泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基
金（LOF）（原泰信中证锐联基本面 400 指
数分级证券投资基金转型）
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 29 日
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 2 页 共 127 页
§1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会于 2020 年 10 月 21
日获得表决通过关于《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金转型有关事项的议
案》，根据议案以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，
本基金管理人已将《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》、《泰信中证锐联
基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》修订为《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基
金（LOF）基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）托管协议》。本基金以
2020年 11月 20日为基金份额转换基准日，以泰信基本面 400份额的基金份额净值为基准，泰信
400A份额、泰信 400B份额按照各自的基金份额参考净值转换成泰信基本面 400份额的场内份额。
泰信 400A 份额、泰信 400B 份额于 2020年 11月 20日终止上市。自 2020年 11月 24 日起，泰信
中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金变更为泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
（LOF），《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《泰信中证锐联基本面
400 指数证券投资基金（LOF）托管协议》于 2020年 11月 24日生效。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2020年 1 月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型后） .......................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型前） .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明（转型后） .......................................................................................................... 7
2.2 基金产品说明（转型前） .......................................................................................................... 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料（转型后） .......................................................................................................... 8
2.5 其他相关资料（转型前） .......................................................................................................... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现（转型后） .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................................................................ 12
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计报告（转型后） ......................................................................................................................... 22
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 22
§6 审计报告（转型前） ......................................................................................................................... 25
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 25
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 25
§7 年度财务报表（转型后） ................................................................................................................. 28
7.1 资产负债表（转型后） ............................................................................................................ 28
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 30
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 31
§7 年度财务报表（转型前） ................................................................................................................. 52
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7.1 资产负债表（转型前） ............................................................................................................ 52
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 54
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 55
§8 投资组合报告（转型后） ................................................................................................................. 81
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 81
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 81
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 82
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 92
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 93
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 93
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 93
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 93
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 93
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 93
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 93
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 93
§8 投资组合报告（转型前） ................................................................................................................. 95
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 95
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 95
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 96
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 106
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 108
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 108
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 108
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 108
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 108
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 108
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 108
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 108
§9 基金份额持有人信息（转型后） ................................................................................................... 110
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 110
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 110
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 110
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况 ................................................................................................................................................. 110
§9 基金份额持有人信息（转型前） ................................................................................................... 111
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 111
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................. 111
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 111
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 111
§10 开放式基金份额变动(转型后) .................................................................................................... 112
§10 开放式基金份额变动(转型前) .................................................................................................... 113
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 114
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 114
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2020 年年度报告
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 114
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 115
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 115
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 116
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 116
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） ........................................................ 116
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） ........................................................ 118
11.9 其他重大事件（转型后） .................................................................................................... 121
11.9 其他重大事件（转型前） .................................................................................................... 121
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 126
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 126
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 126
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 127
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 127
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 127
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 127
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§2
基金简介
2.1
基金基本情况（转型后）
基金名称 泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
基金简称 泰信基本面 400
场内简称 泰信 400
基金主代码 162907
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2020年 11月 24日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,891,838.26份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 暂未上市
注：泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐联基
本面 400指数证券投资基金（LOF）。
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金
基金简称 泰信中证锐联基本面 400指数分级基金
场内简称 泰信 400
基金主代码 162907
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年 9月 7日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 39,447,860.47份
基金合同存续期（若有） 不定期
基金份额上市的证券交易所（若有） 深圳证券交易所
上市日期（若有） 2012年 9月 21日
下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400
下属分级基金的场内简称 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400
下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907
报告期末下属分级基金份额总额
0.00份 0.00份
39,447,860.47
份
注：泰信 400A份额、泰信 400B份额于 2020年 11月 20日终止上市。
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2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，追求对中证锐联基本面
400指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经
济的长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面
400 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投
资组合，以拟合和跟踪中证锐联基本面 400 指数的收
益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行
人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束
和数量化的风险管理手段，追求对中证锐联基本面 400
指数的有效跟踪。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面
400 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投
资组合，以拟合和跟踪中证锐联基本面 400指数的收益
表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。
业绩比较基准（若有） 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行
人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征（若有） 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的
特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡囡 郭明
联系电话 021-20899098 （010）66105799
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-5988 95588
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传真 021-20899008 （010）66105798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
浦东南路 256号 37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区
浦东南路 256 号 华夏银行大
厦 36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人
万众 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料（转型后）
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
2.5 其他相关资料（转型前）
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
本期已实现收益 -96,051.15
本期利润 -1,170,790.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0299
本期加权平均净值利润率 -2.60%
本期基金份额净值增长率 -2.53%
3.1.2
期末数据和指标 2020年 12月 31日
期末可供分配利润 14,228,593.86
期末可供分配基金份额利润 0.3659
期末基金资产净值 44,959,131.11
期末基金份额净值 1.1560
3.1.3 累计期末指标 2020年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 -2.53%
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 1月 1日至
2020年 11月 23日
2019年 2018年
本期已实现收益 697,778.17 -2,960,723.24 -458,482.68
本期利润 9,254,253.03 8,474,208.29 -16,247,330.19
加权平均基金份额本期利润 0.2108 0.1840 -0.2706
本期加权平均净值利润率 20.33% 19.19% -34.07%
本期基金份额净值增长率 31.23% 22.00% -29.70%
3.1.2 期末数据和指标 2020年 11月 23日 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 14,528,416.17 14,804,008.43 6,710,835.24
期末可供分配基金份额利润 0.3705 0.3242 0.1462
期末基金资产净值 46,772,653.15 45,556,692.20 38,119,756.43
期末基金份额净值 1.186 0.998 0.831
3.1.3 累计期末指标 2020年 11月 23日 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 80.37% 47.98% 21.29%
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.53% 1.01% -2.36% 1.01% -0.17% 0.00%
注：本基金业绩比较基准为：95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存
款利率（税后）
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐联基本面
400 指数证券投资基金（LOF）。“过去三个月”实际时间段为 2020年 11月 24日至 2020年 12月
31日。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金于 2020年 11 月 24 日变更为泰信中证锐
联基本面 400指数证券投资基金（LOF）。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投
资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现
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金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐联基
本面 400指数证券投资基金（LOF）。”2020 年度“实际时间段为 2020年 11月 24日至 2020年 12
月 31日。
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3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金业绩比较基准为：95%×中证锐联基本面 400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存
款利率（税后）
3.2.2 自合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年 9月 7日正式生效。
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②－④
过去三个月 0.51% 1.07% 0.14% 1.09% 0.37% -0.02%
过去六个月 28.08% 1.36% 27.02% 1.36% 1.06% 0.00%
过去一年 31.23% 1.45% 31.25% 1.46% -0.02% -0.01%
过去三年 4.54% 1.40% 5.39% 1.42% -0.85% -0.02%
过去五年 -10.64% 1.40% -5.18% 1.41% -5.46% -0.01%
自基金合同
生效起至今
80.37% 1.59% 100.51% 1.61% -20.14% -0.02%
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2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投
资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%；现金以及
到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
3.2.3 自合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
转型前
依据《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金》基金合同，本基金（包括泰信基本面 400
份额、泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B份额）不进行收益分配。
转型后
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐联基本面
400 指数证券投资基金（LOF）。本报告期未进行利润分配。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37 层
成立日期：2003年 5 月 23日
法定代表人：万众
总经理：高宇
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年 5月 8日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托
公司为主发起人的基金管理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略
客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究
部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核
部、综合管理部。截至 2020 年 12 月底，公司有正式员工 100 人，多数具有硕士以上学历。所有
人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2020年 12月 31 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策
驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合
共 21只开放式基金及 10个资产管理计划。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张彦
先生
泰信中证
锐联基本
面 400 指
数证券投
资 基 金
（LOF)基
金经理、
泰信中证
200 指数
证券投资
基金基金
经理、泰
信智选成
长灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
2020 年 11
月 24日
- 14年
张彦先生，同济大学产业经济
学专业硕士。历任百联集团投
资经理助理、国金证券研究所
研究员、上海从容投资管理有
限公司研究员、万家基金管理
有限公司研究员。2011 年 6
月加入泰信基金管理有限公
司，历任高级研究员、基金经
理助理。2015 年 1 月至今任
泰信中证锐联基本面 400 指
数证券投资基金（LOF）基金
经理（原泰信中证锐联基本面
400 指数分级证券投资基金
转型），2015年 1月至今任泰
信中证 200 指数证券投资基
金基金经理，2017年 11月至
今任泰信智选成长灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理。
注：1、任职日期是指公司公告日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张彦
先生
泰信中证
锐联基本
面 400 指
数分级证
券投资基
金基金经
理、泰信
中证 200
指数证券
投资基金
基 金 经
理、泰信
智选成长
灵活配置
2015 年 1月
6 日
- 14年
张彦先生，同济大学产业经
济学专业硕士。历任百联集
团投资经理助理、国金证券
研究所研究员、上海从容投
资管理有限公司研究员、万
家基金管理有限公司研究
员。2011年 6月加入泰信基
金管理有限公司，历任高级
研究员、基金经理助理。
2015年1月至今任泰信中证
锐联基本面 400指数分级证
券投资基金基金经理，2015
年 1 月至今任泰信中证 200
指数证券投资基金基金经
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混合型证
券投资基
金基金经
理
理，2017 年 11 月至今任泰
信智选成长灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期是指公司公告日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400
指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取
信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为
基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关
法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司
制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，
发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公
平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
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送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年虽受疫情影响，但在政策和流动性充裕双重利好提振下，市场大幅上涨，上证指数、
深证成指、中小板指、创业板指 和沪深 300 分别上涨 14%、39%、44%、65%和 27%。行业方面，
电气设备、休闲服务和食品 饮料表现强势，上涨均超 80%，国防军工、医药生物、汽车、电子等
板块涨幅靠前，房地产、 通信、建筑装饰和纺织服装等行业有所下跌。市场分化严重：2020年，
接近 50%左右的股价是下跌的，30%左右的股票跑赢沪深 300指数，15%左右的股票跑赢创业板指。
报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的
投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在
0.9%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
转型后：截至 2020年 12月 31日本基金份额净值为 1.1560元，过去一年（实际时间段为 2020
年 11月 24日至2020年 12月 31日）基金份额净值增长率为-2.53%，业绩比较基准收益率为-2.36%；
转型前：截至 2020 年 11月 23 日本基金份额净值为 1.1860 元，过去一年基金份额净值增长
率为 31.23%，业绩比较基准收益率为 31.25%.
