诺安中证 500指数增强型证券投资基金
2020年第 4季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 22日
诺安中证 500增强 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安中证 500增强
交易代码
001351
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 15日
报告期末基金份额总额 94,671,423.33份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基
础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，以实现对中证 500 指
数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进
行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究
的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超
额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风
险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 0.5%，年化跟踪误差不
超过 7.75%。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使
跟踪误差控制在限定的范围之内。
1.资产配置策略
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目
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标，本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资
于中证 500 指数成分股、备选成分股的资产占非现金基金
资产的比例不低于 80%。本基金将采用复制为主，增强投
资为辅的方式，按标的指数的成份股权重构建被动组合，
通过加入增强型的积极手段，对基金投资组合进行适当调
整，以保证本基金投资目标的实现。
2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建，对于
法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主
动投资主要采用自上而下的方法，依靠公司宏观、中观以
及微观研究，优先在中证 500 指数成份股中对行业、个股
进行超配或者低配；同时，在公司股票池的基础上，根据
研究员的研究成果，谨慎地挑选少数中证 500 指数成份股
以外的股票作为增强股票库，进入基金股票池，构建主动
型投资组合。
3.债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情
况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对
各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分
析，评定各品种的投资价值，同时着重考虑基金的流动性
管理需要，主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配
置。
4.投资组合调整策略
（1）投资组合调整原则
本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同
时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎
回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行
适时调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准间
的跟踪误差最优化。
（2）投资组合调整方法
1）对标的指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证 500
指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
a) 定期调整
根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的中证 500
指数成分股定期调整结果，基于本基金的投资组合调整原
则，对投资组合进行相应调整。
b) 不定期调整
根据指数编制规则，当中证 500 指数成份股因增发、送配
等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中
证指数公司发布的临时调整公告，基于本基金的投资组合
调整原则，对投资组合进行相应调整。
2）限制性调整
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a) 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投
资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过
规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整，
并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合
法规范运行。
b) 大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投
资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运
行。
5、跟踪误差控制策略
本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离，以“跟踪误
差”为指标，控制基金相对标的指数的偏离风险。
本基金以日跟踪误差为测算指标，对投资组合进行监控与
评估。其中：其中，n 为计算区间，本基金计算区间为每
周最后一个交易日起前 30 个交易日（含当天）。将日跟踪
误差的最大容忍值设定为 0.5%（相应折算的年跟踪误差约
为 7.75%），以每周为检测周期，即本基金将每周计算该指
标，计算区间为每周最后一个交易日起前 30 个交易日（含
当日）。如该指标接近或超过 0.5%，则基金经理必须通过
归因分析，找出造成跟踪误差的来源，通过对投资组合进
行适当的调整，以使跟踪误差回归到最大容忍值以内。当
跟踪误差在最大容忍值以内时，由基金经理对最优跟踪误
差的选择作出判断。当本基金运作发展到一定阶段后，本
基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪
误差，具体变化将另行公告。
6．股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保
值为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投资，并按
照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
7．国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统
性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要
目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债
期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场
走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债
券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
8．权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型
分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益
率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属
选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
9．资产支持证券投资策略
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本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信
用管理和个券α 策略等策略，在严格遵守法律法规和基金
合同基础上，进行资产支持证券产品的投资。
业绩比较基准
中证 500 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税
后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安中证 500增强 A 诺安中证 500增强 C
下属分级基金的交易代码
001351 010355
报告期末下属分级基金的份额总
额
94,555,239.24份 116,184.09份
注：（1）本基金由原诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金于 2019年 1月 15
日转型而来。
（2）自 2020年 10月 28日起，本基金增加基金份额类别，分设 A类基金份额和 C类基金份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ）
诺安中证 500增强 A 诺安中证 500增强 C
1．本期已实现收益
782,564.55 3,987.16
2．本期利润
4,318,404.34 5,382.32
3．加权平均基金份额本期利润
0.0433 0.0679
4．期末基金资产净值
93,340,918.84 114,621.23
5．期末基金份额净值
0.9872 0.9865
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③自 2020年 10月 28日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和 C类基金份额，详情请
参阅相关公告。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安中证 500增强 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
4.63% 1.25% 2.72% 1.10% 1.91% 0.15%
过去六个月
14.96% 1.54% 8.24% 1.38% 6.72% 0.16%
过去一年
