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工银科技创新3年封闭混合(007353)

工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金2020年年度报告










工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证 券投资基金 2020 年年度报告


2020 年 12 月 31 日
































基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 27 日 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 2 页 共 68 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2020 年 1月 1 日起至 12月 31 日止。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 审计报告 .................................................................... 16 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16 §7 年度财务报表 ................................................................ 18 7.1 资产负债表 ................................................................. 18 7.2 利润表 ..................................................................... 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 20 7.4 报表附注 ................................................................... 22 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 4 页 共 68 页


§8 投资组合报告 ................................................................ 53 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 61 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 61 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 62 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 62 §11 重大事件揭示 ............................................................... 63 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 63 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 64 11.8 其他重大事件 .............................................................. 65 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 67 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 67 §13 备查文件目录 ............................................................... 67 13.1 备查文件目录 .............................................................. 67 13.2 存放地点 .................................................................. 68 13.3 查阅方式 .................................................................. 68


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 基金简称


工银科技创新 3年封闭混合 基金主代码


007353 基金运作方式


契约型;本基金基金合同生效后,设定一个三年的封闭期,封闭运作期 届满后,本基金转为开放式基金。 基金合同生效日


2019 年 5月 6日 基金管理人


工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


989,482,399.73 份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金主要投资受益于科技创新主题的 A股和港股通标的中优质的 上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内, 追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。 投资策略


本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运 行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情 况等因素的深入研究,判断国内及香港证券市场的发展趋势,结合 行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收 益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调 整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市 场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例。本基金所界定的科 技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面 向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、 市场认可度高的科技创新企业。 业绩比较基准


70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25% ×中债综合财富(总值)指数收益率。 风险收益特征


本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于 债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通投资标的股票, 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


朱碧艳 张燕 联系电话


400-811-9999 0755-83199084 电子邮箱


customerservice@icbccs.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-811-9999 95555 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 6 页 共 68 页


传真


010-66583158 0755-83195201 注册地址


北京市西城区金融大街 5号、甲 5 号 6 层甲 5号 601、甲 5号 7 层甲 5 号 701、甲 5号 8层甲 5号 801、 甲 5号 9 层甲 5号 901 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 办公地址


北京市西城区金融大街 5号新盛 大厦 A座 6-9 层 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 邮政编码


100033 518040 法定代表人


赵桂才(代任) 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.icbccs.com.cn 基金年度报告备置地点


基金管理人或基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号 楼普华永道中心 11楼 注册登记机构


工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数 据和指标


2020 年 2019 年 5月 6日(基金合同生效日) -2019 年 12 月 31 日 本期已实现收 益


490,879,628.14 96,171,374.79 本期利润


891,624,634.98 247,221,186.36 加权平均基金 份额本期利润


0.9011 0.2498 本期加权平均 净值利润率


54.25% 22.64% 本期基金份额 净值增长率


72.11% 24.98% 3.1.2 期末数 据和指标


2020 年末 2019 年末 期末可供分配 利润


587,051,002.93 96,171,374.79 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 7 页 共 68 页


期末可供分配 基金份额利润


0.5933 0.0972 期末基金资产 净值


2,128,328,221.07 1,236,703,586.09 期末基金份额 净值


2.1510 1.2498 3.1.3 累计期 末指标


2020 年末 2019 年末 基金份额累计 净值增长率


115.10% 24.98% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。


5、本基金基金合同生效日为 2019 年 5 月 6 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 16.60% 1.30% 13.23% 1.00% 3.37% 0.30% 过去六个月 27.71% 1.56% 18.81% 1.18% 8.90% 0.38% 过去一年 72.11% 1.92% 45.36% 1.29% 26.75 % 0.63% 自基金合同生效起 至今 115.10% 1.59% 60.18% 1.16% 54.92 % 0.43%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2019 年 5 月 6 日生效。


2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同 关于封闭期内投资范围及投资限制的规定:股票及存托凭证占基金资产的比例为 60%–100%(投 资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定的科 技创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货和 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。


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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005 年 6 月,是我国第一家由银行直接 发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海 设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。


经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、基金公司资管计划、基金子公司 资管计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年 金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格,成为 国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管 理公司之一。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 10 页 共 68 页





截至 2020 年 12 月 31 日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货 币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投 资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银 瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型 开放式指数证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基 金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信 MSCI 中国 A 股交 易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金等逾 160 只公募基金。


公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专 业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流 的投资管理服务。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


袁芳 本基金的基金经理 2019 年 5 月 6 日 - 13 年 曾在嘉实基金担任股票交易员;2011 年加 入工银瑞信,现任研究部基金经理,2015 年 12 月 30 日至今,担任工银瑞信文体产 业股票型证券投资基金基金经理;2018 年 2 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日,担任工 银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2019 年 5 月 6日至今, 担任工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合 型证券投资基金基金经理。2020 年 4月 23 日至今,担任工银瑞信圆兴混合型证券投 资基金基金经理。2020 年 6 月 18 日至今, 担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资 基金基金经理。 张 继 圣 本基金的 基金经理 2019 年 5 月 6 日 - 23 年 先后在友邦证券投资信托股份有限公司担 任分析师,在统一证券投资信托股份有限 公司担任分析师、专业副总;2018 年加入 工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投 资部基金经理,2018 年 12 月 19 日至 2021 年 1月 14 日,担任工银瑞信互联网加股票 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 11 页 共 68 页


型证券投资基金基金经理;2019 年 5 月 6 日至 2021 年 1 月 14 日,担任工银瑞信科 技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 基金经理;2020 年 4 月 7 日至 2021 年 1 月 14 日,担任工银瑞信沪港深股票型证券 投资基金基金经理;2020 年 5 月 20 日至 2021 年 1 月 14 日,担任工银瑞信科技创 新 6 个月定期开放混合型证券投资基金基 金经理;2020 年 6 月 18 日至 2021 年 1 月 14 日,担任工银瑞信高质量成长混合型证 券投资基金基金经理。 胡 志 利 本基金的 基金经理 2020 年 12 月 30 日 - 8 年 2012 年加入工银瑞信,现任权益投资部基 金经理,2015 年 8 月 18 日至 2017 年 12 月 26 日,担任工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金基金经理;2016 年 10 月 10 日至 2018 年 2 月 23 日,担任工 银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基 金基金经理;2017 年 1 月 25 日至今,担 任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 基金经理; 2017 年 4 月 14 日至 2018 年 6 月 12 日,担任工银瑞信新机遇灵活配置 混合型证券投资基金基金经理; 2017 年 4 月 27 日至 2018 年 8 月 28 日,担任工银 瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金经理;2018 年 2 月 27 日至 2019 年 8 月 14 日,担任工银瑞信国家战略主题股票 型证券投资基金基金经理。2019 年 11 月 7 日至今,担任工银瑞信聚焦 30股票型证券 投资基金基金经理;2019 年 11 月 7 日至 今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混 合型证券投资基金基金经理;2020 年 12 月 30 日至今,担任工银瑞信科技创新 3 年 封闭运作混合型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。


