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创金沪深300A(002310)

关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告查看PDF公告

创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、
《公开募集证券投资基金运作指引第 3号一一指数基金指引》 等法律
法规和相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金” )基金合同的规
定,经与相关基金的各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,创
金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )对旗下部分基金增加
侧袋机制及(或)补充指数基金指引内容并修订基金合同等法律文件。
现将有关修订内容说明如下:
1、根据法律法规的规定和基金合同的约定,本公司旗下部分基金
增加侧袋机制并对基金合同中有关章节的相关条款进行修订, 包括在
前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投
资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披
露等章节增加侧袋机制相关内容并修改托管协议, 在基金招募说明书
(更新)、产品资料概要中增加启动侧袋机制的风险揭示。
2、根据法律法规的规定和基金合同的约定,本公司旗下部分基金
补充指数基金指引内容并对基金合同中有关章节的相关条款进行修
订,包括在前言、释义、基金的投资、基金合同的变更、终止与基金财产
的清算等章节补充指数基金相关内容,并在基金招募说明书(更新)、
产品资料概要中增加指数基金特有的风险揭示。
相关基金的名单参见附件一,上述对基金合同的修订对照表详
见附件二。本次修订自 2021 年 3 月 24 日起生效。托管协议、招募说
明书、 产品资料概要涉及的上述相关内容按法规要求进行相应修
订。
本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和产品资料概修
订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。 本次修订后相
关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和产品资料概要将在本公司
网站和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
露,供投资者查阅。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各
基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要、风险提示及相关业务规
则和操作指南等文件。
投资者可通过本公司的客服热线或网站咨询有关详情:
创金合信基金管理有限公司
客服电话:400-868-0666
官方网址:www.cjhxfund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资
于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。 敬请投资者留意
投资风险。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
2021年 3月 24日
附件一:相关基金名单
序号 基金名称 是否涉及增加侧袋机制
是否涉及指数
基金修改
1 创金合信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 是 是
2 创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 是
3 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 是
4 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 是
5 创金合信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 是 是
6 创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 是
附件二:基金合同及招募说明书更新的修订
1、补充指数基金指引内容的基金合同修订对照表(以创金合信沪
深 300指数增强型发起式证券投资基金为例)
章节
原基金合同 修改后的基金合同
内容 内容
第 一 部
分 前言
一 、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是 《中华人
民共和国合同法 》(以下简称 “《合同法 》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法 》(以下
简称 “《基金法 》”)、《公开募集证券投资基
金运作管理办法 》 (以 下简 称 “《运 作办
法 》”)、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法 》(以下简称 “《销售办法 》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法 》(以下简称 “《信息披露办法 》”) 、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定 》(以下简称 “《流动性风险管理规
定 》”)和其他有关法律法规 。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合
同法 》(以下简称 “《合同法 》”)、《中华人民共和国证券投
资基金法 》(以下简称 “《基金法 》”)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法 》(以下简称 “《运作办法 》”)、《公开募
集证券投资基金销售机构监督管理办法 》(以下简称
“《销售办法 》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法 》(以下简称 “《信息披露办法 》”) 、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定 》(以下简称 “《流
