东吴中证可转换债券指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴中证可转债指数
基金主代码 165809
交易代码 165809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 8月 12日
报告期末基金份额总额 8,812,174.86份
投资目标
本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制标
的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金按照成
份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调
整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用优化
复制标的指数的投资策略，主要以标的指数的成份券
及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操
作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日
常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易
特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标
的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
差进一步扩大。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存
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款利率×5%
风险收益特征
本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，具
有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ）
1.本期已实现收益 160,591.26
2.本期利润 223,413.06
3.加权平均基金份额本期利润 0.0237
4.期末基金资产净值 9,591,385.32
5.期末基金份额净值 1.0884
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.10% 0.48% 2.41% 0.48% -0.31% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-1.35% 0.52% -0.62% 0.50% -0.73% 0.02%
注：本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%
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3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注：1、本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%。
2、本基金转型日为 2020年 8月 12日，图示日期为 2020年 8月 12日至 2020年 12月 31日；
自本基金转型起至报告期末不满一年。
3、转型后的投资范围及投资比例与转型前一致；本报告期内，转型后本基金的各项投资比例
符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王文华 基金经理
2019年12月
24日
- 13年
王文华女士，中国国
籍，南开大学经济学
硕士，具备证券投资
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基金从业资格。曾任
职中诚信证券评估有
限公司高级分析师；
联合证券股份有限公
司投资银行高级经
理。2012 年 3 月起加
入东吴基金管理有限
公司，现任基金经理。
2012 年 3 月起加入东
吴基金管理有限公
司，现任基金经理。
2014 年 10 月 15 日至
2020年 7月 17日担任
东吴增利债券型证券
投 资 基 金 基 金 经
理,2016 年 11 月 7 日
至今担任东吴增鑫宝
货币市场基金基金经
理，2018年 4月 11日
至今担任东吴货币市
场证券投资基金基金
经理，2019 年 12 月
24 日至今担任东吴中
证可转换债券指数证
券投资基金（原东吴
中证可转换债券指数
分级证券投资基金）
基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
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管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，海外经济持续复苏带动国内出口增速大幅提升，房地产销售的持续回暖带动房地产
投资增速进一步回升。前期受疫情影响较大的消费也逐步恢复，社会消费品零售总额同比转正后
继续提升。制造业投资也渐有起色，同比增速改善明显。国内经济稳步恢复，持续向好，带动长
短端利率同步提升。3个月同业存款从 2.8%附近上升至 11 月末的 3.3%附近。10年期国债收益率
自 3.15%附近上行至 12月中旬的 3.3%附近。
11月中旬，河南国有企业永城煤电债券违约，引发信用债市场震动，相似资质的企业债券二
级折价抛售、一级发行受阻，信用利差大幅走阔。11月末，央行意外加量 MLF2000亿，12月中续
作 MLF9500亿，并持续维持 12月份银行间流动性的整体宽裕。3个月同业存款自高点回落至 12
月末的 2.7%附近，10年期国债收益率也回落至 3.14%附近。
可转债市场继续扩容，四季度发行上市可转债 65只，融资金额 1000亿元。中证可转债指数
跟随股票市场高位震荡，自 9月末的 359.21上行至年末的 368.30。
本基金对转债指数进行优化配置，跟踪指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0884元；本报告期基金份额净值增长率为 2.10%，业绩
比较基准收益率为 2.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2020年 10月 1日至 2020年 12月 31日出现连续二十
个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
9,613,758.60 98.07
其中：债券
9,613,758.60 98.07
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
70,212.79 0.72
8 其他资产
119,233.69 1.22
9 合计
9,803,205.08
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 549,780.00 5.73
其中：政策性金融债 549,780.00 5.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 9,063,978.60 94.50
8 同业存单 - -
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9 其他 - -
10 合计 9,613,758.60 100.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 110059 浦发转债 8,000 814,400.00 8.49
2 113021 中信转债 6,550 689,125.50 7.18
3 113011 光大转债 5,050 625,594.00 6.52
4 018013 国开 2004 5,500 549,780.00 5.73
5 110053 苏银转债 3,330 360,505.80 3.76
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,223.12
2 应收证券清算款 78,568.53
