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长盛沪港深(002732)

长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告




长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 1月 22日 长盛沪港深混合 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛沪港深混合 基金主代码 002732


交易代码 002732 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 5日 报告期末基金份额总额 124,048,486.69份 投资目标 通过把握国内宏观经济政策和市场发展趋势,深入发 掘 A股和港股两个市场上的高成长上市公司,全面把 握中国经济的投资机会。 投资策略 本基金将适时调整国内 A股和香港(港股通标的股票) 两地股票配置比例及投资策略,主要依据包括但不限 于宏观经济因素、政策因素、两地估值折溢价因素、 资金利差、市场情绪以及流动性趋势等。 A 股投资策略:本基金主要突出“自下而上”的个股 精选策略,通过定性分析和定量分析相结合的办法, 挑选具备较大投资价值的上市公司。 港股通标的股票投资策略:在对 AH 股溢价水平进行 重点分析和趋势预测的前提下,本基金管理人将优选 香港市场与国内 A股在部分行业形成有效互补的行业 和上市公司。 最后,本基金将利用两地市场在估值水平、投资者群 体结构、交易规则等方面的差异,通过估值套利、事 件套利等多重策略获取收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+恒生综合指数收益率 长盛沪港深混合 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页


×30%+中证综合债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低 于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属 于中等风险收益特征的基金品种。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020年 10月 1日 - 2020年 12月 31日 ) 1.本期已实现收益 14,114,459.97 2.本期利润 34,567,756.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.2346 4.期末基金资产净值 204,631,672.97 5.期末基金份额净值 1.650 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。


2、所列数据截止到 2020年 12月 31日。


3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 16.86% 0.96% 9.34% 0.56% 7.52% 0.40% 过去六个月 36.93% 1.08% 13.80% 0.70% 23.13% 0.38% 过去一年 51.24% 1.17% 13.49% 0.84% 37.75% 0.33% 过去三年 41.87% 0.94% 18.31% 0.74% 23.56% 0.20% 自基金合同 生效起至今 65.00% 0.83% 42.63% 0.64% 22.37% 0.19%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。





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§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴达 本基金基金经理,长 盛环球景气行业大盘 精选混合型证券投资 基金基金经理,长盛 转型升级主题灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理,长盛研 发回报混合型证券投 资基金基金经理,长 盛龙头双核驱动混合 型证券投资基金基金 经理,国际业务部总 监,长盛基金(香港) 有限公司副总经理。 2016年 7月 5日 - 18年 吴达先生,博士,CFA(特 许金融分析师)。历任新 加坡星展资产管理有限 公司研究员、星展珊顿 全球收益基金经理助 理、星展增裕基金经理, 专户投资组合经理;新 加坡毕盛高荣资产管理 公司亚太专户投资组合 经理,资产配置委员会 成员;华夏基金管理有 限公司国际策略分析 师、固定收益投资经理; 2007 年 8 月起加入长盛 基金管理有限公司。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下: 长盛沪港深混合 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页


研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内全球资本市场初期宽幅震荡,但在后期重新上行并创出了新高。新冠疫情在欧美地 区的扩散加速与美国选举形势的变动压制了市场风险偏好,英国退欧谈判的进程也在一定程度上 对市场造成了扰动。与事件效应相对应的是,发达市场中央银行继续保持着宽松的货币条件,随 着疫苗研发的进程,欧美地区复工复产也取得一定改善。在欧美市场受疫情影响企业产能利用率 不足的情况下,国内中游制造业取得了较多境外转移订单,使得出口数据超出市场预期,流动性 向中国等新兴市场扩散的效应持续,人民币汇率升值的压力有所加大。接近年底,上述政治事件 基本尘埃落定,资本市场的风险偏好开始恢复,受益欧美鼓励政策的清洁能源板块、供给相对有 限具备量价趋势的板块等在整个报告期表现优异。整体流动性无虞,国内宏观政策继续保持定力, 金融市场改革开放的举措持续推进,国内市场表现优于境外,市场资金对相对低估值板块、以及 估值相对低的港股市场开始给予更多关注。 报告期内本基金保持稳健的仓位配置,并根据市场情况对结构有所调整,增配了顺周期低估 长盛沪港深混合 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页


