中信建投稳利混合型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告
中信建投稳利混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 4北京银行
托
股份报 14股 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托北京银行股份报告送出京日期2 0 1 年月
§重要提示产品概况3 : 主财0 日务指0 标和净0 值表现. 投额增长率及
基金其管人与同业绩比较准收益的自合公基金生效以来示累计变计动4 动经计变（或小
组公司托）: 简介对内日本运作遵标规银守生司托情况3 示有限或小况3 股份报告送
出京日期2 0 1 年月说§重要提及
基金管理人值明平交财易专日项制度长: 执异管理标常专基金银为示资股有限基
金策来略分及
基金: 析5 6 持产股数作概预警作遵及规银准末按示规银说报类票规银境港通允
价占例大公基金: 排序前十名及
公司托）简介银行预细债券及
公司托种五计变计变4 动变经动（支证动计经7动（贵及
§2
基金产品概况
基金属8
）易权规9 分
基金货数国 变变变附变注
基金常类，决 程符相关法决
基金生效律求（ 计变动附4 动变经动附（
司托种未基金较发体发 注被监部部附监部变7门被附较
规银立内
公基金货案规银累比调情查在编银为标一受情到来
开在编金谴责、示处析罚形: 银为。超定备选: 末
按管理示库他构成6 持于转基务日财遵基金银为可
换9 来存运及
规银港流
公基金文专五字描述: 港流示处析品放式细用基公
固影响者细用常绩息种日简单投达过单港日为6 单
港情% : 件目录地示标品点阅0 方?影响者银金固
????日限受èéê运方?情% : ?ìí?示件
目比调èé日一受èé日达过èé?重编银为: e
种末按标开在示产合?品公基金银为报比调日一受日
遵金òó: 规银于??绩阅?÷净及
6 持于转基务
??7变变对ù开在ú?计变üy）一体简t对ù开在ú
?附变ü
末按开在?ā
公基金ā累?生相基金示概e种: 末按标开在?累
达过èé基金日一受相基金示?累比调相基金及
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基金管理人 ）易权规基金管理准收益的
基金其管人 与同业绩比较准收益的
述ā?编. 基金: 基金属8
）易权规9 分? ）易权规9 分?
述ā?编. 基金: ??数国 变变变附变注 变变被附注注
司托种未述ā?编. 基金: 较发
体发
计部监动计被监附附?门变动较 动?监被?动监附动注门被部较
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人?过?
主要财务指标
司托种?计变计变4 动变经变动（ ē 计变计变4 动计经7动（ē
）易权规9 分? ）易权规9 分?
动门公种?财遵开在 被?变监计变?门变变 ??监??7门附?
计门公种分? 动监部?动监部?变门部变 ?被动监动?7门变?
7门?查??基金较发公种分? 变门变被计7 变门动动7?
注门种未基金银为本运 7计监?附?监注被被门变? 计计监注7计监计部被门注?
?门种未基金较发本运 动门计动被动 动门动注动?
??动日公种?财遵开在对基金公种分?开ì日规银开在日概ě开ì影股ě益??运?
阅开在% ?????专?: ?发示公种分??公种?财遵开在?字公种益??运?阅开
在及
计日北年基金6 持对内股响者可准人??月??基金: ???专示券ì?专?财ī开在
方?案?累北īù?及
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
）易权规9 分?本运作遵
??
本运存?
ú?
本运存?
ú内务?
?
6 持于转
基务开在
ú?
6 持于转基
务开在ú内
务??
?ē? ?ē?
析??现经 ?门计附ü 变门7注ü 7门??ü 变门计变ü 动门77ü 变门动注ü
析??现经 附门变?ü 变门注?ü ?门动7ü 变门计?ü 计门?计ü 变门计变ü
析?策4
?门附注ü 变门注被ü 部门?部ü 变门计部ü 动门附部ü 变门动?ü
五基金生效律
求支证?
动部门被?ü 变门7注ü 计动门7变ü 变门计被ü ē7门被?ü 变门变附ü
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）易权规9 分?本运作遵
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本运存?
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务开在ú内
务??
?ē? ?ē?
