海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
2020年第 4季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 11月 23日
报告期末基金份额总额 489,358,722.67份
投资目标
通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益
随着时间增长的逐步提升。
投资策略
本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即
资产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，
实现基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将
采用自上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，
即股票投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个
股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收
益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)
1.本期已实现收益 17,058,508.43
2.本期利润 19,094,974.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0388
4.期末基金资产净值 604,004,155.02
5.期末基金份额净值 1.234
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.26% 0.28% 0.69% 0.01% 2.57% 0.27%
过去六个月 6.10% 0.37% 1.38% 0.01% 4.72% 0.36%
过去一年 7.87% 0.33% 2.76% 0.01% 5.11% 0.32%
过去三年 25.33% 0.25% 8.49% 0.01% 16.84% 0.24%
过去五年 11.78% 0.30% 14.54% 0.01% -2.76% 0.29%
自基金合同生
效起至今
82.65% 0.52% 41.58% 0.01% 41.07% 0.51%
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
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益率变动的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年 11月 23日至 2020年 12月 31日)
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中
规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶
平
本基
金的
基金
经理；
海富
通恒
丰定
2015-12-18 - 11年
博士，CFA。持有基金
从业人员资格证书。历
任 Mariner Investment
Group LLC 数量金融分
析师、瑞银企业管理（上
海）有限公司固定收益
交易组合研究支持部副
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开债
券基
金经
理；海
富通
弘丰
定开
债券
基金
经理；
海富
通瑞
利债
券基
金经
理；海
富通
上清
所短
融债
券基
金经
理；海
富通
上证
10年
期地
方政
府债
ETF
基金
经理；
海富
通上
证 5
年期
地方
政府
债
ETF
基金
经理；
海富
通上
董事，2011年 10月加入
海富通基金管理有限公
司，历任债券投资经理、
基金经理、现金管理部
副总监、债券基金部总
监，现任固定收益投资
副总监兼债券基金部总
监。2013年 8月至 2020
年 7 月任海富通货币基
金经理。2014年 8月至
2019年 9月兼任海富通
季季增利理财债券基金
经理。2014年 11月起兼
任海富通上证可质押城
投债 ETF（现为海富通
上证城投债 ETF）基金
经理。2015 年 12 月起
兼任海富通稳固收益债
券基金经理。2015年 12
月至 2017年 9月兼任海
富 通 稳 进 增 利 债 券
（LOF）基金经理。2016
年 4月至 2019年 10月
兼任海富通一年定开债
券基金经理。2016 年 7
月至 2019 年 10 月兼任
海富通富祥混合基金经
理。2016年 8月至 2019
年 10 月兼任海富通瑞
丰一年定开债券（现为
海富通瑞丰债券）基金
经理。2016 年 8 月至
2017 年 11 月兼任海富
通瑞益债券基金经理。
2016年 11月至 2019年
10月兼任海富通美元债
（QDII）基金经理。2017
年 1 月起兼任海富通上
证周期产业债 ETF基金
经理。2017年 2月起兼
任海富通瑞利债券基金
经理。2017 年 3 月至
2018年 6月兼任海富通
富源债券基金经理。
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证城
投债
ETF
基金
经理；
海富
通上
证周
期产
业债
ETF
基金
经理；
海富
通添
鑫收
益债
券基
金经
理；海
富通
上证
投资
级可
转债
ETF
基金
经理；
固定
收益
投资
副总
监兼
债券
基金
部总
监。
2017 年 3 月至 2019 年
10月兼任海富通瑞合纯
债基金经理。2017 年 5
月至 2019年 9月兼任海
富通富睿混合（现海富
通沪深 300 指数增强）
基金经理。2017年 7月
至 2019年 9月兼任海富
通瑞福一年定开债券
（现为海富通瑞福债
券）、海富通瑞祥一年定
开债券基金经理。2017
年 7月至 2018年 12月
兼任海富通欣悦混合基
金经理。2018年 4月起
兼任海富通恒丰定开债
券基金经理。2018年 10
月起兼任海富通上证 10
年期地方政府债 ETF基
金经理。2018年 11月起
兼任海富通弘丰定开债
券基金经理。2019 年 1
月起兼任海富通上清所
短融债券基金经理。
2019 年 11 月起兼任海
富通上证 5 年期地方政
府债 ETF 基金经理。
2020年 4月起兼任海富
通添鑫收益债券基金经
理。2020年 7月起兼任
海富通上证投资级可转
债 ETF基金经理。
杜晓
海
本基
金的
基金
经理；
海富
通阿
尔法
2018-04-09 2020-10-23 20年
硕士，持有基金从业人
员 资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau Research
金融工程师，American
Bourses Corporation 中
国区总经理，海富通基
金管理有限公司定量分