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年，新冠疫情席卷全球，但为避免世界经济陷入长期衰退，在主要国家和央行积极干预
下，经济在下半年开始走复苏。我国率先控制住疫情，经济先行修复，证券市场也开始企稳，并
逐步走高。
展望 2021年，尽管短期受到疫情的再次干扰，但是经济复苏的趋势不会改变。一是内需逐步
恢复正常，经济活动基本恢复正常。二是中国制造比较优势疫情期间突显，在海外生产受阻的情
况下，中国商品保障了海外疫情期间的消费，出口增长强劲。
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全球释放的流动性在疫情没有消除之前难以全面紧缩。国内货币政策要保持对经济恢复的必
要支持力度，不断强化流动性维稳预期。虽不段短期调控节奏，央行并没有彻底拐头。整体上半
年维持相对宽松局面，后续变化我们认为有赖于经济复苏的程度和通胀预期。
对证券市场而言，我们预期比 2020年相对保守，一是当前 A股估值水平已经并不便宜，风险
溢价处于高位；二是市场投资高度集中，实际盈利增长远远低于估值水平，存在局部泡沫。2021
年市场投资收益更多依赖于业绩的驱动。
我们认为全年的投资机会经济继续复苏，尤其是制造业变现突出，同时上游原材料、医疗服
务、食品饮料、新能源车等景气度继续保持。其次是疫情受损行业今年也有望走出低迷，行业有
望重估。
作为指数型基金产品，我们将坚持指数化投资策略，严格控制基金相对目标指数（基本面 400
指数）的偏离度，跟踪市场趋势，使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况，把握住投
资时机。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责
的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台
保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。
1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系
本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务
流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及
合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。
（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常
投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法
规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指
标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，制
定和修订了一系列公司相关制度和流程，加强了对旗下公募基金的流动性管控，包括投资指标阀
值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投
研部门注意投资风险。
（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格
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控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成
交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、
事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管
领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。
3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时
性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识
水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。
4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合
规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有
争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕
交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。
5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。本年度进一步加强对投研人员的通讯管理，更新了手机保管设备，对基金经理、
交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理，规范了手机上交异常
记录表，不定期抽查；对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行
了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。
在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市
场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的
合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
高宇先生，博士。2020年加入泰信基金管理有限公司，现任公司总经理。
委员会成员：
王译晨女士，硕士。2019年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。
蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，任公司清算会计部总监。
朱志权先生，学士。2008年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任权益投资部副总监，泰信
优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年 7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
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3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
转型前：本基金（包括泰信基本面 400份额、泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B份额）
不进行收益分配。
转型后：本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有
人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额
持有人深圳证券账户下的基金份额的持有人只能选择现金分红的方式，具体收益分配程序等有关
事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的规定；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一
类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
转型后，截至本报告期末本基金未进行利润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金于 2020年 1月 2日至 2020年 7月 8日、2020年 8月 6日至 2020年 12月
31 日有连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。自 2020 年 11 月 24 日起，泰信中
证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金正式变更为泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
（LOF），泰信 400A份额、泰信 400B份额取消分级并终止上市。本基金在 2020年 4季度内进行了
基金转型。
泰信基本面 400
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）（原泰信
中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）的管理人——泰信基金管理
有限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）（原泰信中证锐联基本面 400 指数
分级证券投资基金）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资
基金（LOF）（原泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金）2020年年度报告中财务指标、
净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准
确和完整。
泰信基本面 400
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§6 审计报告（转型后）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P01368号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）全体持有人：
审计意见 我们审计了泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）的
财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年 11 月
24 日至 2020 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
（LOF）2020年 12月 31日的财务状况、2020年 11月 24日至 2020
年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF），并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。其他信息包括泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基
金（LOF）2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
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责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信中证锐联基本
面 400指数证券投资基金（LOF）的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）、
终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰信中证锐联基本面 400 指数证券投
资基金（LOF）的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计
估计及相关披露的合理性。
(4)
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信中证锐联基本面
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400 指数证券投资基金（LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致泰信中证锐联基本面 400 指数证券投
资基金（LOF）不能持续经营。
(5)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 汪润松
罗佳
会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼
审计报告日期 2021年 3月 26日
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§6 审计报告（转型前）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(21)第 P01378号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金全体持有人：
审计意见 我们审计了泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的财
务报表，包括 2020年 11月 23日(基金合同失效前日)的资产负债
表，2020年 1月 1日至 2020年 11月 23日(基金合同失效前日)止
期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金
2020 年 11月 23日(基金合同失效前日)的财务状况、2020年 1月
1 日至 2020 年 11 月 23 日(基金合同失效前日)止期间的经营成果
和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。其他信息包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投
资基金 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
泰信基本面 400
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第 26 页 共 127 页
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信中证锐联基本
面 400指数分级证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金、终止运
营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰信中证锐联基本面 400 指数分级证
券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计
估计及相关披露的合理性。
(4)
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
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同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信中证锐联基本面
400 指数分级证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券
投资基金不能持续经营。
(5)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 汪润松
罗佳
会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼
审计报告日期 2021年 3月 26日
泰信基本面 400
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§7 年度财务报表（转型后）
7.1 资产负债表（转型后）
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,630,466.35
结算备付金
-
存出保证金
2,137.78
交易性金融资产 7.4.7.2 42,509,856.10
其中：股票投资
42,509,856.10
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 252.11
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
45,142,712.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
44,864.35
应付管理人报酬
37,926.37
应付托管费
8,343.80
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 1,171.35
应交税费
-
应付利息
-
泰信基本面 400
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应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 91,275.36
负债合计
183,581.23
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 25,548,318.82
未分配利润 7.4.7.10 19,410,812.29
所有者权益合计
44,959,131.11
负债和所有者权益总计
45,142,712.34
注：1、报告截止日 2020年 12月 31日，基金份额净值 1.1560元，基金份额总额 38,891,838.26
份。
2、本基金合同于 2020年 11 月 24日生效，本期财务报表的实际编制期间为 2020年 11月 24日(基
金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至
2020年 12月 31 日
一、收入
-1,098,261.60
1.利息收入
955.16
其中：存款利息收入 7.4.7.11 955.16
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-25,545.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -28,737.26
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 3,192.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 -1,074,739.84
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,068.24
泰信基本面 400
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减：二、费用
72,529.39
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 46,754.29
2．托管费 7.4.10.2.2 10,285.96
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.19 1,289.67
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 7.4.7.20 14,199.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-1,170,790.99
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,170,790.99
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020 年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 25,913,573.69 20,859,079.46 46,772,653.15
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -1,170,790.99 -1,170,790.99
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-365,254.87 -277,476.18 -642,731.05
其中：1.基金申购款 127,724.60 99,670.16 227,394.76
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
-492,979.47 -377,146.34 -870,125.81
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 25,548,318.82 19,410,812.29 44,959,131.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高宇______
______叶振宇______
____叶振宇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
泰信基本面 400
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 252号《关于核准泰信中证锐联基本面 400
指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约开放型，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
300,797,873.45元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346号
验资报告予以验证。原基金合同于 2012 年 9月 7日正式生效。自 2020 年 11月 24 日起，本基金
由泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金变更为泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资
基金(LOF)。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限
公司。
根据《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金实施转型的公告》，2020 年 9 月
15 日至 2020 年 10 月 20 日期间管理人召开了以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，审
议通过了《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。自 2020
年 11 月 24 日起，《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《泰信中证锐联
基本面 400 指数证券投资基金(LOF)托管协议》将生效，原《泰信中证锐联基本面 400 指数分级
证券投资基金基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》将自同一
日起失效。泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金正式变更为泰信中证锐联基本面 400
指数证券投资基金(LOF)。
根据《关于泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金份额转换结果的公告》，泰信基本
面 400 份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
(LOF)基金份额的场内份额和场外份额。以 2020年 11 月 20日为份额转换基准日，泰信 400A份额
582,949.00 份转换为泰信 400 份额的场内份额 519,124.00 份，泰信 400B 份额 582,949.00 份转
换为泰信 400 份额的场内份额 646,773.00 份。2020 年 11 月 24 日更名后，泰信 400 份额的场内
份额 1,336,550.00份转换为泰信基本面 400指数份额(场内份额) 1,336,550.00 份，泰信 400份
额的场外份额 38,111,309.47 份转换为泰信基本面 400 指数份额(场外份额)38,111,309.47 份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业
泰信基本面 400
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债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债
券等 、 货币市场工具 含同业存单 、 资产支持 证券、 权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中，中证锐联基本面 400 指数成份
股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购等其它金融
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基
本面 400 指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行
人民币活期存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年 11月 24日(基
金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31日止。本财务报表的实际编制
期间为 2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1)
金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
泰信基本面 400
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公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出
售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2)
金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流
量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没
有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制，终止确认该
金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全
部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，
将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差
额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
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产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确
定公允价值。
2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非
公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
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值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1) 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日
确认债券利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐
日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部
分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返
售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2) 投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后
的差额确认。
资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投
资成本与应收利息(若有)后的差额确认。衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍
生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的
个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
3) 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入
投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬、基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计
提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