动性风险管理规定 》”)、《公开募集证券投资基金运作
指引第 3 号一一指数基金指引 》(以下简称 “《指数基金
指引》”)和其他有关法律法规 。
第 一 部
分 前言
三 、 创金合信沪深 300 指数增强型发起式
证券投资基金由基金管理人依照 《基金
法 》、基金合同及其他有关规定募集 ,并经
中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国
证监会 ”)注册 。
中国证监会对本基金募集的注册 ,并
不表明其对本基金的投资价值 、市场前景
和收益做出实质性判断或保证 ,也不表明
投资于本基金没有风险 。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ,但
不保证投资于本基金一定盈利 ,也不保证
最低收益 。
投资者应当认真阅读基金合同、 基金
招募说明书 、基金产品资料概要等信息披
露文件 ,自主判断基金的投资价值 ,自主做
出投资决策 ,自行承担投资风险 。
三 、 创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基
金由基金管理人依照 《基金法 》、基金合同及其他有关
规定募集 , 并经中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会 ”)注册 。
中国证监会对本基金募集的注册 , 并不表明其对
本基金的投资价值、 市场前景和收益做出实质性判断
或保证 ,也不表明投资于本基金没有风险 。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用 、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产 , 但不保证投资于本基金一
定盈利 ,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同 、基金招募说明书 、
基金产品资料概要等信息披露文件 , 自主判断基金的
投资价值 ,自主做出投资决策 ,自行承担投资风险 。
本基金为指数基金 , 投资者投资于本基金面临跟
踪误差控制未达约定目标 、指数编制机构停止服务 、成
份券停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书 。
第 二 部
分 释
义
无
14、《指数基金指引 》: 指中国证监会 2021 年 1 月 22 日
颁布、同年 2 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金运
作指引第 3 号一一指数基金指引 》 及颁布机关对其不
时做出的修订
第 十 二
部 分
基 金 的
投资
五 、业绩比较基准
本基金的标的指数为沪深 300 指数。
本基金的业绩比较基准为:
沪深 300 指数收益率×95%+一年期人
民币定期存款利率 (税后 )×5%
如果法律法规发生变化 、 或有更适当
的 、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出 、或市场上出现更加适用于本基金的
业绩基准时 ,本基金管理人可以根据本基
金的投资范围和投资策略 ,调整基金的业
绩比较基准 ,但应在取得基金托管人同意
后报中国证监会备案 ,并及时公告 ,无须召
开基金份额持有人大会审议 。
五、业绩比较基准
本基金的标的指数为沪深 300 指数。
本基金的业绩比较基准为:
沪深 300 指数收益率×95%+一年期人民币定期存
款利率 (税后 )×5%
未来若出现标的指数不符合要求 (因成份股价格
波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不
符合要求的情形除外 )、 指数编制机构退出等情形 ,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国
证监会报告并提出解决方案 ,如更换基金标的指数 、转
换运作方式 ,与其他基金合并 、或者终止基金合同等 ,
并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决 ,基
金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通
过的,本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解
决方案确定期间 , 基金管理人应按照指数编制机构提
供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作 。
第 十 九
部 分
基 金 合
同 的 变
更 、终止
与 基 金
财 产 的
清算
二 、《基金合同 》的终止事由
有下列情形之一的 ,《基金合同 》 应当
终止 :
1、基金份额持有人大会决定终止的 ;
2、基金管理人、基金托管人职责终止 ,
在 6 个月内没有新基金管理人 、 新基金托
管人承接的 ;
3、《基金合同 》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的
其他情况 。
二、《基金合同 》的终止事由
有下列情形之一的 ,《基金合同 》应当终止 :
1、基金份额持有人大会决定终止的 ;
2、基金管理人 、基金托管人职责终止 ,在 6 个月内
没有新基金管理人、新基金托管人承接的 ;
3、出现标的指数不符合要求 (因成份股价格波动
等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合
要求的情形除外 )、指数编制机构退出等情形 ,基金管
理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决 ,
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未
通过的 ;
4、《基金合同 》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 。
2、补充指数基金指引内容的招募说明书修订对照表(以创金合信
沪深 300指数增强型发起式证券投资基金为例)
章节
原招募说明书 修改后的招募说明书
内容 内容
重 要 提
示 无
本基金标的指数为沪深 300 指数 。
(1)指数样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深
A 股和红筹企业发行的存托凭证组成 :1)科创板证券 :上市
