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中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金2020年年度报告查看PDF公告




中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证 券投资基金 2020年年度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021年 03月 27日 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年3月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具 了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 55 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 4 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 55 §9


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 58 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 58 §10


开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 59 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 60 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 60 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 63 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 65 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 65 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 65 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指 数发起式证券投资基金 基金简称 中融银行间1-3年高等级信用债指数 基金主代码 003083 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 194,308,163.92份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融银行间1-3年高 等级信用债指数A 中融银行间1-3年高 等级信用债指数C 下属分级基金的交易代码 003083 003084 报告期末下属分级基金的份额总额 194,293,826.24份 14,337.68份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资 纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指 数的有效跟踪。 投资策略 1.资产配置策略 2.债券投资策略 3.资产支持证券投资策略 4.债券回购策略 5.银行存款及同业存单投资策略 业绩比较基准 上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数收益 率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收 益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指 数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 6 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 周妹云 郭明 联系电话 010-56517000 (010)66105799 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-160-6000;010-56517299 95588 传真 010-56517001 (010)66105798 注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社 区金田路3088号中洲大厦320 2、3203B 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2 号楼17层1701号01室 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 100102 100140 法定代表人 王瑶 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市静安区威海路755号文新报业 大厦25楼 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区望京东园四区2号楼17 层1701号01室 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 7 3.1.1 期间数 据和指 标 2020年


