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汇安中短债债券A(005601)

汇安中短债债券型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告

 
 
汇安中短债债券型证券投资基金 
2020 年第 4 季度报告 
 
2020 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:2021 年 1 月 22 日 
 
 
 
汇安中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安中短债债券 基金主代码 005601 交易代码 005601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日 报告期末基金份额总额 1,602,377,984.94 份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的主要投资策略为债券组合管理策略,其中包括利率策略、信用债策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 汇安中短债债券 A 汇安中短债债券 C 汇安中短债债券 E 下属分级基金的交易代 码 005601 005602 007211 报告期末下属分级基金 的份额总额 266,722,409.65 份 1,335,655,575.29 份 0.00 份





汇安中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共13 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标

















单位:人民币元 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安中短债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.85% 0.03% 0.94% 0.03% -0.09% 0.00% 过去六个 月 1.74% 0.03% 0.83% 0.04% 0.91% -0.01% 过去一年 3.99% 0.03% 2.37% 0.06% 1.62% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 5.20% 0.03% 3.44% 0.05% 1.76% -0.02% 汇安中短债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.79% 0.03% 0.94% 0.03% -0.15% 0.00% 过去六个 1.60% 0.03% 0.83% 0.04% 0.77% -0.01% 主要财务指标 报告期( 2020 年 10 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 ) 汇安中短债债券 A 汇安中短债债券 C 汇安中短债债券 E 1.本期已实现收益 1,404,101.93 12,665,051.46 64,854.84 2.本期利润 1,724,187.51 11,387,143.10 86,326.70 3.加权平均基金份额本 期利润 0.0095 0.0069 0.0043 4.期末基金资产净值 273,870,742.01 1,366,663,965.31 0.00 5.期末基金份额净值 1.0268 1.0232 1.0422 汇安中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共13 页


月 过去一年 3.72% 0.03% 2.37% 0.06% 1.35% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 4.84% 0.03% 3.44% 0.05% 1.40% -0.02% 汇安中短债债券 E 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.42% 0.02% 0.94% 0.03% -0.52% -0.01% 过去六个 月 1.29% 0.02% 0.83% 0.04% 0.46% -0.02% 过去一年 3.54% 0.03% 2.37% 0.06% 1.17% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 4.73% 0.03% 3.44% 0.05% 1.29% -0.02%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共13 页


注:①本基金合同生效日为 2019 年 9 月 17 日,至本报告期末,本基金合同生效已满一年。 ②根据《汇安中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于具有良好流动性的金 融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据,债券回购、银行存款、 同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,其中 汇安中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共13 页


投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终本基金持有的现金 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金及应收申购款等。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债 券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据。根据基金合同的规定,自基金合同生 效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成 建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2019 年 9 月 17 日至 2020 年 3 月 16 日,建仓结 束时各项资产比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄济宽 固定收益 投资部高 级经理、 本基金的 基金经理 2020 年 4月 29 日 - 8 年 黄济宽先生,固定收益投资 部高级投资经理。英国纽卡 斯尔大金融学硕士研究生, 8年证券、基金行业从业经 历,曾任西藏同信证券股份 有限公司固定收益业务委 员会产品管理总部投资主 办人,新沃基金管理有限公 司特定客户资产投资部投 资经理,华创证券有限责任 公司资产管理总部高级投 资经理。2019 年 9 月加入汇 安基金管理有限责任公司, 担任固定收益投资部 高级 投资经理一职。2019 年 11 月 13 日至今,任汇安裕华 纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理; 2019 年 12 月 11 日至今,任 汇安嘉裕纯债债券型证券 投资基金基金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任汇安 嘉源纯债债券型证券投资 汇安中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共13 页


