华泰紫金零钱宝货币市场基金 2020年第 4季度报告
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华泰紫金零钱宝货币市场基金
2020年第 4季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 华泰紫金零钱宝货币
基金主代码 004860
交易代码 004860
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 24日
报告期末基金份额总额 719,219,402.91份
投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提
下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调
整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基
础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制
风险的基础上，实现基金资产的保值增值。
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业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31
日）
1.本期已实现收益 5,947,406.85
2.本期利润 5,947,406.85
3.期末基金资产净值 719,219,402.91
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转为份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
①-③ ②-④
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标准差
④
过去三个月 0.6095% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5213% 0.0005%
过去六个月 1.1316% 0.0032% 0.1764% 0.0000% 0.9552% 0.0032%
过去一年 2.2558% 0.0026% 0.3510% 0.0000% 1.9048% 0.0026%
过去三年 8.1469% 0.0023% 1.0510% 0.0000% 7.0959% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
9.6751% 0.0025% 1.1756% 0.0000% 8.4995% 0.0025%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
华泰紫金零钱宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 8月 24日至 2020年 12月 31日）
注：1、本基金业绩比较基准=活期存款收益率（税后）；
2、本基金基金合同生效日期为 2017 年 8 月 24 日，截至本报告期期末，本基金已
完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从
业年限
说明
任职
日期
离任日
期
陈利
本基金
的基金
经理
2019-
07-02
- 9
历任德邦证券股份有限公司研究所研
究员，德邦基金管理有限公司投资研
究部研究员、基金经理助理、基金经
理。2017年 1月加入华泰证券（上海）
资产管理有限公司，2018年 5月起陆
续担任华泰紫金天天金交易型货币市
场基金、华泰紫金周周购 12个月滚动
持有债券型发起式证券投资基金等基
金的基金经理。
李博
良
本基金
的基金
经理
2017-
08-24
- 7
2013 年加入华泰证券从事资产管理
业务，2015 年进入华泰证券(上海)资
产管理有限公司从事固定收益产品投
资及交易工作。2017年 8月起陆续担
任华泰紫金零钱宝货币市场基金、华
泰紫金智盈债券型证券投资基金、华
泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投
资基金等基金的基金经理。
注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职
日期为基金合同的生效日期。
2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、中国证监会和《华泰紫金零钱宝货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
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公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的
投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程
和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善
各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有
相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的
机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理
的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公
平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现
任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年四季度，PMI指数维持 50%以上，指示经济景气度较好，11月月份 PMI高
达 52.1%，12 月份稍有回落至 51.9%。10 月份工业增加值维持前期高值，同比增速达
6.9%，11 月份工业增加值同比增长 7%，工业增加值增速创 2019 年 4 月以来新高，41
个大类行业中有 34 个行业增加值保持同比增长，其中装备制造业、汽车和高技术制造
业维持高速增长，但主要行业同比增速多数下滑。投资方面，1-11月固定资产投资完成
额同比增长 2.6%，前值 1.8%，同比增速持续回升，其中，民间投资增速年内首度转正，
制造业投资改善幅度较大，地产投资具有一定韧性。消费方面，社会消费品零售增速继
续保持恢复，10月份社零消费总额当月同比增速为 4.3%，11月份同比增速较上月提升
0.7个百分点至 5%，其中，汽车消费表现亮眼，连续 5个月保持两位数增长，11月同比
增长 11.8%，涨幅较上月小幅下降 0.2 个百分点。出口方面，11 月出口金额同比增加
21.1%，全球经济复苏共振的影响下，出口对国内经济的带动作用明显。总体而言，四季
度，中国经济的恢复速度进一步加快，经济内生运转的各项动能仍然较为强劲。
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债券市场方面，四季度前半季度，由于货币政策保持中性，且经济数据较好，叠加
弱资质国企违约事件冲击，债券市场收益率一路向上，10年国债上升至 3.35%，存单收
益率也一路上行，1Y 期限国股银行存单发行收益率触及 3.3%。11 月 30 日，央行宣布
进行 2000亿 1年期 MLF净投放，利率维持不变，并表示 12 月 15日还会再进行 MLF
操作，市场情绪转暖，各个债券品种收益率陆续下行，整个 12 月份流动性都处于较为
宽松的状态。
投资操作上，本基金在报告期内严格遵守相关法律法规，做好流动性管理的同时，
充分、深入研究宏观经济、货币政策等，合理运用杠杆及久期策略，努力为投资人赚取
收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值收益率为 0.6095%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的
情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 289,692,771.56 39.59
其中：债券 287,692,771.56 39.32
资产支持证券 2,000,000.00 0.27
2 买入返售金融资产 248,990,349.49 34.03
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金 181,004,322.39 24.74
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合计
4 其他各项资产 12,003,258.69 1.64
5 合计 731,690,702.13 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 0.60
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
2、本基金本报告期末无债券回购融资余额。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
71
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
17
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
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号 净值的比例（%） 的比例（％）
1 30天以内 44.08 1.67
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 5.54 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 13.86 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 14.55 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
23.43 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
合计 101.46 1.67
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,998,020.05 6.95
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其中：政策性金融债 49,998,020.05 6.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 237,694,751.51 33.05
8 其他 - -
9 合计 287,692,771.56 40.00
10
剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 112021502
20渤海银行
CD502
400,000.00 39,452,616.71 5.49
2 200201 20国开 01 300,000.00 29,997,147.67 4.17
3 112010472
20兴业银行
CD472
300,000.00 29,902,865.87 4.16
4 112008316
20中信银行
CD316
300,000.00 29,591,761.64 4.11
5 160403 16农发 03 200,000.00 20,000,872.38 2.78
6 112074720
20中原银行
CD426
200,000.00 19,886,002.30 2.76
7 112089929
20徽商银行
CD091
200,000.00 19,811,049.55 2.75
8 112015558
20民生银行
CD558
200,000.00 19,728,028.82 2.74
9 112020235
20广发银行
CD235
200,000.00 19,727,849.90 2.74
10 112003083
20农业银行
CD083
100,000.00 9,969,399.57 1.39
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
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报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0530%
报告期内偏离度的最低值 -0.0067%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0094%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份)
摊余成本
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 165721 时代 06优 20,000.00 2,000,000.00 0.28
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 10,009,331.58
3 应收利息 1,943,127.11
4 应收申购款 50,800.00
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 12,003,258.69
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 936,785,164.33
本报告期基金总申购份额 3,602,856,696.20
本报告期基金总赎回份额 3,820,422,457.62
报告期期末基金份额总额 719,219,402.91
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式 交易日期 交易份额
（份）
交易金额
（元）
适用费率
1 红利再投资 - 67,170.26 67,170.26 -
合计
67,170.26 67,170.26
注：红利再投区间为 2020年 10月 1日至 12月 31日。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 11 月 05日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自
2020年 10 月 27 日起刘博文先生新任本基金管理人董事会秘书。
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2、本基金管理人根据监管规定要求于 2020 年 12 月 30日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变动公告》，自
2020 年 12 月 28 日起刘玉生先生新任本基金管理人首席信息官。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予华泰紫金零钱宝货币市场基金注册的文件
2、《华泰紫金零钱宝货币市场基金合同》
3、《华泰紫金零钱宝货币市场基金托管协议》
4、《华泰紫金零钱宝货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内披露的各项公告
7、产品资料概要
8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电
话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
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