值的制造企业,整体上仍然聚焦盈利长期向好且中期趋势比较稳定的消费、医药、大金融等板块 龙头个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.650元;本报告期基金份额净值增长率为 16.86%,业绩 比较基准收益率为 9.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 184,340,550.68 89.81 其中:股票


184,340,550.68 89.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


20,095,423.22 9.79 8 其他资产


809,699.05 0.39 9 合计





205,245,672.95





100.00 注:本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 长盛沪港深混合 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页


C 制造业 124,156,835.50 60.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,472,311.71 2.19 J 金融业 29,053,465.91 14.20 K 房地产业 17,796,159.35 8.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,861,778.21 4.33 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 184,340,550.68 90.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 8,450 16,883,100.00 8.25 2 000858 五粮液 55,890 16,311,496.50 7.97 3 600031 三一重工 466,000 16,300,680.00 7.97 4 601318 中国平安 111,700 9,715,666.00 4.75 5 000001 平安银行 500,000 9,670,000.00 4.73 6 600048 保利地产 580,000 9,175,600.00 4.48 7 603259 药明康德 65,688 8,849,487.36 4.32 8 601636 旗滨集团 680,047 8,704,601.60 4.25 9 000002 万科 A 300,013 8,610,373.10 4.21 10 000596 古井贡酒 30,000 8,160,000.00 3.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 平安银行 根据中国银保监会深圳监管局 2020年 2月 3日公布的《中国银保监会深圳监管局行政处罚信 息公开表-深银保监罚决字〔2020〕7号》的公告,平安银行因汽车金融事业部将贷款调查的核心 事项委托第三方完成;代理保险销售的人员为非商业银行人员;汽车消费贷款风险分类结果不能 反映真实风险水平;个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平;个人经营性贷款分类结 果不能反映真实风险水平;汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失;汽车消费及经营贷 款审查不到位;个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押;个别汽车消费贷款 长盛沪港深混合 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页


和汽车抵押贷款用途管控不力,贷款资金被挪用;个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力, 贷款资金被挪用;部分个人消费贷款未按要求进行受托支付;信用卡现金分期用途管控不力;代 销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致,未采用较高风险评级的评级结果;代销产品底 层资产涉及本行非标资产,没有实现代销业务与其他业务的风险隔离;“双录”管理审慎性不足, 理财销售人员销售话术不当十五项违规事实,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十 六条,平安银行被罚款合计 720万元。 根根宁波银保监管局 2020年 10月 27日公布的《宁波银保监局行政处罚信息公开表-甬银保 监罚决字[2020]66号》的公告,平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发 贷及预售资金监管不力等违规事实,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,平 安银行被罚款合计 100万元。对以上事件,本基金做出如下说明: 平安银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好,公司高度重视内部控制建设,并围绕内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于 相关研究,本基金判断,上述处罚对公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密 切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,914.58 2 应收证券清算款 759,046.49 3 应收股利 - 4 应收利息 2,031.04 5 应收申购款 8,706.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 809,699.05


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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 151,805,832.80 报告期期间基金总申购份额 38,191,362.44 减:报告期期间基金总赎回份额 65,948,708.55 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 124,048,486.69


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛沪港深混合 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20201130~20201231 0.00 35,736,842.11 0.00 35,736,842.11 28.81% 2 20201001~20201129 38,534,682.08 0.00 38,534,682.08 0.00 0.00% 3 20201001~20201231 43,667,394.47 0.00 0.00 43,667,394.47 35.20% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时, 可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净 值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者 利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件; 2、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 长盛沪港深混合 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页


6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或管理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2021年 1月 22日