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海富新内C(002172)

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 
第 1页共 20页 
 
 
 
 
 
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 
2020年第 4季度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年一月二十二日
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 
第 2页共 20页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 海富通新内需混合 基金主代码 519130 交易代码 519130 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2014年 11月 27日 报告期末基金份额总额 643,756,440.46份 投资目标 本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的 热点行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行 积极投资,同时利用灵活的资产配置,力争实现基金资 产的长期增值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先 按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所 处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时 钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标, 判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类 资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整 上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属 配置等组合管理手段进行日常管理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页共 20页 业绩比较基准 MSCI 中国 A股指数×50%+上证国债指数×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 下属两级基金的交易代码 519130 002172 报告期末下属两级基金的 份额总额 210,012,453.58份 433,743,986.88份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 1.本期已实现收益 2,183,882.54 5,368,276.44 2.本期利润 8,031,565.05 20,027,626.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0408 0.0417 4.期末基金资产净值 284,298,137.47 619,513,814.03 5.期末基金份额净值 1.354 1.428 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)海富通新内需混合型证券投资基金于2015年12月15日刊登公告,自2015年12月17 日起增加一种新的收费模式-C类收费模式。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通新内需混合 A: 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页共 20页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.12% 0.18% 6.49% 0.52% -3.37% -0.34% 过去六个 月 8.41% 0.21% 11.51% 0.70% -3.10% -0.49% 过去一年 11.81% 0.30% 16.41% 0.74% -4.60% -0.44% 过去三年 23.97% 0.26% 20.22% 0.68% 3.75% -0.42% 过去五年 36.82% 0.24% 20.94% 0.64% 15.88% -0.40% 自基金合 同生效起 至今 90.18% 0.64% 48.98% 0.78% 41.20% -0.14% 2、海富通新内需混合 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.03% 0.18% 6.49% 0.52% -3.46% -0.34% 过去六个 月 8.26% 0.21% 11.51% 0.70% -3.25% -0.49% 过去一年 11.74% 0.29% 16.41% 0.74% -4.67% -0.45% 过去三年 23.37% 0.26% 20.22% 0.68% 3.15% -0.42% 过去五年 38.01% 0.24% 20.94% 0.64% 17.07% -0.40% 自基金合 同生效起 至今 38.21% 0.24% 24.15% 0.65% 14.06% -0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页共 20页 1.