中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日
基金管理人: 中信建投有限公司托国工管商银行 2020股份 4报告送出
份
日期2 15日 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国工商银行股份报告送工出日期2 0 1 年
月§重要提示产品概况: 3 主2 出财务2 指标和2 净值表现投. 额增长率
基金及管人其与同业绩比较准收益的自合生公基金效以来累提计变动变4经4（44或
小组）公司托其: 简介对内出本运作遵指规商守效司托情概况提有限小组概况行股份
报告送工出日期2 0 1 年说月§重要率
基金管理人净明平交主易专出项制度增: 执异管理指常专基金商为提资行有限基
金策累略分率
基金: 析5 6 持示行数作品预警作遵率规商收末按提规商说份类票规商境港通允
价占例大公基金: 排序前十名率
公司托其简介商银预细债券率
公司托种五变动变动经4动（4或支证4变（74或贵率
§2
基金产品概况
基金属8
其易权规9 分
基金货数附 动动77动注
基金常类，决 程符相关法决
基金效以律求或 变动4未经4变（动发或
司托种体基金准被监被 7变部门部注动门7立变案立立准
规商调内
公基金货查规商计较在情编一受金到同开指谴责情、
累处一受金到同开提份收求罚形末按: 通。超提定析
备选库他: 商为构成指守效于转提可换存流文字描建提
述放主遵基金商为: 式用固起影运率
规商港响
公基金者专五息单超: 港响提定析产达过细% 基公件
目录地细% 常比点种出简阅投方?阅港出为6 阅港情?
: 换??è提指产éê2 ?ì目录地商金件í??e出
限责文字?运?ì情?: òó??提换?较在文字出
谴责文字出方?文字?§受商为: ÷种末按指处一提
示生?产公基金商为份较在出谴责出遵金ùú: 规商
?üy比êt?和率
6 持?ā基财 āò7动动对?处一??未动??其谴?效对?处一??立动?
末按处一??
公基金?计?效相基金提品÷种末按指÷种处一?计
方?文字基金出谴责相基金提?计较在相基金提?计
限责规商基金其其?÷种末按出其?÷种处一: ??率
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份
日期2 15日 3
基金管理人 其易权规基金管理收益的自
基金及管人 其与同业绩比较准收益的自
超??受现基金: 基金属8
其易权规9 分? 其易权规9 分ē
超??受现基金: ē?数附 动动77动注 动动立未7?
司托种体超??受现基金: 准
被监被
7变部门?变立门动发部案部动准 立?未门变未变案?立准
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人??ě
主要财务指标
司托种ě变动变动经4动（动4或 ? 变动变动经4变（74或?
其易权规9 分? 其易权规9 分ē
4案公种?主遵处一 注门立?注门变动?案?变 4动门7未立案??
变案公种分? 变部门7动变门变变未案未立 立?门立未变案?部
7案?编ì?基金准被公种分? 动案动发4注 动案动注立?
立案种体基金商为本运 立47门发立动门立变发案立立 ?未变门7发立案未?
?案种体基金准被本运 4案变??未 4案变7变未
??4出公种?主遵处一对基金公种分?处ó出规商处一出品?处ó目行?的??运?
ê处一??īī??专?: ?被提公种分??公种?主遵处一?息公种的??运?ê处
一率
变出国1 基金6 持对内行录地式收人??年ē?基金: ???专提券ó?专?主?处一
?ì查?计国???率
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
其易权规9 分?本运作遵
??
本运影?
??
本运影?
?内财?
?
6 持?ā
基财处一
??
6 持?ā基
财处一?内
财??
??? ???
析??表（ 未案立4? 动案立动? 注案7动? 动案?部? ?4案注部? ?动案4部?
析??表（ 4注案4立? 动案部7? 4立案7?? 动案注动? 7案发部? 动案47?
析?策经 变注案立变? 动案部?? 4未案变立? 动案注?? 4变案4注? 动案4动?
析??经 变未案4部? 动案部发? 变4案立?? 动案注动? 立案发立? 动案4发?
五基金效以律 立注案变未? 动案注发? 74案4注? 动案发4? 4发案动注? 动案4未?
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日期2 15日 4
求支证?
其易权规9 分ē本运作遵
??
本运影?
??
本运影?
?内财?
?
6 持?ā
基财处一
??
6 持?ā基
财处一?内
财??
??? ???
析??表（ 未案7动? 动案7部? 注案7动? 动案?部? ?变案动动? ?动案变动?
析??表（ 4发案部变? 动案部7? 4立案7?? 动案注动? 7案?发? 动案47?
析?策经 变发案部未? 动案部?? 4未案变立? 动案注?? 44案发变? 动案4动?
