中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
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中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 03 月 26日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 03月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2020年 01 月 01日起至 2020年 12月 31日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8
§4 管理人报告 .................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 13
§5 托管人报告 ................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14
§6 审计报告 ..................................................................... 14
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................. 16
7.1 资产负债表 ............................................................... 16
7.2 利润表 ................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 18
7.4 报表附注 ................................................................. 19
§8 投资组合报告 ................................................................. 43
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 43
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 50
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 50
8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ........................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 52
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................... 52
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 52
§11 重大事件揭示 ............................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 53
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 53
11.8 其他重大事件 ........................................................... 56
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 58
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 58
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 58
§13 备查文件目录 ............................................................... 59
13.1 备查文件目录 ........................................................... 59
13.2 存放地点 ............................................................... 59
13.3 查阅方式 ............................................................... 59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公
司,追求基金财产的长期稳定增值。
投资策略
1.资产配置
本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长
期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而
确定。本基金定位为混合型基金，其战略性资
产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化
而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在
一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避
市场风险。
2.股票投资策略
随着更多在国民经济中占据重要地位的上市公
司加速上市，蓝筹类上市公司在市场中的地位
将日趋重要，在市场稳定性方面也将发挥较好
的作用，而股票市场作为国民经济晴雨表的作
用也将有更好的体现。本基金投资于此类上市
公司，不但可以享受国民经济增长的收益，而
且基金净值波动相对较小，可以为投资人获得
较稳定的投资收益。
3.债券投资策略
本产品采用自上而下的投资方法，通过战略配
置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投
资、控制风险、增加投资收益，提高整体组合
的收益率水平，追求债券资产的长期稳定增
值。
4.权证投资策略
本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对
冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将
在有效进行风险管理的前提下，通过对标的证
基金名称 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金简称 中信保诚盛世蓝筹
基金主代码 550003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 06月 04日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 501,962,677.68份
基金合同存续期 不定期
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券的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估
衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。
在符合法律法规相关限制的前提下，基金管理
人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴
露。
5.存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价
值较高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准
中信标普 50指数收益率*80%+中证综合债指数
收益率*20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金,属于较高风险、较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 李申
联系电话 021-68649788 021-60637102
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 021-60637111
传真 021-50120888 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
北京市西城区金融大街 25
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)
北京市东长安街 1号东方广场毕
马威大楼八层
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注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 386,554,778.28 204,314,407.69 -63,066,562.22
本期利润 443,096,523.84 437,003,846.98 -265,641,599.67
加权平均基金份额本期利
润
0.7269 0.5317 -0.5991
本期加权平均净值利润率 32.66% 24.20% -25.61%
本期基金份额净值增长率 31.55% 40.25% -23.06%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 452,066,985.77 593,315,970.29 359,367,031.94
期末可供分配基金份额利
润
0.9006 0.8151 0.9381
期末基金资产净值 1,129,256,123.67 1,577,061,993.05 742,448,802.01
期末基金份额净值 2.2497 2.1666 1.9380
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 459.93% 325.65% 203.50%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.91% 0.98% 14.72% 0.75% -1.81% 0.23%
过去六个月 23.78% 1.25% 23.56% 1.02% 0.22% 0.23%
过去一年 31.55% 1.36% 20.56% 1.09% 10.99% 0.27%
过去三年 41.94% 1.25% 33.29% 1.07% 8.65% 0.18%
过去五年 67.34% 1.24% 69.59% 0.97% -2.25% 0.27%
自基金合同生
效起至今
459.93% 1.43% 69.67% 1.29% 390.26% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
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益率变动的比较
3.2.3 过去五年/自基金合同生效/自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单元：人民币元
年度
每 10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2020年 5.247 252,156,491.38 99,717,757.99 351,874,249.37 -
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2019年 4.910 504,782,094.98 58,743,506.06 563,525,601.04 -
2018年 - - - -
本基金本期
未分红。
合计 10.157 756,938,586.36 158,461,264.05 915,399,850.41 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005年 9月 30日正式成立，
注册资本 2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司
和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需
要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金
管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12月 20日在中
国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
2020年 12月 31日，本基金管理人管理的运作中基金为 74只，分别为：信诚四季红混合型证
券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信
诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基
金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、信诚金
砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投
资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、信诚沪
深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投
资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚
优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证
券投资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基
金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分
级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券
投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金
（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚
惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基
金、中信保诚惠泽 18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保
诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证
券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回
报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合
型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型
证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信
保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽
回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基
金、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基
金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券
投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证
