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大成标普(096001)

大成标普500等权重指数证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告










大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告


2020年 12月 31日





























基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 1月 22日 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


大成标普 500等权重指数 QDII 基金主代码


096001 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011年 3月 23日 报告期末基金份额总额


112,448,859.42份


投资目标


通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基 金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小 化。 投资策略


本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足) 导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用 其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等 权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资 组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现 的目的。 业绩比较基准


标普 500等权重指数(全收益指数) 风险收益特征


本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益 高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期 风险较高的产品。 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页 共 12页


基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 境外资产托管人


英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称:中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益


3,189,071.63 2.本期利润


25,183,121.22 3.加权平均基金份额本期利润


0.2146 4.期末基金资产净值


220,063,390.01 5.期末基金份额净值


1.957 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 12.21% 1.24% 18.46%


1.36% -6.25% -0.12% 过去六个月 14.44% 1.15% 26.45%


1.22% -12.01% -0.07% 过去一年 0.78% 2.35% 12.83%


2.48% -12.05% -0.13% 过去三年 22.83% 1.54% 34.69%


1.61% -11.86% -0.07% 过去五年 58.23% 1.27% 83.85%


1.33% -25.62% -0.06% 自基金合同 生效起至今 131.82% 1.16% 216.09%


1.22% -84.27% -0.06% 注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页 共 12页


率变动的比较


注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


冉凌浩 本基金基 金经理 2011年 8月 26 日 - 17年 金融学硕士。2003年 4月至 2004年 6月 就职于国信证券研究部,任研究员。2004 年 6月至 2005年 9月就职于华西证券研 究部,任高级研究员。2005年 9月加入 大成基金管理有限公司,曾担任金融工程 师、境外市场研究员及基金经理助理。 2011年 8月 26日起任大成标普 500等权 重指数型证券投资基金基金经理。2014 年 11月 13日起任大成纳斯达克 100指数 证券投资基金基金经理。2016年 12月 2 日起任大成恒生综合中小型股指数基金 (QDII-LOF)基金经理。2016年 12月 29 日至 2020年 7月 7日任大成海外中国机 会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 2017年 8月 10日起任大成恒生指数证券 投资基金(LOF)基金经理。2019年 3月 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页 共 12页


20日起任大成中华沪深港 300指数证券 投资基金(LOF)基金经理。具有基金从 业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介


无。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明


4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 3笔同日反向交易,原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组 合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 1笔同日 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页 共 12页


反向交易,原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


2020年 4季度,全球宏观经济继续保持复苏态势。美国自解封以来,宏观经济也在快速复苏。 今年 1-2季度的 GDP负增长说明了美国曾经陷入短暂的经济衰退,但是 11月 25日公布的美国 3 季度 GDP季环比折年增长率高达 33.1%,创下 1947年以来的历史新高。从分项数据来看,消费的 增加、商业和住宅投资的增加以及出口回升联合推动了第 3季度 GDP的反弹。


宏观经济的变化导致上市公司盈利的变化,而上市公司盈利增长是美股上涨的最根本动力。 在今年 1-2季度,由于宏观经济的衰退,美国上市公司盈利出现了快速下降,从而导致了美股的 下跌。随着其后宏观经济的逐步复苏,在 3 季度上市公司盈利已经停止了下滑,而且市场也普遍 预计 4季度会恢复至正增长的势态。


在 4季度,标普 500指数及纳斯达克 100指数都创出了历史新高。上涨的主要驱动因素除了 宏观基本面因素之外,还有新冠疫苗的推出。导致 1至 2季度经济衰退的根本原因就是新冠病毒 的大流行,因此新冠病毒的流行状况对未来经济的影响也会非常大。11月份以来,多家欧美公司 宣布成功的研制出了新冠疫苗,且新冠疫苗的总产能也较大,这使市场认为 2021年欧美的疫情会 逐步消除,未来疫情将不再是经济增长的显著拖累。


在 4 季度,美联储继续保持宽松的货币政策,同时市场预计美联储会在较长的时间内保持宽 松的货币政策不变。宽松的货币政策有助于股票市场的表现,但不利于美元指数的表现。


本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数, 力争将跟踪误差控制在较低的水平。


截止本报告期末本基金份额净值为 1.957元;本报告期基金份额净值增长率为 12.21%,业绩 比较基准收益率为 18.46%。





4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页 共 12页


序号


项目


金额(人民币元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


208,686,583.77 92.96


其中:普通股


208,686,583.77 92.96


优先股


- -


存托凭证


- -


房地产信托凭证


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -


资产支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- -


其中:远期


- -


期货


- -


期权


- -


权证


- - 5


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金合计


14,491,186.45 6.46 8


其他资产


1,307,108.18 0.58 9


合计


224,484,878.40 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布


国家(地区)


