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景顺长城中证 500交易型开放式指数证券
投资基金 
2020年年度报告 



 
2020年 12月 31日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
送出日期：2021年 3月 29日 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 2页 共 72页



§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。






基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。









基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。






基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。






普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金
管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。






本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 12月 31日止。



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 3页 共 72页



 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2 
1.1 重要提示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .................................................................. 5 
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 
3.3 其他指标 .................................................................... 8 
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 
§4 管理人报告 ................................................................ 9 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 
§5 托管人报告 ............................................................... 17 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 
§6 审计报告 ................................................................. 17 
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17 
§7 年度财务报表 ............................................................. 19 
7.1 资产负债表 ................................................................. 19 
7.2 利润表 ..................................................................... 20 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21 
7.4 报表附注 ................................................................... 23 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
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§8 投资组合报告 ............................................................. 44 
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 45 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 59 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 60 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 61 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 61 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 61 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 61 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 61 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 61 
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 61 
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 62 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 62 
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 63 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 63 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 63 
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 63 
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 63 
§11 重大事件揭示 ............................................................ 64 
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 64 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 64 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 64 
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 65 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 65 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 65 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 65 
11.8 其他重大事件 .............................................................. 67 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 70 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 70 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 70 
§13 备查文件目录 ............................................................ 71 
13.1 备查文件目录 .............................................................. 71 
13.2 存放地点 .................................................................. 72 
13.3 查阅方式 .................................................................. 72 



 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 5页 共 72页



§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称


景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金 
基金简称


景顺长城中证 500ETF 
场内简称


景顺 500 
基金主代码


159935 
基金运作方式


交易型开放式 
基金合同生效日


2013年 12月 26日 
基金管理人


景顺长城基金管理有限公司 
基金托管人


中国银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额


40,572,956.00份



基金合同存续期


不定期 
基金份额上市的证券交
易所



深圳证券交易所 
上市日期


2014年 1月 21日 
2.2 基金产品说明 
投资目标


紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
投资策略


本基金以中证 500指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进
行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但
不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导
致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得
足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综
合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或
备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基
金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超
过 2%。 
业绩比较基准


中证 500 指数 
风险收益特征


本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目


基金管理人


基金托管人



名称


景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


杨皞阳 许俊 
联系电话


0755-82370388 010-66594319 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
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电子邮箱


investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 
客户服务电话


4008888606 95566 
传真


0755-22381339 010-66594942 
注册地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第一座 21层 
北京市西城区复兴门内大街 1 
号 
办公地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第一座 21层 
北京市西城区复兴门内大街 1 
号 
邮政编码


518048 100818 
法定代表人


李进 刘连舸 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址



www.igwfmc.com 
基金年度报告备置地点


基金管理人的办公场所 
2.5 其他相关资料 
项目


名称


办公地址



会计师事务所



普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） 
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 
注册登记机构



中国证券登记结算有限责任公
司



北京市西城区太平桥大街 17号 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



3.1.1 期间数据和指标


2020年 2019年 2018年 
本期已实现收益


20,543,053.57 -15,886,971.18 -13,344,847.42 
本期利润


48,236,782.35 63,555,705.40 -98,172,693.89 
加权平均基金份额本期利润


0.5152 0.3044 -0.5109 
本期加权平均净值利润率


31.28%


21.96%


-35.60%



本期基金份额净值增长率


28.65%


27.44%


-30.88%



3.1.2 期末数据和指标


2020年末 2019年末 2018年末 
期末可供分配利润


36,045,993.73 100,392,673.69 29,840,747.62 
期末可供分配基金份额利润


0.8884 0.4679 0.1518 
期末基金资产净值


76,618,949.73 314,965,629.69 226,413,703.62 
期末基金份额净值


1.8884 1.4679 1.1518 
3.1.3 累计期末指标


2020年末 2019年末 2018年末 
基金份额累计净值增长率


88.84%


46.79%


15.18%



注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。






2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
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数。






3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。



3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段



份额净
值增长
率①



份额净值
增长率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较
基准收益
率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 3.96% 1.13% 2.82% 1.16% 1.14% -0.03% 
过去六个月 14.67% 1.41% 8.57% 1.45% 6.10% -0.04% 
过去一年 28.65% 1.57% 20.87% 1.62% 7.78% -0.05% 
过去三年 13.32% 1.49% 1.86% 1.54% 11.46% -0.05% 
过去五年 -4.78% 1.48% -16.42% 1.52% 11.64% -0.04% 
自基金合同生效起
至今 
88.84% 1.70% 67.18% 1.73% 21.66% -0.03% 



 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 
注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80
％。本基金的建仓期为自 2013年 12月 26日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投
资组合达到上述投资组合比例的要求。



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
3.3 其他指标 
无。



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3.4 过去三年基金的利润分配情况 
本基金过去三年未进行利润分配。 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监
会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景
顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于
2003年 6月 9日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、
1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 



截至 2020年 12月 31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 111只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券
投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景
顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景
颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基
金、景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、
景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长
城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证
券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中
国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回
报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报
灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500交易型开放式指
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
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数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益
债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券
型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置
混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券
投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资
基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、
景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城
政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500行业中性低波动指数型证券投资基金、景
顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金、景顺
长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺
长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、
景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI
中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景
泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生
活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定
期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债
债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资
基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯
利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、景顺长城弘利 39个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资
基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰
申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持
有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年
持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金、景
顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐
嘉利 6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、景
顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合
型证券投资基金、景顺长城弘远 66个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定
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期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添
利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、
景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城
中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金、景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基
金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资
基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资
基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平
衡证券投资基金。 



本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



曾理 
本基金的
基金经理 
2018 年
10 月 13
日 
2020 年 4
月 14日 
6年 
工学硕士。曾任职于腾讯计算机系统有限
公司信息安全部产品策略岗位。2014 年 8
月加入本公司，历任量化及 ETF 投资部量
化程序员、量化及指数投资部基金经理助
理，自 2018年 10月起担任量化及指数投
资部基金经理。 
张 晓
南 
本基金的
基金经理 
2020 年 4
月 15日 
- 10年 
经济学硕士，CFA，FRM。曾先后担任鹏华
基金管理有限公司产品规划部高级产品设
计师，兴银基金管理有限公司研究发展部
研究员、权益投资部基金经理；2020 年 2
月加入本公司，自 2020年 4月起担任 ETF
投资部基金经理。 
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；






2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
无。



4.1.4 基金经理薪酬机制 
暂无兼任情况。



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整
体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法



为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法
律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理
公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，
本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债
券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执
行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和
异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 



1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 



建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 



2、交易执行的内部控制 



本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机
制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，
严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 



3、交易指令分配的控制 



所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 



交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 13页 共 72页



同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公
平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 



4、公平交易监控 



本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监
控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1
日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合
临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解
释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，
公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节
的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年
度报告中对此做专项说明。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司
公平交易制度指导意见（2011 年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 
本期暂无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。



4.3.3 异常交易行为的专项说明



本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 27 次，为公司旗下管理的量化产品因
申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，
以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交
易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5日内反向交易，但结合
交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 



本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 



 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 14页 共 72页



4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



2020 年 12 月工业增加值当月同比 7.30%，前值 7.00%，后疫情时代复苏态势愈加明显。12
月 PMI指数为 51.90，维持在 50以上，延续三季度以来的良好表现。12月 PPI同比-0.40%，环比
1.10%，自 5月以来逐月上升；12月 CPI同比上涨 0.20%，前值-0.50%，环比 0.70%，基本保持稳
定。12月 M2同比增速 10.10%，M1同比增速 8.60%，社会融资规模存量同比增长 13.30%，增速继
续抬升。12 月末外汇储备 3.22 万亿美元。由于海外疫情持续爆发，外需仍然旺盛，四季度延续
三季度的高复苏态势，但环比修复的幅度逐步进入长期趋势区间。2020年全年各主要指数均获得
了不错的收益，上证综指、深证成指、沪深 300、中证 500、创业板指和科创 50的收益率分别为
13.87%、38.73%、27.21%、20.87%、64.96%和 39.30%，各行业龙头企业逐渐从疫情中恢复，且部
分外需旺盛的行业快速发展，令主要指数表现存在一定的分化。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现



2020 年度，本基金份额净值增长率为 28.65%，业绩比较基准收益率为 20.87%。报告期内，
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，跟踪误差（年化）控制
在 2%以内。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



展望 2021年，国内 COVID-19疫情零星出现，在持续常态化防疫状态中偶有反弹，经济不确
定性有所上升。全球其他地区疫情形势仍然严峻，英国、南非、巴西等地新发变异，对当前疫苗
有效性提出了挑战。疫苗生产及分发存在相当大程度的混乱，除中国外其他主要经济体疫苗接种
进度受到部分影响。在全球上下游产业链持续受到冲击的情况下，国内经济一枝独秀，外需持续
旺盛，但全球经济复苏仍然存在较大不确定因素。 



拜登政府上台后，中美关系走向仍然不甚确定。当前美国对外释放出一定积极信号，由于建
制派的存在中美关系得到一定的缓和，但不大可能得到根本性改善。未来预计中美之间将继续在
竞争中求同存异，贸易争端等将持续存在且可能严重程度来回反复。 



在当前时点来看，国内疫情后经济进入复苏进程，且经济增速已基本恢复至疫情前水平，国
内经济增长的韧性在高频数据中得到了验证。在构建内外“双循环”过程中，预计未来整体经济
复苏态势将延续，疫情及海外复杂的政治经济局势会对我国经济增长态势和技术发展突破造成短
期影响，而中国经济发展的长期趋势仍将保持不变。 



本基金采用完全复制中证 500指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，
力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况，根据指数成份股及
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 15页 共 72页



其权重变化定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况



本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规
章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募
说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽
核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。定期编制监察稽核报告，及
时报送上级监管部门（如需）。 



为提高防范和化解经营风险的能力，确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整，保障基金
份额持有人利益，本基金管理人采取的主要措施包括： 



1、进一步完善内部控制体系和内部控制制度。本公司已经建立了科学合理的层次分明的包括
内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 



2、进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，
根据公司的业务发展和法律法规的颁布情况，对相关管理制度和业务流程规章进行全面修订及更
新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。 



3、坚持岗位分离、相互制衡的内控机制。在岗位设置上继续采取严格的分离制度，形成不同
岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 



4、持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取了实时监控、常规稽核、专项稽核和
临时稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护
基金份额持有人的合法权益。 



5、执行以 KPI(Key Performance Indicator 主要绩效指标)为风险控制主要手段和评估
标准的风险评估、预警、报告、控制以及监督程序。并通过适当的控制流程，定期或实时对风险
进行评估、预警和监督，从而确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险。通过顺畅的
报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理和控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做
出风险控制决策。 