时间超过一年;2)创业板证券 :上市时间超过三年 ;3)其他证
券 :上市时间超过一个季度 ,除非该证券自上市以来日均总
市值排在前 30 位 。
(2)选样方法
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好 、
无违法违规事件 、财务报告无重大问题 、证券价格无明显异
常波动或市场操纵的公司 :1)对样本空间内证券按照过去一
年的日均成交金额由高到低排名 , 剔除排名后 50%的证券 ;
2)对样本空间内剩余证券 ,按照过去一年的日均总市值由高
到低排名,选取前 300 名的证券作为指数样本 。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指
数有限公司网站 , 网址 :http://www.csindex.com.cn/zh-CN/
indices/index-detail/000300。
重 要 提
示
其中 ,本基金的特有风险指本基金与
指数化投资方式相关的系统性风险 、
投资替代风险 、与标的指数相关的风
险以及跟踪偏差风险 ,与发起式基金
运作方式相关的基金合同提前终止
风险 ,与投资金融衍生品相关的基差
风险 、盯市结算风险 、第三方风险 ,与
投资科创板股票相关的退市风险 、市
场风险 、流动性风险 、集中度风险 、系
统性风险以及政策风险 ,参与转融通
证券出借业务风险 ,与本基金投资存
托凭证相关的价格大幅波动风险 。
其中 ,本基金的特有风险指本基金与指数化投资方式相关的
系统性风险、投资替代风险 、与标的指数相关的风险 (指数编
制机构停止服务的风险 、标的指数回报与股票市场平均回报
偏离风险 )、跟踪偏差风险以及成份股停牌的风险 ,与发起式
基金运作方式相关的基金合同提前终止风险 ,与投资金融衍
生品相关的基差风险、盯市结算风险 、第三方风险 ,与投资科
创板股票相关的退市风险 、市场风险 、流动性风险 、集中度风
险 、系统性风险以及政策风险 ,参与转融通证券出借业务风
险 ,与本基金投资存托凭证相关的价格大幅波动风险 。
第 一 部
分 绪言
本招募说明书依据 《中华人民共和国
证券投资基金法 》(以下简称 “《基金
法 》”)、《公开募集证券投资基金运作
管 理 办 法 》 (以 下 简 称 “《运 作 办
法》”)、《公开募集证券投资基金销售
机构监督管理办法 》(以下简称 “《销
售办法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法 》(以下简称 “《信
息披露办法 》”)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定 》
(以下 简 称 “《流 动 性 风 险 管 理 规
定 》”)、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则第 5 号 〈招募说明书的内
容与格式 〉》以及 《创金合信沪深 300
指数增强型发起式证券投资基金基
金合同》编写 。
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法 》(以下
简称 “《基金法 》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法 》
(以下简称 “《运作办法 》”)、《公开募集证券投资基金销售机
构监督管理办法》(以下简称“《销售办法 》”)、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法 》 (以下简称 “《信息披露办
法 》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定 》(以下简称 “《流动性风险管理规定 》”)、《公开募集证券投
资基金运作指引第 3 号一一指数基金指引 》(以下简称 《指数
基金指引 》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5
号 〈招募说明书的内容与格式 〉》以及 《创金合信沪深 300 指
数增强型发起式证券投资基金基金合同 》编写。
第 二 部
分 释
义
无
14、《指数基金指引 》: 指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布 、
同年 2 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号一一指数基金指引 》及颁布机关对其不时做出的修订
第 十 二
部 分
基 金 的
投资
五、投资管理程序
2、投资管理程序
(5)投资组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员
会汇报基金投资执行情况 ,合规与风
险管理部负责对基金投资是否符合
监管要求及基金合同的约定进行日
常监督 。组合风险研究与服务部对基
金投资组合的质量进行日常监控 ,就
产品运作期间实际执行效果进行监
测和归因分析,完成内部的基金业绩
和风险评估 。基金经理定期对证券市
场变化和基金投资阶段成果和经验
进行总结评估 ,运用量化投资模型对
基金投资组合不断进行调整和优化。
五 、投资管理程序
2、投资管理程序
(5)投资组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情
况 ,合规与风险管理部负责对基金投资是否符合监管要求及
基金合同的约定进行日常监督 。组合风险研究与服务部对基
金投资组合的质量进行日常监控,就产品运作期间实际执行
效果进行监测和归因分析 , 完成内部的基金业绩和风险评
估 。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经
验进行总结评估 ,运用量化投资模型对基金投资组合不断进
行调整和优化。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险 ,且指数编
制机构暂未作出调整的 ,基金管理人将按照基金份额持有人
利益优先的原则 ,综合考虑成份股的退市风险 、其在指数中
的权重以及对跟踪误差的影响, 据此制定成份股替代策略 ,
并对投资组合进行相应调整 。
第 十 二
部 分
基 金 的
投资
六、业绩比较基准
本基金的标的指数为沪深 300
指数 。
本基金的业绩比较基准为:
沪深 300 指数收益率×95%+一
年期人民币定期存款利率 (税后 )×
5%
如果法律法规发生变化 、或有更
适当的 、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出、或市场上出现更加适