3、张继圣先生自 2021 年 1月 14 日不再担任本基金的基金经理。





4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。


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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部 规章,制定了《公平交易管理办法》,对公司管理的各类投资组合的公平对待做了明确具体的规定, 办法涵盖了公平交易的原则、适用范围、部门职责、具体程序和违规问责等。


在研究和投资决策环节,研究人员根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关 联交易限制等建立投资备选池,投资人员在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合,并确保 公平对待其管理的不同投资组合。


在交易执行环节,交易人员根据公司内部权限管理规定获得权限,并遵循价格优先、时间优 先、综合平衡、比例实施等执行原则,保证交易在不同投资组合间的利益公平。


同时本基金管理人在投资交易系统中设置“公平交易模块”,对于满足条件的指令,系统自动 通过公平交易模块执行。


在监控和检查环节,风险管理人员对交易价格公允性等进行监控和分析,监察稽核人员定期 对公平交易执行情况进行稽核。发现异常情况的,要求投资人员进行解释说明并核查其真实性、 合理性。


本基金管理人通过上述措施全面落实公平交易要求,并持续地完善公平交易制度,确保公平 对待各类投资人,保护投资人的利益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有 相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易; 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法 律法规禁止的反向交易及交叉交易。


本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用了 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 13 页 共 68 页


日内、3 日内、5日内的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了 T分布检验。对于没有通过 检验的交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析,本 报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020 年市场围绕疫情、抗疫、经济修复,季度间均出现剧烈的风格波动。一季度,国内疫情 从恐慌到预期可控,紧接着全球蔓延,各国央行不遗余力救市,市场经历了巨大的回调,且触发 了全球性的流动性危机。二季度,全球权益市场在各国央行兜底式刺激政策引导下大幅反弹,基 本面受疫情影响较小的成长龙头在流动性推动下迭创新高。三季度,国内经济进一步恢复,央行 的信用政策发生边际变化,顺周期板块龙头大幅跑赢成长龙头。四季度,央行比市场预期的要“鸽” 很多,在全球新能源政策超预期的背景下,新能源板块演绎了轰轰烈烈的“能源革命”行情。


本基金在操作上,一方面在季度间的策略上做出了一定前瞻性的判断,另一方面坚持持有优 质成长股,整体收益还比较满意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


报告期内,本基金净值增长率为 72.11%,业绩比较基准收益率为 45.36%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


我们认为 2021 年 1 季度是 2021 年相对较好的时间窗口,一方面,外部环境较好,欧美疫情 随着疫苗的接种进入改善通道,美联储货币和财政政策仍然对权益市场较友好;另一方面,国内 的宏观政策在信用债风险和疫情反复的背景下相对温和,且 1季度有较多的新发基金。


优质成长股依然是主力配置的方向,板块上相对看好与海外需求相关的公司。


2021 年全年来看,相对谨慎,成长股估值已处于相对高位,而且 2021 年的宏观流动性环境 的边际友好程度大概率弱于 2020 年。预计上下半年可能有节奏分化。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作,使得法律合规风险被 及时识别并得到控制,保障公司各项业务的合法合规。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 14 页 共 68 页





合规管理方面,一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态,及时向业务部门解读、传达最新 法规和监管要求及其对公司业务的影响,落实各项要求的责任部门,使得公司从业人员知法、守 法。二是严格的事前监督审查和控制机制,保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面 覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、 基金信息披露等业务,并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制。三是严格的事 中指标监控机制,保证投资过程的合规性。公司设置专人专岗监控投资指标,利用系统和人工结 合的方式,实现重点监控环节的刚性控制,系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核。四是 及时的事后风险管理机制,保证潜在合规风险得到及时解决。通过系统事后监测并提示各投资组 合的被动超标情况,跟踪其限期回归到合规范围之内。五是持续开展合规培训,不断增强公司员 工合规意识,促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规 培训、对投研人员和销售人员的专项培训等多种形式,结合新出台的法律法规和行业风险事件, 加深员工对法律法规和风险的理解,从而使得相关法规、政策、制度在公司内部得到有效落实。


监察稽核方面,一是定期对基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章 制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价,跟进后续改进情况。同时, 按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作。二是持续完善制度流程和监控模型,采用 有效手段,日常监控投资管理人员的个人行为,利用公平交易、异常交易监控模型分析投资人员 的投资行为,防范出现违反“三条底线”的情形。三是关注内部控制的健全性和有效性,全面梳 理各项业务的工作流程,对其中的各项风险进行识别、评估,并对现有的控制手段提出改进性建 议。同时,结合出台的法律法规和行业的新要求,督促公司及时制定、更新规章制度和完善业务 流程。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历


(1)职责分工


估值小组成员为 4 人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律合 规部,组长由运作部负责人担任。


各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分 管副总批准同意。


(2)专业胜任能力及相关工作经历


小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 15 页 共 68 页





2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可参与讨论估值原则和方法,但不得参与最终估值决策。


3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证,并经托管银行复核确认。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 16 页 共 68 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2021)第 22786 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见


(一)我们审计的内容 我们审计了工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资 基金(以下简称“工银科技创新 3 年封闭混合基金”)的财务 报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年度的 利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了工银科技创新 3 年封闭混合基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于工银科技创 新 3 年封闭混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


- 管理层和治理层对财务报表的责 任


工银科技创新 3 年封闭混合基金的基金管理人工银瑞信基金 管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估工银科技创 新 3 年封闭混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 17 页 共 68 页


的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管 理层计划清算工银科技创新 3 年封闭混合基金、终止运营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督工银科技创新 3 年封闭混合基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对工银科技 创新 3 年封闭混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致工银科 技创新 3 年封闭混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


张勇 朱宏宇 会计师事务所的地址


中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11楼 审计报告日期


2021 年 3月 25 日 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 18 页 共 68 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 报告截止日:2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020 年 12 月 31 日 上年度末


2019 年 12 月 31 日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


274,178,201.85 67,383,867.14 结算备付金





1,038,900.85 19,886,471.39 存出保证金





334,096.61 1,254,307.36 交易性金融资产


7.4.7.2


1,860,021,556.50 1,138,838,560.72 其中:股票投资





1,857,097,798.00 1,138,283,760.72 基金投资





- - 债券投资





2,923,758.50 554,800.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- 25,000,000.00 应收证券清算款





148,428.23 18,146,662.46 应收利息


7.4.7.5


28,980.53 14,278.97 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





2,135,750,164.57 1,270,524,148.04 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020 年 12 月 31 日 上年度末


