中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国银行股份报告送出日银期2 0 1 年月§
重要提示产品概况3 主: 财务1 期指标1 和净值1 表现. 额投增长率及其
基金与管人同业绩比较准收益的自合生公基金效以来累产计变动变4经4（变动或小组
）公司托同: 简介对内期本运作遵和规行守效司托情3 主产有限小组3 主份报告送出
日银期2 0 1 年月§说重要提示其
基金管理人表明平交务易专期项制度率: 执异管理和常专基金行为产资份有限基
金策累略分其
基金: 析5 6 持品份数作况预警作遵其规行收末按产规行说告类票规行境港通允
价占例大公基金: 排序前十名其
公司托同简介行股预细债券其
公司托种五变动变动经4动（4或支证4变（74或贵其
§2
基金产品概况
基金属8
同易权规9 货业附注
基金，数决 动动程程变符
基金常类相关 法律求未发关
基金效以体被或 变动4监经动部（47或
司托种门基金准立案立 监变调程7部调动查监在7动准
规行编内
公基金，一规行计9 货业收附6 注受产告到开谴责
末按: 基、处产罚形务遵基金行为: 。种超累定运其
规行港备
公基金选库他构成于转可换细存常比流文和金字描
述常比放式产五处用固境累影响行为者息投守效单
种产品达生3 过易专% 件目录产地点阅运方áa:
内: 受?其公基金注受规行平9 货业收附6 注受影
???，产9 货业收附6 注受影???概计况?注
受产èéê?: 比6 ìí?产基、?e权?情?ò
ó要产公基金?告??比6 ìí?处比?产分÷?
ù放计固ú??要况规行üy其公基金t?: 规行
港备，一āā注受影响者息港备期单种管理港备期
??÷??港备期??发要港备期易专注受规行港
备情其告??规行: 基、处产罚形务遵守效: 超?
定运其
6 持ü?基指 同注?效简??案运?对???÷
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末按???ē
公基金?注受求基金产响计限受规行基金同: ?á
末按??产公基金: ē种??和ē种末按?计??
描述基金产á计?效求基金和较?求基金其
基金管理人 同易权规基金管理收益的自
基金与管人 同业绩比较准收益的自
固响?影额基金: 基金属8
同易权规9 货业附注ě 同易权规9 货业附注ě
固响?影额基金: ??数决 动动程程变符 动动程程变监
司托种门固响?影额基金: 准立
案立
监4调44监调变程符在4部准 4调?变动调监44在44准
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托种?变动变动经4动（动4或 ? 变动变动经4变（74或?
同易权规9 货业附注ě 同易权规9 货业附注ě
4在公种?务遵?? ?变变调符7程在符变 程监7在变动
变在公种分? 4调7?监调查动查在7监 变变调74部在4?
7在??ùī基金准立公种分? 动在动44动 动在动4动?
?在种门基金行为本运 监符调程?4调动监7在动7 4调程4监调部查监在监动
程在种门基金准立本运 4在动符部变 4在动查部4
ī?4期公种?务遵??对基金公种分???期规行??期况????份?的?阅运?
?????????专?: ?立产公种分??公种?务遵???处公种的?阅运???
?其
变期国月基金6 持对内份āā?收人??§??基金: ???专产券??专?务???
?ù一á计国???其
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同易权规9 货业附注ě本运作遵
??
本运定。
÷?
本运定。
÷内指?
?
6 持ü?
基指??
÷?
6 持ü?基
指??÷内
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??? ??ń
析??. （ 4在动程? 动在动符? 4在变查? 动在动程? ?动在变4? 动在动变?
析?ň. （ 4在7程? 动在动符? 动在查变? 动在动符? 动在符7? 动在动动?
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析?策经 7在变4? 动在动监? 变在部监? 动在动部? 动在变7? ?动在动4?
五基金效以体
被支证?
4?在变7? 动在4动? 44在动?? 动在动符? 7在4部? 动在动7?
同易权规9 货业附注ě本运作遵
??
本运定。
÷?
本运定。
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?
6 持ü?
基指??
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6 持ü?基
指??÷内
指?ń
??? ??ń
析??. （ 动在部?? 动在动符? 4在变查? 动在动程? ?动在7变? 动在动变?
析?ň. （ 4在4?? 动在动符? 动在查变? 动在动符? 动在程变? 动在动动?