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3 应收股利 -
4 应收利息 30,792.40
5 应收申购款 6,649.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 119,233.69
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110059 浦发转债 814,400.00 8.49
2 113021 中信转债 689,125.50 7.18
3 113011 光大转债 625,594.00 6.52
4 110053 苏银转债 360,505.80 3.76
5 113013 国君转债 137,402.00 1.43
6 113026 核能转债 134,433.00 1.40
7 127005 长证转债 109,437.50 1.14
8 128112 歌尔转 2 105,553.80 1.10
9 127012 招路转债 85,616.20 0.89
10 110061 川投转债 83,517.00 0.87
11 110051 中天转债 79,890.80 0.83
12 113035 福莱转债 63,888.30 0.67
13 113014 林洋转债 61,740.00 0.64
14 110043 无锡转债 61,548.90 0.64
15 128108 蓝帆转债 60,455.00 0.63
16 110062 烽火转债 58,926.40 0.61
17 110065 淮矿转债 58,006.00 0.60
18 110067 华安转债 57,829.80 0.60
19 110048 福能转债 56,200.00 0.59
20 128095 恩捷转债 54,930.00 0.57
21 128081 海亮转债 51,558.00 0.54
22 128048 张行转债 51,408.00 0.54
23 113024 核建转债 50,745.00 0.53
24 113009 广汽转债 50,185.30 0.52
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25 128035 大族转债 49,329.00 0.51
26 113034 滨化转债 45,563.70 0.48
27 128107 交科转债 44,271.80 0.46
28 113029 明阳转债 43,285.20 0.45
29 127006 敖东转债 42,644.10 0.44
30 110031 航信转债 42,148.00 0.44
31 110047 山鹰转债 41,663.70 0.43
32 128109 楚江转债 41,657.00 0.43
33 113586 上机转债 41,464.00 0.43
34 128065 雅化转债 40,929.00 0.43
35 113025 明泰转债 40,854.40 0.43
36 127015 希望转债 39,751.80 0.41
37 113508 新凤转债 39,637.50 0.41
38 128034 江银转债 38,937.60 0.41
39 128028 赣锋转债 38,715.20 0.40
40 113545 金能转债 38,515.00 0.40
41 128110 永兴转债 37,663.20 0.39
42 110066 盛屯转债 37,150.00 0.39
43 110068 龙净转债 36,043.00 0.38
44 113583 益丰转债 35,118.20 0.37
45 113033 利群转债 33,977.60 0.35
46 110041 蒙电转债 33,817.90 0.35
47 110063 鹰 19转债 33,191.70 0.35
48 128029 太阳转债 33,107.50 0.35
49 128114 正邦转债 32,796.40 0.34
50 113543 欧派转债 31,795.10 0.33
51 110056 亨通转债 31,346.10 0.33
52 110034 九州转债 30,362.80 0.32
53 110057 现代转债 29,799.90 0.31
54 110064 建工转债 29,632.20 0.31
55 113582 火炬转债 29,369.00 0.31
56 110052 贵广转债 26,299.00 0.27
57 110055 伊力转债 25,696.50 0.27
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58 127016 鲁泰转债 25,693.20 0.27
59 128078 太极转债 25,518.90 0.27
60 113017 吉视转债 24,172.50 0.25
61 127011 中鼎转 2 24,110.00 0.25
62 110069 瀚蓝转债 22,720.50 0.24
63 128026 众兴转债 22,316.70 0.23
64 127007 湖广转债 22,181.77 0.23
65 127013 创维转债 21,925.20 0.23
66 110033 国贸转债 21,580.00 0.22
67 113516 苏农转债 21,566.00 0.22
68 127017 万青转债 20,935.80 0.22
69 128096 奥瑞转债 20,871.00 0.22
70 128111 中矿转债 20,487.60 0.21
71 123048 应急转债 20,372.80 0.21
72 128113 比音转债 19,859.40 0.21
73 123035 利德转债 19,417.40 0.20
74 128046 利尔转债 19,324.50 0.20
75 123050 聚飞转债 19,291.20 0.20
76 128032 双环转债 18,625.70 0.19
77 113563 柳药转债 18,550.40 0.19
78 113542 好客转债 18,097.60 0.19
79 123049 维尔转债 17,792.00 0.19
80 123055 晨光转债 17,113.80 0.18
81 128017 金禾转债 16,812.40 0.18
82 123017 寒锐转债 16,631.00 0.17
83 128106 华统转债 16,550.80 0.17
84 113012 骆驼转债 16,531.50 0.17
85 128075 远东转债 15,934.10 0.17
86 128083 新北转债 15,895.50 0.17
87 128018 时达转债 15,357.00 0.16
88 123044 红相转债 15,253.70 0.16
89 113504 艾华转债 15,205.30 0.16
90 128105 长集转债 15,040.20 0.16
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91 113559 永创转债 14,840.00 0.15
92 128097 奥佳转债 14,578.30 0.15
93 113579 健友转债 13,722.00 0.14
94 123053 宝通转债 13,388.40 0.14
95 110060 天路转债 13,291.20 0.14
96 123022 长信转债 13,015.80 0.14
97 113505 杭电转债 12,818.00 0.13
98 113587 泛微转债 12,494.40 0.13
99 128090 汽模转 2 12,307.00 0.13
100 128057 博彦转债 12,230.90 0.13
101 128093 百川转债 11,891.00 0.12
102 113549 白电转债 11,645.70 0.12
103 110038 济川转债 11,544.50 0.12
104 113535 大业转债 11,517.60 0.12
105 128074 游族转债 11,456.40 0.12
106 113550 常汽转债 11,408.80 0.12
107 113584 家悦转债 11,359.70 0.12
108 123007 道氏转债 11,251.00 0.12
109 123028 清水转债 11,116.60 0.12