用于本基金的业绩基准时 ,本基金管
理人可以根据本基金的投资范围和
投资策略 , 调整基金的业绩比较基
准 ,但应在取得基金托管人同意后报
中国证监会备案 ,并及时公告 ,无须
召开基金份额持有人大会审议 。
六 、业绩比较基准
本基金的标的指数为沪深 300 指数。
本基金的业绩比较基准为:
沪深 300 指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利
率 (税后 )×5%
未来若出现标的指数不符合要求 (因成份股价格波动等
指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的
情形除外 )、指数编制机构退出等情形 ,基金管理人应当自该
情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决
方案 ,如更换基金标的指数 、转换运作方式 ,与其他基金合
并 、或者终止基金合同等 ,并在 6 个月内召集基金份额持有
人大会进行表决 ,基金份额持有人大会未成功召开或就上述
事项表决未通过的 ,本基金合同终止 。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方
案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一
个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维
持基金投资运作 。
第 十 七
部 分 风
险揭示
一、本基金的特有风险
1、 与指数化投资方式相关的特
有风险。
(3)与标的指数相关的风险
1)标的指数变更风险
根据基金合同约定 ,若出现指数
编制单位变更或停止标的指数的编
制 、发布或授权 ,或标的指数由其他
指数替代 、或由于指数编制方法的重
大变更等事项导致本基金管理人认
为原标的指数不宜继续作为标的指
数 , 或证券市场有其他代表性更强 、
更适合投资的指数推出时 ,本基金可
能变更标的指数 ,届时基金的投资组
合将随之调整 ,基金的收益风险特征
可能发生变化 ,投资者还须承担投资
组合调整所带来的风险与成本 。
2) 标的指数回报与股票市场平
均回报偏离风险
标的指数所包含的成份证券是
证券市场的子集,尽管标的指数成份
证券相对证券市场的市值覆盖率较
高 ,但标的指数并不能完全代表整个
证券市场 ,标的指数的回报率与整个
股票市场的平均回报率可能存在偏
离。
(4)跟踪偏差风险
跟踪偏差风险是指基金业绩表
现与业绩比较基准表现之间的差异
及其不确定性。产生跟踪偏差风险的
因素包括但不限于:
……
一 、本基金的特有风险
1、与指数化投资方式相关的特有风险 。
(3)与标的指数相关的风险
1)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护 ,
未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和
维护 ,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十
个工作日向中国证监会报告并提出解决方案 ,如更换基金标
的指数 、转换运作方式 ,与其他基金合并 、或者终止基金合同
等 ,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决 ,基金
份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的 ,本
基金合同终止 。投资人将面临更换基金标的指数 、转换运作
方式 ,与其他基金合并 、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方
案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最
近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原
则维持基金投资运作 ,该期间由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与相关市场表现存在差异 , 影响投资收
益 。
2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险
标的指数所包含的成份证券是证券市场的子集,尽管标
的指数成份证券相对证券市场的市值覆盖率较高 ,但标的指
数并不能完全代表整个证券市场,标的指数的回报率与整个
股票市场的平均回报率可能存在偏离。
(4)跟踪偏差风险
本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、 年跟踪误差不
超过 7.5%, 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导
致跟踪误差超过上述范围 ,本基金净值表现与指数价格走势
可能发生较大偏离 。
跟踪偏差风险是指基金业绩表现与业绩比较基准表现
之间的差异及其不确定性。产生跟踪偏差风险的因素包括但
不限于:
……
(5)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌 ,发生
成份股停牌时可能面临如下风险:
1) 基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离
度和跟踪误差扩大 。
2)停牌成份股可能因其权重占比 、市场复牌预期等因素
影响本基金收益率水平 。
第 十 八
部 分
基 金 合
同 的 变
更 、终止
与 基 金
财 产 的
清算
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的 ,《基金合同 》
应当终止 :
1、 基金份额持有人大会决定终
止的 ;
2、基金管理人 、基金托管人职责
终止 , 在 6 个月内没有新基金管理
人、新基金托管人承接的 ;
3、《基金合同 》约定的其他情形;
4、 相关法律法规和中国证监会
规定的其他情况 。
二 、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的 ,《基金合同 》应当终止 :
1、基金份额持有人大会决定终止的 ;
2、基金管理人 、基金托管人职责终止 ,在 6 个月内没有
新基金管理人、新基金托管人承接的 ;
3、出现标的指数不符合要求 (因成份股价格波动等指数
编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形