海富通新内需混合 A (2014年 11月 27日至 2020年 12月 31日) 2.海富通新内需混合 C (2015年 12月 17日至 2020年 12月 31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,建仓期结束时 本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中 规定的各项比例。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页共 20页 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杜晓海 本基 金的 基金 经理; 海富 通阿 尔法 对冲 混合 基金 经理; 海富 通安 颐收 益混 合基 金经 理;海 富通 安益 对冲 混合 基金 经理; 海富 通创 业板 增强 基金 经理; 海富 2016-06- 22 2020-10-2 3 20年 硕士,持有基金从业人员资格 证 书 。 历 任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 , American Bourses Corporation 中国区总经理,海富通基金管 理有限公司定量分析师、高级 定量分析师、定量及风险管理 负责人、定量及风险管理总 监、多资产策略投资部总监, 现任海富通基金管理有限公 司量化投资部总监。2016年 6 月起任海富通安颐收益混合 (原海富通养老收益混合)基 金经理。2016年 6月至 2020 年 10 月兼任海富通新内需混 合基金经理。2016 年 9 月起 兼任海富通欣荣混合基金经 理。2017年 4月至 2018年 1 月兼任海富通欣盛定开混合 基金经理。2017年 5月至 2019 年 10 月兼任海富通富睿混合 (现海富通沪深 300增强)基 金经理。2018年 3月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥混合 基金经理。2018年 4月至 2018 年 7 月兼任海富通东财大数 据混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法对冲 混合、海富通创业板增强的基 金经理。2018年 4月至 2020 年 10 月兼任海富通量化前锋 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页共 20页 通富 盈混 合基 金经 理;海 富通 富泽 混合 基金 经理; 海富 通添 鑫收 益债 券基 金经 理;海 富通 欣荣 混合 基金 经理; 海富 通中 证 500 增强 基金 经理; 量化 投资 部总 监。 股票、海富通稳固收益债券、 海富通欣享混合的基金经理。 2018 年 4 月至 2019 年 10 月 兼任海富通欣益混合、海富通 量化多因子混合的基金经理。 2019 年 6 月至 2020 年 10 月 兼任海富通研究精选混合基 金经理。2020 年 1 月起兼任 海富通安益对冲混合基金经 理。2020 年 3 月起兼任海富 通中证 500增强(原海富通中 证内地低碳指数)基金经理。 2020 年 4 月起兼任海富通添 鑫收益债券基金经理。2020 年 5 月起兼任海富通富盈混 合基金经理。2020 年 6 月起 兼任海富通富泽混合基金经 理。 张靖爽 本基 金的 基金 经理; 海富 通聚 合纯 债基 金经 理;海 富通 2019-05- 09 - 10年 硕士,持有基金从业人员资格 证书。历任中银基金管理有限 公司研究员,交银施罗德基金 管理有限公司投资经理、基金 经理助理、研究员。2016年 7 月至 2017年 10月任海富通双 利债券基金经理。2016 年 7 月至 2019年 10月兼任海富通 一年定期开放债券基金经理。 2016年 11月至 2019年 11月 兼任海富通纯债债券基金经 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页共 20页 融丰 定开 债券 基金 经理; 海富 通瑞 福债 券基 金经 理;海 富通 瑞祥 一年 定开 债券 基金 经理; 海富 通裕 通 30 个月 定开 债券 基金 经理; 海富 通裕 昇三 年定 开债 券基 金经 理;海 富通 瑞弘 6 个月 定开 债券 基金 经理; 海富 通富 泽混 理。2017 年 8 月起兼任海富 通瑞福一年定开债券(现为海 富通瑞福债券)和海富通瑞祥 一年定开债券基金经理。2018 年 2 月起兼任海富通融丰定 开债券基金经理。2018 年 11 月至 2020年 10月任海富通鼎 丰定开债券基金经理。2019 年 5 月起兼任海富通新内需 混合基金经理。2019年 10月 起兼任海富通聚合纯债基金 经理。2019年 12月起兼任海 富通裕通 30 个月定开债券基 金经理。2020 年 4 月起兼任 海富通裕昇三年定开债券基 金经理。2020 年 5 月起兼任 海富通瑞弘 6 个月定开债券 基金经理。2020 年 6 月起兼 任海富通富泽混合基金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页共 20页 合基 金经 理。 