2019 年 12 月 31 日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





4,187,625.28 31,365,122.99 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





2,025,922.17 1,231,240.29 应付托管费





422,067.11 256,508.39 应付销售服务费





- - 应付交易费用


7.4.7.7


566,817.49 887,187.70 应交税费





11.45 2.58 应付利息





- - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 19 页 共 68 页


应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


219,500.00 80,500.00 负债合计





7,421,943.50 33,820,561.95 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


989,482,399.73 989,482,399.73 未分配利润


7.4.7.10


1,138,845,821.34 247,221,186.36 所有者权益合计





2,128,328,221.07 1,236,703,586.09 负债和所有者权益总计





2,135,750,164.57 1,270,524,148.04 注: 1、本基金基金合同生效日为 2019 年 5月 6日。 2、报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额净值为人民币 2.1510 元,基金份额总额为 989,482,399.73 份。 7.2 利润表 会计主体:工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2019 年 5月 6日(基金合同 生效日)至 2019 年 12 月 31 日


一、收入





923,150,032.95 261,006,817.21 1.利息收入





648,128.75 3,077,806.56 其中:存款利息收入


7.4.7.11


575,336.32 1,700,907.35 债券利息收入





2,117.46 74.31 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





70,674.97 1,376,824.90 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





521,756,897.36 106,879,199.08 其中:股票投资收益


7.4.7.12


511,137,371.43 104,879,038.74 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


2,284,975.64 - 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


8,334,550.29 2,000,160.34 3.公允价值变动收益(损失 7.4.7.17


400,745,006.84 151,049,811.57 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 20 页 共 68 页


以“-”号填列)


4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





- - 5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


- - 减:二、费用





31,525,397.97 13,785,630.85 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


19,609,727.83 8,597,472.54 2.托管费


7.4.10.2.2


4,085,359.80 1,791,140.11 3.销售服务费


7.4.10.2.3


- - 4.交易费用


7.4.7.19


7,593,604.71 3,308,906.31 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


7.77 0.287.其他费用


7.4.7.20


236,697.86 88,111.61 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





891,624,634.98 247,221,186.36 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





891,624,634.98 247,221,186.36 注:本基金基金合同生效日为 2019 年 5月 6日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 989,482,399.73 247,221,186.36 1,236,703,586.09 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 891,624,634.98 891,624,634.98 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 - - - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 21 页 共 68 页


购款


2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 989,482,399.73 1,138,845,821.34 2,128,328,221.07 项目


上年度可比期间


2019 年 5 月 6 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 989,482,399.73 - 989,482,399.73 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 247,221,186.36 247,221,186.36 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 989,482,399.73 247,221,186.36 1,236,703,586.09 注:本基金基金合同生效日为 2019 年 5月 6日。 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 22 页 共 68 页


赵桂才


郝炜


关亚君


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]639 号《关于准予工银瑞信科技创新 3 年 封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型,存续期限不定,首次设立募集共募集人民币 989,482,399.73 元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0275 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》 于 2019 年 5 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 989,482,399.73 份基金份额。 本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简 称“招商银行”)。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法 发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存 托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持 机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债 部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持 证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:封闭运作期内: 股票及存托凭证占基金资产的比例为 60%–100%(投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票 资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定的科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金 基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。封闭运作期届满转为开放式运作后:股票 及存托凭证占基金资产的比例为 60%–95%(投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 23 页 共 68 页


比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定的科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资 产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为:70%×中国战略新兴产业成份指数 收益率+5%×恒生指数收益率+25%×中债综合财富(总值)指数收益率。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信科技创新 3年封闭运作混 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2019 年 5月 6 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 24 页 共 68 页


和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2)金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 25 页 共 68 页


有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行 调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 26 页 共 68 页


部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。


7.4.4.12 外币交易


外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。


以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。


7.4.4.13 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定 条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 27 页 共 68 页


7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 折扣后的价值进行估值。


(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银 行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结 果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 28 页 共 68 页


沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财 政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。


对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个 人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交 所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 29 页 共 68 页


纳印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 12 月 31 日 上年度末


2019 年 12 月 31 日


活期存款


274,178,201.85 67,383,867.14 定期存款


- - 其中:存款期限 1 个月以 内


- -


存款期限 1-3 个月


- -


存款期限 3个月以上


- - 其他存款


- - 合计


274,178,201.85 67,383,867.14 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


1,306,424,738.09 1,857,097,798.00 550,673,059.91 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


1,802,000.00 2,923,758.50 1,121,758.50 银行间市场


- - - 合计


1,802,000.00 2,923,758.50 1,121,758.50 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,308,226,738.09 1,860,021,556.50 551,794,818.41 项目


上年度末


2019 年 12 月 31 日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


987,233,949.15 1,138,283,760.72 151,049,811.57 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


554,800.00 554,800.00 - 银行间市场


- - - 合计


554,800.00 554,800.00 - 资产支持证券


- - - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 30 页 共 68 页


基金


- - - 其他


- - - 合计


987,788,749.15 1,138,838,560.72 151,049,811.57 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 12 月 31 日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


- - 合计


- - 项目


上年度末


2019 年 12 月 31 日


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


25,000,000.00 - 银行间市场


- - 合计


25,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 12 月 31 日


上年度末


2019 年 12 月 31 日


应收活期存款利息


27,136.11 13,615.24 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


514.25 2,694.46 应收债券利息


1,164.84 76.61 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -2,373.97 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息


- - 其他


165.33 266.63 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 31 页 共 68 页


合计


28,980.53 14,278.97 7.4.7.6 其他资产 无。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 12 月 31 日 上年度末


2019 年 12 月 31 日


交易所市场应付交易费用


566,817.49 887,187.70 银行间市场应付交易费用


- - 合计


566,817.49 887,187.70 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 12 月 31 日


上年度末


2019 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


- - 应付证券出借违约金


- - 预提审计费 95,000.00 76,000.00 预提信息披露费 120,000.00 - 预提账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计


219,500.00 80,500.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 989,482,399.73 989,482,399.73 本期申购


- - 本期赎回(以“-”号填列) - - - 基金拆分/份额折算前


- - 基金拆分/份额折算调整


- - 本期申购


- - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末


989,482,399.73 989,482,399.73 注:若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 96,171,374.79 151,049,811.57 247,221,186.36 本期利润


490,879,628.14 400,745,006.84 891,624,634.98 本期基金份额交易 - - - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 32 页 共 68 页


产生的变动数


其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


- - - 本期末


587,051,002.93 551,794,818.41 1,138,845,821.34 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 上年度可比期间


2019 年 5月 6日(基金合同 生效日)至 2019 年 12 月 31 日


活期存款利息收入


464,526.18 1,620,602.65 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


97,528.95 77,316.23 其他


13,281.19 2,988.47 合计


575,336.32 1,700,907.35 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间


2019年5月6日(基金合同生 效日)至2019年12月31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