券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证
券投资基金、中信保诚中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券
指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资
基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基
金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴昊
本基金基金经理、
研究部总监
2015年 11
月 18日
- 14
经济学硕士，CFA。
曾任职于上海申银万
国证券研究所有限公
司，从事研究工作。
2010年 11月加入中
信保诚基金管理有限
公司，历任研究员、
研究部副总监。现任
研究部总监，中信保
诚盛世蓝筹混合型证
券投资基金、信诚新
机遇混合型证券投资
基金（LOF）、信诚新
泽回报灵活配置混合
型证券投资基金、中
信保诚新蓝筹灵活配
置混合型证券投资基
金、信诚四季红混合
型证券投资基金、信
诚新悦回报灵活配置
混合型证券投资基
金、信诚周期轮动混
合型证券投资基金
（LOF）的基金经
理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及
《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同》、《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募
说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完
善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及
异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所
有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级
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市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全
流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架
构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相
对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市
场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维
度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包
括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时
需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资
组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格
审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事
后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的
收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执
行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将
及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的
《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各
部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合
享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生
交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的
公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报
告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年全球经济都受到了新冠疫情的冲击，冲击程度不亚于 2008年金融危机，得益于国内疫
情防控措施，中国 GDP全年增长 2.3%，经济仍旧实现了正增长；股市则延续了 2019 年的上涨，上
证 50指数上涨 18.9%、沪深 300指数上涨 27.2%、中小板指上涨 43.9%、创业板指上涨 65.0%，成
长风格指数涨幅好于价值风格指数。分行业来看，休闲服务、电气设备和食品饮料行业全年分别上
涨 99.4%、94.7%和 85.0%，涨幅靠前；房地产、通信和建筑装饰行业全年分别下跌 10.9%、8.33%
和 7.92%，跌幅靠前。
本基金在 2020年一季度增持了血制品、云计算板块和金融、地产、食品饮料行业，减持了机
械、传媒、计算机、电子行业；二季度增持了银行、家电、医药和传媒行业，减持了血制品板块和
电子行业；三季度增持了券商、汽车、电气设备行业个股、减持了医药、地产、农业行业个股；四
季度增持了银行、保险、电气设备、家电行业个股、减持了券商、医药、电子行业个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 31.55%，同期业绩比较基准收益率为 20.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年，新冠疫苗全球范围的接种推广将利于疫情的控制，从而为经济复苏创造良好的
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
12
外部环境，海外需求的正常化和补库需求将对国内经济形成有利的拉动，对国内企业盈利的持续改
善形成支撑，也有助于制造业投资企稳上行；2020年 4季度国内消费增长水平仍低于历史中枢，
如果疫情得到有效防控，线下消费场景的修复也有助于消费增长进一步改善。
2020年下半年以来，已经观察到企业盈利的改善，在全球复苏的大背景下，预计 2021年全年
增长仍旧会在历史中枢水平以上，基本面本身对于权益市场仍是正面支撑。
2020年国内流动性从宏观宽松转向微观宽松，连续 2年的赚钱效应带来基金发行火爆和基金
管理规模的扩张，因此尽管市场利率水平已经回到正常化水平，市场的微观流动性仍处于充裕的状
态，支撑 2020年权益市场估值水平的显著扩张。
对于 2021年，预计宏观流动性仍将边际收紧，信用收缩的拐点已在 2020年 4季度确认，全球
经济复苏大背景下的再通胀压力开始显现，“不急转弯”的政策基调也意味着有序的边际收紧。
相对而言微观流动性的趋势难以判断，资管新规和理财产品净值化的推进，都使得权益投资的
机会成本系统性降低，私人部门财富配置权益投资的过程是否会被打断，取决于权益市场相对机会
成本的赚钱效应，是否出现亏钱效应和微观资金流出的负反馈，是 2021年需要关注的风险点。
2020年在流动性环境支撑下，市场的风险偏好在新冠疫情冲击后显著修复，并且在下半年体
现出非常明显的结构分化，具备长期竞争力的行业龙头被机构资金集中持有，投资者愿意用更长的
久期对权益资产进行 DCF定价，背后一方面有总量增长转向存量增长的经济大环境，也有公募管理
规模向头部管理人集中的微观结构因素。
与 2019年相似的是，权益市场的涨幅更多由估值扩张来实现，非金融地产的风险溢价来到历
史低位，2020年底公募基金重仓的 50只股票按持有市值加权的 PB偏离度达到 100%以上，结构性
的高估值同样是 2021年需要关注的风险点。
当前 A股投资面临的挑战是市场定价越来越有效，对于具备长期价值创造能力的资产，投资者
给与了非常高的估值溢价；而如果估值水平过高，就会给投资回报率带来负面的影响。如果在
2008年 1月 1日买入 A股持有到 2020年底，只有 45 家公司不通过重组实现了 15%以上的年化回报
率，在当时将近 1400家上市公司里选出这样的投资标的，难度是非常大的；同时这 45家公司也体
现出了很强的共性，几乎全都成长为了所在细分行业的国内龙头或全球龙头。
面对当前估值偏高的 A股优质资产，一方面需要降低预期收益率，另一方面也需要挑选出未来
的全国龙头、全球龙头，能够通过价值创造去消化估值溢价，从而在持有期内为投资者创造有吸引
力的回报。与预期收益率匹配的行业发展空间，对股东回报有利的商业模式，以及可持续的竞争优
势，将是我们寻找这类资产的核心线索，希望通过我们的研究挖掘，为投资人赚取有吸引力的长期
回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管规范要求，坚持保护基金份额持有
人利益，继续致力于完善公司内部合规与内控机制，持续加强业务风险控制与防范，有效保障公司
各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人根据监管要求，结合公司业务发展实际情况推进公司规章制度建
设，完善公司规章制度体系；开展内部审计工作和外部审计、检查的配合协调工作；完成并提交监
察稽核定期项目，对基金募集、投资过程进行合规检查与提示，根据法规要求对董事、高级管理人
员、基金经理任免事项进行备案；规范公司运作与所管理的各类投资组合运作过程中的关联交易，
防范不正当关联交易和利益输送，防范内幕交易，维护持有人、本公司和股东的合法权益；严格执
行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合；完成各项法定信息披露工作及文档合规检查；开展合
规培训、法规咨询、更新法规汇编，对产品、采购与行政合同进行审核；完成各项反洗钱工作，贯
彻落实反洗钱监管要求；依法依规向监管部门进行数据报送并开展日常联络等。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强公
司内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合
法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
13
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成
员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投
资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金
管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估
值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金
管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策
略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策
委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额
净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定
的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政
策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金对本报告期内利润共进行 2次收益分配。于 2020年 06月 23日对每 10份基金份额派发
红利 2.497元；2020年 11 月 26日对每 10份基金份额派发红利 2.750元。该处理符合相关法律法
规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满二百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为 351,874,249.37元。
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
报告编号 毕马威华振审字第 2101772 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
(以下简称“中信保诚盛世蓝筹基金”)财务报表，包括
2020年 12月 31 日的资产负债表、2020年度的利润表、所
有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制，公允反映了中信保诚盛世蓝筹基金 2020
年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金
净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中信保
诚盛世蓝筹基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
中信保诚盛世蓝筹基金管理人中信保诚基金管理有限公司
（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他
信息包括中信保诚盛世蓝筹基金 2020年年度报告中涵盖的
信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
15
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企
业会计准则及财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中信保诚盛
世蓝筹基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非中信保诚盛世蓝筹基
金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督中信保诚盛世蓝筹基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
16
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中信保诚盛
世蓝筹基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致中信保诚盛世蓝筹
基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 黄小熠、叶凯韵
会计师事务所的地址 北京市东长安街 1号东方广场毕马威大楼八层
审计报告日期 2021年 03月 23 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 37,476,752.16 109,197,494.00
结算备付金 - 560,068.75 2,778,239.15
存出保证金 - 379,209.18 634,466.59
交易性金融资产 7.4.7.2 1,095,151,759.49 1,528,177,886.55
其中：股票投资 - 1,034,021,873.09 1,458,128,886.55
债券投资 - 61,129,886.40 70,049,000.00
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 2,370,637.11 -
应收利息 7.4.7.5 1,353,145.87 1,365,522.70
应收股利 - - -
应收申购款 - 29,504.02 152,777.76
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