2019年 2018年 中融银行 间1-3年高 等级信用 债指数A 中融银行 间1-3年高 等级信用 债指数C 中融银行 间1-3年高 等级信用 债指数A 中融银行 间1-3年高 等级信用 债指数C 中融银行 间1-3年高 等级信用 债指数A 中融银行 间1-3年高 等级信用 债指数C 本期已 实现收 益 10,071,02 1.46 24,640.61 380,688.1 5 25,972.13 230,823.5 6 19,378.52 本期利 润 6,669,31 3.26 22,491.91 378,450.1 8 21,756.07 260,086.6 5 22,400.08 加权平 均基金 份额本 期利润 0.0321 0.0814 0.0184 0.0206 0.0261 0.0222 本期加 权平均 净值利 润率 3.12% 7.90% 1.77% 1.97% 2.53% 2.16% 本期基 金份额 净值增 长率 2.91% 2.69% 2.27% 1.96% 2.58% 2.18% 3.1.2 期末数 据和指 标 2020年末 2019年末 2018年末 期末可 供分配 利润 5,003,88 5.93 177.16 12,242,73 3.03 20,029.10 428,489.7 3 37,094.70 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0258 0.0124 0.0308 0.0199 0.0442 0.0366 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 8 期末基 金资产 净值 199,297,7 12.17 14,514.84 409,789,6 84.86 1,025,73 7.05 10,162,04 4.01 1,054,84 7.85 期末基 金份额 净值 1.0258 1.0124 1.0308 1.0199 1.0472 1.0396 3.1.3 累计期 末指标 2020年末 2019年末 2018年末 基金份 额累计 净值增 长率 10.21% 8.86% 7.09% 6.00% 4.72% 3.96% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.65% 0.02% 0.89% 0.04% -0.24% -0.02% 过去六个月 0.80% 0.02% 0.99% 0.05% -0.19% -0.03% 过去一年 2.91% 0.07% 2.95% 0.06% -0.04% 0.01% 过去三年 7.96% 0.05% 16.16% 0.05% -8.20% 0.00% 自基金合同 生效起至今 10.21% 0.05% 19.68% 0.05% -9.47% 0.00% 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 9 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.57% 0.02% 0.89% 0.04% -0.32% -0.02% 过去六个月 0.69% 0.02% 0.99% 0.05% -0.30% -0.03% 过去一年 2.69% 0.07% 2.95% 0.06% -0.26% 0.01% 过去三年 6.99% 0.05% 16.16% 0.05% -9.17% 0.00% 自基金合同 生效起至今 8.86% 0.05% 19.68% 0.05% -10.82% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 10 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 11 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2020年 0.350 6,802,845.27 1,091.62 6,803,936.89 - 2019年 0.400 376,646.89 514.48 377,161.37 - 合计 0.750 7,179,492.16 1,606.10 7,181,098.26 - 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2020年 0.350 3,275.56 471.04 3,746.60 - 2019年 0.400 41,128.29 - 41,128.29 - 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 12 合计 0.750 44,403.85 471.04 44,874.89 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金7.5亿元人民币。截至2020年12 月31日,中融基金管理有限公司共管理61只基金,包括中融货币市场基金、中融国企改 革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇 灵活配置混合型证券投资基金、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)、中融鑫起点 灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤 炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利 债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货 币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投 资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融 现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投 资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融 恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网 主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融恒信纯债 债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费 主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券 投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金(FOF)、中融医疗健康精选混合型证 券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券 型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债 债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融 聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、 中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融恒安纯债债券 型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放混合型证券投资基金、中融品牌优 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 13 选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融盈泽中短债债 券型证券投资基金、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣 一年定期开放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、 中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中 融景瑞一年持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 朱柏 蓉 中融日日盈交易型货币市 场基金、中融融信双盈债 券型证券投资基金、中融 上海清算所银行间1-3年 高等级信用债指数发起式 证券投资基金、中融上海 清算所银行间1-3年中高 等级信用债指数发起式证 券投资基金、中融聚业3个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金、中融聚汇3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、中融中 债1-5年国开行债券指数 证券投资基金的基金经 理。 2019- 01-30 - 7 朱柏蓉女士,中国国籍, 毕业于清华大学金融学专 业,研究生、硕士学位, 具有基金从业资格,证券 从业年限7年。2013年7月 至2014年10月曾任职于中 信建投基金管理有限公司 交易员。2014年11月至201 7年5月曾任职于泰康资产 管理有限公司固定收益交 易高级经理。2017年6月加 入中融基金管理有限公 司,现任固收投资部基金 经理。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金 合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 14 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理办法》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建 设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以 及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得 投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享 有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部 集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银 行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组 合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名 义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年全年实现GDP同比增长2.3%。生产方面,1-12月份全国规模以上工业企业实 现利润总额64516.1亿元,比上年增长4.1%。1-12月固定资产投资同比增速2.9%,其中 地产保持了较强的韧性,全年累计同比增速7%。基建依然是托底项,1-12月(不含电力) 累计同比0.9%,制造业下半年反弹亮眼,保持了较快的增长,全年累计同比-2.2%。进 出口受海外疫情因素影响,海外供给受损,需求外溢,我国进出口数据持续向好,维持 了3个季度的高速增长。全年CPI在2.5%,前高后低,PPI依然落在负区间。基本面上, 经济自4月开始保持渐进修复的态势,社融增速维持高位,对债券市场形成压制。2020 年债券市场波动剧烈,收益率先下后上,年初受突发公共卫生事件影响,经济按下暂停 键,债市收益率快速下行,进入5月,伴随经济复苏,货币政策边际收紧,债市收益率 大幅上行。下半年,市场围绕着信用违约事件、地方债供给压力、经济复苏斜率、疫情 反复等因素震荡。全年来看,国债1年期上行11BP左右至2.47%,3-5年上行6bp左右,7 年上行11bp,10年上行1bp。信用债市场表现有所分化,高等级优于中低等级,以短融 中票为例,1年期AAA下行3bp,AA+上行17bp,AA上行46bp;3年期AAA上行7bp,AA+上行 34bp,AA上行47bp。 