信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 03 月 26日
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 03月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 01 月 01日起至 2020年 12月 31日止。
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 11
§4 管理人报告 ................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 16
§5 托管人报告 ................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 16
§6 审计报告 ..................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................. 18
7.1 资产负债表 ............................................................... 18
7.2 利润表 ................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 20
7.4 报表附注 ................................................................. 21
§8 投资组合报告 ................................................................. 46
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 47
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 62
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 62
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 63
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 63
8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 63
§9 基金份额持有人信息 ........................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 64
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................... 65
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 65
§11 重大事件揭示 ............................................................... 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 65
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 66
11.8 其他重大事件 ........................................................... 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 69
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 70
§13 备查文件目录 ............................................................... 70
13.1 备查文件目录 ........................................................... 70
13.2 存放地点 ............................................................... 70
13.3 查阅方式 ............................................................... 70
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配
置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩
比较基准的绝对回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财
政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资
金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段
时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态
优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配
置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业
绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自
上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上
市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资
组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结
构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机
会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、
管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值
水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个
股。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环
境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进
行个券精选。对于普通债券,本基金将在严格控
制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采
基金名称 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信诚至远
基金主代码 550015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 08月 31日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 420,976,837.88份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚至远 A 信诚至远 C
下属分级基金的交易代码 550015 550016
报告期末下属分级基金的份额总额 337,343,412.77份 83,633,425.11份
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用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策
略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行
主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基
本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状
况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券
流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的
综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的
优质信用债券进行投资。
5、中小企业私募债券投资策略
在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私
募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择
具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通
过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企
业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风
险。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、
标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因
素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏
观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风
险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进
行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲
线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投
资策略,投资于资产支持证券。
7、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期
货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为
目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与
股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还
将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎
回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进
行有效的现金管理。
8、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管
理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前
提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期
货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形
势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和
定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货
的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最
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大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委
托财产的长期稳定增值。
9、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行
套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额
收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的
证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价
波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合
理内在价值,构建交易组合。
10、融资投资策略
本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原
则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融
资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险
收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资
比例。
11、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价
值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或
另有规定的,本基金将从其最新规定。
业绩比较基准
50%×沪深 300指数收益率+50%×中证综合债指
数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高
于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
下属分级基金的风险收益特征 - -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 许俊
联系电话 021-68649788 010-66594319
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街
1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 刘连舸
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注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所中国注
册会计师(特殊普通合伙)
北京市东长安街 1号东方广场毕
马威大楼 8层
注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2020年 2019年 2018年
信诚至远 A 信诚至远 C
信诚至远
A
信诚至远 C 信诚至远 A 信诚至远 C
本期已实现
收益
56,477,453
.58
38,696,825
.06
1,251,632
.29
2,332,520.
88
-
703,336.48
-
1,044,696.
98
本期利润
130,354,83
1.63
85,524,121
.61
1,300,464
.40
2,409,996.
61
-
331,978.15
-
413,386.24
加权平均基
金份额本期
利润
1.3229 1.8700 0.1229 0.1732 -0.0221 -0.0246
本期加权平
均净值利润
率
68.69% 74.46% 11.78% 11.63% -2.22% -1.73%
本期基金份
额净值增长
率
110.44% 109.72% 13.10% 12.84% -1.89% 39.08%
3.1.2 期末
数据和指标
2020年末 2019年末 2018年末
信诚至远 A 信诚至远 C
信诚至远
A
信诚至远 C 信诚至远 A 信诚至远 C
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期末可供分
配利润
386,983,19
4.60
142,207,42
6.51
3,183,511
.95
4,312,680.
26
2,927,544.
61
10,684,419
.19
期末可供分
配基金份额
利润
1.1471 1.7004 0.3649 0.5892 0.2385 0.4114
期末基金资
产净值
805,103,07
6.62
285,180,48
5.71
9,892,698
.02
11,900,071
.53
12,308,801
.85
37,426,467
.91
期末基金份
额净值
2.3866 3.4099 1.1341 1.6259 1.0027 1.4409
3.1.3 累计
期末指标
2020年末 2019年末 2018年末
信诚至远 A 信诚至远 C
信诚至远
A
信诚至远 C 信诚至远 A 信诚至远 C
基金份额累
计净值增长
率
138.66% 240.99% 13.41% 62.59% 0.27% 44.09%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚至远 A：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 19.35% 1.34% 7.31% 0.50% 12.04% 0.84%
过去六个月 48.05% 1.68% 12.56% 0.67% 35.49% 1.01%
过去一年 110.44% 1.88% 15.20% 0.71% 95.24% 1.17%
过去三年 133.52% 1.15% 24.86% 0.66% 108.66% 0.49%
自基金合同生
效起至今
138.66% 1.10% 28.27% 0.64% 110.39% 0.46%
信诚至远 C：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 19.25% 1.34% 7.31% 0.50% 11.94% 0.84%
过去六个月 47.79% 1.68% 12.56% 0.67% 35.23% 1.01%
过去一年 109.72% 1.89% 15.20% 0.71% 94.52% 1.18%
过去三年 229.14% 1.90% 24.86% 0.66% 204.28% 1.24%
自基金合同生
效起至今
240.99% 1.80% 28.27% 0.64% 212.72% 1.16%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
信诚至远 A：
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信诚至远 C：
注：本基金由信诚添金分级债券型证券投资基金转型而来，依据基金管理人于 2017 年 9月 2日披
露的《信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额转换结果暨信诚至远灵活配置混合型证券投资基
金基金合同生效公告》，2017 年 8月 31日日终，基金管理人将投资者未赎回的季季添金和岁岁添
金基金份额统一变更登记为本基金的 A类基金份额。2017年 8月 31日当日，基金的损益仍归属于
信诚添金分级债券型证券投资基金，本基金 3.2部分财务数据的计算以 2017年 9月 1日作为起始