朱斌全 本基 金的 基金 经理; 海富 通阿 尔法 对冲 混合 基金 经理; 海富 通富 祥混 合基 金经 理;海 富通 沪深 300增 强基 金经 理;海 富通 量化 多因 子混 合基 金经 理;海 富通 欣享 混合 基金 经理; 海富 通欣 益混 合基 金经 2020-10- 29 - 13年 硕士,持有基金从业人员资格 证书。2005年 7月至 2006年 8月任上海涅柔斯投资管理有 限公司美股交易员。2007年 4 月加入海富通基金管理有限 公司,历任交易员、高级交易 员、量化分析师、投资经理、 基金经理助理。2018年 11月 起任海富通阿尔法对冲混合 基金经理。2019年 10月起兼 任海富通富祥混合、海富通沪 深 300增强(原海富通富睿混 合)、海富通量化多因子混合 及海富通欣益混合的基金经 理。2020年 10月起兼任海富 通欣享混合、海富通新内需混 合的基金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页共 20页 理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年四季度,全球继续从疫情冲击中渐进恢复,但进入冬季疫情形势仍有反复。 中国疫情控制较好,国内出现的零星病例基本得到了较为有效的控制。海外疫情仍在蔓 延,给全球经济复苏带来一定拖累,但货币与财政支持仍在延续,疫情再次爆发只是拖 慢复苏节奏,但整体复苏趋势并未改变,全球经济仍在复苏通道之中。 中国经济继续修复,生产端工业增加值增速回升至疫情前水平,需求端修复深化, 逆周期的房地产、基建投资力量在逐步撤出,顺周期的消费、制造业投资及出口接棒恢 复。四季度各项经济数据逐步接近正常水平,决策层在继续推动货币、财政等各项托底 政策转向正常化。中央经济工作会议定调要保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性, 不急转弯,预计宏观政策回归常态的节奏将边走边看,不会操之过急。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页共 20页 随着宏观经济及企业盈利的恢复,四季度国内权益市场的表现也较为优异。A股主 要指数方面,上证指数上涨 7.92%,沪深 300上涨 13.60%,中证 800上涨 11.00%,中 小板指上涨 10.07%,创业板指上涨 15.21%。分行业看,中信一级行业中绝大部分上涨, 其中有色金属、电力设备、食品饮料、汽车、家电涨幅居前,涨幅分别达到 29.44%、 29.38%、25.61%、21.57%和 21.53%,而综合金融、传媒、商贸零售、通信、房地产、 建筑、综合跌幅较大,下跌幅度分别为-13.57%、-11.78%、-9.93%、-8.75%、-6.25%、 -5.45%和-5.24%。从四季度 A股内部的结构看,市场风格较为均衡,前两个月受益于经 济逐步恢复的顺周期行业取得了不错的表现,包括有色金属、石油石化、煤炭、钢铁等; 进入 12月,机构重仓的新能源及新能源汽车、食品饮料等行业表现突出。 本报告期,基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收 益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。 展望下季度,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性 机会,力争跑赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工 具来控制回撤风险。 债券方面,从经济基本面来看,2020 年四季度国内经济延续修复趋势,1-11 月工 业增加值、固定资产投资累计同比分别上升 2.3%、2.6%,社会消费品零售总额累计同 比下跌 4.8%但跌幅收窄。 通胀方面表现分化,四季度 CPI有所走弱,11月同比回落 0.5%;但国内经济恢复 较好,原油等主要工业品以及原材料价格均有所上涨,11月 PPI同比回落 1.5%,降幅 继续收窄。 四季度以来央行货币政策边际上有所放松,银行间质押式回购加权利率中枢由三季 度的 1.98%回落至四季度的 1.88%。在这种情况下,四季度各期限利率债收益率呈现先 上后下的态势。整体看,四季度 1年期国债收益率累计下行 17bp至 2.47%,而 10年期 国债收益率累计下行 0.53bp至 3.14%,期限利差较三季度有所走扩。 信用债方面,四季度出现华晨汽车、永煤超预期信用风险事件,弱国企风险暴露下 债券市场经历了新一轮“信仰”的破灭,其带来的流动性冲击使得信用债收益率短期内出 现快速上行,信用利差走扩。 本基金在四季度维持中等仓位和久期,择机进行利率债交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,海富通新内需混合 A基金净值增长率为 3.12%,同期业绩比较基准收益 率为 6.49%,基金净值跑输业绩比较基准 3.37 个百分点;海富通新内需混合 C 基金净 值增长率为 3.03%,同期业绩比较基准收益率为 6.49%,基金净值跑输业绩比较基准 3.46 个百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页共 20页 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 212,210,926.78 22.16 其中:股票 212,210,926.78 22.16 2 固定收益投资 694,203,260.97 72.49 其中:债券 694,203,260.97 72.49


