诺安创业：关于旗下指数基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同并更新招募说明书的公告查看PDF公告
诺安基金管理有限公司关于旗下指数基金根据《公开募集证券投资基金运作指 引第 3号——指数基金指引》修改基金合同并更新招募说明书的公告 根据中国证监会 2021年 2月 1日生效的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号—— 指数基金指引》等法律法规，经与各基金托管人协商一致，诺安基金管理有限公司（以下简 称“本公司”）对旗下指数基金《基金合同》的相关条款进行修订，并同步更新招募说明书。 一、本次修订涉及的基金 序号 基金名称 基金主代码 1 诺安中证 100指数证券投资基金 320010 2 诺安沪深 300指数增强型证券投资基金 320014 3 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF） 163209 4 诺安中证 500指数增强型证券投资基金 001351 二、基金合同、招募说明书修订内容 1、在基金合同、招募说明书中新增了标的指数不符合要求、指数编制机构退出等情形 时的应急处置安排。 2、在基金合同、招募说明书中新增了当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约 风险，且指数编制机构暂未作出调整时，基金管理人将对成份股进行调整。 3、在基金合同、招募说明书中揭示了基金跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构 停止服务、成份股停牌等潜在风险。 4、在招募说明书中列明了指数基金对应标的指数的编制方法及可提供给投资者免费查 询指数信息的途径。 三、重要提示 1、此次修订是法律法规或中国证监会的相关规定发生变化需要对旗下指数基金的基金 合同进行变更，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，与各基 金托管人协商一致并已报监管机构备案。本次修订不涉及原基金份额持有人权利义务关系的 变化，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。 2、修订后的基金合同将于本公告发布之日在本公司网站及中国证监会基金电子披露网 站披露。基金合同的具体修订情况可以参见附件各基金的基金合同修订对照表以及修订后的 基金合同全文。同时，本公司根据基金合同的修订内容对基金的招募说明书及其摘要进行了 同步更新，更新后的招募说明书及其摘要将在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站披 露。 3、投资者可通过本公司网站及中国证监会基金电子披露网站阅读更新后的基金合同、 招募说明书及其摘要。 4、本公司的网站为 www.lionfund.com.cn，客户服务热线为 400-888-8998。 5、中国证监会基金电子披露网站为 http://eid.csrc.gov.cn/fund。 6、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管 理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说 明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识本基金的风险收益特征和产 品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上， 理性判断并谨慎做出投资决策。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇二一年三月二十九日
附件： 1、诺安中证 100指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第一 部分 前言 和释 义 前言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合 同》当事人的权利与义务，规范诺安中证 100指数证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合 同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、《证券投资基金运 作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、证券投资基金信息披露内容与格式准 则第 6号《基金合同的内容与格式》及其他 有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保 护基金投资者及相关当事人的合法权益的 原则基础上，特订立《诺安中证 100指数证 券投资基金基金合同》（以下简称“本合同” 或“《基金合同》”）。 释义 无 前言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合 同》当事人的权利与义务，规范诺安中证 100指数证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合 同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、《证券投资基金运 作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、证券投资基金信息披露内容与格式准 则第 6号《基金合同的内容与格式》、《公开 募集证券投资基金运作指引第 3号——指 数基金指引》（以下简称《指数基金指引》） 及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、 充分保护基金投资者及相关当事人的合法 权益的原则基础上，特订立《诺安中证 100 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本 合同”或“《基金合同》”）。 …… 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持 有人的最低收益。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金 面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编 制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险， 详见本基金招募说明书。 释义 《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1 月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开 募集证券投资基金运作指引第 3号——指 数基金指引》及颁布机关对其不时做出的 修订 第十 一部 分基 四、投资策略 2、股票投资组合调整 （2）其他因素引起的调整 四、投资策略 2、股票投资组合调整 （2）其他因素引起的调整 金的 投资 ①新股因素 本基金将根据市场情况，决定是否参加首次 公开发行（或增发）的新股市值配售与认购， 由此得到的非基准指数成份股将在其规定 持有期之后的 30个交易日以内卖出； ②投资比例限制因素