基金基金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任汇安短债 债券型证券投资基金基金 经理;2020 年 4 月 29 日至 今,任汇安嘉鑫纯债债券型 证券投资基金基金经理; 2020 年 4 月 29 日至今,任 汇安鼎利纯债债券型证券 投资基金基金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任汇安 中短债债券型证券投资基 金基金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任汇安嘉盛纯债 债券型证券投资基金基金 经理;2020 年 4 月 29 日至 今,任汇安裕和纯债债券型 证券投资基金基金经理。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 汇安中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共13 页


送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内宏观经济生产端维持稳定,需求端呈现结构交替。具体来看,PMI 持续保持在扩张 区间,工业增加值维持相对高位,消费方面从必选消费向可选消费的修复过渡,汽车、通讯器材 等分项保持较高的同比增速,投资延续复苏态势且制造业投资逐级加速,出口增速亦维持高位。 通胀方面,在全球总需求修复过程中,随着商品价格震荡向上,工业品价格环比增速边际上行; 受去年高基数的影响,消费者价格指数逐级回落。资金价格先上后下,整体流动性合理充裕。 十年期国债四季度整体呈震荡走势,其中 11 月受信用事件、基本面等多因素冲击,达到年内 高点,信用利差从低位逐步走阔,信用债利率估值随利率债波动而调整。可转债及权益依旧呈现 结构性行情。 报告期内本基金主要以信用债投资为主。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安中短债债券 A基金份额净值为 1.0268 元,本报告期基金份额净值增长率 为 0.85%;截至本报告期末汇安中短债债券 C基金份额净值为 1.0232 元,本报告期基金份额净值 增长率为 0.79%;截至本报告期末汇安中短债债券 E基金份额净值为 1.0422 元,本报告期基金份 额净值增长率为 0.42%;同期业绩比较基准收益率为 0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 汇安中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共13 页


2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,027,413,200.00 97.40 其中:债券 1,897,115,200.00 91.14 资产支持证券 130,298,000.00 6.26 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 591,422.65 0.03 8 其他资产 53,462,834.51 2.57 9 合计 2,081,467,457.16 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,224,000.00 6.11 其中:政策性金融债 100,224,000.00 6.11 4 企业债券 226,883,000.00 13.83 5 企业短期融资券 250,207,000.00 15.25 6 中期票据 1,250,348,200.00 76.22 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 69,453,000.00 4.23 9 其他 - - 10 合计 1,897,115,200.00 115.64 汇安中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共13 页





5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 102001982 20 长发集团MTN004 1,000,000 99,760,000.00 6.08 2 102000728 20 大连万达MTN001 1,000,000 98,900,000.00 6.03 3 101658057 16 武汉旅游MTN001 800,000 80,136,000.00 4.88 4 101752008 17 新城控股MTN001 700,000 71,743,000.00 4.37 5 102001679 20 保定长城MTN001 700,000 69,202,000.00 4.22


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 137336 诚悦 02 优 400,000 40,120,000.00 2.45 2 138703 海诺 3A1 300,000 30,102,000.00 1.83 3 138521 东逸 2A1 200,000 20,082,000.00 1.22 4 138621 招慧 08A 200,000 20,044,000.00 1.22 5 168087 逸锟 06A 200,000 19,950,000.00 1.22 注:本基金本报告期末仅持有 5只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


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5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,318.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 44,028,636.66 5 应收申购款 9,426,879.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 53,462,834.51


5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇安中短债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共13 页


5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安中短债债券 A 汇安中短债债券 C 汇安中短债债券E 报告期期初基金份额总额 87,461,473.47 1,561,612,743.78 20,003,933.33 报告期期间基金总申购份额 197,195,074.85 1,303,657,950.44 - 减:报告期期间基金总赎回份额 17,934,138.67 1,529,615,118.93 20,003,933.33 报告期期末基金份额总额 266,722,409.65 1,335,655,575.29 - 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - -








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产品特有风险 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况。 注:本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安中短债债券型证券投资基金募集的文件 2、汇安中短债债券型证券投资基金基金合同 3、汇安中短债债券型证券投资基金托管协议 4、汇安中短债债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支 付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2021 年 1 月 22 日