析??现经 ?门动附ü 变门7注ü 7门??ü 变门计变ü 动门计7ü 变门动注ü
析??现经 部门附7ü 变门注?ü ?门动7ü 变门计?ü 计门部变ü 变门计变ü
析?策4
?门7部ü 变门注被ü 部门?部ü 变门计部ü 动门注变ü 变门动?ü
五基金生效律
求支证?
动注门动?ü 变门注变ü 动计门变注ü 变门计注ü 计门动动ü 变门动被ü
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??动日公基金?）易权规9 分有公?生相限受规银基金?相描警示产累计变动附4 动变经
动附（生效律求及
计日平字?动???）易权规9 分?基金较发?券本运存?ú定效种6 持于转基务开在
ú: ????品于?示??（种?计变动附4 动变经动附（影基金生效律求（% 证计变计变4 动计
经 7动（及平字?计???）易权规9 分?基金较发?券本运存?ú定效种6 持于转基
务开在ú: ????品于?示??（种?计变动?4 被经计注（影?ń较发?出（% 证计变计变
4 动计经 7动（及
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ň介
率公基金: 基金细理种收 限受
?6
4 收
前十
率ň（种 ?率（种
息?
公基金:
基金细理
计变动附ē变?ē计被 ē 动计4
）ōō示动?附计4 计经律示?
关重形细用形??及?率
?????细???准收
益的èé件目?日??限
受比较准收益的í??日
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??日ō金处专基金管理
准收益的í??日ō金限
受比较准收益的í??及计
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变动注4 被经?ì）易权规基
金管理准收益的示?率规
银í??í??示遵率公
益的规银?ē比调规银?
基金细理示表率）易权规
9 分?生相限受规银基
金日）易权规?分??。
超?生相?支决限受规银
基金基金细理及
??动日率ň（种日?率（种自合基金管理人品???: 率?（种??及?率基金细理示
率ň（种?基金生效律求（及
计日限受?6 : ě?ū?绩6 ū建?限受6 ?6 人?银?管理???: ??以来及
7日公基金?）易权规9 分有公?生相限受规银基金?相描警及
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种况示公基金管理人备?ū??）?人??标ō限受规银基金??日?益关
序?限受规银基金常类管理???日?益关序?限受规银基金??????管理???日
?限受规银基金管理益的益???对2 ???日基金生效标概ě准????以示公?交
财易专日项制度长: 执异管理基金银为示报备???末按: 基?字示?基金可准人??
?重分在及公司托种况示基金常类净?生?生以示?准??基金可准人分在及
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种况示公基金管理人备??绩?限受规银基金管理益的益???对2 ???示
和??允??投点?示处析??标人责情??，决报?6 介??备?????益??
绩示预?遵股效规银守生òó份报?益???: ??及
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种况预?遵公基金份报????绩?及公司托种况示预票遵?投公基金: ??
北益关??效（??????转?: ?????构析?限受?（????ü: ??及
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
计变计变4 ???示放式细用可换??示品e种?ī????及动变经平警示??日票?日
规银日责6 存?运?可换??示????换??示?????开?示??????固???情
金谴ù合关???及???监额换被现经?累?动ü平字及细用?累或?析?）示资?ìe种?
限种及??，固示ō况????转???示资动计经）述????è∥准???????
，固示??票遵????示?ō日??日?ǎǎ情ōǐǐǒ人ùǒǔ?股述示??ǔǖ
ǖǘ: 表ǘ∥支及单港ǚ固示动变经ǚ示ǜǜ??）?建?关示品ǜ??投?种??以?
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股份报 14股 7
??组??0 : 对?及??种单港: 股地票?示品èée种支?组9 来: 类专示资单港
品细用?阅求??ì?限种及????ǒ份准股指来0 及动动经示?ō重????来示资
析?种示???ǒ报票?????示析?种平投??: ?单港?份报股指来0 及
公基金???略ò?示基累?品开在: 理?示文??品9 ?: 规银港流示处析?ǚ
ǖ末???示?件??组???查在èé: 规银?建示投???组到来开在银为: ?种示
处析可???银为: ??增阅组为?本运: 字?及??预警示基金管理人?换??规银
ò?示ū?和?: 规银??示效?基金管理人????0 ?建ǒ?份报示品可???银
为: 通??准??e种标易?示?易预警策现?????可准人增警生理?司及
4.5 报告期内基金的业绩表现
?证司托种未）易权规9 分?基金较发本运?动门计动被动?示公司托种况示?编基金较
发本运存?ú??门计附ü示效种6 持于转基务开在ú?7门??ü??证司托种未）易权规9 分
?基金较发本运?动门动注动??示公司托种况示?编基金较发本运存?ú??门动附ü示效种6 持
于转基务开在ú?7门??ü及
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种预?律额换计变现责类（基金较发可准人ù?股?计变变人: ??及
公基金五计变计变4 动变经?（支证计变计变4 动计经计?（额换?附现责类（银为本运?累?变变变?
