泰康现金管家货币市场基金
2020年第 4季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 22日
泰康现金管家货币 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康现金管家货币
交易代码 004861
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 8日
报告期末基金份额总额 447,100,464.54份
投资目标
在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略
本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后
的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产
的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配
置比例。
本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债
券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的
期限配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及
收益水平和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同
时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制
投资风险。
本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分析，
综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利
差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。
本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置
比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、
正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足
日常的基金资产变现需求。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。
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风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额
泰康现金管家货币 A 004861 20,652,466.08份
泰康现金管家货币 B 004862 118,990,572.52份
泰康现金管家货币 C 004863 307,457,425.94份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收
益
2．本期利润
3．期末基金资产
净值
报告期（
2020
年 10 月 1 日 －
2020 年 12 月 31
日 ）
泰康现金管家货
币 A
130,124.36 130,124.36 20,652,466.08
泰康现金管家货
币 B
797,965.10 797,965.10 118,990,572.52
泰康现金管家货
币 C
1,541,468.80 1,541,468.80 307,457,425.94
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金暂未对 D 类份额进行募集。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康现金管家货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6085% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.2682% 0.0008%
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过去六个
月
0.9921% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.3116% 0.0016%
过去一年 1.9903% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 0.6366% 0.0025%
过去三年 8.2490% 0.0032% 4.0537% 0.0000% 4.1953% 0.0032%
过去五年 9.6065% 0.0033% 4.4790% 0.0000% 5.1275% 0.0033%
自基金合
同生效日
至今
9.6065% 0.0033% 4.4790% 0.0000% 5.1275% 0.0033%
注：本基金收益分配按日结转份额。
泰康现金管家货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6692% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.3289% 0.0008%
过去六个
月
1.1141% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.4336% 0.0016%
过去一年 2.2356% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 0.8819% 0.0025%
过去三年 9.0312% 0.0032% 4.0537% 0.0000% 4.9775% 0.0032%
过去五年 10.4816% 0.0033% 4.4790% 0.0000% 6.0026% 0.0033%
自基金合
同生效日
至今
10.4816% 0.0033% 4.4790% 0.0000% 6.0026% 0.0033%
注：本基金收益分配按日结转份额。
泰康现金管家货币 C
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6692% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.3289% 0.0008%
过去六个
月
1.1141% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.4336% 0.0016%
过去一年 2.2356% 0.0025% 1.3537% 0.0000% 0.8819% 0.0025%
过去三年 9.0313% 0.0032% 4.0537% 0.0000% 4.9776% 0.0032%
过去五年 10.4817% 0.0033% 4.4790% 0.0000% 6.0027% 0.0033%
自基金合
同生效日
至今
10.4817% 0.0033% 4.4790% 0.0000% 6.0027% 0.0033%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2017年 09月 08日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
任慧娟
本基金基
金经理
2017年 9月
8日
- 13
任慧娟于 2015年 8月加入泰
康资产管理有限责任公司，现
担任公募事业部固定收益投
资经理。2007年 7月至 2008
年 7月在阳光财产保险公司
资金运用部统计分析岗工作，
2008年 7月至 2011年 1月在
阳光保险集团资产管理中心
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历任风险管理岗、债券研究
岗，2011年 1月起任固定收
益投资经理，至 2015年 8月
在阳光资产管理公司固定收
益部投资部任高级投资经理。
2015年 12月 9日至今担任泰
康薪意保货币市场基金基金
经理。2016年 5月 9日至今
担任泰康新机遇灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
2016年 7月 13日至今担任泰
康恒泰回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2016
年 8月 24日至今担任泰康丰
盈债券型证券投资基金基金
经理。2016年 12月 21日至
2019年 5月 8日担任泰康策
略优选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2017年 9