17
递延所得税资产 - - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 - 1,137,321,076.58 1,642,306,386.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019 年 12月 31日
负 债：
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 4,872,092.78 51,222,175.01
应付赎回款 - 306,570.24 8,846,038.19
应付管理人报酬 - 1,495,645.77 1,741,898.01
应付托管费 - 249,274.28 290,316.35
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 7.4.7.7 707,109.60 2,590,279.91
应交税费 - - 0.02
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 7.4.7.8 434,260.24 553,686.21
负债合计 - 8,064,952.91 65,244,393.70
所有者权益： - - -
实收基金 7.4.7.9 501,962,677.68 727,894,776.23
未分配利润 7.4.7.10 627,293,445.99 849,167,216.82
所有者权益合计 - 1,129,256,123.67 1,577,061,993.05
负债和所有者权益总计 - 1,137,321,076.58 1,642,306,386.75
注：截止本报告期末，基金份额净值 2.2497元，基金份额总额 501,962,677.68 份。
7.2 利润表
会计主体：中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 01月 01
日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 01月 01
日至 2019年 12月
31日
一、收入 - 476,159,793.92 480,874,441.11
1.利息收入 - 2,066,690.40 4,012,421.85
其中：存款利息收入 7.4.7.11 619,305.26 1,182,231.53
债券利息收入 - 1,441,740.75 2,092,505.02
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - 5,644.39 737,685.30
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
18
证券出借利息收入 - - -
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 415,460,421.42 241,795,562.06
其中：股票投资收益 7.4.7.12 386,665,686.60 193,250,313.56
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 282,390.99 434,686.26
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 - - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 28,512,343.83 48,110,562.24
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 56,541,745.56 232,689,439.29
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,090,936.54 2,377,017.91
减：二、费用 - 33,063,270.08 43,870,594.13
1．管理人报酬 - 20,285,905.77 26,854,587.47
2．托管费 - 3,380,984.27 4,475,764.63
3．销售服务费 - - -
4．交易费用 7.4.7.18 9,123,612.80 12,221,993.14
5．利息支出 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - -
6．税金及附加 - 0.66 1.47
7．其他费用 7.4.7.19 272,766.58 318,247.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 443,096,523.84 437,003,846.98
减：所得税费用 - - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 443,096,523.84 437,003,846.98
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 01月 01日至 2020年 12 月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 727,894,776.23 849,167,216.82 1,577,061,993.05
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 443,096,523.84 443,096,523.84
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-225,932,098.55 -313,096,045.30 -539,028,143.85
其中：1.基金申购款 599,876,155.92 702,231,541.29 1,302,107,697.21
2.基金赎回款 -825,808,254.47 - -
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
19
1,015,327,586.59 1,841,135,841.06
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -351,874,249.37 -351,874,249.37
五、期末所有者权益（基金净值） 501,962,677.68 627,293,445.99 1,129,256,123.67
项目
上年度可比期间
2019 年 01月 01日至 2019年 12 月 31日
实收基金
未分配
利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 383,081,770.07 359,367,031.94 742,448,802.01
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 437,003,846.98 437,003,846.98
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
344,813,006.16 616,321,938.94 961,134,945.10
其中：1.基金申购款 1,374,434,927.71 1,777,285,225.68 3,151,720,153.39
2.基金赎回款
-
1,029,621,921.55
-
1,160,963,286.74
-
2,190,585,208.29
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -563,525,601.04 -563,525,601.04
五、期末所有者权益（基金净值） 727,894,776.23 849,167,216.82 1,577,061,993.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
唐世春 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (原“信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金”) (以下简称
“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准信诚盛世蓝筹股
票型证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2008]315 号文) 和《关于信诚盛世蓝筹股票型证券投
资基金备案确认的函》 (基金部函[2008]226号文) 批准，由中信保诚基金管理有限公司 (原“信
诚基金管理有限公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚盛世蓝筹
股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2008年 6月 4日生效。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集规模为 455,811,728.02 份基金份额。本基金的基金管理人为中
信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施
<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚盛世蓝筹股票型
证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致，自 2015年 8月 3日起，本基金名称
变更为“信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金”，基金类别变更为“混合型”，同时相应修改基金合同
和托管协议相关表述。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关
于公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管
理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月
18日核发新的营业执照。
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
20
根据《中信保诚基金管理有限公司关于信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金份额持有人大会
表决结果暨决议生效的公告》，自本次持有人大会表决通过之日（即 2019年 6月 10日）起，本基
金名称变更为“中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金”，同时相应修改基金合同和托管协议相关
表述。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资
基金基金合同》和《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投
资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场
工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资
组合的比例范围为：股票资产占基金资产的 60%-95%；债券、资产证券化产品等固定收益类资产占
基金资产的 0%-35%，其中，现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证资产不超过基金资产净值的 3%。本基金投
资重点为蓝筹类上市公司股票，80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金
的业绩比较基准为：80%×中信标普 50指数收益率＋20%×中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2021年 3月 23日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布
的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<
年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况、2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的
依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本
基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
21
动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余
成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规
定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述
金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不
同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产
生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现
行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计
算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
22
额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会
计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差
额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴
的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还
本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息
收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用
期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际
占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预
提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资
人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。本基金收益分配方
式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净
值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基
金收益每年最多分配 12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 25%，若基金合同生效不
满 3 个月则可不进行收益分配。基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金当期收益应先
弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
23
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票
时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、