根据法律法规中针对基金投资比例的限制 规定，当基金投资组合中按基准权重投资的 股票资产比例或个股比例超过法律法规的 规定限制时，本基金将对投资组合进行相应 调整，以保证基金投资行为的合法合规性； ③申购、赎回因素 本基金将根据申购和赎回情况对股票投资 组合进行调整，以保证基金正常运行从而有 效跟踪标的指数； ④法律法规因素 对于基金管理人、托管人和与其有控股关系 的股东发行或者承销的基准指数成份股，法 律法规禁止投资而本基金无法获得豁免的， 将用技术方法对其进行替换。 七、标的指数和业绩比较基准 2、 如果中证指数有限公司变更或停止中 证 100指数的编制及发布、或中证 100指 数由其他指数替代、或由于指数编制方法 发生重大变更等原因导致中证 100指数不 宜继续作为标的指数，或市场有其他更适 合投资的指数，本基金管理人可以依据维 护投资者合法权益的原则，在履行适当程 序后，变更本基金的标的指数，相应更换 基金名称和业绩比较基准，并在报中国证 监会备案后及时公告。业绩比较基准 中证 100指数收益率×95% + 一年期银行储 蓄存款利率（税后）×5% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 准推出，或者是市场上出现更加适合用于 ①新股因素 本基金将根据市场情况，决定是否参加首次 公开发行（或增发）的新股市值配售与认购， 由此得到的非基准指数成份股将在其规定 持有期之后的 30个交易日以内卖出； ②投资比例限制因素
根据法律法规中针对基金投资比例的限制 规定，当基金投资组合中按基准权重投资的 股票资产比例或个股比例超过法律法规的 规定限制时，本基金将对投资组合进行相应 调整，以保证基金投资行为的合法合规性； ③申购、赎回因素 本基金将根据申购和赎回情况对股票投资 组合进行调整，以保证基金正常运行从而有 效跟踪标的指数； ④法律法规因素 对于基金管理人、托管人和与其有控股关系 的股东发行或者承销的基准指数成份股，法 律法规禁止投资而本基金无法获得豁免的， 将用技术方法对其进行替换。 ⑤其他因素 当指数成份股发生明显负面事件面临退市 风险，且指数编制机构暂未作出调整的， 基金管理人将按照基金份额持有人利益优 先的原则，综合考虑成份股的退市风险、 其在指数中的权重以及对跟踪误差的影 响，据此制定成份股替代策略，并对投资 组合进行相应调整。 七、标的指数和业绩比较基准 2、 业绩比较基准 中证 100指数收益率×95% + 一年期银行储 蓄存款利率（税后）×5% 3、未来若出现标的指数不符合要求（因成 份股价格波动等指数编制方法变动之外的 因素致使标的指数不符合要求的情形除 外）、指数编制机构退出等情形的，基金管 理人应当自该情形发生之日起 10个工作日 内向中国证监会报告并提出解决方案，如 更换基金标的指数、转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表 决，基金份额持有人大会未成功召开或就 上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发 本基金的业绩基准的指数时，本基金可以 在履行适当程序后，变更业绩比较基准， 并在报中国证监会备案后及时公告。 布至解决方案确定期间，基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的 指数信息遵循基金份额持有人利益优先原 则维持基金投资运作。 第十 八部 分基 金合 同的 变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 二、《基金合同》的终止 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他 情况。 二、《基金合同》的终止 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价 格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理人召集基 金份额持有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他 情况。 2、诺安沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第一 部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险规 定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 …… 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要等信息披露文件，自 主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险规 定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金 运作指引第 3 号——指数基金指引》（以 下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法 律法规。 …… 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要等信息披露文件，自 主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金 面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编 制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险， 详见本基金招募说明书。 第二 部分 释义 无 14、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第 3号—— 指数基金指引》及颁布机关对其不时做出 的修订 第十 一部 分基 金的 投资 三、投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动调整，在数量化 投资技术与基本面深入研究的结合中谋求 基金投资组合在严控偏离风险及力争适度 超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业 绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份 额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超 0.5%，年化跟踪误 差不超过 7.75%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、分红等行为时，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金经理会对投资组合进行适 当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 六、业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95% + 一年期银行储 蓄存款利率（税后）×5% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基 准推出，或者是市场上出现更加适合用于 本基金的业绩基准的指数时，本基金可以 在履行适当程序后，变更业绩比较基准， 并在报中国证监会备案后及时公告。 三、投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动调整，在数量化 投资技术与基本面深入研究的结合中谋求 基金投资组合在严控偏离风险及力争适度 超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业 绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份 额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超 0.5%，年化跟踪误 差不超过 7.75%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、分红等行为时，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金经理会对投资组合进行适 当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市 风险，且指数编制机构暂未作出调整的， 基金管理人将按照基金份额持有人利益优 先的原则，综合考虑成份股的退市风险、 其在指数中的权重以及对跟踪误差的影 响，据此制定成份股替代策略，并对投资 组合进行相应调整。 