富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2020年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2021 年 03月 29 日
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基
金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2020年1月1日起至12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 14
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 20
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 58
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 58
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 58
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 59
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 59
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 61
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 66
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 73
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 73
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 73
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 73
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 73
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 73
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富安达策略精选混合
基金主代码 710002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年04月25日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,364,530.98份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险
的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估
值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基
础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定
性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内
经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、
资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断
和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收
益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配
置比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率
×45%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金。一般情况，其
风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 李理想 陆志俊
联系电话 021-61870999 95559
电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-630-6999 95559
传真 021-61870888 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区世纪大道156
8号29楼
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道156
8号29楼
中国（上海）长宁区仙霞路1
8号
邮政编码 200122 200336
法定代表人 张睿 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fadfunds.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 富安达基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1568号中
建大厦29楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
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本期已实现收益 87,257,775.10 27,143,293.55 -36,861,485.16
本期利润 77,698,196.97 114,845,135.83 -106,010,705.25
加权平均基金份额本期利润 1.1783 0.6337 -0.5509
本期加权平均净值利润率 37.60% 25.94% -23.58%
本期基金份额净值增长率 41.82% 29.07% -16.62%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 49,320,909.54 -19,038,122.80 -62,313,843.51
期末可供分配基金份额利润 1.3200 -0.1408 -0.3071
期末基金资产净值 143,485,929.53 366,141,453.67 425,709,438.92
期末基金份额净值 3.8402 2.7078 2.0979
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 298.12% 180.73% 117.50%
注：
1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 13.43% 1.09% 7.54% 0.55% 5.89% 0.54%
过去六个月 14.28% 1.27% 13.84% 0.74% 0.44% 0.53%
过去一年 41.82% 1.42% 16.76% 0.78% 25.06% 0.64%
过去三年 52.63% 1.19% 24.35% 0.74% 28.28% 0.45%
过去五年 104.09% 1.10% 33.07% 0.68% 71.02% 0.42%
自基金合同 298.12% 1.52% 79.31% 0.80% 218.8 0.72%
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生效起至今 1%
注：
1．本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×上证国债指数，
2．本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =55%×[沪深300指数t÷沪深300指数(t-1)-1]+45％×[上证国债指数t÷
上证国债指数(t-1)-1]
Benchmark t =(1+ Return t)×Benchmark(t-1)
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京
市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办
公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、
稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供
卓越的理财服务。
截至2020年12月31日，公司共管理十五只开放式基金：富安达优势成长混合型证券
投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券
投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券
投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型
证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置
混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯债
债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混合
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型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主题
混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
李守
峰
本基金的基金经理
2018-
11-30
-
10
年
博士。历任万联证券研究
所医药研究员。2013年3月
加入富安达基金管理有限
公司任行业研究员。2015
年12月起担任富安达健康
人生灵活配置混合型基
金、富安达策略精选灵活
配置混合型基金的基金经
理。
朱义
本基金的基金经理，公司
研究发展部总监助理
2019-
09-10
-
17
年
硕士。历任金元顺安基金
管理有限公司风险管理专
员；上投摩根基金管理有
限公司高级风险管理经
理；富安达基金管理有限
公司监察稽核部副总监、
研究发展部研究总监助理
兼基金经理助理。2018年4
月起任富安达长盈灵活配
置混合型基金、富安达新
动力灵活配置混合型基
金、富安达行业轮动灵活
配置混合型基金、富安达
策略精选灵活配置混合型
基金的基金经理。
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毛矛 本基金的基金经理
2015-
05-12
2020-
08-10
16
年
硕士。历任中华资源（香
港）有限公司交易员；易
唯思商务咨询有限公司投
资分析师；光大保德信基
金管理有限公司行业研究
员。2012年4月加入富安达
基金管理有限公司任高级
行业研究员兼基金经理助
理。2015年5月起任富安达
策略精选灵活配置混合型
基金、富安达健康人生灵
活配置混合型基金的基金
经理(2015年11月25日至2
016年12月16日期间)、富
安达新动力灵活配置混合
型基金、富安达消费主题
灵活配置混合型基金、富
安达行业轮动灵活配置混
合型基金的基金经理。
注：
1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金