日。
3.2.3 过去五年/自基金合同生效/自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较
信诚至远 A：
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信诚至远 C：
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005年 9月 30日正式成立，
注册资本 2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司
和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需
要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金
管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12月 20日在中
国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
2020年 12月 31日，本基金管理人管理的运作中基金为 74只，分别为：信诚四季红混合型证
券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信
诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基
金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、信诚金
砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投
资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、信诚沪
深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投
资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚
优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证
券投资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基
金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分
级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券
投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金
（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚
惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基
金、中信保诚惠泽 18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保
诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证
券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回
报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合
型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型
证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信
保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽
回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基
金、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基
金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券
投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证
券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证
券投资基金、中信保诚中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券
指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资
基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王睿
本基金基金经理、
公司权益投资部总
监。
2019年 10
月 25日
- 11
经济学硕士。曾任职
于上海甫瀚咨询管理
有限公司，担任咨询
师；于美国国际集团
（AIG），担任投资部
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
13
研究员。2009年 10
月加入中信保诚基金
管理有限公司，历任
研究员、专户投资经
理、研究副总监、权
益投资部副总监。现
任权益投资部总监，
信诚优胜精选混合型
证券投资基金、中信
保诚精萃成长混合型
证券投资基金、中信
保诚创新成长灵活配
置混合型证券投资基
金、信诚新兴产业混
合型证券投资基金、
信诚至远灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。
刘锐 本基金基金经理。
2019年 12
月 18日
- 6
工学硕士。曾任职于
腾讯科技，担任产品
经理；于民生证券，
担任研究员。2015年
4月加入中信保诚基
金管理有限公司，历
任研究员、基金经理
助理。现任信诚至远
灵活配置混合型证券
投资基金的基金经
理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及
《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金金合同》、《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善
法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有
发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及
异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所
有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
14
市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全
流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架
构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相
对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市
场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维
度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包
括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时
需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资
组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格
审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事
后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的
收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执
行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将
及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的
《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各
部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合
享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生
交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的
公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报
告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金坚持基于科技产业周期投资策略，从产业的视角寻找周期向上的行业，并积极配置细分
行业的龙头公司。报告期内，整体组合股票仓位保持在较高水位，我们在多个科技成长方向进行了
均衡配置，包括计算机、电子通信、传媒互联网、医药生物、新能源和军工等方向，取得了良好的
回报，同时，在回撤控制方面取得了明显的效果。
回顾 2020年，我们欣喜的发现，我们在策略分析上对 2020年的判断很多得到了验证，最典型
是产业互联网的新变革。我们正在从移动互联网时代向产业互联网时代演进，一方面我们看到了传
统零售在疫情下借助互联网进行产业转型，直播购物、外卖、社区团购等新业态改变了传统零售生
态，另一方面是国内各产业链龙头企业通过云计算、工业互联网技术改造了销售服务体系和生产制
造体系，除了成本和效率提升外，全球的市占率得到了进一步提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚至远 A份额净值增长率为 110.44%，同期业绩比较基准收益率为 15.20%；信
诚至远 C份额净值增长率为 109.72%，同期业绩比较基准收益率为 15.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，我们对科技成长行情继续保持乐观，将继续聚焦中长期逻辑好的赛道和龙头公
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
15
司，持续在科技类资产中寻找中长期投资回报。具体来说，重点围绕三条主线：产业互联（云计算
等）、新能源（新能源车和光伏）以及创新药和创新医疗器械。在不发生大的宏观利空的情况下，
我们会维持偏高的仓位，力争给持有人带来较好的收益回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管规范要求，坚持保护基金份额持有
人利益，继续致力于完善公司内部合规与内控机制，持续加强业务风险控制与防范，有效保障公司
各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人根据监管要求，结合公司业务发展实际情况推进公司规章制度建
设，完善公司规章制度体系；开展内部审计工作和外部审计、检查的配合协调工作；完成并提交监
察稽核定期项目，对基金募集、投资过程进行合规检查与提示，根据法规要求对董事、高级管理人
员、基金经理任免事项进行备案；规范公司运作与所管理的各类投资组合运作过程中的关联交易，
防范不正当关联交易和利益输送，防范内幕交易，维护持有人、本公司和股东的合法权益；严格执
行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合；完成各项法定信息披露工作及文档合规检查；开展合
规培训、法规咨询、更新法规汇编，对产品、采购与行政合同进行审核；完成各项反洗钱工作，贯
彻落实反洗钱监管要求；依法依规向监管部门进行数据报送并开展日常联络等。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强公
司内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合
法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成
员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投
资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金
管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估
值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金
管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策
略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策
委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额
净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定
的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政
策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金自 2019年 2月 26日起至 2020年 2月 6日止基金资产净值低于五千万
元。截至报告期末，基金资产净值已超过五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在信诚至远灵活配置混合型证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（财务会计报告中的“金融工
具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
报告编号 毕马威华振审字第 2101727 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“信诚至远基金”) 财务报表，包括 2020年 12
月 31日的资产负债表、2020年度的利润表、所有者权益
(基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
17
操作的规定编制，公允反映了信诚至远基金 2020年 12月
31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动
情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信诚至
远基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
信诚至远基金管理人中信保诚基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括信
诚至远基金 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则及财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估信诚至远基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非信诚至远基金计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督信诚至远基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
18
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信诚至远基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致信诚至远基金不能持续经
营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所中国注册会计师(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 黄小熠、叶凯韵
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8 层
审计报告日期 2021年 03月 23 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 110,098,380.93 2,101,589.82
结算备付金 - 3,272,787.80 -
存出保证金 - 237,214.29 4,436.62
交易性金融资产 7.4.7.2 1,000,329,772.43 20,453,437.00
其中：股票投资 - 946,494,137.43 18,045,842.00
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
19
债券投资 - 53,835,635.00 2,407,595.00
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 2,748,368.66 -
应收利息 7.4.7.5 1,192,669.38 63,017.15
应收股利 - - -
应收申购款 - 6,444,343.07 2,165.91
递延所得税资产 - - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 - 1,124,323,536.56 22,624,646.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
负 债：
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 29,182,208.56 -
应付赎回款 - 1,589,623.89 18,800.05
应付管理人报酬 - 410,648.34 11,217.51
应付托管费 - 123,194.50 3,365.27
应付销售服务费 - 65,354.51 3,588.10
应付交易费用 7.4.7.7 1,782,434.07 21,282.53
应交税费 - 574,532.51 574,603.93
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 7.4.7.8 311,977.85 199,019.56
负债合计 - 34,039,974.23 831,876.95
所有者权益： - - -
实收基金 7.4.7.9 330,536,580.89 13,703,573.95
未分配利润 7.4.7.10 759,746,981.44 8,089,195.60
所有者权益合计 - 1,090,283,562.33 21,792,769.55
负债和所有者权益总计 - 1,124,323,536.56 22,624,646.50
注：截止本报告期末，基金份额总额 420,976,837.88 份。下属分级基金：信诚至远 A的基金份额
