华泰柏瑞景利混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 22日
华泰柏瑞景利混合 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞景利混合
交易代码 010060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 9月 14日
报告期末基金份额总额 627,248,662.74份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通
过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较
基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增
值。
投资策略
1、大类资产配置；
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影
响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资
产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类
资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资
比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动
引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的
相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比
例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获
取相对较高的基金投资收益。
2、债券组合投资策略：
本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收
益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基
础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策
略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择
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合适的时机和品种构建债券组合。
（1）久期管理策略（2）期限结构配置策略（3）
骑乘策略（4）息差策略
（5）信用债券投资策略（6）可转换债券投资策
略
3、股票投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、
融资业务的投资策略 6、存托凭证投资策略
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×30%+上证国债指数收益率
×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞景利混合 A 华泰柏瑞景利混合 C
下属分级基金的交易代码 010060 010061
报告期末下属分级基金的份额总额 555,940,512.74份 71,308,150.00份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ）
华泰柏瑞景利混合 A 华泰柏瑞景利混合 C
1．本期已实现收益 -5,305,112.95 -744,675.01
2．本期利润 9,335,172.23 1,222,499.16
3．加权平均基金份额本期利润 0.0185 0.0172
4．期末基金资产净值 562,493,851.69 72,064,037.70
5．期末基金份额净值 1.0118 1.0106
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞景利混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.83% 0.25% 4.26% 0.30% -2.43% -0.05%
自基金合
同生效起
至今
1.18% 0.25% 4.13% 0.30% -2.95% -0.05%
华泰柏瑞景利混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.73% 0.25% 4.26% 0.30% -2.53% -0.05%
自基金合
同生效起
至今
1.06% 0.25% 4.13% 0.30% -3.07% -0.05%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、图示日期为 2020年 9月 14日至 2020年 12月 31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴邦栋
本基金
的基金
经理
2020 年 9
月 14日
- 9年
上海财经大学金融学硕士。
曾任长江证券股份有限公
司研究员、农银汇理基金管
理有限公司研究员。2015年
6 月加入华泰柏瑞基金管理
有限公司，任高级研究员兼
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基金经理助理。2018年 3月
起任华泰柏瑞创新动力灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年 4月
至 2018年 11月任华泰柏瑞
爱利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2018
年 4 月至 2020 年 8 月任华
泰柏瑞新利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2018年 4月至 2020年
12 月任华泰柏瑞鼎利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2020年 2月起
任华泰柏瑞锦瑞债券型证
券投资基金的基金经理。
2020年 3月起任华泰柏瑞战
略新兴产业混合型证券投
资基金的基金经理。2020年
6 月起任华泰柏瑞精选回报
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2020年 9
月起任华泰柏瑞景利混合
型证券投资基金的基金经
理。
陈东
固定收
益部总
监、本基
金的基
金经理
2020 年 9
月 14日
- 13年
金融学硕士，13年证券从业
经历。曾任深圳发展银行
（现已更名为平安银行）总
行金融市场部固定收益与
衍生品交易员，负责本外币
理财产品的资产管理工作；
中国工商银行总行金融市
场部人民币债券交易员，负
责银行账户的自营债券投
资工作。2012年 9月加入华