经理，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富
安达策略精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金
投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
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本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
虽然今年一季度国内爆发新冠疫情，但在全球货币政策宽松大环境下，随着疫情控
制，宏观经济逐季恢复，证券市场也在流动性推动下涨幅较好。本基金一直保持较高权
益类仓位，在上半年主要配置在消费、医药和科技等领域，取得不错投资收益。下半年
随着边际流动性收紧，部分业绩不达预期的科技类公司跌幅较大。本基金虽然有所调整，
转投顺周期类个股，但仍因配置比例偏低，拖累整体基金净值表现。第四季度后，随着
各国"碳中和"政策以及我国新能源发展长期规划的推出，本基金增配了光伏、新能源汽
车产业链等相关公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达策略精选混合基金份额净值为3.8402元，本报告期内，基金份
额净值增长率为41.82%，同期业绩比较基准收益率为16.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内宏观经济持续改善，但是以社融为代表的流动性数据已经出现边际收紧现象。
虽然中央经济工作会议坚持货币政策不急转弯，但预计过去两年特别宽松的流动性环境
已基本结束。因此在行业配置和个股选择上，我们更看重上市公司盈利增长的确定性和
持续性。从中长期维度我们依然看好消费、医疗服务、新能源、高端制造等优秀赛道头
部公司的投资机会。我们仍将聚焦于相关领域个股挖掘，尽力为基金持有人获取良好的
投资回报。
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人持续推进内控体系和机制建设，强化内部管理，不断提升自身合规风
控能力。报告期内，公司进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，强化内控基础
建设；牵头开展了多形式的合规培训，强化员工职业道德教育和合规意识培育，从源头
上防范合规风险；建立健全防控内幕交易机制，确保基金投资的独立性、公平性和合规
性；加强业务日常合规审核和合规监测，并加大对重要业务和关键业务环节的监督检查，
确保各项法规和管理制度有效落实，使业务在可稽可控的范围内有序开展。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额
持有人利益。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
建立健全全面风险管理体系，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防
范和化解经营风险，充分保护基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员
由基金经理、以及研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定指派人员担
任委员组成，公司其他高级管理人员可列席参会。估值委员会负责组织制定和适时修订
基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作
等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业
务，但需参加估值小组会议；可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，参与估值程
度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、
托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，富安达基金管理有限公司在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资
基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、
基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达策
略精选灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第22228号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了富安达策略精
选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"富
安达策略精选基金")的财务报表，包括2020年12
月31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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(二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会
(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了富
安达策略精选基金2020年12月31日的财务状况
以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
富安达策略精选基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
富安达策略精选基金的基金管理人富安达基金
管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财
务报表时，基金管理人管理层负责评估富安达策
略精选基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非
基金管理人管理层计划清算富安达策略精选基
金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管
理人治理层负责监督富安达策略精选基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对富安达策略精选基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富
安达策略精选基金不能持续经营。 (五) 评价财
务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈熹、林佳璐
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2021-03-25
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 17,532,913.56 21,793,353.76
结算备付金
220,303.74 1,080,964.23
存出保证金
63,929.44 158,841.37
交易性金融资产 7.4.7.2 114,840,427.49 305,280,673.82
其中：股票投资
114,840,427.49 290,168,173.82
基金投资
- -
债券投资
- 15,112,500.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 56,000,000.00
应收证券清算款
14,124,287.57 -
应收利息 7.4.7.5 1,049.64 230,513.25
应收股利
- -
应收申购款
58,161.48 63,728.00
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
146,841,072.92 384,608,074.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
661,107.79 12,190,819.82
应付赎回款
1,970,748.72 5,133,385.24
应付管理人报酬
179,593.46 495,759.17
应付托管费
29,932.26 82,626.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 132,007.98 232,895.53
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 381,753.18 331,134.45
负债合计
3,355,143.39 18,466,620.76
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 37,364,530.98 135,216,364.45
未分配利润 7.4.7.10 106,121,398.55 230,925,089.22
所有者权益合计
143,485,929.53 366,141,453.67
负债和所有者权益总
计
146,841,072.92 384,608,074.43
注：报告截止日2020年12月31日，基金份额净值3.8402元，基金份额总额37,364,530.98
份。
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7.2 利润表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年12月3
1日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年12月31日
一、收入
82,534,281.04 125,181,732.27
1.利息收入
619,008.64 2,115,569.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 271,861.65 361,396.05
债券利息收入
304,060.27 768,434.61
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
43,086.72 985,738.79
证券出借利息收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
91,325,971.21 35,014,165.85
其中：股票投资收益 7.4.7.12 89,940,475.80 25,645,385.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -53,289.80 827,892.68
资产支持证券投
资收益
7.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,438,785.21 8,540,887.24
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 -9,559,578.13 87,701,842.28
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 148,879.32 350,154.69
减：二、费用
4,836,084.07 10,336,596.44
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
3,135,600.90 6,644,499.04
2．托管费
7.4.10.2.
