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汇安鼎利纯债A(006431)

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告

 
 
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 
2020 年第 4 季度报告 
 
2020 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:2021 年 1 月 22 日 
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 
第 2 页 共11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安鼎利纯债 基金主代码 006431 交易代码 006431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日 报告期末基金份额总额 519,352.76 份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略包括债券投资策略、资产支持 证券投资策略、中小企业私募债投资策略、国债 期货投资策略等,其中,在进行债券投资时,本 基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策 略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择 合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动 管理,获得超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低 风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低 于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基 金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C 下属分级基金的交易代码 006431 006432 报告期末下属分级基金的份额总额 433,277.37 份 86,075.39 份 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共11 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020 年 10 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 ) 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C 1.本期已实现收益 2,089.02 327.68 2.本期利润 666.89 47.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0015 0.0006 4.期末基金资产净值 438,552.00 86,559.86 5.期末基金份额净值 1.0122 1.0056 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安鼎利纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.15% 0.06% 0.64% 0.04% -0.49% 0.02% 过去六个 月 0.34% 0.06% -0.85% 0.07% 1.19% -0.01% 过去一年 0.51% 0.07% -0.06% 0.09% 0.57% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 1.22% 0.07% 0.90% 0.08% 0.32% -0.01% 汇安鼎利纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.05% 0.06% 0.64% 0.04% -0.59% 0.02% 过去六个 月 0.13% 0.06% -0.85% 0.07% 0.98% -0.01% 过去一年 0.11% 0.07% -0.06% 0.09% 0.17% -0.02% 自基金合 0.56% 0.07% 0.90% 0.08% -0.34% -0.01% 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共11 页


同生效起 至今


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共11 页


注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄济宽 固定收 益投资 部高级 经理、本 基金的 基金经 理 2020 年 4 月 29 日 - 8 年 黄济宽先生,固定收益投资部高级 投资经理。英国纽卡斯尔大金融学 硕士研究生,8年证券、基金行业从 业经历,曾任西藏同信证券股份有 限公司固定收益业务委员会产品管 理总部投资主办人,新沃基金管理 有限公司特定客户资产投资部投资 经理,华创证券有限责任公司资产 管理总部高级投资经理。2019 年 9 月加入汇安基金管理有限责任公 司,担任固定收益投资部 高级投资 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共11 页


经理一职。2019 年 11 月 13 日至今, 任汇安裕华纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理;2019 年 12 月 11 日至今,任汇安嘉裕纯 债债券型证券投资基金基金经理; 2020 年 4 月 29 日至今,任汇安嘉源 纯债债券型证券投资基金基金经 理;2020 年 4 月 29 日至今,任汇安 短债债券型证券投资基金基金经 理;2020 年 4 月 29 日至今,任汇安 嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金 经理;2020 年 4 月 29 日至今,任汇 安鼎利纯债债券型证券投资基金基 金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任 汇安中短债债券型证券投资基金基 金经理;2020 年 4 月 29 日至今,任 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金 基金经理;2020 年 4 月 29 日至今, 任汇安裕和纯债债券型证券投资基 金基金经理。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共11 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内宏观经济生产端维持稳定,需求端呈现结构交替。具体来看,PMI 持续保持在扩张 区间,工业增加值维持相对高位,消费方面从必选消费向可选消费的修复过渡,汽车、通讯器材 等分项保持较高的同比增速,投资延续复苏态势且制造业投资逐级加速,出口增速亦维持高位。 通胀方面,在全球总需求修复过程中,随着商品价格震荡向上,工业品价格环比增速边际上行; 受去年高基数的影响,消费者价格指数逐级回落。资金价格先上后下,整体流动性合理充裕。 十年期国债四季度整体呈震荡走势,其中 11 月受信用事件、基本面等多因素冲击,达到年内 高点,信用利差从低位逐步走阔,信用债利率估值随利率债波动而调整。可转债及权益依旧呈现 结构性行情。 报告期内本基金主要以利率债投资为主。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安鼎利纯债 A基金份额净值为 1.0122 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.15%;截至本报告期末汇安鼎利纯债 C基金份额净值为 1.0056 元,本报告期基金份额净值增长 率为 0.05%;同期业绩比较基准收益率为 0.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金已连续 416 个工作日基金资产净值低于五千万元,已连续 405 个工作日基金份额持有 人数量不满二百人,本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案,解决方案为持续营销。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共11 页


3 固定收益投资


460,736.00 87.68 其中:债券


460,736.00 87.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


57,336.14 10.91 8 其他资产


7,378.15 1.40 9 合计





525,450.29


100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 460,736.00 87.74 其中:政策性金融债 460,736.00 87.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 460,736.00 87.74


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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 108802 进出 1902 4,600 460,736.00 87.74 注:本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 41.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共11 页


4 应收利息 6,336.77 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,378.15


5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C 报告期期初基金份额总额 437,964.77 89,084.09 报告期期间基金总申购份额 2,276.12 994.63 减:报告期期间基金总赎回份额 6,963.52 4,003.33 报告期期末基金份额总额 433,277.37 86,075.39 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共11 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安鼎利纯债债券型证券投资基金募集的文件 2、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同 3、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议 4、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支 付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2021 年 1 月 22 日