公允价值(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


美国 208,686,583.77 94.83 合计


208,686,583.77 94.83 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合


5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


行业类别


公允价值(人民币元)


占基金资产净 值比例(%)


金融 28,056,056.28 12.75 通信服务 9,196,859.29 4.18 房地产 12,250,296.23 5.57 能源 9,672,150.61 4.40 公用事业 11,303,648.79 5.14 非日常生活消费品 25,752,589.90 11.70 工业 30,022,934.43 13.64 日常消费品 12,974,588.23 5.90 信息技术 31,053,125.28 14.11 医疗保健 26,578,056.50 12.08 原材料 11,771,431.49 5.35 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页 共 12页


合计


208,631,737.03 94.81 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。


5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


行业类别


公允价值(人民币元)


占基金资产净 值比例(%)


金融 - - 通信服务 - - 房地产 54,846.74 0.02 能源 - - 公用事业 - - 非日常生活消费品 - - 工业 - - 日常消费品 - - 信息技术 - - 医疗保健 - - 原材料 - - 合计


54,846.74 0.02 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。


5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细


5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细


序号


公司名称 (英文)


公司名称 (中文)


证券代 码


所在证 券市场


所属 国家 (地 区)


数量 (股)


公允价值(人 民币元)


占基金 资产净 值比例 (%)


1


ALEXION PHARMACEU TICALS INC


Alexion制 药公司


ALXN UQ


纳斯达 克证券 交易所


美国


524


534,192.00


0.24


2


ABIOMED INC


Abiomed股 份有限公 司


ABMD UQ


纳斯达 克证券 交易所


美国


243


514,035.54


0.23


3


AON PLC-CLASS A


怡安保险


AON UN


美国纽 约证券 交易所


美国


371


511,429.30


0.23


4


FIRST REPUBLIC BANK/CA


第一共和 银行


FRC UN


美国纽 约证券 交易所


美国


523


501,401.96


0.23


5


QORVO INC


Qorvo股份 QRVO 纳斯达 美国


449


487,117.91


0.22


大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页 共 12页


有限公司


UQ


克证券 交易所


6


SYNCHRONY FINANCIAL


同步金融 公司


SYF UN


美国纽 约证券 交易所


美国


2,143


485,345.09


0.22


7


AUTODESK INC


欧特克


ADSK UQ


纳斯达 克证券 交易所


美国


243


484,132.05


0.22


8


ROSS STORES INC


Ross商店 有限公司


ROST UQ


纳斯达 克证券 交易所


美国


603


483,197.75


0.22


9


MORGAN STANLEY


摩根士丹 利


MS UN


美国纽 约证券 交易所


美国


1,075


480,687.75


0.22


10


DAVITA INC


DaVita股 份有限公 司


DVA UN


美国纽 约证券 交易所


美国


627


480,296.58


0.22


5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细


序号


公司名称 (英文)


公司名称 (中文)


证券代码


所在证券 市场


所属国家 (地区)


数量(股)


公允价值 (人民币 元)


占基金资 产净值比 例(%)


1


APARTMENT INVT


& MGMT CO -A


公寓投资 与管理


AIV UN


纽约证券 交易所


美国


1,592 54,846.74 0.02 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细


大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页 共 12页


无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


无。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


253,532.40 4


应收利息


423.34 5


应收申购款


856,800.52 6


其他应收款


- 7 待摊费用 196,351.92 8 其他


- 9 合计


1,307,108.18 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页 共 12页


无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


报告期期初基金份额总额


123,832,962.37 报告期期间基金总申购份额


16,594,600.77 减:报告期期间基金总赎回份额


27,978,703.72 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


112,448,859.42


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


1.2020年 12月 28日,经大成基金管理有限公司 2020年第一次临时股东会审议通过,选举林 昌先生担任公司股东董事,翟斌先生不再担任公司股东董事。


2.2020年 12月 28日,经大成基金管理有限公司第七届董事会第八次会议审议通过,选举林 昌先生担任公司第七届董事会副董事长,同时,选举其担任第七届董事会合规与风险管理委员会 委员,第七届董事会审计委员会委员。翟斌先生不再担任公司第七届董事会副董事长、第七届董 事会合规与风险管理委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件; 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页 共 12页





2、《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》;


3、《大成标普 500等权重指数证券投资基金托管协议》;


4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点


备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。





大成基金管理有限公司 2021年 1月 22日