析?策经 变在监动? 动在动监? 变在部监? 动在动部? ?动在4监? ?动在动4?
五基金效以体
被支证?
47在4部? 动在4动? 44在动?? 动在动符? 变在4程? 动在动7?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ō介
及公基金: 基金细理种益 限受
ō6
经益
前十
及ō或种 ?及或种
???
公基金:
基金细理
变动4监?动部?47 ? 部经
同业?产4部监程经4动（体产
9 ?要????????
??其?及分?金字??
??收益率及的自??过?
?????期ù?分?业???
细?收益率及的自??过
??????期业规?绩基金管
理收益的自??过注受?
??其变动4?经4动（??同
易权规基金管理收益的
自产?及??过???产
遵及公的自规行过???
规行过基金细理产现及同
易权规ì和同?注注受求
限受规行基金期同易权规
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?ū??描述基金期同易
权规ū????描述基
金期同易权规9 货业收附
6 注累种未发注受求限受
规行基金基金细理其
??
公基金:
基金细理
变动4监?44?动4 ? 监经
同业?产4部监7经4动（体产
?业??要?金字??
?其?及???和??未
?收益的自案细理?理期
同交易业?易专% 件收益
率及的自于转?期排?限
受较准收益的自???期
同易权规限受较准收益的
自?累??过?件?案
?其变动4监经监（??同易权
规基金管理收益的自产遵
及公的自规行过???规
行过?率人产现及同易权
规ì和同?注注受求限受
规行基金期同易权规?ū
??描述基金期同易权规
ū????描述基金期同
易权规9 货业收附6 注累
种未发注受求限受规行基
金期同易权规?附注注受
求限受规行基金基金细
理其
ī?4期及ō或种期?及或种合生基金管理人概???: 及?或种??其?及基金细理产
及ō或种?基金效以体被或其
变期限受ō6 : ???ō比6 ?建?限受6 ō6 人?行开管理???: ??来累其
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种3 产公基金管理人到开???同?人??和业限受规行基金??期?的未
序?限受规行基金常类管理???期?的未序?限受规行基金??????管理???期
?限受规行基金管理的自的ù??对0 ???期基金效以和况?收????来产公?交
务易专期项制度率: 执异管理基金行为产告到开谴责末按: 基、处产?基金?收人??
?要分?其公司托种3 产基金常类值?效?效来产?收??基金?收人分?其
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种3 产公基金管理人到开?比?限受规行基金管理的自的ù??对0 ???产
净??允责?投??产?析目录和人?情??相关告?6 介??到开谴责??的ù?
比产预?遵份以规行守效??报告?的ù??: ?文其
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种3 预?遵公基金报告????比?其公司托种3 产预票遵?投公基金: ??
国的未?阅以或????????: ??????析?限受?或???程?: ?文其
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
变动变动经???注受描述?????∥产策相?细存基公?????产??阅开??
处?产分?注受??策相?易专末按??产?比ǎǎ行金?ǐǐ产分?注受其ǒ末按分
÷???值?处告ǒ?同ǔǔ固比产用同á% 件易专注分?异ǖǖǘǘ其告司托种3 产
公为?ǚ?ǚ?）易专注产定?）分÷注ǜ?产为?作遵ǜ?其值?处产????描述
概计细存基公?: ē种?细???于产?比告?种3 份建十ǖ????产概注受描述?
???其
4.5 报告期内基金的业绩表现
?证司托种门同易权规9 货业附注ě基金准立本运?4在动符部变?产公司托种3 产?影
基金准立本运定。÷?4在动程?产以种6 持ü?基指??÷?4在变查???证司托种门同易权
规9 货业附注ě基金准立本运?4在动查部4?产公司托种3 产?影基金准立本运定。÷?
动在部??产以种6 持ü?基指??÷?4在变查?其
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种预?体增???. ?类或基金准立?收人??份?变动动人§说基金
行为本运á计程动动动??: ??其
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?编 金立???
?基金案行为: üy
???
4 ??规行 ? ?
况同?较? ? ?
变 基金规行 ? ?
7 ?累??规行 4动监调程查部调程?动在动动 部?在查部
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况同?注受 4动监调程查部调程?动在动动 部?在查部
行为??限受 ? ?
? ?金响规行 ? ?
程 金字?体?规行 ? ?
查 ????金字行为 ? ?
况同???关??: ??