本基金主要配置了利率债和中高等级信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融银行间1-3年高等级信用债指数A基金份额净值为1.0258元,本报 告期内,该类基金份额净值增长率为2.91%,同期业绩比较基准收益率为2.95%;截至报 告期末中融银行间1-3年高等级信用债指数C基金份额净值为1.0124元,本报告期内,该 类基金份额净值增长率为2.69%,同期业绩比较基准收益率为2.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年经济将延续复苏的趋势,但修复斜率或有所减弱,通货膨胀温和上升。具体 来看,地产投资的下行压力或在下半年逐渐显现,基建托底的动力有所下降,制造业依 然保持稳步改善。疫苗逐步接种后,有望带动新一轮补偿性消费。海外恢复的产能能否 满足需求仍待观察,预计进出口依然保持强劲。价格方面,随着工业品价格的回升,PPI 同比有望转正。货币政策将保持流动性的合理充裕,稳定市场预期,稳增长和防风险并 举。目前债券市场绝对收益率不低,具有配置价值,需紧密跟踪市场变化,把握交易性 机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 16 本报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中,一切从合规运作、保障基金份 额持有人的利益出发,由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及 员工行为的合规性进行定期和不定期检查,推动公司内部控制机制的完善与优化,保证 各项法规和管理制度的落实,发现问题及时提出建议,并跟踪改进落实情况。本报告期 内,公司内部控制体系运行顺利,本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面: 1、根据基金监管法律法规的最新变化,推动公司各部门及时完善与更新制度规范 和业务流程,制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度,确保内控制度的适时性、 全面性和合法合规性,并加强内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合,通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方 法,加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测,并加强了对重要业务和关键业务环 节的监督检查。 3、规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续 营销活动中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规 规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,并督促销售部门做好投资 者教育工作。 4、规范基金投资业务,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了 严格规范的投资管理制度和流程机制,以投资决策委员会为最高投资决策机构,投资业 务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,促进公司合规文化的建设, 及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,从源头上防 范合规风险,防范利益输送行为。公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风 险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心,进一步提高内部 监察工作的科学性和有效性,切实保障基金的规范运作,充分保障基金份额持有人的利 益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基 金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值 调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的 适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基 金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证 监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 17 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部 门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加 估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)本报告期内进行1次分红,以2020年5 月11日可分配利润为基准,每10份分红0.35元;中融银行间1-3年高等级信用债指数 C(003084)本报告期内进行1次分红,以2020年5月11日可分配利润为基准,每10份分红 0.35元。符合相关法规及基金合同的规定。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发 起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金 合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中融上海清算所银行间1-3高等级信用债指数发起式证券投资基金的 管理人--中融基金管理有限公司在中融银行间1-3高等级信用债指数证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规 定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融上海清算所银行间1-3年 高等级信用债指数发起式证券投资基金2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 18 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 上会师报字(2021)第1881号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数 发起式证券投资基金全体份额持有人 审计意见 我们审计了中融上海清算所银行间1-3年高等级 信用债指数发起式证券投资基金(以下简称"中 融银行间1-3年高等级信用债指数")财务报表, 包括2020年12月31日的资产负债表,2020年度的 利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附中融银行间1-3 年高等级信用债指数的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算 业务指引》、《中融上海清算所银行间1-3年高 等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》 以及中国证券监督管理委员会和中国证券业投 资基金业协会发布的关于基金行业实务操作的 有关规定编制,公允反映了中融银行间1-3年高 等级信用债指数2020年12月31日的财务状况以 及2020年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于中融银行间1-3年高等级信用债 指数,并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 19 其他事项 我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附 注中对编制基础的说明。同时该财务报表系中融 银行间1-3年高等级信用债指数管理人(以下简 称"管理人")根据《中融上海清算所银行间1-3年 高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合 同》的规定为其基金份额持有人编制的,因此财 务报表可能不适于其他用途。本报告仅供管理人 提供中融银行间1-3年高等级信用债指数份额持 有人和向中国证券监督管理委员会及其派出机 构报送使用,不得用于其他目的。 其他信息 管理人对其他信息负责。其他信息包括中融银行 间1-3年高等级信用债指数2020年年度报告中涵 盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其 他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的 责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信 息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到 的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信 息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金 会计核算业务指引》、《中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基 金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证 券业投资基金业协会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制财务报表,使其实现公允反 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时,管理人负责评估中融 银行间1-3年高等级信用债指数的持续经营能 力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经 营假设,除非基金进行清算、终止运营或别无其 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 20 他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: 1、识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序 以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对 管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对中融银 行间1-3年高等级信用债指数持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不 充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来 的事项或情况可能导致中融银行间1-3年高等级 信用债指数不能持续经营。 5、评价财务报表的 总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 21 理人就中融银行间1-3年高等级信用债指数的审 计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈大愚、江嘉炜 会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼 审计报告日期 2021-03-23 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 报告截止日:2020年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2020年12月31日