511,137,371.43 104,879,038.74 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


511,137,371.43 104,879,038.74 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2019 年 5月 6日(基金合同生 效日)至 2019 年 12 月 31 日 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 33 页 共 68 页


卖出股票成交总额


2,778,228,115.17 1,008,860,797.19 减:卖出股票成本总 额


2,267,090,743.74 903,981,758.45 买卖股票差价收入


511,137,371.43 104,879,038.74 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日 上年度可比期间


2019年5月6日(基金合同生效 日)至2019年12月31日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


2,284,975.64 - 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


2,284,975.64 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年12月31 日


上年度可比期间


2019年5月6日(基金合同生效 日)至2019年12月31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


6,736,369.67 - 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


4,450,300.00 - 减:应收利息总额


1,094.03 - 买卖债券差价收入


2,284,975.64 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 34 页 共 68 页


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


上年度可比期间


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 35 页 共 68 页


2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日


2019 年 5月 6日(基金合同生效日) 至 2019 年 12 月 31 日


股票投资产生的股利收 益


8,334,550.29 2,000,160.34 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


8,334,550.29 2,000,160.34 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日


上年度可比期间


2019 年 5月 6日(基金合 同生效日)至 2019 年 12 月 31 日


1.交易性金融资产


400,745,006.84 151,049,811.57 股票投资


399,623,248.34 151,049,811.57 债券投资


1,121,758.50 - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


400,745,006.84 151,049,811.57 7.4.7.18 其他收入 无。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 上年度可比期间


2019 年 5月 6日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用


7,572,367.96 3,307,315.82 银行间市场交易费用


- - 港股通证券组合费 21,236.75 1,590.49 合计


7,593,604.71 3,308,906.31 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


上年度可比期间


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 36 页 共 68 页


2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 5月 6日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 审计费用


95,000.00 76,000.00 信息披露费


120,000.00 - 证券出借违约金


- - 账户维护费 18,000.00 10,500.00 银行费用 3,697.86 1,211.61 其他 - 400.00 合计


236,697.86 88,111.61 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 基金管理人的子公司 工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 37 页 共 68 页


7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1日至 2020年 12 月 31 日


上年度可比期间


2019 年 5月 6日(基金合 同生效日)至 2019 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的管理费


19,609,727.83 8,597,472.54 其中:支付销售机构的客户维护费 10,232,531.97


5,743,141.20 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×1.20%/当年天数


H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1日至 2020年 12 月 31 日


上年度可比期间


2019 年 5月 6日(基金合 同生效日)至 2019 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费


4,085,359.80 1,791,140.11 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:


H=E×0.25%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 38 页 共 68 页


7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


上年度可比期间


2019年5月6日(基金合同生效日)至2019 年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行股份有 限公司


274,178,201.85 464,526.18 67,383,867.14 1,620,602.65


7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 39 页 共 68 页


7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。


7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券 名称 成功 认购 日


可流 通日 流通 受限 类型 认购


价格


期末估 值单价 数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额 备注


000785 居然之家 2020 年 12 月 1日 2021 年6月 2 日 非公 开流 通受 限 7.06 7.97 1,274,787 8,999,996.22 10,160,052.39 - 600745 闻泰科技 2019 年 12 月 18 日 2021 年 12 月 20 日 非公 开流 通受 限 77.93 86.22 24,959 1,945,054.87 2,151,964.98 - 688065 凯赛生物 2020 年 8月 5 日 2021 年2月 18 日 新股 锁定 133.45 83.79 21,905 2,923,222.25 1,835,419.95 - 300999 金龙鱼 2020 年 9月 29 日 2021 年4月 15 日 新股 锁定 25.70 88.29 9,358 240,500.60 826,217.82 - 688027 国盾量子 2020 年 6月 30 日 2021 年1月 11 日 新股 锁定 36.18 232.16 2,830 102,389.40 657,012.80 - 688586 江航装备 2020 年 7月 24 日 2021 年2月 1 日 新股 锁定 10.27 30.20 16,436 168,797.72 496,367.20 - 300896 爱美客 2020 年 9月 21 日 2021 年3月 29 日 新股 锁定 118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 - 300862 蓝盾光电 2020 年 8月 7 日 2021 年3月 4 日 新股 锁定 33.95 38.54 5,843 198,369.85 225,189.22 - 688286 敏芯股份 2020 年 7月 31 日 2021 年2月 10 日 新股 锁定 62.67 117.33 1,681 105,348.27 197,231.73 - 688338 赛科希德 2020 年 7月 2021 年2月 新股 锁定 50.35 54.59 3,041 153,114.35 166,008.19 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 40 页 共 68 页


27 日 8 日 300880 迦南智能 2020 年 8月 25 日 2021 年3月 1 日 新股 锁定 9.73 34.73 3,732 36,312.36 129,612.36 - 300920 润阳科技 2020 年 12 月 17 日 2021 年6月 25 日 新股 锁定 26.93 34.13 2,503 67,405.79 85,427.39 - 300860 锋尚文化 2020 年 8月 6 日 2021 年2月 24 日 新股 锁定 138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 - 300861 美畅股份 2020 年 8月 6 日 2021 年2月 24 日 新股 锁定 43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 - 300919 中伟股份 2020 年 12 月 15 日 2021 年6月 23 日 新股 锁定 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 300926 博俊科技 2020 年 12 月 29 日 2021 年1月 7 日 新股 未上 市 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 - 300872 天阳科技 2020 年 8月 14 日 2021 年2月 25 日 新股 锁定 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 - 300900 广联航空 2020 年 10 月 19 日 2021 年4月 29 日 新股 锁定 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 - 300877 金春股份 2020 年 8月 17 日 2021 年3月 3 日 新股 锁定 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 - 300927 江天化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年1月 7 日 新股 未上 市 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 - 300868 杰美特 2020 年 8月 12 日 2021 年2月 24 日 新股 锁定 41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 - 300894 火星人 2020 年 12 月 24 日 2021 年7月 1 日 新股 锁定 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 - 300910 瑞丰 2020 2021 新股 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 41 页 共 68 页


新材 年 11 月 20 日 年5月 27 日 锁定 300873 海晨股份 2020 年 8月 14 日 2021 年3月 2 日 新股 锁定 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 - 300878 维康药业 2020 年 8月 17 日 2021 年3月 3 日 新股 锁定 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 - 300891 惠云钛业 2020 年 9月 10 日 2021 年3月 17 日 新股 锁定 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 300908 仲景食品 2020 年 11 月 13 日 2021 年5月 24 日 新股 锁定 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 300884 狄耐克 2020 年 11 月 5日 2021 年5月 12 日 新股 锁定 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 300892 品渥食品 2020 年 9月 11 日 2021 年3月 24 日 新股 锁定 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 300887 谱尼测试 2020 年 9月 9 日 2021 年3月 16 日 新股 锁定 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 300913 兆龙互连 2020 年 11 月 27 日 2021 年6月 7 日 新股 锁定 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 - 300864 南大环境 2020 年 8月 13 日 2021 年2月 25 日 新股 锁定 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 - 300889 爱克股份 2020 年 9月 9 日 2021 年3月 16 日 新股 锁定 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 300890 翔丰华 2020 年 9月 10 日 2021 年3月 18 日 新股 锁定 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 300925 法本信息 2020 年 12 月 21 日 2021 年6月 30 日 新股 锁定 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 300895 铜牛信息 2020 年 9月 2021 年3月 新股 锁定 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 42 页 共 68 页