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卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有
人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额
持有人深圳证券账户下的基金份额的 持有人只能选择现金分红的方式，具体收益分配程序等有关
事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的规定；
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3.每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一
类别内每一基金份额享有同等分配权；
4.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未
上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估
值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价
值计算模型进行估值。
2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、
市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
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3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益
品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及
银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
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收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
活期存款 2,630,466.35
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,630,466.35
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 估值增值
股票 39,258,050.20 42,509,856.10 3,251,805.90
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,258,050.20 42,509,856.10 3,251,805.90
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 251.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.00
合计 252.11
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,171.35
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,171.35
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
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项目
本期末
2020年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 9.30
应付证券出借违约金 -
预提费用 80,000.00
应付指数使用费 11,266.06
合计 91,275.36
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 39,447,860.47 25,913,573.69
基金份额折算调整 -1.00 -
未领取红利份额折算调整 - -
集中申购募集资金本金及利息 - -
基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 194,435.67 127,724.60
本期赎回（以“-”号填列） -750,456.88 -492,979.47
本期末 38,891,838.26 25,548,318.82
注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.截至 2020年 12月 31日止，本基金无于深交所上市的基金份额，托管在场内未上市交易的基金
份额为 790,850.00份，托管在场外未上市交易的基金份额为 38,100,988.26份。场内的泰信基本
面份额登记在证券登记结算系统，场外的泰信基本面份额登记在注册登记系统，可按基金份额净
值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 14,528,416.17 6,330,663.29 20,859,079.46
本期利润 -96,051.15 -1,074,739.84 -1,170,790.99
本期基金份额交易
产生的变动数
-203,771.16 -73,705.02 -277,476.18
其中：基金申购款 71,254.57 28,415.59 99,670.16
基金赎回款 -275,025.73 -102,120.61 -377,146.34
本期已分配利润 - - -
本期末 14,228,593.86 5,182,218.43 19,410,812.29
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7.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年
12月 31日
活期存款利息收入 944.83
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -0.13
其他 10.46
合计 955.16
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 642,093.01
减：卖出股票成本总额 670,830.27
买卖股票差价收入 -28,737.26
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及无债券投资收益。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年
12月 31日
股票投资产生的股利收益 3,192.10
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
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合计 3,192.10
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产 -1,074,739.84
——股票投资 -1,074,739.84
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,074,739.84
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日
基金赎回费收入 1,068.24
合计 1,068.24
注：本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金
财产。本基金对于持续持有期大于等于 7 日的投资者，场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回
费率为赎回金额的 0.5%，本基金收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于
支付注册登记费等相关手续费。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年11月24日(基金合同生
效日)至 2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 1,289.67 -
银行间市场交易费用 - -
合计 1,289.67 -
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7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日
审计费用 -10,327.60
信息披露费 5,191.92
证券出借违约金 -
律师费 8,636.44
指数使用费 4,675.44
持有人大会费用 6,000.27
银行划款手续费 23.00
合计 14,199.47
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、直售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托股份有限公司（“山东国
托”）
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
46,754.29
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,879.50
注：2020 年 12 月 31 日前本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提本基金的管
理费，管理费的计算方法如下：
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
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当期发生的基金应支付
的托管费
10,285.96
注：2020 年 12 月 31 日前本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提本基金的托
管费，托管费的计算方法如下：
H=E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期末未产生销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
基金合同生效日持有的基金份
额
15,710,482.63
报告期初持有的基金份额
15,710,482.63
报告期间申购/买入总份额 -
报告期间因拆分变动份额 -
减：报告期间赎回/卖出总份额 -
报告期末持有的基金份额 15,710,482.63
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
40.40%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公
允性要求。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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关联方名称
本期末
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
山东国托 19,415,951.10 49.92%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,630,466.35 944.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配的情况。
7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成份
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股、备选成份股)、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些
风险所采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险
包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价
格风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选
择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。于 2020年 12月 31日，本
基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
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基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债
的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计
了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金
通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流
动性风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本
基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进
行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于
2020年 12 月 31 日，本基金无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎
评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 45,140,322.45 元，超
过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
泰信基本面 400
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根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的
预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 12月 31日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,630,466.35 - - - 2,630,466.35
存出保证金 2,137.78 - - - 2,137.78
交易性金融资产 - - - 42,509,856.10 42,509,856.10
应收利息 - - - 252.11 252.11
资产总计 2,632,604.13 - - 42,510,108.21 45,142,712.34
负债
应付赎回款 - - - 44,864.35 44,864.35
应付管理人报酬 - - - 37,926.37 37,926.37
应付托管费 - - - 8,343.80 8,343.80
应付交易费用 - - - 1,171.35 1,171.35
其他负债 - - - 91,275.36 91,275.36
负债总计 - - - 183,581.23 183,581.23
利率敏感度缺口 2,632,604.13 - - 42,326,526.98 44,959,131.11
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末均无债券投资，因此，市场利率的变动对基金资产净值无重大影响。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
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7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资
产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，
通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 42,509,856.10 94.55
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 42,509,856.10 94.55
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 12月 31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 2,255,437.53
2.业绩比较基准下降 5% -2,255,437.53
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债等，
其账面价值与公允价值相差很小。
(b)
以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
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于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
42,509,856.10元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii)
第三层次公允价值计量的金融工具
无。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 年度财务报表（转型前）
7.1 资产负债表（转型前）
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金
报告截止日： 2020年 11月 23日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 11 月 23日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,631,640.26 3,652,699.72
结算备付金
- -
存出保证金
2,112.05 576.43
交易性金融资产 7.4.7.2 44,255,426.21 42,062,985.71
其中：股票投资
44,255,426.21 42,062,985.71
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,680.23 735.28
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 14,636.71 -
资产总计
46,905,495.46 45,716,997.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 11 月 23日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,880.88 8,989.07
应付管理人报酬
28,399.09 37,204.72
应付托管费
6,247.79 8,185.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 580.71 -
应交税费
- -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 91,733.84 105,926.11
负债合计
132,842.31 160,304.94
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 25,913,573.69 30,752,683.77
未分配利润 7.4.7.10 20,859,079.46 14,804,008.43
所有者权益合计
46,772,653.15 45,556,692.20
负债和所有者权益总计
46,905,495.46 45,716,997.14
注：报告截止日 2020 年 11 月 23 日，基金份额总额 39,447,860.47 份，其中泰信基本面 400A 基
金份额净值 1.000元，份额总额 0.00份；泰信基本面 400B基金份额净值 1.000元，份额总额 0.00
份；泰信基本面 400基金份额净值 1.000元，份额总额 0.00份；
7.2 利润表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 11月 23日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 11月 23日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至
2019 年 12月 31日
一、收入
10,019,268.35 9,281,011.39
1.利息收入
14,040.62 26,133.97
其中：存款利息收入 7.4.7.11 14,040.62 26,133.97
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,442,072.10 -2,184,528.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 711,325.31 -2,950,304.99
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 730,746.79 765,776.41
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 8,556,474.86 11,434,931.53
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 6,680.77 4,474.47
泰信基本面 400
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列）
减：二、费用
765,015.32 806,803.10
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 406,811.78 440,618.99
2．托管费 7.4.10.2.2 89,498.55 96,936.18
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 54,129.99 51,801.97
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 214,575.00 217,445.96
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
9,254,253.03 8,474,208.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
9,254,253.03 8,474,208.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 11月 23日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020年 11月 23 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
30,752,683.77 14,804,008.43 45,556,692.20
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 9,254,253.03 9,254,253.03
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-4,839,110.08 -3,199,182.00 -8,038,292.08
其中：1.基金申购款 1,636,286.86 1,175,816.92 2,812,103.78
2.基金赎回款 -6,475,396.94 -4,374,998.92 -10,850,395.86
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
25,913,573.69 20,859,079.46 46,772,653.15
项目
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019年 12月 31 日
泰信基本面 400
2020 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
31,408,921.19 6,710,835.24 38,119,756.43
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 8,474,208.29 8,474,208.29
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-656,237.42 -381,035.10 -1,037,272.52
其中：1.基金申购款 1,032,423.26 487,141.77 1,519,565.03
2.基金赎回款 -1,688,660.68 -868,176.87 -2,556,837.55
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
30,752,683.77 14,804,008.43 45,556,692.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高宇______
______叶振宇______
____叶振宇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 252 号《关于核准泰信中证锐联基本面 400
指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约开放型，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
300,797,873.45元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金
合同》于 2012 年 9 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份，其
中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简
称“泰信基本面 400份额”)、泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额
泰信基本面 400
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(以下简称“泰信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之积极收
益类份额(以下简称“泰信基本面 400B份额”)。其中，泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B
份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。
根据《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》的规定，每个会计年度(除
基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对泰信基本面
400A 份额和泰信基本面 400 份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面 400A 份额和泰信基
本面 400B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算，对泰信基本面 400A 份
额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份泰信基本面 400份额将按 1份泰信基本面 400A份额获得
约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，泰信基本面 400A份额和泰信基本面
400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益，即泰信
基本面 400A份额每个会计年度 12月 31日份额参考净值超出 1.000元部分，将折算为场内泰信基
本面 400份额分配给泰信基本面 400A份额持有人。泰信基本面 400份额持有人持有的每 2份泰信
基本面 400份额将按 1份泰信基本面 400A份额获得新增泰信基本面 400份额的分配。持有场外泰
信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面 400份额的分配；
持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400
份额的分配。经过上述份额折算，泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400
份额的基金份额净值将相应调整。 除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同规定，还将在以
下两种情况进行份额折算，即：当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元；当泰信基
本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到
2.000 元后，本基金将分别对泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份