泰柏瑞基金管理有限公司，
2012 年 11 月起任华泰柏瑞
金字塔稳本增利债券型证
券投资基金基金经理，2013
年 9月起任华泰柏瑞丰盛纯
债债券型证券投资基金的
基金经理，2013 年 11 月至
2017 年 11 月任华泰柏瑞季
季红债券型证券投资基金
的基金经理，2014 年 12 月
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起任华泰柏瑞丰汇债券型
证券投资基金的基金经理，
2015年 1月起任固定收益部
副总监。2016年 1月起任固
定收益部总监。2017 年 11
月起任华泰柏瑞稳健收益
债券型证券投资基金和华
泰柏瑞信用增利债券型证
券投资基金的基金经理。
2019年 9月起任华泰柏瑞锦
泰一年定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
2020年 1月起任华泰柏瑞锦
瑞债券型证券投资基金的
基金经理。2020年 6月起任
华泰柏瑞精选回报灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2020年 9月起任
华泰柏瑞景利混合型证券
投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报
告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
固收：
2020年四季度，初期央行货币投放仍偏谨慎，同业存单价格持续上行，利率债收益率延续升
势。地缘冲突加剧、欧洲疫情二次暴发等事件加大对低风险资产的投资需求，但在国内经济基本
面修复动力强劲、货币政策维持中性的环境之下，市场情绪仍未有改善，利率债收益率进一步攀
升。短端收益率上行幅度大于长端，收益率曲线整体呈平坦化走势。
“十一”假期后，美国股市大涨而债市回调，国内股市也随之上涨，加之资金面转紧，同业
存单利率继续上升，以及经济和社融数据超预期恢复，存单利率延续走高，利率债收益率加速上
行。美国大选结果提振风险偏好，同时新冠疫苗研发取得明显进展，国内利率债收益率明显上行。
而后受“双十一”购物节和税期影响，资金面延续紧张，存单利率加速上行，叠加国企信用违约
等风险事件，利率债收益率整体呈上行态势。年末，收益率曲线伴随资金面逐渐恢复合理充裕状
态而小幅回落。
当前国内经济仍在有序复苏，在基数效应影响下，2021年一季度料将是全年经济增速的高点。
货币政策方面，自 2020年下半年以来货币政策已有所收紧，考虑到经济回归常态，预计货币政策
将维持目前操作思路，资金价格将保持在政策利率附近波动。收益率曲线维持宽幅震荡。策略上，
维持适当的久期与适中的杠杆水平，有效规避信用风险，同时把握时机博取资本利得。
权益：
20年 4季度市场整体上涨。具体来看，10月上旬，国庆假期消费数据显示国内餐饮、旅游等
服务业恢复势头较好，带动市场短期上行，但美国大选临近、海外疫情再度蔓延、欧洲重启封城，
拖累全球经济复苏前景不甚明朗，市场谨慎情绪升温，股指震荡回落。进入 11月后，随着海外美
国大选落地、疫苗研发进展顺利并开始接种，国内十四五规划将出、RCEP与中欧投资协定正式签
署等利好持续释放，市场风险偏好提振并进一步强化全球经济复苏预期，市场开启跨年行情，各
板块轮番表现，股指重拾升势，并相继突破前期高点。整个四季度创业板指上涨幅度较高，其中
创业板指上涨 15.21%、沪深 300上涨 13.60%、中证 500上涨 2.82%。风格上来说，消费与周期的
表现整体优于成长。
随着国内经济延续修复，企业盈利稳步提升，货币端转而回归常态。12月中央经济工作会议
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明确政策“不急转弯”，宏观流动性难以系统性收紧，临近年末，央行也加大货币投放力度，流
动性环境相对宽松，11月和 12月连续超预期投放 MLF、重启暂停三个月的 14天期逆回购，LPR
连续 8个月保持不变，长短端国债利率也明显下行，而市场对流动性的预期由紧张变为边际宽松，
也成为四季度市场震荡上行的重要推动。
第四季度经济复苏的内生动能持续强化，供给端也保持旺盛。从需求端看，国内社零与固定
资产投资增速较上一季度均有明显修复，居民消费意愿显著增强，就业压力也逐步缓解，随着就
业改善传导至收入，消费改善力度进一步加大。目前补库存周期也逐渐启动，制造业投资增速维
持较高增长，外需也延续强劲表现，成为拉动经济修复的主要边际力量。从供应端看，工业增加
值则连续攀升新高，维持在 7.0%较高水平，PMI连续 8个月处于扩张区间。
行业表现上来看，四季度结构分化特征仍较显著，30个中信一级行业中有 19个收涨，其中
有色金属、电力设备及新能源和食品饮料表现较优，涨幅分别达到了 29.44%、29.38%和 25.61%，
而综合金融、传媒和商贸零售则分别下跌了 13.57%、11.78%和 9.93%。
本基金在报告期内继续保持行业及个股景气度选股的思路，整体来说增加了个股配置的数量，
主要仍以金融和消费持仓为主。
展望一季度，我们认为市场仍有一定的上行空间。国内经济延续复苏但不会过热，货币政策
维持中性。
流动性方面，年末以来 3个月 shibor利率由 3.1%持续下行至 2.7%左右，货币政策出现阶段
性的放松，由于当前经济复苏仍存在较强的非典型性，节奏错位与结构分化的问题仍将制约国内
经济较难实现全面复苏，因此货币边际宽松仍将延续。而信用扩张则逐渐见顶回落，同时一季度
小微企业面临延期还本付息政策和信用贷款支持计划到期，叠加楼市“三道红线”和“五档分类”，
对信用端亦有冲击。因此在央行四季度例会重申“稳字当头，不急转弯”，并强调稳定杠杆率的
背景下，“宽货币+紧信用”将成为一季度政策主基调。
经济增长方面，由于去年 1季度疫情影响，上市公司盈利基数较低，1季度全部 A股的盈利
增速还会有一定程度的加速。但面对目标估值结构分化的市场，我们认为整个 1季度的市场机会
仍将是结构性的，全面上涨的可能性不大。
操作方面，本基金仍将保持目前的仓位水平，股票持仓部分以较低的波动率作为主要的投资
目标，着眼于公司的年报展望，注重能够持续业绩超预期的公司，自下而上挖掘个股，在组合方
面剔除一些季报低于预期的品种，加入一些具备业绩持续超预期能力的个股及细分子行业。行业
结构上，以金融和消费为主。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，景利 A份额净值为 1.0118元，报告期内增长率为 1.83%，景利 C份额净值
为 1.0106元，报告期内增长率为 1.73%，同期本基金的业绩比较基准上涨 4.26%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 142,338,793.02 21.07
其中：股票
142,338,793.02 21.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
518,122,834.98 76.69
其中：债券
518,122,834.98 76.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