17 日 24 日 300876 蒙泰高新 2020 年 8月 14 日 2021 年2月 25 日 新股 锁定 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 - 300907 康平科技 2020 年 11 月 11 日 2021 年5月 18 日 新股 锁定 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 300879 大叶股份 2020 年 8月 25 日 2021 年3月 1 日 新股 锁定 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 300882 万胜智能 2020 年 8月 27 日 2021 年3月 10 日 新股 锁定 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 300911 亿田智能 2020 年 11 月 24 日 2021 年6月 3 日 新股 锁定 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 300893 松原股份 2020 年 9月 17 日 2021 年3月 24 日 新股 锁定 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 300918 南山智尚 2020 年 12 月 15 日 2021 年6月 22 日 新股 锁定 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 300881 盛德鑫泰 2020 年 8月 25 日 2021 年3月 5 日 新股 锁定 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 300922 天秦装备 2020 年 12 月 18 日 2021 年6月 25 日 新股 锁定 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 300917 特发服务 2020 年 12 月 14 日 2021 年6月 21 日 新股 锁定 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 605277 新亚电子 2020 年 12 月 25 日 2021 年1月 6 日 新股 未上 市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 003030 祖名股份 2020 年 12 月 25 日 2021 年1月 6 日 新股 未上 市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 43 页 共 68 页


300886 华业香料 2020 年 9月 8 日 2021 年3月 16 日 新股 锁定 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 003031 中瓷电子 2020 年 12 月 24 日 2021 年1月 4 日 新股 未上 市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 300926 博俊科技 2020 年 12 月 29 日 2021 年7月 7 日 新股 锁定 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 - 300927 江天化学 2020 年 12 月 29 日 2021 年7月 7 日 新股 锁定 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 - 注:以上“可流通日”的日期,最终以上市公司公告为准。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。





7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。


7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 44 页 共 68 页





本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风 险管理委员会、法律合规部、风险管理部、信用风险管理团队、内控稽核部以及各个业务部门组 成。


公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时,对于每一战略环节、业务环节,公司都制定了系统化的风险管理程序,实现风险识别、风 险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理,并对风险管理的整个流程进行评估和改 进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由三大防线共同筑 成的风险管理体系。其中:


(1)各业务部门是风险管理的第一道防线,将管控好风险作为开展业务的前提和保障,落实 各项风险管理措施,承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定,制定本业务条 线的制度和流程,对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制,收集和报告风险点,针对 薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我 完善、自我培训,履行业务经营过程中的自我风险控制职能。


(2)风险管理部、信用风险管理团队、法律合规部和内控稽核部是风险管理的第二道防线。 第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求,为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流 程、培训和指导,主动为第一道防线风险管控提供支持,独立监控、评估、报告公司整体及业务 条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性,为第三 道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合 规咨询、审查审核和监督检查等,风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查 和报告,内控稽核部负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查。


(3)稽核团队是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价,采用系统化、 规范化方法,对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计,对风险管理的效果进行 独立客观的监督、审计、评价和报告,促进公司发展战略和经营管理目标的实现。


同时,公司董事会确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管理战略和风险应对策略,对 重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议,审批重大风险的解决方案;公司 管理层根据董事会的风险管理战略,制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行,在董事 会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案,组织各业务部门 开展风险管控工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 45 页 共 68 页


险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金通过分散化投资以 分散信用风险。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。


7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020 年 12 月 31 日


上年度末


2019 年 12 月 31 日


AAA


1,796,395.10 - AAA 以下


1,127,363.40 554,800.00 未评级


- - 合计


2,923,758.50 554,800.00 注:1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。


2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。


7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 46 页 共 68 页


7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来 的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外,本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,因 此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 47 页 共 68 页


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行 管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020 年 12 月 31 日


1 个月以内 1-3 个月


3 个月-1 年 1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 274,178,201.85 - - - - - 274,178,20 1.85 结算备付金 1,038,900.85 - - - - - 1,038,900. 85 存出保证金 334,096.61 - - - - - 334,096.61 交易性金融资 产 - - - - 2,923,758 .50 1,857,097 ,798.00 1,860,021, 556.50 应收证券清算 款 - - - - - 148,428.2 3 148,428.23 应收利息 - - - - - 28,980.53 28,980.53 资产总计


275,551,199.31 - - - 2,923,758 .50 1,857,275 ,206.76 2,135,750, 164.57 负债


应付证券清算 款 - - - - - 4,187,625 .28 4,187,625. 28 应付管理人报 酬 - - - - - 2,025,922 .17 2,025,922. 17 应付托管费 - - - - - 422,067.11 422,067.11 应付交易费用 - - - - - 566,817.49 566,817.49 应付税费 - - - - - 11.45 11.45 其他负债 - - - - - 219,500.00 219,500.00 负债总计


- - - - - 7,421,943.50 7,421,943. 50 利率敏感度缺 275,551,199 - - - 2,923,758 1,849,853 2,128,328, 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 48 页 共 68 页





.31 .50 ,263.26 221.07 上年度末


2019 年 12 月 31 日


1 个月以内 1-3 个月


3 个月-1 年 1-5 年


5 年以上


不计息 合计


资产

















银行存款 67,383,867.14 - - - - - 67,383,867 .14 结算备付金 19,886,471.39 - - - - - 19,886,471 .39 存出保证金 1,254,307.36 - - - - - 1,254,307. 36 交易性金融资 产 - - - - 554,800.0 0 1,138,283 ,760.72 1,138,838, 560.72 买入返售金融 资产 25,000,000. 00 - - - - - 25,000,000 .00 应收证券清算 款 - - - - - 18,146,66 2.46 18,146,662 .46 应收利息 - - - - - 14,278.97 14,278.97 资产总计


113,524,645.89 - - - 554,800.0 0 1,156,444 ,702.15 1,270,524, 148.04 负债


应付证券清算 款 - - - - - 31,365,12 2.99 31,365,122 .99 应付管理人报 酬 - - - - - 1,231,240 .29 1,231,240. 29 应付托管费 - - - - - 256,508.39 256,508.39 应付交易费用 - - - - - 887,187.70 887,187.70 应付税费 - - - - - 2.58 2.58 其他负债 - - - - - 80,500.00 80,500.00 负债总计