额进行份额折算，份额折算后本基金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例
为 1:1，份额折算后泰信基本面 400份额的基金份额净值、泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B
份额的基金份额参考净值均调整为 1元。当泰信基本面 400B份额的基金份额参考净值达到 0.250
元后，本基金将分别对泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行
份额折算，份额折算后本基金将确保泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1：1，
份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额
的基金份额参考净值均调整为 1.000元。 泰信基本面 400份额设置单独的基金代码，但不上市交
易。泰信基本面 400A份额与泰信基本面 400B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所(以下简
称“深交所”)上市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可在场内申购和赎回泰信基本面 400
份额，投资者可选择将其场内申购的泰信基本面 400 份额按 1:1 的比例分拆成泰信基本面 400A
泰信基本面 400
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份额和泰信基本面 400B 份额，投资者可按 1:1 的配比将其持有的泰信基本面 400A 份额和泰信基
本面 400B 份额申请合并为泰信基本面 400 份额后赎回。投资者可在场外申购和赎回泰信基本面
400 份额。场外申购的泰信基本面 400份额不进行分拆。投资者可将其持有的场外泰信基本面 400
份额跨系统转登记至场内并申请将其分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额后上市
交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额合并为泰
信基本面 400份额后赎回。
根据《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金实施转型的公告》，2020 年 9 月
15 日至 2020 年 10 月 20 日期间管理人召开了以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，审
议通过了《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。自 2020
年 11 月 24 日起，《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《泰信中证锐联
基本面 400 指数证券投资基金(LOF)托管协议》将生效，原《泰信中证锐联基本面 400 指数分级
证券投资基金基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》将自同一
日起失效。泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金正式变更为泰信中证锐联基本面 400
指数证券投资基金(LOF)。
根据《关于泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金份额转换结果的公告》，泰信基本
面 400 份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
(LOF)基金份额的场内份额和场外份额。以 2020年 11 月 20日为份额转换基准日，泰信 400A份额
582,949.00 份转换为泰信 400 份额的场内份额 519,124.00 份，泰信 400B 份额 582,949.00 份转
换为泰信 400 份额的场内份额 646,773.00 份。2020 年 11 月 24 日更名后，泰信 400 份额的场内
份额 1,336,550.00 份转换为泰信基本面 400 指数份额(场内份额)1,336,550.00 份，泰信 400 份
额的场外份额 38,111,309.47 份转换为泰信基本面 400 指数份额(场外份额)38,111,309.47 份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。其中，中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净
值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。本基金的业绩比较基准是
95%×中证锐联基本面 400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 11月 23日(基金合同失效前日)的财务状况以及
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 23 日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情
况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31日止。本财务报表实际编制期
间为 2020年 1月 1日至 2020年 11月 23日(基金合同失效前日)止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1)
金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出
售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2)
金融负债的分类
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根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流
量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没
有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制，终止确认该
金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全
部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，
将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差
额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确
定公允价值。
2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
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市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非
公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1) 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
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除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日
确认债券利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐
日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部
分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返
售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2) 投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后
的差额确认。
资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投
资成本与应收利息(若有)后的差额确认。衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍
生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的
个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
3) 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入
投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬、基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计
提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有
人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再
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投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额
持有人深圳证券账户下的基金份额的持有人只能选择现金分红的方式，具体收益分配程序等有关
事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的规定；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一
类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未
上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估
值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价
值计算模型进行估值。
2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、
市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益
品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及
银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 23日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 2,631,640.26 3,652,699.72
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 2,631,640.26 3,652,699.72
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 23日
成本 公允价值 估值增值
股票 39,928,880.47 44,255,426.21 4,326,545.74
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,928,880.47 44,255,426.21 4,326,545.74
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项目
上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 估值增值
股票 46,292,914.83 42,062,985.71 -4,229,929.12
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,292,914.83 42,062,985.71 -4,229,929.12
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.1 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度可比期间本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 23日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 1,654.79 734.98
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 19.98 -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 5.46 0.30
合计 1,680.23 735.28
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7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 23 日
上年度末
2019年 12月 31日
其他应收款 - -
待摊费用 14,636.71 -
合计 14,636.71 -
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 23 日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 580.71 -
银行间市场应付交易费用 - -
合计 580.71 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 23 日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 7.54 24.59
应付证券出借违约金 - -
预提费用 85,135.68 95,000.00
应付指数使用费 6,590.62 10,901.52
合计 91,733.84 105,926.11
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰信基本面 400
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月 23日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 45,660,625.30 30,752,683.77
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -4,177.05 -2,814.05
基金拆分/份额折算前 45,656,448.25 30,749,869.72
基金拆分/份额折算变动份额 1,155,252.57 -
泰信基本面 400
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本期申购 2,490,876.54 1,636,286.86
本期赎回(以"-"号填列) -9,854,717.89 -6,472,582.89
本期末 39,447,859.47 25,913,573.69
注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.截至 2020 年 11 月 23 日止，本基金无于深交所上市的基金份额(2019 年 12 月 31 日：
2,044,610.00份)，本基金托管在场内未上市交易的基金份额为 240,637.00 份 (2019 年 12 月
31 日：2,044,610.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 38,111,310.47 份(2019 年 12
月 31 日：托管在场外未上市交易的基金份额为 43,375,378.30 份)。场内的泰信基本面份额登
记在证券登记结算系统，场外的泰信基本面份额登记在注册登记系统，可按基金份额净值申购或
赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
3.根据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金合同》的相关规定和《关于泰信中证锐
联基本面 400 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》，本基金的基金管理
人泰信基金管理有限公司确定 2020 年 1 月 2 日为份额折算基准日，对泰信基本面 400 份额的
场内、场外份额和泰信基本面 400A 份额实施定期份额折算。折算前，泰信基本面 400 场外和场
内份额分别为 43,371,201.25 份和 240,637.00 份，根据基金份额折算公式，新增份额折算比例
为 0.025303186，折算后泰信基本面 400 场外份额总额和场内份额总额分别为 44,468,630.82
份和 298,460.00 份，泰信基本面 400 份额净值为 0.988 元；折算前，泰信基本面 400A 份额
总额为 1,022,305.00 份，根据基金份额折算公式，新增份额折算比例为 0.050606372，折算后
泰信基本面 400A 份额总额为 1,022,305.00 份，份额净值为 1.000 元，经份额折算后产生新增
的泰信基本面 400 场内份额。中国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例，对全体基金
份额持有人持有的泰信基本面 400 份额和泰信基本面 400A 份额进行了折算，并于 2020 年 1
月 6 日进行了变更登记。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,471,223.35 -1,667,214.92 14,804,008.43
本期利润 697,778.17 8,556,474.86 9,254,253.03
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,640,585.35 -558,596.65 -3,199,182.00
其中：基金申购款 905,168.38 270,648.54 1,175,816.92
基金赎回款 -3,545,753.73 -829,245.19 -4,374,998.92
本期已分配利润 - - -
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2020 年年度报告
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本期末 14,528,416.17 6,330,663.29 20,859,079.46
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11
月 23日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
活期存款利息收入 13,864.24 25,888.46
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 167.33 238.03
其他 9.05 7.48
合计 14,040.62 26,133.97
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 11月 23日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
卖出股票成交总额 20,292,618.49 17,651,294.94
减：卖出股票成本总额 19,581,293.18 20,601,599.93
买卖股票差价收入 711,325.31 -2,950,304.99
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 69 页 共 127 页
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11
月 23日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 730,746.79 765,776.41
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 730,746.79 765,776.41
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11
月 23日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31 日
1.交易性金融资产 8,556,474.86 11,434,931.53
——股票投资 8,556,474.86 11,434,931.53
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 8,556,474.86 11,434,931.53
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11
月 23日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
基金赎回费收入 6,680.77 4,474.47
合计 6,680.77 4,474.47
注：本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金
财产。本基金对于持续持有期大于等于 7 日的投资者，场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回
费率为赎回金额的 0.5%，本基金收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于
泰信基本面 400
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第 70 页 共 127 页
支付注册登记费等相关手续费.
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11
月 23日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
交易所市场交易费用 54,129.99 51,801.97
银行间市场交易费用 - -
合计 54,129.99 51,801.97
注：本基金本报告期末及上年度末无持有基金产生的费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 11月 23日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31 日
审计费用 40,327.60 45,000.00
信息披露费 44,808.08 50,000.00
证券出借违约金 - -
债券账户维护费——中债登 18,000.00 18,000.00
律师费 6,363.56 -
指数使用费 40,681.03 44,061.96
持有人大会费用 8,999.73 -
上市年费 55,000.00 60,000.00
银行划款手续费 395.00 384.00
债券账户维护费——上清所 - -
合计 214,575.00 217,445.96
注：根据泰信基金管理有限公司 2016 年 8 月 5 日公布的《关于泰信中证锐联基本面 400 指数
分级证券投资基金调整指数许可使用费并修改基金合同的公告》，经与本基金的托管人中国工商银
行股份有限公司以及中证指数有限公司协商一致后，并报中国证监会备案，泰信基金管理有限公
司决定调整本基金的指数许可使用费和每季度指数许可使用费的收取下限，并相应对《泰信中证
锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》内容进行修订。修订后的相关合同条款规定：
如果本基金前一年度日均资产规模净值超过或等于 40 亿元，则本年度的指数许可使用基点费按
照万分九的年费率计提；如果不足 40 亿元，则本年度的指数许可使用费按照万分之十的年费率
计提。基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币 5 万元的收取下限，则该下限
超出当季累计指数使用费的部分(即：每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)
由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。标的指数许可使用费每日计算，逐
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2020 年年度报告
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日累计。计算方法如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×适用的指数许可使用费年费率/当年天数。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
除附注 7.4.1所述，本基金于 2020年 11月 23日自泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投
资基金转换为泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF），本基金无需要披露的资产负债
表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托股份有限公司（“山东国
托”）
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
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7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11
月 23日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
406,811.78 440,618.99
其中：支付销售机构的客
户维护费1
2,150.74 50,650.52
注：2020 年 11 月 23 日（基金合同失效前日）前本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.00%的
年费率计提本基金的管理费，管理费的计算方法如下：
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11
月 23日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
89,498.55 96,936.18
注：2020 年 11 月 23 日（基金合同失效前日）前本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的
年费率计提本基金的托管费，托管费的计算方法如下：
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H=E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月 23日
泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400
基金合同生效日持有
的基金份额
- - -
报告期初持有的基金
份额
- - 15,322,767.78
报告期间申购/买入总
份额
- - -
报告期间因拆分变动
份额
- - 387,714.85
减：报告期间赎回/卖
出总份额
- - -
报告期末持有的基金
份额
- - 15,710,482.63
报告期末持有的基金
份额
占基金总份额比例
- - 39.83%
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
泰信基本面 400
2020 年年度报告
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泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400
基金合同生效日持有
的基金份额
- - -
报告期初持有的基金
份额
- - 15,373,590.89
报告期间申购/买入总
份额
- - -
报告期间因拆分变动
份额
- - 249,176.89
减：报告期间赎回/卖
出总份额
- - 300,000.00
报告期末持有的基金
份额
- - 15,322,767.78
报告期末持有的基金
份额
占基金总份额比例
- - 33.56%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公
允性要求。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
泰信基本面 400
关联方名称
本期末
2020年 11月 23日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
山东国托 19,415,951.10 49.22% 18,936,790.03 41.47%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 11月 23日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,631,640.26 13,864.24 3,652,699.72 25,888.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