2
522,600.18 1,107,416.56
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 959,712.99 2,367,613.84
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- 217.00
7．其他费用 7.4.7.20 218,170.00 216,850.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
77,698,196.97 114,845,135.83
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
77,698,196.97 114,845,135.83
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
135,216,364.45 230,925,089.22 366,141,453.67
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
- 77,698,196.97 77,698,196.97
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-97,851,833.47 -202,501,887.64 -300,353,721.11
其中：1.基金申购
款
12,240,093.67 26,210,225.88 38,450,319.55
2.基金赎
回款
-110,091,927.14 -228,712,113.52 -338,804,040.66
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
37,364,530.98 106,121,398.55 143,485,929.53
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
202,922,603.43 222,786,835.49 425,709,438.92
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 114,845,135.83 114,845,135.83
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-67,706,238.98 -106,706,882.10 -174,413,121.08
其中：1.基金申购
款
69,193,526.30 100,921,220.16 170,114,746.46
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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2.基金赎
回款
-136,899,765.28 -207,628,102.26 -344,527,867.54
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
135,216,364.45 230,925,089.22 366,141,453.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
张睿
—————————
基金管理人负责人
孙爱民
—————————
主管会计工作负责人
孙爱民
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]193号《关于核准富安达策略精
选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币583,296,937.09元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2012)第118号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达
策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2012年4月25日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为583,363,852.64份基金份额，其中认购资金利息折合
66,915.55份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人
为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达策略精选灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、银行存款、资
产支持证券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。本基金的投资资产配置比例为：股票投资占基金资产的比例
为30-80%，债券投资占基金资产的比例为0-65%，权证投资占基金资产净值的比例为
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0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：沪深300
指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2021年3月25日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
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有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 27
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确
定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
活期存款 17,532,913.56 21,793,353.76
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以
上
- -
其他存款 - -
合计 17,532,913.56 21,793,353.76
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 88,935,632.61 114,840,427.49 25,904,794.88
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 88,935,632.61 114,840,427.49 25,904,794.88
项目
上年度末2019年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 254,763,011.01 290,168,173.82 35,405,162.81
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 15,053,289.80 15,112,500.00 59,210.20
银行间市场 - - -
合计 15,053,289.80 15,112,500.00 59,210.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 269,816,300.81 305,280,673.82 35,464,373.01
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末2020年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末2019年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 56,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 56,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应收活期存款利息 5,916.42 14,276.26
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 99.10 486.40
应收债券利息 - 219,439.73
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -4,994.88 -3,763.50
应收申购款利息 0.20 2.86
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 28.80 71.50
合计 1,049.64 230,513.25
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7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
交易所市场应付交易费用 132,007.98 232,895.53
银行间市场应付交易费用 - -
合计 132,007.98 232,895.53
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,753.18 11,134.45
应付证券出借违约金 - -
预提费用 380,000.00 320,000.00
合计 381,753.18 331,134.45
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2020年01月01日至2020年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 135,216,364.45 135,216,364.45
本期申购 12,240,093.67 12,240,093.67
本期赎回（以“-”号填列） -110,091,927.14 -110,091,927.14
本期末 37,364,530.98 37,364,530.98
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
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单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -19,038,122.80 249,963,212.02 230,925,089.22
本期利润 87,257,775.10 -9,559,578.13 77,698,196.97
本期基金份额交易产
生的变动数
-18,898,742.76 -183,603,144.88 -202,501,887.64
其中：基金申购款 2,877,847.75 23,332,378.13 26,210,225.88
基金赎回款 -21,776,590.51 -206,935,523.01 -228,712,113.52
本期已分配利润 - - -
本期末 49,320,909.54 56,800,489.01 106,121,398.55
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2020年01月01日
至2020年12月31日
上年度可比期间2019年01月
01日至2019年12月31日
活期存款利息收入 266,117.78 296,031.86
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,352.98 63,444.87