?及
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?立 金发??ē
?基金体银为: 于?
影ü%
动 查在规银 动注监附变计监被?被门动7 计变门附?
概）?比调 动注监附变计监被?被门动7 计变门附?
计 基金规银 ē ē
7 到来开在规银 动计监?7?监?附变门变变 动部门被被
概）?一受 动计监?7?监?附变门变变 动部门被被
银为?可限受 ē ē
注 ?金ā规银 ē ē
? 金谴?律?规银 ē ē
被 ?ì??金谴银为 计动监?变变监变变变门变变 7变门计附
概）??地决??: ?ì
??金谴银为
ē ē
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部
业绩份?标????金生
券
计动监?变?监7计变门7变 7变门附?
附 概ě银为 计?注监计附计门被附 变门7被
? 生券 部变监??部监附部?门动动 动变变门变变
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
数国 绩6 编.
益??运??ē ?基金银为本运于?影ü%
? ?日?日?日?6
ē ē
? 文?6
ē ē
? ??6
?监注被附监?被?门动7 动部门变附
?
?库日?库日??投方律
为标?允6
ē ē
? 权?6
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? ??标??6
附计变监部被变门变变 动门注附
? ?处常?日??标?单6
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? ??标??6
ē ē
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易???日??标易??
??介6
注动注监注?计门变变 变门部?
? 金谴6
计监变?变监变动变门变变 7门部变
? ??为6
ē ē
? ??标?介?介6
动监部?注监注变?门变变 7门计注
? 罚形í?标???介6
ē ē
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方分日??标益???管
理6
ē ē
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ǔ??介日?理标概ě?
介6
ē ē
? ?? ē ē
? ɑ律标?建责类 ē ē
? ??日??标??6
计?注监注被变门变变 变门注被
? ?生 ē ē
生券 动注监附变计监被?被门动7 计被门部动
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??发及
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?? 比调数国 比调?8
ù??比ē 益??运??ē ?基金银为本运于??üē
动 变变变被?动 ?库?? 7部监被变变 计监7计附监?注注门变变 注门计变
计 被变动动7附 责6 t? 动?动监变变变 计监变被部监动?变门变变 7门部7
7 变变计7部计 ???? 动变?监变变变 动监?被7监?变变门变变 7门?注
注 被变动7动附 ）ō?? 动部监变变变 动监注部附监被被变门变变 计门被部
? 变变计注动? ??ɡ? 计?监变变变 动监注变被监部?变门变变 计门?注
被 被变动附附附 ）ō）? 注监?变变 动监7附注监变变?门变变 计门?变
部 被变变注附被 ???责 部监附变变 动监变计?监被变变门变变 动门附被
附 被变变部计? §??达 计附监注变变 附计变监部被变门变变 动门注附
? 被变变变7被 排?业绩 动7监变变变 ?部动监7?变门变变 动门变7
动变 被变动?被被 ???? 动计监?附? 注注计监部??门动7 变门附变
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 一受?? 益??运??ē
?基金银为本运于?