泰信基本面 400
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7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配的情况。
7.4.12 期末（2020 年 11 月 23 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2020年
11月
20日
重大事
项
32.65
2020
年 11
月 26
日
32.80 3,692 66,503.83 120,543.80
-
002075
沙钢
股份
2020年
11月
19日
重大事
项
16.70
2020
年 11
月 25
日
16.00 6,626 53,999.14 110,654.20
-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。
泰信基本面 400
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7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些
金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险
包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价
格风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选
择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
于 2020年 11月 23日(基金合同失效前日)，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债
以外的债券 (2019年 12月 31日:同。)
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
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7.4.13.3.1
报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债
的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计
了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金
通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流
动性风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本
基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进
行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于
2020年 12 月 31 日(基金合同失效前日)，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值
的比例为 0.4943%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎
评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020
年 11 月 23 日(基金合同失效前日)，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为
46,655,868.47元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
泰信基本面 400
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透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购
金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定
价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 11月 23日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,631,640.26 - - - 2,631,640.26
存出保证金 2,112.05 - - - 2,112.05
交易性金融资产 - - - 44,255,426.21 44,255,426.21
应收利息 - - - 1,680.23 1,680.23
其他资产 - - - 14,636.71 14,636.71
资产总计 2,633,752.31 - - 44,271,743.15 46,905,495.46
负债
应付赎回款 - - - 5,880.88 5,880.88
应付管理人报酬 - - - 28,399.09 28,399.09
应付托管费 - - - 6,247.79 6,247.79
应付交易费用 - - - 580.71 580.71
其他负债 - - - 91,733.84 91,733.84
负债总计 - - - 132,842.31 132,842.31
利率敏感度缺口 2,633,752.31 - - 44,138,900.84 46,772,653.15
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 79 页 共 127 页
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,652,699.72 - - - 3,652,699.72
存出保证金 576.43 - - - 576.43
交易性金融资产 - - - 42,062,985.71 42,062,985.71
应收利息 - - - 735.28 735.28
资产总计 3,653,276.15 - - 42,063,720.99 45,716,997.14
负债
应付赎回款 - - - 8,989.07 8,989.07
应付管理人报酬 - - - 37,204.72 37,204.72
应付托管费 - - - 8,185.04 8,185.04
其他负债 - - - 105,926.11 105,926.11
负债总计 - - - 160,304.94 160,304.94
利率敏感度缺口 3,653,276.15 - - 41,903,416.05 45,556,692.20
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均无债券投资，因此，市场利率的变动对基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资
产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，
通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 11月 23 日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 44,255,426.21 94.62 42,062,985.71 92.33
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
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2020 年年度报告
第 80 页 共 127 页
其他 - - - -
合计 44,255,426.21 94.62 42,062,985.71 92.33
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 11月
23日）
上年度末（ 2019年 12月
31 日）
1.业绩比较基准上升 5% 2,145,792.67 2,508,400.79
2.业绩比较基准下降 5% -2,145,792.67 -2,508,400.79
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债
等，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)
以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2020年 11月 23日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于
第一层次的余额为人民币 44,024,228.21元，第二层次的余额为人民币 231,198.00元，无属于第
三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 41,896,706.75 元，第二层次
的余额为人民币 166,278.96 元，无属于第三层次的余额)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
债券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii)
第三层次公允价值计量的金融工具
无。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 81 页 共 127 页
§8 投资组合报告（转型后）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 42,509,856.10 94.17
其中：股票 42,509,856.10 94.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,630,466.35 5.83
8 其他各项资产 2,389.89 0.01
9 合计 45,142,712.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 332,999.70 0.74
B 采矿业 2,391,401.71 5.32
C 制造业 24,877,304.26 55.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
963,972.95 2.14
E 建筑业 1,043,186.13 2.32
F 批发和零售业 2,935,846.14 6.53
G 交通运输、仓储和邮政业 1,532,864.82 3.41
H 住宿和餐饮业 123,465.88 0.27
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
821,361.11 1.83
J 金融业 3,828,355.21 8.52
K 房地产业 2,067,212.62 4.60
L 租赁和商务服务业 547,241.52 1.22
M 科学研究和技术服务业 129,061.76 0.29
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 82 页 共 127 页
N 水利、环境和公共设施管理业 219,277.25 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 16,300.32 0.04
Q 卫生和社会工作 122,969.38 0.27
R 文化、体育和娱乐业 515,145.50 1.15
S 综合 41,889.84 0.09
合计 42,509,856.10 94.55
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601012 隆基股份 6,765 623,733.00 1.39
2 600438 通威股份 12,340 474,349.60 1.06
3 000039 中集集团 29,772 446,282.28 0.99
4 600176 中国巨石 16,487 329,080.52 0.73
5 600409 三友化工 30,588 313,527.00 0.70
6 601168 西部矿业 25,257 312,681.66 0.70
7 600893 航发动力 5,233 310,578.55 0.69
8 601233 桐昆股份 14,822 305,184.98 0.68
9 002241 歌尔股份 7,893 294,566.76 0.66
10 000830 鲁西化工 22,831 291,780.18 0.65
11 600426 华鲁恒升 7,760 289,448.00 0.64
12 600166 福田汽车 88,392 278,434.80 0.62
13 600739 辽宁成大 11,158 271,362.56 0.60
14 000488 晨鸣纸业 41,584 266,969.28 0.59
15 002475 立讯精密 4,589 257,534.68 0.57
16 000768 中航西飞 6,868 251,918.24 0.56
17 000983 山西焦煤 43,490 245,283.60 0.55
18 300059 东方财富 7,734 239,754.00 0.53
19 601636 旗滨集团 18,646 238,668.80 0.53
20 601555 东吴证券 23,947 236,117.42 0.53
21 000878 云南铜业 16,312 236,034.64 0.52
22 000786 北新建材 5,548 222,197.40 0.49
23 600325 华发股份 35,433 220,038.93 0.49
24 600522 中天科技 19,764 214,241.76 0.48
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 83 页 共 127 页
25 002078 太阳纸业 14,786 213,361.98 0.47
26 600109 国金证券 13,107 213,250.89 0.47
27 300124 汇川技术 2,279 212,630.70 0.47
28 002001 新和成 6,261 210,870.48 0.47
29 601901 方正证券 20,112 208,561.44 0.46
30 600348 阳泉煤业 36,870 206,840.70 0.46
31 000591 太阳能 28,200 205,014.00 0.46
32 600584 长电科技 4,723 201,058.11 0.45
33 000059 华锦股份 35,880 198,057.60 0.44
34 600711 盛屯矿业 21,320 195,291.20 0.43
35 000963 华东医药 7,235 192,161.60 0.43
36 600873 梅花生物 39,725 185,118.50 0.41
37 600516 方大炭素 26,036 184,074.52 0.41
38 600143 金发科技 10,707 183,517.98 0.41
39 600039 四川路桥 40,559 182,921.09 0.41
40 002183 怡亚通 41,874 182,570.64 0.41
41 000581 威孚高科 7,614 176,568.66 0.39
42 000066 中国长城 9,132 173,416.68 0.39
43 000540 中天金融 54,617 172,043.55 0.38
44 000728 国元证券 19,098 171,118.08 0.38
45 000960 锡业股份 15,212 170,374.40 0.38
46 601128 常熟银行 22,825 168,448.50 0.37
47 601108 财通证券 13,266 167,814.90 0.37
48 002236 大华股份 8,429 167,652.81 0.37
49 600884 杉杉股份 9,289 167,480.67 0.37
50 600699 均胜电子 6,533 165,676.88 0.37
51 600100 同方股份 26,716 165,639.20 0.37
52 000060 中金岭南 34,234 165,007.88 0.37
53 600208 新湖中宝 53,099 164,606.90 0.37
54 000423 东阿阿胶 4,194 162,349.74 0.36
55 601717 郑煤机 14,801 161,774.93 0.36
56 002221 东华能源 15,937 161,601.18 0.36
57 002271 东方雨虹 4,164 161,563.20 0.36
58 002385 大北农 16,684 161,167.44 0.36
59 002081 金螳螂 17,108 160,644.12 0.36
60 600418 江淮汽车 13,121 160,469.83 0.36
61 000623 吉林敖东 9,719 160,071.93 0.36
62 600079 人福医药 4,724 160,049.12 0.36
63 600266 城建发展 31,442 159,725.36 0.36
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 84 页 共 127 页
64 600881 亚泰集团 50,971 158,010.10 0.35
65 600369 西南证券 29,249 157,359.62 0.35
66 600497 驰宏锌锗 32,693 156,926.40 0.35
67 000933 神火股份 19,577 156,224.46 0.35
68 300207 欣旺达 5,024 154,287.04 0.34
69 300226 上海钢联 2,350 154,160.00 0.34
70 601699 潞安环能 23,465 152,522.50 0.34
71 600567 山鹰国际 49,430 149,278.60 0.33
72 600060 海信视像 12,990 149,125.20 0.33
73 600528 中铁工业 17,023 148,781.02 0.33
74 002008 大族激光 3,473 148,470.75 0.33
75 600061 国投资本 10,732 148,423.56 0.33
76 601058 赛轮轮胎 24,457 147,720.28 0.33
77 300433 蓝思科技 4,787 146,530.07 0.33
78 600970 中材国际 21,297 146,523.36 0.33
79 002340 格林美 20,902 146,104.98 0.32
80 000401 冀东水泥 10,284 145,518.60 0.32
81 603799 华友钴业 1,829 145,039.70 0.32
82 600859 王府井 4,441 144,687.78 0.32
83 002244 滨江集团 31,387 144,066.33 0.32
84 600535 天士力 9,702 143,492.58 0.32
85 300408 三环集团 3,843 143,151.75 0.32
86 600390 五矿资本 20,478 142,936.44 0.32
87 601866 中远海发 47,869 142,170.93 0.32
88 601666 平煤股份 23,962 142,094.66 0.32
89 603156 养元饮品 5,432 140,362.88 0.31
90 600710 苏美达 24,808 138,924.80 0.31
91 600487 亨通光电 9,794 137,018.06 0.30
92 600664 哈药股份 42,345 135,080.55 0.30
93 000690 宝新能源 18,500 135,050.00 0.30
94 600583 海油工程 30,051 134,928.99 0.30
95 000034 神州数码 6,272 134,597.12 0.30
96 002500 山西证券 15,026 134,482.70 0.30
97 002004 华邦健康 24,237 134,272.98 0.30
98 600511 国药股份 2,714 133,827.34 0.30
99 600600 青岛啤酒 1,335 132,699.00 0.30
100 600466 蓝光发展 28,620 132,510.60 0.29
101 600809 山西汾酒 352 132,102.08 0.29
102 601198 东兴证券 9,915 132,067.80 0.29
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 85 页 共 127 页
103 603858 步长制药 5,696 131,406.72 0.29
104 000807 云铝股份 17,270 130,043.10 0.29
105 002936 郑州银行 29,125 129,897.50 0.29
106 601966 玲珑轮胎 3,692 129,847.64 0.29
107 000550 江铃汽车 6,286 129,743.04 0.29
108 002958 青农商行 25,366 129,112.94 0.29
109 603259 药明康德 958 129,061.76 0.29
110 000050 深天马 A 8,725 128,606.50 0.29
111 601000 唐山港 51,642 128,072.16 0.28
112 600056 中国医药 8,931 127,981.23 0.28
113 002299 圣农发展 4,805 127,524.70 0.28
114 000012 南玻 A 17,264 127,408.32 0.28
115 002416 爱施德 17,000 126,820.00 0.28
116 600256 广汇能源 44,677 126,435.91 0.28
117 600096 云天化 20,810 126,316.70 0.28
118 002129 中环股份 4,941 125,995.50 0.28
119 000750 国海证券 21,492 125,943.12 0.28
120 300072 三聚环保 21,830 123,994.40 0.28
121 002233 塔牌集团 9,719 123,820.06 0.28
122 600717 天津港 25,834 123,486.52 0.27
123 600754 锦江酒店 2,396 123,465.88 0.27
124 300015 爱尔眼科 1,642 122,969.38 0.27
125 600307 酒钢宏兴 73,713 121,626.45 0.27
126 000686 东北证券 12,311 120,894.02 0.27
127 600549 厦门钨业 7,166 120,747.10 0.27
128 002456 欧菲光 9,152 120,623.36 0.27
129 600729 重庆百货 4,146 119,819.40 0.27
130 002714 牧原股份 1,545 119,119.50 0.26
131 603589 口子窖 1,726 118,921.40 0.26
132 000887 中鼎股份 10,145 118,797.95 0.26
133 600160 巨化股份 14,549 117,992.39 0.26
134 002422 科伦药业 6,058 117,767.52 0.26
135 000938 紫光股份 5,720 116,974.00 0.26
136 000829 天音控股 17,610 116,226.00 0.26
137 601878 浙商证券 7,576 115,912.80 0.26
138 300070 碧水源 15,103 115,537.95 0.26
139 002091 江苏国泰 15,904 114,985.92 0.26
140 600875 东方电气 11,505 114,704.85 0.26
141 600761 安徽合力 8,064 114,508.80 0.25
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 86 页 共 127 页
142 002572 索菲亚 4,405 114,089.50 0.25
143 600742 一汽富维 11,346 113,913.84 0.25
144 000926 福星股份 22,608 113,718.24 0.25
145 002048 宁波华翔 7,286 113,443.02 0.25
146 000627 天茂集团 22,872 111,386.64 0.25
147 600959 江苏有线 33,516 110,937.96 0.25
148 600308 华泰股份 21,356 110,624.08 0.25
149 002050 三花智控 4,451 109,717.15 0.24
150 300760 迈瑞医疗 257 109,482.00 0.24
151 000600 建投能源 19,491 109,344.51 0.24
152 600502 安徽建工 28,693 108,459.54 0.24
153 600006 东风汽车 11,452 108,106.88 0.24
154 600879 航天电子 14,378 107,547.44 0.24
155 002673 西部证券 10,578 107,260.92 0.24
156 601611 中国核建 14,713 107,110.64 0.24
157 600863 内蒙华电 41,587 106,878.59 0.24
158 000902 新洋丰 6,675 106,800.00 0.24
159 002563 森马服饰 10,658 106,793.16 0.24
160 002589 瑞康医药 20,383 106,603.09 0.24
161 600801 华新水泥 5,141 106,058.83 0.24
162 000528 柳工 14,300 105,248.00 0.23
163 600908 无锡银行 17,293 105,141.44 0.23
164 600835 上海机电 5,382 104,733.72 0.23
165 600183 生益科技 3,714 104,586.24 0.23
166 600811 东方集团 28,608 104,419.20 0.23
167 002080 中材科技 4,268 103,200.24 0.23
168 600111 北方稀土 7,820 102,363.80 0.23
169 000951 中国重汽 3,253 102,339.38 0.23
170 600649 城投控股 18,701 101,546.43 0.23
171 600058 五矿发展 13,837 101,425.21 0.23
172 600498 烽火通信 4,187 100,822.96 0.22
173 000921 海信家电 6,992 100,754.72 0.22
174 000683 远兴能源 46,081 99,534.96 0.22
175 600064 南京高科 9,666 99,269.82 0.22
176 600273 嘉化能源 10,599 97,934.76 0.22
177 000729 燕京啤酒 11,484 97,843.68 0.22
178 600004 白云机场 6,922 97,807.86 0.22
179 002294 信立泰 3,446 97,625.18 0.22
180 002128 露天煤业 8,900 97,366.00 0.22
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 87 页 共 127 页
181 601021 春秋航空 1,752 97,113.36 0.22
182 600682 南京新百 8,619 97,049.94 0.22
183 600312 平高电气 13,574 96,918.36 0.22
184 002508 老板电器 2,376 96,893.28 0.22
185 000078 海王生物 24,107 96,669.07 0.22
186 601718 际华集团 31,739 96,169.17 0.21
187 000661 长春高新 214 96,066.74 0.21
188 600489 中金黄金 10,883 95,879.23 0.21
189 000961 中南建设 10,837 95,690.71 0.21
190 600569 安阳钢铁 37,488 95,594.40 0.21
191 601222 林洋能源 12,044 95,388.48 0.21
192 002440 闰土股份 10,218 95,231.76 0.21
193 002926 华西证券 7,611 94,985.28 0.21
194 002701 奥瑞金 19,220 94,946.80 0.21
195 600623 华谊集团 16,240 94,192.00 0.21
196 600565 迪马股份 34,481 94,133.13 0.21
197 000717 韶钢松山 22,041 94,115.07 0.21
198 601098 中南传媒 9,831 93,689.43 0.21
199 000090 天健集团 15,669 93,073.86 0.21
200 000860 顺鑫农业 1,281 92,923.74 0.21
201 600597 光明乳业 5,712 92,877.12 0.21
202 600380 健康元 6,665 92,710.15 0.21
203 000028 国药一致 2,022 92,607.60 0.21
204 600269 赣粤高速 26,996 92,326.32 0.21
205 600708 光明地产 36,023 91,858.65 0.20
206 600713 南京医药 20,615 91,736.75 0.20
207 600038 中直股份 1,456 91,305.76 0.20
208 600138 中青旅 8,884 91,149.84 0.20