6、采用自动化监督控制系统。采用电子化投资交易系统，对投资比例进行限制，有效地防止
合规性运作风险和操作风险。 



7、按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、
完整、准确、及时。 



8、定期不定期地组织合规培训。通过结合外部律师培训、内部合规培训以及证券业协会的后
续教育课程，进一步加强对员工的合规教育，健全公司合规文化。 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 16页 共 72页






本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断
提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人
的合法权益。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持
有人的合法权益。 



基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值
后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、
时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估
值复核与基金会计账目的核对同时进行。 



当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的
运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行
业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估
值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估
值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员
会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值
得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及
程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计
根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部
负责对外进行信息披露。 



截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，
由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



本基金本报告期内未实施利润分配。 



截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基
金管理人研究决定暂不实施利润分配。 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



无。 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 17页 共 72页



§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明



本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 
§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计


是 
审计意见类型


标准无保留意见 
审计报告编号


普华永道中天审字(2021)第 21299号 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题


审计报告



审计报告收件人



景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基金
份额持有人 
审计意见



(一)我们审计的内容 
我们审计了景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金(以下简称“景顺长城中证 500ETF”)的财务报表，包括 2020
年 12月 31日的资产负债表，2020年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 
(二)我们的意见 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 18页 共 72页



简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了景顺长城中证 500ETF 2020 年
12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值
变动情况。 
形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景顺长城中
证 500ETF，并履行了职业道德方面的其他责任。 
管理层和治理层对财务报表的责
任



景顺长城中证 500ETF 的基金管理人景顺长城基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估景顺长城中
证 500ETF 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算景顺长城中证 500ETF、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督景顺长城中证 500ETF 的财务报
告过程。 
注册会计师对财务报表审计的责
任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。 
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。 
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景顺长城中
证 500ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 19页 共 72页



不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致景顺长城中证 500ETF
不能持续经营。 
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名


单峰 陈薇瑶 
会计师事务所的地址


中国上海市 
审计报告日期


2021年 3月 24日 
§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金 
报告截止日：2020年 12月 31日 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2020年 12月 31日 
上年度末



2019年 12月 31日



资 产：








 
银行存款


7.4.7.1


1,687,420.12 7,332,740.29 
结算备付金





 5,102.17 - 
存出保证金





 8,377.00 1,964.20 
交易性金融资产


7.4.7.2


75,185,652.85 307,454,312.49 
其中：股票投资





 75,183,752.85 307,454,312.49 
基金投资





 - - 
债券投资





 1,900.00 - 
资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
衍生金融资产


7.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 
应收证券清算款





 10,313.75 525,661.12 
应收利息


7.4.7.5


164.29 1,676.32 
应收股利





 - - 
应收申购款





 - - 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


7.4.7.6


- - 
资产总计





 76,897,030.18 315,316,354.42 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 20页 共 72页



负债和所有者权益


附注号



本期末



2020年 12月 31日 
上年度末



2019年 12月 31日



负 债：





 




短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债


7.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





 - - 
应付证券清算款





 - - 
应付赎回款





 - - 
应付管理人报酬





 32,176.94 129,450.24 
应付托管费





 6,435.38 25,890.05 
应付销售服务费





 - - 
应付交易费用


7.4.7.7


39,468.13 85,384.44 
应交税费





 - - 
应付利息





 - - 
应付利润





 - - 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


7.4.7.8


200,000.00 110,000.00 
负债合计





 278,080.45 350,724.73 
所有者权益：





 




实收基金


7.4.7.9


40,572,956.00 214,572,956.00 
未分配利润


7.4.7.10


36,045,993.73 100,392,673.69 
所有者权益合计





 76,618,949.73 314,965,629.69 
负债和所有者权益总计





 76,897,030.18 315,316,354.42 
注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.8884 元，基金份额总额 40,572,956.00
份。 
7.2 利润表 
会计主体：景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日



一、收入





 49,707,754.76 66,006,744.06 
1.利息收入





 21,753.27 54,464.25 
其中：存款利息收入


7.4.7.11


21,684.45 54,452.29 
债券利息收入





 68.82 11.96 
资产支持证券利息收
入






 - - 
买入返售金融资产收
入






 - - 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 21页 共 72页



证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”填
列）






 21,992,041.51 -13,491,311.77 
其中：股票投资收益


7.4.7.12


20,061,449.53 -17,386,033.13 
基金投资收益



 
- - 
债券投资收益


7.4.7.13


72,805.81 5,769.34 
资产支持证券投资收
益



 - - 
贵金属投资收益


 - - 
衍生工具收益


7.4.7.14


- - 
股利收益


7.4.7.15


1,857,786.17 3,888,952.02 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



7.4.7.16


27,693,728.78 79,442,676.58 
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”号
填列）



7.4.7.17


231.20 915.00 
减：二、费用





 1,470,972.41 2,451,038.66 
1．管理人报酬


7.4.10.2.1


766,918.17 1,442,840.47 
2．托管费


7.4.10.2.2


153,383.59 288,568.05 
3．销售服务费



 
- - 
4．交易费用


7.4.7.18


278,974.39 278,547.56 
5．利息支出





 - - 
其中：卖出回购金融资产支
出






 - - 
6．税金及附加



 
0.19 0.03 
7．其他费用


7.4.7.19 271,696.07 441,082.55 
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）






 48,236,782.35 63,555,705.40 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 48,236,782.35 63,555,705.40 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金 
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
214,572,956.00 100,392,673.69 314,965,629.69 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 22页 共 72页



二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 48,236,782.35


48,236,782.35 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-174,000,000.00 -112,583,462.31 -286,583,462.31 
其中：1.基金申
购款



12,000,000.00 6,234,116.98 18,234,116.98 
2.基金赎
回款



-186,000,000.00 -118,817,579.29 -304,817,579.29 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者
权益（基金净值）



40,572,956.00 36,045,993.73 76,618,949.73 
项目



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日



实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
196,572,956.00 29,840,747.62 226,413,703.62 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 63,555,705.40


63,555,705.40 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



18,000,000.00 6,996,220.67 24,996,220.67 
其中：1.基金申
购款



20,000,000.00 7,755,558.19 27,755,558.19 
2.基金赎
回款



-2,000,000.00 -759,337.52 -2,759,337.52 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
- - - 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 23页 共 72页



列）



五、期末所有者
权益（基金净值）



214,572,956.00 100,392,673.69 314,965,629.69 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：



康乐


吴建军


邵媛媛



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1501号《关于核准景顺长城中证 500交易型
开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 512,538,347.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 887号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺
长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013年 12月 26日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 512,572,956.00份基金份额，其中认购资金利息折合 34,609.00份基
金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公
司。 



经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2014]第 17 号文审核同意，本基金
512,572,956.00份基金份额于 2014年 1月 21日在深交所挂牌交易。 



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证 500指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股
及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准发行的股票及存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金力争使日均跟踪偏
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 24页 共 72页



离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 500指数。 



本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了景顺长城
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“景顺长城中证 500ETF 联接基
金”)。景顺长城中证 500ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多
数基金资产投资于本基金。 



本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2021年 3月 24日批准报出。



7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城中证 500交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 



本财务报表以持续经营为基础编制。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。



7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。



7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 



金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 



本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 25页 共 72页






本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 



(2) 金融负债的分类 



金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 



对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 



金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 



(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 



(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 26页 共 72页



支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 



(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。



7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。



7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。



7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。



7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 



其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 27页 共 72页



7.4.4.11 基金的收益分配政策 
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标
的指数同期增长率达到 1%以上时，本基金的基金管理人可进行收益分配；本基金以使收益分配后
基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。本基金收益每年最多
分配 12次，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 



经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。



7.4.4.12 分部报告



本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 



本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。



7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计



本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。



7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。



7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 28页 共 72页



确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下： 



(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 



对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 



(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 



(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。 



(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 



(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日 
上年度末



2019年 12月 31日



活期存款


1,687,420.12 7,332,740.29



定期存款


- - 
其中：存款期限 1个月以内


- - 









存款期限 1-3个月


- -



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 29页 共 72页












存款期限 3个月至 1年


- -












存款期限 1年以上


- -



其他存款


- - 
合计


1,687,420.12 7,332,740.29



7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


70,681,877.94 75,183,752.85 4,501,874.91 
贵金属投资-金交
所黄金合约



- - - 
债
券



交易所市场


1,900.00 1,900.00 - 
银行间市场


- - - 
合计


1,900.00 1,900.00 - 
资产支持证券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


70,683,777.94 75,185,652.85 4,501,874.91 
项目



上年度末



2019年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


330,646,166.36


307,454,312.49


-23,191,853.87



贵金属投资-金交
所黄金合约



-


-


-



债
券



交易所市场


-


-


-



银行间市场


-


-


-



合计


-


-


-



资产支持证券


-


-


-



基金


-


-


-



其他


-


-


-



合计


330,646,166.36


307,454,312.49


-23,191,853.87



注：于 2020年 12月 31日，股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 0.00元(2019年 12
月 31日：0.00元)。



7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。



7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 30页 共 72页



7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。



7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日



上年度末



2019年 12月 31日



应收活期存款利息


158.12 1,675.42 
应收定期存款利息


- - 
应收其他存款利息


- - 
应收结算备付金利息


2.30 - 
应收债券利息


0.17 - 
应收资产支持证券利息


- - 
应收买入返售证券利息


- - 
应收申购款利息


- - 
应收黄金合约拆借孳息


- - 
应收出借证券利息


- - 
其他


3.70 0.90 
合计


164.29 1,676.32 
7.4.7.6 其他资产 
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。



7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日 
上年度末



2019年 12月 31日



交易所市场应付交易费用


39,468.13 85,384.44 
银行间市场应付交易费用


- - 
合计


39,468.13 85,384.44 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日



上年度末



2019年 12月 31日



应付券商交易单元保证金


- - 
应付赎回费


- - 
应付证券出借违约金


- - 
预提费用 130,000.00 60,000.00 
应付指数使用费 70,000.00 50,000.00 
合计


200,000.00 110,000.00 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元



项目


本期



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 31页 共 72页



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 214,572,956.00


214,572,956.00 
本期申购


12,000,000.00


12,000,000.00



本期赎回（以“-”号填列）


-186,000,000.00


-186,000,000.00



- 基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


40,572,956.00


40,572,956.00



7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元



项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



上年度末 229,676,971.97 -129,284,298.28 100,392,673.69 
本期利润


20,543,053.57 27,693,728.78 48,236,782.35



本期基金份额交易
产生的变动数



-193,202,875.50 80,619,413.19 -112,583,462.31 
其中：基金申购款


12,953,827.60 -6,719,710.62 6,234,116.98 
基金赎回款


-206,156,703.10 87,339,123.81 -118,817,579.29 
本期已分配利润


- - - 
本期末


57,017,150.04 -20,971,156.31 36,045,993.73 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日



