关于旗下指数基金编制方法及查询路径的公告查看PDF公告
创金合信基金管理有限公司关于旗下指数基金编制方法及查询 路径的公告 为落实《公开募集证券投资基金运作指引第 3号--指数基金指引》(2021年 2月 1日起施行)的规定,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗 下指数基金的相关指数编制方法及查询路径如下: 1、创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 基金主代码:005561 基金成立时间:2018-04-26 标的指数:中证红利低波动指数 指数编制方案:中证红利低波动指数由中证指数有限公司编制,中证红利低 波动指数选取 50 只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以 及股息率高且波动率低的股票作为指数样本股,采用股息率加权,以反映分红水 平高且波动率低的股票的整体表现。 指数编制方法: (1)样本空间:中证红利低波动指数的样本空间由满足以下条件的沪深 A 股构成:1)过去 3 年连续现金分红且每年的税后现金股息率均大于 0;2)过去 一年内日均总市值排名在全部 A 股的前 80%;3)过去一年内日均成交金额排名 在全部 A 股的前 80%。 (2)选样方法:1)对样本空间的股票,计算其最近一年的红利支付率和过 去 3 年的每股股利增长率,剔除支付率过高或者为负的股票(红利支付率过高: 支付率排名在样本空间前 5%),剔除增长率非正的股票;2)计算剩余股票过去 3 年的平均税后现金股息率和过去一年的波动率;按照过去 3 年平均税后现金股 息率降序排列,挑选排名居前的 75 只股票;3)将 2)中的剩余股票按照过去一 年波动率升序排列,挑选排名居前的 50 只股票作为指数样本股。 指数查询路径:中证指数有限公司网站:http://www.csindex.com.cn/zh- CN/indices/index-detail/H30269 2、创金合信 MSCI 中国 A股国际指数发起式证券投资基金 基金主代码:005567 基金成立时间:2018-02-07 标的指数: MSCI 中国 A股国际指数 指数编制方案:MSCI 指数基于全球可投资市场指数 (GIMI)编制,而这一编 制方法广泛为国际投资者所接受。 指数编制方法: (1)样本空间:除去 ST 股外在上证交易所和深证交易所上市的所有 A 股。 (2)选样方法:1)对股票样本空间的每个股票运用可投资性筛选标准;2) 确定各个 A股大、中、小盘最小规模要求及目标公司数目,平衡两个目标: ①新 兴市场规模一致性,②A股市场覆盖率;3)根据各规模区段内目标公司数量,最 小规模要求以及缓冲区,将公司划入相应的规模区段;4)对已经划入各市场各 规模区段的公司,再次进行可投资性标准审查后,确定最终收入指数的股票。 指数查询路径:MSCI 网站:https://www.msci.com/zh/msci-china-a- international-indexes 3、创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 基金主代码:003646 基金成立时间:2016-12-22 标的指数:中证 1000指数 指数编制方案:中证 1000指数由中证指数有限公司编制,中证 1000 指数 选取中证 800 指数样本股以外的规模偏小且流动性好的 1000只股票组成,与 沪深 300 和中证 500 等指数形成互补。 指数编制方法: (1)样本空间:中证 1000 行业指数系列样本空间由同时满足以下条件的 沪深 A 股组成:1)上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来的日均 A 股总市值在全部沪深 A 股中排在前 30 位;2)不含 ST 股票、*ST 股票、暂停 上市股票。 (2)选样方法:1)剔除样本空间内中证 800 指数样本股及最近一年日均 总市值排名前 300名的股票;2)将样本空间股票按照过去一年(新股为上市以 来)的过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的股票;3)将剩 余股票按照过去一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前 1000 名的 股票作为中证 1000 指数样本股。 指数查询路径:中证指数有限公司网站:http://www.csindex.com.cn/zh- CN/indices/index-detail/000852 4、创金合信中证 500指数增强型发起式证券投资基金 基金主代码:002311 基金成立时间:2015-12-31 标的指数:中证小盘 500指数 指数编制方案:中证小盘 500指数由中证指数有限公司编制,中证小盘 500 指数由全部 A股中剔除沪深 300指数成份股及总市值排名前 300名的股票后,总 市值排名靠前的 500 只股票组成,综合反映中国 A股市场中一批中小市值公司的 股票价格表现。 指数编制方法:(1)样本空间:中证小盘 500 指数样本空间由同时满足以下 条件的沪深 A 股组成:非创业板股票:上市时间超过一个季度,除非该股票自 上市以来日均 A 股总市值在全部沪深 A 股(非创业板股票)中排在前 30 位; 创业板股票:上市时间超过三年。非 ST、*ST 股票,非暂停上市股票。 (2)选样方法:1)在样本空间中剔除沪深 300 指数样本股及最近一年日 均总市值排名前 300 名的股票;2)将剩余股票按照最近一年(新股为上市以来) 日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的股票;3)将剩余股票按照最近 一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前 500 名的股票组成中证 500 指数样本股。 