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对冲
混合
基金
经理；
海富
通安
颐收
益混
合基
金经
理；海
富通
安益
对冲
混合
基金
经理；
海富
通创
业板
增强
基金
经理；
海富
通富
盈混
合基
金经
理；海
富通
富泽
混合
基金
经理；
海富
通添
鑫收
益债
券基
金经
理；海
富通
欣荣
混合
析师、高级定量分析师、
定量及风险管理负责
人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部
总监，现任海富通基金
管理有限公司量化投资
部总监。2016年 6月起
任海富通安颐收益混合
（原海富通养老收益混
合）基金经理。2016年
6 月至 2020 年 10 月兼
任海富通新内需混合基
金经理。2016年 9月起
兼任海富通欣荣混合基
金经理。2017年 4月至
2018年 1月兼任海富通
欣盛定开混合基金经
理。2017年 5月至 2019
年 10 月兼任海富通富
睿混合（现海富通沪深
300 增强）基金经理。
2018 年 3 月至 2019 年
10月兼任海富通富祥混
合基金经理。2018 年 4
月至 2018年 7月兼任海
富通东财大数据混合基
金经理。2018年 4月起
兼任海富通阿尔法对冲
混合、海富通创业板增
强的基金经理。2018年
4 月至 2020 年 10 月兼
任海富通量化前锋股
票、海富通稳固收益债
券、海富通欣享混合的
基金经理。2018年 4月
至 2019 年 10 月兼任海
富通欣益混合、海富通
量化多因子混合的基金
经理。2019 年 6 月至
2020 年 10 月兼任海富
通研究精选混合基金经
理。2020年 1月起兼任
海富通安益对冲混合基
金经理。2020年 3月起
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基金
经理；
海富
通中
证
500
增强
基金
经理；
量化
投资
部总
监。
兼任海富通中证 500 增
强（原海富通中证内地
低碳指数）基金经理。
2020年 4月起兼任海富
通添鑫收益债券基金经
理。2020年 5月起兼任
海富通富盈混合基金经
理。2020年 6月起兼任
海富通富泽混合基金经
理。
江勇
本基
金的
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
2020-10-29 - 9年
经济学硕士，持有基金
从业人员资格证书。历
任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，
资产管理部研究员、交
易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2018年
7 月起任海富通上证周
期 ETF、海富通上证周
期 ETF联接、海富通上
证非周期 ETF、海富通
上证非周期 ETF联接、
海富通中证 100 指数
(LOF)基金经理。2018
年 7月至 2020年 3月任
海富通中证 500 增强
（原海富通中证内地低
碳指数）基金经理。2020
年 8 月起兼任海富通中
证长三角领先 ETF、海
富通中证长三角领先
ETF 联接基金经理。
2020 年 10 月起兼任海
富通稳固收益债券基金
经理。
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联接
基金
经理；
海富
通中
证
100
指数
（LO
F）基
金经
理；海
富通
中证
长三
角领
先
ETF
基金
经理；
海富
通中
证长
三角
领先
ETF
联接
基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从经济基本面来看，2020 年四季度国内经济延续修复趋势，1-11 月工业增加值、
固定资产投资累计同比分别上升 2.3%、2.6%，社会消费品零售总额累计同比下跌 4.8%
但跌幅收窄。四季度实际 GDP 增速较三季度大概率继续回升。通胀方面表现分化，猪
肉价格在基数效应以及产能逐步释放的情况下开启下行周期，CPI有所走弱，11月同比
回落 0.5%；但国内经济恢复较好，原油等主要工业品以及原材料价格均有所上涨，11
月同比回落 1.5%，降幅继续收窄。虽然国内经济仍处于恢复期，但以“永煤”为代表的
信用事件爆发，四季度央行货币政策边际上有所放松，四季度MLF净投放 10500亿元，
年末重启 14天逆回购操作，资金面总体维持平稳宽松，银行间质押式回购加权利率中
枢由三季度的 1.98%回落至四季度的 1.88%。在这种情况下，四季度各期限利率债收益
率呈现先上后下的态势。整体看，四季度 1 年期国债收益率累计下行 17bp 至 2.47%，
而 10年期国债收益率累计下行 0.53bp至 3.14%，期限利差较三季度有所走扩。信用债
方面，四季度出现华晨汽车、永煤超预期信用风险事件，弱国企风险暴露下债券市场经
历了新一轮“信仰”的破灭，其带来的流动性冲击也使得信用债收益率短期内出现快速上
行。尽管随后金稳委会议召开，市场情绪逐步企稳，但结构性分化进一步加大，信用利
差走扩。可转债方面，四季度中证转债指数上涨 2.5%。行业方面，有色金属、电气设
备涨幅较多，商业贸易和传媒则跌幅较大，转债市场整体仍表现较为分化。
本管理人在四季度根据组合规模情况配置信用债并调整利率债久期，积极参与波段
机会。同时，本管理人四季度根据市场情况增加了可转债资产，以在控制波动的同时获
取权益上涨收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通稳固收益基金净值增长率为 3.26%，同期业绩比较基准收益率为
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0.69%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 119,074,609.90 16.61
其中：股票 119,074,609.90 16.61
2 固定收益投资 582,332,625.07 81.26
其中：债券 582,332,625.07 81.26
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 7,833,287.44 1.09
7 其他资产 7,431,376.18 1.04
8 合计 716,671,898.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,596,887.00 0.60
C 制造业 76,774,617.94 12.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,565,770.00 0.26
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应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 430,522.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 2,208,460.00 0.37