上年度末


2019年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 3,427,996.89 1,645,335.48 结算备付金


- - 存出保证金


- 204.14 交易性金融资产 7.4.7.2 221,294,000.00 363,514,681.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


221,294,000.00 363,514,681.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 39,560,139.78 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 3,384,099.61 6,176,895.04 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 22 应收股利


- -


应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 - - 资产总计


228,106,096.50 410,897,255.44 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年12月31日 上年度末


2019年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


28,499,837.25 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


100.22 - 应付管理人报酬 50,531.37 38,891.35 应付托管费 16,843.78 12,963.78 应付销售服务费


6.12 262.42 应付交易费用 7.4.7.6 6,200.72 3,417.28 应交税费


13,999.73 1,998.70 应付利息


7,050.30 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.7 199,300.00 24,300.00 负债合计


28,793,869.49 81,833.53 所有者权益:





实收基金 7.4.7.8 194,308,163.92 398,552,659.78 未分配利润 7.4.7.9 5,004,063.09 12,262,762.13 所有者权益合计


199,312,227.01 410,815,421.91 负债和所有者权益总 计 228,106,096.50 410,897,255.44 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 23 注:报告截止日2020年12月31日,基金份额总额194,308,163.92份。其中A类基金份额 的份额总额为194,293,826.24份,份额净值1.0258元;C类基金份额的份额总额为 14,337.68份,份额净值1.0124元。 7.2 利润表 会计主体:中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日 至2020年12月3 1日


上年度可比期间


2019年01月01日至201 9年12月31日


一、收入


8,587,287.68 567,261.93 1.利息收入


8,381,520.65 593,839.30 其中:存款利息收入 7.4.7.10 31,804.68 64,684.26 债券利息收入


8,210,239.64 522,333.51 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 139,476.33 6,821.53 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 3,609,478.91 -20,398.99 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 3,609,478.91 -20,398.99 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益 7.4.7.12 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损 7.4.7.13 -3,403,856.90 -6,454.03 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 24 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.14 145.02 275.65 减:二、费用