活期存款利息收入


20,108.61 53,158.32 
定期存款利息收入


- - 
其他存款利息收入


- - 
结算备付金利息收入


1,494.67 1,255.29 
其他


81.17 38.68 
合计


21,684.45 54,452.29 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成



单位：人民币元



项目



本期



2020年1月1日至2020年12月31
日 
上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月
31日



股票投资收益——买卖
股票差价收入



17,101,940.51 -16,931,745.12 
股票投资收益——赎回
差价收入



2,959,509.02 -454,288.01 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 32页 共 72页



股票投资收益——申购
差价收入



- - 
股票投资收益——证券
出借差价收入



- - 
合计


20,061,449.53 -17,386,033.13 
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入



单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日 
卖出股票成交总额


88,632,770.52


94,457,369.94



减：卖出股票成本总
额



71,530,830.01


111,389,115.06



买卖股票差价收入


17,101,940.51


-16,931,745.12



7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入



单位：人民币元



项目



本期



2020年1月1日至2020年12月31日 
上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月
31日



赎回基金份额对价总
额



304,817,579.29 2,759,337.52 
减：现金支付赎回款总
额



2,799,142.29 22,282.52 
减：赎回股票成本总额


299,058,927.98 3,191,343.01 
赎回差价收入


2,959,509.02 -454,288.01 
7.4.7.13 债券投资收益 
单位：人民币元



项目



本期



2020年1月1日至2020年12月31
日



上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月
31日 
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额



407,876.04 53,981.59 
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额



335,000.00 48,200.00 
减：应收利息总额


70.23 12.25 
买卖债券差价收入


72,805.81 5,769.34 
7.4.7.14 衍生工具收益 
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 33页 共 72页



7.4.7.15 股利收益 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31
日



股票投资产生的股利收
益



1,857,786.17 3,888,952.02 
其中：证券出借权益补
偿收入



- - 
基金投资产生的股利收
益



- - 
合计


1,857,786.17 3,888,952.02 
7.4.7.16 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日



1.交易性金融资产


27,693,728.78 79,442,676.58 
股票投资


27,693,728.78 79,442,676.58 
债券投资


- - 
资产支持证券投资


- - 
基金投资


- - 
贵金属投资


- - 
其他


- - 
2.衍生工具


- - 
权证投资


- - 
3.其他


- - 
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税



- - 
合计


27,693,728.78 79,442,676.58 
注：本基金本报告期公允价值变动损益—股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益
0.00元(上年度可比期间：0.00元)。



7.4.7.17 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日



基金赎回费收入


- -



替代损益收入


231.20 915.00



合计


231.20 915.00



注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 34页 共 72页



成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。



7.4.7.18 交易费用 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
交易所市场交易费用


278,974.39 278,547.56



银行间市场交易费用


- -



合计


278,974.39 278,547.56



7.4.7.19 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 
审计费用


50,000.00 60,000.00



信息披露费


80,000.00 120,000.00



证券出借违约金


- -



银行划款手续费 1,696.07 1,082.55



指数使用费 140,000.00 200,000.00



上市年费 - 60,000.00



合计


271,696.07 441,082.55



注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付， 



于 2019年度，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 5万元。根据基金
管理人于 2020年 1月 15日发布的《关于调整景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
指数许可使用费收费方案的公告》，自 2020年一季度起，本基金当季日均基金资产净值大于人民
币 5,000万元时，标的指数许可使用费的收取下限调整为每季度人民币 3.5万元，当季日均基金
资产净值小于或等于人民币 5,000万元时，标的指数许可使用费无收取下限。



7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称


与本基金的关系



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 35页 共 72页



景顺长城基金管理有限公司 基金管理人 
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 
景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金


(“景顺长城中证
500ETF联接基金”) 
本基金的基金管理人管理的其他基金 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月31日



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期股票



成交总额的比例（%）



长城证券 74,577,792.93 42.77


81,319,584.97 44.66



 
7.4.10.1.2 权证交易 
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2020年1月1日至2020年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



长城证券 69,456.48 42.77


19,898.35 50.42



关联方名称



上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



长城证券 75,731.57 44.66


39,259.47 45.98



注：1. 上述佣金按市场佣金率计算。 



2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 36页 共 72页



7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日



当期发生的基金应支付的管理费


766,918.17 1,442,840.47 
其中：支付销售机构的客户维护费


-


-



注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 



日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日



上年度可比期间



2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日



当期发生的基金应支付的托管费


153,383.59 288,568.05 
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 



日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。



7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明



7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况



本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。



7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况



本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。



7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 37页 共 72页



7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
份额单位：份



关联方名称



本期末



2020年 12月 31日



上年度末



2019年12月31日



持有的



基金份额



持有的基金份额



占基金总份额的比
例（%）



持有的



基金份额



持有的基金份额



占基金总份额的比例
（%）



 
景顺长城中证
500ETF联接基金



38,000,000.00


93.66


210,000,000.00


97.87



 
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



上年度可比期间



2019年1月1日至2019年12月31日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



中国银行-活期


1,687,420.12


20,108.61


7,332,740.29


53,158.32



 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 
7.4.11 利润分配情况 
本基金本报告期内无利润分配。



7.4.12 期末(2020年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元



7.4.12.1.1 受限证券类别：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通日


流通受限类型



认购



价格



期末估值
单价



数量



（单位：
股）



期末



成本总额



期末估值总额


备注



003030 祖名股份 2020年 12月 25日 2021年 1月 6日 新股流通受限 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 
003031 中瓷电子 2020年 12月 24日 2021年 1月 4日 新股流通受限 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 
300860 锋尚文化 2020年 8月 6日 2021年 2月 24日 新股流通受限 138.02 126.67 51 7,039.02 6,460.17 - 
300861 美畅股份 2020年 8月 6日 2021年 2月 24日 新股流通受限 43.76 51.10 144 6,301.44 7,358.40 - 
300864 南大环境 2020年 8月 13日 2021年 2月 25日 新股流通受限 71.71 90.85 95 6,812.45 8,630.75 - 
300867 圣元环保 2020年 8月 12日 2021年 3月 3日 新股流通受限 19.34 31.97 652 12,609.68 20,844.44 - 
300868 杰美特 2020年 8月 12日 2021年 2月 24日 新股流通受限 41.26 43.28 216 8,912.16 9,348.48 - 
300872 天阳科技 2020年 8月 14日 2021年 2月 25日 新股流通受限 21.34 37.84 387 8,258.58 14,644.08 - 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 38页 共 72页



300873 海晨股份 2020年 8月 14日 2021年 3月 2日 新股流通受限 30.72 41.32 242 7,434.24 9,999.44 - 
300877 金春股份 2020年 8月 17日 2021年 3月 3日 新股流通受限 30.54 50.85 319 9,742.26 16,221.15 - 
300878 维康药业 2020年 8月 17日 2021年 3月 3日 新股流通受限 41.34 48.72 235 9,714.90 11,449.20 - 
300879 大叶股份 2020年 8月 25日 2021年 3月 1日 新股流通受限 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 
300880 迦南智能 2020年 8月 25日 2021年 3月 1日 新股流通受限 9.73 34.73 3,732 36,312.36 129,612.36 - 
300886 华业香料 2020年 9月 8日 2021年 3月 16日 新股流通受限 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 
300887 谱尼测试 2020年 9月 9日 2021年 3月 16日 新股流通受限 44.47 74.52 139 6,181.33 10,358.28 - 
300889 爱克股份 2020年 9月 9日 2021年 3月 16日 新股流通受限 27.97 30.12 261 7,300.17 7,861.32 - 
300890 翔丰华 2020年 9月 10日 2021年 3月 18日 新股流通受限 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 
300891 惠云钛业 2020年 9月 10日 2021年 3月 17日 新股流通受限 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 
300892 品渥食品 2020年 9月 11日 2021年 3月 24日 新股流通受限 26.66 60.01 204 5,438.64 12,242.04 - 
300893 松原股份 2020年 9月 17日 2021年 3月 24日 新股流通受限 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 
300895 铜牛信息 2020年 9月 17日 2021年 3月 24日 新股流通受限 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 
300896 爱美客 2020年 9月 21日 2021年 3月 29日 新股流通受限 118.27 603.36 62 7,332.74 37,408.32 - 
300898 熊猫乳品 2020年 10月 9日 2021年 4月 16日 新股流通受限 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 
300900 广联航空 2020年 10月 19日 2021年 4月 29日 新股流通受限 17.87 33.16 217 3,877.79 7,195.72 - 
300902 国安达 2020年 10月 22日 2021年 4月 29日 新股流通受限 15.38 24.26 254 3,906.52 6,162.04 - 
605277 新亚电子 2020年 12月 25日 2021年 1月 6日 新股流通受限 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 
688127 蓝特光学 2020年 9月 14日 2021年 3月 22日 新股流通受限 15.41 33.60 3,832 59,051.12 128,755.20 - 
688378 奥来德 2020年 8月 26日 2021年 3月 3日 新股流通受限 62.57 53.48 1,302 81,466.14 69,630.96 - 
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通日


流通受限类型



认购



价格



期末估值
单价



数量（单
位：张）



期末



成本总额



期末估值总额


备注



128142 新乳转债 2020年 12月 18日 2021年 1月 19日 配债流通受限 100.00 100.00 19 1,900.00 1,900.00 - 
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 



2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。 



3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
金额单位：人民币元



股票代
码



股票
名称



停牌日
期



停牌原
因



期末



估值单
复牌日
期



复牌



开盘单价



数量
（股）



期末



成本总额



期末



估值总额



备注



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 39页 共 72页



价



300182 
捷成
股份 
2020年
12月30
日 
重大事
项停牌 
3.23 
2021
年 1月
7日 
3.40 27,200 172,621.76 87,856.00 - 
注：本基金截至 2020年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。



7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券



本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。



7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 



本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会
为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和
及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管
理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 



本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 40页 共 72页



所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，以控制相应的信用风险。 



本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。 



于本期末，本基金持有的除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资
产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 0.0025%(上年末：本基金无债券投资)。 
7.4.13.3 流动性风险



流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 



本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 



本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 



本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 41页 共 72页



投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 



本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。 



同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 



本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。 



下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2020年 12月 31日



1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产
































 
银行存款 1,687,420.12 - - - - - 1,687,420.12 
结算备付金 5,102.17 - - - - - 5,102.17 
存出保证金 8,377.00 - - - - - 8,377.00 
交易性金融资产 - - - - 1,900.00 75,183,752.85 75,185,652.85 
应收利息 - - - - - 164.29 164.29 
应收证券清算款 - - - - - 10,313.75 10,313.75 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 42页 共 72页