净值 2.3866元，基金份额总额 337,343,412.77份；信诚至远 C的基金份额净值 3.4099元，基金
份额总额 83,633,425.11份。
7.2 利润表
会计主体：信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
20
项 目 附注号
本期
2020年 01月 01
日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 01月 01
日至 2019年 12月
31日
一、收入 - 225,264,518.53 4,288,005.26
1.利息收入 - 501,066.50 833,734.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 152,188.32 20,035.83
债券利息收入 - 343,404.21 813,698.90
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - 5,473.97 -
证券出借利息收入 - - -
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 102,955,637.97 3,292,546.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 101,790,230.32 1,300,549.86
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 520,348.96 1,880,474.04
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 - - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 645,058.69 111,522.49
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 120,704,674.60 126,307.84
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,103,139.46 35,416.30
减：二、费用 - 9,385,565.29 577,544.25
1．管理人报酬 - 1,782,582.78 191,891.15
2．托管费 - 534,774.88 57,567.36
3．销售服务费 - 394,939.10 73,263.63
4．交易费用 7.4.7.18 6,405,858.27 85,346.82
5．利息支出 - - 66,166.85
其中：卖出回购金融资产支出 - - 66,166.85
6．税金及附加 - 14.71 540.82
7．其他费用 7.4.7.19 267,395.55 102,767.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 215,878,953.24 3,710,461.01
减：所得税费用 - - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 215,878,953.24 3,710,461.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 01月 01日至 2020年 12 月 31日
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
21
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 13,703,573.95 8,089,195.60 21,792,769.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 215,878,953.24 215,878,953.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
316,833,006.94 535,778,832.60 852,611,839.54
其中：1.基金申购款 458,898,955.93 767,445,030.71 1,226,343,986.64
2.基金赎回款
-
142,065,948.99
-
231,666,198.11
-373,732,147.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 330,536,580.89 759,746,981.44 1,090,283,562.33
项目
上年度可比期间
2019 年 01月 01日至 2019年 12 月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 34,958,297.24 14,776,972.52 49,735,269.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 3,710,461.01 3,710,461.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
-21,254,723.29 -10,398,237.93 -31,652,961.22
其中：1.基金申购款 6,884,912.62 3,266,376.47 10,151,289.09
2.基金赎回款 -28,139,635.91 -13,664,614.40 -41,804,250.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 13,703,573.95 8,089,195.60 21,792,769.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
唐世春 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 (原“信诚添金分级债券型证券投资基金 ”) (以下简
称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚添金分级
债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2012] 1523号文) 和《关于信诚添金分级债券型证
券投资基金备案确认的函》(基金部函 [2012] 1124号文) 批准，由中信保诚基金管理有限公司
(原“信诚基金管理有限公司“) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信诚添
金分级债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2012年 12月 12日生效。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币 3,092,807,521.16元。上述募集资金已
由会计师事务所验证，并出具了验资报告。根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额转换
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
22
结果暨信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》，自 2017年 8月 31日日终，本
基金正式实施基金转型，基金名称由“信诚添金分级债券型证券投资基金”变更为“信诚至远灵活
配置混合型证券投资基金”，基金类别由债券型基金转型为混合型，运作方式由原“运作周年滚
动”运作方式改为常规契约性开放式，取消分级运作机制。于 2017年 8月 31日 (基金正式实施转
型日) 日终，信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金和岁岁添金份额转换为信诚至远灵活配
置混合型证券投资基金的 A类基金份额。2017年 9月 1日 (基金转型后首日) ，《信诚至远灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》生效，基金规模为 45,841,287.99份基金份额。本基金的基金管
理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关
于公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管
理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月
18日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚至远灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》和《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定：本基金的投
资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券
公司短期公司债券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回
购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金
合同的约定，参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资
组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产
净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的
现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比
例为准，本基金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深 300指数收益率
+50%×中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2021年 3月 23日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政
部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模
板第 3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
23
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
24
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会
计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差
额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还
本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息
收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预
提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再
投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。基金
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
25
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金
额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转
为相应类别的基金份额。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流
通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限
股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上
市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的
价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得
税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印
花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]
140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
26
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税
改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公
司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股
息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其
股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 110,098,380.93 2,101,589.82
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 -
-
合计 110,098,380.93 2,101,589.82
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
27
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 824,853,538.44 946,494,137.43 121,640,598.99
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 53,808,042.00 53,835,635.00 27,593.00
银行间市场 - - -
合计 53,808,042.00 53,835,635.00 27,593.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 878,661,580.44 1,000,329,772.43 121,668,191.99
项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,075,036.50 18,045,842.00 970,805.50
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 2,414,883.11 2,407,595.00 -7,288.11
银行间市场 - - -
合计 2,414,883.11 2,407,595.00 -7,288.11
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,489,919.61 20,453,437.00 963,517.39
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 10,419.17 879.02
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,472.70 -
应收债券利息 1,180,670.81 62,136.13
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
28
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 106.70 2.00
合计 1,192,669.38 63,017.15
注：其他包括应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,782,434.07 21,282.53
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,782,434.07 21,282.53
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 2,977.85 19.56
应付审计费 80,000.00 60,000.00
应付信息披露费 220,000.00 130,000.00
应付账户维护费 9,000.00 9,000.00
合计 311,977.85 199,019.56
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 实收基金
信诚至远 A：
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,723,176.33 6,384,492.72
本期申购 400,633,272.32 293,225,866.76
本期赎回（以“-”号填列） -72,013,035.88 -52,707,203.70
本期末 337,343,412.77 246,903,155.78
信诚至远 C：
金额单位：人民币元
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
29
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,319,081.23 7,319,081.23
本期申购 165,673,089.17 165,673,089.17
本期赎回（以“-”号填列） -89,358,745.29 -89,358,745.29
本期末 83,633,425.11 83,633,425.11
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.10 未分配利润
信诚至远 A：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,183,511.95 324,693.35 3,508,205.30
本期利润 56,477,453.58 73,877,378.05 130,354,831.63
本期基金份额交易产生的变动数 327,322,229.07 97,014,654.84 424,336,883.91
其中：基金申购款 387,868,006.42 117,655,484.08 505,523,490.50
基金赎回款 -60,545,777.35 -20,640,829.24 -81,186,606.59
本期已分配利润 - - -
本期末 386,983,194.60 171,216,726.24 558,199,920.84
信诚至远 C：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,312,680.26 268,310.04 4,580,990.30
本期利润 38,696,825.06 46,827,296.55 85,524,121.61
本期基金份额交易产生的变动数 99,197,921.19 12,244,027.50 111,441,948.69