回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流
通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限
股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上
市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的
价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得
税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印
花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]
140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税
改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
24
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公
司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股
息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其
股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 37,476,752.16 109,197,494.00
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 -
-
合计 37,476,752.16 109,197,494.00
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 844,910,137.00 1,034,021,873.09 189,111,736.09
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 61,062,636.80 61,129,886.40 67,249.60
银行间市场 - - -
合计 61,062,636.80 61,129,886.40 67,249.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 905,972,773.80 1,095,151,759.49 189,178,985.69
项目 上年度末
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
25
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,325,733,356.42 1,458,128,886.55 132,395,530.13
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 69,807,290.00 70,049,000.00 241,710.00
合计 69,807,290.00 70,049,000.00 241,710.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,395,540,646.42 1,528,177,886.55 132,637,240.13
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 7,312.53 20,847.66
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 252.00 1,250.20
应收债券利息 1,345,410.74 1,343,139.34
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 170.60 285.50
合计 1,353,145.87 1,365,522.70
注：其他包括应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
26
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 707,109.60 2,589,801.98
银行间市场应付交易费用 - 477.93
合计 707,109.60 2,590,279.91
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 260.24 19,686.21
应付审计费 105,000.00 105,000.00
应付信息披露费 320,000.00 420,000.00
应付账户维护费 9,000.00 9,000.00
合计 434,260.24 553,686.21
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 727,894,776.23 727,894,776.23
本期申购 599,876,155.92 599,876,155.92
本期赎回（以“-”号填列） -825,808,254.47 -825,808,254.47
本期末 501,962,677.68 501,962,677.68
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 593,315,970.29 255,851,246.53 849,167,216.82
本期利润 386,554,778.28 56,541,745.56 443,096,523.84
本期基金份额交易产生的变动数 -175,929,513.43
-
137,166,531.87
-313,096,045.30
其中：基金申购款 569,036,679.48 133,194,861.81 702,231,541.29
基金赎回款 -744,966,192.91
-
270,361,393.68
-1,015,327,586.59
本期已分配利润 -351,874,249.37 - -351,874,249.37
本期末 452,066,985.77 175,226,460.22 627,293,445.99
7.4.7.11 存款利息收入
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
27
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
活期存款利息收入 573,769.54 1,059,761.27
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 35,386.75 112,159.75
其他 10,148.97 10,310.51
合计 619,305.26 1,182,231.53
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12月
31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12月31日
卖出股票成交总额 3,307,926,698.05 3,975,778,405.61
减：卖出股票成本总额 2,921,261,011.45 3,782,528,092.05
买卖股票差价收入 386,665,686.60 193,250,313.56
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年12月31日
债券投资收益--买卖债券（、债转股及
债券到期兑付）差价收入 282,390.99 434,686.26
债券投资收益--赎回差价收入 - -
债券投资收益--申购差价收入 - -
合计 282,390.99 434,686.26
7.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
163,517,808.23 72,273,344.32
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
28
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
159,218,263.40 70,174,360.00
减：应收利息总额 4,017,153.84 1,664,298.06
买卖债券差价收入 282,390.99 434,686.26
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年
12月 31 日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年
12月 31日
股票投资产生的股利收益 28,512,343.83 48,110,562.24
基金投资产生的股利收益 - -
合计 28,512,343.83 48,110,562.24
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12
月 31日
上年度可比期间
2019年 01月 01 日至 2019年 12
月 31日
1.交易性金融资产 56,541,745.56 232,689,439.29
--股票投资 56,716,205.96 232,506,479.29
--债券投资 -174,460.40 182,960.00
--资产支持证券投资 - -
--基金投资 - -
--贵金属投资 - -
--其他 - -
2.衍生工具 - -
--权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 56,541,745.56 232,689,439.29
7.4.7.17 其他收入
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
29
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 12 月 31
日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 12月 31
日
基金赎回费收入 1,307,235.81 2,326,392.26
转换费收入 783,700.73 50,625.65
合计 2,090,936.54 2,377,017.91
注：1、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不
低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。
2、本基金的场外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总额
的 25%归入基金财产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 12月
31日
上年度可比期间
2019年 01月 01 日至 2019年 12月
31 日
交易所市场交易费用 9,123,437.80 12,221,368.14
银行间市场交易费用 175.00 625.00
合计 9,123,612.80 12,221,993.14
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 12 月
31日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 12月
31日
审计费用 105,000.00 105,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
银行费用 10,566.58 16,047.42
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 41,200.00
合计 272,766.58 318,247.42
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基
金”）
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
30
中国建设银行股份有限公司（“建设银
行”）
基金托管人、基金销售机构
中信信托有限责任公司
基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中信保诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至
2020年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至
2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 20,285,905.77 26,854,587.47
其中：支付销售机构的客户维护费 590,232.30 752,943.59
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×
1.50%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
31
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年
12月 31日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,380,984.27 4,475,764.63
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×
0.25%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020
年 12月 31日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019
年 12月 31日
基金合同生效日（2008 年 06 月 04
日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - 2,490,188.76
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - 2,490,188.76
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总
份额比例
- -
注：
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中信保诚人
寿保险有限
公司
34,974,997.23 6.97% 31,119,424.93 4.28%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
32
关联方
名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 12月 31
日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019 年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 37,476,752.16 573,769.54 109,197,494.00 1,059,761.27
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记
日
场外
除息
日
每 10份基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1
2020
年 06
月 23
日
2020
年 06
月 23
日
2.497
165,877,729
.06
46,022,155
.94
211,899,885
.00
-
2
2020
年 11
月 26
日
2020
年 11
月 26
日
2.750
86,278,762.
