500 306,280.00 0.22
111 601677 明泰铝业 21,600 305,424.00 0.22
112 600765 中航重机 12,200 305,000.00 0.22
113 688561 奇安信 2,480 304,618.40 0.22
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 47页 共 64页
114 002441 众业达 37,500 304,500.00 0.22
115 000799 酒鬼酒 1,900 297,350.00 0.21
116 688116 天奈科技 4,700 291,400.00 0.21
117 600285 羚锐制药 34,000 287,980.00 0.21
118 603990 麦迪科技 8,800 282,744.00 0.20
119 688321 微芯生物 7,600 281,276.00 0.20
120 300007 汉威科技 17,800 276,968.00 0.20
121 300770 新媒股份 3,900 274,170.00 0.20
122 603416 信捷电气 3,000 272,520.00 0.20
123 603456 九洲药业 7,100 254,180.00 0.18
124 600958 东方证券 21,800 253,534.00 0.18
125 603520 司太立 3,800 250,154.00 0.18
126 002036 联创电子 23,900 247,126.00 0.18
127 603186 华正新材 7,100 231,318.00 0.17
128 002960 青鸟消防 5,700 213,237.00 0.15
129 002829 星网宇达 4,900 211,582.00 0.15
130 688526 科前生物 5,203 204,165.72 0.15
131 600867 通化东宝 13,200 176,616.00 0.13
132 300655 晶瑞股份 4,900 167,384.00 0.12
133 002603 以岭药业 6,500 165,750.00 0.12
134 603323 苏农银行 33,200 164,672.00 0.12
135 002567 唐人神 20,300 160,979.00 0.12
136 002080 中材科技 6,349 153,518.82 0.11
137 300792 壹网壹创 1,300 143,533.00 0.10
138 300676 华大基因 1,100 141,416.00 0.10
139 688196 卓越新能 2,300 139,334.00 0.10
140 300123 亚光科技 10,500 131,250.00 0.09
141 603005 晶方科技 1,900 122,284.00 0.09
142 300373 扬杰科技 2,600 115,492.00 0.08
143 300229 拓尔思 13,700 114,532.00 0.08
144 688686 奥普特 660 112,549.80 0.08
145 603180 金牌厨柜 2,200 109,890.00 0.08
146 603877 太平鸟 3,600 108,000.00 0.08
147 000550 江铃汽车 5,200 107,328.00 0.08
148 002930 宏川智慧 5,000 97,550.00 0.07
149 300129 泰胜风能 12,100 91,960.00 0.07
150 600114 东睦股份 11,500 89,700.00 0.06
151 600622 光大嘉宝 25,200 85,176.00 0.06
152 603587 地素时尚 4,400 83,908.00 0.06
153 688338 赛科希德 1,450 79,155.50 0.06
154 300459 金科文化 23,900 76,241.00 0.05
155 300010 豆神教育 7,200 70,272.00 0.05
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 48页 共 64页
156 002216 三全食品 2,700 70,065.00 0.05
157 600804 鹏博士 9,100 61,152.00 0.04
158 600521 华海药业 1,800 60,858.00 0.04
159 002015 协鑫能科 9,100 56,693.00 0.04
160 300920 润阳科技 1,626 55,495.38 0.04
161 688221 前沿生物 3,183 54,588.45 0.04
162 300233 金城医药 2,800 53,340.00 0.04
163 002838 道恩股份 2,000 51,480.00 0.04
164 688617 惠泰医疗 602 44,824.92 0.03
165 688308 欧科亿 1,843 43,144.63 0.03
166 603113 金能科技 2,600 42,510.00 0.03
167 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.03
168 300725 药石科技 300 41,400.00 0.03
169 688012 中微公司 200 31,518.00 0.02
170 300896 爱美客 52 31,374.72 0.02
171 300659 中孚信息 600 29,448.00 0.02
172 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
173 002237 恒邦股份 2,000 25,980.00 0.02
174 002312 三泰控股 4,000 22,920.00 0.02
175 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.02
176 300867 圣元环保 600 19,182.00 0.01
177 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
178 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
179 300095 华伍股份 1,800 18,450.00 0.01
180 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
181 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
182 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
183 300894 火星人 419 15,490.43 0.01
184 300900 广联航空 445 14,756.20 0.01
185 300877 金春股份 290 14,746.50 0.01
186 002950 奥美医疗 700 14,217.00 0.01
187 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
188 300872 天阳科技 353 13,357.52 0.01
189 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
190 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
191 300902 国安达 502 12,178.52 0.01
192 600109 国金证券 700 11,389.00 0.01
193 300919 中伟股份 177 10,887.27 0.01
194 300892 品渥食品 181 10,861.81 0.01
195 300878 维康药业 212 10,328.64 0.01
196 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01
197 300909 汇创达 232 9,435.44 0.01
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 49页 共 64页
198 300873 海晨股份 224 9,255.68 0.01
199 300887 谱尼测试 124 9,240.48 0.01
200 300925 法本信息 244 9,108.52 0.01
201 300922 天秦装备 284 8,968.72 0.01
202 300918 南山智尚 999 8,931.06 0.01
203 300917 特发服务 277 8,847.38 0.01
204 300868 杰美特 200 8,656.00 0.01
205 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
206 300864 南大环境 91 8,267.35 0.01
207 300908 仲景食品 125 7,555.00 0.01
208 300911 亿田智能 228 7,537.68 0.01
209 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
210 300889 爱克股份 227 6,837.24 0.00