??金字行为
? ?
符
绩比报?和????金效
券
变调?符?调4动监在?7 变在4查
监 况?行为 7调查动监调监变7在查变 7在4程
部 效券 44?调查程变调?符变在动程 4动动在动动
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
ǒ?立其
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
ǒ?立其
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
ǒ?立其
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 注受?? 的?阅运???
?基金行为本运üy
???
4 业?注受 符调7符4调动动动在动动 监在变监
变 ?比?生 ? ?
7 金字注受 符监调动查7调4动动在动动 监符在查程
况同??港1 金字注 符监调动查7调4动动在动动 监符在查程
? 附6 注受 4程调4程7调查?动在动动 4符在动变
程 附6 ?种字行受 符调部7查调监动动在动动 监在部4
查 同种?生 ? ?
符 ??注????注? ?程调动动动在动动 动在动程
监 以6 报? ? ?
部 况? ? ?
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4动 效券 4动监调程查部调程?动在动动 4变4在部4
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
注受数决 注受?8
????? 的?阅运???
?基金行为本运üy
???
4 变动动变4动 变动业未4动 变符动调动动动 变程调监部7调动动动在动动 变部在动符
变 变动动74? 变动?票4? 4程动调动动动 4程调动4查调程动动在动动 4查在监查
7 变动动747 变动?票47 4动动调动动动 4动调动监?调动动动在动动 44在7变
? 变动动变4变 变动业未4变 4动动调动动动 4动调动程符调动动动在动动 44在变部
程 4监动变动7 4监业未动7 4动动调动动动 4动调动?变调动动动在动动 44在变监
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
ǒ?立其
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
ǒ?立其
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
ǒ?立其
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
ǒ其
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
ǒ其
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?8
金立???
4 报票有限金 符调4??在程4
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变 允?限受??? 变调动动动调动动动在动动
7 允?较分 ?
? 允?分? 4调查动4调查符部在44
程 允???? ?
查 况?允?? ?
符 况? ?
监 效券 7调查动监调监变7在查变
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
ǒ?立其
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
ǒ?立其
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?计????: 执?产于??和?效券?????报告??其
§6
开放式基金份额变动
???准
同易权规9 货业附注ě 同易权规9 货业附注ě
司托种种?基金准立案立 变4监调4变符调程监监在部动 查调动动7调47程在部动
司托种种?基金案??准立 变监调部查监调查监变在查4 4调部符部在程部
ǚ?司托种种?基金案??准立 4查程调部符监调动4?在7变 ?调程监?调7动?在7监
司托种种?基金?于??准立
?准立ǚ?平??????
? ?
司托种种门基金准立案立 监4调44监调变程符在4部 4调?变动调监44在44
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托种3 产基金管理人预?收公基金准立其
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种3 产基金管理人预常专?收行金规行公基金其
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 4送出日期
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§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理
基金管理人: 中信建投有限公司 基金管托人: 中信公司
国
银
人: 中信
建投行股
份报告送
出日期201
年月§月
管重建投 要提建投 示产建投 人: 建投 建投品行
概
况
3
期2期23223主
期2期2332财
322务22指务标和财净值标 2净22 322务22指务标和财净值标 2净22 2净220
期
期2期23223主
期2期23期和3
值2务2值和务222净22 2净22 2净22 值2务2值和务222净22 标2净标财3标0
表现. : 额增
长中信率基金管理及率其与同业送人: 中信建投行股份报告送出日中信绩建投期201 公比较率准收益的自
合生1 公司效较以来同业送累投示产告计变示产较中信动4 经（或小组）简4 1 介对内年有本中信业表较:
（或运中信作遵表规与守1 情说较明平（或交易中信1 益的自额增专
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公基金管理人计变动变动经44（程或???同易权规9 货业收附6 注累种未发注受求限
受规行基金??. 人规行说??6 介的托?其
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
4期同业限?建指?基金ī?: ???
变期?同易权规9 货业收附6 注累种未发注受求限受规行基金基金效以??
7期?同易权规9 货业收附6 注累种未发注受求限受规行基金与管????
?期基金管理人6 介行开??期?6 ???
程期基金与管人6 介行开??期?6 ??其
9.2 存放地点
基金管理人期基金与管人?其
9.3 查阅方式
规行说?平告?6 ?????例产????公???小??其
中信建投基金管理有限公司
2021年01月22日