1,895,482.51 167,055.68 1.管理人报酬 642,840.43 69,571.07 2.托管费 214,280.11 23,190.25 3.销售服务费 877.65 3,306.19 4.交易费用 7.4.7.15 7,803.75 3,457.13 5.利息支出


636,194.28 7,093.93 其中:卖出回购金融资产 支出 636,194.28 7,093.93 6.税金及附加


21,239.32 839.49 7.其他费用 7.4.7.16 372,246.97 59,597.62 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 6,691,805.17 400,206.25 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 6,691,805.17 400,206.25 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期


2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 398,552,659.78 12,262,762.13 410,815,421.91 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 6,691,805.17 6,691,805.17 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 25 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -204,244,495.86 -7,142,820.72 -211,387,316.58 其中:1.基金申购 款 592,156.95 24,394.03 616,550.98 2.基金赎 回款 -204,836,652.81 -7,167,214.75 -212,003,867.56 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - -6,807,683.49 -6,807,683.49 五、期末所有者权 益(基金净值) 194,308,163.92 5,004,063.09 199,312,227.01 项 目 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 10,718,937.04 497,954.82 11,216,891.86 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 400,206.25 400,206.25 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) 387,833,722.74 11,782,890.72 399,616,613.46 其中:1.基金申购 388,418,873.13 11,811,886.90 400,230,760.03 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 26 款 2.基金赎 回款 -585,150.39 -28,996.18 -614,146.57 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - -418,289.66 -418,289.66 五、期末所有者权 益(基金净值) 398,552,659.78 12,262,762.13 410,815,421.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 黎峰 ————————— 主管会计工作负责人 李克 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称"本 基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016] 1587号文 《关于准予中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金注册的 批复》批准,由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套规则和《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合 同》("基金合同")发起,于2016年12月22日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金 管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期为2016年12月1日至2016年12月16日,本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定,本基金共募集有效净认购资金10,024,287.55元,折合10,024,287.55份 中融银行间1-3年高等级信用债指数基金份额(其中:A类基金份额为9,012,387.53份;C 类基金份额为1,011,900.02份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币396.95 元,折合396.95份中融银行间1-3年高等级信用债指数基金份额(其中:A类基金份额为 354.58份;C类基金份额为42.37份),以上收到的实收基金共计人民币10,024,684.50元, 折合10,024,684.50份中融银行间1-3年高等级信用债指数基金份额(其中:A类基金份额 为9,012,742.11份;C类基金份额为1,011,942.39份),有效认购户数为22户。本基金募 集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 27 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定,本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好 地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业 存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。本基金业绩比较基准为:上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数收 益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本基金的财务报表于2021年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年制,即自每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 以人民币为记账本位币,记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 28 要为权证投资)等,其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报, 衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满 足下列条件之一的,予以终止确认: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方; (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负 债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止 确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资 产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本 基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基 金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实 现其经济利益最大化所使用的假设。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 29 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量 日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产 或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负 债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进 行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果 该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值; (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值; (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定 权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引 起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 30 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时, 相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现 部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)利息收入 ①存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 ②除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算 的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券 利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期 限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。 ③买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率 法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 (2)投资收益 ①股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成 本的差额确认。 ②债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成 本与应收利息(若有)后的差额确认。 ③衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成 本后的差额确认。 ④股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 (3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负债的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转 出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提。 本基金的基金托管费按《基金合同》约定的方法进行计提。 本基金C类基金份额的销售服务费按《基金合同》约定的方法进行计提。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 31 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息支出。 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红; (2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权; (4) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,按估值日在证券交易所上市 交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限 股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 32 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、 可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监 会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券 投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采 用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独 立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央 国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收 问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税 [2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民 共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收 教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 33 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际 买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣 代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 活期存款 3,427,996.89 1,645,335.48 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 34 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 3,427,996.89 1,645,335.48 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 224,672,026.28 221,294,000.00 -3,378,026.28 合计 224,672,026.28 221,294,000.00 -3,378,026.28 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 224,672,026.28 221,294,000.00 -3,378,026.28 项目 上年度末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 9,181,489.39 9,186,681.00 5,191.61 银行间市场 354,307,360.99 354,328,000.00 20,639.01 合计 363,488,850.38 363,514,681.00 25,830.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 363,488,850.38 363,514,681.00 25,830.62 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 35 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2020年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末2019年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 39,560,139.78 - 合计 39,560,139.78 - 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 应收活期存款利息 309.44 56,010.79 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 3,383,790.17 6,116,835.45 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 4,048.69 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - 0.11 合计 3,384,099.61 6,176,895.04 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 36 7.4.7.6 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 6,200.72 3,417.28 合计 6,200.72 3,417.28 7.4.7.7 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 159,300.00 24,300.00 其他应付 40,000.00 - 合计 199,300.00 24,300.00 7.4.7.8 实收基金 7.4.7.8.1 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 金额单位:人民币元 项目 (中融银行间1-3年高等级信 用债指数A) 本期2020年01月01日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 397,546,951.83 397,546,951.83 本期申购 388,398.90 388,398.90 本期赎回(以“-”号填列) -203,641,524.49 -203,641,524.49 本期末 194,293,826.24 194,293,826.24 7.4.7.8.2 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 37 金额单位:人民币元 项目 (中融银行间1-3年高等级信 用债指数C) 本期2020年01月01日至2020年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,005,707.95 1,005,707.95 本期申购 203,758.05 203,758.05 本期赎回(以“-”号填列) -1,195,128.32 -1,195,128.32 本期末 14,337.68 14,337.68 本期申购中含转换入份额及金额,本期赎回中含转换出份额及金额。 7.4.7.9 未分配利润 7.4.7.9.1 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 单位:人民币元 项目 (中融银行间1-3年高 等级信用债指数A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,727,521.73 -484,788.70 12,242,733.03 本期利润 10,071,021.46 -3,401,708.20 6,669,313.26 本期基金份额交易产 生的变动数 -6,993,747.82 -110,475.65 -7,104,223.47 其中:基金申购款 15,297.36 3,235.12 18,532.48 基金赎回款 -7,009,045.18 -113,710.77 -7,122,755.95 本期已分配利润 -6,803,936.89 - -6,803,936.89 本期末 9,000,858.48 -3,996,972.55 5,003,885.93 7.4.7.9.2 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 单位:人民币元 项目 (中融银行间1-3年高 等级信用债指数C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 21,205.19 -1,176.09 20,029.10 本期利润 24,640.61 -2,148.70 22,491.91 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 38 本期基金份额交易产 生的变动数 -41,631.21 3,033.96 -38,597.25 其中:基金申购款 5,618.69 242.86 5,861.55 基金赎回款 -47,249.90 2,791.10 -44,458.80 本期已分配利润 -3,746.60 - -3,746.60 本期末 467.99 -290.83 177.16 7.4.7.10 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日 至2020年12月31日 上年度可比期间2019年01月 01日至2019年12月31日 活期存款利息收入 31,795.79 64,454.08 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6.40 221.15 其他 2.49 9.03 合计 31,804.68 64,684.26 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 3,609,478.91 -20,398.99 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 39 合计 3,609,478.91 -20,398.99 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年12月 31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 445,744,826.65 12,132,113.87 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 434,636,472.30 11,859,885.98 减:应收利息总额 7,498,875.44 292,626.88 买卖债券差价收入 3,609,478.91 -20,398.99 7.4.7.12 贵金属投资收益 无。 7.4.7.13 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年12 月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12 月31日 1.交易性金融资产 -3,403,856.90 -6,454.03 ——股票投资 - - ——债券投资 -3,403,856.90 -6,454.03 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 40 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 -3,403,856.90 -6,454.03 7.4.7.14 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 基金赎回费收入 145.02 270.50 转换费收入 - 5.15 合计 145.02 275.65 7.4.7.15 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 交易所市场交易费用 3.75 27.13 银行间市场交易费用 7,800.00 3,430.00 合计 7,803.75 3,457.13 7.4.7.16 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 12月31日 审计费用 30,000.00 15,000.00 信息披露费 120,000.00 - 证券出借违约金 - - 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 41 汇划手续费 25,046.97 2,597.62 帐户维护费 36,000.00 40,500.00 指数使用费 160,000.00 - 其他 1,200.00 1,500.00 合计 372,246.97 59,597.62 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上海融晟投资有限公司 基金管理人股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 中融(北京)资产管理有限公司 基金管理人子公司 中融国际信托有限公司 基金管理人股东 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 42 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 642,840.43 69,571.07 其中:支付销售机构的客户维护费 17,691.72 9,834.02 注: ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,每日计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.30%/当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属 于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 214,280.11 23,190.25 注: ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付; ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数; 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 43 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融银行间1-3年高等级信用 债指数A 中融银行间1-3年高等级信用 债指数C 合计 中融基金 管理有限 公司 0.00 768.42 768.42 合计 0.00 768.42 768.42 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融银行间1-3年高等级信用 债指数A 中融银行间1-3年高等级信用 债指数C 合计 中融基金 管理有限 公司 0.00 3,138.94 3,138. 94 合计 0.00 3,138.94 3,138. 94 注:支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.30%的年 费率计提,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给注册登记机构,再由注册登记 机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式 为: C类基金份额的日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.30%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 份额单位:份 项目 本期 上年度可比期间 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 44 2020年01月01日至 2020年12月31日 2019年01月01日至 2019年12月31日 基金合同生效日(2016年12月22日)持有 的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 9,000,350.03 9,000,350.03 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 9,000,350.03 - 报告期末持有的基金份额 - 9,000,350.03 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 2.26% 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至 2020年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至 2019年12月31日 基金合同生效日(2016年12月22日)持有 的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 1,000,038.88 1,000,038.88 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 1,000,038.88 - 报告期末持有的基金份额 - 1,000,038.88 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 - 99.44% (1) 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付; (2) 期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转 换出份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 45 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年12月31日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 3,427,996.89 31,795.79 1,645,335.48 64,454.08 本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算 的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2020-0 5-15 2020-05- 15 0.350 6,802,84 5.27 1,091.62 6,803,93 6.89 - 合计