资产总计


1,700,899.29 - - - 1,900.00 75,194,230.89 76,897,030.18 
负债
































 
应付管理人报酬 - - - - - 32,176.94 32,176.94 
应付托管费 - - - - - 6,435.38 6,435.38 
应付交易费用 - - - - - 39,468.13 39,468.13 
其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00 
负债总计


- - - - - 278,080.45 278,080.45 
利率敏感度缺口


1,700,899.29 - - - 1,900.00 - - 
上年度末



2019年 12月 31日



1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产






























 
银行存款 7,332,740.29 - - - - - 7,332,740.29 
存出保证金 1,964.20 - - - - - 1,964.20 
交易性金融资产 - - - - - 307,454,312.49 307,454,312.49 
应收利息 - - - - - 1,676.32 1,676.32 
应收证券清算款 - - - - - 525,661.12 525,661.12 
资产总计


7,334,704.49


-


-


-


-


307,981,649.93


315,316,354.42



负债
































 
应付管理人报酬 - - - - - 129,450.24 129,450.24 
应付托管费 - - - - - 25,890.05 25,890.05 
应付交易费用 - - - - - 85,384.44 85,384.44 
其他负债 - - - - - 110,000.00 110,000.00 
负债总计


- - - -


-


350,724.73


350,724.73



利率敏感度缺口


7,334,704.49


-


-


-


-


-


-






 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
于本期末，本基金未持有债券资产（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响（上年末：同）。



7.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 



经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 43页 共 72页



7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元



项目



本期末



2020年 12月 31日



上年度末



2019年12月31日



公允价值



占基金资产净值比
例（%）



公允价值



占基金资产净值
比例（%）



交易性金融资产
－股票投资



75,183,752.85


98.13


307,454,312.49


97.62



 
交易性金融资产
－基金投资



- - - -



 
交易性金融资产
－债券投资



- - - -



 
交易性金融资产
－贵金属投资



- - - -



 
衍生金融资产－
权证投资



- - - -



 
其他


- - - -



 
合计


75,183,752.85 98.13


307,454,312.49 97.62



 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



假设


除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2020年 12月 31日）


上年度末 （2019年 12月 31日 ）



分析 
沪深 300指数上升 5% 3,812,371.55 15,800,299.75



沪深 300指数下降 5% -3,812,371.55 -15,800,299.75



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 



(a)


金融工具公允价值计量的方法 



公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 



(b)


持续的以公允价值计量的金融工具 



(i)


各层次金融工具公允价值 



于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 44页 共 72页



于第一层次的余额为 74,468,972.39元，属于第二层次的余额为 716,680.46元，无属于第三层次
的余额(2019年 12月 31日：第一层次 307,447,734.45元，第二层次 6,578.04元，无第三层次)。 



(ii)


公允价值所属层次间的重大变动 



本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 



对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 



(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 



无。 



(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 



于 2020年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31
日：同)。 



(d)


不以公允价值计量的金融工具 



不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 



(2) 基金申购款 



于 2020 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 18,234,116.98 元(2019 年度：
27,755,558.19 元)，其中包括以股票支付的申购款 18,097,772.60 元和以现金支付的申购款
136,344.38元(2019年度：其中包括以股票支付的申购款 27,364,874.00元和以现金支付的申购
款 390,684.19元)。 



(3) 除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况


 
金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


75,183,752.85 97.77 



 其中：股票


75,183,752.85 97.77 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


1,900.00 0.00 



 其中：债券


1,900.00 0.00 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 45页 共 72页












资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


1,692,522.29 2.20 
8 其他各项资产


18,855.04 0.02 
9 合计


76,897,030.18 100.00 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


837,277.00 1.09 
B


采矿业


2,372,821.68 3.10 
C


制造业


47,782,036.39 62.36 
D



电力、热力、燃气及水生产和
供应业



1,705,501.78 2.23 
E


建筑业


1,053,567.29 1.38 
F


批发和零售业


2,811,014.25 3.67 
G


交通运输、仓储和邮政业


1,454,660.35 1.90 
H


住宿和餐饮业


354,356.00 0.46 
I



信息传输、软件和信息技术服
务业



5,610,141.33 7.32 
J


金融业


4,530,624.89 5.91 
K


房地产业


2,195,883.36 2.87 
L


租赁和商务服务业


742,075.40 0.97 
M


科学研究和技术服务业


687,051.30 0.90 
N


水利、环境和公共设施管理业


689,114.35 0.90 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


59,241.60 0.08 
Q


卫生和社会工作


656,628.00 0.86 
R


文化、体育和娱乐业


606,465.00 0.79 
S


综合


356,719.40 0.47 
 
合计


74,505,179.37 97.24 
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


563,858.14 0.74 
D



电力、热力、燃气及水生产和
供应业


- - 
E


建筑业


- - 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 46页 共 72页



F


批发和零售业


12,242.04 0.02 
G


交通运输、仓储和邮政业


9,999.44 0.01 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和信息技术服
务业


46,180.22 0.06 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


10,358.28 0.01 
N


水利、环境和公共设施管理业


29,475.19 0.04 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


6,460.17 0.01 
S


综合


- - 
 
合计


678,573.48 0.89 
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
无。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
8.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 300274 阳光电源 13,520 977,225.60 1.28 
2 300012 华测检测 22,000 602,140.00 0.79 
3 600426 华鲁恒升 15,056 561,588.80 0.73 
4 002074 国轩高科 13,500 528,120.00 0.69 
5 600089 特变电工 49,100 498,365.00 0.65 
6 600079 人福医药 14,300 484,484.00 0.63 
7 000547 航天发展 17,000 467,500.00 0.61 
8 603882 金域医学 3,600 461,232.00 0.60 
9 300285 国瓷材料 10,200 460,122.00 0.60 
10 300496 中科创达 3,900 456,300.00 0.60 
11 002709 天赐材料 4,320 448,416.00 0.59 
12 300207 欣旺达 14,600 448,366.00 0.59 
13 600143 金发科技 23,800 407,932.00 0.53 
14 601233 桐昆股份 19,700 405,623.00 0.53 
15 002185 华天科技 29,000 394,980.00 0.52 
16 600739 辽宁成大 16,200 393,984.00 0.51 
17 002797 第一创业 38,900 387,055.00 0.51 
18 600132 重庆啤酒 3,200 380,768.00 0.50 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 47页 共 72页



19 600885 宏发股份 6,920 375,202.40 0.49 
20 002385 大北农 38,800 374,808.00 0.49 
21 601099 太平洋 90,000 367,200.00 0.48 
22 002568 百润股份 3,500 365,015.00 0.48 
23 601799 星宇股份 1,800 360,900.00 0.47 
24 002340 格林美 50,542 353,288.58 0.46 
25 603806 福斯特 4,062 346,894.80 0.45 
26 603589 口子窖 4,800 330,720.00 0.43 
27 600486 扬农化工 2,500 330,000.00 0.43 
28 300595 欧普康视 4,000 327,680.00 0.43 
29 600316 洪都航空 5,700 324,159.00 0.42 
30 601966 玲珑轮胎 9,100 320,047.00 0.42 
31 000636 风华高科 9,443 318,229.10 0.42 
32 002625 光启技术 14,300 318,175.00 0.42 
33 600529 山东药玻 6,300 315,945.00 0.41 
34 300357 我武生物 4,100 314,470.00 0.41 
35 601168 西部矿业 25,200 311,976.00 0.41 
36 600201 生物股份 14,887 310,989.43 0.41 
37 688002 睿创微纳 2,800 310,800.00 0.41 
38 002507 涪陵榨菜 7,300 308,790.00 0.40 
39 603345 安井食品 1,600 308,592.00 0.40 
40 300699 光威复材 3,400 302,770.00 0.40 
41 600219 南山铝业 94,700 299,252.00 0.39 
42 002078 太阳纸业 20,626 297,633.18 0.39 
43 603816 顾家家居 4,220 297,552.20 0.39 
44 000750 国海证券 50,290 294,699.40 0.38 
45 002013 中航机电 25,700 294,265.00 0.38 
46 300088 长信科技 32,352 287,609.28 0.38 
47 002030 达安基因 8,109 278,138.70 0.36 
48 600862 中航高科 9,200 276,920.00 0.36 
49 600699 均胜电子 10,880 275,916.80 0.36 
50 600884 杉杉股份 15,044 271,243.32 0.35 
51 002131 利欧股份 89,273 270,497.19 0.35 
52 601997 贵阳银行 34,000 270,300.00 0.35 
53 603486 科沃斯 3,020 267,239.80 0.35 
54 601128 常熟银行 36,200 267,156.00 0.35 
55 002353 杰瑞股份 7,600 266,000.00 0.35 
56 002465 海格通信 24,400 264,252.00 0.34 
57 603338 浙江鼎力 2,600 263,094.00 0.34 
58 600460 士兰微 10,442 261,050.00 0.34 
59 002212 天融信 12,400 260,524.00 0.34 
60 000009 中国宝安 34,080 256,622.40 0.33 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 48页 共 72页



61 300316 晶盛机电 8,500 255,680.00 0.33 
62 002075 沙钢股份 23,300 255,601.00 0.33 
63 603444 吉比特 600 255,600.00 0.33 
64 002500 山西证券 28,460 254,717.00 0.33 
65 600867 通化东宝 18,800 251,544.00 0.33 
66 300146 汤臣倍健 10,400 251,160.00 0.33 
67 000630 铜陵有色 97,300 250,061.00 0.33 
68 002683 宏大爆破 6,900 248,055.00 0.32 
69 000988 华工科技 10,659 247,182.21 0.32 
70 600511 国药股份 4,986 245,859.66 0.32 
71 002791 坚朗五金 1,700 244,800.00 0.32 
72 600038 中直股份 3,900 244,569.00 0.32 
73 000998 隆平高科 12,200 241,682.00 0.32 
74 300482 万孚生物 2,700 240,867.00 0.31 
75 600733 北汽蓝谷 27,700 240,159.00 0.31 
76 300168 万达信息 11,000 238,590.00 0.31 
77 300463 迈克生物 5,100 237,660.00 0.31 
78 002250 联化科技 9,774 234,478.26 0.31 
79 300001 特锐德 7,900 231,944.00 0.30 
80 600909 华安证券 28,700 229,600.00 0.30 
81 300223 北京君正 2,500 228,725.00 0.30 
82 300070 碧水源 29,300 224,145.00 0.29 
83 002223 鱼跃医疗 7,926 223,592.46 0.29 
84 002156 通富微电 8,800 222,112.00 0.29 
85 002444 巨星科技 7,111 221,223.21 0.29 
86 000021 深科技 11,630 221,086.30 0.29 
87 002299 圣农发展 8,200 217,628.00 0.28 
88 002572 索菲亚 8,400 217,560.00 0.28 
89 600754 锦江酒店 4,200 216,426.00 0.28 
90 002926 华西证券 17,300 215,904.00 0.28 
91 600779 水井坊 2,600 215,852.00 0.28 
92 600380 健康元 15,492 215,493.72 0.28 
93 300418 昆仑万维 10,800 215,460.00 0.28 
94 002557 洽洽食品 4,000 215,400.00 0.28 
95 600879 航天电子 28,792 215,364.16 0.28 
96 002080 中材科技 8,900 215,202.00 0.28 
97 600418 江淮汽车 17,562 214,783.26 0.28 
98 600516 方大炭素 30,200 213,514.00 0.28 
99 603866 桃李面包 3,600 212,760.00 0.28 
100 600155 华创阳安 16,100 212,359.00 0.28 
101 000039 中集集团 14,160 212,258.40 0.28 
102 601689 拓普集团 5,520 212,133.60 0.28 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 49页 共 72页



