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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通货币市场基金2020年第4季度报告

汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告 
 
 
汇添富添富通货币市场基金 2020年第 4季度
报告 
 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2021年 01月 22日 



汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富添富通货币 基金主代码 000366 基金运作方 式 契约型开放式 基金合同生 效日 2015年 01月 16日 报告期末基 金份额总额 (份) 4,674,144,764.49 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、 流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括: (1)滚动配置策略,(2)久期控制策略,(3)套利策略,(4)时机选择 策略,(5)资产支持证券投资策略 业绩比较基 准 活期存款利率(税后) 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 风险收益特 征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预 期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基 金的基金简 称 汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货币 E 下属分级基 金场内简称 - - 现金添富 下属分级基 金的交易代 码 000366 000980 511980 报告期末下 属分级基金 的份额总额 (份) 3,828,803,669.73 844,680,659.28 660,435.48 注:1、汇添富添富通货币市场基金 E类合同生效日为 2015年 10月 16日; 2、汇添富添富通货币市场基金 E类份额上市交易; 3、本基金 A类、B类份额面值为人民币 1元,E类份额面值为人民币 100元; 4、汇添富添富通货币 E的扩位证券简称为现金添富 ETF。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务 指标 报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31日) 汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货币 E 1.本期已 实现收益 20,554,062.65 10,118,919.41 359,988.16 2.本期利 润 20,554,062.65 10,118,919.41 359,988.16 3.期末基 金资产净 值 3,828,803,669.73 844,680,659.28 66,043,547.70 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由 于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 单位:人民币元 汇添富添富通货币 A 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5263% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4369% 0.0004% 过去 六个 月 0.9406% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 0.7617% 0.0007% 过去 一年 1.9761% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.6203% 0.0009% 过去 三年 7.8108% 0.0017% 1.0656% 0.0000% 6.7452% 0.0017% 过去 五年 14.3932% 0.0018% 1.7762% 0.0000% 12.6170% 0.0018% 自基 金合 同生 效日 起至 今 17.5431% 0.0018% 2.1165% 0.0000% 15.4266% 0.0018% 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5870% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4976% 0.0004% 过去 六个 月 1.0626% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 0.8837% 0.0007% 过去 一年 2.2211% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.8653% 0.0009% 过去 三年 8.5877% 0.0017% 1.0656% 0.0000% 7.5221% 0.0017% 过去 五年 15.7725% 0.0018% 1.7762% 0.0000% 13.9963% 0.0018% 自基 金合 同生 效日 起至 今 19.2021% 0.0019% 2.1165% 0.0000% 17.0856% 0.0019% 汇添富添富通货币 E 阶段 份额净值收 益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 0.5263% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4369% 0.0004% 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 月 过去 六个 月 0.9405% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 0.7616% 0.0007% 过去 一年 1.9757% 0.0009% 0.3558% 0.0000% 1.6199% 0.0009% 过去 三年 7.7634% 0.0017% 1.0656% 0.0000% 6.6978% 0.0017% 过去 五年 14.3389% 0.0018% 1.7762% 0.0000% 12.5627% 0.0018% 自基 金合 同生 效日 起至 今 14.9106% 0.0017% 1.8453% 0.0000% 13.0653% 0.0017% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2015年 1月 16日)起 6个月,建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同约定;自 2015年 10月 16日起,本基金增设 E类份额类别, 份额申购首次确认日为 2015年 10月 22日。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证劵从业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 温开强 本基金的基 金经理 2019年 01 月 25日 8 国籍:中国。学 历:天津大学管 理学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资 格,CFA。从业经 历:曾任长城基 金债券交易员、 中金基金交易主 管,高级经理。 2016年 8月加入 汇添富基金管理 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 股份有限公司。 2016年 8月 30 日至 2019年 1 月 25日任汇添 富货币市场基金 的基金经理助 理。2016年 8月 30日至 2020年 2月 26日任汇添 富理财 60天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016年 8月 30日至今任汇添 富理财 14天债 券型证券投资基 金的基金经理助 理。2016年 8月 30日至 2019年 1月 25日任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理助理。2016年 8月 30日至今任 汇添富现金宝货 币市场基金的基 金经理助理。 2016年 8月 30 日至 2018年 8 月 7日任汇添富 鑫禧债券型证券 投资基金的基金 经理助理。2018 年 8月 7日至今 任汇添富鑫禧债 券型证券投资基 金的基金经理。 2019年 1月 25 日至今任汇添富 货币市场基金的 基金经理。2019 年 1月 25日至 2020年 10月 30 日任汇添富利率 债债券型证券投 资基金的基金经 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 理。2019年 1月 25日至今任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理。2020年 2月 26日至今任汇添 富理财 60天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2020年 2月 26 日至今任汇添富 收益快钱货币市 场基金的基金经 理。 徐寅喆 本基金的基 金经理,现 金管理部主 管 2019年 01 月 25日 12 国籍:中国。学 历:复旦大学管 理学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:曾任 长江养老保险股 份有限公司债券 交易员。2012年 5月加入汇添富 基金管理股份有 限公司,历任债 券交易员、固定 收益基金经理助 理,现任现金管 理部主管。2014 年 8月 27日至 2020年 10月 30 日任汇添富利率 债债券型证券投 资基金的基金经 理。2014年 8月 27日至 2018年 5月 4日任汇添 富收益快线货币 市场基金的基金 经理。2014年 11月 26日至今 任汇添富和聚宝 货币市场基金的 基金经理。2014 年 12月 23日至 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 2018年 5月 4日 任汇添富收益快 钱货币市场基金 的基金经理。 2016年 6月 7日 至 2018年 5月 4 日任汇添富全额 宝货币市场基金 的基金经理。 2018年 5月 4日 至今任汇添富货 币市场基金的基 金经理。2018年 5月 4日至今任 汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经 理。2018年 5月 4日至今任汇添 富理财 14天债 券型证券投资基 金的基金经理。 2018年 5月 4日 至 2020年 8月 18日任汇添富鑫 禧债券型证券投 资基金的基金经 理。2019年 1月 25日至今任汇添 富添富通货币市 场基金的基金经 理。2019年 9月 10日至今任汇添 富汇鑫浮动净值 型货币市场基金 的基金经理。 2020年 2月 26 日至今任汇添富 全额宝货币市场 基金的基金经 理。2020年 2月 26日至今任汇添 富收益快线货币 市场基金的基金 经理。 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交 易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行 事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日 内、3日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列, 然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、 同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内, 未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异 常情况。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公 平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度新冠疫情在英国美国等国家再次严重恶化,英国出现了更高传染性的变异品种, 而美国累计感染人数已经超过 2000万。为控制疫情,有些国家采取加大封锁的措施,有些 国家加快推进疫苗的接种。经济活动受限于疫情,可能再次出现萎缩,市场普遍下调美国的 第四季度 GDP增长预期。美联储 12月货币政策会议上宣布维持当前 0%-0.25%水平,并且延 续每个月 1200亿美元的购买债券力度。国内方面,尽管疫情出现多点零星散发病例,但很 快就得到控制。社会活动并未遭受太大的限制,国民经济继续延续稳定复苏态势,增长势头 进一步巩固。12 月召开的中央经济工作会议对于内外部环境变化和经济工作思路有精辟论 述,对明年的经济工作做了定调。强调宏观政策要保持连续性、稳定性和可持续性。继续实 施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,政策操作上要更加 精准有效,不急转弯,把握好政策时效度。从数据上看,我国出口数据持续向好,连续多月 超过市场预期。11月出口同比高达 21.1%。PMI数据连续 10个月在荣枯线上方,复苏强劲, 面积扩宽,新订单指数表现亮眼,内外需两旺。金融数据方面,实体融资需求旺盛,信贷和 社融余额增速韧性足。 四季度银行间流动性灵活充裕,资金价格波动加大,短端资产收益率先上后下。前期基 于货币政策正常化回归预期导致短端收益率显著上行,11 月底央行意外进行 MLF 投放后成 功扭转了市场预期。短端资产收益率拐点显现,机构跨年安排十分从容平稳。本基金充分考 虑组合的负债特征,更加重视组合的流动性管理,组合投资策略保持稳健。在基金操作方面, 组合维持较低的剩余天数,组合的杠杆率继续在低位。报告期内以银行存款、同业存单和交 易所逆回购为主要配置资产。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.5263%;B 类基金份额净值收益率为 0.5870%;E类基金份额净值收益率为 0.5263%。同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 1 固定收益投资 2,001,683,462.78 41.85 其中:债券 2,001,683,462.78 41.85