110 113016 小康转债 11,057.00 0.12
111 113528 长城转债 10,936.20 0.11
112 113588 润达转债 10,733.00 0.11
113 123025 精测转债 10,708.00 0.11
114 128063 未来转债 10,622.00 0.11
115 127014 北方转债 10,452.00 0.11
116 128049 华源转债 10,222.00 0.11
117 128014 永东转债 10,215.00 0.11
118 128033 迪龙转债 9,969.00 0.10
119 113537 文灿转债 9,906.40 0.10
120 113530 大丰转债 9,891.00 0.10
121 113548 石英转债 9,771.60 0.10
122 113557 森特转债 9,767.00 0.10
123 113564 天目转债 9,735.20 0.10
东吴中证可转换债券指数证券投资基金 2020 年第 4 季度报告
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124 128072 翔鹭转债 9,670.00 0.10
125 128037 岩土转债 9,636.00 0.10
126 113575 东时转债 9,375.10 0.10
127 113525 台华转债 9,176.40 0.10
128 113577 春秋转债 9,166.40 0.10
129 123033 金力转债 9,110.40 0.09
130 113565 宏辉转债 9,078.40 0.09
131 128069 华森转债 8,955.90 0.09
132 113585 寿仙转债 8,635.90 0.09
133 128050 钧达转债 8,599.50 0.09
134 123010 博世转债 8,262.40 0.09
135 128066 亚泰转债 8,225.60 0.09
136 128042 凯中转债 8,140.80 0.08
137 128040 华通转债 8,105.30 0.08
138 113524 奇精转债 7,984.80 0.08
139 113532 海环转债 7,910.40 0.08
140 113556 至纯转债 7,484.50 0.08
141 113569 科达转债 7,368.80 0.08
142 113030 东风转债 7,346.50 0.08
143 113578 全筑转债 7,230.30 0.08
144 113509 新泉转债 7,114.20 0.07
145 123045 雷迪转债 7,042.80 0.07
146 113568 新春转债 6,985.30 0.07
147 123051 今天转债 6,946.20 0.07
148 128094 星帅转债 6,660.00 0.07
149 113580 康隆转债 6,420.30 0.07
150 123039 开润转债 6,389.40 0.07
151 128082 华锋转债 6,267.60 0.07
152 113570 百达转债 6,218.40 0.06
153 123011 德尔转债 5,917.80 0.06
154 128070 智能转债 5,859.00 0.06
155 123002 国祯转债 5,669.00 0.06
156 123047 久吾转债 5,622.00 0.06
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157 128021 兄弟转债 5,619.50 0.06
158 128071 合兴转债 5,595.00 0.06
159 113541 荣晟转债 5,550.00 0.06
160 128056 今飞转债 5,373.50 0.06
161 123046 天铁转债 5,359.60 0.06
162 128101 联创转债 5,320.50 0.06
163 113576 起步转债 5,320.00 0.06
164 123043 正元转债 5,227.95 0.05
165 113546 迪贝转债 5,092.00 0.05
166 110058 永鼎转债 5,090.50 0.05
167 113574 华体转债 5,075.50 0.05
168 110070 凌钢转债 5,029.00 0.05
169 128025 特一转债 5,024.00 0.05
170 113573 纵横转债 4,986.50 0.05
171 113561 正裕转债 4,634.40 0.05
172 123054 思特转债 4,059.20 0.04
173 123052 飞鹿转债 3,671.10 0.04
174 123038 联得转债 3,659.70 0.04
175 128079 英联转债 3,648.30 0.04
176 113536 三星转债 3,503.70 0.04
177 113572 三祥转债 3,437.40 0.04
178 123027 蓝晓转债 3,225.80 0.03
179 123030 九洲转债 2,926.80 0.03
180 123012 万顺转债 2,450.40 0.03
181 128103 同德转债 1,573.50 0.02
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 10,082,230.17
报告期期间基金总申购份额 53,445.89
减:报告期期间基金总赎回份额 1,323,501.20
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 8,812,174.86
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20201001-20201115 2,651,996.00 0.00 2,651,996.00 0.00 0.00%
2 20201126-20201231 0.00 2,651,996.00 0.00 2,651,996.00 30.09%
个
人
- - - - - - -
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产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被
迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同
约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延
期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约
定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000
万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金
合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调
整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资
策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金设立的文件；
2、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》；
3、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》；
4、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》;
5、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、报告期内东吴中证可转换债券指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
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9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2021 年 1月 22日