103 603737 三棵树 1,400 212,100.00 0.28 
104 002670 国盛金控 15,301 210,388.75 0.27 
105 002138 顺络电子 8,500 208,420.00 0.27 
106 300271 华宇软件 8,600 205,282.00 0.27 
107 688099 晶晨股份 2,600 204,698.00 0.27 
108 002603 以岭药业 8,000 204,000.00 0.27 
109 300024 机器人 16,500 202,950.00 0.26 
110 000623 吉林敖东 12,300 202,581.00 0.26 
111 002373 千方科技 10,500 200,760.00 0.26 
112 600372 中航电子 10,200 200,430.00 0.26 
113 002081 金 螳 螂 21,300 200,007.00 0.26 
114 000513 丽珠集团 4,903 198,571.50 0.26 
115 600415 小商品城 35,900 197,809.00 0.26 
116 300115 长盈精密 7,980 196,707.00 0.26 
117 600563 法拉电子 1,819 195,633.45 0.26 
118 300244 迪安诊断 5,700 195,396.00 0.26 
119 000878 云南铜业 13,500 195,345.00 0.25 
120 000050 深天马Ａ 13,000 191,620.00 0.25 
121 600166 福田汽车 60,800 191,520.00 0.25 
122 300618 寒锐钴业 2,000 189,820.00 0.25 
123 000975 银泰黄金 21,954 189,023.94 0.25 
124 600549 厦门钨业 11,200 188,720.00 0.25 
125 601615 明阳智能 9,900 187,902.00 0.25 
126 600765 中航重机 7,489 187,225.00 0.24 
127 002273 水晶光电 16,124 186,877.16 0.24 
128 600153 建发股份 22,700 186,367.00 0.24 
129 300315 掌趣科技 36,400 186,004.00 0.24 
130 300009 安科生物 12,660 185,848.80 0.24 
131 002064 华峰化学 18,400 185,656.00 0.24 
132 002019 亿帆医药 9,800 185,514.00 0.24 
133 002920 德赛西威 2,200 185,108.00 0.24 
134 600801 华新水泥 8,951 184,659.13 0.24 
135 600667 太极实业 19,400 183,330.00 0.24 
136 688088 虹软科技 2,600 181,792.00 0.24 
137 000686 东北证券 18,500 181,670.00 0.24 
138 000739 普洛药业 7,800 181,584.00 0.24 
139 002511 中顺洁柔 8,700 181,569.00 0.24 
140 600598 北大荒 9,400 180,950.00 0.24 
141 300017 网宿科技 25,900 178,451.00 0.23 
142 002831 裕同科技 5,820 178,208.40 0.23 
143 002124 天邦股份 12,200 178,120.00 0.23 
144 600535 天士力 12,000 177,480.00 0.23 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 50页 共 72页



145 002705 新宝股份 4,200 177,450.00 0.23 
146 600170 上海建工 58,800 176,988.00 0.23 
147 000401 冀东水泥 12,417 175,700.55 0.23 
148 603858 步长制药 7,600 175,332.00 0.23 
149 000540 中天金融 55,600 175,140.00 0.23 
150 000738 航发控制 7,600 174,268.00 0.23 
151 600895 张江高科 10,200 173,808.00 0.23 
152 000830 鲁西化工 13,507 172,619.46 0.23 
153 603883 老百姓 2,740 172,154.20 0.22 
154 002506 协鑫集成 40,300 171,275.00 0.22 
155 002195 二三四五 75,622 170,905.72 0.22 
156 002152 广电运通 15,900 169,812.00 0.22 
157 002648 卫星石化 6,500 169,780.00 0.22 
158 600642 申能股份 32,500 169,650.00 0.22 
159 002966 苏州银行 22,000 168,960.00 0.22 
160 000690 宝新能源 23,051 168,272.30 0.22 
161 600859 王府井 5,164 168,243.12 0.22 
162 600409 三友化工 16,394 168,038.50 0.22 
163 603638 艾迪精密 2,400 165,456.00 0.22 
164 600008 首创股份 58,370 165,187.10 0.22 
165 002056 横店东磁 10,864 165,024.16 0.22 
166 600392 盛和资源 18,495 164,420.55 0.21 
167 601456 国联证券 7,700 164,241.00 0.21 
168 601992 金隅集团 55,200 163,944.00 0.21 
169 002382 蓝帆医疗 7,700 162,393.00 0.21 
170 600580 卧龙电驱 10,377 161,881.20 0.21 
171 002281 光迅科技 5,569 161,723.76 0.21 
172 600497 驰宏锌锗 33,600 161,280.00 0.21 
173 002028 思源电气 8,020 160,881.20 0.21 
174 002690 美亚光电 3,600 159,408.00 0.21 
175 000060 中金岭南 33,000 159,060.00 0.21 
176 000729 燕京啤酒 18,600 158,472.00 0.21 
177 300058 蓝色光标 26,300 157,800.00 0.21 
178 300212 易华录 5,140 157,541.00 0.21 
179 002595 豪迈科技 5,300 157,145.00 0.21 
180 600315 上海家化 4,500 156,285.00 0.20 
181 601866 中远海发 52,500 155,925.00 0.20 
182 000807 云铝股份 20,700 155,871.00 0.20 
183 002294 信立泰 5,500 155,815.00 0.20 
184 002221 东华能源 15,304 155,182.56 0.20 
185 600827 百联股份 10,600 154,760.00 0.20 
186 002372 伟星新材 8,260 154,462.00 0.20 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 51页 共 72页



187 600528 中铁工业 17,600 153,824.00 0.20 
188 000581 威孚高科 6,600 153,054.00 0.20 
189 000983 山西焦煤 27,050 152,562.00 0.20 
190 600256 广汇能源 53,500 151,405.00 0.20 
191 601717 郑煤机 13,810 150,943.30 0.20 
192 300296 利亚德 23,500 149,460.00 0.20 
193 000960 锡业股份 13,300 148,960.00 0.19 
194 002429 兆驰股份 23,900 148,180.00 0.19 
195 000997 新 大 陆 9,652 147,482.56 0.19 
196 600875 东方电气 14,700 146,559.00 0.19 
197 600704 物产中大 33,500 146,395.00 0.19 
198 600160 巨化股份 17,920 145,331.20 0.19 
199 300630 普利制药 3,455 144,729.95 0.19 
200 603290 斯达半导 600 144,540.00 0.19 
201 600811 东方集团 39,250 143,262.50 0.19 
202 600260 凯乐科技 13,131 143,127.90 0.19 
203 002745 木林森 9,800 142,982.00 0.19 
204 002396 星网锐捷 6,200 142,972.00 0.19 
205 603605 珀莱雅 800 142,400.00 0.19 
206 600839 四川长虹 48,900 141,810.00 0.19 
207 600728 佳都科技 18,600 141,174.00 0.18 
208 300474 景嘉微 2,000 139,820.00 0.18 
209 002368 太极股份 5,351 139,714.61 0.18 
210 600515 海航基础 20,600 139,050.00 0.18 
211 002092 中泰化学 22,600 138,990.00 0.18 
212 600325 华发股份 22,312 138,557.52 0.18 
213 600258 首旅酒店 6,500 137,930.00 0.18 
214 600167 联美控股 12,140 137,789.00 0.18 
215 600737 中粮糖业 14,100 136,488.00 0.18 
216 603927 中科软 3,400 136,306.00 0.18 
217 600967 内蒙一机 11,201 136,204.16 0.18 
218 600820 隧道股份 24,900 134,709.00 0.18 
219 000012 南 玻Ａ 18,204 134,345.52 0.18 
220 603317 天味食品 1,620 133,228.80 0.17 
221 002085 万丰奥威 20,300 133,168.00 0.17 
222 600881 亚泰集团 42,910 133,021.00 0.17 
223 300002 神州泰岳 25,900 132,349.00 0.17 
224 600597 光明乳业 8,100 131,706.00 0.17 
225 002390 信邦制药 15,400 130,592.00 0.17 
226 002242 九阳股份 4,049 129,729.96 0.17 
227 000999 华润三九 5,200 129,688.00 0.17 
228 603712 七一二 3,100 129,115.00 0.17 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 52页 共 72页



229 002268 卫 士 通 7,720 128,924.00 0.17 
230 600410 华胜天成 14,523 128,673.78 0.17 
231 600567 山鹰国际 42,600 128,652.00 0.17 
232 600446 金证股份 7,900 128,059.00 0.17 
233 002174 游族网络 9,700 127,652.00 0.17 
234 600804 鹏博士 18,900 127,008.00 0.17 
235 600282 南钢股份 40,600 126,672.00 0.17 
236 000709 河钢股份 56,200 125,888.00 0.16 
237 000877 天山股份 8,295 125,254.50 0.16 
238 601179 中国西电 27,100 124,931.00 0.16 
239 000930 中粮科技 14,788 124,514.96 0.16 
240 600435 北方导航 13,820 124,380.00 0.16 
241 002387 维信诺 10,900 124,260.00 0.16 
242 000629 攀钢钒钛 56,900 123,473.00 0.16 
243 603000 人民网 7,300 123,370.00 0.16 
244 300166 东方国信 11,218 122,837.10 0.16 
245 002807 江阴银行 28,680 122,750.40 0.16 
246 600026 中远海能 18,370 122,711.60 0.16 
247 600273 嘉化能源 13,200 121,968.00 0.16 
248 000301 东方盛虹 12,800 121,344.00 0.16 
249 600216 浙江医药 8,900 121,040.00 0.16 
250 002233 塔牌集团 9,481 120,787.94 0.16 
251 001914 招商积余 5,600 120,568.00 0.16 
252 600718 东软集团 11,500 119,715.00 0.16 
253 600060 海信视像 10,400 119,392.00 0.16 
254 600908 无锡银行 19,500 118,560.00 0.15 
255 600188 兖州煤业 11,700 117,819.00 0.15 
256 600037 歌华有线 12,800 117,760.00 0.15 
257 600064 南京高科 11,458 117,673.66 0.15 
258 600572 康恩贝 24,699 116,332.29 0.15 
259 000778 新兴铸管 31,600 116,288.00 0.15 
260 000932 华菱钢铁 24,300 116,154.00 0.15 
261 002985 北摩高科 600 115,980.00 0.15 
262 002004 华邦健康 20,910 115,841.40 0.15 
263 002925 盈趣科技 1,800 115,794.00 0.15 
264 000400 许继电气 7,994 115,593.24 0.15 
265 600755 厦门国贸 17,302 115,577.36 0.15 
266 000027 深圳能源 18,920 115,222.80 0.15 
267 601005 重庆钢铁 77,600 114,848.00 0.15 
268 601975 招商南油 45,700 114,707.00 0.15 
269 000598 兴蓉环境 23,700 113,760.00 0.15 
270 000887 中鼎股份 9,700 113,587.00 0.15 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 53页 共 72页