H 住宿和餐饮业 87,002.00 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,581,513.00 0.43
J 金融业 22,250,622.00 3.68
K 房地产业 6,239,164.00 1.03
L 租赁和商务服务业 664,351.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 820,708.96 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 269,052.00 0.04
R 文化、体育和娱乐业 1,585,940.00 0.26
S 综合 - -
合计 119,074,609.90 19.71
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,593,400.00 1.09
2 601318 中国平安 70,700 6,149,486.00 1.02
3 600036 招商银行 123,600 5,432,220.00 0.90
4 600031 三一重工 111,100 3,886,278.00 0.64
5 601166 兴业银行 186,100 3,883,907.00 0.64
6 000333 美的集团 35,839 3,527,991.16 0.58
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7 603218 日月股份 120,680 3,459,770.00 0.57
8 600887 伊利股份 69,200 3,070,404.00 0.51
9 600048 保利地产 190,600 3,015,292.00 0.50
10 000538 云南白药 22,000 2,378,200.00 0.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 70,749,000.00 11.71
2 央行票据 - -
3 金融债券 247,732,958.40 41.02
其中：政策性金融债 137,377,958.40 22.74
4 企业债券 61,087,100.00 10.11
5 企业短期融资券 10,013,000.00 1.66
6 中期票据 130,406,000.00 21.59
7 可转债（可交换债） 62,344,566.67 10.32
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 582,332,625.07 96.41
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 018009 国开 1803 788,060 87,190,958.40 14.44
2 200016 20附息国债 16 700,000 70,749,000.00 11.71
3 2028047 20交通银行 02 500,000 50,160,000.00 8.30
4 110220 11国开 20 300,000 30,165,000.00 4.99
5 2028030
20兴业银行小
微债 05
300,000 30,114,000.00 4.99
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金暂未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的20兴业银行小微债05（2028030）的发行人，作为债务融资
工具主承销商，因在债务融资工具存续期间未能对京粮集团资产无偿划转重大事项进行
有效监测，及时督导京粮集团进行存续期重大事项披露，也未及时召开持有人会议，于
2020年5月15日被中国银行间市场交易商协会责令整改。因同业投资用途不合规、授信
管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权等违规
行为，于2020年8月31日被中国银保监会福建监管局没收违法所得6,361,807.97元，并合
计处以罚款15,961,807.97元。因为无证机构提供转接清算服务、为支付机构超范围经营
提供支付服务、违规连通上下游支付机构提供转接清算服务等，且上述违规行为未落实
交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等行为，于2020
年9月4日被中国人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得10,875,088.15元，并处
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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13,824,431.23元罚款。对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该
银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资
决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 110059 浦发转债 804,220.00 0.13
2 132014 18中化 EB 675,070.00 0.11
3 132021 19中电 EB 640,609.00 0.11
4 132020 19蓝星 EB 548,898.00 0.09
5 128110 永兴转债 508,453.20 0.08
6 123029 英科转债 441,932.00 0.07
7 128065 雅化转债 433,847.40 0.07
8 110066 盛屯转债 416,080.00 0.07
9 110053 苏银转债 395,149.00 0.07
10 110051 中天转债 389,914.80 0.06
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 27,161.23
2 应收证券清算款 1,959,327.47
3 应收股利 -
4 应收利息 5,088,339.48
5 应收申购款 356,548.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,431,376.18
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11 113582 火炬转债 384,733.90 0.06
12 128095 恩捷转债 377,918.40 0.06
13 113586 上机转债 373,176.00 0.06
14 128028 赣锋转债 367,794.40 0.06