- - - - - 33,820,561.95 33,820,561 .95 利率敏感度缺 口


113,524,645 .89 - - - 554,800.0 0 1,122,624 ,140.20 1,236,703, 586.09 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。





7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况; 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他变量不变; 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 49 页 共 68 页


此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年12月31日)


上年度末 (2019 年 12 月 31 日 )


分析 利率增加25基准点 -43,728.99 -7,849.59


利率减少25基准点 44,516.70 7,982.82


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 12 月 31 日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















交易性金融资 产


- 445,631,488.00 - 445,631,488.00 资产合计


- 445,631,488.00 - 445,631,488.00 以外币计价的 负债








负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


- 445,631,488.00 - 445,631,488.00 项目


上年度末


2019 年 12 月 31 日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 50 页 共 68 页


交易性金融资 产


- 97,563,686.00 - 97,563,686.00 资产合计


- 97,563,686.00 - 97,563,686.00 以外币计价的 负债








负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


- 97,563,686.00 - 97,563,686.00 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变,且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可 能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年12月31日)


上年度末 (2019 年 12 月 31 日 )


分析 港币相对人民币升 值 5% 22,281,574.40 4,878,184.30


港币相对人民币贬 值 5% -22,281,574.40 -4,878,184.30


注:表中列示了以外币计价的资产中主要币种的汇率变动对基金资产净值的影响。


7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或 证券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。


本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证 券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 12 月 31 日


上年度末


2019年12月31日


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 51 页 共 68 页


公允价值


占基金资产净值比例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


1,857,097,798.00 87.26 1,138,283,760.72 92.04


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


2,923,758.50 0.14 554,800.00 0.04


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


1,860,021,556.50 87.39 1,138,838,560.72 92.09


注:1、本基金的投资组合比例为:封闭运作期内:股票及存托凭证占基金资产的比例为 60%–100% (投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定 的科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期 货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配售的方式进行 投资;封闭运作期届满转为开放式运作后:股票及存托凭证占基金资产的比例为 60%–95%(投资 于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定的科技 创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国 证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的 相关性。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年12月31日)


上年度末 (2019 年 12 月 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 52 页 共 68 页


31 日 )


分析 业绩比较基准增加 5% 148,696,735.78 37,963,503.47


业绩比较基准减少 5% -148,696,735.78 -37,963,503.47


7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,842,100,401.27 元,属于第二层次的余额为 17,921,155.23 元,无属于第 三层次的余额(2019 年 12 月 31 日:第一层次 1,133,016,490.58 元,第二层次 5,822,070.14 元, 无第三层次)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换事项发生的当期期初为确认各层次之间的转换时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 53 页 共 68 页





无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号 项目


金额


占基金总资产的比例(%) 1


权益投资


1,857,097,798.00 86.95


其中:股票


1,857,097,798.00 86.95 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


2,923,758.50 0.14


其中:债券


2,923,758.50 0.14





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


275,217,102.70 12.89 8 其他各项资产


511,505.37 0.02 9 合计


2,135,750,164.57 100.00 注:1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 445,631,488.00 元,占期 末资产净值比例为 20.94%。


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%) A


农、林、牧、渔业


- - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 54 页 共 68 页


B


采矿业


- - C


制造业


1,062,635,634.40 49.93 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


10,176,375.11 0.48 G


交通运输、仓储和邮政业


39,134,733.88 1.84 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


136,308,536.45 6.40 J


金融业


5,665,560.00 0.27 K


房地产业


8,975.14 0.00 L


租赁和商务服务业


67,667,536.95 3.18 M


科学研究和技术服务业


24,238,305.20 1.14 N


水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业 - - P


教育


16,146,598.00 0.76 Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


49,468,973.77 2.32 S


综合


- -


合计


1,411,466,310.00 66.32 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


通信服务 Communication Services 92,942,344.00 4.37 非必需消费品 Consumer Discretionary - - 必需消费品 Consumer Staples - - 能源 Energy - - 金融 Financials 66,854,130.00 3.14 保健 Health Care 22,971,060.00 1.08 工业 Industrials 29,456,460.00 1.38 信息技术 Information Technology 179,628,894.00 8.44 材料 Materials 53,778,600.00 2.53 房地产 Real Estate - - 公用事业 Utilities - - 合计


445,631,488.00 20.94 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 55 页 共 68 页


注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);


2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 02382 舜宇光学科技 824,800 117,806,184.00 5.54 2 00700 腾讯控股 195,800 92,942,344.00 4.37 3 603129 春风动力 485,800 84,621,502.00 3.98 4 300750 宁德时代 210,300 73,838,433.00 3.47 5 601919 中远海控 3,203,500 39,114,735.00 1.84 5 01919 中远海控 3,762,000 29,456,460.00 1.38 6 600399 ST 抚钢 4,499,950 67,049,255.00 3.15 7 00388 香港交易所 186,900 66,854,130.00 3.14 8 01772 赣锋锂业 690,000 53,778,600.00 2.53 8 002460 赣锋锂业 73,500 7,438,200.00 0.35 9 002241 歌尔股份 1,521,300 56,774,916.00 2.67 10 601012 隆基股份 568,500 52,415,700.00 2.46 11 002027 分众传媒 5,295,085 52,262,488.95 2.46 12 002938 鹏鼎控股 1,029,889 51,154,586.63 2.40 13 300413 芒果超媒 681,665 49,420,712.50 2.32 14 00522 ASM PACIFIC 549,100 47,277,510.00 2.22 15 600276 恒瑞医药 404,198 45,051,909.08 2.12 16 600563 法拉电子 410,614 44,161,535.70 2.07 17 688111 金山办公 95,146 39,105,006.00 1.84 18 002624 完美世界 1,269,594 37,453,023.00 1.76 19 600893 航发动力 618,380 36,700,853.00 1.72 20 600741 华域汽车 1,190,481 34,309,662.42 1.61 21 300274 阳光电源 474,500 34,296,860.00 1.61 22 603236 移远通信 172,080 32,168,635.20 1.51 23 002643 万润股份 1,435,291 31,246,285.07 1.47 24 300450 先导智能 369,394 31,025,402.06 1.46 25 603806 福斯特 354,563 30,279,680.20 1.42 26 002008 大族激光 700,000 29,925,000.00 1.41 27 603444 吉比特 66,700 28,414,200.00 1.34 28 600570 恒生电子 268,367 28,151,698.30 1.32 29 300122 智飞生物 181,602 26,860,751.82 1.26 30 688021 奥福环保 420,200 25,770,866.00 1.21 31 603259 药明康德 179,800 24,222,656.00 1.14 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 56 页 共 68 页


