汇添富上证综合指数 2020年第 4季度报告
汇添富上证综合指数证券投资基金 2020年第
4季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 01月 22日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富上证综合指数
基金主代码 470007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 07月 01日
报告期末基金份额总额(份) 786,184,033.11
投资目标
本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通
过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟
踪误差小于 6%，以实现对基准指数的有效跟
踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复
制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规
模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综
合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上
市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并
根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以
实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
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平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于
6%的投资目标。
业绩比较基准
上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较
高风险较高收益的品种。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31
日)
1.本期已实现收益 9,413,420.31
2.本期利润 83,652,887.61
3.加权平均基金份额本期利润 0.1012
4.期末基金资产净值 990,657,388.26
5.期末基金份额净值 1.260
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
8.71% 0.85% 7.53% 0.84% 1.18% 0.01%
过去六
个月
22.19% 1.15% 15.55% 1.19% 6.64% -0.04%
过去一
年
21.01% 1.21% 13.26% 1.24% 7.75% -0.03%
过去三 20.25% 1.13% 5.09% 1.17% 15.16% -0.04%
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年
过去五
年
21.20% 1.09% -1.29% 1.12% 22.49% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
45.60% 1.33% 18.19% 1.31% 27.41% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009年 07月 01日）起 3个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
吴振翔 本基金的基 2010年 02
14 国籍:中国。学
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金经理，指
数与量化投
资部副总监
月 06日 历:中国科学技
术大学管理学
博士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。
从业经历:曾任
长盛基金管理
有限公司金融
工程研究员、
上投摩根基金
管理有限公司
产品开发高级
经理。2008年
3月加入汇添富
基金管理股份
有限公司，历
任产品开发高
级经理、数量
投资高级分析
师、基金经理
助理，现任指
数与量化投资
部副总监。
2010年 2月 6
日至今任汇添
富上证综合指
数证券投资基
金的基金经
理。2011年 9
月 16日至 2013
年 11月 7日任
深证 300交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理。
2011年 9月 28
日至 2013年 11
月 7日任汇添
富深证 300交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金的
基金经理。
2013年 8月 23
日至 2015年 11
月 2日任中证
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金融地产交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理。
2013年 8月 23
日至 2015年 11
月 2日任中证
能源交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理。2013
年 8月 23日至
2015年 11月 2
日任中证医药
卫生交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理。2013
年 8月 23日至
2015年 11月 2
日任中证主要
消费交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理。2013
年 11月 6日至
今任汇添富沪
深 300安中动
态策略指数型
证券投资基金
的基金经理。
2015年 2月 16
日至今任汇添
富成长多因子
量化策略股票
型证券投资基
金的基金经
理。2015年 3
月 24日至今任
汇添富中证主
要消费交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理。2016年
1月 21日至今
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任汇添富中证
精准医疗主题
指数型发起式
证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2016年
7月 28日至今
任中证上海国
企交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理。2016年
12月 22日至今
任汇添富中证
互联网医疗主
题指数型发起
式证券投资基
金（LOF）的基
金经理。2017
年 8月 10日至
今任汇添富中
证 500指数型
发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。
2018年 3月 23
日至今任汇添
富沪深 300指
数增强型证券
投资基金的基
金经理。2019
年 7月 26日至
今任中证长三
角一体化发展
主题交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理。2019
年 9月 24日至
今任中证长三
角一体化发展
主题交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金的基金经
理。2019年 11
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月 6日至今任
汇添富中证国
企一带一路交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理。2020年 3
月 5日至今任
汇添富中证国
企一带一路交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交
易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行
事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日
内、3日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，
然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、
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同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，
未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异
常情况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公