209 000877 天山股份 6,027 91,007.70 0.20
210 600415 小商品城 16,395 90,336.45 0.20
211 600827 百联股份 6,184 90,286.40 0.20
212 300146 汤臣倍健 3,731 90,103.65 0.20
213 002085 万丰奥威 13,689 89,799.84 0.20
214 000016 深康佳 A 13,562 89,644.82 0.20
215 600388 龙净环保 9,970 88,533.60 0.20
216 600515 海航基础 13,108 88,479.00 0.20
217 601179 中国西电 19,141 88,240.01 0.20
218 603369 今世缘 1,533 87,963.54 0.20
219 600694 大商股份 4,333 87,959.90 0.20
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 88 页 共 127 页
220 600373 中文传媒 8,716 87,944.44 0.20
221 002157 正邦科技 5,155 87,841.20 0.20
222 002745 木林森 6,012 87,715.08 0.20
223 600335 国机汽车 17,514 87,044.58 0.19
224 000977 浪潮信息 3,236 86,983.68 0.19
225 600580 卧龙电驱 5,574 86,954.40 0.19
226 600737 中粮糖业 8,969 86,819.92 0.19
227 600141 兴发集团 7,833 86,397.99 0.19
228 600803 新奥股份 6,357 86,391.63 0.19
229 600598 北大荒 4,486 86,355.50 0.19
230 002230 科大讯飞 2,108 86,153.96 0.19
231 600123 兰花科创 14,927 85,531.71 0.19
232 000559 万向钱潮 15,939 85,273.65 0.19
233 600482 中国动力 4,750 85,120.00 0.19
234 601588 北辰实业 37,283 85,005.24 0.19
235 002013 中航机电 7,410 84,844.50 0.19
236 600582 天地科技 27,317 84,136.36 0.19
237 600252 中恒集团 27,379 84,053.53 0.19
238 600026 中远海能 12,575 84,001.00 0.19
239 002007 华兰生物 1,987 83,930.88 0.19
240 000046 泛海控股 25,586 83,922.08 0.19
241 600073 上海梅林 8,113 83,482.77 0.19
242 002372 伟星新材 4,456 83,327.20 0.19
243 600981 汇鸿集团 27,118 82,981.08 0.18
244 600997 开滦股份 14,424 82,793.76 0.18
245 000789 万年青 6,133 81,568.90 0.18
246 000513 丽珠集团 2,013 81,526.50 0.18
247 600085 同仁堂 3,408 81,451.20 0.18
248 600395 盘江股份 10,213 80,376.31 0.18
249 002408 齐翔腾达 9,584 80,122.24 0.18
250 600691 阳煤化工 33,456 79,290.72 0.18
251 300058 蓝色光标 13,140 78,840.00 0.18
252 600973 宝胜股份 18,063 78,574.05 0.17
253 600298 安琪酵母 1,532 78,239.24 0.17
254 600566 济川药业 3,845 77,784.35 0.17
255 002203 海亮股份 10,469 77,365.91 0.17
256 002384 东山精密 2,964 77,064.00 0.17
257 600985 淮北矿业 6,877 76,953.63 0.17
258 000598 兴蓉环境 15,847 76,065.60 0.17
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 89 页 共 127 页
259 000666 经纬纺机 9,245 75,346.75 0.17
260 600017 日照港 25,897 74,583.36 0.17
261 000036 华联控股 18,694 74,402.12 0.17
262 002465 海格通信 6,834 74,012.22 0.16
263 002555 三七互娱 2,359 73,671.57 0.16
264 600612 老凤祥 1,616 73,253.28 0.16
265 600277 亿利洁能 24,453 73,114.47 0.16
266 603806 福斯特 855 73,017.00 0.16
267 002075 沙钢股份 6,626 72,687.22 0.16
268 601231 环旭电子 3,734 72,215.56 0.16
269 601872 招商轮船 12,714 71,834.10 0.16
270 600546 山煤国际 8,429 71,730.79 0.16
271 002191 劲嘉股份 7,677 70,858.71 0.16
272 600787 中储股份 15,240 70,256.40 0.16
273 600971 恒源煤电 11,134 70,032.86 0.16
274 300122 智飞生物 472 69,813.52 0.16
275 601212 白银有色 23,457 69,432.72 0.15
276 603198 迎驾贡酒 1,984 69,241.60 0.15
277 002217 合力泰 16,875 69,187.50 0.15
278 603766 隆鑫通用 19,737 69,079.50 0.15
279 000596 古井贡酒 253 68,816.00 0.15
279 600037 歌华有线 7,480 68,816.00 0.15
280 600928 西安银行 12,345 68,638.20 0.15
281 600483 福能股份 8,546 67,769.78 0.15
282 600977 中国电影 5,434 67,707.64 0.15
283 002739 万达电影 3,741 67,637.28 0.15
284 603899 晨光文具 762 67,482.72 0.15
285 300741 华宝股份 1,228 67,380.36 0.15
286 603833 欧派家居 499 67,115.50 0.15
287 000826 启迪环境 9,866 66,694.16 0.15
288 600572 康恩贝 14,152 66,655.92 0.15
289 002309 中利集团 11,584 66,260.48 0.15
290 000999 华润三九 2,654 66,190.76 0.15
291 600909 华安证券 8,268 66,144.00 0.15
292 000917 电广传媒 13,637 66,139.45 0.15
293 603885 吉祥航空 5,813 66,093.81 0.15
294 002237 恒邦股份 5,085 66,054.15 0.15
295 600233 圆通速递 5,720 65,780.00 0.15
296 600686 金龙汽车 7,566 65,067.60 0.14
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 90 页 共 127 页
297 002051 中工国际 9,144 64,830.96 0.14
298 600020 中原高速 19,089 64,711.71 0.14
299 600588 用友网络 1,461 64,094.07 0.14
300 002152 广电运通 5,945 63,492.60 0.14
301 601860 紫金银行 14,987 63,095.27 0.14
302 300003 乐普医疗 2,295 62,378.10 0.14
303 002419 天虹股份 8,157 62,319.48 0.14
304 000089 深圳机场 7,503 61,299.51 0.14
305 300144 宋城演艺 3,438 60,921.36 0.14
306 600420 现代制药 6,357 60,455.07 0.13
307 600094 大名城 14,960 60,139.20 0.13
308 002010 传化智联 12,700 59,817.00 0.13
309 601928 凤凰传媒 9,382 59,388.06 0.13
310 601886 江河集团 10,194 59,227.14 0.13
311 601163 三角轮胎 3,669 58,960.83 0.13
312 600667 太极实业 6,200 58,590.00 0.13
313 601567 三星医疗 8,754 58,214.10 0.13
314 600894 广日股份 7,147 57,747.76 0.13
315 002042 华孚时尚 12,960 57,672.00 0.13
316 002065 东华软件 6,929 57,510.70 0.13
317 002251 步步高 6,729 56,860.05 0.13
318 000030 富奥股份 7,621 55,938.14 0.12
319 002841 视源股份 482 55,444.46 0.12
320 000975 银泰黄金 6,390 55,017.90 0.12
321 002002 鸿达兴业 18,333 54,999.00 0.12
322 002624 完美世界 1,833 54,073.50 0.12
323 600062 华润双鹤 4,506 54,026.94 0.12
324 601880 大连港 27,623 53,312.39 0.12
325 600315 上海家化 1,532 53,206.36 0.12
326 000543 皖能电力 12,518 52,325.24 0.12
327 002061 浙江交科 10,056 52,190.64 0.12
328 600120 浙江东方 8,729 52,112.13 0.12
329 002948 青岛银行 8,778 52,053.54 0.12
330 600748 上实发展 10,579 51,942.89 0.12
331 002503 搜于特 23,077 51,692.48 0.11
332 600491 龙元建设 9,850 51,515.50 0.11
333 600968 海油发展 21,539 51,478.21 0.11
334 002032 苏泊尔 658 51,317.42 0.11
335 000537 广宇发展 8,184 51,313.68 0.11
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 91 页 共 127 页
336 000723 美锦能源 7,566 50,540.88 0.11
337 600648 外高桥 3,609 50,417.73 0.11
338 603816 顾家家居 713 50,273.63 0.11
339 600126 杭钢股份 9,420 49,831.80 0.11
340 300033 同花顺 397 49,220.06 0.11
341 002120 韵达股份 3,110 48,827.00 0.11
342 603328 依顿电子 6,137 48,789.15 0.11
343 600745 闻泰科技 489 48,411.00 0.11
344 000869 张裕 A 1,091 47,567.60 0.11
345 002831 裕同科技 1,541 47,185.42 0.10
346 000021 深科技 2,478 47,106.78 0.10
347 600989 宝丰能源 4,008 46,893.60 0.10
348 601808 中海油服 3,641 46,495.57 0.10
349 002267 陕天然气 7,183 46,474.01 0.10
350 002602 世纪华通 6,329 44,999.19 0.10
351 600093 易见股份 5,559 44,527.59 0.10
352 002939 长城证券 3,450 44,401.50 0.10
353 600295 鄂尔多斯 4,216 43,930.72 0.10
354 300251 光线传媒 3,591 43,343.37 0.10
355 600675 中华企业 12,874 43,256.64 0.10
356 002302 西部建设 4,817 42,293.26 0.09
357 000564 供销大集 16,295 42,204.05 0.09
358 600673 东阳光 8,328 41,889.84 0.09
359 600008 首创股份 14,745 41,728.35 0.09
360 601298 青岛港 6,391 41,094.13 0.09
361 601333 广深铁路 18,272 40,563.84 0.09
362 600548 深高速 4,384 38,929.92 0.09
363 601958 金钼股份 6,219 38,619.99 0.09
364 600901 江苏租赁 6,847 37,726.97 0.08
365 002468 申通快递 3,688 37,175.04 0.08
366 000990 诚志股份 3,134 37,169.24 0.08
367 000967 盈峰环境 4,551 37,045.14 0.08
368 601139 深圳燃气 5,101 36,931.24 0.08
369 000950 重药控股 6,969 36,238.80 0.08
370 000987 越秀金控 2,471 35,977.76 0.08
371 000156 华数传媒 4,032 34,513.92 0.08
372 601515 东风股份 5,979 33,661.77 0.07
373 603056 德邦股份 2,634 33,425.46 0.07
374 000553 安道麦 A 4,102 32,077.64 0.07
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 92 页 共 127 页
375 000800 一汽解放 2,711 31,664.48 0.07
376 601360 三六零 1,975 31,027.25 0.07
377 002938 鹏鼎控股 614 30,497.38 0.07
378 603260 合盛硅业 830 27,755.20 0.06
379 603609 禾丰牧业 2,296 27,138.72 0.06
380 600299 安迪苏 2,293 26,392.43 0.06
381 000031 大悦城 5,333 23,465.20 0.05
382 002966 苏州银行 2,911 22,356.48 0.05
383 000501 鄂武商 A 1,843 21,470.95 0.05
384 600150 中国船舶 1,204 21,298.76 0.05
385 600871 石化油服 10,533 20,644.68 0.05
386 601068 中铝国际 4,688 16,689.28 0.04
387 000958 东方能源 3,479 16,490.46 0.04
388 002607 中公教育 464 16,300.32 0.04
389 002242 九阳股份 468 14,994.72 0.03
390 601698 中国卫通 539 9,777.46 0.02
391 002311 海大集团 105 6,877.50 0.02
392 000785 居然之家 623 5,226.97 0.01
393 000413 东旭光电 1,800 4,608.00 0.01
394 601216 君正集团 893 4,420.35 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
报告期内没有买入股票
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600157 ST永泰 173,810.84 0.39
2 600418 江淮汽车 101,440.00 0.23
3 000961 中南建设 79,200.00 0.18
4 000501 鄂武商 A 76,307.00 0.17
5 300226 上海钢联 61,500.00 0.14
6 000543 皖能电力 50,040.00 0.11
7 000031 大悦城 48,027.17 0.11
8 002091 江苏国泰 47,160.00 0.10
9 000413 东旭光电 4,608.00 0.01
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 93 页 共 127 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 -
卖出股票收入（成交）总额 642,093.01
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 94 页 共 127 页
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,137.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 252.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,389.89
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金未持有流通受限股票。
8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同
比例进行合计。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
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§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 44,255,426.21 94.35
其中：股票 44,255,426.21 94.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,631,640.26 5.61
8 其他资产 18,428.99 0.04
9 合计 46,905,495.46 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 310,497.44 0.66
B 采矿业 2,457,440.23 5.25
C 制造业 25,391,811.36 54.29
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,164,352.49 2.49
E 建筑业 1,171,189.00 2.50
F 批发和零售业 3,262,976.39 6.98
G 交通运输、仓储和邮政业 1,620,272.87 3.46
H 住宿和餐饮业 117,404.00 0.25
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
903,063.78 1.93
J 金融业 3,810,362.09 8.15
K 房地产业 2,364,738.38 5.06
L 租赁和商务服务业 598,171.83 1.28
M 科学研究和技术服务业 102,985.00 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 243,960.11 0.52
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2020 年年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 17,956.80 0.04
Q 卫生和社会工作 106,023.94 0.23
R 文化、体育和娱乐业 564,334.50 1.21
S 综合 47,886.00 0.10
合计 44,255,426.21 94.62
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000039 中集集团 29,772 464,145.48 0.99
2 601012 隆基股份 6,765 457,990.50 0.98
3 600438 通威股份 12,340 404,628.60 0.87
4 601168 西部矿业 25,257 343,495.20 0.73
5 600166 福田汽车 88,392 319,095.12 0.68
6 601233 桐昆股份 14,822 316,301.48 0.68
7 600409 三友化工 30,588 304,962.36 0.65
8 002241 歌尔股份 7,893 302,222.97 0.65
9 000830 鲁西化工 22,831 300,912.58 0.64
10 600176 中国巨石 16,487 294,292.95 0.63
11 600426 华鲁恒升 7,760 289,448.00 0.62
12 000488 晨鸣纸业 41,584 286,929.60 0.61
13 000878 云南铜业 16,312 259,034.56 0.55
14 600739 辽宁成大 11,158 258,642.44 0.55
15 000983 西山煤电 43,490 253,546.70 0.54
16 601636 旗滨集团 18,646 247,618.88 0.53
17 002078 太阳纸业 14,786 244,412.58 0.52
18 601555 东吴证券 23,947 243,301.52 0.52
19 002475 立讯精密 4,589 237,159.52 0.51
20 600109 国金证券 13,107 234,615.30 0.50
21 000786 北新建材 5,548 230,242.00 0.49
22 600325 华发股份 35,433 229,251.51 0.49
23 600873 梅花生物 39,725 223,651.75 0.48
24 600418 江淮汽车 21,121 222,826.55 0.48
25 600522 中天科技 19,764 221,356.80 0.47
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2020 年年度报告
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26 600893 航发动力 5,233 221,251.24 0.47
27 000963 华东医药 7,235 219,509.90 0.47
28 000059 华锦股份 35,880 217,432.80 0.46
29 600039 四川路桥 40,559 212,934.75 0.46
30 300226 上海钢联 3,350 212,859.00 0.46
31 600348 阳泉煤业 36,870 209,052.90 0.45
32 002001 新和成 6,261 206,487.78 0.44
33 000768 中航飞机 6,868 206,040.00 0.44
34 002183 怡亚通 41,874 206,020.08 0.44
35 300059 东方财富 7,734 203,713.56 0.44
36 600584 长电科技 4,723 202,380.55 0.43
37 000581 威孚高科 7,614 202,151.70 0.43
38 000961 中南建设 19,837 196,783.04 0.42
39 300124 汇川技术 2,279 192,393.18 0.41
40 002221 东华能源 15,937 190,765.89 0.41
41 002081 金螳螂 17,108 190,754.20 0.41
42 601901 方正证券 20,112 185,633.76 0.40
43 600100 同方股份 26,716 183,806.08 0.39
44 600157 *ST永泰 122,402 183,603.00 0.39
45 600516 方大炭素 26,036 183,293.44 0.39
46 000423 东阿阿胶 4,194 183,277.80 0.39
47 000060 中金岭南 34,234 182,809.56 0.39
48 600266 城建发展 31,442 182,049.18 0.39
49 002236 大华股份 8,429 180,549.18 0.39
50 600143 金发科技 10,707 178,271.55 0.38
51 600208 新湖中宝 53,099 174,695.71 0.37
52 601128 常熟银行 22,825 174,383.00 0.37
53 601717 郑煤机 14,801 174,355.78 0.37
54 000540 中天金融 54,617 173,682.06 0.37
55 601108 财通证券 13,266 173,386.62 0.37
56 000623 吉林敖东 9,719 171,443.16 0.37
57 600567 山鹰国际 49,430 170,533.50 0.36
58 600699 均胜电子 6,533 169,988.66 0.36
59 000728 国元证券 19,098 169,972.20 0.36
60 000401 冀东水泥 10,284 169,583.16 0.36
61 000960 锡业股份 15,212 169,005.32 0.36
62 600079 人福医药 4,724 168,883.00 0.36
63 600535 天士力 9,702 167,456.52 0.36
64 600881 亚泰集团 50,971 167,184.88 0.36
泰信基本面 400
2020 年年度报告
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65 000933 神火股份 19,577 165,817.19 0.35
66 601699 潞安环能 23,465 161,673.85 0.35
67 600497 驰宏锌锗 32,693 161,503.42 0.35
68 600528 中铁工业 17,023 161,037.58 0.34
69 002244 滨江集团 31,387 160,387.57 0.34
70 600061 国投资本 10,732 159,155.56 0.34
71 600859 王府井 4,441 158,543.70 0.34
72 600970 中材国际 21,297 157,810.77 0.34
73 300072 三聚环保 21,830 157,176.00 0.34
74 600369 西南证券 29,249 156,189.66 0.33
75 002271 东方雨虹 4,164 155,816.88 0.33
76 601058 赛轮轮胎 24,457 155,546.52 0.33
77 002091 江苏国泰 21,904 154,861.28 0.33
78 000034 神州数码 6,272 152,535.04 0.33
79 601866 中远海发 47,869 152,223.42 0.33
80 600711 盛屯矿业 21,320 152,011.60 0.33
81 000807 云铝股份 17,270 151,112.50 0.32
82 600466 蓝光发展 28,620 148,537.80 0.32
83 600060 海信视像 12,990 148,215.90 0.32
84 601666 平煤股份 23,962 148,085.16 0.32
85 300433 蓝思科技 4,787 147,822.56 0.32
86 600487 亨通光电 9,794 147,791.46 0.32
87 600390 五矿资本 20,478 147,646.38 0.32
88 002416 爱施德 17,000 144,840.00 0.31
89 000887 中鼎股份 10,145 144,160.45 0.31
90 603156 养元饮品 5,432 144,056.64 0.31
91 300207 欣旺达 5,024 143,686.40 0.31
92 002456 欧菲光 9,152 142,954.24 0.31
93 600583 海油工程 30,051 142,742.25 0.31
94 002008 大族激光 3,473 141,524.75 0.30
95 000690 宝新能源 18,500 141,155.00 0.30
96 600710 苏美达 24,808 140,413.28 0.30
97 600664 哈药股份 42,345 139,315.05 0.30
98 600056 中国医药 8,931 138,519.81 0.30
99 002233 塔牌集团 9,719 138,495.75 0.30
100 600256 广汇能源 44,677 138,051.93 0.30
101 000591 太阳能 28,200 137,334.00 0.29
102 603858 步长制药 5,696 137,330.56 0.29
103 002004 华邦健康 24,237 136,939.05 0.29
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 99 页 共 127 页
104 002385 大北农 16,684 136,641.96 0.29
105 000066 中国长城 9,132 136,614.72 0.29
106 601000 唐山港 51,642 136,334.88 0.29
107 600742 一汽富维 11,346 136,152.00 0.29