211 300861 美畅股份 132 6,745.20 0.00
212 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
213 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
214 300860 锋尚文化 45 5,700.15 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600846 同济科技 9,775,975.06 2.69
2 601858 中国科传 8,542,310.77 2.35
3 002241 歌尔股份 7,177,864.00 1.97
4 002090 金智科技 6,884,979.70 1.89
5 603313 梦百合 6,631,087.95 1.82
6 600064 南京高科 6,455,881.40 1.78
7 603363 傲农生物 6,422,636.70 1.77
8 300367 ST网力 6,292,372.00 1.73
9 300119 瑞普生物 6,249,997.00 1.72
10 002897 意华股份 6,200,314.00 1.71
11 002366 台海核电 6,040,852.00 1.66
12 002124 天邦股份 5,969,313.00 1.64
13 300497 富祥药业 5,913,800.19 1.63
14 002611 东方精工 5,870,636.00 1.61
15 002878 元隆雅图 5,862,411.00 1.61
16 002649 博彦科技 5,838,311.00 1.61
17 601900 南方传媒 5,781,877.90 1.59
18 000932 华菱钢铁 5,714,270.60 1.57
19 000555 神州信息 5,660,009.00 1.56
20 002043 兔 宝 宝 5,605,658.97 1.54
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 50页 共 64页
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002734 利民股份 13,746,280.75 3.78
2 000829 天音控股 13,519,247.35 3.72
3 000739 普洛药业 12,757,747.24 3.51
4 300118 东方日升 11,805,085.11 3.25
5 600720 祁连山 11,405,524.43 3.14
6 601900 南方传媒 11,026,914.40 3.03
7 600459 贵研铂业 10,861,377.88 2.99
8 002649 博彦科技 10,574,564.66 2.91
9 002441 众业达 10,468,386.46 2.88
10 601858 中国科传 10,370,356.38 2.85
11 002539 云图控股 10,138,203.00 2.79
12 603444 吉比特 10,008,909.00 2.75
13 300034 钢研高纳 9,853,808.64 2.71
14 601058 赛轮轮胎 9,607,957.20 2.64
15 300130 新国都 9,454,447.92 2.60
16 002462 嘉事堂 9,267,167.00 2.55
17 000036 华联控股 9,197,877.51 2.53
18 600846 同济科技 9,170,871.87 2.52
19 600971 恒源煤电 8,976,669.31 2.47
20 002028 思源电气 8,504,398.79 2.34
21 002088 鲁阳节能 8,371,667.06 2.30
22 300628 亿联网络 8,356,969.12 2.30
23 300638 广和通 8,297,124.99 2.28
24 603363 傲农生物 8,254,262.11 2.27
25 600643 爱建集团 8,001,386.77 2.20
26 000666 经纬纺机 7,873,131.87 2.17
27 000888 峨眉山Ａ 7,864,052.16 2.16
28 002241 歌尔股份 7,695,435.37 2.12
29 002531 天顺风能 7,548,579.00 2.08
30 002090 金智科技 7,543,841.98 2.08
31 603313 梦百合 7,446,366.10 2.05
32 300332 天壕环境 7,358,025.00 2.02
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,012,701,627.09
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 51页 共 64页
卖出股票收入（成交）总额
1,305,422,135.65
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数
量），未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交
易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股
指期货、国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交
易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 52页 共 64页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
42,642.36
2
应收证券清算款
168,282.69
3
应收股利
-
4
应收利息
1,223.81
5
应收申购款
36,479.18
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
248,628.04
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
12,153 8,241.76 - -
100,162,131.71 100.00
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 53页 共 64页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
452,735.92 0.45
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 2月 6日）基金份额总额
1,784,551,427.10
本报告期期初基金份额总额
372,182,378.29
本报告期基金总申购份额
59,653,686.71
减：本报告期基金总赎回份额
331,673,933.29
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
100,162,131.71
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2020年 1 月 22日发布公告，因丁益董事长退休，由本公司总经理康
乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于 2020年 9月 12日发布公告，经景顺长城
基金管理有限公司董事会审议通过，聘任李进先生担任本公司董事长。本基金管理人于 2020
年 10月 16日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表
人变更为李进先生。
2、本基金管理人于 2020年 3月 6日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任李黎女士担任本公司副总经理。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 54页 共 64页
3、本基金管理人于 2020年 5 月 28日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审
议通过，同意吴建军先生辞去本公司首席信息官一职，聘任张明先生担任本公司首席信息官。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深
圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产
的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存
托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规定，
经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司对本基金参与存
托凭证投资修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资
策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、基金招募说明书（更新）、产品资料概要
中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的