六、业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95% + 一年期银行储 蓄存款利率（税后）×5% 未来若出现标的指数不符合要求（因成份 股价格波动等指数编制方法变动之外的因 素致使标的指数不符合要求的情形除外）、 指数编制机构退出等情形的，基金管理人 应当自该情形发生之日起 10个工作日内向 中国证监会报告并提出解决方案，如更换 基金标的指数、转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月 内召集基金份额持有人大会进行表决，基 金份额持有人大会未成功召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发 布至解决方案确定期间，基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的 指数信息遵循基金份额持有人利益优先原 则维持基金投资运作。 第十 八部 分基 金合 同的 变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他 情况。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价 格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理人召集基 金份额持有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他 情况。 3、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第一 部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》（以下 简称“《流动性风险管理规定》”）和其他 有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》（以下 简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开 募集证券投资基金运作指引第 3 号——
…… 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金 合同、基金产品资料概要等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。 指数基金指引》（以下简称“《指数基金指 引》”）和其他有关法律法规。 …… 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金 合同、基金产品资料概要等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金 面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编 制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险， 详见本基金招募说明书。 第二 部分 释义 无 14、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第 3号—— 指数基金指引》及颁布机关对其不时做出 的修订 第十 二部 分
基金 的投 资 三、投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动调整，在数量化 投资技术与基本面深入研究的结合中谋求 基金投资组合在严控偏离风险及力争适度 超额收益间的最佳匹配。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、分红等行为时，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金经理会对投资组合进行适 当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 三、投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动调整，在数量化 投资技术与基本面深入研究的结合中谋求 基金投资组合在严控偏离风险及力争适度 超额收益间的最佳匹配。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、分红等行为时，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金经理会对投资组合进行适 当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市 风险，且指数编制机构暂未作出调整的， 基金管理人将按照基金份额持有人利益优 先的原则，综合考虑成份股的退市风险、 其在指数中的权重以及对跟踪误差的影 响，据此制定成份股替代策略，并对投资 组合进行相应调整。 五、业绩比较基准 创业板指数收益率×95% + 一年期银行储 蓄存款利率（税后）×5% 如果指数编制单位变更或停止标的指数的 编制、发布、维护或授权，或标的指数由 其他指数替代、或由于指数编制方法的重 大变更等事项导致本基金管理人认为标的 指数不宜继续作为业绩比较基准组成部分 的，或证券市场有其他代表性更强、更适 合投资的指数推出时，本基金管理人可以 依据维护投资人合法权益的原则，经与基 金托管人协商一致并报中国证监会备案 后，调整业绩比较基准并及时公告，无需 召开基金份额持有人大会审议。 五、业绩比较基准 创业板指数收益率×95% + 一年期银行储 蓄存款利率（税后）×5% 未来若出现标的指数不符合要求（因成份 股价格波动等指数编制方法变动之外的因 素致使标的指数不符合要求的情形除外）、 指数编制机构退出等情形的，基金管理人 应当自该情形发生之日起 10个工作日内向 中国证监会报告并提出解决方案，如更换 基金标的指数、转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月 内召集基金份额持有人大会进行表决，基 金份额持有人大会未成功召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发 布至解决方案确定期间，基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的 指数信息遵循基金份额持有人利益优先原 则维持基金投资运作。 第十 九部 分