32 002925 盈趣科技 365,900 23,538,347.00 1.11 33 02269 药明生物 265,500 22,971,060.00 1.08 34 600885 宏发股份 393,357 21,327,816.54 1.00 35 300699 光威复材 237,188 21,121,591.40 0.99 36 002600 领益智造 1,740,600 20,869,794.00 0.98 37 300601 康泰生物 110,600 19,299,700.00 0.91 38 000913 钱江摩托 702,300 17,971,857.00 0.84 39 688122 西部超导 221,452 17,607,648.52 0.83 40 300751 迈为股份 24,500 16,586,745.00 0.78 41 000526 紫光学大 308,200 16,146,598.00 0.76 42 002127 南极电商 1,126,100 15,405,048.00 0.72 43 300782 卓胜微 26,500 15,119,310.00 0.71 44 02013 微盟集团 1,240,000 14,545,200.00 0.68 45 603456 九洲药业 396,500 14,194,700.00 0.67 46 603986 兆易创新 68,040 13,437,900.00 0.63 47 603256 宏和科技 1,329,653 11,740,835.99 0.55 48 688300 联瑞新材 233,227 10,922,020.41 0.51 49 000785 居然之家 1,274,787 10,160,052.39 0.48 50 300777 中简科技 197,600 10,000,536.00 0.47 51 002384 东山精密 328,000 8,528,000.00 0.40 52 688008 澜起科技 78,288 6,488,509.44 0.30 53 300059 东方财富 182,760 5,665,560.00 0.27 54 600745 闻泰科技 49,917 4,622,806.98 0.22 55 688006 杭可科技 47,082 3,909,218.46 0.18 56 600804 鹏博士 459,900 3,090,528.00 0.15 57 688065 凯赛生物 21,905 1,835,419.95 0.09 58 002587 奥拓电子 281,200 1,557,848.00 0.07 59 300695 兆丰股份 21,200 1,195,892.00 0.06 60 603678 火炬电子 13,500 976,050.00 0.05 61 300999 金龙鱼 9,358 826,217.82 0.04 62 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.03 63 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.02 64 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.02 65 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.01 66 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01 67 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.01 68 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.01 69 688360 德马科技 6,109 192,189.14 0.01 70 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.01 71 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.01 72 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.00 73 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 57 页 共 68 页


74 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00 75 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 76 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00 77 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00 78 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00 79 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00 80 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00 81 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00 82 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 83 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 84 300913 兆龙互连 800 20,413.40 0.00 85 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00 86 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00 87 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 88 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 89 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 90 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 91 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 92 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 93 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00 94 688590 新致软件 823 16,213.10 0.00 95 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00 96 688571 杭华股份 1,540 15,554.00 0.00 97 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00 98 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 99 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 100 688308 欧科亿 489 13,320.36 0.00 101 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 102 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 103 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00 104 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 105 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 106 605183 确成股份 741 12,567.36 0.00 107 605258 协和电子 340 12,420.20 0.00 108 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 109 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 110 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 111 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 112 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 113 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 114 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 115 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 58 页 共 68 页


116 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 117 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 118 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 119 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 120 601686 友发集团 174 2,154.12 0.00 121 003004 声迅股份 6 195.78 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 02382 舜宇光学科技 129,425,608.75 10.47 2 00700 腾讯控股 78,028,424.49 6.31 3 002027 分众传媒 64,306,517.80 5.20 4 603236 移远通信 58,328,602.00 4.72 5 00522 ASM PACIFIC 57,626,724.64 4.66 6 00388 香港交易所 56,730,765.27 4.59 7 03690 美团-W 52,127,502.65 4.22 8 603129 春风动力 46,156,797.00 3.73 9 600741 华域汽车 45,825,802.20 3.71 10 002938 鹏鼎控股 44,825,975.46 3.62 11 300450 先导智能 44,589,367.66 3.61 12 600885 宏发股份 44,018,751.12 3.56 13 300251 光线传媒 41,706,647.46 3.37 14 600893 航发动力 41,256,066.24 3.34 15 603444 吉比特 39,628,723.00 3.20 16 000977 浪潮信息 38,961,270.15 3.15 17 600038 中直股份 37,557,575.06 3.04 18 01772 赣锋锂业 35,646,657.71 2.88 19 00763 中兴通讯 35,567,751.18 2.88 20 300059 东方财富 34,390,115.80 2.78 21 002624 完美世界 33,406,690.18 2.70 22 00981 中芯国际 33,078,481.99 2.67 23 300413 芒果超媒 32,699,659.93 2.64 24 600399 ST 抚钢 31,357,736.48 2.54 25 300609 汇纳科技 30,519,372.00 2.47 26 002127 南极电商 30,466,833.67 2.46 27 601231 环旭电子 30,314,209.34 2.45 28 300630 普利制药 29,712,626.23 2.40 29 01211 比亚迪股份 29,263,205.18 2.37 30 601919 中远海控 27,526,232.00 2.23 31 300122 智飞生物 26,739,152.53 2.16 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 59 页 共 68 页


32 300033 同花顺 26,426,911.11 2.14 33 002600 领益智造 25,870,231.88 2.09 34 002555 三七互娱 25,237,341.84 2.04 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码 股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300750 宁德时代 94,748,938.35 7.66 2 300059 东方财富 94,206,023.47 7.62 3 300251 光线传媒 75,365,550.29 6.09 4 600183 生益科技 73,524,323.03 5.95 5 002138 顺络电子 69,080,814.21 5.59 6 03888 金山软件 64,763,308.30 5.24 7 03690 美团-W 62,113,388.43 5.02 8 688111 金山办公 58,197,180.63 4.71 9 300413 芒果超媒 57,736,090.52 4.67 10 300630 普利制药 54,162,757.56 4.38 11 00763 中兴通讯 51,017,317.93 4.13 12 02382 舜宇光学科技 47,138,391.81 3.81 13 002027 分众传媒 46,401,669.60 3.75 14 00981 中芯国际 46,104,519.79 3.73 15 300274 阳光电源 44,228,971.68 3.58 16 300450 先导智能 43,011,492.79 3.48 17 002938 鹏鼎控股 40,044,125.89 3.24 18 300747 锐科激光 39,085,580.65 3.16 19 00268 金蝶国际 38,956,534.07 3.15 20 300433 蓝思科技 38,664,424.47 3.13 21 600570 恒生电子 36,668,968.41 2.97 22 688981 中芯国际 36,545,586.97 2.96 23 300316 晶盛机电 36,513,073.99 2.95 24 002273 水晶光电 35,948,023.99 2.91 25 000977 浪潮信息 35,576,893.75 2.88 26 600038 中直股份 35,007,164.00 2.83 27 601231 环旭电子 33,737,647.87 2.73 28 600885 宏发股份 33,533,364.74 2.71 29 002415 海康威视 32,139,024.42 2.60 30 002153 石基信息 31,858,678.93 2.58 31 002555 三七互娱 31,460,122.33 2.54 32 01211 比亚迪股份 30,659,933.42 2.48 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 60 页 共 68 页