其中：基金申购款 207,006,912.13 54,914,628.08 261,921,540.21
基金赎回款 -107,808,990.94 -42,670,600.58 -150,479,591.52
本期已分配利润 - - -
本期末 142,207,426.51 59,339,634.09 201,547,060.60
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
活期存款利息收入 123,770.74 17,972.50
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 24,814.96 1,913.27
其他 3,602.62 150.06
合计 152,188.32 20,035.83
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
30
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12月
31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
卖出股票成交总额 1,947,085,533.82 26,443,807.62
减：卖出股票成本总额 1,845,295,303.50 25,143,257.76
买卖股票差价收入 101,790,230.32 1,300,549.86
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年
12 月 31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年12月31日
债券投资收益--买卖债券（、债转股及
债券到期兑付）差价收入 520,348.96 1,880,474.04
债券投资收益--赎回差价收入 - -
债券投资收益--申购差价收入 - -
合计 520,348.96 1,880,474.04
7.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
20,939,169.17 110,649,629.90
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
20,027,807.35 107,159,930.25
减：应收利息总额 391,012.86 1,609,225.61
买卖债券差价收入 520,348.96 1,880,474.04
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
31
7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年
12月 31 日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年
12月 31日
股票投资产生的股利收益 645,058.69 111,522.49
基金投资产生的股利收益 - -
合计 645,058.69 111,522.49
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 01月 01 日至 2019年 12
月 31日
1.交易性金融资产 120,704,674.60 126,307.84
--股票投资 120,669,793.49 2,242,624.35
--债券投资 34,881.11 -2,116,316.51
--资产支持证券投资 - -
--基金投资 - -
--贵金属投资 - -
--其他 - -
2.衍生工具 - -
--权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 120,704,674.60 126,307.84
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 12 月 31
日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 12月 31
日
基金赎回费收入 1,086,237.56 35,028.87
转换费收入 16,901.90 387.43
合计 1,103,139.46 35,416.30
注：1、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不
低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。
2、本基金的场外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总额
的 25%归入基金财产。
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32
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 01月 01 日至 2019年 12月
31 日
交易所市场交易费用 6,405,858.27 85,346.82
银行间市场交易费用 - -
合计 6,405,858.27 85,346.82
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 12 月
31日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 12月
31日
审计费用 80,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 -
银行费用 30,195.55 5,567.62
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计 267,395.55 102,767.62
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基
金”）
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东
中信信托有限责任公司
基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中信保诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
33
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至
2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,782,582.78 191,891.15
其中：支付销售机构的客户维护费 298,634.12 90,301.44
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×
0.60%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 534,774.88 57,567.36
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.18%/
当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
34
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚至远 A 信诚至远 C 合计
中信保诚基金 - 236,707.77 236,707.77
中国银行 - 20,070.83 20,070.83
合计 - 256,778.60 256,778.60
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚至远 A 信诚至远 C 合计
中信保诚基金 - 16.62 16.62
中国银行 - 10,128.15 10,128.15
合计 - 10,144.77 10,144.77
注：本基金信诚至远 A基金份额不收取销售服务费，信诚至远 C基金份额的销售服务费年费率为
0.35%。
信诚至远 C的销售服务费按前一日信诚至远 C资产净值的 0.35%年费率计提。
计算公式为：信诚至远 C基金日销售服务费=信诚至远 C基金份额前一日资产净值×0.35%/当年天
数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及
上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上
年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019 年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 110,098,380.93 123,770.74 2,101,589.82 17,972.50
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
35
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末 2020年 12月 31日本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
003030
祖名
股份
2020年
12月 25
日
2021
年 01
月 06
日
新发未
上市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
003031
中瓷
电子
2020年
12月 24
日
2021
年 01
月 04
日
新发未
上市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300860
锋尚
文化
2020年
08月 06
日
2021
年 02
月 24
日
锁定期
股票
138.02 126.67 76 10,489.52 9,626.92 -
300861
美畅
股份
2020年
08月 06
日
2021
年 02
月 24
日
锁定期
股票
43.76 51.10 233 10,196.08 11,906.30 -
300868
杰美
特
2020年
08月 12
日
2021
年 02
月 24
日
锁定期
股票
41.26 43.28 232 9,572.32 10,040.96 -
300869
康泰
医学
2020年
08月 12
日
2021
年 02
月 24
日
锁定期
股票
10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 -
300870
欧陆
通
2020年
08月 13
日
2021
年 02
月 24
锁定期
股票
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
36
日
300876
蒙泰
高新
2020年
08月 14
日
2021
年 02
月 25
日
锁定期
股票
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300878
维康
药业
2020年
08月 17
日
2021
年 03
月 03
日
锁定期
股票
41.34 48.72 246 10,169.64 11,985.12 -
300879
大叶
股份
2020年
08月 25
日
2021
年 03
月 01
日
锁定期
股票
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300881
盛德
鑫泰
2020年
08月 25
日
2021
年 03
月 05
日
锁定期
股票
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300882
万胜
智能
2020年
08月 27
日
2021
年 03
月 10
日
锁定期
股票
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
300884
狄耐
克
2020年
11月 05
日
2021
年 05
月 12
日
锁定期
股票
24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 -
300886
华业
香料
2020年
09月 08
日
2021
年 03
月 16
日
锁定期
股票
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300887
谱尼
测试
2020年
09月 09
日
2021
年 03
月 16
日
锁定期
股票
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300889
爱克
股份
2020年
09月 09
日
2021
年 03
月 16
日
锁定期
股票
27.97 30.12 379 10,600.63 11,415.48 -
300890
翔丰
华
2020年
09月 10
日
2021
年 03
月 18
日
锁定期
股票
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891
惠云
钛业
2020年
09月 10
2021
年 03
锁定期
股票
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
37
日 月 17
日
300892
品渥
食品
2020年
09月 11
日
2021
年 03
月 24
日
锁定期
股票
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300893
松原
股份
2020年
09月 17
日
2021
年 03
月 24
日
锁定期
股票
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300894
火星
人
2020年
12月 24
日
2021
年 06
月 30
日
锁定期
股票
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
300895
铜牛
信息
2020年
09月 17
日
2021
年 03
月 24
日
锁定期
股票
12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
300896
爱美
客
2020年
09月 21
日
2021
年 03
月 29
日
锁定期
股票
118.27 603.36 138 16,321.26 83,263.68 -
300898
熊猫
乳品
2020年
10月 09
日
2021
年 04
月 16
日
锁定期
股票
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300902
国安
达
2020年
10月 22
日
2021
年 04
月 29
日
锁定期
股票
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
300907
康平
科技
2020年
11月 11
日
2021
年 05
月 18
日
锁定期
股票
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300908
仲景
食品
2020年
11月 13
日
2021
年 05
月 24
日
锁定期
股票
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300909
汇创
达
2020年
11月 11
日
2021
年 05
月 18
日
锁定期
股票
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300910 瑞丰 2020年 2021 锁定期 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
38
新材 11月 20
日
年 05
月 27
日
股票
300911
亿田
智能
2020年
11月 24
日
2021
年 06
月 03
日
锁定期
股票
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300913
兆龙
互连
2020年
11月 27
日
2021
年 06
月 07
日
锁定期
股票
13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 -
300917
特发
服务
2020年
12月 14
日
2021
年 06
月 21
日
锁定期
股票
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
300918
南山
智尚
2020年
12月 15
日
2021
年 06
月 22
日
锁定期
股票
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300919
中伟
股份
2020年
12月 15
日
2021
年 06
月 23
日
锁定期
股票
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300922
天秦
装备
2020年
12月 18
日
2021
年 06
月 25
日
锁定期
股票
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300925
法本
信息
2020年
12月 21
日
2021
年 06
月 30
日
锁定期
股票
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年 01
月 07
日
新发未
上市
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021
年 07
月 07
日
锁定期
股票
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年 01
月 07
日
新发未
上市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
39
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021
年 07
月 07
日
锁定期
股票
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
605277
新亚
电子
2020年
12月 25
日
2021
年 01
月 06
日
新发未
上市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
688057
金达
莱
2020年
11月 04
日
2021
年 05
月 11
日
锁定期
股票
25.84 28.71 15,207 392,948.88 436,592.97 -
688063
派能
科技
2020年
12月 22
日
2021
年 06
月 30
日
锁定期
股票
56.00 189.24 5,370 300,720.00 1,016,218.80 -
688095
福昕
软件
2020年
09月 01
日
2021
年 03
月 08
日
锁定期
股票
238.53 228.79 469 111,870.57 107,302.51 -
688127
蓝特
光学
2020年
09月 14
日
2021
年 03
月 22
日
锁定期
股票
15.41 33.60 5,322 82,012.02 178,819.20 -
688289
圣湘
生物
2020年
08月 20
日
2021
年 03
月 01
日
锁定期
股票
50.48 109.84 2,155 108,784.40 236,705.20 -
