汇添富鑫禧债 2020年第 4季度报告
汇添富鑫禧债券型证券投资基金 2020年第 4
季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 01月 22日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富鑫禧债
基金主代码 470030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 08月 19日
报告期末基金份额总额(份) 12,166,132,544.51
投资目标
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩
比较基准的较高收益。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，
分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决
定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，
深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略
主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在
谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货
币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31日)
1.本期已实现收益 83,622,467.78
2.本期利润 116,705,559.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0096
4.期末基金资产净值 12,229,469,923.29
5.期末基金份额净值 1.0052
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.96% 0.02% 0.64% 0.04% 0.32% -0.02%
自基金合同生
效日起至今
1.24% 0.02% -0.11% 0.05% 1.35% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：1、本基金汇添富鑫禧债券型证券投资基金由汇添富理财 30天债券型证券投资基金转型
而来，本《基金合同》生效之日为 2020年 8月 19日，截至本报告期末，基金成立未满 6个
月；
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020年 8月 19日）起 6个月，截止本报告
期末，本基金尚处于建仓期中。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理
期限
证劵从
业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
温
开
强
本基
金的
基金
经理
2018年
08月 07
日
8
国籍:中国。学历:天津大学管理学硕
士。从业资格:证券投资基金从业资
格,CFA。从业经历:曾任长城基金债券交
易员、中金基金交易主管，高级经理。
2016年 8月加入汇添富基金管理股份有
限公司。2016年 8月 30日至 2019年 1
月 25日任汇添富货币市场基金的基金经
理助理。2016年 8月 30日至 2020年 2
月 26日任汇添富理财 60天债券型证券
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投资基金的基金经理助理。2016年 8月
30日至今任汇添富理财 14天债券型证
券投资基金的基金经理助理。2016年 8
月 30日至 2019年 1月 25日任汇添富添
富通货币市场基金的基金经理助理。
2016年 8月 30日至今任汇添富现金宝
货币市场基金的基金经理助理。2016年
8月 30日至 2018年 8月 7日任汇添富
鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助
理。2018年 8月 7日至今任汇添富鑫禧
债券型证券投资基金的基金经理。2019
年 1月 25日至今任汇添富货币市场基金
的基金经理。2019年 1月 25日至 2020
年 10月 30日任汇添富利率债债券型证
券投资基金的基金经理。2019年 1月 25
日至今任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理。2020年 2月 26日至今任汇
添富理财 60天债券型证券投资基金的基
金经理。2020年 2月 26日至今任汇添
富收益快钱货币市场基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交
易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行
事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
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对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日
内、3日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，
然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、
同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，
未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异
常情况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公
平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度新冠疫情在英国美国等国家再次严重恶化，英国出现了更高传染性的变异品种，
而美国累计感染人数已经超过 2000万。为控制疫情，有些国家采取加大封锁的措施，有些
国家加快推进疫苗的接种。经济活动受限于疫情，可能再次出现萎缩，市场普遍下调美国的
第四季度 GDP增长预期。美联储 12月货币政策会议上宣布维持当前 0%-0.25%水平，并且延
续每个月 1200亿美元的购买债券力度。国内方面，尽管疫情出现多点零星散发病例，但很
快就得到控制。社会活动并未遭受太大的限制，国民经济继续延续稳定复苏态势，增长势头
进一步巩固。12 月召开的中央经济工作会议对于内外部环境变化和经济工作思路有精辟论
述，对明年的经济工作做了定调。强调宏观政策要保持连续性、稳定性和可持续性。继续实
施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加
精准有效，不急转弯，把握好政策时效度。从数据上看，我国出口数据持续向好，连续多月
超过市场预期。11月出口同比高达 21.1%。PMI数据连续 10个月在荣枯线上方，复苏强劲，
面积扩宽，新订单指数表现亮眼，内外需两旺。金融数据方面，实体融资需求旺盛，信贷和
社融余额增速韧性足。
四季度银行间流动性灵活充裕，资金价格波动加大，短端资产收益率先上后下。前期基
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于货币政策正常化回归预期导致短端收益率显著上行，11 月底央行意外进行 MLF 投放后成
功扭转了市场预期。短端资产收益率拐点显现，机构跨年安排十分从容平稳。本基金顺利从
理财基金转型成债券型基金，对组合的投资策略按照新基金合同的规定进行调整。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 0.96%。同期业绩比较基准收益率为 0.64%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,028,331,041.09 98.45
其中：债券 12,370,242,000.00 93.48
资产支持证券 658,089,041.09 4.97
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,437,399.97 0.03
8 其他资产 200,160,060.02 1.51
9 合计 13,232,928,501.08 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,150,278,000.00 83.00
其中：政策性金融债 4,339,965,000.00 35.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 79,914,000.00 0.65
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 2,140,050,000.00 17.50
9 其他 - -
10 合计 12,370,242,000.00 101.15
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 2028047 20交通银行 02 10,000,000 1,003,200,000.00 8.20
2 200402 20农发 02 7,000,000 688,240,000.00 5.63
3 180210 18国开 10 5,300,000 547,649,000.00 4.48
4 1920006 19南京银行 01 5,200,000 524,316,000.00 4.29
5 2028054 20华夏银行 5,000,000 501,750,000.00 4.10
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号
证券代
码
证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
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例（％）
1 169934 智禾 08A 1,780,000 178,000,000.00 1.46
2 169913 花财 02A 1,700,000 170,000,000.00 1.39
3 169938 20花 06A1 1,360,000 136,000,000.00 1.11
4 169966 聚盈 07A 670,000 67,000,000.00 0.55
5 169288 东花 15A1 500,000 49,714,041.09 0.41
6 169792 弘花 06A 420,000 42,000,000.00 0.34
7 1989107 19建元 2A1_bc 500,000 15,375,000.00 0.13
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 200,160,060.02
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 200,160,060.02
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 12,180,606,765.63
本报告期基金总申购份额 2,230,461.95
减：本报告期基金总赎回份额 16,704,683.07
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,166,132,544.51
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
（%）
机
构
1
2020年 10
月 1日至
2020年 12
月 31日
11,998,016,042.16 - - 11,998,016,042.16 98.62
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
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持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财 30天债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富鑫禧债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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