32
53,695,602
.05
139,974,364
.37
-
合
计
5.247
252,156,491
.38
99,717,757
.99
351,874,249
.37
-
7.4.12 期末 2020年 12月 31日本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
003030
祖名
股份
2020年
12月
25日
2021
年 01
月 06
新发
未上
市
15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
33
日
003031
中瓷
电子
2020年
12月
24日
2021
年 01
月 04
日
新发
未上
市
15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
300860
锋尚
文化
2020年
08月
06日
2021
年 02
月 24
日
锁定
期股
票
138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 -
300861
美畅
股份
2020年
08月
06日
2021
年 02
月 24
日
锁定
期股
票
43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 -
300868
杰美
特
2020年
08月
12日
2021
年 02
月 24
日
锁定
期股
票
41.26 43.28 593 24,467.18 25,665.04 -
300869
康泰
医学
2020年
08月
12日
2021
年 02
月 24
日
锁定
期股
票
10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 -
300870
欧陆
通
2020年
08月
13日
2021
年 02
月 24
日
锁定
期股
票
36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
300876
蒙泰
高新
2020年
08月
14日
2021
年 02
月 25
日
锁定
期股
票
20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
300878
维康
药业
2020年
08月
17日
2021
年 03
月 03
日
锁定
期股
票
41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
300879
大叶
股份
2020年
08月
25日
2021
年 03
月 01
日
锁定
期股
票
10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
300881
盛德
鑫泰
2020年
08月
25日
2021
年 03
月 05
日
锁定
期股
票
14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
300882
万胜
智能
2020年
08月
2021
年 03
锁定
期股
10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
34
27日 月 10
日
票
300883
龙利
得
2020年
09月
03日
2021
年 03
月 10
日
锁定
期股
票
4.64 14.05 8,911 41,347.04 125,199.55 -
300884
狄耐
克
2020年
11月
05日
2021
年 05
月 12
日
锁定
期股
票
24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 -
300886
华业
香料
2020年
09月
08日
2021
年 03
月 16
日
锁定
期股
票
18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
300887
谱尼
测试
2020年
09月
09日
2021
年 03
月 16
日
锁定
期股
票
44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
300889
爱克
股份
2020年
09月
09日
2021
年 03
月 16
日
锁定
期股
票
27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
300890
翔丰
华
2020年
09月
10日
2021
年 03
月 18
日
锁定
期股
票
14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
300891
惠云
钛业
2020年
09月
10日
2021
年 03
月 17
日
锁定
期股
票
3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
300892
品渥
食品
2020年
09月
11日
2021
年 03
月 24
日
锁定
期股
票
26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
300893
松原
股份
2020年
09月
17日
2021
年 03
月 24
日
锁定
期股
票
13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
300894
火星
人
2020年
12月
24日
2021
年 06
月 30
日
锁定
期股
票
14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
300895 铜牛 2020年 2021 锁定 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
35
信息 09月
17日
年 03
月 24
日
期股
票
300896
爱美
客
2020年
09月
21日
2021
年 03
月 29
日
锁定
期股
票
118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
300898
熊猫
乳品
2020年
10月
09日
2021
年 04
月 16
日
锁定
期股
票
10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
300902
国安
达
2020年
10月
22日
2021
年 04
月 29
日
锁定
期股
票
15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
300907
康平
科技
2020年
11月
11日
2021
年 05
月 18
日
锁定
期股
票
14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 -
300908
仲景
食品
2020年
11月
13日
2021
年 05
月 24
日
锁定
期股
票
39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
300909
汇创
达
2020年
11月
11日
2021
年 05
月 18
日
锁定
期股
票
29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
300910
瑞丰
新材
2020年
11月
20日
2021
年 05
月 27
日
锁定
期股
票
30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
300911
亿田
智能
2020年
11月
24日
2021
年 06
月 03
日
锁定
期股
票
24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
300913
兆龙
互连
2020年
11月
27日
2021
年 06
月 07
日
锁定
期股
票
13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 -
300917
特发
服务
2020年
12月
14日
2021
年 06
月 21
日
锁定
期股
票
18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
36
300918
南山
智尚
2020年
12月
15日
2021
年 06
月 22
日
锁定
期股
票
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300919
中伟
股份
2020年
12月
15日
2021
年 06
月 23
日
锁定
期股
票
24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
300922
天秦
装备
2020年
12月
18日
2021
年 06
月 25
日
锁定
期股
票
16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
300925
法本
信息
2020年
12月
21日
2021
年 06
月 30
日
锁定
期股
票
20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
300926
博俊
科技
2020年
12月
29日
2021
年 01
月 07
日
新发
未上
市
10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
300926
博俊
科技
2020年
12月
29日
2021
年 07
月 07
日
锁定
期股
票
10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
300927
江天
化学
2020年
12月
29日
2021
年 01
月 07
日
新发
未上
市
13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
300927
江天
化学
2020年
12月
29日
2021
年 07
月 07
日
锁定
期股
票
13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
605277
新亚
电子
2020年
12月
25日
2021
年 01
月 06
日
新发
未上
市
16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
688093
世华
科技
2020年
09月
22日
2021
年 03
月 30
日
锁定
期股
票
17.55 23.63 4,595 80,642.25 108,579.85 -
688311
盟升
电子
2020年
07月
24日
2021
年 02
月 01
锁定
期股
票
41.58 115.36 4,182 173,887.56 482,435.52 -
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
37
日
688336
三生
国健
2020年
07月
15日
2021
年 01
月 22
日
锁定
期股
票
28.18 24.29 14,352 404,439.36 348,610.08 -
688356
键凯
科技
2020年
08月
17日
2021
年 02
月 26
日
锁定
期股
票
41.18 105.06 2,433 100,190.94 255,610.98 -
688519
南亚
新材
2020年
08月
10日
2021
年 02
月 18
日
锁定
期股
票
32.60 30.51 9,329 304,125.40 284,627.79 -
688528
秦川
物联
2020年
06月
19日
2021
年 01
月 04
日
锁定
期股
票
11.33 16.34 8,337 94,458.21 136,226.58 -
688617
惠泰
医疗
2020年
12月
30日
2021
年 01
月 07
日
新发
未上
市
74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
688658
悦康
药业
2020年
12月
16日
2021
年 06
月 24
日
锁定
期股
票
24.36 22.31 16,580 403,888.80 369,899.80 -
688777
中控
技术
2020年
11月
13日
2021
年 05
月 24
日
锁定
期股
票
35.73 77.12 5,794 207,019.62 446,833.28 -
688981
中芯
国际
2020年
07月
09日
2021
年 01
月 18
日
锁定
期股
票
27.46 56.57 462,175 12,691,325.50 26,145,239.75 -
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票
如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《深圳证券交易
所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式
或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
38
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风
险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面
设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立
独立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。
监察稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流
程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散
信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 12月 31日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 61,129,886.40 70,049,000.00
合计 61,129,886.40 70,049,000.00
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
39
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的
监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
40
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 12月
31日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5
年
5年以
上
不计息 合
计
资产
银行存款
37,476,752.1
6
- - - - - 37,476,752.16
结算备付金 560,068.75 - - - - - 560,068.75
存出保证金 379,209.18 - - - - - 379,209.18
交易性金融资
产
61,129,886.4
0
- - - -
1,034,021,873.