基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基 金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他 情况。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基 金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价 格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理人召集基 金份额持有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他 情况。 4、诺安中证 500指数增强型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第一 部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险规 定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)和其他有关法律法规。 …… 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要等信息披露文件，自 主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险规 定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”) 、《公开募集证券投资基金 运作指引第 3号——指数基金指引》（以下 简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律 法规。 …… 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要等信息披露文件，自 主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金 面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编 制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险， 详见本基金招募说明书。 第二 部分 释义 无 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第 3号—— 指数基金指引》及颁布机关对其不时做出 的修订 第十 一部 分基 金的 投资 三、投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动调整，在数量化 投资技术与基本面深入研究的结合中谋求 基金投资组合在严控偏离风险及力争适度 超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业 绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份 额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超 0.5%，年化跟踪误 差不超过 7.75%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、分红等行为时，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 三、投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略， 在此基础上进行适度的主动调整，在数量化 投资技术与基本面深入研究的结合中谋求 基金投资组合在严控偏离风险及力争适度 超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业 绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份 额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超 0.5%，年化跟踪误 差不超过 7.75%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、分红等行为时，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带 来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金经理会对投资组合进行适 当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 六、业绩比较基准 中证 500指数收益率×95% + 一年期银行储 蓄存款利率（税后）×5% 中证 500指数是中证指数有限公司为反映 市场上不同规模特征股票的整体表现，以沪 深 300指数为基础，构建的包括大盘、中盘、 小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内 的规模指数体系中的组成部分。中证 500 指数全称“中证小盘 500指数”，它的样本选 自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A股市场中 流动性好、代表性强的小市值股票，综合反 映了沪深证券市场内小市值公司的整体状 况。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的 指数编制及发布，或者上述标的指数由其 他指数代替，或由于指数编制方法等重大 变更导致上述指数不宜继续作为标的指 数，或证券市场有其他代表性更强、更适 合投资的指数推出时，本基金管理人可以 依据维护基金份额持有人合法权益的原 则，通过适当的程序变更本基金的标的指 数，并同时更换本基金的基金名称与业绩 比较基准。若标的指数、业绩比较基准变 更对基金投资无实质性影响（包括但不限 于编制机构变更、指数更名等），则无需召 开基金份额持有人大会，基金管理人可在 取得基金托管人同意后变更标的指数和业 绩比较基准，报中国证监会备案并及时公 告。 标的指数时，基金经理会对投资组合进行适 当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之 内。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市 风险，且指数编制机构暂未作出调整的， 基金管理人将按照基金份额持有人利益优 先的原则，综合考虑成份股的退市风险、 其在指数中的权重以及对跟踪误差的影 响，据此制定成份股替代策略，并对投资 组合进行相应调整。 六、业绩比较基准 中证 500指数收益率×95% + 一年期银行储 蓄存款利率（税后）×5% 中证 500指数是中证指数有限公司为反映 市场上不同规模特征股票的整体表现，以沪 深 300指数为基础，构建的包括大盘、中盘、 小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内 的规模指数体系中的组成部分。中证 500 指数全称“中证小盘 500指数”，它的样本选 自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A股市场中 流动性好、代表性强的小市值股票，综合反 映了沪深证券市场内小市值公司的整体状 况。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份 股价格波动等指数编制方法变动之外的因 素致使标的指数不符合要求的情形除外）、 指数编制机构退出等情形的，基金管理人 应当自该情形发生之日起 10个工作日内向 中国证监会报告并提出解决方案，如更换 基金标的指数、转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月 内召集基金份额持有人大会进行表决，基 金份额持有人大会未成功召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发 布至解决方案确定期间，基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的 指数信息遵循基金份额持有人利益优先原 则维持基金投资运作。 第十 八部 分基 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 金合 同的 变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他 情况。 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价 格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理人召集基 金份额持有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他 情况。