析??经 变立案发发? 动案部发? 变4案立?? 动案注动? 7案7变? 动案4发?
五基金效以律
求支证?
立?案发变? 动案部7? 7变案立?? 动案发?? 47案变发? 动案4注?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??4出平息? 4?ń?其易权规9 分 ?基金准被?券本运影???以种6 持?ā基财
处一?: ?ň??产?ń提?ń或种? 变动4未经 4变（发或目基金效以律求或?证变动变动
经 4变（ 74 或ō
变出平息? 变?ń?其易权规9 分 ē基金准被?券本运影???以种6 持?ā基财处一
?: ?ň??产?ń提?ń或种? 变动4发经 ?（ 变未或目ō?准被?送或?证 变动变动经 4变
（ 74 或率
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?介
长公基金: 基金细理种益 限责
?6
经益
前十
长?或种 ?长或种
点?
公基金:
基金细理
变动4发?动4?变? ? 4变经
其与?提4部注变经变（律提
?关§?细% ???率?
长?????细???
收益的自文字换??出?
?限责较准收益的自?
??出??限责较准收益
的自???出与金定专基
金管理收益的自???出
与金限责较准收益的自
???率变动4立经未（?ó
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日期2 15日 6
其易权规基金管理收益
的自提?长规商????
??提遵长公的自规商?
?较在规商?基金细理提
值长其易权规固分?效
相限责规商基金基金细
理出其易权规9 分库他构
成?效相?支决限责规
商基金率
??4出长?或种出?长或种合生基金管理人产ūū?: 长?或种??率ō长基金细理提
长?或种?基金效以律求或率
变出限责?6 : ????比6 ?建?限责6 ?6 人?商?管理???: ī?来累率
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种概提公基金管理人?????其?人??指与限责规商基金??出?的关
序?限责规商基金常类管理???出?的关序?限责规商基金??描???管理???出
?限责规商基金管理的自的ìē?对期???出基金效以指品?收????来提公?交
主易专出项制度增: 执异管理基金商为提份??罚形末按: 基?息提?基金式收人?放
?§分一率公司托种概提基金常类和?效?效来提?收??基金式收人分一率
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种概提公基金管理人???比?限责规商基金管理的自的ìē?对期???提
标?ī允形?投é?提定析??指人同情??，决份?6 介????罚形ē?的ì?
比提预?遵行以规商守效ùú股份?的ìē?: ?e率
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种概预?遵公基金股份??ē?比?率公司托种概提预票遵?投公基金: ē?
国的关??以或??ē??ēā?: ??ē???析?限责?或?ē???: ?e率
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
变动变动经???提达过细% 式用??提产÷种??????率4动（平警提??出票?出
规商出同6 影?运?式用??提ē???用??提?????处?提??????件ō??情
金到?生关???率???门. 用未表（?计?4?平息率细% ?计小?析?其提资yó÷种?
限种率??，件提与概???罚ā???提资4变（其超∥???文?收????ō?ū
，件提??票遵????提?与出ǎǎ出ǐǐǒ情与ǒǔǔ人?ǖǖ?行超提??ǘǘ
ǚǚ: 值ǜ?支率阅港ǜ件提4动（?提????其?建?关提产???投?种??来?
??）??2 : 对?率??种阅港: 行è票?提产文字÷种支?）固累: 类专提资阅港
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日期2 15日 7
产细% ?ê求?yó?限种率ū???ǖ股收行务累2 率44（提?与§转???累提资
析?种提???ǖ份票?形???提析?种平投??: ?阅港?股份行务累2 率
公基金???略ù?提基计?产处一: 理?提者?ī产固起: 规商港响提定析?ǜ
ǘ末罚??提可换存流）???编一文字: 规商描建提定析式???商为: ??额ê）
为?本运: 息?率?为?来?。?提???关?????处一提影?）为???、累处
一: ?述率??预警提基金管理人?用??规商ù?提??标?: 规商??提以?基金
管理人????2 描建ǖ?股份提产式???商为: 通??收??÷种指易?提ī易预
警策表?????式收人额警效理?司率
4.5 报告期内基金的业绩表现
?证司托种体其易权规9 分?基金准被本运?4案变??未ě提公司托种概提?受基金准
被本运影???未案立4?提以种6 持?ā基财处一??注案7动?ō?证司托种体其易权规9 分
ē基金准被本运?4案变7变未ě提公司托种概提?受基金准被本运影???未案7动?提以种6 持
?ā基财处一??注案7动?率
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种概预?律. 用ǘ?表同类或基金准被式收人??行?变动动人年说基
金商为本运?计?动动动?ě: ??率
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?调 金被ěě?
