鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 4季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
鹏华金鼎混合 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 01 月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10 月 01日起至 2020年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
鹏华金鼎混合
基金主代码
002504
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 10月 19日
报告期末基金份额总额
408,127,989.67 份
投资目标
本基金在科学严谨的资产配置框架下，精选股票、债券
等投资标的，力争基金资产长期稳定的增值。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经
济变量（包括 GDP增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括
财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前
的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资
产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结
合的方法挖掘优质的公司，构建股票投资组合。核心思
路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、
商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而
上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及
其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋
势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖
掘优质的个股。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将
自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行
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业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分
析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动
与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业
结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、
以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形
成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营
环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股
选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而
上的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研
判，精选优质个股。 1）定性分析 本基金通过以下两
方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的
公司： 一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和
核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或
未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于
行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和
策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心
竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位
取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，通过
着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治
理结构、管理水平较高的优质公司。 2）定量分析 本
基金通过对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。
通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相
对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定
对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、
PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、
历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。
（3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目
标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研
究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本
基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘
策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资
策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的
券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。
（1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，
本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合
久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的
形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金
将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态
调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线
分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强
组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将
采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的
收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个
债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结
合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，
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确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进
行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的
信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，
结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走
势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下
降的信用债进行投资。 4、权证投资策略 本基金通过
对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及
价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的
合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企业私
募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公
开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债
券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收
益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合
理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投
资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化
情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、资产支持
证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战
术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据