其他 1,390.89 1,919.32
合计 271,861.65 361,396.05
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
卖出股票成交总额 426,250,390.01 888,691,247.08
减：卖出股票成本总额 336,309,914.21 863,045,861.15
买卖股票差价收入 89,940,475.80 25,645,385.93
7.4.7.13 债券投资收益
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7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-53,289.80 827,892.68
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 -53,289.80 827,892.68
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年12月
31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
15,523,500.00 17,615,280.88
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
15,053,289.80 16,261,107.32
减：应收利息总额 523,500.00 526,280.88
买卖债券差价收入 -53,289.80 827,892.68
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,438,785.21 8,540,887.24
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,438,785.21 8,540,887.24
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年12
月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12
月31日
1.交易性金融资产 -9,559,578.13 87,701,842.28
——股票投资 -9,500,367.93 88,554,234.96
——债券投资 -59,210.20 -852,392.68
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -9,559,578.13 87,701,842.28
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
基金赎回费收入 139,711.17 343,416.97
转换费收入 9,168.15 6,737.72
合计 148,879.32 350,154.69
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金
的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
交易所市场交易费用 959,712.99 2,367,613.84
银行间市场交易费用 - -
合计 959,712.99 2,367,613.84
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年
12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年
12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 1,170.00 850.00
账户维护费 36,000.00 36,000.00
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其他 1,000.00 -
合计 218,170.00 216,850.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富安达基金管理有限公司("富安达基金")
基金管理人、登记机构、基金
销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司("南京证券")
基金管理人的股东、基金销售
机构
江苏交通控股有限公司("江苏交通") 基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责
任公司("南京河西")
基金管理人的股东
富安达资产管理(上海)有限公司("富安达资管") 基金管理人的全资子公司
注：1.本报告期内，关联方关系未发生变化。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
成交金额
占当期
股票成
成交金额
占当期
股票成
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交总额
的比例
交总额
的比例
南京证券 18,187,333.82 3.08% 23,412,456.17 1.45%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
南京证券 0.00 0.00% 295,700,000.00 3.79%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
南京证券 16,937.81 3.63% - -
关联方名
称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应
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佣金总
量的比
例
付佣金总
额的比例
南京证券 21,803.78 1.67% 21,803.78 9.36%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,135,600.90 6,644,499.04
其中：支付销售机构的客户维护费 1,529,934.56 3,699,856.57
注：
1.支付基金管理人富安达基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属
于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年12月31日
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 39
当期发生的基金应支付的托管费 522,600.18 1,107,416.56
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固
定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市
场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
富安达资
管
2,803,000.00 7.5% 14,156,388.17 10.47%
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 40
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年12月31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 17,532,913.56 266,117.78 21,793,353.76 296,031.86
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行收益分配。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
3009
99
金龙
鱼
2020
-09-
29
2021
-04-
15
创业
板新
股锁
定
25.7
0
88.2
9
636
16,3
45.2
0
56,1
52.4
4
-
3008
91
惠云
钛业
2020
-09-
10
2021
-03-
17
创业
板新
股锁
定
3.64
16.4
0
1,143
4,16
0.52
18,7
45.2
0
-
3008 熊猫 2020 2021 创业 10.7 33.0 466 5,02 15,3 -
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 41
98 乳品 -10-
09
-04-
16
板新
股锁
定
8 3 3.48 91.9
8
3008
90
翔丰
华
2020
-09-
10
2021
-03-
18
创业
板新
股锁
定
14.6
9
48.8
5
279
4,09
8.51
13,6
29.1
5
-
3008
95
铜牛
信息
2020
-09-
17
2021
-03-
24
创业
板新
股锁
定
12.6
5
45.3
0
283
3,57
9.95
12,8
19.9
0
-
3009
07
康平
科技
2020
-11-
11
2021
-05-
18
创业
板新
股锁
定
14.3
0
26.8
5
473
6,76
3.90
12,7
00.0
5
-
3008
79
大叶
股份
2020
-08-
25
2021
-03-
01
创业
板新
股锁
定
10.5
8
27.1
2
367
3,88
2.86
9,95
3.04
-
3008
93
松原
股份
2020
-09-
17
2021
-03-
24
创业
板新
股锁
定
13.4
7
35.0
8
276
3,71
7.72
9,68
2.08
-
3008
76
蒙泰
高新
2020
-08-
14
2021
-02-
25
创业
板新
股锁
定
20.0
9
36.6
2
263
5,28
3.67
9,63
1.06
-
3008
71
回盛
生物
2020
-08-
13
2021
-02-
24
创业
板新
股锁
定
33.6
1
38.7
0
227
7,62
9.47
8,78
4.90
-
6052
77
新亚
电子
2020
-12-
25
2021
-01-
06
新股
未上
市
16.9
5
16.9
5
507
8,59
3.65
8,59
3.65
-
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 42
3008
92
品渥
食品
2020
-09-
11
2021
-03-
24
创业
板新
股锁
定
26.6
6
60.0
1
139
3,70
5.74
8,34
1.39
-
3008
78
维康
药业
2020
-08-
17
2021
-02-
24
创业
板新
股锁
定
41.3
4
48.7
2
161
6,65
5.74
7,84
3.92
-
0030
30
祖名
股份
2020
-12-
25
2021
-01-
06
新股
未上
市
15.1
8
15.1
8
480
7,28
6.40
7,28
6.40
-
3009
09
汇创
达
2020
-11-
11
2021
-05-
18
创业
板新
股锁
定
29.5
7
40.6
7
169
4,99
7.33
6,87
3.23
-
3008
86
华业
香料
2020
-09-
08
2021
-03-
16
创业
板新
股锁
定
18.5
9
45.6
7
147
2,73
2.73
6,71
3.49
-
3008
60
锋尚
文化
2020
-08-
06
2021
-02-
24
创业
板新
股锁
定
138.
02
126.
67
51
7,03
9.02
6,46
0.17
-
3008
64
南大
环境
2020
-08-
13
2021
-02-
25
创业
板新
股锁
定
71.7
1