除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额
持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
4、《基金合同 》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 。
3、增加侧袋机制基金合同修订对照表(以创金合信中债 1-3年国开行
债券指数证券投资基金为例)
章节
原基金合同 修改后的基金合同
内容 内容
第 一 部
分 前言 无
五、当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时 ,基金管理
人履行相应程序后 ,可以启用侧袋机制 ,具体详见基金合同和招募
说明书的有关章节。侧袋机制实施期间 ,基金管理人将对基金简称
进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回 。请基金份额持有人
仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
第 二 部
分 释
义
无
62、侧袋机制 :指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至
一个专门账户进行处置清算 ,目的在于有效隔离并化解风险 ,确保
投资者得到公平对待 ,属于流动性风险管理工具 。侧袋机制实施期
间,原有账户称为主袋账户 ,专门账户称为侧袋账户
63、特定资产 :包括 :(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产 ;(2)按摊余成本计
量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资
产 ;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第 六 部
分 基
金 份 额
的 申 购
与赎回
无
十八 、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的 , 本基金的申购和赎回安排详见招募
说明书或相关公告 。
第 八 部
分 基
金 份 额
持 有 人
大会
无
九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制 , 则相关基金份额或表决权的比例指
主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或
表决权符合该等比例 , 但若相关基金份额持有人大会召集和审议
事项不涉及侧袋账户的 , 则仅指主袋份额持有人持有或代表的基
金份额或表决权符合该等比例 :
1、基金份额持有人行使提议权 、召集权 、提名权所需单独或合
计代表相关基金份额 10%以上 (含 10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本
基金在权益登记日相关基金份额的二分之一 (含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意
见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关
基金份额的二分之一(含二分之一 );
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一 、 召集人
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后 、6 个月以
内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三
分之一以上(含三分之一 )相关基金份额的持有人参与或授权他人
参与基金份额持有人大会投票 ;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决
权的 50%以上 (含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基
金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上 (含二分之一 )通过 ;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过 。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权 。
第 十 二
部 分 基
金 的 投
资
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时 , 根据最
大限度保护基金份额持有人利益的原则 , 基金管理人经与基金托
管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后 ,可以依照法律法规及
基金合同的约定启用侧袋机制 。
侧袋机制实施期间 ,本部分约定的投资组合比例 、投资策略 、
组合限制、 业绩比较基准 、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账
户。
侧袋账户的实施条件 、实施程序 、运作安排 、投资安排 、特定资
产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募
说明书的规定。
第 十 四
部 分 基
金 的 估
值
七、暂停估值的情形
3、 当前一估值日基金资
产净值 50%以上的资产出现无
可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性时 ,基金管
理人经与基金托管人协商一
致的 ;
七、暂停估值的情形
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的 ,经与基
金托管人协商确认后 ,基金管理人应当暂停估值;
……
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的 , 应根据本部分的约定对主袋账户资
产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息 , 暂停披露侧袋账户
份额净值。
第 十 五
部 分
基 金 的
费 用 与
税收
无
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的 , 与侧袋账户有关的费用可以从侧袋
账户中列支 ,但应待侧袋账户资产变现后方可列支 ,有关费用可酌
