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添富多元债A(470010)

汇添富多元收益债券型证券投资基金2020年第4季度报告

汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告 
 
 
汇添富多元收益债券型证券投资基金 2020年
第 4季度报告 
 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2021年 01月 22日 



汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富多元收益债券 基金主代码 470010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 09月 18日 报告期末基金份额总 额(份) 255,121,920.86 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持 资产流动性的基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征, 分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,判断不同资产类别 在经济周期的不同阶段的相对投资价值,以动态调整大类资产配 置比例。在此基础上,本基金将自上而下决定类属资产配置及组 合久期,并依据内部信用评级系统,综合考察信用债券的信用评 级,以及流动性情况、收益率水平等,自下而上地精选个券;同 时,本基金还将通过精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的 股票,在严格控制基金资产运作风险的基础上,把握股票市场投 资机会,力争实现组合的稳健增值。 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深 300指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和 混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 下属分级基金的交易 代码 470010 470011 报告期末下属分级基 金的份额总额(份) 213,390,325.96 41,731,594.90 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31日) 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 1.本期已实现收益 1,338,643.86 150,475.34 2.本期利润 13,748,886.32 2,557,880.19 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0590 0.0621 4.期末基金资产净 值 274,620,335.58 53,727,719.72 5.期末基金份额净 值 1.287 1.287 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富多元收益债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 过去三 个月 5.03% 0.46% 1.89% 0.11% 3.14% 0.35% 过去六 个月 7.04% 0.45% 1.59% 0.13% 5.45% 0.32% 过去一 年 13.67% 0.52% 2.62% 0.14% 11.05% 0.38% 过去三 年 27.01% 0.44% 8.88% 0.13% 18.13% 0.31% 过去五 年 34.39% 0.38% 5.09% 0.13% 29.30% 0.25% 自基金 合同生 效日起 至今 105.91% 0.44% 18.71% 0.16% 87.20% 0.28% 汇添富多元收益债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.86% 0.46% 1.89% 0.11% 2.97% 0.35% 过去六 个月 6.78% 0.46% 1.59% 0.13% 5.19% 0.33% 过去一 年 13.13% 0.53% 2.62% 0.14% 10.51% 0.39% 过去三 年 25.68% 0.44% 8.88% 0.13% 16.80% 0.31% 过去五 年 31.98% 0.38% 5.09% 0.13% 26.89% 0.25% 自基金 合同生 效日起 至今 99.20% 0.44% 18.71% 0.16% 80.49% 0.28% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年 09月 18日)起 6个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 刘通 本基金的 基金经理 2020年 06 月 10日 9 国籍:中国。学 历:浙江大学金 融学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:2011 年 7月至 2015 年 8月任汇添富 基金管理股份有 限公司固定收益 分析师,2015 年 8月至 2019 年 7月任汇添富 基金管理股份有 限公司专户投资 经理。2020年 3 月 23日至今任 汇添富鑫瑞债券 型证券投资基金 的基金经理。 2020年 3月 23 日至今任汇添富 鑫泽定期开放债 券型发起式证券 投资基金的基金 经理。2020年 4 月 1日至今任汇 添富多策略纯债 债券型证券投资 基金的基金经 理。2020年 6 月 10日至今任 汇添富多元收益 债券型证券投资 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交 易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行 事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日 内、3日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列, 然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、 同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内, 未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异 常情况。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公 平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年四季度债券市场有所修复,尽管过程有所波折,但总体是 4 月以来债券市场下 跌的一个缓和期。四季度债券先跌后涨,前期因受华晨、永煤等信用事件的冲击,债券市场 有所波折,但在央行维稳资金面的情况下,债券市场上涨。但债券市场从永煤事件后呈现的 是结构性行情,资质偏弱,中低评级的债券依然弱势,高评级债券、利率债则相对强势。2020 年四季度股票市场继续上涨,结构性行情更加强化。 展望未来,尽管一季度基本面数据的读数偏高,但主要是基数效应的影响,剔除基数效 应的影响后,我们认为略微走弱的概率更高。叠加今年债券的供给大概率小于去年,1月又 是利率债净供给偏少的时候,我们更倾向于一季度债券存在交易性的机会。 基金操作方面,报告期内考虑到债券和估值已经资金面的充裕,组合在有限的范围内提 升组合久期。股票在行业选择上进行了切换。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 5.03%;C 类基金份额净值增长率为 4.86%。 同期业绩比较基准收益率为 1.89%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 64,589,333.22 15.87 其中:股票 64,589,333.22 15.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 299,177,712.51 73.51 其中:债券 295,175,202.04 72.52








资产支持证券 4,002,510.47 0.98 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 6 买入返售金融资产 26,000,000.00 6.39 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,341,901.37 2.30 8 其他资产 7,889,329.34 1.94 9 合计 406,998,276.44 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,564,413.32 12.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,280,545.00 4.65 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,744,374.90 2.36 R 文化、体育和娱乐业 - - 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 S 综合 - - 合计 64,589,333.22 19.67 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601888 中国中 免 54,100 15,280,545.00 4.65 2 300274 阳光电 源 148,500 10,733,580.00 3.27 3 002460 赣锋锂 业 98,800 9,998,560.00 3.05 4 300015 爱尔眼 科 103,410 7,744,374.90 2.36 5 600519 贵州茅 台 3,800 7,592,400.00 2.31 6 000858 五 粮 液 20,600 6,012,110.00 1.83 7 002568 百润股 份 31,808 3,317,256.32 1.01 8 600426 华鲁恒 升 44,500 1,659,850.00 0.51 9 002601 龙蟒佰 利 48,300 1,486,191.00 0.45 10 300760 迈瑞医 1,300 553,800.00 0.17 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 疗 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合





序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 20,095,200.00 6.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 225,123,250.00 68.56 5 企业短期融资券 20,006,000.00 6.09 6 中期票据 19,949,000.00 6.08 7 可转债(可交换债) 10,001,752.04 3.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 295,175,202.04 89.90 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 136535 16万达 05 200,000 20,012,000.00 6.09 2 136615 16碱业 02 150,000 14,968,500.00 4.56 3 149256 20阳城 04 150,000 14,935,500.00 4.55 4 139029 PR荆城 投 200,000 11,952,000.00 3.64 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 5 143580 18穗发 01 100,000 10,053,000.00 3.06 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细







































































序号 证券代码 证券名 称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 168034 君美 2 优 40,000 4,002,510.47 1.22


5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 1 存出保证金 27,526.79 2 应收证券清算款 1,316,848.53 3 应收股利 - 4 应收利息 4,766,902.92 5 应收申购款 1,778,051.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,889,329.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 127015 希望转债 7,302,767.04 2.22 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 本报告期期初基金份 额总额 249,760,321.33 44,171,894.13 本报告期基金总申购 份额 66,088,056.41 13,526,161.56 减:本报告期基金总 赎回份额 102,458,051.78 15,966,460.79 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 213,390,325.96 41,731,594.90 汇添富多元收益债券 2020年第 4季度报告












































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共 14页 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件;


2、《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司





2021年 01月 22日