指数查询路径:中证指数有限公司网站:http://www.csindex.com.cn/zh- CN/indices/index-detail/000905 5、创金合信沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 基金主代码:002310 基金成立时间:2015-12-31 标的指数:沪深 300指数 指数编制方案:沪深 300指数由中证指数有限公司编制,沪深 300 指数是 由沪深 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成,于 2005 年 4 月 8 日正式发布,以综合反映沪深 A股市场整体表现。 指数编制方法:(1)样本空间:沪深 300 指数样本空间由同时满足以下条 件的沪深 A 股组成:非创业板股票:上市时间超过一个季度,除非该股票自上 市以来日均 A 股总市值在全部沪深 A 股(非创业板股票)中排在前 30 位;创 业板股票:上市时间超过三年。非 ST、*ST 股票,非暂停上市股票。 (2)选样方法:沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无 违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公 司:1)计算样本空间内股票最近一年(新股为上市第四个交易日以来)的 A 股 日均成交金额与 A 股日均总市值;2)对样本空间股票在最近一年的 A 股日均 成交金额由高到低排名,剔除排名后 50%的股票;3)对剩余股票按照最近一年 A 股日均总市值由高到低排名,选取前 300 名股票作为指数样本。 指数查询路径:中证指数有限公司网站:http://www.csindex.com.cn/zh- CN/indices/index-detail/000300 6、创金合信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 基金主代码:005838 基金成立时间:2020-05-21 标的指数:中债-1-3年政策性金融债指数 指数编制方案:中债-1-3 年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类, 该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 3 年(包含 0.5 和 3年)的政策性银行债,可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。 指数编制方法: (1)债券种类:政策性银行债 (2)上市地点:全国银行间债券市场 (3)托管余额/发行量:上市 1年内的债券:发行量无限制上市 1年及以上 的债券:发行量大于或等于 200亿元 (4)债券剩余期限:0.5年-3年(包含 0.5 和 3年) (5)债券币种:人民币 (6)付息方式:附息式固定利率 (7)上市期限:上市 7年内 (8)含权债:不包含含权债 (9)取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理 的最优双边报价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价,再无则直 接采用中债估值价格。 指 数 查 询 路 径 : 中 国 债 券 信 息 网 网 站 : http://yield.chinabond.com.cn/cbweb- mn/indices/single_index_query?locale=zh_CN 7、创金合信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金主代码:008125 基金成立时间:2019-11-21 标的指数:中债-1-3年国开行债券指数 指数编制方案:中债-1-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该 指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 3 年 (包含 0.5 年和 3年)的政策性银行债,可作为投资该类债券的业绩基准和标的指 数。 指数编制方法: (1)债券种类:政策性银行债 (2)发行人:国家开发银行 (3)上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所 (4)托管余额/发行量:无限制 (5)债券剩余期限:0.5 年-3 年(包含 0.5 年和 3 年),含权债剩余期限按 计算日中债估值推荐方向选取 (6)债券币种:人民币 (7)付息方式:附息式固定利率 (8)上市期限:无限制 (9)含权债:包含含权债 (10)取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理 的最优双边报价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市 场收盘价,再无则直接采用中债估值价格。 指 数 查 询 路 径 : 中 国 债 券 信 息 网 网 站 : http://yield.chinabond.com.cn/cbweb- mn/indices/single_index_query?locale=zh_CN 投资者可通过本公司的客服热线或网站咨询有关详情: 创金合信基金管理有限公司 客服电话:400-868-0666 官方网址:www.cjhxfund.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等文件。敬请投资者留意投 资风险。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司 2021年 1月 30日