33 603236 移远通信 29,836,961.55 2.41 34 300033 同花顺 27,785,764.03 2.25 35 000063 中兴通讯 26,876,877.57 2.17 36 002600 领益智造 26,736,110.00 2.16 37 002410 广联达 26,625,573.03 2.15 38 002916 深南电路 26,204,698.80 2.12 39 002475 立讯精密 25,333,475.60 2.05 40 000636 风华高科 25,277,815.83 2.04 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


2,586,281,532.68 卖出股票收入(成交)总额


2,778,228,115.17 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%) 1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


2,923,758.50 0.14 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


2,923,758.50 0.14 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1 113038 隆 20转债 10,190 1,796,395.10 0.08 2 113611 福 20转债 7,830 1,127,363.40 0.05 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 61 页 共 68 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。


8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 62 页 共 68 页


1


存出保证金


334,096.61 2


应收证券清算款


148,428.23 3


应收股利


- 4


应收利息


28,980.53 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


511,505.37 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


37,474 26,404.50 77,552,079.59 7.84 911,930,320.14 92.16 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


1,104,728.04 0.11 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


10~50 本基金基金经理持有本开放式基金


0 §10 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2019 年 5 月 6日)基 金份额总额


989,482,399.73 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 63 页 共 68 页


本报告期期初基金份额总额


989,482,399.73 本报告期基金总申购份额


- 减:本报告期基金总赎回份额


- 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


989,482,399.73 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;


2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人:


基金管理人于 2020 年 2月 22 日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公 告》,马成先生自 2020 年 2 月 21 日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。


基金管理人于 2020 年 9 月 5 日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,郭特华女士自 2020 年 9 月 3 日起不再担任工银瑞信基金管理有限公司董事长,由王 海璐女士代任工银瑞信基金管理有限公司董事长。


2、基金托管人:


自 2020 年 8 月 28 日起,刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内,本基金投资范围新增存托凭证,投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股 票投资策略执行。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 95,000.00 元, 该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 64 页 共 68 页


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


安信证券


2


1,656,503,630.74 31.25% 1,001,636.16 29.49%


-


申万宏源


2


1,295,833,379.15 24.45% 806,674.95 23.75%


-


中信建投


2


860,068,261.99 16.23% 603,026.92 17.76%


-


广发证券


2


599,495,114.70 11.31% 419,984.18 12.37%


-


中金公司


2


565,795,904.18 10.67% 345,872.26 10.18%


-


华泰证券


1


205,050,247.61 3.87% 144,920.07 4.27%


-


招商证券


1


110,280,129.80 2.08% 69,461.94 2.05%


-


海通证券


3


7,263,956.13 0.14% 4,440.17 0.13%


-


长江证券


1


- - - - -


方正证券


1


- - - - -


国信证券


1


- - - - -


中信证券


1


- - - - -


注:1.交易单元的选择标准和程序


基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。


(1)选择标准:





a)经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为。


b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于 BBB。


c)不符合上述要求的券商、咨询机构,若其特定研究领域有突出优势,可一事一议,报公司 审批通过后纳入。


(2)选择程序


a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证 券公司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人 的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。


b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 65 页 共 68 页





2.证券公司的评估、保留和更换程序


(1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的 综合证券服务质量、费率等情况进行评估。


(2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并 根据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经 营机构,租用其交易单元。


(3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止 租用其交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称 债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券 成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


安信证券 3,159,203.28 46.90% 653,000,000.00 78.72% - - 申万宏源 3,577,166.39 53.10% - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - 176,500,000.00 21.28% - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下 部分基金春节假期延长期间交易规则 的提示性公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 1月 29 日 2 工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 2月 22 日 3 关于暂停泰诚财富基金销售(大连) 有限公司办理旗下基金相关销售业务 的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 3月 25 日 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 66 页 共 68 页


4 工银瑞信基金管理有限公司关于延迟 披露旗下公募基金 2019 年年度报告 的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 3月 26 日 5 工银瑞信基金管理有限公司关于终止 中天嘉华基金销售有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 5月 26 日 6 工银瑞信基金管理有限公司关于终止 深圳富济基金销售有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 6月 11 日 7 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道基金 申购及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 7月 1日 8 工银瑞信基金管理有限公司关于在基 金直销电子自助交易系统开展费率优 惠活动的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 7月 3日 9 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 7月 21 日 10 工银瑞信基金管理有限公司关于调整直销柜台首次认申购最低金额的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 8月 3日 11 工银瑞信基金管理有限公司关于在基 金直销电子自助交易系统开展基金组 合调仓费率优惠活动的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 8月 14 日 12 工银瑞信基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 9月 5日 13 工银瑞信基金管理有限公司关于修订 旗下部分公募基金基金合同和托管协 议的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 10 月 14 日 14 工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金基金合同 中国证监会规定的媒介 2020 年 10 月 14 日 15 工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金托管协议 中国证监会规定的媒介 2020 年 10 月 14 日 16 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部 基金 2020 年第三季度报告提示性公 告 中国证监会规定的媒介 2020 年 10 月 27 日 17 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下 基金投资居然之家非公开发行股票的 公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 12 月 3日 18 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下 基金参加工商银行费率优惠活动的公 告 中国证监会规定的媒介 2020 年 12 月 18 日 19 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下 开放式基金在直销柜台渠道面向养老 金客户开展特定申购费率优惠活动的 中国证监会规定的媒介 2020 年 12 月 25 日 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 67 页 共 68 页


公告 20 工银瑞信基金管理有限公司关于终止 泰诚财富基金销售(大连)有限公司、 浙江金观诚基金销售有限公司办理本 公司旗下基金相关销售业务及后续投 资者服务措施的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 12 月 28 日 21 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 中国证监会规定的媒介 2020 年 12 月 29 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规的规定,工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金参与存托凭证投资,并修订基金合同和托管协议等法律文件, 包括增加投资存托凭证的风险揭示、明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、 投资比例限制、估值方法等,自 2020 年 10 月 14 日起正式生效。详见基金管理人在规定媒介 上发布的公告。 2、自 2020 年 12 月 30 日起,胡志利担任工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 的基金经理,详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金募集申请的注册文 件;


2、《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》;


3、《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金托管协议》;


4、《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照;


6、基金托管人业务资格批件、营业执照;


7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年年度报告 第 68 页 共 68 页


13.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。


13.3 查阅方式 投资者可于营业时间免费查阅,或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后,在合理 时间内取得上述文件的复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。


客户服务中心电话:400-811-9999


网址:www.icbccs.com.cn








工银瑞信基金管理有限公司 2021 年 3 月 27 日