信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策
略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金
安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率×
45%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资
基金中中高风险、中高预期收益的品种。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
鹏华金鼎混合 A
鹏华金鼎混合 C
下属分级基金的交易代码
002504
002505
报告期末下属分级基金的份额总额
399,012,284.81 份
9,115,704.86 份
下属分级基金的风险收益特征
风险收益特征同上。
风险收益特征同上。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020 年 10月 1 日-2020 年 12月 31日）
鹏华金鼎混合 A 鹏华金鼎混合 C
1.本期已实现收益
31,241,114.01 696,260.30
2.本期利润
32,350,694.26 724,898.57
3.加权平均基金份额本期利润
0.0808 0.0768
4.期末基金资产净值
596,841,202.15 13,222,585.49
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5.期末基金份额净值
1.496 1.451
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华金鼎混合 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 5.72%
1.20%
7.72%
0.55%
-2.00%
0.65%
过去六个月 13.85%
1.66%
13.26%
0.74%
0.59%
0.92%
过去一年 22.62%
1.62%
15.94%
0.78%
6.68%
0.84%
自基金合同
生效起至今
49.95%
1.22%
38.26%
0.74%
11.69%
0.48%
鹏华金鼎混合 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 5.53%
1.19%
7.72%
0.55%
-2.19%
0.64%
过去六个月 13.45%
1.65%
13.26%
0.74%
0.19%
0.91%
过去一年 21.73%
1.62%
15.94%
0.78%
5.79%
0.84%
自基金合同
生效起至今
43.38%
1.22%
38.26%
0.74%
5.12%
0.48%
注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率×45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2018年 10月 19日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
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戴钢
本基金基
金经理
2018-10-19 - 18年
戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，18
年证券基金从业经验。曾就职于广东民安
证券研究发展部，担任研究员；2005年 9
月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究
分析工作，历任债券研究员、专户投资经
理，现担任稳定收益投资部副总经理/基
金经理 。2011 年 12月至 2014 年 12月
担任鹏华丰泽分级基金基金经理，2012
年 06月至 2018 年 07月担任鹏华金刚保
本混合基金基金经理，2012年 11月至
2015年 11月担任鹏华中小企业债基金基
金经理，2013 年 09月担任鹏华丰实定期
开放债券基金基金经理，2013 年 09 月担
任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理，
2013年 10月至 2018年 05月担任鹏华丰
信分级债券基金基金经理，2014 年 12月
至 2016年 02月担任鹏华丰泽债券（LOF）
基金基金经理，2015 年 11月担任鹏华丰
和债券（LOF）基金基金经理，2016 年 03
月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金
经理，2016年 04月至 2018年 10月担任
鹏华金鼎保本混合基金基金经理，2016
年 08月至 2018 年 05月担任鹏华丰饶定
期开放债券基金基金经理，2018 年 05月
至 2018年 12月担任鹏华普悦债券基金基
金经理，2018年 07月担任鹏华宏观混合
基金基金经理，2018 年 09月担任鹏华弘
实混合基金基金经理，2018年 10月担任
鹏华金鼎混合基金基金经理，2019 年 09
月担任鹏华锦利两年定期开放债券基金
基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
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基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债券市场走强，中债总财富指数上涨了 1.60%。债券市场经过二三季度的大幅度调整
开始出现反弹。债市的上涨主要源于以下三个主要因素：一是资金面重回宽松，短端资金利率基
本上回到了年内低位。永煤违约事件的冲击后，信用债发行市场出现了冻结情况。为对冲市场对
信用事件的恐慌，央行进一步扩大了公开市场资金的投放力度，资金面出现了极其宽松的局面，
带动了收益率的整体下行；二是债市供需格局有所改善；四季度地方债发行临近尾声，供给明显
收缩，而年末的配置需求较为强劲，因此带动了收益率整体的下行。三是社融增速触顶回落；作
为宏观经济走势的先行指标，社融的回落表明经济大概率上行的动能正逐步减弱。
四季度的权益市场整体上涨，沪深 300 指数上涨了 13.60%。但市场的风格分化更为明显，新
能源和白酒板块表现尤为突出，低估值板块仍旧表现较为低迷。
在组合的资产配置上，组合主要配置了权益资产，品种配置以顺周期和低估值为主要标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
鹏华金鼎灵活配置 A组合净值增长率 5.72%;鹏华金鼎灵活配置 C组合净值增长率 5.53%;鹏华
金鼎灵活配置 A 业绩比较基准增长率 7.72%;鹏华金鼎灵活配置 C业绩比较基准增长率 7.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
501,904,865.07 76.09
其中：股票
501,904,865.07 76.09
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
55,196,097.80 8.37
其中：债券
55,196,097.80 8.37
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
43,500,000.00 6.59
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
14,786,491.06 2.24
8 其他资产
44,235,883.54 6.71
9 合计
659,623,337.47 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
19,299,046.00 3.16
C
制造业
287,625,824.39 47.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
16,322.72 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
19,998.88 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
77,672.27 0.01
J
金融业
188,880,270.47 30.96
K
房地产业
5,792,850.00 0.95
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
157,539.41 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
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R
文化、体育和娱乐业
35,340.93 0.01
S
综合
- -
合计
501,904,865.07 82.27
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002241 歌尔股份 1,428,300 53,304,156.00 8.74
2 000001 平安银行 2,275,946 44,016,795.64 7.22
3 601166 兴业银行 1,480,323 30,894,341.01 5.06
4 002601 龙蟒佰利 981,300 30,194,601.00 4.95
5 000895 双汇发展 629,997 29,572,059.18 4.85
6 000933 神火股份 3,618,510 28,875,709.80 4.73
7 601601 中国太保 750,500 28,819,200.00 4.72
8 601818 光大银行 6,832,323 27,260,968.77 4.47
9 000807 云铝股份 3,596,600 27,082,398.00 4.44
10 601128 常熟银行 3,644,618 26,897,280.84 4.41
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
12,903,957.30 2.12
2
央行票据
- -
3
金融债券
36,137,846.40 5.92
其中：政策性金融债
11,661,846.40 1.91
4
企业债券
6,154,294.10 1.01