09
1,095,151,759.
49
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - 2,370,637.11 2,370,637.11
应收利息 - - - - - 1,353,145.87 1,353,145.87
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 29,504.02 29,504.02
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
99,545,916.4
9
- - - -
1,037,775,160.
09
1,137,321,076.
58
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
41
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 4,872,092.78 4,872,092.78
应付赎回款 - - - - - 306,570.24 306,570.24
应付管理人报
酬
- - - - - 1,495,645.77 1,495,645.77
应付托管费 - - - - - 249,274.28 249,274.28
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 707,109.60 707,109.60
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 434,260.24 434,260.24
负债总计 - - - - - 8,064,952.91 8,064,952.91
利率敏感度缺
口
99,545,916.4
9
- - - -
1,029,710,207.
18
1,129,256,123.
67
上年度末
2019年 12月
31日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5
年
5年以
上
不计息 合
计
资产
银行存款
109,197,494.
00
- - - - - 109,197,494.00
结算备付金 2,778,239.15 - - - - - 2,778,239.15
存出保证金 634,466.59 - - - - - 634,466.59
交易性金融资
产
-
70,049,000.
00
- - -
1,458,128,886.
55
1,528,177,886.
55
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,365,522.70 1,365,522.70
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 152,777.76 152,777.76
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
112,610,199.
74
70,049,000.
00
- - -
1,459,647,187.
01
1,642,306,386.
75
负债
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
42
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 51,222,175.01 51,222,175.01
应付赎回款 - - - - - 8,846,038.19 8,846,038.19
应付管理人报
酬
- - - - - 1,741,898.01 1,741,898.01
应付托管费 - - - - - 290,316.35 290,316.35
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 2,590,279.91 2,590,279.91
应交税费 - - - - - 0.02 0.02
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 553,686.21 553,686.21
负债总计 - - - - - 65,244,393.70 65,244,393.70
利率敏感度缺
口
112,610,199.
74
70,049,000.
00
- - -
1,394,402,793.
31
1,577,061,993.
05
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利
率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的
股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过
组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 12月 31 日
上年度末
2019年 12月 31日
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
43
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 1,034,021,873.09 91.57 1,458,128,886.55 92.46
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - - - -
合计 1,034,021,873.09 91.57 1,458,128,886.55 92.46
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2020年 12月 31
日）
上年度末（2019年 12月 31
日）
业绩比较基准中的股票指
数上升 5%
53,119,679.71 69,994,470.67
业绩比较基准中的股票指
数下降 5%
-53,119,679.71 -69,994,470.67
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期
末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 1,004,157,089.46元，属于第二层次的余额为 90,994,670.03元，无属于第三层次的
余额(上年度末：第一层次 1,453,495,799.56元，第二层次 74,682,086.99元，无第三层次)
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时
的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。
(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债，其账
面价值与公允价值之间无重大差异。
(3)除以上事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
44
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,034,021,873.09 90.92
其中：股票 1,034,021,873.09 90.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 61,129,886.40 5.37
其中：债券 61,129,886.40 5.37
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 38,036,820.91 3.34
8 其他各项资产 4,132,496.18 0.36
9 合计 1,137,321,076.58 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,338,430.00 0.30
B 采矿业 16,795,987.00 1.49
C 制造业 571,176,657.60 50.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,176,149.95 0.28
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 10,990,968.42 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业 4,093,206.00 0.36
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,010,465.81 4.52
J 金融业 306,673,090.20 27.16
K 房地产业 52,354,547.64 4.64
L 租赁和商务服务业 14,348,460.00 1.27
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
45
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 - -
合计 1,034,021,873.09 91.57
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 2,939,414 61,345,570.18 5.43
2 600519 贵州茅台 29,002 57,945,996.00 5.13
3 000858 五 粮 液 198,314 57,877,940.90 5.13
4 600690 海尔智家 1,807,490 52,796,782.90 4.68
5 601318 中国平安 548,100 47,673,738.00 4.22
6 600036 招商银行 1,056,552 46,435,460.40 4.11
7 600926 杭州银行 2,197,600 32,788,192.00 2.90
8 600276 恒瑞医药 283,022 31,545,632.12 2.79
9 002001 新 和 成 908,832 30,609,461.76 2.71
10 600383 金地集团 2,067,766 27,914,841.00 2.47
11 601601 中国太保 707,800 27,179,520.00 2.41
12 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 2.32
13 002600 领益智造 2,148,200 25,756,918.00 2.28
14 002236 大华股份 1,292,160 25,701,062.40 2.28
15 000002 万科Ａ 851,245 24,430,731.50 2.16
16 601633 长城汽车 640,100 24,202,181.00 2.14
17 600887 伊利股份 515,700 22,881,609.00 2.03
18 300316 晶盛机电 758,400 22,812,672.00 2.02
19 600031 三一重工 588,885 20,599,197.30 1.82
20 601211 国泰君安 1,165,506 20,431,320.18 1.81
21 000625 长安汽车 931,500 20,381,220.00 1.80
22 002555 三七互娱 646,033 20,175,610.59 1.79
23 600845 宝信软件 278,500 19,210,930.00 1.70
24 000338 潍柴动力 1,177,500 18,592,725.00 1.65
25 600837 海通证券 1,300,300 16,721,858.00 1.48
26 601377 兴业证券 1,802,430 15,645,092.40 1.39
27 601688 华泰证券 849,600 15,301,296.00 1.35
28 600309 万华化学 161,200 14,675,648.00 1.30
29 601888 中国中免 50,800 14,348,460.00 1.27
30 601899 紫金矿业 1,370,800 12,734,732.00 1.13
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
46
31 000786 北新建材 306,405 12,271,520.25 1.09
32 000063 中兴通讯 363,035 12,216,127.75 1.08
33 600760 中航沈飞 148,100 11,578,458.00 1.03
34 300630 普利制药 266,149 11,148,981.61 0.99
35 600406 国电南瑞 418,983 11,132,378.31 0.99
36 002727 一心堂 329,470 10,974,645.70 0.97
37 300601 康泰生物 62,800 10,958,600.00 0.97
38 601336 新华保险 175,400 10,167,938.00 0.90
39 002508 老板电器 246,800 10,064,504.00 0.89
40 000070 特发信息 951,000 8,758,710.00 0.78
41 603583 捷昌驱动 110,260 8,517,585.00 0.75
42 300059 东方财富 237,600 7,365,600.00 0.65
43 600438 通威股份 155,809 5,989,297.96 0.53
44 000538 云南白药 51,836 5,888,569.60 0.52
45 002142 宁波银行 158,956 5,617,505.04 0.50
46 300146 汤臣倍健 225,700 5,450,655.00 0.48
47 600066 宇通客车 310,900 5,260,428.00 0.47
48 600009 上海机场 54,100 4,093,206.00 0.36
49 600742 一汽富维 405,700 4,073,228.00 0.36
50 601088 中国神华 225,500 4,061,255.00 0.36
51 002714 牧原股份 43,300 3,338,430.00 0.30
52 600167 联美控股 279,837 3,176,149.95 0.28
53 600104 上汽集团 121,700 2,974,348.00 0.26
54 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.04
55 688777 中控技术 5,794 446,833.28 0.04
56 688658 悦康药业 16,580 369,899.80 0.03
57 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.03
58 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.03