15 128111 中矿转债 365,362.20 0.06
16 113035 福莱转债 362,033.70 0.06
17 128010 蔚蓝转债 345,601.90 0.06
18 113509 新泉转债 334,367.40 0.06
19 123055 晨光转债 332,941.20 0.06
20 113545 金能转债 331,229.00 0.05
21 113029 明阳转债 329,276.70 0.05
22 110055 伊力转债 325,489.00 0.05
23 113548 石英转债 322,462.80 0.05
24 128019 久立转 2 317,945.25 0.05
25 113587 泛微转债 313,921.80 0.05
26 113032 桐 20转债 309,452.00 0.05
27 110034 九州转债 308,299.20 0.05
28 128017 金禾转债 308,125.44 0.05
29 113543 欧派转债 306,729.20 0.05
30 123044 红相转债 306,460.70 0.05
31 128053 尚荣转债 304,426.80 0.05
32 113508 新凤转债 302,377.50 0.05
33 113014 林洋转债 298,777.50 0.05
34 110069 瀚蓝转债 298,039.50 0.05
35 113504 艾华转债 297,194.50 0.05
36 123007 道氏转债 297,026.40 0.05
37 113025 明泰转债 296,194.40 0.05
38 113009 广汽转债 295,276.30 0.05
39 128029 太阳转债 294,482.50 0.05
40 123004 铁汉转债 292,905.50 0.05
41 128035 大族转债 292,685.40 0.05
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42 128078 太极转债 292,661.49 0.05
43 113026 核能转债 292,650.30 0.05
44 128026 众兴转债 292,242.50 0.05
45 128097 奥佳转债 291,433.47 0.05
46 128023 亚太转债 291,255.90 0.05
47 113011 光大转债 291,118.00 0.05
48 113012 骆驼转债 290,954.40 0.05
49 128113 比音转债 290,881.80 0.05
50 110065 淮矿转债 290,030.00 0.05
51 128018 时达转债 289,735.40 0.05
52 113534 鼎胜转债 289,720.80 0.05
53 113575 东时转债 289,288.80 0.05
54 113017 吉视转债 289,103.10 0.05
55 110048 福能转债 288,868.00 0.05
56 132018 G三峡 EB1 288,634.50 0.05
57 127005 长证转债 288,400.00 0.05
58 128114 正邦转债 288,139.80 0.05
59 128046 利尔转债 288,063.88 0.05
60 110041 蒙电转债 287,997.60 0.05
61 132017 19新钢 EB 287,928.00 0.05
62 128108 蓝帆转债 287,765.80 0.05
63 128048 张行转债 287,762.40 0.05
64 132015 18中油 EB 287,716.00 0.05
65 132009 17中油 EB 287,663.60 0.05
66 132007 16凤凰 EB 287,342.10 0.05
67 132004 15国盛 EB 287,337.00 0.05
68 113576 起步转债 287,280.00 0.05
69 113021 中信转债 287,223.30 0.05
70 113013 国君转债 286,752.00 0.05
71 113583 益丰转债 286,348.40 0.05
72 110061 川投转债 286,344.00 0.05
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73 113034 滨化转债 286,233.50 0.05
74 110043 无锡转债 285,679.80 0.05
75 113033 利群转债 285,624.20 0.05
76 113027 华钰转债 285,572.00 0.05
77 128064 司尔转债 285,389.12 0.05
78 113024 核建转债 285,186.90 0.05
79 110058 永鼎转债 285,068.00 0.05
80 113542 好客转债 285,037.20 0.05
81 110045 海澜转债 284,944.80 0.05
82 128075 远东转债 284,607.54 0.05
83 127011 中鼎转 2 284,498.00 0.05
84 110056 亨通转债 284,276.70 0.05
85 113016 小康转债 284,164.90 0.05
86 128034 江银转债 284,136.32 0.05
87 110064 建工转债 284,060.40 0.05
88 110033 国贸转债 283,777.00 0.05
89 128063 未来转债 283,607.40 0.05
90 113516 苏农转债 283,592.90 0.05
91 123050 聚飞转债 283,339.50 0.05
92 127015 希望转债 283,081.00 0.05
93 128112 歌尔转 2 283,076.10 0.05
94 127006 敖东转债 282,907.20 0.05
95 110031 航信转债 282,391.60 0.05
96 128033 迪龙转债 282,122.70 0.05
97 128109 楚江转债 282,077.40 0.05
98 128083 新北转债 281,880.20 0.05
99 128071 合兴转债 280,869.00 0.05
100 113577 春秋转债 280,721.00 0.05
101 110057 现代转债 280,339.80 0.05
102 113008 电气转债 280,262.40 0.05
103 110052 贵广转债 280,185.50 0.05
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104 128051 光华转债 280,052.90 0.05
105 123002 国祯转债 280,048.60 0.05
106 113505 杭电转债 280,024.00 0.05
107 113584 家悦转债 279,861.70 0.05