事项，修订自 2020年 11月 4日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020年 11月
4 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同等法律文件的公
告》。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）已经连续 3 年为本基金提供审
计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 55,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人分管副总经理由于信息技术业务人员未对系统测试结果进行审
查，致使公司旗下个别基金出现拉抬股价的异常交易情形，收到深圳证监局监管谈话的决定。
本报告期内，本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 55页 共 64页
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券股
份有限公司
1
274,655,185.18
11.93%
255,788.23
11.93%
-
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
244,946,329.48
10.64%
228,113.71
10.64%
-
光大证券股
份有限公司
2
228,255,028.01
9.92%
212,575.39
9.92%
-
中信证券股
份有限公司
3
205,222,251.67
8.92%
191,124.06
8.92%
-
中泰证券股
份有限公司
2
190,778,328.23
8.29%
177,673.93
8.29%
本期
退租 1
个
国泰君安证
券股份有限
公司
1
170,622,510.92
7.41%
158,902.98
7.41%
-
广发证券股
份有限公司
1
159,181,846.51
6.92%
148,244.56
6.92%
-
中银国际证
券股份有限
公司
1
145,400,609.53
6.32%
135,412.04
6.32%
-
汇丰前海证
券有限责任
公司
1
143,897,857.29
6.25%
134,012.34
6.25%
-
国信证券股
份有限公司
2
132,035,141.37
5.74%
122,964.14
5.74%
-
西部证券股
份有限公司
2
85,320,610.27
3.71%
79,459.79
3.71%
-
招商证券股
份有限公司
1
71,307,409.94
3.10%
66,410.16
3.10%
-
华创证券有
限责任公司
1
66,388,967.90
2.88%
61,828.32
2.88%
-
东北证券股
份有限公司
1
51,475,563.19
2.24%
47,938.40
2.24%
-
中国国际金
融股份有限
公司
1
48,421,929.15
2.10%
45,096.25
2.10%
-
东方证券股
份有限公司
1
43,564,651.50
1.89%
40,571.73
1.89%
-
长城证券股
份有限公司
2
21,386,770.50
0.93%
19,917.62
0.93%
-
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 56页 共 64页
方正证券股
份有限公司
1
15,580,882.86
0.68%
14,510.65
0.68%
-
渤海证券股
份有限公司
2
2,546,461.74
0.11%
2,371.48
0.11%
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
239,498.19
0.01%
223.04
0.01%
-
天风证券股
份有限公司
1
50,951.07
0.00%
47.43
0.00%
-
安信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
本期
新增
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全
面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供
专门研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证
券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券股份
有限公司
- -
- -
- -
西藏东方财富
证券股份有限
公司
- -
- -
- -
光大证券股份
有限公司
- -
- -
- -
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 57页 共 64页
中信证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中泰证券股份
有限公司
- -
- -
- -
国泰君安证券
股份有限公司
- -
- -
- -
广发证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中银国际证券
股份有限公司
- -
- -
- -
汇丰前海证券
有限责任公司
144,675.24 25.10%
- -
- -
国信证券股份
有限公司
- -
- -
- -
西部证券股份
有限公司
- -
- -
- -
招商证券股份
有限公司
- -
- -
- -
华创证券有限
责任公司
- -
- -
- -
东北证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中国国际金融
股份有限公司
- -
- -
- -
东方证券股份
有限公司
- -
- -
- -
长城证券股份
有限公司
- -
- -
- -
方正证券股份
有限公司
- -
- -
- -
渤海证券股份
有限公司
431,746.42 74.90%
- -
- -
中信建投证券
股份有限公司
- -
- -
- -
天风证券股份
有限公司
- -
- -
- -
安信证券股份
有限公司
- -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金 2019年第 4季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-21
2
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2019年第4季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-21
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 58页 共 64页
3
景顺长城基金管理有限公司关于董事
长离任及总经理代行董事长职务的公
告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-22
4
景顺长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金申购、赎回等业务安排的提
示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-30
5
景顺长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金申购、赎回等业务安排的提
示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-01-31
6
景顺长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金申购、赎回等业务安排的提
示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-02-03
7
景顺长城基金管理有限公司及全资子
公司投资旗下基金相关事宜的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-02-06
8
景顺长城基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-06
9
关于景顺长城基金管理有限公司旗下
基金调整持有停牌股票估值价格的公
告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-19
10
关于景顺长城基金管理有限公司旗下
基金持有停牌股票估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-20
11
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加鼎信汇金（北京）投资
管理有限公司基金申购及定期定额投
资申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-25
12
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加鼎信汇金（北京）投资
管理有限公司基金转换费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-25