情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定 。
第 十 六
部 分 基
金 的 收
益 与 分
配
无
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的 ,侧袋账户不进行收益分配 ,详见招募
说明书的规定 。
第 十 八
部 分 基
金 的 信
息披露
无
(十三 )实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的 , 相关信息披露义务人应当根据法律
法规 、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露 ,详见招募说明
书的规定。
4、增加侧袋机制招募说明书修订对照表(以创金合信中债 1-3年
国开行债券指数证券投资基金为例)
章节
原招募说明书 修改后的招募说明书
内容 内容
重 要 提
示
当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时 , 基金管理人
履行相应程序后 ,可以启用侧袋机制 ,具体详见基金合同和本招募
说明书 “侧袋机制 ”章节 。侧袋机制实施期间 ,基金管理人将对基金
简称进行特殊标识 ,并不办理侧袋账户的申购赎回 。请基金份额持
有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风
险 。
第 二 部
分 释
义
无
62、侧袋机制 :指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至
一个专门账户进行处置清算 ,目的在于有效隔离并化解风险 ,确保
投资者得到公平对待 ,属于流动性风险管理工具 。侧袋机制实施期
间,原有账户称为主袋账户 ,专门账户称为侧袋账户
63、特定资产 :包括 :(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产 ;(2)按摊余成本计
量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资
产 ;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产
第 八 部
分 基
金 份 额
的 申 购
与赎回
无
二十 、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的 , 本基金的申购和赎回安排详见本招
募说明书 “侧袋机制 ”章节或届时发布的相关公告 。
第 九 部
分 基 金
的投资
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时 , 根据最
大限度保护基金份额持有人利益的原则 , 基金管理人经与基金托
管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后 ,可以依照法律法规及
基金合同的约定启用侧袋机制 。
侧袋机制实施期间 ,本部分约定的投资组合比例 、投资策略 、
组合限制、 业绩比较基准 、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账
户。
侧袋账户的实施条件 、实施程序 、运作安排 、投资安排 、特定资
产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招
募说明书“侧袋机制 ”章节的规定 。
第 十 一
部 分 基
金 的 估
值
七、暂停估值的情形
3、 当前一估值日基金资
产净值 50%以上的资产出现无
可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性时 ,基金管
理人经与基金托管人协商一
致的 ;
七、暂停估值的情形
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的 ,经与基
金托管人协商确认后 ,基金管理人应当暂停估值;
……
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的 , 应根据本部分的约定对主袋账户资
产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息 , 暂停披露侧袋账户
份额净值。
第 十 二
部 分 基
金 的 收
益 与 分
配
无
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的 ,侧袋账户不进行收益分配 ,详见本招
募说明书 “侧袋机制 ”章节的规定 。
第 十 三
部 分
基 金 的
费 用 与
税收
无
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的 , 与侧袋账户有关的费用可以从侧袋
账户中列支 ,但应待侧袋账户资产变现后方可列支 ,有关费用可酌
情收取或减免,但不得收取管理费 ,详见本招募说明书 “侧袋机制 ”
章节或相关公告 。
第 十 五
部 分 基
金 的 信
息披露
无
(十三 )实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的 , 相关信息披露义务人应当根据法律
法规 、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露 ,详见本招募说
明书 “侧袋机制”章节的规定 。
第 十 六
部 分 侧
袋机制
一、侧袋机制的实施条件 、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时 , 根据最
大限度保护基金份额持有人利益的原则 , 基金管理人经与基金托
管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后 ,可以依照法律法规及
基金合同的约定启用侧袋机制 ,无需召开基金份额持有人大会 。
基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所
在地中国证监会派出机构备案 。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
(一)基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
启用侧袋机制当日 , 基金管理人应以基金份额持有人的原有
账户份额为基础 ,确认相应侧袋账户份额 。
侧袋机制实施期间 ,基金管理人不办理侧袋账户的申购 、赎回