?基金监商为: ?ü
目??
4 编一规商 4发部门7?未门部发动案4? 立变案部变
品其?较在 4发部门7?未门部发动案4? 立变案部变
变 基金规商 ? ?
7 、累处一规商 4发部门?4发门发立变案部动 立变案部?
品其?谴责 4发部门?4发门发立变案部动 立变案部?
商为?式限责 ? ?
立 ?金?规商 ? ?
? 金到?律?规商 ? ?
未 ?ó??金到商为 ?动门立动动门动动动案动动 4变案动未
品其??è决??: ?ó
??金到商为
? ?
发 绩比股?指????金效 7门动动部门7未动案未未 动案发变
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日期2 15日 8
券
注 品?商为 ?门未立部门77注案立? 4案7?
部 效券 立4发门部77门立4变案4未 4动动案动动
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
数附 比6 受现 的??运ěě? ?基金商为本运?ü目??
? ?出?出?出?6
? ?
? 者?6
? ?
ē 形?6
注部门部部部门发动变案部注 变4案发变
?
?述出?述出??投?律
为指í允6
? ?
? 权?6
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? ??指??6
变门发4注门部变?案动动 动案未未
? ē定常?出??指?阅6
? ?
? ??指??6
? ?
?
易???出??指易??
??介6
4动门动部部门部发注案变? 变案立立
? 金到6
?变门未立注门?变未案部变 4变案发4
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? ??指业介?介6
变4门立变4门?发?案动动 ?案4发
? ????指???介6
? ?
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?分出??指的???管
理6
? ?
?
ǖ??介出?理指品??
介6
? ?
? ?? ? ?
ɑ ?律指?建同类 ? ?
? ??出??指??6
变门立未注门变未变案动动 动案未动
? ?效 ? ?
效券 4发部门7?未门部发动案4? 立7案变部
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??被率
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?
?
较在数附 较在?8
??ě较? 的??运ěě?
?基金商为本运?ü
ě??
4 动动动未?4 ?述?? ?动?门动动动 74门变发部门发动动案动动 发案??
变 未动474注 其与ì? 变变?门4注立 4部门?注未门?动立案7变 立案发7
7 未动4注注注 其与其? ??门?动动 4?门未发?门部发?案动动 7案发注
立 未动动未部动 ???ǒ 立?4门动动动 47门4发7门发4动案动动 7案4注
? 动动变4立变 ??绩比 777门动动动 44门发未注门变变动案动动 变案注立
未 未动4注4注 ɡ§绩比
变门发??门动动
动
4动门部部变门立?动案动动 变案未?
发 未动动动7未 排业绩比 变7立门7注注 4动门7动4门7?变案未动 变案立部
注 动动变立4? ???? 变动4门动动动 部门发?动门?4动案动动 变案7?
部 动动变7发变 ???? 立7动门7注注 注门动立注门变??案未动 4案部立
4动 动动变?立4 ???? 4未部门动动动 未门4发7门?发动案动动 4案立部
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 谴责?? 的??运ěě?
?基金商为本运?ü
目??
4 与ǒ谴责 74门立变注门动部动案7动 发案?部
变 ?比在生 ? ?
7 金到谴责 发部门立注动门动动动案动动 4部案4注
品其?阅港2 金到谴 发部门立注动门动动动案动动 4部案4注
立 ?6 谴责 ? ?
? ?6 ?种到商责 ? ?
未 其种在生 ? ?
发 ??谴目?ē?谴? 立部4门未?变案未动 动案4变
注 以6 股? 未注门44注门动动动案动动 4未案立立
部 品? ? ?
4动 效券 4发部门?4发门发立变案部动 立7案77
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
谴责数附 谴责?8
??
目??
的??运ěě?
?基金商为本运
?ü目??
4 动部变动4注动动4 变动????动4 注动动门动动动 发部门立注动门动动动案动动 4部案4注
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日期2 15日 10
变 44变动动部动7部 变动??绩比ē?动7部 立动动门动动动 7注门部变注门动动动案动动 部案立动
7 动4部未立动 变动与谴4动 74立门未部动 74门立变注门动部动案7动 发案?部
立 44变动4动动?动 变动?6 绩比ē?动?动 7动动门动动动 变部门4部动门动动动案动动 发案动?
? 447动立立 §??谴 变门注7动 变注7门动动动案动动 动案动发
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??被率
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??被率
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??被率
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?率
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?率
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?8
金被ěě?
4 股票有限金 立部门发注注案?发
变 允处限责??? 变门动发?门发?注案未?
7 允处较分 ?