13
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增鼎信汇金（北京）投资
管理有限公司为销售机构并开通基金
“定期定额投资业务”和基金转换业
务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-25
14
景顺长城基金管理有限公司关于推迟
披露旗下基金 2019年年度报告的公
告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-30
15
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国人寿保险股份有限
公司申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-31
16
景顺长城基金管理有限公司关于信息
技术突发事件发生时投资者可替代交
易方式的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-07
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 59页 共 64页
17
景顺长城基金管理有限公司关于终止
泰诚财富基金销售（大连）有限公司
办理相关销售业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-08
18
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加万联证券股份有限公司
基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-10
19
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增万联证券为销售机构并
开通基金“定期定额投资业务”和基
金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-10
20
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2019年年度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-20
21
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金 2019年度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-20
22
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金 2020年第 1季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-22
23
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2020年第1季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-22
24
景顺长城基金管理有限公司关于直销
网上交易系统农业银行渠道暂停支付
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-29
25
景顺长城基金管理有限公司关于直销
网上交易系统农业银行渠道恢复支付
的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-30
26
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金在招商银行开通基金“定期
定额投资业务”的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-05-14
27
景顺长城基金管理有限公司关于持续
完善客户身份信息的提示
中国证监会指定报刊及
网站
2020-05-15
28
景顺长城基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金在招商银行股份有限公
司定期定额投资最低金额限制的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-05-20
29
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国银河证券股份有限
公司基金申购及定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-05-21
30
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增中国银河证券为销售机
构并开通基金定期定额投资业务和基
金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-05-21
31
景顺长城基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员（首席信息官）变
更公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-05-28
32 景顺长城量化小盘股票型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020-05-30
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 60页 共 64页
金 2020年第 1号更新招募说明书 网站
33
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金 2020年第1号更新招募说明书摘要
中国证监会指定报刊及
网站
2020-05-30
34
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京汇成基金销售有限
公司基金申购及转换费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-06-01
35
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行手机银行基金
申购及定期定额投资申购费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-07-01
36
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-07-02
37
景顺长城基金管理有限公司关于直销
APP交易系统相关服务的提示
中国证监会指定报刊及
网站
2020-07-07
38
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-07-09
39
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中信证券等多家公司基
金申购及定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-07-20
40
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金 2020年第 2季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-07-21
41
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2020年第2季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-07-21
42
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-07-31
43
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加渤海银行基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-07-31
44
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加申万宏源西部证券有限
公司基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-08-17
45
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加申万宏源证券有限公司
基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-08-17
46
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2020年中期报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-08-24
47
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金 2020年中期报告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-08-24
48
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会指定报刊及
