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中金金元A(006570)

中金金元债券型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告




中金金元债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 1月 22日 中金金元 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金金元 基金主代码 006570 交易代码 006570 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 8日 报告期末基金份额总额 7,784,909,300.09份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积 极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健 的增值。 投资策略 (一)资产配置策略,基于对宏观经济运行状况、 货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观 基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、 波动性及流动性等因素的评估,在约定的投资比 例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比 例并进行调整。(二)普通债券投资策略,具体 包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利 率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策 略。(三)中小企业私募债投资策略,将机构评 级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状 况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争 力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对 发行人进行充分详尽地调研和分析。(四)可转 换债券投资策略,对可转债所对应的基础股票进 行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进 行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行 业和上市公司的可转债进行重点关注,对可转债 中金金元 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页


投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的 个券进行投资。(五)可交换债券投资策略,对 可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资 价值的可交换债券进行投资,积极参与可交换债 券新券的申购。(六)资产支持证券投资策略, 通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产 池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资 产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。 (七)国债期货投资策略以套期保值为目的,结 合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等 情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作,获取超额收益。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于 混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C 下属分级基金的交易代码 006570 006571 报告期末下属分级基金的份额总额 7,784,670,576.38份 238,723.71份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020年 10月 1日 - 2020年 12月 31日 ) 中金金元 A 中金金元 C 1.本期已实现收益 54,251,903.49 816.41 2.本期利润 77,329,707.77 928.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0099 0.0073 4.期末基金资产净值 7,836,550,921.98 242,356.35 5.期末基金份额净值 1.0067 1.0152 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 中金金元 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金金元 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.00% 0.04% 0.64% 0.04% 0.36% 0.00% 过去六个 月 0.85% 0.07% -0.85% 0.07% 1.70% 0.00% 过去一年 2.98% 0.11% -0.06% 0.09% 3.04% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 6.02% 0.08% 2.49% 0.07% 3.53% 0.01% 中金金元 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.99% 0.04% 0.64% 0.04% 0.35% 0.00% 过去六个 月 0.82% 0.07% -0.85% 0.07% 1.67% 0.00% 过去一年 2.92% 0.11% -0.06% 0.09% 2.98% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 6.87% 0.09% 2.49% 0.07% 4.38% 0.02%


中金金元 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金金元 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董珊珊 本基金 基金经 理 2019 年 2 月 18日 - 13年 董珊珊女士,工商管理硕 士。历任中国人寿资产管理 有限公司固定收益部研究 员、投资经理助理、投资经 理。现任中金基金管理有限 公司传统投资部基金经理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 中金金元 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期,本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定和《中金金元债券型证券投资基金基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现 基金资产长期稳健的增值,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法 规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度中国经济继续延续复苏态势,尤其是出口数据强劲,金融数据仍然较好,PPI 同比持续改善,国内疫情控制良好,但 11月上旬永煤事件爆发,信用风险冲击导致债基赎回压力 较大,债市情绪紧张,收益率整体上行。进入 12月,央行维稳市场,大量投放流动性,带来短端 资金面的宽松,市场对资金紧张的预期打消,收益率冲高回落,截至年底 10Y国债回到 19年底水 平。中债-新综合财富(总值)指数四季度上涨 1.45%。 本报告期内,本基金操作策略上仍然以利率债和高等级信用债为主,维持中性久期,根据市 场及组合规模变化做相应的调整,力争为组合带来相对确定和稳定的投资回报。此外,组合还适 中金金元 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页


时进行利率债波段操作以增强收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金金元 A基金份额净值为 1.0067元,本报告期基金份额净值增长率为 1.00%;截至本报告期末中金金元 C基金份额净值为 1.0152元,本报告期基金份额净值增长率为 0.99%;同期业绩比较基准收益率为 0.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


9,908,696,971.00 98.20 其中:债券


9,174,891,500.00 90.93 资产支持证券 733,805,471.00 7.27 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