59 300896 爱美客 473 285,389.28 0.03
60 688519 南亚新材 9,329 284,627.79 0.03
61 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.02
62 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.01
63 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.01
64 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
65 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.01
66 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
67 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
68 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
69 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
70 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
71 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
47
72 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
73 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
74 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
75 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
76 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
77 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
78 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
79 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
80 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
81 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
82 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
83 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
84 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
85 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
86 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
87 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
88 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
89 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
90 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
91 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
92 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
93 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
94 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
95 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
96 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
97 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
98 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
99 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
100 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
101 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
102 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
103 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
104 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
105 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
106 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
107 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
48
1 601318 中国平安 116,663,905.92 7.40
2 601166 兴业银行 85,341,606.72 5.41
3 600845 宝信软件 74,580,805.87 4.73
4 600036 招商银行 72,805,054.42 4.62
5 300630 普利制药 60,515,060.90 3.84
6 002142 宁波银行 58,112,428.48 3.68
7 600887 伊利股份 57,307,294.83 3.63
8 600690 海尔智家 56,238,981.35 3.57
9 000538 云南白药 53,659,375.62 3.40
10 002727 一心堂 53,016,755.93 3.36
11 600521 华海药业 50,859,335.36 3.22
12 000001 平安银行 50,161,263.30 3.18
13 600519 贵州茅台 49,702,605.32 3.15
14 000858 五 粮 液 47,528,852.81 3.01
15 600837 海通证券 46,931,530.00 2.98
16 300003 乐普医疗 46,050,039.02 2.92
17 600383 金地集团 44,051,645.91 2.79
18 002600 领益智造 43,198,627.00 2.74
19 002602 世纪华通 42,358,000.68 2.69
20 600276 恒瑞医药 38,859,004.82 2.46
21 600745 闻泰科技 38,504,179.67 2.44
22 601211 国泰君安 37,661,016.70 2.39
23 000063 中兴通讯 37,250,236.70 2.36
24 002001 新 和 成 37,174,201.66 2.36
25 601688 华泰证券 36,392,953.85 2.31
26 601601 中国太保 35,118,922.12 2.23
27 300146 汤臣倍健 33,357,621.60 2.12
28 600926 杭州银行 32,430,846.44 2.06
29 000002 万
科Ａ 31,998,496.00 2.03
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601628 中国人寿 124,167,216.05 7.87
2 600036 招商银行 114,717,067.76 7.27
3 000858 五 粮 液 102,435,457.34 6.50
4 300003 乐普医疗 98,137,146.68 6.22
5 600383 金地集团 91,597,009.89 5.81
6 600845 宝信软件 90,713,119.46 5.75
7 601166 兴业银行 87,803,100.59 5.57
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
49
8 601318 中国平安 84,347,830.90 5.35
9 000651 格力电器 84,255,066.12 5.34
10 600519 贵州茅台 73,736,579.44 4.68
11 000776 广发证券 72,286,854.18 4.58
12 002236 大华股份 70,216,120.65 4.45
13 002142 宁波银行 68,192,873.22 4.32
14 000063 中兴通讯 65,135,377.42 4.13
15 002727 一心堂 65,102,066.87 4.13
16 600887 伊利股份 62,137,752.25 3.94
17 002035 华帝股份 61,450,379.22 3.90
18 000538 云南白药 59,125,490.69 3.75
19 000001 平安银行 58,826,929.04 3.73
20 000002 万
科Ａ 54,539,173.45 3.46
21 600521 华海药业 53,177,121.20 3.37
22 300009 安科生物 52,848,009.87 3.35
23 601377 兴业证券 52,700,794.45 3.34
24 002555 三七互娱 52,640,294.95 3.34
25 002001 新 和 成 52,282,011.40 3.32
26 300630 普利制药 51,421,607.70 3.26
27 601211 国泰君安 50,516,323.41 3.20
28 601398 工商银行 48,903,143.04 3.10
29 600031 三一重工 46,300,642.44 2.94
30 000338 潍柴动力 45,878,716.66 2.91
31 300207 欣旺达 45,662,507.96 2.90
32 600406 国电南瑞 43,799,379.40 2.78
33 600048 保利地产 40,722,939.63 2.58
34 000401 冀东水泥 38,867,839.26 2.46
35 002602 世纪华通 37,588,579.08 2.38
36 300737 科顺股份 36,148,475.50 2.29
37 601688 华泰证券 35,579,017.84 2.26
38 000403 双林生物 34,155,136.80 2.17
39 600745 闻泰科技 33,923,928.52 2.15
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,440,437,792.03
卖出股票收入（成交）总额 3,307,926,698.05
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
50
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 61,129,886.40 5.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 61,129,886.40 5.41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 019627 20 国债 01 611,360 61,129,886.40 5.41
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
51
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处
罚说明
兴业银行股份有限公司于 2020年 8月 31日、2020 年 9月 4日分别受到中国银保监会福建监
管局、中国人民银行福州中心支行处罚（闽银保监罚决字〔2020〕24号、福银罚字〔2020〕35
号），兴业银行因向同业投资用途不合规等违法违规行为被没收违法所得 6,361,807.97元，并合计
处以罚款 15,961,807.97元；因向无证机构提供转接清算服务等违法违规行为被给予警告，没收违
法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款。
杭州银行股份有限公司分别于 2020年 1月 3日、2020年 1月 16日收到中国银保监会浙江监
管局的处罚（浙银保监罚决字〔2020〕5号、浙银保监罚决字〔2020〕12号），杭州银行因贷后管
理不到位，流动资金贷款挪用入房地产企业、虚增存贷款等违法违规事项被中国银保监会浙江监管
局罚款合计 275万元。
对“兴业银行”的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的
经营情况，我们认为，该处罚事项未对兴业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们
对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
对“杭州银行”的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的
经营情况，我们认为，该处罚事项未对杭州银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们
对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 379,209.18
2 应收证券清算款 2,370,637.11
3 应收股利 -
4 应收利息 1,353,145.87
5 应收申购款 29,504.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,132,496.18