资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 20,800,000.00 2.17 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,794,348.57 1.65 7 其他资产 14,634,333.38 1.53 8 合计 957,642,869.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 322,693.00 0.04 B 采矿业 3,362,301.00 0.37 C 制造业 148,723,913.33 16.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,261,051.00 0.69 E 建筑业 35,220.00 0.00 F 批发和零售业 1,460,647.24 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 1,061,529.08 0.12 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13页共 20页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,113,778.55 0.90 J 金融业 30,195,810.40 3.34 K 房地产业 7,181,787.74 0.79 L 租赁和商务服务业 846,003.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 2,612,822.28 0.29 N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,031,238.00 0.11 R 文化、体育和娱乐业 939,160.00 0.10 S 综合 - - 合计 212,210,926.78 23.48 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 5,200 10,389,600.00 1.15 2 600031 三一重工 232,000 8,115,360.00 0.90 3 600036 招商银行 179,600 7,893,420.00 0.87 4 601318 中国平安 80,000 6,958,400.00 0.77 5 000661 长春高新 13,200 5,755,062.00 0.64 6 000333 美的集团 57,300 5,640,612.00 0.62 7 000568 泸州老窖 22,500 5,088,600.00 0.56 8 000538 云南白药 46,200 5,072,320.00 0.56 9 002142 宁波银行 140,800 4,975,872.00 0.55 10 600900 长江电力 244,800 4,690,368.00 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 14页共 20页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 54,662,930.00 6.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 257,802,785.00 28.52 其中:政策性金融债 237,712,785.00 26.30 4 企业债券 128,113,500.00 14.17 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 80,039,000.00 8.86 7 可转债(可交换债) 7,277,045.97 0.81 8 同业存单 166,308,000.00 18.40 9 其他 - - 10 合计 694,203,260.97 76.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 101801122 18金川 MTN002 500,000 50,280,000.00 5.56 2 190409 19农发 09 500,000 50,130,000.00 5.55 3 112004095 20中国银行 CD095 500,000 48,940,000.00 5.41 4 140222 14国开 22 400,000 42,468,000.00 4.70 5 112089888 20长沙银行 CD154 400,000 39,128,000.00 4.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 15页共 20页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IF2103 IF2103 19.00 -29,706,120.0 0 -3,916,544.35 - 公允价值变动总额合计(元) -3,916,544.3 5 股指期货投资本期收益(元) -249,626.08 股指期货投资本期公允价值变动(元) -4,637,313.9 2 注:股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约进行多头或者空头套期保值,符合既定投资政策及投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的20长沙银行CD154(112089888)的发行人因为身份不明的 开户申请人开立账户并提供账户身份信息验证服务,账户可疑交易监测不到位,线上正 常开立的II类户中部分账户留存影像资料不完整,于2020年2月18日被中国人民银行长 沙中心支行警告、并处以罚款80万元。 对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为地区中型银行, 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 16页共 20页 综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的20北京农商银行CD258(112072832)的发行人因错报小微贷款 “1104”报表数据,违规审批、发放贷款,贷款资金被挪用,违规开展票据、债券代持业 务等违规行为,于2020年2月28日被北京银保监局责令改正、并处以罚款330万元。 对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为地区中型银行, 综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的20中国银行CD095(112004095)的发行人,因在“原油宝”产品 风险事件中存在产品管理不规范,风险管理不审慎,内控管理不健全,销售管理不合规 等违法违规行为,于2020年12月1日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款5050万元。 对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行, 综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,598,681.32 2 应收证券清算款 1,243,177.30 3 应收股利 - 4 应收利息 9,134,349.91 5 应收申购款 658,124.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,634,333.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 17页共 20页 值比例(%) 1 110059 浦发转债 2,920,642.00 0.32 2 128064 司尔转债 852,394.72 0.09 3 110045 海澜转债 652,271.60 0.07 4 110034 九州转债 552,369.40 0.06 5 132011 17浙报 EB 492,500.00 0.05 6 128028 赣锋转债 244,389.70 0.03 7 113026 核能转债 189,240.30 0.02 8 110051 中天转债 163,358.80 0.02 9 110048 福能转债 157,360.00 0.02 10 113021 中信转债 134,668.80 0.01 11 110041 蒙电转债 131,998.90 0.01 12 113024 核建转债 120,773.10 0.01 13 127011 中鼎转 2 97,766.05 0.01 14 132015 18中油 EB 71,426.00 0.01 15 128010 蔚蓝转债 68,845.00 0.01 16 110061 川投转债 66,813.60 0.01 17 128035 大族转债 54,810.00 0.01 18 113508 新凤转债 45,300.00 0.01 19 113504 艾华转债 15,205.30 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 000538 云南白药 3,459,200.00 0.38 大宗交易 2 000661 长春高新 2,074,000.00 0.23 大宗交易 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 18页共 20页 本报告期期初基金份额总额 176,760,154.19 460,771,926.23 本报告期基金总申购份额 35,552,011.48 153,792,124.77 减:本报告期基金总赎回份额 2,299,712.09 180,820,064.12 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 210,012,453.58 433,743,986.88 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 92 只公募基金。截至 2020 年 12 月 31日,海富通管理的公募基金资产规模约 1251亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公 司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外 机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月, 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 19页共 20页 服务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批 基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上 海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓, 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海 证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金? 股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金? 偏股混合型基金三年期奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件


(二)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同


(三)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


(四)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 20页共 20页 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二一年一月二十二日