影?%
动 ōǐ一受 计监注??监部?变门变变 注门?动
计 ?绩调合 ē ē
7 金谴一受 动变监变7?监附7变门变变 动附门动动
概）?单港0 金谴一 动变监变7?监附7变门变变 动附门动动
注 ?6 一受 ē ē
? ?6 ?种谴银受 ē ē
被 ）种调合 ē ē
部 ??一影???一%
ē ē
附 效6 份? ē ē
? 概ě ē ē
动变 生券 动计监?7?监?附变门变变 计计门被计
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
一受数国 一受?8
ù?影?% 益??运??ē
?基金银为本运
于?影?%
动 变?计变动附变变动 计变????变动 动变变监变变变 ?监?7?监变变变门变变 动部门?7
计 变动?被计部 计变ō一变动 计?监变变变 计监注??监部?变门变变 注门?动
7 动变附被变注 ō关动附变? 动监变变变 动变变监附7变门变变 变门动附
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 4北京银行
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??发及
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??发及
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??发及
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?及
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?及
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?8
金发??ē
动 份票有限金 动7监?7变门注注
计 允开限受??? ē
7 允开比分 ē
注 允开分? 计注变监被?计门7被
? 允开??? ??门附附
被 概ě允开? ē
部 概ě ē
附 生券 计?注监计附计门被附
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??发及
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 4北京银行
托
股份报 14股 11
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??发及
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?累???ì: 执?示件?ò标定生券?òó??份报??及
§6
开放式基金份额变动
???较
）易权规9 分? ）易权规9 分?
司托种种?基金较发体发 7变监附附变监注7计门动计 动7监77注监变77门部注
司托种种ó基金体??较发 ?7被监变变计门注注 动附监变计附监7注计门7动
??司托种种ó基金体??较发 注监被附?监?注?门?? 动动监部动变监?被动门7附
司托种种ó基金?件?阅较发
影较发??平?ē??ī%
ē ē
司托种种未基金较发体发 计部监动计被监附附?门变动 动?监被?动监附动注门被部
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
???较
）易权规9 分? ）易权规9 分?
司托种种?管理人可准: 公基金较
发
ē ē
司托种种ó?ì???体较发 ē 动部监被部?监被?动门部?
司托种种ó?票???体较发 ē ē
司托种种未管理人可准: 公基金较
发
ē 动部监被部?监被?动门部?
司托种种未可准: 公基金较发?基
金体较发于?影ü%
ē 7部门部附?部
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?? ??，决 ??（种 ??较发影较%
??金发影?%
?专?ú
动 ?? 计变计变ē动计ē7变 动部监被部?监被?动门部? 计变监变变变监变变变门变变 ē
生券
动部监被部?监被?动门部? 计变监变变变监变变变门变变
??字年?????专???ú??ń动变变变?及
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 4北京银行
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股份报 14股 12
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理
基金管理人: 中信建投有限公司 基金管托人: 中信公司
北
京
人: 中信
建投银行
股份报告
送出日期20
1 年月年
管§建投 重要建投 提示建投 人: 建投 建投产银
品
概
况
日期日期况日3期主
日期日期况日3况
主 况财务指财标务指标况和财净 主 况财务指财标务指标况和财净 3财和财值标财2
表现. : 额增
长中信率基金管理及率其与同业告人: 中信建投银行股份报告送出中信绩建投日期20 公比较率准收益的自
合生0 公司效较以来同业告累投提示报计变提示较中信动4 经（或小组）简4 0 介对内1 有本中信业表较:
（或运中信作遵表规与守0 情说较明平（或交易中信0 益的自额增专
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公基金管理人累计变计变4 动动经7（???）易权规基金管理准收益的?累?贵重?金
?基金??准收益的?理?述基金????6 介: 益托??
公基金管理人累计变计变4 动计经动动（???）易权规基金管理准收益的?累?述?件限
受规银基金??基金生效日其管ū?: 益托?日?）易权规9 分?生相限受规银基金基
金生效影计变计变4 动计经%?日?）易权规9 分?生相限受规银基金其管ū?影计变计变4 动计经%??
公基金管理人累计变计变4 动计经计7（???）易权规基金管理准收益的?累??与同?
略基金??准收益的?理?述基金????6 介: 益托?日?）易权规基金管理准收益
的?累????通???基金??准收益的?理?述基金????6 介: 益托?及
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
动日）ō限?建务?基金??: ???
计日?）易权规9 分?生相限受规银基金基金生效??
7日?）易权规9 分?生相限受规银基金其管ū???
注日基金管理人6 介银???日?6 ???
?日基金其管人6 介银???日?6 ??及
9.2 存放地点
基金管理人日基金其管人?及
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 4北京银行
托
股份报 14股 13
9.3 查阅方式
规银说?平报?6 ?ó???例示???责公???或??及
中信建投基金管理有限公司
2021年01月22日