688308
欧科
亿
2020年
12月 03
日
2021
年 06
月 10
日
锁定期
股票
23.99 23.41 2,457 58,943.43 57,518.37 -
688313
仕佳
光子
2020年
08月 04
日
2021
年 02
月 18
日
锁定期
股票
10.82 22.92 6,211 67,203.02 142,356.12 -
688378
奥来
德
2020年
08月 26
日
2021
年 03
月 03
日
锁定期
股票
62.57 53.48 1,591 99,548.87 85,086.68 -
688550
瑞联
新材
2020年
08月 24
日
2021
年 03
月 02
锁定期
股票
113.72 84.08 914 103,940.08 76,849.12 -
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
40
日
688585
上纬
新材
2020年
09月 21
日
2021
年 03
月 29
日
锁定期
股票
2.49 12.51 4,922 12,255.78 61,574.22 -
688589
力合
微
2020年
07月 15
日
2021
年 01
月 22
日
锁定期
股票
17.91 35.33 3,562 63,795.42 125,845.46 -
688617
惠泰
医疗
2020年
12月 30
日
2021
年 01
月 07
日
新发未
上市
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
688686
奥普
特
2020年
12月 24
日
2021
年 07
月 01
日
锁定期
股票
78.49 170.53 2,330 182,881.70 397,334.90 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113616
韦尔
转债
2020年
12月 28
日
2021年
01 月
22 日
新发未
上市
100.00 100.00 1,910 191,000.00 191,000.00 -
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票
如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《深圳证券交易
所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式
或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
41
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风
险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面
设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立
独立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。
监察稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流
程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散
信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 53,644,635.00 2,001,200.00
合计 53,644,635.00 2,001,200.00
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - -
AAA 以下 191,000.00 406,395.00
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
42
未评级 - -
合计 191,000.00 406,395.00
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的
监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
43
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合
计
资产
银行存款
110,098,380.
93
- - - - - 110,098,380.93
结算备付金 3,272,787.80 - - - - - 3,272,787.80
存出保证金 237,214.29 - - - - - 237,214.29
交易性金融资
产
53,644,635.0
0
- - -
191,000.
00
946,494,137.
43
1,000,329,772.
43
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - 2,748,368.66 2,748,368.66
应收利息 - - - - - 1,192,669.38 1,192,669.38
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 6,444,343.07 6,444,343.07
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
167,253,018.
02
- - -
191,000.
00
956,879,518.
54
1,124,323,536.
56
负债
短期借款 - - - - - - -
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
44
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - -
29,182,208.5
6
29,182,208.56
应付赎回款 - - - - - 1,589,623.89 1,589,623.89
应付管理人报
酬
- - - - - 410,648.34 410,648.34
应付托管费 - - - - - 123,194.50 123,194.50
应付销售服务
费
- - - - - 65,354.51 65,354.51
应付交易费用 - - - - - 1,782,434.07 1,782,434.07
应交税费 - - - - - 574,532.51 574,532.51
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 311,977.85 311,977.85
负债总计 - - - - -
34,039,974.2
3
34,039,974.23
利率敏感度缺
口
167,253,018.
02
- - -
191,000.
00
922,839,544.
31
1,090,283,562.
33
上年度末
2019年 12月
31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合
计
资产
银行存款 2,101,589.82 - - - - - 2,101,589.82
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 4,436.62 - - - - - 4,436.62
交易性金融资
产
2,001,200.00 - -
406,395.
00
-
18,045,842.0
0
20,453,437.00
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 63,017.15 63,017.15
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 2,165.91 2,165.91
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,107,226.44 - - 406,395. - 18,111,025.0 22,624,646.50
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
45
00 6
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 18,800.05 18,800.05
应付管理人报
酬
- - - - - 11,217.51 11,217.51
应付托管费 - - - - - 3,365.27 3,365.27
应付销售服务
费
- - - - - 3,588.10 3,588.10
应付交易费用 - - - - - 21,282.53 21,282.53
应交税费 - - - - - 574,603.93 574,603.93
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 199,019.56 199,019.56
负债总计 - - - - - 831,876.95 831,876.95
利率敏感度缺
口
4,107,226.44 - -
406,395.
00
-
17,279,148.1
1
21,792,769.55
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利
率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的
股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过
组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
46
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 946,494,137.43 86.81 18,045,842.00 82.81
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - - - -
合计 946,494,137.43 86.81 18,045,842.00 82.81
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2020年 12月 31
日）
上年度末（2019年 12月 31
日）
业绩比较基准中的股票指
数上升 5%
57,341,629.42 378,813.15
业绩比较基准中的股票指
数下降 5%
-57,341,629.42 -378,813.15
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期
末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 942,711,189.26 元，属于第二层次的余额为 57,618,583.17元，无属于第三层次的余
额(上年度末：第一层次 18,045,842.00元，第二层次 2,407,595.00元，无第三层次)
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时
的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。
(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债，其账
面价值与公允价值之间无重大差异。
(3)除以上事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
47
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 946,494,137.43 84.18
其中：股票 946,494,137.43 84.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 53,835,635.00 4.79
其中：债券 53,835,635.00 4.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 113,371,168.73 10.08
8 其他各项资产 10,622,595.40 0.94
9 合计 1,124,323,536.56 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 590,427,009.67 54.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 20,125,792.38 1.85
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 176,232,949.95 16.16
J 金融业 - -
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 27,284,670.00 2.50
M 科学研究和技术服务业 87,002,197.68 7.98
N 水利、环境和公共设施管理业 436,592.97 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
48
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 44,959,626.92 4.12
S 综合 - -
合计 946,494,137.43 86.81
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600588 用友网络 2,010,043 88,180,586.41 8.09
2 603259 药明康德 645,684 86,986,548.48 7.98
3 000333 美的集团 646,947 63,685,462.68 5.84
4 002179 中航光电 721,888 56,516,611.52 5.18
5 300454 深信服 224,404 55,654,436.04 5.10
6 002415 海康威视 1,111,145 53,901,643.95 4.94
7 601012 隆基股份 510,000 47,022,000.00 4.31
8 300413 芒果超媒 620,000 44,950,000.00 4.12
9 300124 汇川技术 424,973 39,649,980.90 3.64
10 300750 宁德时代 100,000 35,111,000.00 3.22
11 300601 康泰生物 188,600 32,910,700.00 3.02
12 688561 奇安信 254,719 32,120,065.90 2.95
13 601888 中国中免 96,600 27,284,670.00 2.50
14 002475 立讯精密 474,646 26,637,133.52 2.44
15 300316 晶盛机电 810,000 24,364,800.00 2.23
16 000725 京东方Ａ 4,000,000 24,000,000.00 2.20
17 002460 赣锋锂业 229,978 23,273,773.60 2.13
18 601689 拓普集团 575,349 22,110,662.07 2.03
19 002352 顺丰控股 228,106 20,125,792.38 1.85
20 600399 ST 抚钢 1,200,000 17,880,000.00 1.64
21 601636 旗滨集团 1,349,941 17,279,244.80 1.58
22 002064 华峰化学 1,649,969 16,648,187.21 1.53
23 300034 钢研高纳 442,600 15,911,470.00 1.46
24 603501 韦尔股份 68,000 15,714,800.00 1.44
25 002049 紫光国微 105,000 14,050,050.00 1.29
26 300593 新雷能 411,100 12,361,777.00 1.13
27 002008 大族激光 274,173 11,720,895.75 1.08
28 600862 中航高科 350,000 10,535,000.00 0.97
29 600316 洪都航空 100,000 5,687,000.00 0.52
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
49
30 688063 派能科技 5,370 1,016,218.80 0.09
31 688057 金达莱 15,207 436,592.97 0.04
32 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.04
33 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.03
34 688289 圣湘生物 2,155 236,705.20 0.02
35 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.02
36 688313 仕佳光子 6,211 142,356.12 0.01
37 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.01
38 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
39 688095 福昕软件 469 107,302.51 0.01
40 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
41 688378 奥来德 1,591 85,086.68 0.01
42 688698 伟创电气 4,751 84,995.39 0.01
43 300896 爱美客 138 83,263.68 0.01
44 688550 瑞联新材 914 76,849.12 0.01
45 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.01
46 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.01
47 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
48 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
49 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
50 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
51 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
52 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
53 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
54 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
55 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
56 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
57 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