90.8
5
71
5,09
1.41
6,45
0.35
-
3008
68
杰美
特
2020
-08-
12
2021
-02-
24
创业
板新
股锁
定
41.2
6
43.2
8
146
6,02
3.96
6,31
8.88
-
0030
31
中瓷
电子
2020
-12-
24
2021
-01-
04
新股
未上
市
15.2
7
15.2
7
387
5,90
9.49
5,90
9.49
-
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 43
3009
08
仲景
食品
2020
-11-
13
2021
-05-
24
创业
板新
股锁
定
39.7
4
60.4
4
93
3,69
5.82
5,62
0.92
-
3008
89
爱克
股份
2020
-09-
09
2021
-03-
16
创业
板新
股锁
定
27.9
7
30.1
2
179
5,00
6.63
5,39
1.48
-
注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申
购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新
股上市日之间不能自由转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 44
本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型
基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金
面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主
要是利率风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控制在限定的范围之内，力争实现在股票、固定收益证券和现金等大类资产的
适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投
资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。本基金的基
金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金的
基金管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控
制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回
顾、评估和修改，本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作
机制。
本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内
部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，
促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期出具监察稽
核报告，报公司督察长、董事。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2020年12月31日，本基金无债券投资(2019年12月31日：本基金未持有除国债、
央行票据和政策性金融债以外的债券)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 45
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2020年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2020年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资
产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2020年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 46
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年
12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
17,532,913.56 - - - 17,532,913.56
结算备
付金
220,303.74 - - - 220,303.74
存出保
证金
63,929.44 - - - 63,929.44
交易性
金融资
产
- - - 114,840,427.49 114,840,427.49
应收证 - - - 14,124,287.57 14,124,287.57
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 47
券清算
款
应收利
息
- - - 1,049.64 1,049.64
应收申
购款
- - - 58,161.48 58,161.48
资产总
计
17,817,146.74 - - 129,023,926.18 146,841,072.92
负债
应付证
券清算
款
- - - 661,107.79 661,107.79
应付赎
回款
- - - 1,970,748.72 1,970,748.72
应付管
理人报
酬
- - - 179,593.46 179,593.46
应付托
管费
- - - 29,932.26 29,932.26
应付交
易费用
- - - 132,007.98 132,007.98
其他负
债
- - - 381,753.18 381,753.18
负债总
计
- - - 3,355,143.39 3,355,143.39
利率敏
感度缺
口
17,817,146.74 - - 125,668,782.79 143,485,929.53
上年度
末2019
年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
21,793,353.76 - - - 21,793,353.76
结算备
付金
1,080,964.23 - - - 1,080,964.23
存出保
证金
158,841.37 - - - 158,841.37
交易性
金融资
15,112,500.00 - - 290,168,173.82 305,280,673.82
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 48
产
买入返
售金融
资产
56,000,000.00 - - - 56,000,000.00
应收利
息
- - - 230,513.25 230,513.25
应收申
购款
10,760.44 - - 52,967.56 63,728.00
资产总
计
94,156,419.80 - - 290,451,654.63 384,608,074.43
负债
应付证
券清算
款
- - - 12,190,819.82 12,190,819.82
应付赎
回款
- - - 5,133,385.24 5,133,385.24
应付管
理人报
酬
- - - 495,759.17 495,759.17
应付托
管费
- - - 82,626.55 82,626.55
应付交
易费用
- - - 232,895.53 232,895.53
其他负
债
- - - 331,134.45 331,134.45
负债总
计
- - - 18,466,620.76 18,466,620.76
利率敏
感度缺
口
94,156,419.80 - - 271,985,033.87 366,141,453.67
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2019年12月31日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.13%)，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2019年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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页，共 74 页 49
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的富安达多维
经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、
资金供求关系和市场估值的分析，结合联储模型，对未来一定时期各大类资产的收益风
险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的
配置比例。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合
比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
114,840,427.49 80.04 290,168,173.82 79.25
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资 - - - -
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产－贵金属投
资
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 114,840,427.49 80.04 290,168,173.82 79.25
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年12月31日
上年度末
2019年12月31日
1.沪深300指数上升5% 7,141,926.19 16,989,346.58
2.沪深300指数下降5% -7,141,926.19 -16,989,346.58
注：本基金本期末其他价格风险的敏感性计算中所使用的β系数为股票组合的β系数，
即资产负债表日投资组合内各个股票的β加权平均。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为114,591,134.32元，属于第二层次的余额为249,293.17元，
无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次288,862,473.32元，第二层次
16,418,200.50元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 114,840,427.49 78.21
其中：股票 114,840,427.49 78.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 17,753,217.30 12.09
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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8 其他各项资产 14,247,428.13 9.70
9 合计 146,841,072.92 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 77,643,507.58 54.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,341.39 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,024,477.00 8.38