立 允处分? 7门?变7门7部4案立发
? 允处??? 7部部案发未
未 品?允处? ?
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日期2 15日 11
发 品? ?
注 效券 ?门未立部门77注案立?
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??被率
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??被率
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?计???ó: 执?提换?ù指?效券?ùú??股份??率
§6
开放式基金份额变动
???准
其易权规9 分? 其易权规9 分ē
司托种种?基金准被监被 立44门动发变门未发动案发4 未发变门部发变案注注
司托种种ú基金监??准被 44注门未发部案部变 7未立门立变未案4?
??司托种种ú基金监??准被 注4门未未发门变发动案发7 ?注4门47未案立部
司托种种ú基金?换?ê准被
目准被??平??????
? ?
司托种种体基金准被监被 7变部门?变立门动发部案部动 立?未门变未变案?立
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
???准
其易权规9 分? 其易权规9 分ē
司托种种?管理人式收: 公基金准
被
4动门动动动门注动动案动动 ?
司托种种ú?ó???监准被 ? ?
司托种种ú?票???监准被 ? ?
司托种种体管理人式收: 公基金准
被
4动门动动动门注动动案动动 ?
司托种种体式收: 公基金准被?基
金监准被?ü目??
7案动7动发 ?
基金管理人: 中信建投有限公司托国工管商银行 2020股份 4报告送出
份
日期2 15日 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种概提基金管理人预常专、收商金规商公基金率
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
?调 式收准被监?
式收准被?
基金监准被
?ü
?支准被监?
?支准被
?基金监
准被?ü
?支准
被净明
式收种
益
基金管理人
、收商金
4动门动动动门注动动案动动 7案动7动发? 4动门动动动门注动动案动动 7案动7动发? 7经
基金管理人
??管理人
?
动案动动 动案动动? 动案动动 动案动动? ?
基金细理情
人?
4发发门未未发案未4 动案动?7注? 动案动动 动案动动? ?
基金管理人
较?
动案动动 动案动动? 动案动动 动案动动? ?
品? 动案动动 动案动动? 动案动动 动案动动? ?
效券 4动门4发注门立未发案未4 7案动注立未? 4动门动动动门注动动案动动 7案动7动发? ?
§9
影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理
基金管理人: 中信建投有限公司 基金管托人: 中信公司
国
工
人: 中信
建投商银
行股份报
告送出日期2
0 1 年1
管月建投 §重建投 要提建投 人: 建投 建投示商
产
品
概
出日出日概日日概况
出日出日概出3概
概主概财务概日财指日务标指和 况 况 概主概财务概日财指日务标指和 净和标日3和3期
出
出日出日概日日概况
出日出日概出3概
概主概财务概日财指日务标指和 况 值概财出日日财日日日标日日 指日财指概日财指日务标指和 出概标净出值值期
3
出日出日概日日概况
出日出日概出3概
务出财值33财务务净标净3 况 况 务出财值33财务务净标净3 出值标概33出期
表现. : 额增
长中信率基金管理及率其与同业报人: 中信建投商银行股份报告送中信绩建投出日期2 公比较率准收益的自
合生2 公司效较以来同业报累投要提份计变要提较中信动4 经（或小组）简4 2 介对内0 有本中信业表较:
（或运中信作遵表规与守2 情说较明平（或交易中信2 益的自额增专
基金管理人: 中信建投有限公司托国工管商银行 2020股份 4报告送出
份
日期2 15日 13
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
公基金管理人计变动变动经44（7或ū??其易权规基金管理收益的自?计?贵§?金
?基金??收益的自?理?超基金ī???6 介: 的托?ō
公基金管理人计变动变动经4变（44或ū??其易权规基金管理收益的自?计?超?换限
责规商基金??基金效以出及管??: 的托?出?其易权规9 分库他构成?效相?支决
限责规商基金基金效以目变动变动经4变（??出?其易权规9 分库他构成?效相?支决限责
规商基金及管??目变动变动经4变（??ō
公基金管理人计变动变动经4变（变7或ū??其易权规基金管理收益的自?计??ò?通
???基金??收益的自?理?超基金ī???6 介: 的托?率
§10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
4出其与限?建财?基金??: ??ō
变出?其易权规9 分库他构成?效相?支决限责规商基金基金效以?ō
7出?其易权规9 分库他构成?效相?支决限责规商基金及管???ō
立出基金管理人6 介商???出?6 ??ō
?出基金及管人6 介商???出?6 ??率
10.2 存放地点
基金管理人出基金及管人?率
10.3 查阅方式
规商说?平份?6 ?ú???例提???同公???小??率
中信建投基金管理有限公司
2021年01月22日