8,803,651.45 1.30
8 其他资产
6,374,502.21 0.94
9 合计
675,639,781.66
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,426,337.00 0.38
B 采矿业 - -
C 制造业 83,752,053.84 13.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
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G 交通运输、仓储和邮政业 2,391,033.00 0.38
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
135,006.46 0.02
J 金融业 41,833,707.00 6.59
K 房地产业 3,731,365.14 0.59
L 租赁和商务服务业 5,775,231.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 294,496.58 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,999,563.00 0.32
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 142,338,793.02 22.43
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 170,700 14,847,486.00 2.34
2 600519 贵州茅台 7,103 14,191,794.00 2.24
3 000333 美的集团 89,293 8,790,002.92 1.39
4 000858 五 粮 液 29,400 8,580,390.00 1.35
5 600036 招商银行 157,700 6,930,915.00 1.09
6 600276 恒瑞医药 54,400 6,063,424.00 0.96
7 000651 格力电器 90,800 5,624,152.00 0.89
8 300750 宁德时代 13,100 4,599,541.00 0.72
9 002475 立讯精密 77,800 4,366,136.00 0.69
10 601166 兴业银行 195,800 4,086,346.00 0.64
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 138,421,000.00 21.81
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其中：政策性金融债 138,421,000.00 21.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 289,895,000.00 45.68
6 中期票据 69,910,000.00 11.02
7 可转债（可交换债） 26,834.98 0.00
8 同业存单 19,870,000.00 3.13
9 其他 - -
10 合计 518,122,834.98 81.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 012004358
20首旅
SCP034
500,000 50,020,000.00 7.88
2 200206 20国开 06 400,000 39,832,000.00 6.28
3 200210 20国开 10 400,000 38,360,000.00 6.05
4 101800630
18江北建投
MTN001
300,000 30,480,000.00 4.80
5 200203 20国开 03 300,000 30,066,000.00 4.74
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 229,890.76
2 应收证券清算款 446,802.22
3 应收股利 -
4 应收利息 5,677,442.38
5 应收申购款 20,366.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,374,502.21
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰柏瑞景利混合 A 华泰柏瑞景利混合 C
报告期期初基金份额总额 441,135,564.56 71,024,807.52
报告期期间基金总申购份额 115,108,133.05 700,744.41
减:报告期期间基金总赎回份额 303,184.87 417,401.93
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 555,940,512.74 71,308,150.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
华泰柏瑞景利混合 2020年第 4季度报告
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者类
别 序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20201001-20201231; 150,020,250.00 0.00 0.00 150,020,250.00 23.92%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请
或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回
的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，
这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留
位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。
单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困
难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果
投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有
集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
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9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021年 1月 22日