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
55,196,097.80 9.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 149100 20国元 01 200,000 19,580,000.00 3.21
2 019640 20国债 10 88,000 8,788,560.00 1.44
3 108604 国开 1805 66,080 6,662,846.40 1.09
4 200401 20农发 01 50,000 4,999,000.00 0.82
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5 152462 20 济建设 50,000 4,901,000.00 0.80
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
龙蟒佰利
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到河南省生态环境厅出具的《行政处罚决定
书》（豫环罚决字【2019】5 号）、河南省生态环境厅出具的《行政处罚决定书》（豫环罚决字【2019】
7 号）、焦作市应急管理局出具的《行政处罚决定书》（焦安监罚【2019】72 号）。
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一、河南省生态环境厅出具的《行政处罚决定书》（豫环罚决字【2019】5 号）
1、行政处罚决定书的主要内容
经调查，你公司存在年产 12 万吨硫酸法钛白粉生产线未经竣工环境保护验收即投入生产的违法行
为。
你公司上述行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条“编制环境影响报告书、环境影
响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验
收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用”的规定，已构成违法。
依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款“违反本条例规定，需要配套建设的环境
保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设
施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处 20万元以上 100 万元
以下的罚款；逾期不改正的，处 100 万元以上 200 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其
他责任人员，处 5万元以上 20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生
产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭”之规定，经集体研究，我厅对你公
司环境违法行为作出以下处理决定：
（1）责令限期六个月改正环境违法行为；
（2）给予罚款四十万元的行政处罚。
2、整改措施
公司将及时履行上述处罚决定，积极办理相关手续。
二、河南省生态环境厅出具的《行政处罚决定书》（豫环罚决字【2019】7 号）
1、行政处罚决定书的主要内容
经调查，你公司年产 30万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目主体工程已建成，配电设施、电器仪表
系统和管线工程尚未建成，未依法报批建设项目环境影响评价文件。
你公司上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款“建设项目的环境
影响报告书、报告表，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批”
和《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批
部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定，已构成违法。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款“建设单位未依法报批建设项目环境
影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报
告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上环境保护行政主管部门责令停止建设，根据违法情
节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；
鹏华金鼎混合 2020年第 4季度报告
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对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。”之规定，经研究，我
厅对你公司环境违法行为作出以下处理决定：
（1）责令停止建设；
（2）按照总投资额 6500 万元的百分之二处以罚款人民币壹佰叁拾万元。
2、整改措施
公司将及时履行上述处罚决定，积极办理相关手续。
三、焦作市应急管理局出具的《行政处罚决定书》（焦安监罚【2019】72 号）
经调查，你公司组织建设的 100万吨/年高盐废水深度治理项目，前期我局已要求停止建设，在项
目未取得建设项目安全审查书的情况下，项目仍有开工行为。
上述事实违反了《危险化学品安全管理条例》第十二条第一款“新建、改建、扩建生产、储存危
险化学品的建设项目（以下简称建设项目），应当由安监部门进行安全条件审查。”的规定。
依据《危险化学品安全管理条例》第七十六条第一款“未经安全条件审查，新建、改建、扩建生
产、储存危险化学品的建设项目的，由安监部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处 50
万元以上 100 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，决定给予处罚款人民
币壹佰万元整的行政处罚
2、整改措施
公司将及时履行上述处罚决定，积极办理相关手续。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为
对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资
已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
兴业银行
本基金前十大持仓中的兴业银行股份有限公司于 2020 年 5月 15 日收到中国银行间市场交易商协
会自律处分信息,信息如下:
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为债务融资工具主承销商，在为永城煤电控股
集团有限公司（以下简称“永煤控股”）提供中介服务过程中，存在以下违反银行间债券市场相关
自律管理规则的行为：
一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现，未能充分保证尽职调查质量；
二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够的职业怀疑，未开展进一步核查；三是永煤控
股 DFI 项目尽职调查工作底稿不完整，尽职调查工作开展不规范。
根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020 年第 18 次自律处分会议审议，对兴业银行予以通报
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批评，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时，中国银行间市场交易商
协会已将兴业银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为
对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资
已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
344,913.35
2
应收证券清算款
43,026,625.64
3
应收股利
-
4
应收利息
858,712.97
5
应收申购款
5,631.58
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
44,235,883.54
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华金鼎混合 A
鹏华金鼎混合 C
报告期期初基金份额总额
401,528,967.04 9,995,301.44
报告期期间基金总申购份额
559,212.48 828,867.62
减:报告期期间基金总赎回份额
3,075,894.71 1,708,464.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
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少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额
399,012,284.81 9,115,704.86
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20201001~20201231 93,108,808.19 - - 93,108,808.19
22.81
2 20201001~20201231 93,264,607.68 - - 93,264,607.68
22.85
3 20201001~20201231 186,218,808.19 - - 186,218,808.19
45.63
个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金
拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
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（一）《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