平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，国内疫情得到有效防控，经济数据持续改善，工业生产、投资、消费均保持了
较高的景气度，反映出中国经济强大的韧性和良好的修复能力。得益于我国安全稳固的供应
链，出口表现强劲，人民币升值趋势明显，人民币资产的国际吸引力持续提升。
国内政策面方面，四季度政治局会议、中央经济工作会议陆续召开。2021 年经济工作
在强调以供给侧结构性改革为主线的同时，注重需求侧管理；强调宏观政策的连续性、稳定
性、可持续性；将科技创新、自主可控、促进资本市场健康发展、碳达峰/碳中和放在重要
位置。12月，交易所退市新规征求意见稿出台，优化退市标准、简化退市流程、强化退市监
管，有望促进 A股优胜劣汰，提升上市公司整体质量。
资金面角度，公募基金发行火热，给 A股带来持续增量资金，权益资产在国内居民资产
配置中的重要性逐步提升。
海外方面，美国、欧洲多地疫情出现反复，虽疫苗研发稳步推进，但接种进度低于预期，
疫情压力下海外经济刺激政策延续。11 月美国大选结果出炉，民主党在参众两院具有控制
权，未来美国抗疫政策协调性有望提升，新能源等政策侧重板块相对受益。
随着国内资本市场改革的持续推进、退市机制不断完善，A股市场整体性配置价值在不
断提升。上证指数这一 A股市场投资者最关注的指数，是投资者投资 A股整体市场的便利工
具。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。权益投
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资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 8.71%。同期业绩比较基准收益率为 7.53%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 937,298,824.81 94.13
其中：股票 937,298,824.81 94.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,027,797.20 0.20
其中：债券 2,027,797.20 0.20
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 50,619,605.33 5.08
8 其他资产 5,777,517.28 0.58
9 合计 995,723,744.62 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,064,158.09 0.21
B 采矿业 54,438,007.41 5.50
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C 制造业 423,169,998.27 42.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,218,345.96 2.95
E 建筑业 20,125,389.38 2.03
F 批发和零售业 17,127,252.61 1.73
G 交通运输、仓储和邮政业 37,703,246.86 3.81
H 住宿和餐饮业 1,182,180.69 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,728,765.69 2.70
J 金融业 255,389,606.72 25.78
K 房地产业 21,526,989.83 2.17
L 租赁和商务服务业 14,173,760.74 1.43
M 科学研究和技术服务业 10,792,094.65 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 4,278,135.52 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,351,080.00 0.64
R 文化、体育和娱乐业 5,206,949.61 0.53
S 综合 1,102,480.56 0.11
合计 930,578,442.59 93.94
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,970,123.05 0.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,465.06 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 24,510.09 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 28,512.50 0.00
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,611,068.72 0.16
J 金融业 67,702.80 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,720,382.22 0.68
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519
贵州茅
台
31,362 62,661,276.00 6.33
2 601288
农业银
行
10,555,573 33,144,499.22 3.35
3 601988 中国银 8,180,711 26,014,660.98 2.63
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行
4 601318
中国平
安
270,603 23,537,048.94 2.38
5 600036
招商银
行
503,815 22,142,669.25 2.24
6 601628
中国人
寿
459,571 17,642,930.69 1.78
7 601857
中国石
油
3,854,357 15,995,581.55 1.61
8 600276
恒瑞医
药
142,643 15,898,988.78 1.60
9 603288
海天味
业
78,650 15,772,471.00 1.59
10 601888
中国中
免
44,905 12,683,417.25 1.28
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 688567
孚能科
技
49,442 2,178,414.52 0.22
2 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.14
3 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.07
4 688311
盟升电
子
4,182 482,435.52 0.05
5 688336
三生国
健
14,352 348,610.08 0.04
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,027,797.20 0.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,027,797.20 0.20
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 019627
20国债
01
20,280 2,027,797.20 0.20
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 45,570.01
2 应收证券清算款 5,150,949.00
3 应收股利 -
4 应收利息 49,612.27
5 应收申购款 531,386.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,777,517.28
5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限
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允价值（元） 值比例（％） 情况说明
1 688567 孚能科技 2,178,414.52 0.22
新股流通
受限
2 688536 思瑞浦 1,421,657.22 0.14
新股流通
受限
3 688408 中信博 714,403.00 0.07
新股流通
受限
4 688311 盟升电子 482,435.52 0.05
新股流通
受限
5 688336 三生国健 348,610.08 0.04
新股流通
受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 852,435,470.29
本报告期基金总申购份额 68,939,718.39
减：本报告期基金总赎回份额 135,191,155.57
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 786,184,033.11
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9备查文件目录
汇添富上证综合指数 2020年第 4季度报告
第 17页
共 17页
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 01月 22日