58 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
59 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
60 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
61 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
62 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
63 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
64 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
65 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
66 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
67 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
68 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
69 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
70 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
50
71 300878 维康药业 246 11,985.12 0.00
72 300861 美畅股份 233 11,906.30 0.00
73 300889 爱克股份 379 11,415.48 0.00
74 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
75 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
76 300868 杰美特 232 10,040.96 0.00
77 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
78 300860 锋尚文化 76 9,626.92 0.00
79 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
80 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
81 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
82 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
83 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
84 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
85 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
86 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600588 用友网络 105,888,422.43 485.89
2 603259 药明康德 98,225,690.18 450.73
3 002415 海康威视 76,394,863.73 350.55
4 300454 深信服 74,434,179.08 341.55
5 000725 京东方Ａ 73,064,850.00 335.27
6 000333 美的集团 65,244,846.95 299.39
7 300413 芒果超媒 64,513,358.14 296.03
8 601012 隆基股份 61,655,922.15 282.92
9 300316 晶盛机电 61,150,863.68 280.60
10 000100 TCL 科技 56,457,075.00 259.06
11 000063 中兴通讯 55,012,167.13 252.43
12 002624 完美世界 49,888,911.68 228.92
13 688561 奇安信 48,765,259.67 223.77
14 002179 中航光电 43,458,353.12 199.42
15 300750 宁德时代 40,549,317.20 186.07
16 300601 康泰生物 39,672,228.66 182.04
17 002475 立讯精密 39,486,747.46 181.19
18 300124 汇川技术 36,138,812.46 165.83
19 002241 歌尔股份 35,894,180.28 164.71
20 300059 东方财富 33,919,295.15 155.64
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
51
21 000636 风华高科 33,028,787.28 151.56
22 600690 海尔智家 32,924,234.32 151.08
23 300674 宇信科技 29,668,043.90 136.14
24 002739 万达电影 29,601,718.08 135.83
25 002352 顺丰控股 28,912,324.75 132.67
26 002938 鹏鼎控股 25,554,182.86 117.26
27 600183 生益科技 24,893,514.52 114.23
28 600570 恒生电子 24,735,695.15 113.50
29 002008 大族激光 24,594,143.02 112.85
30 300593 新雷能 23,532,781.40 107.98
31 300760 迈瑞医疗 22,829,180.51 104.76
32 603501 韦尔股份 22,450,970.22 103.02
33 601689 拓普集团 22,344,766.85 102.53
34 600845 宝信软件 22,317,345.19 102.41
35 000938 紫光股份 19,180,255.50 88.01
36 601888 中国中免 19,153,479.00 87.89
37 600584 长电科技 17,598,802.10 80.76
38 300133 华策影视 17,417,222.00 79.92
39 601636 旗滨集团 17,216,399.72 79.00
40 600763 通策医疗 16,795,209.42 77.07
41 600399 ST抚钢 16,665,713.00 76.47
42 002409 雅克科技 16,529,588.00 75.85
43 300628 亿联网络 16,373,737.69 75.13
44 000977 浪潮信息 16,150,386.86 74.11
45 002064 华峰氨纶 16,116,212.27 73.95
46 300751 迈为股份 16,027,095.00 73.54
47 300378 鼎捷软件 15,935,281.00 73.12
48 002460 赣锋锂业 15,379,505.62 70.57
49 002777 久远银海 15,139,337.12 69.47
50 002449 国星光电 15,129,269.00 69.42
51 688981 中芯国际 14,989,248.14 68.78
52 002841 视源股份 14,713,477.60 67.52
53 300451 创业慧康 14,223,113.32 65.27
54 300036 超图软件 14,085,429.35 64.63
55 688066 航天宏图 13,902,051.32 63.79
56 600563 法拉电子 13,504,627.25 61.97
57 300832 新产业 13,328,903.14 61.16
58 601318 中国平安 13,283,519.50 60.95
59 603799 华友钴业 12,620,862.00 57.91
60 002049 紫光国微 12,257,947.00 56.25
61 688111 金山办公 12,247,545.08 56.20
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
52
62 300034 钢研高纳 12,205,640.00 56.01
63 300759 康龙化成 11,591,829.52 53.19
64 002174 游族网络 11,444,337.56 52.51
65 600316 洪都航空 11,414,567.00 52.38
66 603986 兆易创新 11,060,307.00 50.75
67 002001 新 和 成 10,732,093.43 49.25
68 688023 安恒信息 10,708,983.16 49.14
69 002709 天赐材料 10,670,951.00 48.97
70 688396 华润微 10,645,787.16 48.85
71 300142 沃森生物 10,343,432.00 47.46
72 603658 安图生物 10,221,667.00 46.90
73 600862 中航高科 10,145,064.00 46.55
74 603516 淳中科技 9,985,305.40 45.82
75 603267 鸿远电子 9,875,480.00 45.32
76 000423 东阿阿胶 9,349,987.55 42.90
77 603596 伯特利 9,257,061.00 42.48
78 600276 恒瑞医药 8,823,903.00 40.49
79 300115 长盈精密 8,774,147.37 40.26
80 002851 麦格米特 8,611,515.00 39.52
81 000739 普洛药业 8,409,124.68 38.59
82 300383 光环新网 8,202,412.00 37.64
83 002371 北方华创 7,663,583.45 35.17
84 603444 吉比特 7,559,063.48 34.69
85 000802 北京文化 7,529,755.00 34.55
86 002410 广联达 7,525,314.89 34.53
87 002351 漫步者 7,236,957.75 33.21
88 600885 宏发股份 7,231,898.99 33.18
89 002912 中新赛克 7,015,517.00 32.19
90 002600 领益智造 6,813,875.44 31.27
91 600438 通威股份 6,598,509.89 30.28
92 603997 继峰股份 6,530,430.50 29.97
93 603103 横店影视 6,451,732.00 29.60
94 300003 乐普医疗 6,334,857.37 29.07
95 603185 上机数控 6,147,055.00 28.21
96 603337 杰克股份 6,015,830.00 27.60
97 002026 山东威达 6,000,604.00 27.53
98 603496 恒为科技 5,990,186.24 27.49
99 688268 华特气体 5,807,106.74 26.65
100 002555 三七互娱 5,759,331.40 26.43
101 688169 石头科技 5,681,169.33 26.07
102 600521 华海药业 5,667,689.50 26.01
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
53
103 300782 卓胜微 5,640,202.00 25.88
104 600745 闻泰科技 5,520,181.60 25.33
105 300450 先导智能 5,400,792.00 24.78
106 603160 汇顶科技 5,321,548.00 24.42
107 601965 中国汽研 5,305,557.00 24.35
108 300037 新宙邦 5,251,627.00 24.10
109 603987 康德莱 5,137,352.30 23.57
110 300598 诚迈科技 5,128,820.40 23.53
111 002439 启明星辰 5,114,344.00 23.47
112 000516 国际医学 5,033,177.00 23.10
113 600977 中国电影 4,959,568.00 22.76
114 688036 传音控股 4,858,706.62 22.30
115 603283 赛腾股份 4,794,089.05 22.00
116 300866 安克创新 4,787,585.90 21.97
117 300562 乐心医疗 4,780,620.20 21.94
118 603392 万泰生物 4,685,892.75 21.50
119 002384 东山精密 4,678,258.00 21.47
120 002990 盛视科技 4,547,661.72 20.87
121 002979 雷赛智能 4,521,114.00 20.75
122 688025 杰普特 4,436,613.57 20.36
123 300787 海能实业 4,406,975.50 20.22
124 000661 长春高新 4,285,667.00 19.67
125 688408 中信博 4,262,650.21 19.56
126 002156 通富微电 4,257,600.00 19.54
127 300481 濮阳惠成 4,131,163.50 18.96
128 600118 中国卫星 4,083,758.92 18.74
129 688318 财富趋势 4,051,072.85 18.59
130 300207 欣旺达 4,049,265.00 18.58
131 300632 光莆股份 4,026,296.78 18.48
132 300395 菲利华 3,910,184.00 17.94
133 688181 八亿时空 3,837,004.69 17.61
134 300183 东软载波 3,807,182.00 17.47
135 688229 博睿数据 3,793,888.24 17.41
136 688198 佰仁医疗 3,742,933.62 17.18
137 300620 光库科技 3,715,936.00 17.05
138 300408 三环集团 3,701,777.60 16.99
139 603515 欧普照明 3,678,496.00 16.88
140 600760 中航沈飞 3,586,233.45 16.46
141 300453 三鑫医疗 3,546,232.00 16.27
142 600742 一汽富维 3,541,584.94 16.25
143 603688 石英股份 3,506,916.00 16.09
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
54
144 002815 崇达技术 3,482,722.20 15.98
145 300347 泰格医药 3,478,334.00 15.96
146 603901 永创智能 3,456,936.00 15.86
147 300315 掌趣科技 3,432,098.00 15.75
148 605111 新洁能 3,373,590.85 15.48
149 002236 大华股份 3,237,607.00 14.86
150 300296 利亚德 3,130,493.00 14.36
151 002368 太极股份 3,062,874.00 14.05
152 002518 科士达 3,021,418.00 13.86
153 300394 天孚通信 2,995,929.00 13.75
154 603019 中科曙光 2,872,972.00 13.18
155 688051 佳华科技 2,823,067.21 12.95
156 300170 汉得信息 2,706,165.00 12.42
157 300253 卫宁健康 2,699,268.00 12.39
158 603989 艾华集团 2,684,980.50 12.32
159 300770 新媒股份 2,654,146.10 12.18
160 603096 新经典 2,637,508.00 12.10
161 300271 华宇软件 2,637,278.00 12.10
162 002027 分众传媒 2,632,658.00 12.08
163 002594 比亚迪 2,625,852.00 12.05
164 600522 中天科技 2,589,664.00 11.88
165 688389 普门科技 2,551,661.75 11.71
166 601208 东材科技 2,537,420.00 11.64
167 688008 澜起科技 2,523,308.69 11.58
168 688005 容百科技 2,507,641.64 11.51
169 300015 爱尔眼科 2,501,322.83 11.48
170 688188 柏楚电子 2,488,788.57 11.42
171 300724 捷佳伟创 2,487,154.12 11.41
172 002273 水晶光电 2,485,311.96 11.40
173 002335 科华恒盛 2,448,045.40 11.23
174 688388 嘉元科技 2,424,621.89 11.13
175 002281 光迅科技 2,408,238.37 11.05
176 002463 沪电股份 2,360,586.00 10.83
177 600271 航天信息 2,346,821.00 10.77
178 300122 智飞生物 2,297,537.00 10.54
179 603786 科博达 2,264,348.00 10.39
180 002230 科大讯飞 2,109,982.46 9.68
181 688368 晶丰明源 1,955,397.74 8.97
182 002430 杭氧股份 1,919,567.50 8.81
183 300793 佳禾智能 1,907,716.64 8.75
184 603887 城地香江 1,905,786.00 8.75
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
55
185 300016 北陆药业 1,904,711.50 8.74
186 002558 巨人网络 1,901,307.00 8.72
187 300735 光弘科技 1,886,744.00 8.66
188 002387 维信诺 1,873,174.00 8.60
189 002080 中材科技 1,869,847.00 8.58
190 600546 山煤国际 1,857,960.00 8.53
191 603906 龙蟠科技 1,847,876.00 8.48
192 603806 福斯特 1,847,860.00 8.48
193 603108 润达医疗 1,806,997.00 8.29
194 300299 富春股份 1,792,752.00 8.23
195 300655 晶瑞股份 1,776,611.00 8.15
196 000988 华工科技 1,776,010.25 8.15
197 603678 火炬电子 1,757,438.00 8.06
198 000581 威孚高科 1,752,164.00 8.04
199 000936 华西股份 1,734,497.00 7.96
200 600050 中国联通 1,725,902.00 7.92