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 700,000,000.00 14.64 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,063,329,919.40 43.14 4 其他各项资产 17,636,815.21 0.37 5 合计 4,782,650,197.39 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.33 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限














63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30天以内 27.70 0.84 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 28.83 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 25.40 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 7.90 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 9.86 - 其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 99.69 0.84 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 149,194,429.97 3.15 2 央行票据 - - 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 3 金融债券 280,681,935.78 5.92 其中:政策性金融债 280,681,935.78 5.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 59,974,520.43 1.27 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,511,832,576.60 31.90 8 其他 - - 9 合计 2,001,683,462.78 42.23 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 180304 18进出 04 1,100,000 110,858,963.68 2.34 2 112010448 20兴业银 行 CD448 1,000,000 99,787,328.74 2.11 3 112004045 20中国银 行 CD045 1,000,000 99,690,092.34 2.10 4 112011036 20平安银 行 CD036 1,000,000 99,684,602.13 2.10 5 112020215 20广发银 行 CD215 1,000,000 99,681,014.31 2.10 6 112008011 20中信银 行 CD011 1,000,000 99,650,001.20 2.10 7 112003149 20农业银 行 CD149 1,000,000 99,588,248.93 2.10 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 8 112009072 20浦发银 行 CD072 1,000,000 99,568,735.91 2.10 9 112009341 20浦发银 行 CD341 1,000,000 99,542,533.80 2.10 10 112011056 20平安银 行 CD056 1,000,000 99,539,629.68 2.10 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0367% 报告期内偏离度的最低值 -0.0297% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0166% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率 或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊 销。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,797,083.73 4 应收申购款 839,731.48 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 17,636,815.21 §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货币 E 本报告期期 初基金份额 总额 3,932,958,070.31 973,207,143.50 739,531.36 本报告期基 金总申购份 额 12,852,455,490.76 4,422,542,265.87 3,599.89 减:本报告 期基金总赎 回份额 12,956,609,891.34 4,551,068,750.09 82,695.77 本报告期期 末基金份额 总额 3,828,803,669.73 844,680,659.28 660,435.48 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 汇添富添富通货币 2020年第 4季度报告












































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共 19页 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富添富通货币市场基金募集的文件;


2、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》; 3、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富添富通货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司





2021年 01月 22日