网站
2020-08-31
49
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金披露基金产品资料概要（更新）
中国证监会指定报刊及
网站
2020-08-31
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 61页 共 64页
的提示性公告
50
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中航证券开通基金“定期
定额投资业务”的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-09-10
51
景顺长城基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-09-12
52
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-09-19
53
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-09-24
54
关于旗下部分基金新增北京唐鼎耀华
基金销售有限公司为销售机构并开通
定期定额投资业务、转换业务及参加
申购、定期定额投资申购费率优惠的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-09-25
55
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-09-26
56
关于旗下部分基金新增腾安基金为销
售机构并开通基金“定期定额投资业
务”、基金转换业务及参加申购、定
期定额投资申购、赎回费率优惠的公
告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-10-09
57
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国建设银行基金申购
及定期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-10-12
58
景顺长城基金管理有限公司关于公司
法定代表人变更的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-10-16
59
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-10-16
60
景顺长城基金管理有限公司关于调整
个人投资者开立基金账户证件类型的
公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-10-21
61
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华鑫证券有限责任公司
申购及定期定额投资申购费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-10-23
62
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
基金 2020年第3季度报告提示性公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-10-27
63
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金 2020年第 3季度报告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-10-27
64
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-10-30
65 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 2020-11-03
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 62页 共 64页
大泰金石基金销售有限公司办理相关
销售业务的公告
网站
66
景顺长城基金管理有限公司关于修订
旗下部分公募基金基金合同等法律文
件的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-11-04
67
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金 2020年第 2号更新招募说明书
中国证监会指定报刊及
网站
2020-11-04
68
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金托管协议
中国证监会指定报刊及
网站
2020-11-04
69
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金基金合同
中国证监会指定报刊及
网站
2020-11-04
70
景顺长城量化小盘股票型证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会指定报刊及
网站
2020-11-04
71
景顺长城基金管理有限公司关于持续
完善客户身份信息的提示
中国证监会指定报刊及
网站
2020-11-05
72
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-11-13
73
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-11-26
74
景顺长城基金管理有限公司关于系统
停机维护的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-12-03
75
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加信达证券股份有限公司
基金申购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-12-15
76
景顺长城基金管理有限公司关于终止
盈信基金等公司办理相关业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-12-22
77
景顺长城基金管理有限公司关于终止
北京电盈基金销售有限公司办理旗下
基金相关销售业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-12-24
78
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-12-31
79
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加苏州银行基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-12-31
80
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国工商银行“2021倾
心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-12-31
81
景顺长城基金管理有限公司关于旗下
部分基金继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-12-31
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 63页 共 64页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存
托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规定，
经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司对本基金参与存
托凭证投资修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资
策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、基金招募说明书（更新）、产品资料概要
中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的
事项，修订自 2020年 11月 4日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020年 11月
4日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同等法律文件的公
告》。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城量化小盘股票型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城量化小盘股票型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
13.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城量化小盘股票 2020年年度报告
第 64页 共 64页
景顺长城基金管理有限公司
2021年 3月 29日