108 000550 江铃汽车 6,286 135,651.88 0.29
109 002422 科伦药业 6,058 135,214.56 0.29
110 600884 杉杉股份 9,289 133,111.37 0.28
111 600801 华新水泥 5,141 132,380.75 0.28
112 601198 东兴证券 9,915 131,076.30 0.28
113 000050 深天马 A 8,725 130,700.50 0.28
114 000829 天音控股 17,610 130,490.10 0.28
115 000012 南玻 A 17,264 130,343.20 0.28
116 002572 索菲亚 4,405 129,727.25 0.28
117 600729 重庆百货 4,146 129,603.96 0.28
118 000938 紫光股份 5,720 129,043.20 0.28
119 300070 碧水源 15,103 128,224.47 0.27
120 600761 安徽合力 8,064 126,927.36 0.27
121 600717 天津港 25,834 126,586.60 0.27
122 600308 华泰股份 21,356 125,573.28 0.27
123 002048 宁波华翔 7,286 124,663.46 0.27
124 000951 中国重汽 3,253 124,329.66 0.27
125 600600 青岛啤酒 1,335 124,288.50 0.27
126 601878 浙商证券 7,576 124,019.12 0.27
127 600307 酒钢宏兴 73,713 123,837.84 0.26
128 002958 青农商行 25,366 123,532.42 0.26
129 600959 江苏有线 33,516 123,338.88 0.26
130 300408 三环集团 3,843 122,476.41 0.26
131 002299 圣农发展 4,805 122,143.10 0.26
132 000686 东北证券 12,311 122,002.01 0.26
133 600875 东方电气 11,505 121,377.75 0.26
134 002500 山西证券 15,026 120,809.04 0.26
135 000926 福星股份 22,608 120,726.72 0.26
136 601966 玲珑轮胎 3,692 120,543.80 0.26
137 600096 云天化 20,810 119,865.60 0.26
138 600160 巨化股份 14,549 119,447.29 0.26
139 000750 国海证券 21,492 119,280.60 0.26
140 600335 国机汽车 17,514 118,744.92 0.25
141 600502 安徽建工 28,693 117,641.30 0.25
142 600754 锦江酒店 2,396 117,404.00 0.25
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 100 页 共 127 页
143 002701 奥瑞金 19,220 117,049.80 0.25
144 000627 天茂集团 22,872 116,875.92 0.25
145 000921 海信家电 6,992 116,486.72 0.25
146 600511 国药股份 2,714 116,484.88 0.25
147 002589 瑞康医药 20,383 115,571.61 0.25
148 000600 建投能源 19,491 113,632.53 0.24
149 600811 东方集团 28,608 113,573.76 0.24
150 002129 中环股份 4,941 113,050.08 0.24
151 600273 嘉化能源 10,599 112,985.34 0.24
152 600549 厦门钨业 7,166 112,362.88 0.24
153 002050 三花智控 4,451 111,764.61 0.24
154 600835 上海机电 5,382 111,407.40 0.24
155 002714 牧原股份 1,545 111,240.00 0.24
156 603589 口子窖 1,726 111,171.66 0.24
157 000559 万向钱潮 15,939 111,094.83 0.24
158 601611 中国核建 14,713 110,936.02 0.24
159 002075 沙钢股份 6,626 110,654.20 0.24
160 600863 内蒙华电 41,587 110,621.42 0.24
161 000528 柳工 14,300 110,110.00 0.24
162 000877 天山股份 6,027 109,992.75 0.24
163 000090 天健集团 15,669 109,683.00 0.23
164 002085 万丰奥威 13,689 109,238.22 0.23
165 000683 远兴能源 46,081 108,751.16 0.23
166 000501 鄂武商 A 7,843 108,625.55 0.23
167 002128 露天煤业 8,900 108,313.00 0.23
168 002340 格林美 20,902 108,272.36 0.23
169 002936 郑州银行 29,125 108,053.75 0.23
170 000717 韶钢松山 22,041 107,780.49 0.23
171 600141 兴发集团 7,833 107,233.77 0.23
172 600489 中金黄金 10,883 107,197.55 0.23
173 601098 中南传媒 9,831 106,469.73 0.23
174 600058 五矿发展 13,837 106,129.79 0.23
175 002440 闰土股份 10,218 106,062.84 0.23
176 600498 烽火通信 4,187 106,056.71 0.23
177 300015 爱尔眼科 1,642 106,023.94 0.23
178 600623 华谊集团 16,240 105,072.80 0.22
179 600373 中文传媒 8,716 103,981.88 0.22
180 601718 际华集团 31,739 103,786.53 0.22
181 600388 龙净环保 9,970 103,588.30 0.22
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 101 页 共 127 页
182 600649 城投控股 18,701 103,229.52 0.22
183 002508 老板电器 2,376 103,118.40 0.22
184 603259 药明康德 958 102,985.00 0.22
185 600694 大商股份 4,333 102,518.78 0.22
186 600004 白云机场 6,922 102,445.60 0.22
187 000729 燕京啤酒 11,484 102,437.28 0.22
188 000543 皖能电力 24,518 101,994.88 0.22
189 000028 国药一致 2,022 101,807.70 0.22
190 600565 迪马股份 34,481 101,374.14 0.22
191 000046 泛海控股 25,586 100,808.84 0.22
192 600064 南京高科 9,666 100,526.40 0.21
193 002673 西部证券 10,578 100,279.44 0.21
194 000078 海王生物 24,107 100,044.05 0.21
195 600380 健康元 6,665 99,908.35 0.21
196 000789 万年青 6,133 99,906.57 0.21
197 600111 北方稀土 7,820 99,470.40 0.21
198 000902 新洋丰 6,675 99,457.50 0.21
199 600908 无锡银行 17,293 99,434.75 0.21
200 603799 华友钴业 1,829 99,406.15 0.21
201 600879 航天电子 14,378 98,920.64 0.21
202 600183 生益科技 3,714 98,903.82 0.21
203 600708 光明地产 36,023 98,342.79 0.21
204 300146 汤臣倍健 3,731 96,409.04 0.21
205 002926 华西证券 7,611 96,279.15 0.21
206 002294 信立泰 3,446 96,143.40 0.21
207 600138 中青旅 8,884 95,325.32 0.20
208 600269 赣粤高速 26,996 95,295.88 0.20
209 002042 华孚时尚 12,960 94,608.00 0.20
210 600713 南京医药 20,615 94,416.70 0.20
211 600809 山西汾酒 352 93,952.32 0.20
212 600312 平高电气 13,574 93,796.34 0.20
213 601588 北辰实业 37,283 93,207.50 0.20
214 000513 丽珠集团 2,013 93,161.64 0.20
215 002563 森马服饰 10,658 92,937.76 0.20
216 600085 同仁堂 3,408 92,936.16 0.20
217 002157 正邦科技 5,155 92,583.80 0.20
218 600682 南京新百 8,619 92,568.06 0.20
219 000977 浪潮信息 3,236 92,226.00 0.20
220 600515 海航基础 13,108 91,887.08 0.20
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 102 页 共 127 页
221 002745 木林森 6,012 91,803.24 0.20
222 600803 新奥股份 6,357 91,413.66 0.20
223 002372 伟星新材 4,456 91,392.56 0.20
224 600582 天地科技 27,317 91,238.78 0.20
225 601222 林洋能源 12,044 91,173.08 0.19
226 002408 齐翔腾达 9,584 91,143.84 0.19
227 000016 深康佳 A 13,562 91,001.02 0.19
228 600026 中远海能 12,575 90,917.25 0.19
229 600981 汇鸿集团 27,118 90,574.12 0.19
230 601021 春秋航空 1,752 89,965.20 0.19
231 300760 迈瑞医疗 257 89,564.50 0.19
232 600252 中恒集团 27,379 89,529.33 0.19
233 600597 光明乳业 5,712 89,050.08 0.19
234 002203 海亮股份 10,469 88,986.50 0.19
235 300058 蓝色光标 13,140 88,563.60 0.19
236 600415 小商品城 16,395 87,549.30 0.19
237 002230 科大讯飞 2,108 86,638.80 0.19
238 600569 安阳钢铁 37,488 86,597.28 0.19
239 601179 中国西电 19,141 85,943.09 0.18
240 600566 济川药业 3,845 85,589.70 0.18
241 600123 兰花科创 14,927 85,233.17 0.18
242 600827 百联股份 6,184 85,215.52 0.18
243 600997 开滦股份 14,424 84,957.36 0.18
244 002080 中材科技 4,268 84,890.52 0.18
245 002007 华兰生物 1,987 84,447.50 0.18
246 000598 兴蓉环境 15,847 82,721.34 0.18
247 600482 中国动力 4,750 82,412.50 0.18
248 600277 亿利洁能 24,453 82,162.08 0.18
249 600073 上海梅林 8,113 81,941.30 0.18
250 600973 宝胜股份 18,063 81,464.13 0.17
251 603766 隆鑫通用 19,737 81,316.44 0.17
252 600985 淮北矿业 6,877 81,286.14 0.17
253 002465 海格通信 6,834 81,187.92 0.17
254 601231 环旭电子 3,734 80,915.78 0.17
255 600612 老凤祥 1,616 80,476.80 0.17
256 000036 华联控股 18,694 80,384.20 0.17
257 600737 中粮糖业 8,969 80,272.55 0.17
258 603369 今世缘 1,533 80,267.88 0.17
259 600037 歌华有线 7,480 80,036.00 0.17
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 103 页 共 127 页
260 600006 东风汽车 11,452 79,820.44 0.17
261 000666 经纬纺机 9,245 79,691.90 0.17
262 002191 劲嘉股份 7,677 79,073.10 0.17
263 601872 招商轮船 12,714 78,953.94 0.17
264 600691 阳煤化工 33,456 78,621.60 0.17
265 600395 盘江股份 10,213 77,720.93 0.17
266 002384 东山精密 2,964 77,478.96 0.17
267 002013 中航机电 7,410 77,434.50 0.17
268 600598 北大荒 4,486 77,114.34 0.16
269 002217 合力泰 16,875 76,612.50 0.16
270 600038 中直股份 1,456 76,148.80 0.16
271 600017 日照港 25,897 76,137.18 0.16
272 000661 长春高新 214 76,096.26 0.16
273 600580 卧龙电驱 5,574 75,416.22 0.16
274 002002 鸿达兴业 18,333 75,165.30 0.16
275 600233 圆通速递 5,720 75,103.60 0.16
276 600787 中储股份 15,240 74,980.80 0.16
277 000826 启迪环境 9,866 74,685.62 0.16
278 600298 安琪酵母 1,532 74,685.00 0.16
279 000031 大悦城 15,333 74,518.38 0.16
280 002237 恒邦股份 5,085 74,190.15 0.16
281 000860 顺鑫农业 1,281 74,157.09 0.16
282 601212 白银有色 23,457 73,654.98 0.16
283 000917 电广传媒 13,637 73,230.69 0.16
284 600094 大名城 14,960 73,154.40 0.16
285 002010 传化智联 12,700 72,517.00 0.16
286 600572 康恩贝 14,152 72,458.24 0.15
287 300741 华宝股份 1,228 72,255.52 0.15
288 000999 华润三九 2,654 72,241.88 0.15
289 002419 天虹股份 8,157 71,292.18 0.15
290 600977 中国电影 5,434 70,859.36 0.15
291 002152 广电运通 5,945 70,448.25 0.15
292 002051 中工国际 9,144 69,768.72 0.15
293 002739 万达电影 3,741 68,871.81 0.15
294 600909 华安证券 8,268 68,789.76 0.15
295 603833 欧派家居 499 68,707.31 0.15
296 002251 步步高 6,729 68,703.09 0.15
297 600020 中原高速 19,089 68,147.73 0.15
298 603885 吉祥航空 5,813 68,128.36 0.15
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 104 页 共 127 页
299 300003 乐普医疗 2,295 67,541.85 0.14
300 600420 现代制药 6,357 67,257.06 0.14
301 600667 太极实业 6,200 66,960.00 0.14
302 600483 福能股份 8,546 66,915.18 0.14
303 600546 山煤国际 8,429 66,589.10 0.14
304 603198 迎驾贡酒 1,984 66,384.64 0.14
305 000089 深圳机场 7,503 66,176.46 0.14
306 601163 三角轮胎 3,669 66,005.31 0.14
307 600928 西安银行 12,345 65,551.95 0.14
308 600588 用友网络 1,461 65,423.58 0.14
309 601928 凤凰传媒 9,382 64,923.44 0.14
310 300144 宋城演艺 3,438 64,634.40 0.14
311 002065 东华软件 6,929 63,885.38 0.14
312 603806 福斯特 855 63,868.50 0.14
313 601886 江河集团 10,194 63,712.50 0.14
314 601567 三星医疗 8,754 63,554.04 0.14
315 600686 金龙汽车 7,566 63,251.76 0.14
316 600894 广日股份 7,147 63,250.95 0.14
317 002309 中利集团 11,584 63,248.64 0.14
318 000030 富奥股份 7,621 62,873.25 0.13
319 600971 恒源煤电 11,134 62,239.06 0.13
320 000975 银泰黄金 6,390 62,110.80 0.13
321 601860 紫金银行 14,987 61,146.96 0.13
322 600491 龙元建设 9,850 60,971.50 0.13
323 600126 杭钢股份 9,420 60,759.00 0.13
324 600315 上海家化 1,532 60,590.60 0.13
325 002555 三七互娱 2,359 60,555.53 0.13
326 603899 晨光文具 762 60,007.50 0.13
327 600120 浙江东方 8,729 59,619.07 0.13
328 300122 智飞生物 472 59,505.04 0.13
329 603816 顾家家居 713 59,179.00 0.13
330 002061 浙江交科 10,056 58,224.24 0.12
331 600062 华润双鹤 4,506 57,181.14 0.12
332 300033 同花顺 397 56,973.47 0.12
333 600748 上实发展 10,579 56,491.86 0.12
334 601880 大连港 27,623 56,074.69 0.12
335 002120 韵达股份 3,110 56,073.30 0.12
336 000537 广宇发展 8,184 55,814.88 0.12
337 000596 古井贡酒 253 55,346.28 0.12
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 105 页 共 127 页
338 000723 美锦能源 7,566 54,475.20 0.12
339 002503 搜于特 23,077 54,230.95 0.12
340 600968 海油发展 21,539 53,847.50 0.12
341 600648 外高桥 3,609 52,619.22 0.11
342 002841 视源股份 482 52,017.44 0.11
343 600745 闻泰科技 489 51,755.76 0.11
344 600989 宝丰能源 4,008 51,502.80 0.11
345 603328 依顿电子 6,137 51,121.21 0.11
346 000021 深科技 2,478 50,724.66 0.11
347 600675 中华企业 12,874 49,693.64 0.11
348 601808 中海油服 3,641 49,663.24 0.11
349 002602 世纪华通 6,329 49,556.07 0.11
350 002267 陕天然气 7,183 49,203.55 0.11
351 600093 易见股份 5,559 48,196.53 0.10
352 600673 东阳光 8,328 47,886.00 0.10
353 002032 苏泊尔 658 47,639.20 0.10
354 000564 供销大集 16,295 47,418.45 0.10
355 002468 申通快递 3,688 47,132.64 0.10
356 002624 完美世界 1,833 47,108.10 0.10
357 002302 西部建设 4,817 46,917.58 0.10
358 600295 鄂尔多斯 4,216 46,544.64 0.10
359 002831 裕同科技 1,541 46,522.79 0.10
360 600008 首创股份 14,745 45,562.05 0.10
361 002939 长城证券 3,450 45,436.50 0.10
362 300251 光线传媒 3,591 44,959.32 0.10
363 002948 青岛银行 8,778 43,977.78 0.09
364 601333 广深铁路 18,272 43,670.08 0.09
365 000869 张裕 A 1,091 42,734.47 0.09
366 000990 诚志股份 3,134 42,528.38 0.09
367 000967 盈峰环境 4,551 41,050.02 0.09
368 000987 越秀金控 2,471 40,796.21 0.09
369 601139 深圳燃气 5,101 40,195.88 0.09
370 600901 江苏租赁 6,847 39,986.48 0.09
371 600548 深高速 4,384 39,982.08 0.09
372 601958 金钼股份 6,219 39,863.79 0.09
373 601298 青岛港 6,391 39,752.02 0.08
374 000156 华数传媒 4,032 39,634.56 0.08
375 000950 重药控股 6,969 38,120.43 0.08
376 601515 东风股份 5,979 36,950.22 0.08
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 106 页 共 127 页
377 603056 德邦股份 2,634 36,191.16 0.08
378 000800 一汽解放 2,711 35,568.32 0.08
379 000553 安道麦 A 4,102 34,743.94 0.07
380 603260 合盛硅业 830 33,590.10 0.07
381 600299 安迪苏 2,293 31,849.77 0.07
382 002938 鹏鼎控股 614 30,429.84 0.07
383 601360 三六零 1,975 29,921.25 0.06
384 603609 禾丰牧业 2,296 29,182.16 0.06
385 600150 中国船舶 1,204 22,550.92 0.05
386 002966 苏州银行 2,911 22,531.14 0.05
387 600871 石化油服 10,533 19,802.04 0.04
388 601068 中铝国际 4,688 18,752.00 0.04
389 002607 中公教育 464 17,956.80 0.04
390 002242 九阳股份 468 16,450.20 0.04
391 000958 东方能源 3,479 15,411.97 0.03
392 601698 中国卫通 539 10,510.50 0.02
393 000413 东旭光电 3,600 9,324.00 0.02
394 002311 海大集团 105 6,318.90 0.01
395 000785 居然之家 623 5,326.65 0.01
396 601216 君正集团 893 5,107.96 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600827 百联股份 353,010.00 0.77
2 000413 东旭光电 242,581.00 0.53
3 000540 中天金融 192,735.00 0.42
4 600208 新湖中宝 190,315.00 0.42
5 002422 科伦药业 188,553.00 0.41
6 600060 海信视像 188,524.00 0.41
7 600498 烽火通信 186,229.00 0.41
8 600583 海油工程 163,872.00 0.36
9 600061 国投资本 151,026.00 0.33
10 600893 航发动力 146,147.00 0.32
11 601128 常熟银行 145,190.00 0.32
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 107 页 共 127 页
12 600390 五矿资本 135,469.00 0.30
13 600710 苏美达 134,220.00 0.29
14 000732 泰禾集团 129,159.00 0.28
15 002958 青农商行 127,998.00 0.28
16 600863 内蒙华电 124,013.00 0.27
17 601333 广深铁路 123,401.00 0.27
18 000938 紫光股份 120,539.00 0.26
19 002936 郑州银行 119,587.00 0.26
20 002555 三七互娱 114,061.00 0.25
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600276 恒瑞医药 410,699.00 0.90
2 000413 东旭光电 377,473.93 0.83
3 002241 歌尔股份 348,434.14 0.76
4 600827 百联股份 339,321.00 0.74
5 601216 君正集团 330,643.12 0.73
6 600143 金发科技 318,895.43 0.70
7 002475 立讯精密 302,291.07 0.66
8 000425 徐工机械 290,517.36 0.64
9 600584 长电科技 284,411.04 0.62
10 002311 海大集团 267,720.43 0.59
11 600418 江淮汽车 255,593.20 0.56
12 000732 泰禾集团 244,603.84 0.54
13 600859 王府井 242,593.18 0.53
14 601333 广深铁路 227,967.45 0.50
15 600546 山煤国际 218,618.41 0.48
16 600079 人福医药 202,683.61 0.44
17 600498 烽火通信 199,873.31 0.44
18 600185 格力地产 191,400.00 0.42
19 002456 欧菲光 184,983.90 0.41
20 600804 鹏博士 159,384.24 0.35
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 108 页 共 127 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,217,258.82
卖出股票收入（成交）总额 20,292,618.49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 109 页 共 127 页
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,112.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,680.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 14,636.71
8 其他 -
9 合计 18,428.99
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金未持有流通受限股票。
8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合
计。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 110 页 共 127 页
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
674 57,703.02 35,129,525.73 90.33% 3,762,312.53 9.67%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100
万份（含）、100万份以上。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 111 页 共 127 页