J 金融业 4,850,308.00 3.38
K 房地产业 2,773,246.00 1.93
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,023,439.36 3.50
N 水利、环境和公共设施管理业 6,450.35 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,127,685.14 3.57
R 文化、体育和娱乐业 7,382,972.67 5.15
S 综合 - -
合计 114,840,427.49 80.04
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末无港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 300750 宁德时代 24,600 8,637,306.00 6.02
2 300413 芒果超媒 101,745 7,376,512.50 5.14
3 300014 亿纬锂能 78,100 6,365,150.00 4.44
4 603259 药明康德 37,288 5,023,439.36 3.50
5 601012 隆基股份 54,200 4,997,240.00 3.48
6 600276 恒瑞医药 44,420 4,951,053.20 3.45
7 601318 中国平安 47,800 4,157,644.00 2.90
8 600438 通威股份 100,500 3,863,220.00 2.69
9 300274 阳光电源 53,200 3,845,296.00 2.68
10 603605 珀莱雅 20,400 3,631,200.00 2.53
11 300760 迈瑞医疗 8,174 3,482,124.00 2.43
12 601877 正泰电器 82,600 3,234,616.00 2.25
13 002624 完美世界 96,800 2,855,600.00 1.99
14 300595 欧普康视 34,800 2,850,816.00 1.99
15 002050 三花智控 113,900 2,807,635.00 1.96
16 600048 保利地产 175,300 2,773,246.00 1.93
17 600887 伊利股份 60,600 2,688,822.00 1.87
18 002074 国轩高科 68,300 2,671,896.00 1.86
19 688008 澜起科技 31,596 2,618,676.48 1.83
20 000858 五 粮 液 8,000 2,334,800.00 1.63
21 600089 特变电工 227,500 2,309,125.00 1.61
22 300253 卫宁健康 115,730 2,025,275.00 1.41
23 300347 泰格医药 11,874 1,918,957.14 1.34
24 002304 洋河股份 8,100 1,911,519.00 1.33
25 600763 通策医疗 6,600 1,825,032.00 1.27
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26 300113 顺网科技 105,600 1,811,040.00 1.26
27 603345 安井食品 8,500 1,639,395.00 1.14
28 603444 吉比特 3,700 1,576,200.00 1.10
29 000333 美的集团 15,900 1,565,196.00 1.09
30 688016 心脉医疗 6,155 1,546,136.00 1.08
31 002415 海康威视 31,800 1,542,618.00 1.08
32 688023 安恒信息 5,900 1,534,590.00 1.07
33 603606 东方电缆 59,100 1,474,545.00 1.03
34 000651 格力电器 23,100 1,430,814.00 1.00
35 300496 中科创达 12,200 1,427,400.00 0.99
36 600809 山西汾酒 3,800 1,426,102.00 0.99
37 600690 海尔智家 48,500 1,416,685.00 0.99
38 000703 恒逸石化 110,400 1,413,120.00 0.98
39 603882 金域医学 10,800 1,383,696.00 0.96
40 002142 宁波银行 19,600 692,664.00 0.48
41 600570 恒生电子 5,048 529,535.20 0.37
42 600588 用友网络 5,318 233,300.66 0.16
43 603290 斯达半导 956 230,300.40 0.16
44 688085 三友医疗 4,580 177,520.80 0.12
45 300888 稳健医疗 896 148,736.00 0.10
46 688037 芯源微 1,028 105,935.40 0.07
47 605358 立昂微 693 83,437.20 0.06
48 300999 金龙鱼 636 56,152.44 0.04
49 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
50 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
51 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
52 300898 熊猫乳品 466 15,391.98 0.01
53 300890 翔丰华 279 13,629.15 0.01
54 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
55 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01
56 605155 N西大门 350 10,668.00 0.01
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57 300879 大叶股份 367 9,953.04 0.01
58 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01
59 300876 蒙泰高新 263 9,631.06 0.01
60 300871 回盛生物 227 8,784.90 0.01
61 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
62 300892 品渥食品 139 8,341.39 0.01
63 300878 维康药业 161 7,843.92 0.01
64 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
65 300909 汇创达 169 6,873.23 0.00
66 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
67 300860 锋尚文化 51 6,460.17 0.00
68 300864 南大环境 71 6,450.35 0.00
69 300868 杰美特 146 6,318.88 0.00
70 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
71 300908 仲景食品 93 5,620.92 0.00
72 300889 爱克股份 179 5,391.48 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300413 芒果超媒 8,123,648.00 2.22
2 603605 珀莱雅 6,677,105.42 1.82
3 002415 海康威视 5,783,906.00 1.58
4 300113 顺网科技 5,749,467.00 1.57
5 002624 完美世界 5,260,686.00 1.44
6 300014 亿纬锂能 5,223,546.59 1.43
7 601012 隆基股份 5,118,640.00 1.40
8 603658 安图生物 4,891,993.00 1.34
9 688008 澜起科技 4,780,373.73 1.31
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10 600276 恒瑞医药 4,338,751.41 1.18
11 603345 安井食品 4,220,054.86 1.15
12 300750 宁德时代 3,878,294.00 1.06
13 600887 伊利股份 3,874,546.70 1.06
14 600660 福耀玻璃 3,823,874.00 1.04
15 600089 特变电工 3,526,192.32 0.96
16 002405 四维图新 3,517,342.86 0.96
17 601318 中国平安 3,509,291.00 0.96
18 300251 光线传媒 3,008,711.76 0.82
19 002241 歌尔股份 2,943,579.00 0.80
20 600438 通威股份 2,909,527.00 0.79
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 603259 药明康德 18,629,896.81 5.09
2 300413 芒果超媒 18,155,556.70 4.96
3 002415 海康威视 14,212,871.24 3.88
4 000651 格力电器 13,192,712.86 3.60
5 300113 顺网科技 12,965,323.22 3.54
6 300760 迈瑞医疗 11,876,037.34 3.24
7 002049 紫光国微 11,841,850.04 3.23
8 600048 保利地产 11,799,459.72 3.22
9 300244 迪安诊断 11,746,456.86 3.21
10 002236 大华股份 11,546,553.20 3.15
11 002439 启明星辰 10,976,296.66 3.00
12 000002 万 科Ａ 9,974,864.42 2.72
13 300308 中际旭创 9,275,305.54 2.53
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14 600570 恒生电子 9,065,389.68 2.48
15 000661 长春高新 8,940,858.12 2.44
16 000977 浪潮信息 8,772,500.87 2.40
17 600809 山西汾酒 8,737,503.16 2.39
18 603882 金域医学 8,497,432.28 2.32
19 300036 超图软件 8,431,664.00 2.30
20 603939 益丰药房 8,325,961.10 2.27
21 002152 广电运通 8,088,211.06 2.21
22 000938 紫光股份 7,348,275.14 2.01
注：“卖出金额”按买出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 170,482,535.81
卖出股票收入（成交）总额 426,250,390.01
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 63,929.44
2 应收证券清算款 14,124,287.57
3 应收股利 -
4 应收利息 1,049.64
5 应收申购款 58,161.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,247,428.13