和转换。 基金管理人按照合同和招募说明书的约定办理主袋账户
份额的赎回 ,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购 。
2、主袋账户
侧袋机制实施期间 , 基金管理人将依法保障主袋账户份额持
有人享有基金合同约定的赎回权利 , 并根据主袋账户运作情况合
理确定申购事项 , 具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规
定 。 除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额
的申购和赎回外 ,本招募说明书 “基金份额的申购与赎回 ”部分的
申购 、赎回规定适用于主袋账户份额。
(二)基金的投资
侧袋机制实施期间 , 本基金的各项投资运作指标和基金业绩
指标应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完
成对主袋账户投资组合的调整 , 但因资产流动性受限等中国证监
会规定的情形除外 。
(三)基金的费用
侧袋机制实施期间 ,有关费用可酌情收取或减免 ,侧袋账户资
产不收取管理费 。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中
列支 ,但应待特定资产变现后方可列支 。
(四)基金的收益分配
侧袋机制实施期间 , 在主袋账户份额满足基金合同收益分配
条件的情形下 ,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配 。侧袋
账户不进行收益分配 。
(五)基金的信息披露
1、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书 “基金的信息披露 ”部分规定的
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息 。 侧袋机制实
施期间 ,基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值 。
2、定期报告
侧袋机制实施期间 , 基金管理人应当在基金定期报告中披露
报告期内特定资产处置进展情况 , 披露报告期末特定资产可变现
净值或净值区间的 , 该净值或净值区间并不代表特定资产最终的
变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺 。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制 、处置特定资产 、终止侧袋机制以
及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布
临时公告 。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序 、特
定资产流动性和估值情况 、对投资者申购赎回的影响 、风险提示等
重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和
时间 、向侧袋账户份额持有人支付的款项 、相关费用发生情况等重
要信息。
(六)特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则 , 采取将
特定资产予以处置变现等方式 , 及时向侧袋账户份额持有人支付
对应款项。
(七)侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后 , 并在 5
个工作日内聘请符合 《中华人民共和国证券法 》规定的会计师事务
所进行审计并披露专项审计意见 。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定 ,凡是直接引用法律法规
或监管规则的部分 , 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的 , 基金管理人经与基金托管人协商一致并履行
适当程序后 , 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下 ,可直接对本部分内容进行修改和调整 ,无需召开基金份额持有
人大会审议 。
第 十 七
部 分 风
险揭示
二、流动性风险
二、流动性风险
5、启用侧袋机制的风险
侧袋机制是一种流动性风险管理工具 , 是将特定资产分离至
专门的侧袋账户进行处置清算 , 并以处置变现后的款项向基金份
额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险 。但基金启用侧
袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值 ,并不得办理申
购 、赎回和转换 ,仅主袋账户份额正常开放赎回 ,因此启用侧袋机
制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账
户份额和侧袋账户份额 ,侧袋账户份额不能赎回 ,其对应特定资产
的变现时间具有不确定性 , 最终变现价格也具有不确定性并且有
可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值 , 基金份额持有
人可能因此面临损失 。
实施侧袋机制期间 ,因本基金不披露侧袋账户份额的净值 ,即
便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净
值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺 ,因此对
于特定资产的公允价值和最终变现价格 , 基金管理人不承担任何
保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策 , 因
此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能 。
启用侧袋机制后 , 基金管理人计算各项投资运作指标和基金
业绩指标时仅需考虑主袋账户资产 , 并根据相关规定对分割侧袋
账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理 , 因此本基
金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况 。
注:以上更新修订内容仅为示例,不同基金的基金合同及招募说明
书中相应条款表述存在差异, 具体请以相关基金披露的修订后法律文
件内容为准。