271 600039 四川路桥 25,139 113,376.89 0.15 
272 603198 迎驾贡酒 3,200 111,680.00 0.15 
273 002128 露天煤业 10,131 110,833.14 0.14 
274 600398 海澜之家 17,200 110,424.00 0.14 
275 000089 深圳机场 13,500 110,295.00 0.14 
276 002701 奥瑞金 22,320 110,260.80 0.14 
277 600158 中体产业 8,901 109,126.26 0.14 
278 300026 红日药业 23,802 109,013.16 0.14 
279 601118 海南橡胶 22,600 108,932.00 0.14 
280 002110 三钢闽光 16,150 108,689.50 0.14 
281 000825 太钢不锈 30,100 108,661.00 0.14 
282 601106 中国一重 36,200 108,238.00 0.14 
283 002563 森马服饰 10,700 107,214.00 0.14 
284 002191 劲嘉股份 11,574 106,828.02 0.14 
285 000970 中科三环 11,300 106,785.00 0.14 
286 300072 三聚环保 18,700 106,216.00 0.14 
287 600120 浙江东方 17,664 105,454.08 0.14 
288 000488 晨鸣纸业 16,195 103,971.90 0.14 
289 002867 周大生 3,900 103,935.00 0.14 
290 600195 中牧股份 8,108 103,863.48 0.14 
291 600171 上海贝岭 7,402 103,776.04 0.14 
292 601699 潞安环能 15,900 103,350.00 0.13 
293 002936 郑州银行 23,160 103,293.60 0.13 
294 000090 天健集团 17,370 103,177.80 0.13 
295 600022 山东钢铁 72,110 103,117.30 0.13 
296 002048 宁波华翔 6,611 102,933.27 0.13 
297 000967 盈峰环境 12,600 102,564.00 0.13 
298 000402 金 融 街 15,800 101,910.00 0.13 
299 601860 紫金银行 24,200 101,882.00 0.13 
300 002839 张家港行 16,700 101,870.00 0.13 
301 600056 中国医药 7,098 101,714.34 0.13 
302 002217 合力泰 24,800 101,680.00 0.13 
303 603228 景旺电子 3,352 101,062.80 0.13 
304 300133 华策影视 16,300 100,734.00 0.13 
305 600376 首开股份 17,100 100,377.00 0.13 
306 600673 东阳光 19,900 100,097.00 0.13 
307 000528 柳 工 13,600 100,096.00 0.13 
308 601333 广深铁路 45,000 99,900.00 0.13 
309 000883 湖北能源 25,700 99,716.00 0.13 
310 603077 和邦生物 69,943 99,319.06 0.13 
311 600006 东风汽车 10,500 99,120.00 0.13 
312 000563 陕国投Ａ 26,230 98,887.10 0.13 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 54页 共 72页



313 600507 方大特钢 14,232 98,770.08 0.13 
314 000990 诚志股份 8,300 98,438.00 0.13 
315 600021 上海电力 13,800 98,256.00 0.13 
316 600928 西安银行 17,600 97,856.00 0.13 
317 300376 易事特 12,200 97,112.00 0.13 
318 601000 唐山港 39,011 96,747.28 0.13 
319 000685 中山公用 11,644 96,645.20 0.13 
320 600782 新钢股份 21,000 96,390.00 0.13 
321 600500 中化国际 18,290 96,388.30 0.13 
322 601200 上海环境 8,840 96,356.00 0.13 
323 300180 华峰超纤 16,300 96,333.00 0.13 
324 688321 微芯生物 2,600 96,226.00 0.13 
325 000898 鞍钢股份 31,600 96,064.00 0.13 
326 002266 浙富控股 21,345 96,052.50 0.13 
327 601865 福莱特 2,400 95,760.00 0.12 
328 002203 海亮股份 12,900 95,331.00 0.12 
329 600970 中材国际 13,850 95,288.00 0.12 
330 002317 众生药业 8,573 94,474.46 0.12 
331 002155 湖南黄金 11,100 94,461.00 0.12 
332 300113 顺网科技 5,500 94,325.00 0.12 
333 002244 滨江集团 20,524 94,205.16 0.12 
334 600126 杭钢股份 17,740 93,844.60 0.12 
335 603568 伟明环保 4,945 93,608.85 0.12 
336 600466 蓝光发展 20,120 93,155.60 0.12 
337 000559 万向钱潮 17,400 93,090.00 0.12 
338 000758 中色股份 18,300 92,964.00 0.12 
339 000519 中兵红箭 9,227 92,454.54 0.12 
340 601598 中国外运 20,800 91,520.00 0.12 
341 600266 城建发展 17,940 91,135.20 0.12 
342 601608 中信重工 23,000 91,080.00 0.12 
343 600649 城投控股 16,700 90,681.00 0.12 
344 601098 中南传媒 9,500 90,535.00 0.12 
345 601016 节能风电 26,200 89,866.00 0.12 
346 600373 中文传媒 8,900 89,801.00 0.12 
347 300010 豆神教育 9,200 89,792.00 0.12 
348 600348 华阳股份 15,900 89,199.00 0.12 
349 000028 国药一致 1,938 88,760.40 0.12 
350 603885 吉祥航空 7,800 88,686.00 0.12 
351 600546 山煤国际 10,400 88,504.00 0.12 
352 600073 上海梅林 8,600 88,494.00 0.12 
353 002458 益生股份 7,900 88,085.00 0.11 
354 600388 龙净环保 9,900 87,912.00 0.11 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 55页 共 72页



355 601718 际华集团 29,000 87,870.00 0.11 
356 300182 捷成股份 27,200 87,856.00 0.11 
357 600959 江苏有线 26,400 87,384.00 0.11 
358 000078 海王生物 21,750 87,217.50 0.11 
359 600901 江苏租赁 15,800 87,058.00 0.11 
360 002440 闰土股份 9,200 85,744.00 0.11 
361 002183 怡 亚 通 19,600 85,456.00 0.11 
362 002505 鹏都农牧 33,770 85,438.10 0.11 
363 600645 中源协和 4,330 84,911.30 0.11 
364 600094 大名城 21,100 84,822.00 0.11 
365 002399 海普瑞 4,900 84,378.00 0.11 
366 002640 跨境通 16,400 84,296.00 0.11 
367 002249 大洋电机 18,657 83,956.50 0.11 
368 600633 浙数文化 10,300 83,842.00 0.11 
369 600808 马钢股份 31,500 83,790.00 0.11 
370 600835 上海机电 4,294 83,561.24 0.11 
371 002038 双鹭药业 8,150 82,315.00 0.11 
372 600062 华润双鹤 6,862 82,275.38 0.11 
373 000564 供销大集 31,600 81,844.00 0.11 
374 002468 申通快递 8,100 81,648.00 0.11 
375 002010 传化智联 17,200 81,012.00 0.11 
376 600675 中华企业 24,100 80,976.00 0.11 
377 600141 兴发集团 7,320 80,739.60 0.11 
378 000959 首钢股份 21,000 80,430.00 0.10 
379 600643 爱建集团 10,678 80,298.56 0.10 
380 601778 晶科科技 11,000 79,860.00 0.10 
381 002434 万里扬 8,900 79,388.00 0.10 
382 601880 大连港 41,099 79,321.07 0.10 
383 601958 金钼股份 12,700 78,867.00 0.10 
384 600863 内蒙华电 30,600 78,642.00 0.10 
385 000415 渤海租赁 32,700 78,480.00 0.10 
386 000869 张 裕Ａ 1,800 78,480.00 0.10 
387 002408 齐翔腾达 9,363 78,274.68 0.10 
388 000158 常山北明 12,610 78,182.00 0.10 
389 600729 重庆百货 2,700 78,030.00 0.10 
390 002544 杰赛科技 4,600 77,188.00 0.10 
391 600312 平高电气 10,800 77,112.00 0.10 
392 601611 中国核建 10,500 76,440.00 0.10 
393 000826 启迪环境 11,300 76,388.00 0.10 
394 600717 天津港 15,892 75,963.76 0.10 
395 000031 大悦城 17,057 75,050.80 0.10 
396 002583 海能达 12,200 74,908.00 0.10 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 56页 共 72页