0.350 6,802,84 5.27 1,091.62 6,803,93 6.89 - 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2020-0 5-15 2020-05- 15 0.350 3,275.56 471.04 3,746.60 - 合计





0.350 3,275.56 471.04 3,746.60 - 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 46 7.4.12 期末(2020年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额是28,499,837.25元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 200201 20国开01 2021-01-05 100.01 300,000 30,003,000.00 合计


300,000 30,003,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形 成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 线,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施; 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线,负责对公司业务的法律 合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理;公司经营管理层和公司内控及风险 管理委员会为第三道防线,负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施 监控措施;董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线,负责审查公司对公司内外部 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 47 风险识别、评估和分析等情况,及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行 情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信 用评级为主,外部信用评级为辅。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级, 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化 投资以分散信用风险。 按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表 格,则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票 据以外的债券。


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - 31,135,000.00 A-1以下 - - 未评级 - 60,075,000.00 合计 - 91,210,000.00 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银 行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中包含超短期融资券 等,不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 48 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 AAA 151,287,000.00 153,690,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 151,287,000.00 153,690,000.00 长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银 行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政 府债、政策性金融债、央行票据。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 49 例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动 性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除 附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1 个月内到期且计息外, 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的 合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末20 20年12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 3,427,996.89 - - - 3,427,996.89 交易性金 融资产 221,294,000.00 - - - 221,294,000.00 应收利息 - - - 3,384,099.61 3,384,099.61 资产总计 224,721,996.89 - - 3,384,099.61 228,106,096.50 负债





卖出回购 金融资产 款 28,499,837.25 - - - 28,499,837.25 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 50 应付赎回 款 - - - 100.22 100.22 应付管理 人报酬 - - - 50,531.37 50,531.37 应付托管 费 - - - 16,843.78 16,843.78 应付销售 服务费 - - - 6.12 6.12 应付交易 费用 - - - 6,200.72 6,200.72 应交税费 - - - 13,999.73 13,999.73 应付利息 - - - 7,050.30 7,050.30 其他负债 - - - 199,300.00 199,300.00 负债总计 28,499,837.25 - - 294,032.24 28,793,869.49 利率敏感 度缺口 196,222,159.64 - - 3,090,067.37 199,312,227.01 上年度末 2019年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 1,645,335.48 - - - 1,645,335.48 存出保证 金 204.14 - - - 204.14 交易性金 融资产 118,373,681.00 155,741,000.00 89,400,000.00 - 363,514,681.00 买入返售 金融资产 39,560,139.78 - - - 39,560,139.78 应收利息 - - - 6,176,895.04 6,176,895.04 资产总计 159,579,360.40 155,741,000.00 89,400,000.00 6,176,895.04 410,897,255.44 负债