108 128032 双环转债 279,777.62 0.05
109 123023 迪森转债 279,639.60 0.05
110 128036 金农转债 279,614.40 0.05
111 113524 奇精转债 279,468.00 0.05
112 128037 岩土转债 279,444.00 0.05
113 127007 湖广转债 279,028.60 0.05
114 113528 长城转债 278,376.00 0.05
115 113530 大丰转债 277,937.10 0.05
116 127012 招路转债 277,730.60 0.05
117 123048 应急转债 277,579.40 0.05
118 127003 海印转债 277,469.10 0.05
119 110063 鹰 19转债 277,311.30 0.05
120 123049 维尔转债 276,888.00 0.05
121 110060 天路转债 275,792.40 0.05
122 110047 山鹰转债 275,621.40 0.05
123 128101 联创转债 275,601.90 0.05
124 113535 大业转债 275,462.60 0.05
125 128107 交科转债 275,349.00 0.05
126 113532 海环转债 274,886.40 0.05
127 128042 凯中转债 274,752.00 0.05
128 113578 全筑转债 274,751.40 0.05
129 113030 东风转债 273,919.50 0.05
130 113526 联泰转债 273,121.50 0.05
131 123010 博世转债 272,969.04 0.05
132 123028 清水转债 272,862.00 0.05
133 128025 特一转债 272,300.80 0.05
134 128021 兄弟转债 271,983.80 0.05
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135 113541 荣晟转债 271,950.00 0.05
136 128049 华源转债 271,905.20 0.05
137 127016 鲁泰转债 271,755.00 0.04
138 113537 文灿转债 271,718.40 0.04
139 128081 海亮转债 271,671.00 0.04
140 123011 德尔转债 271,232.50 0.04
141 127013 创维转债 271,075.20 0.04
142 128106 华统转债 270,723.80 0.04
143 128105 长集转债 270,723.60 0.04
144 128069 华森转债 270,667.20 0.04
145 113557 森特转债 270,545.90 0.04
146 128096 奥瑞转债 270,163.50 0.04
147 113563 柳药转债 269,526.40 0.04
148 128090 汽模转 2 269,523.30 0.04
149 123035 利德转债 269,444.98 0.04
150 110068 龙净转债 268,777.80 0.04
151 127017 万青转债 268,676.10 0.04
152 128087 孚日转债 268,452.10 0.04
153 113568 新春转债 268,435.10 0.04
154 113550 常汽转债 268,106.80 0.04
155 113564 天目转债 267,718.00 0.04
156 128066 亚泰转债 267,332.00 0.04
157 123054 思特转债 266,892.40 0.04
158 128072 翔鹭转债 265,925.00 0.04
159 128022 众信转债 265,125.60 0.04
160 123022 长信转债 264,654.60 0.04
161 128057 博彦转债 264,632.20 0.04
162 113519 长久转债 264,627.00 0.04
163 113527 维格转债 264,311.40 0.04
164 128100 搜特转债 262,659.60 0.04
165 113569 科达转债 258,829.10 0.04
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166 128044 岭南转债 258,354.80 0.04
167 113565 宏辉转债 257,599.60 0.04
168 128050 钧达转债 256,756.50 0.04
169 123046 天铁转债 251,901.20 0.04
170 113585 寿仙转债 229,468.20 0.04
171 113588 润达转债 65,471.30 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
流通受限
情况说明
1 603218 日月股份 3,439,200.00 0.57 大宗交易
2 000538 云南白药 2,378,200.00 0.39 大宗交易
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 488,301,368.26
本报告期基金总申购份额 86,307,564.39
减：本报告期基金总赎回份额 85,250,209.98
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 489,358,722.67
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020/10/1-202
0/12/31
120,0
00,00
0.00
- -
120,000,00
0.00
24.52%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 92 只公募基金。截至 2020 年 12 月
31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1251亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”
奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上
海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海
证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?
股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?
偏股混合型基金三年期奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年一月二十二日