397 600776 东方通信 6,300 74,655.00 0.10 
398 300459 金科文化 23,298 74,320.62 0.10 
399 688029 南微医学 398 73,235.98 0.10 
400 002424 贵州百灵 9,300 72,819.00 0.10 
401 002589 瑞康医药 13,870 72,540.10 0.09 
402 600259 广晟有色 2,400 72,408.00 0.09 
403 002002 鸿达兴业 23,977 71,931.00 0.09 
404 002635 安洁科技 4,150 71,504.50 0.09 
405 000681 视觉中国 5,500 71,500.00 0.09 
406 000501 鄂武商Ａ 6,129 71,402.85 0.09 
407 603650 彤程新材 2,300 71,300.00 0.09 
408 600566 济川药业 3,500 70,805.00 0.09 
409 600648 外高桥 5,000 69,850.00 0.09 
410 600823 世茂股份 14,900 68,689.00 0.09 
411 600339 中油工程 22,300 68,684.00 0.09 
412 300324 旋极信息 16,232 68,661.36 0.09 
413 000718 苏宁环球 20,000 68,600.00 0.09 
414 000717 韶钢松山 16,000 68,320.00 0.09 
415 600307 酒钢宏兴 41,400 68,310.00 0.09 
416 603708 家家悦 3,200 68,160.00 0.09 
417 002815 崇达技术 4,700 67,868.00 0.09 
418 000046 泛海控股 20,600 67,568.00 0.09 
419 600582 天地科技 21,900 67,452.00 0.09 
420 600131 国网信通 4,700 66,881.00 0.09 
421 600329 中新药业 3,755 65,787.60 0.09 
422 000008 神州高铁 25,800 65,532.00 0.09 
423 002375 亚厦股份 8,800 65,472.00 0.09 
424 000156 华数传媒 7,600 65,056.00 0.08 
425 002948 青岛银行 10,900 64,637.00 0.08 
426 600968 海油发展 27,000 64,530.00 0.08 
427 601928 凤凰传媒 10,100 63,933.00 0.08 
428 600985 淮北矿业 5,700 63,783.00 0.08 
429 603260 合盛硅业 1,900 63,536.00 0.08 
430 000061 农 产 品 9,000 63,450.00 0.08 
431 600664 哈药股份 19,870 63,385.30 0.08 
432 600707 彩虹股份 9,500 63,270.00 0.08 
433 600338 西藏珠峰 6,020 63,089.60 0.08 
434 000543 皖能电力 15,041 62,871.38 0.08 
435 300257 开山股份 4,573 62,421.45 0.08 
436 002416 爱施德 8,140 60,724.40 0.08 
437 600556 天下秀 4,800 60,720.00 0.08 
438 600748 上实发展 12,246 60,127.86 0.08 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 57页 共 72页



439 601298 青岛港 9,300 59,799.00 0.08 
440 603377 东方时尚 3,060 59,241.60 0.08 
441 002302 西部建设 6,700 58,826.00 0.08 
442 603515 欧普照明 1,940 58,607.40 0.08 
443 600869 远东股份 14,672 58,541.28 0.08 
444 000937 冀中能源 14,000 58,240.00 0.08 
445 601127 小康股份 3,300 56,364.00 0.07 
446 600639 浦东金桥 4,512 55,948.80 0.07 
447 601228 广州港 16,400 55,104.00 0.07 
448 002503 搜于特 24,598 55,099.52 0.07 
449 601139 深圳燃气 7,600 55,024.00 0.07 
450 600277 亿利洁能 18,000 53,820.00 0.07 
451 600787 中储股份 11,624 53,586.64 0.07 
452 000600 建投能源 9,500 53,295.00 0.07 
453 000813 德展健康 11,900 52,717.00 0.07 
454 300134 大富科技 5,100 52,683.00 0.07 
455 600545 卓郎智能 14,995 52,482.50 0.07 
456 603888 新华网 2,750 52,250.00 0.07 
457 600640 号百控股 4,228 51,793.00 0.07 
458 000062 深圳华强 4,150 51,626.00 0.07 
459 603225 新凤鸣 3,672 51,040.80 0.07 
460 600350 山东高速 8,200 50,676.00 0.07 
461 600517 国网英大 8,300 50,464.00 0.07 
462 601828 美凯龙 5,900 50,091.00 0.07 
463 600291 西水股份 8,700 49,329.00 0.06 
464 600871 石化油服 25,100 49,196.00 0.06 
465 002419 天虹股份 6,400 48,896.00 0.06 
466 002093 国脉科技 6,691 48,777.39 0.06 
467 603056 德邦股份 3,800 48,222.00 0.06 
468 600575 淮河能源 20,500 47,560.00 0.06 
469 002051 中工国际 6,540 46,368.60 0.06 
470 600657 信达地产 11,310 45,805.50 0.06 
471 000537 广宇发展 7,300 45,771.00 0.06 
472 603379 三美股份 2,380 45,458.00 0.06 
473 000553 安道麦 A 5,800 45,356.00 0.06 
474 002901 大博医疗 600 44,238.00 0.06 
475 603893 瑞芯微 600 43,410.00 0.06 
476 601869 长飞光纤 1,600 43,264.00 0.06 
477 600623 华谊集团 7,400 42,920.00 0.06 
478 000732 泰禾集团 13,100 42,837.00 0.06 
479 603328 依顿电子 5,300 42,135.00 0.05 
480 603786 科博达 600 40,572.00 0.05 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 58页 共 72页



481 002946 新乳业 2,300 40,503.00 0.05 
482 600903 贵州燃气 3,000 38,100.00 0.05 
483 601801 皖新传媒 7,800 37,050.00 0.05 
484 002653 海思科 2,100 36,792.00 0.05 
485 603983 丸美股份 700 36,547.00 0.05 
486 603719 良品铺子 600 35,202.00 0.05 
487 601003 柳钢股份 6,700 34,773.00 0.05 
488 603355 莱克电气 1,100 33,253.00 0.04 
489 600053 九鼎投资 1,700 33,235.00 0.04 
490 601969 海南矿业 5,200 31,096.00 0.04 
491 603868 飞科电器 600 28,068.00 0.04 
492 002818 富森美 1,980 27,977.40 0.04 
493 002941 新疆交建 2,500 27,500.00 0.04 
494 002423 中粮资本 2,400 23,232.00 0.03 
495 002957 科瑞技术 1,100 22,495.00 0.03 
496 001872 招商港口 1,400 22,288.00 0.03 
497 601512 中新集团 2,200 21,868.00 0.03 
498 603256 宏和科技 2,300 20,309.00 0.03 
499 600917 重庆燃气 2,400 16,464.00 0.02 
500 601068 中铝国际 4,000 14,240.00 0.02 
8.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



1 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.17 
2 688127 蓝特光学 3,832 128,755.20 0.17 
3 688378 奥来德 1,302 69,630.96 0.09 
4 300896 爱美客 62 37,408.32 0.05 
5 300867 圣元环保 652 20,844.44 0.03 
6 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.02 
7 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02 
8 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02 
9 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.02 
10 300877 金春股份 319 16,221.15 0.02 
11 605179 一鸣食品 845 14,922.70 0.02 
12 300872 天阳科技 387 14,644.08 0.02 
13 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.02 
14 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.02 
15 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.02 
16 300892 品渥食品 204 12,242.04 0.02 
17 300878 维康药业 235 11,449.20 0.01 
18 300887 谱尼测试 139 10,358.28 0.01 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 59页 共 72页



19 300873 海晨股份 242 9,999.44 0.01 
20 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01 
21 300868 杰美特 216 9,348.48 0.01 
22 300864 南大环境 95 8,630.75 0.01 
23 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01 
24 300889 爱克股份 261 7,861.32 0.01 
25 300861 美畅股份 144 7,358.40 0.01 
26 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01 
27 300900 广联航空 217 7,195.72 0.01 
28 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01 
29 300860 锋尚文化 51 6,460.17 0.01 
30 300902 国安达 254 6,162.04 0.01 
31 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 002185 华天科技 1,266,993.00 0.40 
2 600529 山东药玻 1,061,314.75 0.34 
3 300558 贝达药业 980,306.00 0.31 
4 300496 中科创达 903,399.00 0.29 
5 300595 欧普康视 842,777.00 0.27 
6 300357 我武生物 833,752.00 0.26 
7 002557 洽洽食品 803,300.00 0.26 
8 300482 万孚生物 783,723.00 0.25 
9 600739 辽宁成大 778,068.00 0.25 
10 002156 通富微电 777,480.00 0.25 
11 300271 华宇软件 738,236.00 0.23 
12 002138 顺络电子 715,207.58 0.23 
13 300017 网宿科技 690,440.00 0.22 
14 300024 机器人 688,059.00 0.22 
15 300088 长信科技 683,914.00 0.22 
16 300070 碧水源 662,782.00 0.21 
17 300212 易华录 649,304.00 0.21 
18 600667 太极实业 644,155.00 0.20 
19 002511 中顺洁柔 629,697.00 0.20 
20 600153 建发股份 623,227.00 0.20 
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 60页 共 72页



1 600745 闻泰科技 1,510,191.00 0.48 
2 300014 亿纬锂能 1,483,956.73 0.47 
3 002371 北方华创 1,349,033.72 0.43 
4 603444 吉比特 1,298,896.00 0.41 
5 002129 中环股份 1,169,708.00 0.37 
6 600763 通策医疗 1,156,213.00 0.37 
7 600584 长电科技 1,128,365.84 0.36 
8 002384 东山精密 1,117,108.07 0.35 
9 300529 健帆生物 1,073,310.80 0.34 
10 002463 沪电股份 1,031,877.67 0.33 
11 300383 光环新网 1,005,677.00 0.32 
12 002049 紫光国微 979,608.00 0.31 
13 002812 恩捷股份 886,539.50 0.28 
14 600536 中国软件 838,664.87 0.27 
15 000066 中国长城 826,331.16 0.26 
16 002065 东华软件 783,521.00 0.25 
17 002821 凯莱英 746,912.04 0.24 
18 601100 恒立液压 724,295.00 0.23 
19 600739 辽宁成大 649,054.00 0.21 
20 601872 招商轮船 633,273.00 0.20 
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元



买入股票成本（成交）总额


92,527,696.97 
卖出股票收入（成交）总额


88,632,770.52 
注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数
量），未考虑相关交易费用。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元



序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


- - 



 其中：政策性金融债


- - 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


1,900.00 0.00 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 61页 共 72页



10 合计


1,900.00 0.00 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 



金额单位：人民币元



序号


债券代码


债券名称


数量（张）


公允价值



占基金资产
净值比例（%）



1 128142 新乳转债 19 1,900.00 0.00 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



本基金本报告期末未持有国债期货。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


 
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 62页 共 72页



8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


 
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


8,377.00 
2


应收证券清算款


10,313.75 
3


应收股利


- 
4


应收利息


164.29 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


18,855.04 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
8.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。



8.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允价值



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况说明



1 300880 迦南智能 129,612.36 0.17 新股流通受限 
2 688127 蓝特光学 128,755.20 0.17 新股流通受限 
3 688378 奥来德 69,630.96 0.09 新股流通受限 
4 300896 爱美客 37,408.32 0.05 新股流通受限 
5 300867 圣元环保 20,844.44 0.03 新股流通受限 
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
无。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
9.1.1


期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 63页 共 72页



持有人户数
（户）



户均持有的
基金份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份额比例
（%）



持有份额



占总份额比例
（%）



280 144,903.41 1,114,450.00














2.75


1,458,506.00 3.59



9.1.2


目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 
项目


持有份额（份）


占总份额比例（%）



中国银行股份有限公司－景
顺长城中证 500交易型开放
式指数投资基金联接基金 
38,000,000.00 93.66 
9.2 期末上市基金前十名持有人 
序号