应付管理 人报酬 - - - 38,891.35 38,891.35 应付托管 费 - - - 12,963.78 12,963.78 应付销售 服务费 - - - 262.42 262.42 应付交易 费用 - - - 3,417.28 3,417.28 应交税费 - - - 1,998.70 1,998.70 其他负债 - - - 24,300.00 24,300.00 负债总计 - - - 81,833.53 81,833.53 利率敏感 度缺口 159,579,360.40 155,741,000.00 89,400,000.00 6,095,061.51 410,815,421.91 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 51 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他变量不变; 假设 其他市场变量保持不变; 假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 市场利率下降25个基点 250,910.52 2,471,366.27 市场利率上升25个基点 -250,105.35 -2,426,971.28 注:利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的情况下,利率发生合理、可能的 变动时,将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市 场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年12月31日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金 资产净 值比例 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 52 (%) (%) 交易性金融资 产-股票投资 - - - - 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 221,294,000.00 111.03 363,514,681.00 88.49 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 221,294,000.00 111.03 363,514,681.00 88.49 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允 价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三 个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于属于第二层次的余额 为人民币221,294,000.00元,无属于第一层次和第三层次的余额。(2019年12月31日: 属于第二层次的余额为人民币363,514,681.00元,无属于第一层次和第三层次的余额) 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 53 ③ 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃 期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无 重大转换。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 221,294,000.00 97.01 其中:债券 221,294,000.00 97.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,427,996.89 1.50 8 其他各项资产 3,384,099.61 1.48 9 合计 228,106,096.50 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票投资。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票投资。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票投资。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,007,000.00 35.12 其中:政策性金融债 70,007,000.00 35.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 151,287,000.00 75.90 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 221,294,000.00 111.03 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 55 产净 值比 例(%) 1 200201 20国开01 700,000 70,007,000.00 35.12 2 101473010 14港中旅MTN00 2 100,000 10,199,000.00 5.12 3 101800686 18兖矿MTN008 100,000 10,152,000.00 5.09 4 101801140 18建发地产MTN 001 100,000 10,141,000.00 5.09 5 101800745 18中交三航MTN 001 100,000 10,137,000.00 5.09 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除18太不锈MTN001(101800869)、18粤电发 MTN001(101800948)、18中交三航MTN001(101800745)、18兖矿MTN008(101800686)、20 国开01(200201)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中华人民共和国黄埔海关2021年1月7日发布 对广东电力发展股份有限公司的处罚(埔关缉违字〔2020〕1430027号)、山东煤矿安 全监察局2021年1月6日发布对兖矿集团有限公司的处罚、温州市交通运输局2021年1月 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 56 12日发布对中交第三航务工程局有限公司的处罚(温交工罚〔2020〕1102)、深圳市交 通运输局2020年9月4日发布对中交第三航务工程局有限公司的处罚(深交罚决第ZD7977 号)、深圳市交通运输局2020年9月4日发布对中交第三航务工程局有限公司的处罚(深 交罚决第ZD079770号)、英德市林业局2020年8月7日发布对中交第三航务工程局有限公 司的处罚(英林罚决字(2020)第266号)、历城区综合行政执法局2020年6月28日发布对 中交第三航务工程局有限公司的处罚(济历城综执处字2020第16080号)、历城区应急 管理局2020年6月17日发布对中交第三航务工程局有限公司的处罚((历城)应急罚 〔2020〕2005号)、银川市金凤区综合执法局2020年6月12日发布对中交第三航务工程 局有限公司的处罚(银金综行罚决字【2020】第411015号)、济南市历城区综合行政执 法局2020年6月12日发布对中交第三航务工程局有限公司的处罚(济历城综执处字2020 第16080号)、南通市经济技术开发区综合执法局2020年5月27日发布对中交第三航务工 程局有限公司的处罚(通执法罚字(2020)0042号)、佛山市顺德区城市管理和综合执法 局2020年5月12日发布对中交第三航务工程局有限公司的处罚(粤顺管良罚[2020]第 A00234号)、英德市林业局2020年3月5日发布对中交第三航务工程局有限公司的处罚(英 林罚决字(2020)第85号)、常州市住房和城乡建设局2020年2月28日发布对中交第三航 务工程局有限公司的处罚(常建罚字(2019)第142号)、江苏省住房和城乡建设厅2020 年1月8日发布对中交第三航务工程局有限公司的处罚、国家税务总局大连市甘井子区税 务局大连湾税务所2020年12月23日发布对中交第三航务工程局有限公司的处罚、仓山区 城市管理局2020年12月14日发布对中交第三航务工程局有限公司的处罚(仓城执罚决字 〔2020〕第2263号)、江西省交通运输厅2020年10月29日发布对中交第三航务工程局有 限公司的处罚、江西省交通运输厅2020年10月28日发布对中交第三航务工程局有限公司 的处罚、山西省应急管理厅2020年9月22日发布对山西太钢不锈钢股份有限公司的处罚 ((晋)应急罚[2020]执法总队50号)、山西省安监局2020年9月22日发布对山西太钢 不锈钢股份有限公司的处罚((晋)应急罚〔2020〕执法总队50号)、山西省应急管理厅 2020年8月31日发布对山西太钢不锈钢股份有限公司的处罚((晋)应急罚[2020]执法 总队46号)、山西省安监局2020年8月31日发布对山西太钢不锈钢股份有限公司的处罚 ((晋)应急罚〔2020〕执法总队46号)、银保监会2021年1月8日发布对国家开发银行的 处罚(银保监罚决字〔2020〕67号)。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运 作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 57 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,384,099.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,384,099.61 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中融 银行 间1-3 年高 等级 135 1,439,213.5 3 194,098,408.39 99.9 0% 195,417.85 0.10% 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 58 信用 债指 数A 中融 银行 间1-3 年高 等级 信用 债指 数C 162 88.50 - - 14,337.68 100.0 0% 合计 297 654,236.24 194,098,408.39 99.8 9% 209,755.53 0.11% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即 期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 中融银行间1-3年高等 级信用债指数A 189.14 0.00% 中融银行间1-3年高等 级信用债指数C - - 合计 189.14 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金于2016年12月22日成立,2019年12月22日起发起份额持有期限届满,发起份额可 以自由申请赎回。管理人已于本报告期赎回全部发起份额。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 59 §10