201 603920 世运电路 1,706,758.00 7.83
202 603650 彤程新材 1,653,988.00 7.59
203 300258 精锻科技 1,632,708.00 7.49
204 600741 华域汽车 1,588,359.74 7.29
205 300613 富瀚微 1,587,015.00 7.28
206 603608 天创时尚 1,576,543.00 7.23
207 002214 大立科技 1,353,279.00 6.21
208 002544 杰赛科技 1,322,807.00 6.07
209 002429 兆驰股份 1,308,347.00 6.00
210 688521 芯原股份 1,235,218.16 5.67
211 600161 天坛生物 1,232,889.00 5.66
212 603039 泛微网络 1,139,413.40 5.23
213 000990 诚志股份 1,131,795.00 5.19
214 300251 光线传媒 1,009,397.00 4.63
215 300083 创世纪 941,400.00 4.32
216 300663 科蓝软件 922,701.00 4.23
217 300459 金科文化 820,369.00 3.76
218 601138 工业富联 776,493.05 3.56
219 300336 新文化 760,106.00 3.49
220 300041 回天新材 742,275.00 3.41
221 002609 捷顺科技 726,529.80 3.33
222 002866 传艺科技 718,964.00 3.30
223 300677 英科医疗 695,367.00 3.19
224 002185 华天科技 628,320.00 2.88
225 300465 高伟达 591,810.00 2.72
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
56
226 688002 睿创微纳 578,433.67 2.65
227 600967 内蒙一机 576,630.00 2.65
228 603327 福蓉科技 574,202.00 2.63
229 002343 慈文传媒 572,620.00 2.63
230 002396 星网锐捷 560,293.00 2.57
231 600038 中直股份 469,999.00 2.16
232 300058 蓝色光标 467,200.00 2.14
233 603186 华正新材 456,437.00 2.09
234 300226 上海钢联 446,752.00 2.05
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000100 TCL 科技 59,338,305.17 272.28
2 000063 中兴通讯 54,211,272.58 248.76
3 000725 京东方Ａ 52,895,002.00 242.72
4 002624 完美世界 50,533,997.05 231.88
5 300059 东方财富 39,890,512.29 183.04
6 300316 晶盛机电 38,046,347.03 174.58
7 000636 风华高科 37,807,314.94 173.49
8 002241 歌尔股份 36,349,778.60 166.80
9 600690 海尔智家 34,668,946.00 159.08
10 300674 宇信科技 33,663,153.31 154.47
11 601012 隆基股份 30,852,581.10 141.57
12 002739 万达电影 30,795,173.51 141.31
13 300750 宁德时代 27,016,408.00 123.97
14 300454 深信服 26,743,046.40 122.72
15 603259 药明康德 26,271,830.31 120.55
16 600845 宝信软件 25,755,981.40 118.19
17 002415 海康威视 25,114,485.66 115.24
18 300413 芒果超媒 25,014,480.00 114.78
19 600183 生益科技 24,605,969.80 112.91
20 600588 用友网络 24,403,036.60 111.98
21 600570 恒生电子 24,228,097.32 111.17
22 002938 鹏鼎控股 23,133,718.07 106.15
23 600584 长电科技 23,016,830.00 105.62
24 300760 迈瑞医疗 22,379,550.00 102.69
25 688561 奇安信 20,940,648.85 96.09
26 300751 迈为股份 19,677,585.48 90.29
27 002409 雅克科技 19,317,033.34 88.64
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
57
28 000938 紫光股份 19,142,803.21 87.84
29 300378 鼎捷软件 18,835,161.37 86.43
30 600763 通策医疗 18,376,442.00 84.32
31 688981 中芯国际 17,800,276.59 81.68
32 002475 立讯精密 17,274,808.69 79.27
33 300133 华策影视 16,349,542.44 75.02
34 688111 金山办公 16,136,120.55 74.04
35 002449 国星光电 16,043,429.00 73.62
36 300628 亿联网络 15,891,699.60 72.92
37 002008 大族激光 15,620,045.68 71.68
38 002841 视源股份 15,244,606.77 69.95
39 000977 浪潮信息 14,578,751.44 66.90
40 300832 新产业 14,506,359.84 66.57
41 300036 超图软件 14,476,614.48 66.43
42 002777 久远银海 14,091,217.16 64.66
43 688066 航天宏图 13,731,177.39 63.01
44 300451 创业慧康 13,569,320.56 62.27
45 600563 法拉电子 13,336,357.98 61.20
46 300759 康龙化成 12,992,875.58 59.62
47 603799 华友钴业 12,989,647.00 59.61
48 601318 中国平安 12,925,298.00 59.31
49 002709 天赐材料 12,245,935.00 56.19
50 603267 鸿远电子 11,885,895.24 54.54
51 600316 洪都航空 11,373,313.00 52.19
52 688023 安恒信息 11,215,125.73 51.46
53 002174 游族网络 10,948,045.68 50.24
54 300142 沃森生物 10,669,296.00 48.96
55 603596 伯特利 10,637,186.96 48.81
56 300593 新雷能 10,452,625.00 47.96
57 002001 新 和 成 10,350,052.56 47.49
58 603516 淳中科技 10,214,253.00 46.87
59 603986 兆易创新 10,173,518.68 46.68
60 000333 美的集团 10,124,170.00 46.46
61 002352 顺丰控股 9,793,895.88 44.94
62 002351 漫步者 9,755,264.74 44.76
63 688396 华润微 9,704,102.36 44.53
64 000423 东阿阿胶 9,389,160.52 43.08
65 002851 麦格米特 9,236,473.40 42.38
66 603658 安图生物 9,216,711.00 42.29
67 300115 长盈精密 8,450,588.56 38.78
68 600276 恒瑞医药 8,401,946.00 38.55
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
58
69 600885 宏发股份 8,201,137.00 37.63
70 000739 普洛药业 8,187,198.68 37.57
71 603444 吉比特 7,923,313.64 36.36
72 300383 光环新网 7,869,683.00 36.11
73 300124 汇川技术 7,638,159.80 35.05
74 002371 北方华创 7,591,177.00 34.83
75 688036 传音控股 7,231,850.31 33.18
76 603501 韦尔股份 7,216,304.50 33.11
77 300601 康泰生物 7,134,254.00 32.74
78 002912 中新赛克 7,062,084.00 32.41
79 002410 广联达 6,879,627.00 31.57
80 603185 上机数控 6,804,778.00 31.22
81 603496 恒为科技 6,663,610.00 30.58
82 300037 新宙邦 6,552,704.00 30.07
83 603997 继峰股份 6,501,889.50 29.84
84 603103 横店影视 6,439,924.00 29.55
85 002555 三七互娱 6,392,022.00 29.33
86 000516 国际医学 6,291,898.00 28.87
87 600521 华海药业 6,278,213.42 28.81
88 600438 通威股份 6,252,594.94 28.69
89 300866 安克创新 6,225,770.00 28.57
90 000802 北京文化 6,195,754.00 28.43
91 300782 卓胜微 6,112,296.46 28.05
92 300003 乐普医疗 6,084,154.00 27.92
93 603337 杰克股份 5,898,300.00 27.07
94 300450 先导智能 5,889,798.00 27.03
95 688268 华特气体 5,846,394.52 26.83
96 002026 山东威达 5,817,295.20 26.69
97 688169 石头科技 5,413,896.80 24.84
98 600745 闻泰科技 5,410,495.80 24.83
99 603987 康德莱 5,387,690.90 24.72
100 603283 赛腾股份 5,366,030.59 24.62
101 002439 启明星辰 5,300,480.00 24.32
102 002600 领益智造 5,155,509.00 23.66
103 601965 中国汽研 5,130,261.00 23.54
104 603160 汇顶科技 5,059,100.00 23.21
105 603392 万泰生物 4,975,916.50 22.83
106 688318 财富趋势 4,946,280.87 22.70
107 300562 乐心医疗 4,869,941.00 22.35
108 002979 雷赛智能 4,824,279.45 22.14
109 002384 东山精密 4,795,454.02 22.00
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
59
110 600977 中国电影 4,739,280.20 21.75
111 300598 诚迈科技 4,694,580.07 21.54
112 300207 欣旺达 4,579,581.00 21.01
113 688025 杰普特 4,523,466.02 20.76
114 000661 长春高新 4,464,935.00 20.49
115 688408 中信博 4,432,029.52 20.34
116 300632 光莆股份 4,275,209.00 19.62
117 688198 佰仁医疗 4,254,258.47 19.52
118 300408 三环集团 4,185,045.86 19.20
119 300395 菲利华 4,167,811.00 19.12
120 300481 濮阳惠成 4,123,565.00 18.92
121 688229 博睿数据 4,103,836.47 18.83
122 300787 海能实业 4,090,084.50 18.77
123 002990 盛视科技 4,086,778.40 18.75
124 300620 光库科技 4,081,554.00 18.73
125 002156 通富微电 4,074,324.00 18.70
126 002236 大华股份 4,039,269.00 18.53
127 605111 新洁能 3,966,507.50 18.20
128 600118 中国卫星 3,868,133.00 17.75
129 300183 东软载波 3,829,566.00 17.57
130 600760 中航沈飞 3,648,265.99 16.74
131 300453 三鑫医疗 3,618,020.00 16.60
132 002815 崇达技术 3,576,707.39 16.41
133 688181 八亿时空 3,566,605.62 16.37
134 603688 石英股份 3,554,725.00 16.31
135 603515 欧普照明 3,435,421.00 15.76
136 688188 柏楚电子 3,359,386.90 15.42
137 600742 一汽富维 3,336,870.00 15.31
138 300315 掌趣科技 3,302,894.00 15.16
139 603901 永创智能 3,261,410.00 14.97
140 300394 天孚通信 3,260,950.00 14.96
141 002518 科士达 3,223,272.00 14.79
142 300347 泰格医药 3,177,665.00 14.58
143 300296 利亚德 3,071,724.00 14.10
144 603019 中科曙光 2,995,454.70 13.75
145 688051 佳华科技 2,959,916.20 13.58
146 603096 新经典 2,935,162.00 13.47
147 300724 捷佳伟创 2,902,879.00 13.32
148 688389 普门科技 2,846,606.66 13.06
149 603989 艾华集团 2,813,547.50 12.91
150 300253 卫宁健康 2,794,506.00 12.82
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
60
151 002368 太极股份 2,772,533.00 12.72
152 688388 嘉元科技 2,764,658.45 12.69
153 300770 新媒股份 2,748,612.00 12.61
154 300170 汉得信息 2,745,045.00 12.60
155 002273 水晶光电 2,696,986.00 12.38
156 002335 科华恒盛 2,658,230.00 12.20
157 002594 比亚迪 2,603,836.36 11.95
158 002027 分众传媒 2,598,100.00 11.92
159 688008 澜起科技 2,518,262.43 11.56
160 300271 华宇软件 2,487,038.00 11.41
161 300015 爱尔眼科 2,482,065.78 11.39
162 603786 科博达 2,457,189.00 11.28
163 601208 东材科技 2,378,919.00 10.92
164 300016 北陆药业 2,355,589.00 10.81
165 600522 中天科技 2,323,906.00 10.66
166 300655 晶瑞股份 2,305,450.00 10.58
167 688005 容百科技 2,290,478.25 10.51
168 002463 沪电股份 2,266,434.00 10.40
169 002281 光迅科技 2,182,831.00 10.02
170 002558 巨人网络 2,089,793.96 9.59
171 300122 智飞生物 2,044,558.00 9.38
172 603806 福斯特 2,017,127.00 9.26
173 600271 航天信息 2,015,379.00 9.25
174 603887 城地香江 1,966,904.40 9.03
175 688368 晶丰明源 1,949,963.74 8.95
176 600546 山煤国际 1,940,887.00 8.91
177 002430 杭氧股份 1,925,787.50 8.84
178 603108 润达医疗 1,924,960.00 8.83
179 002080 中材科技 1,893,223.00 8.69
180 002230 科大讯飞 1,870,240.96 8.58
181 603678 火炬电子 1,865,282.00 8.56
182 002387 维信诺 1,829,094.00 8.39
183 603906 龙蟠科技 1,826,195.00 8.38
184 300793 佳禾智能 1,806,247.00 8.29
185 000581 威孚高科 1,769,243.00 8.12
186 603920 世运电路 1,750,819.47 8.03
187 300735 光弘科技 1,740,142.01 7.98
188 600050 中国联通 1,709,144.00 7.84
189 000936 华西股份 1,709,009.00 7.84
190 300258 精锻科技 1,701,287.00 7.81
191 300299 富春股份 1,677,995.60 7.70
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
61
192 600741 华域汽车 1,630,257.00 7.48
193 688521 芯原股份 1,615,137.36 7.41
194 603650 彤程新材 1,613,692.00 7.40
195 000988 华工科技 1,576,448.00 7.23
196 603608 天创时尚 1,573,275.60 7.22
197 002214 大立科技 1,486,710.00 6.82
198 002429 兆驰股份 1,475,408.00 6.77
199 300613 富瀚微 1,418,000.00 6.51
200 002544 杰赛科技 1,298,892.00 5.96
201 600161 天坛生物 1,212,238.00 5.56
202 603039 泛微网络 1,182,563.00 5.43
203 000990 诚志股份 1,140,120.00 5.23
204 300251 光线传媒 1,132,521.00 5.20
205 300663 科蓝软件 1,019,129.28 4.68
206 002396 星网锐捷 986,490.00 4.53
207 300459 金科文化 984,657.00 4.52
208 300083 创世纪 938,263.00 4.31
209 300677 英科医疗 854,740.00 3.92
210 002866 传艺科技 831,815.00 3.82
211 601138 工业富联 793,246.28 3.64