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 59
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,520 8,266.49 2,951,224.34 7.90% 34,413,306.64 92.10%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 6,344.38 0.02%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：
1．基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量
区间为0。
2．本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0至10万份（含）。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年04月25日)基金份额总额 583,363,852.64
本报告期期初基金份额总额 135,216,364.45
本报告期基金总申购份额 12,240,093.67
减：本报告期基金总赎回份额 110,091,927.14
本报告期基金拆分变动份额 -
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 60
本报告期期末基金份额总额 37,364,530.98
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：
2020年3月6日，公司股东会解除熊长安同志公司监事会职务，同时聘任林海涛同志
担任公司股东监事。
2020年8月13日，公司股东会解除蒋晓刚、张丽珉董事会职务，聘任张睿、金领千
同志担任公司股东董事。
2020年8月14日，经董事会审议通过，选举张睿同志为第四届董事会董事长（法定
代表人）。
因原职工监事范仲文同志离职，2020年10月14日，公司召开全体职工大会，选举孙
丽同志为职工监事。
上述变动中的高级管理人员变更事项已按规定报中国证监会上海监管局及中国基
金业协会备案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）。
报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为60,000元人民币。
截至本报告期末，该事务所已向本基金提供9年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 61
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信
证券
1 15,661,558.30 2.65% 11,453.36 2.46% -
方正
证券
1 - - - - -
国泰
君安
1 38,275,291.44 6.48% 35,645.59 7.65% -
国元
证券
1 12,708,897.01 2.15% 9,293.94 1.99% -
海通
证券
1 12,775,631.38 2.16% 11,897.76 2.55% -
华创
证券
1 - - - - -
申港
证券
1 - - - - -
西部
证券
1 - - - - -
西南
证券
1 - - - - -
新时
代证
券
1 44,161,770.84 7.48% 32,295.32 6.93% -
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 62
信达
证券
1 - - - - -
银河
证券
1 - - - - -
浙商
证券
1 5,814,197.96 0.98% 4,251.91 0.91% -
中金
公司
1 - - - - -
长江
证券
2 20,159,117.14 3.41% 14,742.13 3.16% -
东北
证券
2 153,323,242.83 25.97% 112,124.87 24.06% -
东方
财富
2 - - - - -
东方
证券
2 - - - - -
东吴
证券
2 - - - - -
东兴
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 16,101,957.64 2.73% 14,995.80 3.22% -
国海
证券
2 - - - - -
国金
证券
2 - - - - -
国盛
证券
2 24,030,428.93 4.07% 17,573.56 3.77% -
国信
证券
2 - - - - -
华福 2 - - - - -
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 63
证券
华金
证券
2 26,442,683.63 4.48% 19,337.69 4.15% -
华龙
证券
2 78,254,851.97 13.26% 57,228.13 12.28% -
华西
证券
2 - - - - -
开源
证券
2 - - - - -
南京
证券
2 18,187,333.82 3.08% 16,937.81 3.63% -
上海
证券
2 - - - - -
申万
宏源
2 - - - - -
太平
洋证
券
2 37,801,952.02 6.40% 27,644.46 5.93% -
天风
证券
2 - - - - -
兴业
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 66,599,435.97 11.28% 62,024.19 13.31% -
中信
建投
2 - - - - -
中信
证券
2 20,016,754.47 3.39% 18,641.59 4.00% -
华泰
证券
3 - - - - -
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 64
注：
1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
（一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最
近一年内无重大违法违规行为发生；
（二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告
及其他信息咨询服务；
（四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；
（五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。
2.券商专用交易单元选择程序：
（一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部
部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商
个数不得少于最后选择个数的二倍。
（二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评
议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。
（三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期
限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
（四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，
公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。
3.在上述租用的券商交易单元中，(390781)开源证券、(46515)开源证券、(009711)光
大证券、(007380)上海证券、(45370)上海证券、(009133)国元证券、(010532)申港证
券、(011075)华福证券、(48587)华福证券、(011271)东吴证券、(48563)东吴证券为本
基金本期新增的交易单元。本基金本期剔除交易单元：(35734)国海证券、(001212)国
海证券、(48045)中泰证券、(004925)西部证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证
券
- - - - - - - -
方正证 - - - - - - - -
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 65
券
国泰君
安
- - 16,700,000.00 23.76% - - - -
国元证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
华创证
券
- - - - - - - -
申港证
券
- - - - - - - -
西部证
券
- - - - - - - -
西南证
券
- - - - - - - -
新时代
证券
- - - - - - - -
信达证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
浙商证
券
- - - - - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
长江证
券
- - 25,200,000.00 35.85% - - - -
东北证
券
- - 28,400,000.00 40.40% - - - -
东方财
富
- - - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
东吴证
券
- - - - - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
国海证
券
- - - - - - - -
国金证
券
- - - - - - - -
国盛证
券
- - - - - - - -
国信证 - - - - - - - -
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 66
券
华福证
券
- - - - - - - -
华金证
券
- - - - - - - -
华龙证
券
- - - - - - - -
华西证
券
- - - - - - - -
开源证
券
- - - - - - - -
南京证
券
- - - - - - - -
上海证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
太平洋
证券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金投资资产支持证
券的公告
规定媒介 2020-01-11
2
富安达基金管理有限公司旗
下全部基金季度报告提示性
公告
规定媒介 2020-01-17
3 富安达策略精选灵活配置混 规定媒介 2020-01-17
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 67
合型证券投资基金2019年第
4季度报告
4
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-01-21
5
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金2020年1月31日
不开放申购、赎回、转换、
定期定额投资等业务的提示
性公告
规定媒介 2020-01-31
6
富安达基金管理有限公司及
全资子公司申购旗下偏股型
公募基金的公告
规定媒介 2020-02-05
7
富安达基金管理有限公司关
于参加浙江同花顺基金销售
有限公司费率优惠活动的公
告
规定媒介 2020-02-13
8
富安达基金管理有限公司关