开放式基金份额变动 单位:份 中融银行间1-3年高等 级信用债指数A 中融银行间1-3年高等 级信用债指数C 基金合同生效日(2016年12月22 日)基金份额总额 9,012,742.11 1,011,942.39 本报告期期初基金份额总额 397,546,951.83 1,005,707.95 本报告期基金总申购份额 388,398.90 203,758.05 减:本报告期基金总赎回份额 203,641,524.49 1,195,128.32 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 194,293,826.24 14,337.68 申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2020年2月7日发布公告,中融基金管理有限公司副总裁王启道先生 离任。 本基金管理人于2020年2月13日发布公告,黄言先生担任中融基金管理有限公司常 务副总裁。 本基金管理人于2020年4月10日发布公告,中融基金管理有限公司副总裁易海波先 生离任。 本基金管理人于2020年9月18日发布公告,周妹云女士担任中融基金管理有限公司 督察长,原督察长曹健先生担任中融基金管理有限公司副总裁。 本基金管理人于2020年11月14日发布公告,田刚先生、罗杰先生担任中融基金管理 有限公司副总裁。 公司其他高管人员未变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,未改聘会计师事务所。该审计机构已经连续4年为本基金提供审计服 务。报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为30,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 西南 证券 1 - - - - - 中银 国际 1 - - - - 新增1个交易 单元。 长江 证券 2 - - - - - 东吴 证券 2 - - - - 新增2个交易 单元。 东兴 证券 2 - - - - - 广发 2 - - - - - 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 61 证券 国泰 君安 2 - - - - - 恒泰 证券 2 - - - - - 华安 证券 2 - - - - 新增2个交易 单元。 华创 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 - - - - - 华菁 证券 2 - - - - - 民生 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - 新增2个交易 单元。 天风 证券 2 - - - - - 西藏 东方 财富 证券 2 - - - - - 银河 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 安信 证券 3 - - - - - 兴业 证券 3 - - - - - 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 62 方正 证券 4 - - - - 新增2个交易 单元。 信达 证券 4 - - - - 新增2个交易 单元。 中信 证券 4 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 西南证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 3,648,840.00 100.00% - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 华菁证券 - - - - - - - - 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 63 民生证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西藏东方财 富证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中融基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金申购、赎 回起点及账户最低持有份额 下限的公告


中国证监会指定报刊及网站 2020-01-09 2 中融基金管理有限公司关于 中融基金直销电子交易平台 等业务临时暂停服务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-01-13 3 中融基金管理有限公司关于 因2020年春节假期延长调整 旗下基金相关业务安排的提 示性公告


中国证监会指定报刊及网站 2020-01-31 4 中融基金管理有限公司关于 公司固有资金及高级管理人 员投资公司旗下基金的公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-02-06 5 中融基金管理有限公司高级 管理人员变更的公告


中国证监会指定报刊及网站 2020-02-07 6 中融基金管理有限公司高级 管理人员变更公告


中国证监会指定报刊及网站 2020-02-13 7 中融基金管理有限公司关于 中融基金直销电子交易平台 等业务临时暂停服务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-02-21 8 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2020-03-17 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 64 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告


9 中融基金管理有限公司高级 管理人员变更的公告


中国证监会指定报刊及网站 2020-04-10 10 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加东方财富 证券股份有限公司为销售机 构并开展费率优惠活动的公 告


中国证监会指定报刊及网站 2020-04-22 11 中融基金管理有限公司关于 中融基金直销电子交易平台 等业务临时暂停服务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-04-23 12 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加中信证券 华南股份有限公司为销售机 构的公告


中国证监会指定报刊及网站 2020-05-06 13 中融上海清算所银行间1-3 年高等级信用债指数发起式 证券投资基金2020年第一次 分红公告


中国证监会指定报刊及网站 2020-05-14 14 中融基金管理有限公司关于 北京分公司经营范围及营业 场所变更的公告


中国证监会指定报刊及网站 2020-09-04 15 中融基金管理有限公司关于 中融上海清算所银行间1-3 年高等级信用债指数发起式 证券投资基金暂停向个人投 资者开放申购、转换转入及 定期定额 中国证监会指定报刊及网站 2020-09-05 16 中融基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-09-18 17 中融基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-09-18 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 65 18 中融基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-11-14 19 中融基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-11-14 20 中融基金管理有限公司关于 终止深圳盈信基金销售有限 公司及泰诚财富基金销售 (大连)有限公司办理本公 司旗下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2020-12-19 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101-20201231 194,098,408.39 0.00 0.00 194,098,408.39 99.89% 2 20200101-20200120 97,048,718.94 0.00 97,048,718.94 0.00 0.00% 3 20200101-20200120 97,048,718.94 0.00 97,048,718.94 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生 流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投 资基金募集的文件 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2020年年度报告 第


页 66 (2)《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合 同》 (3)《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说 明书》 (4)《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协 议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。 网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二〇二一年三月二十七日