§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
泰信基本面 400A - - - - - -
泰信基本面 400B - - - - - -
泰信基本面 400 700 56,354.08 35,129,525.73 89.05% 4,318,333.74 10.95%
合计 700 56,354.08 35,129,513.73 89.05% 4,318,333.74 10.95%
9.2 期末上市基金前十名持有人
截至报告期末，本基金无上市份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰信基本面 400A 0
泰信基本面 400B 0
泰信基本面 400 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰信基本面 400A 0
泰信基本面 400B 0
泰信基本面 400 0
合计 0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100
万份（含）、100万份以上。
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 112 页 共 127 页
§10 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 39,447,859.47
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 194,435.67
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 750,456.88
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-1.00
本报告期期末基金份额总额 38,891,838.26
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 113 页 共 127 页
§10 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
项目
泰信基本面 400A 泰信基本面
400B
泰信基本面 400
基金转型日（2012 年 9 月 7 日）基金
份额总额
- - 300,843,720.90
本报告期期初基金份额总额 1,022,305.00 1,022,305.00 45,660,625.30
本报告期基金总申购份额 - - 2,490,877.54
减:本报告期基金总赎回份额 - - -9,858,894.94
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-1,022,305.00 -1,022,305.00 1,155,252.57
本报告期期末基金份额总额 0.00 0.00 39,447,860.47
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 114 页 共 127 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]241 号（《关于准予泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金变更注册的批复》）准
予变更注册。泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于 2020 年 10
月 21 日获得表决通过关于《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金转型有关事项
的议案》，根据议案以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商
一致，本基金管理人将《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》、《泰信中证
锐联基本面 400指数分级证券投资基金托管协议》修订为《泰信中证锐联基本面 400指数证券投
资基金（LOF）基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）托管协议》，并
据此拟定了《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）招募说明书》。
依据深圳证券交易所的业务规则和《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合
同》的相关规定，本基金以 2020 年 11 月 20 日为基金份额转换基准日，以泰信基本面 400 份额
的基金份额净值为基准，泰信 400A份额、泰信 400B 份额按照各自的基金份额参考净值转换成泰
信基本面 400份额的场内份额。依据深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2020]1049 号），
泰信 400A份额、泰信 400B 份额于 2020年 11月 20日终止上市。
自 2020 年 11 月 24 日起，泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金变更为泰信中证
锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF），《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）托管协议》于 2020 年 11 月 24
日生效。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 4 月 22 日起，高宇先生担任公司总
经理职务，葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020 年 4 月 23 日刊登在中国证监
会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关
于基金行业高级管理人员变更的公告》。
2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020年 5月 14日起，桑维英女士不再担任
公司副总经理职务；韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020年 5
月 15日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 115 页 共 127 页
信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。
3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 6 月 2 日起，岳红婷女士担任公司
副总经理职务。具体详情参见 2020年 6月 2日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及
公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公
告》。
4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 7 月 2 日起，总经理高宇先生代任
公司督察长职务，吴胜光先生不再担任公司督察长职务。具体详情参见 2020年 7月 3日刊登在中
国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限
公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。
5、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020年 9月 21日起，叶振宇先生但任公司
首席信息官职务。具体详情参见 2020 年 9 月 22 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报
刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更
的公告》。
6、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2020 年 10 月 20日起，张秉麟先生但任公
司副总经理职务。具体详情参见 2020年 10月 20日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报
刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更
的公告》。
本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]241 号（《关于准予泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金变更注册的批复》）准
予变更注册。泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于 2020 年 10
月 21日获得表决通过关于《关于泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金转型有关事项的
议案》，根据议案以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，
本基金管理人将《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》、《泰信中证锐联基
本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》修订为《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 116 页 共 127 页
（LOF）基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）托管协议》，并据此拟定
了《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）招募说明书》。
依据深圳证券交易所的业务规则和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合
同》的相关规定，本基金以 2020年 11月 20日为基金份额转换基准日，以泰信基本面 400份额的
基金份额净值为基准，泰信 400A 份额、泰信 400B 份额按照各自的基金份额参考净值转换成泰信
基本面 400份额的场内份额。依据深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2020]1049号），
泰信 400A份额、泰信 400B 份额于 2020年 11月 20日终止上市。
自 2020年 11月 24日起，泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金变更为泰信中证锐
联基本面 400 指数证券投资基金（LOF），《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）基
金合同》、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）托管协议》于 2020 年 11 月 24日
生效。
本基金投资策略：本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面 400 指数中的成份股
的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证锐联基本面 400 指数的收益表现，并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
依据泰信基金管理有限公司第五届董事会 2020 年第八次会议决议、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、各基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件，2020 年 12 月 22 日起
旗下基金改聘会计师事务所，由原普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)改聘为德勤华永会
计师事务所(特殊普通合伙)。具体详情参见 2020年 12 月 22日刊登在中国证监会基金电子披露网
站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会
计师事务所公告》。
本报告期本基金支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费为人民币 3 万元。该
审计机构从会计师事务所改聘公告日起开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 117 页 共 127 页
例
广发证券 2 366,842.17 57.13% 334.30 56.60% -
华泰证券 1 275,250.84 42.87% 256.34 43.40% -
中国银河证
券
1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东方财富证
券
1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】
48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本报告期新增交易单元:东方财富证券 009655，开源证券 46940，西部证券 47718；退租交易
单元：中山证券 395432。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 118 页 共 127 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中国银河证
券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
东方证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 119 页 共 127 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 14,918,545.72 44.58% 13,595.33 44.04% -
川财证券 1 13,334,603.55 39.84% 12,418.38 40.23% -
华泰证券 1 5,213,412.04 15.58% 4,855.42 15.73% -
渤海证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东方财富证
券
1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中国银河证
券
1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】
48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本报告期新增交易单元:东方财富证券 009655，开源证券 46940，西部证券 47718；退租交易
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 120 页 共 127 页
单元：中山证券 395432。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
民生证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中国银河证
券
- - - - - -
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 121 页 共 127 页
11.9 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 泰信基本面 400 指数基金
（LOF)开放暂停申购、赎回、
定投、转托管业务
《证券时报》及规定网站 2020年 11月 24日
2 泰信基本面 400 指数分级基金
暂停申购、赎回、定投
《证券时报》及规定网站 2020年 11月 24日
3 新增通华财富（上海）基金销
售有限公司为销售机构并开通
转换业务及参加其申购费率优
惠活动的公告
《证券时报》及规定网站 2020年 12月 15日
4 参加宁波银行股份有限公司同
业基金销售平台基金申购费率
优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站 2020年 12月 15日
5 改聘会计师事务所公告 《证券时报》及规定网站 2020年 12月 22日
6 参加工商银行申购费率优惠业
务
《证券时报》及规定网站 2020年 12月 23日
7 新增和耕传承基金销售有限公
司为销售机构并开通转换业务
及参加其申购费率优惠
《证券时报》及规定网站 2020年 12月 24日
8 新增中证金牛(北京)投资咨询
有限公司为销售机构并开通转
换、定投业务及参加其申购费
率优惠活动
《证券时报》及规定网站 2020年 12月 30日
11.9 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 泰信 400A停复牌公告 《证券时报》及规定网站 2020年 1月 3日
2 泰信 400A 份额第九个运作周
年约定收益率的公告
《证券时报》及规定网站 2020年 1月 3日
3 泰信 400 基金定期折算结果及
泰信 400A 份额恢复交易的公
《证券时报》及规定网站 2020年 1月 6日
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 122 页 共 127 页
告
4 泰信 400A 定期折算后复牌首
日前收盘价调整的公告
《证券时报》及规定网站 2020年 1月 6日
5 2019年 4季度报告 《证券时报》及规定网站 2020年 1月 20日
6 泰信 400B 份额溢价风险提示
公告
《证券时报》及规定网站 2020年 2月 4日
7 泰信 400B 份额溢价风险提示
公告
《证券时报》及规定网站 2020年 2月 6日
8 泰信 400B 份额溢价风险提示
公告
《证券时报》及规定网站 2020年 2月 8日
9 泰信 400B 份额溢价风险提示
公告
《证券时报》及规定网站 2020年 2月 12日
10 在华安证券开通转换、定投及
申购费率优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站 2020年 2月 17日
11 泰信 400B 份额溢价风险提示
公告
《证券时报》及规定网站 2020年 2月 17日
12 泰信 400B 份额溢价风险提示
公告
《证券时报》及规定网站 2020年 2月 20日
13 泰信 400B 份额溢价风险提示
公告
《证券时报》及规定网站 2020年 3月 2日
14 投资者使用港澳台居民居住证
办理开放式基金相关业务的公
告
《证券时报》及规定网站 2020年 3月 5日
15 新增中信建投证券股份有限公
司为销售机构并开通转换、定
投业务及参加其申购费率优惠
活动的公告
《证券时报》及规定网站 2020年 3月 6日
16 修改基金合同、托管协议公告 《证券时报》及规定网站 2020年 3月 13日
17 新增大连网金基金销售有限公
司为销售机构并开通转换定投
并参加申购费率优惠业务
《证券时报》及规定网站 2020年 3月 16日
18 泰信 400B 份额溢价风险提示
公告
《证券时报》及规定网站 2020年 3月 17日
19 停牌股票估值调整（浪潮信息） 《证券时报》及规定网站 2020年 3月 17日
20 泰信 400B 份额溢价风险提示
公告
《证券时报》及规定网站 2020年 3月 19日
21 新增江苏汇淋保大基金销售有
限公司为销售机构并开通定投
及费率优惠业务公告
《证券时报》及规定网站 2020年 3月 30日
22 泰信 400B 份额溢价风险提示
公告
《证券时报》及规定网站 2020年 4月 7日
23 新增北京汇成基金销售有限公
司为销售并开通转换、定投及
费率优惠业务公告
《证券时报》及规定网站 2020年 4月 10日
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 123 页 共 127 页
24 暂停泰诚财富基金销售（大连）
有限公司办理旗下基金相关销
售业务的公告
《证券时报》及规定网站 2020年 4月 16日
25 2020年 1季度报告 《证券时报》及规定网站 2020年 4月 21日
26 基金行业高级管理人员变更公
告
《证券时报》及规定网站 2020年 4月 23日
27 参加中信证券华南股份有限公
司申购费率优惠
《证券时报》及规定网站 2020年 4月 27日
28 2019年度报告 《证券时报》及规定网站 2020年 4月 29日
29 基金行业高级管理人员变更公
告
《证券时报》及规定网站 2020年 5月 15日
30 新增上海挖财基金销售有限公
司为销售机构并开通转换定投
费率优惠业务公告
《证券时报》及规定网站 2020年 5月 19日
31 在申万宏源证券开通转换、定
投并参加费率优惠活动
《证券时报》及规定网站 2020年 5月 20日
32 开放式基金参加汇成基金申购
费率及转换费用优惠活动
《证券时报》及规定网站 2020年 5月 28日
33 高级管理人员变更的公告 《证券时报》及规定网站 2020年 6月 2日
34 新增恒泰证券为销售机构并开
通转换定投费率优惠
《证券时报》及规定网站 2020年 6月 15日
35 公司直销柜台费率优惠 《证券时报》及规定网站 2020年 6月 17日
36 新增浙江同花顺基金销售有限
公司为销售机构并开通转换、
定投业务及参加申购费率优惠
活动
《证券时报》及规定网站 2020年 7月 2日
37 参加平安银行申购定投费率优
惠
《证券时报》及规定网站 2020年 7月 14日
38 2020年 2季度报告 《证券时报》及规定网站 2020年 7月 20日
39 参加中国银行申购定投费率优
惠活动
《证券时报》及规定网站 2020年 8月 24日
40 网上交易系统暂停部分基金交
易业务
《证券时报》及规定网站 2020年 8月 27日
41 2020年中期报告 《证券时报》及规定网站 2020年 8月 28日
42 产品资料概要更新 《证券时报》及规定网站 2020年 8月 31日
43 公司服务热线服务时间调整 《证券时报》及规定网站 2020年 9月 5日
44 通讯方式召开持有人大会公告 《证券时报》及规定网站 2020年 9月 10日
45 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 10日
46 通讯方式召开持有人大会公告
第一次提示性公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 11日
47 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 11日
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 124 页 共 127 页
48 通讯方式召开持有人大会公告
第二次提示性公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 14日
49 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 14日
50 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 15日
51 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 16日
52 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 17日
53 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 18日
54 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 21日
55 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 22日
56 高级管理人员变更的公告 《证券时报》及规定网站 2020年 9月 22日
57 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 23日
58 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 24日
59 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 25日
60 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 28日
61 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 29日
62 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 9月 30日
63 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 10月 9日
64 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 10月 12日
65 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 10月 13日
66 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 10月 14日
67 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 10月 15日
68 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 10月 16日
69 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 10月 19日
70 通讯方式召开持有人大会公告 《证券时报》及规定网站 2020年 10月 20日
泰信基本面 400
2020 年年度报告
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业务提示公告
71 高级管理人员变更的公告 《证券时报》及规定网站 2020年 10月 20日
72 持有人大会计票日 AB 份额停
牌提示性公告
《证券时报》及规定网站 2020年 10月 20日
73 通讯方式召开持有人大会公告
业务提示公告
《证券时报》及规定网站 2020年 10月 21日
74 泰信基本面 400 指数分级基金
持有人大会决议生效公告
《证券时报》及规定网站 2020年 10月 22日
75 2020年 3季度报告 《证券时报》及规定网站 2020年 10月 27日
76 泰信基本面 400 指数分级基金
转型公告
《证券时报》及规定网站 2020年 11月 17日
77 泰信 400A、泰信 400B 份额终
止上市公告
《证券时报》及规定网站 2020年 11月 17日
78 泰信 400A、泰信 400B 份额终
止上市提示性公告
《证券时报》及规定网站 2020年 11月 18日
79 泰信基本面 400 指数分级基金
暂停申购、赎回、定投、转托
管业务
《证券时报》及规定网站 2020年 11月 18日
80 泰信基本面 400 基金名称简称
变更
《证券时报》及规定网站 2020年 11月 19日
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 126 页 共 127 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20200101 -
20201231
18,936,790.03 479,161.07 - 19,415,951.10 49.92%
2
20200101 -
20201231
15,322,767.78 387,714.85 - 15,710,482.63 40.40%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人
提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波
动风险等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
泰信基本面 400
2020 年年度报告
第 127 页 共 127 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金设立，变更的文件
2、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》
3、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）基金合同》
4、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金招募说明书》
5、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
6、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金托管协议》
7、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）托管协议》
8、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9、 基金托管人业务资格批件和营业执照
13.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
13.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2021 年 3月 29日