于参加东海期货有限责任公
司基金费率优惠活动的公告
规定媒介 2020-03-06
9
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-03-11
10
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-03-18
11
富安达基金管理有限公司关
于推迟披露旗下基金 2019
年年度报告的公告
规定媒介 2020-03-18
12
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金所持股票“浪潮
信息”(000977)、“闻泰科
技”(600745)估值调整的公
告
规定媒介 2020-03-19
13
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-03-27
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 68
14
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-04-08
15
富安达基金管理有限公司关
于提醒投资者及时提供或更
新身份信息资料的公告
规定媒介 2020-04-10
16
富安达基金管理有限公司关
于参加华泰证券股份有限公
司基金费率优惠活动的公告
规定媒介 2020-04-11
17
富安达基金管理有限公司旗
下全部基金年度报告提示性
公告
规定媒介 2020-04-20
18
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金2019年年
度报告
规定媒介 2020-04-20
19
富安达基金管理有限公司旗
下全部基金季度报告提示性
公告
规定媒介 2020-04-22
20
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金2020年第
一季度报告
规定媒介 2020-04-22
21
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-04-23
22
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加中信证券华
南股份有限公司为代销机构
并参与其费率优惠活动的公
告
规定媒介 2020-04-30
23
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-05-11
24
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金招募说明
书（更新）摘要（二〇二〇
年第一号）
规定媒介 2020-05-25
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 69
25
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金招募说明
书（更新）（二〇二〇年第
一号）
规定媒介 2020-05-25
26
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金招募说明
书更新提示性公告
规定媒介 2020-05-25
27
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-05-27
28
富安达基金管理有限公司关
于参加北京汇成基金销售有
限公司费率优惠的公告
规定媒介 2020-06-08
29
富安达基金管理有限公司关
于参加交通银行股份有限公
司基金费率优惠活动的公告
规定媒介 2020-07-01
30
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加安信证券为
代销机构并开通定投及转换
业务的公告
规定媒介 2020-07-09
31
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-07-10
32
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-07-16
33
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金所持股票“招商
证券”（600999）估值调整
的公告
规定媒介 2020-07-17
34
富安达基金管理有限公司关
于参加部分销售机构基金费
率优惠活动的公告
规定媒介 2020-07-20
35
富安达基金管理有限公司旗
下全部基金季度报告提示性
公告
规定媒介 2020-07-21
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 70
36
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金2020年第
二季度报告
规定媒介 2020-07-21
37
富安达基金管理有限公司关
于参加部分销售机构基金费
率优惠活动的公告
规定媒介 2020-07-24
38
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加汇林保大为
代销机构的公告
规定媒介 2020-08-05
39
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-08-06
40
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理
变更公告
规定媒介 2020-08-12
41
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金招募说明
书（更新）（二〇二〇年第
二号）
规定媒介 2020-08-13
42
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金招募说明
书（更新）摘要（二〇二〇
年第二号）
规定媒介 2020-08-13
43
富安达基金管理有限公司关
于董事长变更的公告
规定媒介 2020-08-15
44
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-08-27
45
富安达基金管理有限公司旗
下全部基金中期报告提示性
公告
规定媒介 2020-08-29
46
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金2020年中
期报告
规定媒介 2020-08-29
47 富安达基金管理有限公司关 规定媒介 2020-08-31
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 71
于旗下基金披露基金产品资
料概要的提示性公告
48
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金基金产品
资料概要更新
规定媒介 2020-08-31
49
富安达基金管理有限公司关
于提醒网上直销个人投资者
及时上传身份证影印件并完
善、更新身份信息以免影响
日常交易的公告
规定媒介 2020-09-02
50
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加江苏银行为
代销机构的公告
规定媒介 2020-09-14
51
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-09-28
52
富安达基金管理有限公司关
于提醒网上直销个人投资者
及时上传有效身份证件影印
件并完善、更新身份信息、
资料以免影响业务办理的公
告
规定媒介 2020-09-29
53
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-09-29
54
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加喜鹊财富为
代销机构的公告
规定媒介 2020-10-14
55
富安达基金管理有限公司关
于参加部分基金销售机构费
率优惠活动的公告
规定媒介 2020-10-16
56
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加海银基金为
代销机构的公告
规定媒介 2020-10-16
57 富安达基金管理有限公司旗 规定媒介 2020-10-27
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
第
页，共 74 页 72
下全部基金季度报告提示性
公告
58
富安达策略精选灵活配置混
合型证券投资基金2020年第
三季度报告
规定媒介 2020-10-27
59
富安达基金管理有限公司关
于终止大泰金石基金销售有
限公司办理旗下基金相关销
售业务的公告
规定媒介 2020-11-04
60
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-11-17
61
富安达基金管理有限公司关
于富安达基金网上交易系统
暂停绑定农业银行直联支付
渠道的通知
规定媒介 2020-12-03
62
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-12-04
63
富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-12-10
64
富安达基金管理有限公司关
于参加信达证券费率优惠活
动的公告
规定媒介 2020-12-15
65
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加深圳市新兰
德证券投资咨询有限公司为
销售机构并参与其费率优惠
活动的公告
规定媒介 2020-12-18
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富安达基金管理有限公司关
于系统升级暂停服务的公告
规定媒介 2020-12-18
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富安达基金管理有限公司关
于旗下部分基金新增上海证
券为销售机构并参与其费率
优惠活动的公告
规定媒介 2020-12-26
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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68
富安达基金管理有限公司关
于网上交易系统暂停通过农
业银行直联办理申购与定投
交易的通知
规定媒介 2020-12-28
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1．中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件：
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2．《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3．基金管理人业务资格批件和营业执照；
4．基金托管人业务资格批件和营业执照；
5．报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6．中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）
查阅。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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富安达基金管理有限公司
二〇二一年三月二十九日