持有人名称


持有份额（份）



占上市总份
额比例（%）



1 
中国银行股份有限公司－景顺长城中证 500交
易型开放式指数投资基金联接基金 
38,000,000.00 93.66



2 
福州开发区数为资产管理有限公司－数为道策
套利一号私募证券投资基金 
1,114,450.00 2.75



3 叶剑霞 155,000.00 0.38



4 杜培新 129,500.00 0.32



5 李洪权 110,000.00 0.27



6 郝海燕 105,000.00 0.26



7 沈健美 78,000.00 0.19



8 高伟煊 49,000.00 0.12



9 丁淼 40,000.00 0.10



10 孙飞 40,000.00 0.10



11 黄曼翔 38,400.00 0.09



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。 
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 



2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况 
无。 
§10 开放式基金份额变动 
单位：份



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 64页 共 72页



基金合同生效日（2013年 12月 26日）
基金份额总额



512,572,956.00 
本报告期期初基金份额总额


214,572,956.00 
本报告期基金总申购份额


12,000,000.00 
减：本报告期基金总赎回份额


186,000,000.00 
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）



- 
本报告期期末基金份额总额


40,572,956.00



§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议



在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



基金管理人重大人事变动： 



1、本基金管理人于 2020年 1月 22日发布公告，因丁益董事长退休，由本公司总经理康
乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于 2020年 9月 12日发布公告，经景顺长城
基金管理有限公司董事会审议通过，聘任李进先生担任本公司董事长。本基金管理人于 2020
年 10月 16日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表
人变更为李进先生。 



2、本基金管理人于 2020年 3月 6日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任李黎女士担任本公司副总经理。






3、本基金管理人于 2020年 5月 28日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审
议通过，同意吴建军先生辞去本公司首席信息官一职，聘任张明先生担任本公司首席信息官。 



上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深
圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 



基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 



报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产
的诉讼。



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 65页 共 72页



11.4 基金投资策略的改变



根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存
托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等规定，
经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司对本基金参与存
托凭证投资修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资
策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、基金招募说明书（更新）、产品资料概要
中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的
事项，修订自 2020年 11月 4日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020年 11月
4 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同等法律文件的公
告》。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 7年为本基金提供审
计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 50,000.00元。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



本报告期内，本基金管理人分管副总经理由于信息技术业务人员未对系统测试结果进行审
查，致使公司旗下个别基金出现拉抬股价的异常交易情形，收到深圳证监局监管谈话的决定。
本报告期内，本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交易单
元数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成
交总额的比例



佣金



占当期佣
金



总量的比
例



东方证券股份有限公司


2


99,798,825.65


57.23%


92,944.72


57.23%


-



长城证券股份有限公司


3


74,577,792.93


42.77%


69,456.48


42.77%


-



东吴证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-



东兴证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-



广发证券股份有限公司


2


-


-


-


-


-



国盛证券有限责任公司


1


-


-


-


-


-



海通证券股份有限公司


3


-


-


-


-


-



华泰证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-



华西证券股份有限公司


1


-


-


-


-


本期
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 66页 共 72页



新增



平安证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-



信达证券股份有限公司


1


-


-


-


-



本期
新增



招商证券股份有限公司


2


-


-


-


-


-



浙商证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-



中国国际金融股份有限公司


1


-


-


-


-


-



中国银河证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-



中泰证券股份有限公司


1


-


-


-


-



本期
新增



中信建投证券股份有限公司


2


-


-


-


-


-



中信证券股份有限公司


1


-


-


-


-


-



注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 



1）选择标准 



a、资金实力雄厚，信誉良好； 



b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 



c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； 



d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； 



e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全
面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供
专门研究报告。 



2）选择程序 



基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证
券经营机构签订协议。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例



成交金额



占当期债券
回购



成交总额的
比例



成交金额



占当期权
证



成交总额
的比例



东方证券股份有限公司 357,202.74 87.58%


- -


- -



长城证券股份有限公司 50,673.30 12.42%


- -


- -



东吴证券股份有限公司 - -


- -


- -



东兴证券股份有限公司 - -


- -


- -



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 67页 共 72页



广发证券股份有限公司 - -


- -


- -



国盛证券有限责任公司 - -


- -


- -



海通证券股份有限公司 - -


- -


- -



华泰证券股份有限公司 - -


- -


- -



华西证券股份有限公司 - -


- -


- -



平安证券股份有限公司 - -


- -


- -



信达证券股份有限公司 - -


- -


- -



招商证券股份有限公司 - -


- -


- -



浙商证券股份有限公司 - -


- -


- -



中国国际金融股份有限公司 - -


- -


- -



中国银河证券股份有限公司 - -


- -


- -



中泰证券股份有限公司 - -


- -


- -



中信建投证券股份有限公司 - -


- -


- -



中信证券股份有限公司 - -


- -


- -



11.8 其他重大事件 
序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
关于调整景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投
资基金指数许可使用费收费方案的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-01-15 
2 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 1号更新招募说明书 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-01-15 
3 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 1号更新招募说明书摘要 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-01-15 
4 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2019年第 4季度报告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-01-21 
5 
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金 2019年第 4
季度报告提示性公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-01-21 
6 
景顺长城基金管理有限公司关于董事长离任及总经理
代行董事长职务的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-01-22 
7 
景顺长城基金管理有限公司关于可对旗下交易型开放
式指数证券投资基金设置赎回上限的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-01-22 
8 
景顺长城基金管理有限公司关于调整旗下基金申购、
赎回等业务安排的提示性公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-01-30 
9 
景顺长城基金管理有限公司关于调整旗下基金申购、
赎回等业务安排的提示性公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-01-31 
10 
景顺长城基金管理有限公司关于调整旗下基金申购、
赎回等业务安排的提示性公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-02-03 
11 
景顺长城基金管理有限公司及全资子公司投资旗下基
金相关事宜的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-02-06 
12 
景顺长城基金管理有限公司关于基金行业高级管理人
员变更公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-03-06 
13 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停 中国证监会指 2020-03-19 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 68页 共 72页



牌股票估值价格的公告 定报刊及网站 
14 
关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有停牌股
票估值调整的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-03-20 
15 
景顺长城基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金
2019年年度报告的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-03-30 
16 
景顺长城基金管理有限公司关于信息技术突发事件发
生时投资者可替代交易方式的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-04-07 
17 
景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城中证 500交
易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-04-15 
18 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 2号更新招募说明书 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-04-17 
19 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 2号更新招募说明书摘要 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-04-17 
20 
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2019年年度
报告提示性公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-04-20 
21 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2019年度报告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-04-20 
22 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 1季度报告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-04-22 
23 
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金 2020年第 1
季度报告提示性公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-04-22 
24 
景顺长城基金管理有限公司关于直销网上交易系统农
业银行渠道暂停支付的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-04-29 
25 
景顺长城基金管理有限公司关于直销网上交易系统农
业银行渠道恢复支付的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-04-30 
26 
景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信
息的提示 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-05-15 
27 
景顺长城基金管理有限公司关于基金行业高级管理人
员（首席信息官）变更公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-05-28 
28 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 3号更新招募说明书摘要 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-05-30 
29 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 3号更新招募说明书 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-05-30 
30 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-07-02 
31 
景顺长城基金管理有限公司关于直销 APP交易系统相
关服务的提示 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-07-07 
32 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-07-09 
33 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 2季度报告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-07-21 
34 
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金 2020年第 2
季度报告提示性公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-07-21 
35 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 中国证监会指 2020-07-31 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 69页 共 72页



定报刊及网站 
36 
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期
报告提示性公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-08-24 
37 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年中期报告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-08-24 
38 
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产
品资料概要（更新）的提示性公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-08-31 
39 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要更新 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-08-31 
40 
景顺长城基金管理有限公司关于基金行业高级管理人
员变更公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-09-12 
41 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-09-19 
42 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-09-24 
43 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-09-26 
44 
景顺长城基金管理有限公司关于公司法定代表人变更
的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-10-16 
45 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-10-16 
46 
景顺长城基金管理有限公司关于调整个人投资者开立
基金账户证件类型的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-10-21 
47 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 3季度报告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-10-27 
48 
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金 2020年第 3
季度报告提示性公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-10-27 
49 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-10-30 
50 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基
金合同 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-11-04 
51 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金托
管协议 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-11-04 
52 
景顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基
金基金合同等法律文件的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-11-04 
53 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 4号更新招募说明书 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-11-04 
54 
景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要更新 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-11-04 
55 
景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信
息的提示 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-11-05 
56 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-11-13 
57 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 中国证监会指 2020-11-26 
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 70页 共 72页



定报刊及网站 
58 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 
中国证监会指
定报刊及网站 
2020-12-03 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投
资
者
类
别



报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况



序
号



持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额占比
（%）



本基
金的
联接
基金



1


20200101-20201231


210,000,000.00


12,000,000.00


184,000,000.00


38,000,000.00


93.66



产品特有风险



本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风
险： 
1、大额申购风险 
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 
2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： 
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管
理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，
基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基
金的投资运作和收益水平； 
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； 
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； 
（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清
算、转型等风险。 
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人
的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基
金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类
风险。



12.2 影响投资者决策的其他重要信息


 
1、根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场 A股 ETF 收费调整的通知》以及基金合
景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 71页 共 72页



同的有关规定，本公司决定自 2020 年第一季度起，对本基金的指数许可使用费收费方案进行
调整，调整方案如下：本基金当季日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时，许可使用基
点费的收取下限调整为每季度人民币 3.5 万元（大写：叁万伍仟圆整）， 当季日均基金资产
净值小于或等于人民币 5000 万元时，无许可使用基点费的收取下限。有关详细信息参见本基
金管理人于 2020年 1月 15日发布的《关于调整景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资
基金指数许可使用费收费方案的公告》。 



2、自 2020年 2月 3日起，本基金可根据基金运作情况、市场变化、投资者需求等设置基
金赎回上限，申购、赎回规则参照中国证券登记结算有限责任公司的规定，具体信息以基金管
理人在证券交易所公告的申购赎回清单为准。有关详细信息参见本基金管理人于 2020 年 1 月
22日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于可对旗下交易型开放式指数证券投资基金设置赎
回上限的公告》。 



3、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、更新招募说明书等
规定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司对本基金
参与存托凭证投资修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证
的投资策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、基金招募说明书（更新）、产品资
料概要中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人
大会的事项，修订自 2020 年 11 月 4 日起正式生效。有关详细信息参见本基金管理人于 2020
年 11 月 4 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同等法律
文件的公告》。



§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1、中国证监会准予景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件；






2、《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；






3、《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；






4、《景顺长城中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；






5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；






6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。



景顺长城中证 500ETF2020年年度报告 
第 72页 共 72页



13.2 存放地点 
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 
13.3 查阅方式 
投资者可在办公时间免费查阅。






 



 
景顺长城基金管理有限公司 
2021年 3月 29日