212 002609 捷顺科技 781,498.00 3.59
213 300041 回天新材 728,101.00 3.34
214 300336 新文化 723,202.00 3.32
215 300747 锐科激光 705,316.00 3.24
216 688002 睿创微纳 701,240.77 3.22
217 688608 恒玄科技 691,872.56 3.17
218 603327 福蓉科技 663,100.00 3.04
219 002343 慈文传媒 625,516.94 2.87
220 002876 三利谱 621,808.00 2.85
221 688050 爱博医疗 606,556.20 2.78
222 600967 内蒙一机 584,585.00 2.68
223 300465 高伟达 580,000.00 2.66
224 002185 华天科技 572,280.00 2.63
225 688777 中控技术 525,092.24 2.41
226 300058 蓝色光标 519,690.00 2.38
227 688788 科思科技 510,381.00 2.34
228 300033 同花顺 499,785.00 2.29
229 603186 华正新材 493,504.00 2.26
230 600038 中直股份 458,781.00 2.11
231 002602 世纪华通 458,630.00 2.10
232 300869 康泰医学 456,924.20 2.10
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
62
233 688256 寒武纪 451,936.20 2.07
234 688586 江航装备 449,388.10 2.06
235 300226 上海钢联 446,161.00 2.05
236 300896 爱美客 441,080.00 2.02
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,653,073,805.44
卖出股票收入（成交）总额 1,947,085,533.82
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 53,644,635.00 4.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 191,000.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 53,835,635.00 4.94
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 019627 20 国债 01 536,500 53,644,635.00 4.92
2 113616 韦尔转债 1,910 191,000.00 0.02
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
63
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期
货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运
用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金
管理。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形
势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流
动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产
的长期稳定增值。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处
罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 237,214.29
2 应收证券清算款 2,748,368.66
3 应收股利 -
4 应收利息 1,192,669.38
5 应收申购款 6,444,343.07
6 其他应收款 -
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
64
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,622,595.40
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
信诚至远
A
13,962 24,161.54
274,946,202.4
7
81.50% 62,397,210.30 18.50%
信诚至远
C
14,959 5,590.84 34,952,690.60 41.79% 48,680,734.51 58.21%
合计 28,921 14,556.10
309,898,893.0
7
73.61%
111,077,944.8
1
26.39%
注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
信诚至远 A 1,171,328.08 0.35%
信诚至远 C 113,512.63 0.14%
合计 1,284,840.71 0.31%
注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
信诚至远 A 10~50
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
65
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
信诚至远 C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
信诚至远 A 0
信诚至远 C 0
合计 0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚至远 A 信诚至远 C
基金合同生效日（2017年 08月 31日）
基金份额总额
45,841,287.99 -
本报告期期初基金份额总额 8,723,176.33 7,319,081.23
本报告期基金总申购份额 400,633,272.32 165,673,089.17
减：本报告期基金总赎回份额 72,013,035.88 89,358,745.29
本报告期基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 337,343,412.77 83,633,425.11
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件,增加存托凭证的投资策
略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 80,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
66
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 450,565,768.87 9.83% 417,807.34 10.44% -
大通证券 1 - - - - -
东方证券 1 182,764,874.74 3.99% 170,208.33 4.25% -
广发证券 2 1,063,593,344.13 23.20% 756,534.65 18.90% -
广州证券 2 - - - - -
国泰君安 1 313,559,851.19 6.84% 292,017.69 7.29% -
国信证券 1 150,650,080.58 3.29% 137,287.61 3.43% -
海通证券 2 155,687,329.66 3.40% 144,991.05 3.62% -
红塔证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
招商证券 2 80,293,840.99 1.75% 73,171.68 1.83% -
浙商证券 1 383,569,581.87 8.37% 349,547.45 8.73% -
中信建投 2 939,932,589.75 20.50% 856,856.34 21.40% -
中信证券 1 864,037,368.77 18.85% 804,678.77 20.10% -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
大通证券 - - - - - - - -
东方证券 132,501.10 0.16% - - - - - -
广发证券
15,607,201.
62
19.27% - - - - - -
广州证券 - - - - - - - -
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
67
国泰君安
20,192,984.
88
24.93% - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
红塔证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 392,290.65 0.48% - - - - - -
中信建投
2,603,297.2
0
3.21% - - - - - -
中信证券
42,054,780.
52
51.93%
20,000,000.
00
100.0
0%
- - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金 2019 年 12月 31日基金份额净
值和基金份额累计净值公告
《上海证券报》及/或
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站
2020年 01月 01
日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2019年第四季度报告提示性公告
同上
2020年 01月 17
日
3
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
2019年第四季度报告
同上
2020年 01月 17
日
4
中信保诚基金管理有限公司关于调整旗
下基金业务开放日及开放时间的提示性
公告
同上
2020年 01月 30
日
5
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金修改基金合同、托管协议的公告
同上
2020年 02月 07
日
6
《信诚至远灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》修订前后对照表
同上
2020年 02月 07
日
7
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
基金合同
同上
2020年 02月 07
日
8
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
同上
2020年 02月 07
日
9
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
同上
2020年 02月 07
日
10
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
同上
2020年 02月 07
日
11
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加济安财富基金申购费率优惠
同上
2020年 03月 12
日
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
68
活动的公告
12
中信保诚基金管理有限公司关于推迟披
露旗下基金 2019年年度报告的公告
同上
2020年 03月 21
日
13
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中国人寿保险股份有限公司
基金申购费率优惠活动的公告
同上
2020年 03月 31
日
14
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书（2020年 3月）
同上
2020年 03月 31
日
15
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要（2020年 3月）
同上
2020年 03月 31
日
16
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加华泰证券基金申购费率优惠
活动的公告
同上
2020年 04月 13
日
17
中信保诚基金管理有限公司关于提醒投
资者及时提供或更新身份信息资料以免
影响日常交易的公告
同上
2020年 04月 14
日
18
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第一季度报告提示性公告
同上
2020年 04月 22
日
19
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
2020年第一季度报告
同上
2020年 04月 22
日
20
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2019年年度报告提示性公告
同上
2020年 04月 25
日
21
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
2019年年度报告
同上
2020年 04月 25
日
22
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第二季度报告提示性公告
同上
2020年 07月 21
日
23
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
2020年第二季度报告
同上
2020年 07月 21
日
24
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年中期报告提示性公告
同上
2020年 08月 28
日
25
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
2020年中期报告
同上
2020年 08月 28
日
26
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
（A 类份额）基金产品资料概要更新
同上
2020年 09月 01
日
27
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
（C 类份额）基金产品资料概要更新
同上
2020年 09月 01
日
28
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
开放定期定额投资业务的公告
同上
2020年 10月 20
日
29
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第三季度报告提示性公告
同上
2020年 10月 28
日
30
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
2020年第三季度报告
同上
2020年 10月 28
日
31 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 同上 2020年 11月 21
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
69
托管协议
日
32
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
基金合同
同上
2020年 11月 21
日
33
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
（A 类份额）基金产品资料概要更新
同上
2020年 11月 25
日
34
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
（C 类份额）基金产品资料概要更新
同上
2020年 11月 25
日
35
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
同上
2020年 11月 25
日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2020-02-05 至
2020-10-
12,2020-10-16
至 2020-10-20
-
48,230,023
.71
-
48,230,023
.71
11.46%
2
2020-02-07 至
2020-02-13
-
25,187,195
.70
10,666,585
.67
14,520,610
.03
3.45%
3
2020-02-14 至
2020-07-22
-
24,553,745
.51
24,553,745
.51
- -
个人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎
回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风
险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,
基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发
生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的
赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,
影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同
终止清算、转型等风险。
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告
70
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金于 2020 年 11 月 21 日发布《中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并
相应修改法律文件的公告》,就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件，修订内容包括明确
投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、
基金招募说明书（更新）中增加投资存托凭证的风险揭示。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、(原)信诚添金分级债券型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、（原）信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同
4、（原）信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书
5、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同
6、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2021年 03月 26日