月 8日至今担任泰康现金管
家货币市场基金基金经理。
2020年 6月 30日至今担任泰
康申润一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期
和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，四季度延续复苏态势，经济内生增长动力强。三大需求来看，一方面，代表
内生增长的出口、制造业均表现较好：份额替代的逻辑下，出口增速继续上行到较高水平；海内
外制造业景气度共振向上，叠加政策支持，制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的
态势。另一方面，代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看，食品价
格下行带动 CPI继续向下，但大宗商品环比持续上涨，带动 PPI向上、即将转正，人民币稳中有
升，信贷需求较强带动社融增速维持高位。
债券市场方面，四季度利率区间震荡，总体有小幅下行。10月至 11月上旬，存单持续提价，
商品价格上行，带动货币政策预期边际趋紧，制约了债券市场的表现，收益率在高位震荡。11月
中旬开始，永煤事件显著发酵，信用市场的风险偏好快速下行，部分低资质主体的市场认可度下
降，信用债的融资能力也明显走弱。在这一背景下，央行进行了明显的维稳操作，在公开市场持
续净投放，资金利率快速下行，货币政策预期得到扭转，带动利率陡峭化下行。整个季度来看，
10Y国债基本持平，10Y国开下行约 20bp。
报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆，
并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康现金管家 A基金净值收益率为 0.6085%；截至本报告期末泰康现金管家 B
基金净值收益率为 0.6692%；截至本报告期末泰康现金管家 C基金净值收益率为 0.6692%；同期业
绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 127,628,418.70 28.53
其中：债券 127,628,418.70 28.53
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
175,695,650.00
39.28
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
142,330,134.05 31.82
4 其他资产 1,634,701.53 0.37
5 合计 447,288,904.28 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.90
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 72.91
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 15.62 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 6.69 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 4.45 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.68 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 7,991,235.66 1.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,929,551.89 6.69
其中：政策性金融债 29,929,551.89 6.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 89,707,631.15 20.06
8 其他 - -
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9 合计 127,628,418.70 28.55
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 112012002
20北京银行
CD002
300,000 29,951,973.10 6.70
2 200306 20进出 06 300,000 29,929,551.89 6.69
3 112009039
20浦发银行
CD039
300,000 29,899,001.96 6.69
4 112071367
20宁波银行
CD200
200,000 19,941,242.16 4.46
5 112070573
20徽商银行
CD100
100,000 9,915,413.93 2.22
6 209948
20贴现国债
48
50,000 4,996,343.56 1.12
7 209951
20贴现国债
51
30,000 2,994,892.10 0.67
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0200%
报告期内偏离度的最低值 -0.0140%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0056%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 127.70
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,525,551.12
4 应收申购款 109,022.71
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 1,634,701.53
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 泰康现金管家货币 A 泰康现金管家货币 B 泰康现金管家货币 C
报告期期初基金份额总额 20,298,709.64 49,413,530.68 333,587,689.65
报告期期间基金总申购份
额
10,183,426.18 121,676,921.21 191,580,438.06
报告期期间基金总赎回份
额
9,829,669.74 52,099,879.37 217,710,701.77
报告期期末基金份额总额 20,652,466.08 118,990,572.52 307,457,425.94
注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金
总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
（2）本基金暂未对 D 类份额进行募集。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20201111
-
20201112
65,841,797.98 438,644.02 - 66,280,442.00 14.83%
2 20201123 65,841,797.98 438,644.02 - 66,280,442.00 14.83%
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-
20201217
3
20201218
-
20201231
52,669,541.34 150,201,111.76 52,736,652.04 150,134,001.06 33.58%
4
20201019
-
20201231
- 100,528,200.69 - 100,528,200.69 22.49%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与
大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额
赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有
风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康现金管家货币市场基金注册的文件；
（二）《泰康现金管家货币市场基金基金合同》；
（三）《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》；
（四）《泰康现金管家货币市场基金托管协议》；
（五）《泰康现金管家货币市场基金产品资料概要》。
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9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2021年 1月 22日