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
52
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
8,059 62,285.98 428,819,178.44 85.43% 73,143,499.24 14.57%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
89,165.18 0.02%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 06月 04 日）基金份额
总额
455,811,728.02
本报告期期初基金份额总额 727,894,776.23
本报告期基金总申购份额 599,876,155.92
减：本报告期基金总赎回份额 825,808,254.47
本报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 501,962,677.68
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
53
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件,增加存托凭证的投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币
105,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 253,133,104.89 4.44% 230,679.64 4.52% -
财通证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
东方证券 1 656,777,633.62 11.53% 467,156.91 9.15% -
东吴证券 1 - - - - -
高盛高华 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
54
海通证券 1 2,597,423,175.45 45.59% 2,367,033.11 46.37% -
华创证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
华泰联合 1 209,772,117.66 3.68% 195,358.98 3.83% -
华西证券 2 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
太平洋证
券
2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西藏东财 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
野村东方
国际证券有
限公司
1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 1,830,559,332.63 32.13% 1,704,798.26 33.40% -
中银国际 1 149,930,228.49 2.63% 139,630.26 2.74% -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
55
东北证券 - - - - - - - -
东方证券
61,062,636.
80
36.17% - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
高盛高华 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
海通证券
34,711,869.
73
20.56% - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
华泰联合 - - - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
申港证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西藏东财 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
野村东方
国际证券有
限公司
- - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信浙江 - - - - - - - -
中信证券
73,024,611.
20
43.26% - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
56
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金 2019 年 12月 31日基金份额净
值和基金份额累计净值公告
《中国证券报》及/或
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站
2020年 01月 01
日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2019年第四季度报告提示性公告
同上
2020年 01月 17
日
3
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2019年第四季度报告
同上
2020年 01月 17
日
4
中信保诚基金管理有限公司关于调整旗
下基金业务开放日及开放时间的提示性
公告
同上
2020年 01月 30
日
5
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
托管协议
同上
2020年 02月 07
日
6
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金合同
同上
2020年 02月 07
日
7
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
更新招募说明书
同上
2020年 02月 07
日
8
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
同上
2020年 02月 07
日
9
《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基
金基金合同》修订前后对照表
同上
2020年 02月 07
日
10
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金修改基金合同、托管协议的公告
同上
2020年 02月 07
日
11
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加济安财富基金申购费率优惠
活动的公告
同上
2020年 03月 12
日
12
中信保诚基金管理有限公司关于推迟披
露旗下基金 2019年年度报告的公告
同上
2020年 03月 21
日
13
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加华泰证券基金申购费率优惠
活动的公告
同上
2020年 04月 13
日
14
中信保诚基金管理有限公司关于提醒投
资者及时提供或更新身份信息资料以免
影响日常交易的公告
同上
2020年 04月 14
日
15
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加安信证券基金申购费率优惠
活动的公告
同上
2020年 04月 21
日
16
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第一季度报告提示性公告
同上
2020年 04月 22
日
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
57
17
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2020年第一季度报告
同上
2020年 04月 22
日
18
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2019年度报告提示性公告
同上
2020年 04月 25
日
19
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2019年年度报告
同上
2020年 04月 25
日
20
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加万联证券基金申购费率优惠
活动的公告
同上
2020年 05月 18
日
21
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
暂停大额申购、转换转入和定期定额投
资业务的公告
同上
2020年 05月 25
日
22
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要（2020年 5月）
同上
2020年 05月 28
日
23
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
更新招募说明书（2020年 5月）
同上
2020年 05月 28
日
24
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
分红公告
同上
2020年 06月 22
日
25
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
恢复大额申购、转换转入和定期定额投
资业务的公告
同上
2020年 06月 23
日
26
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第二季度报告提示性公告
同上
2020年 07月 21
日
27
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2020年第二季度报告
同上
2020年 07月 21
日
28
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年中期报告提示性公告
同上
2020年 08月 28
日
29
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2020年中期报告
同上
2020年 08月 28
日
30
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
同上
2020年 09月 01
日
31
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
暂停大额申购、转换转入和定期定额投
资业务的公告
同上
2020年 09月 10
日
32
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第三季度报告提示性公告
同上
2020年 10月 28
日
33
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
2020年第三季度报告
同上
2020年 10月 28
日
34
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
托管协议
同上
2020年 11月 21
日
35
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金合同
同上
2020年 11月 21
日
36 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 同上 2020年 11月 25
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
58
更新招募说明书
日
37
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
同上
2020年 11月 25
日
38
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
分红公告
同上
2020年 11月 25
日
39
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
恢复大额申购、大额转换转入、定期定
额投资的公告
同上
2020年 11月 27
日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2020-03-06
至 2020-04-
12
113,383,85
1.86
70,498,757
.25
183,882,60
9.11
- -
2
2020-07-10
至 2020-07-
27
-
165,433,15
1.01
156,288,66
0.84
9,144,490
.17
1.82%
个人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎
回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风
险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,
基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发
生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的
赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,
影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同
终止清算、转型等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2020 年年度报告
59
本基金于 2020年 11月 21日发布《中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并相
应修改法律文件的公告》,就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件，修订内容包括明确投
资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、基
金招募说明书（更新）中增加投资存托凭证的风险揭示。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、（原）信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同
4、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2021年 03月 26日