1,194,967.57 0.01 8 其他资产


180,371,289.42 1.79 9 合计





10,090,263,227.99





100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 中金金元 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票资产。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,926,426,000.00 50.10 其中:政策性金融债 2,383,841,000.00 30.42 4 企业债券 656,951,000.00 8.38 5 企业短期融资券 150,133,000.00 1.92 6 中期票据 2,980,611,500.00 38.03 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 1,460,770,000.00 18.64 9 其他 - - 10 合计 9,174,891,500.00 117.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 140211 14国开 11 6,900,000 744,165,000.00 9.50 2 2028029 20交通银行 01 4,000,000 398,840,000.00 5.09 3 112003008 20农业银行 CD008 3,000,000 292,890,000.00 3.74 4 112094655 20深圳农商银行 CD004 3,000,000 292,800,000.00 3.74 5 112093847 20成都银行 CD035 3,000,000 292,260,000.00 3.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 159361 东花 05A1 2,600,000 260,650,000.00 3.33 2 138809 厚德 04A 1,700,000 170,204,000.00 2.17 3 159889 东花 07A1 900,000 90,081,000.00 1.15 4 139944 蚁信 09A 720,000 72,086,400.00 0.92 5 159201 东花 04A1 700,000 70,098,000.00 0.89 6 2089106 20兴银 3B 350,000 34,905,500.00 0.45 7 1989482 19上和 4B 200,000 19,928,000.00 0.25 8 1989321 19上和 3B_bc 100,000 10,001,000.00 0.13 中金金元 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页


9 139631 京东 24B 58,300 5,851,571.00 0.07





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除深圳农村商业银行股份有限公司(20深圳 农商银行 CD004)、交通银行股份有限公司(20交通银行 01)、中国农业银行股份有限公司(20 农业银行 CD008)、成都银行股份有限公司(20成都银行 CD035)外,本报告期没有出现被监管部 门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2020年 4月 14日,中国银保监会深圳监管局发布行政处罚决定书(深银保监罚决字〔2020〕 11号),对深圳农村商业银行重大关联交易未按照监管要求进行审批、强制休假及重要岗位轮岗 执行严重不到位、流动资金贷款审查严重不尽职等违法违规事实进行处罚。 2020年 5月 9日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕 6号),对交通银行股份有限公司监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在理财产品 数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规事实进行处罚。 2020年 12月 7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕 中金金元 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页


66号),对中国农业银行股份有限公司收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户等的年费和 账户管理费等违法违规事实进行处罚。2020年 8月 28日,中国银行保险监督管理委员会发布行 政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕36号),对中国农业银行股份有限公司向关系人发放信用 贷款、批量处置不良资产未公告等违法违规事实进行处罚。2020年 5月 9日,中国银行保险监督 管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕11号)、(银保监罚决字〔2020〕12号), 对中国农业银行股份有限公司“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管 要求等;监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等事项进行处罚。 2020年 7月 9日,中国人民银行成都分行营业管理部发布行政处罚决定书(成银营罚字〔2020〕 7号、8号、9号、10号),对成都银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、与身份不 明的客户进行交易等事项进行处罚。 本管理人认为上述事项对深圳农商行、交通银行、农业银行、成都银行的经营不会产生重大 影响,短期来看公司盈利体量较大,处罚金额对其净利润基本没有影响;对公司各项涉及业务的 正常开展基本没有影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 67,096.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 180,254,193.30 5 应收申购款 50,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 180,371,289.42


5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金金元 A 中金金元 C 报告期期初基金份额总额 7,784,670,918.89 254,559.77 报告期期间基金总申购份额 252.67 239,966.06 减:报告期期间基金总赎回份额 595.18 255,802.12 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 7,784,670,576.38 238,723.71


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 中金金元 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020 年 10 月 01 日 -2020 年 12 月 31日 7,784,604,717.38 0.00 0.00 7,784,604,717.38 99.9961% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资 者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值 产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形;在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基 金资产规模持续低于正常运作水平,从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金金元债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金金元债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金金元债券型证券投资基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 中金金元 2020年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页


7、报告期内中金金元债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2021年 1月 22日