35.01% 1.63% 20.01% 1.54% 15.00% 0.09%
自基金合同
生效起至今
66.84% 1.53% 46.25% 1.47% 20.59% 0.06%
诺安中证 500增强 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
7.40% 1.22% 4.00% 1.03% 3.40% 0.19%
注：本基金业绩比较基准:中证 500指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
诺安中证 500增强 A
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诺安中证 500增强 C
注：①2019 年 1月 15日（含当日）起，原“诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金” 转型为本基金，转型后，本基金的业绩比较基准为: 中证 500指数收益率×95%+一年期银
行储蓄存款利率（税后）×5%。
②本基金的建仓期为 6个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
③诺安中证 500指数增强证券投资基金 C类份额从 2020年 10月 30日开始有申赎数据。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
梅律吾
本基金
基金经
理
2019年 1
月 15日
- 23
硕士，曾任职于长城证券
公司、鹏华基金管理有限
公司。2005年 3月加入诺
安基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理、
基金经理、研究部副总监、
指数投资组副总监，现任
指数组负责人。曾于 2007
年 11月至 2009年 10月担
任诺安价值增长股票证券
投资基金基金经理，2009
年 3月至 2010年 10月担
任诺安成长股票型证券投
资基金基金经理，2011年
1月至 2012年 7月担任诺
安全球黄金证券投资基金
基金经理，2011年 9月至
2012年 11月担任诺安油气
能源股票证券投资基金
（LOF）基金经理，2017
年 8月至 2017年 10月任
中小板等权重交易型开放
式指数证券投资基金基金
经理，2017年 8月至 2018
年 8月任诺安新兴产业交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，
2015年 6月至 2019年 1月
任诺安中证 500交易型开
放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，2012年
7月至 2019年 5月任诺安
中证创业成长指数分级证
券投资基金基金经理，
2017年 8月至 2019年 6月
任上证新兴产业交易型开
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放式指数证券投资基金基
金经理，2014年 2月至
2019年 7月任诺安中证
500交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2012
年 7月起任诺安中证 100
指数证券投资基金基金经
理，2018年 8月起任诺安
沪深 300指数增强型证券
投资基金基金经理，2019
年 1月起任诺安中证 500
指数增强型证券投资基金
基金经理，2019年 5月起
任诺安创业板指数增强型
证券投资基金（LOF）基金
经理。
路龙凯
本基金
基金经
理
2019年 2
月 20日
- 9
硕士，曾先后任职于中国
人民健康保险股份有限责
任公司、泰达宏利基金管
理有限公司、建信基金管
理有限责任公司，从事投
资管理工作。2017年 11月
加入诺安基金管理有限公
司，从事投资管理工作。
2018年 4月至 5月任诺安
和鑫保本混合型证券投资
基金基金经理，2018年 5
月至 2019年 11月任诺安
和鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2018
年 2月至 2020年 4月任诺
安景鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2019年 2月起任诺安中证
500指数增强型证券投资基
金基金经理。
注：①此处梅律吾先生的任职日期为基金合同生效之日，路龙凯先生的任职日期为公司作出决定
并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规，遵守了《诺安中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。
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本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司
更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的
一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度，由于担心货币政策及财政政策的逐渐退出、美国大选以及天气变冷后疫情的反
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复，权益市场总体震荡为主。展望 2021年世界主要经济体复苏进度面临疫情再次冲击的较大不
确定性，中国经济复苏速度预计将大概率好于其他国家。国内货币政策逐渐回归中性，在经济修
复逐渐修复、就业压力仍存在的情况下，预计货币政策也不会过快收紧。预计人民币将进入长期
升值通道，从人民币升值因素考虑而言，对于资本市场升值所隐含的资本流入、流动性充裕、经
济基本面良好等预期，无疑有利于国内权益市场的表现。综合判断，2021大概率是经济复苏
期，所以我们建议超配国内权益类资产。中长期维度来看，以半导体、高端装备制造、新材料和
军工为代表的科技板块，以及高 ROE、稳定现金流富集的食品饮料和医药板块，依然是最为重要
的配置方向。
风险方面关注海外市场风险、疫情风险、中美关系、通胀预期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安中证 500增强 A的份额净值为 0.9872元。本报告期基金份额净值增长
率为 4.63%，同期业绩比较基准收益率为 2.72%。
截至报告期末，诺安中证 500增强 C的份额净值为 0.9865元。本报告期基金份额净值增长
率为 7.40%，同期业绩比较基准收益率为 4.00%。
注：诺安中证 500增强 C的基金份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率自 2020年 10
月 30日（开始有申赎数据日）起计算。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
88,164,231.77 89.81
其中：股票
88,164,231.77 89.81
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
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5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
6,330,853.36 6.45
8
其他资产
3,671,248.76 3.74
9
合计
98,166,333.89
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
844,825.00 0.90
C
制造业
45,918,771.85 49.13
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,693,600.00 1.81
E
建筑业
12,474.00 0.01
F
批发和零售业
2,477,907.00 2.65
G
交通运输、仓储和邮政业
2,798,806.08 2.99
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,871,434.00 5.21
J
金融业
10,186,430.00 10.90
K
房地产业
863,840.00 0.92
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
1,375,650.00 1.47
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,647,344.00 2.83
R
文化、体育和娱乐业
632,832.00 0.68
S
综合
- -
合计
74,323,913.93 79.53
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
10,077,922.09 10.78
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
20,239.35 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业
6,569.88 0.01
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H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
102,750.79 0.11
J
金融业
2,226,708.00 2.38
K
房地产业
5,397.86 0.01
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
13,660.70 0.01
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
1,380,609.00 1.48
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
6,460.17 0.01
S
综合
- -
合计
13,840,317.84 14.81
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002064
华峰氨纶
226,500 2,285,385.00 2.45
2 601456
国联证券
106,900 2,280,177.00 2.44
3 603444
吉比特
5,200 2,215,200.00 2.37
4 300618
寒锐钴业
20,325 1,929,045.75 2.06
5 601615
明阳智能
98,300 1,865,734.00 2.00
6 002948
青岛银行
301,500 1,787,895.00 1.91
7 000690
宝新能源
232,000 1,693,600.00 1.81
8 002156
通富微电
65,400 1,650,696.00 1.77
9 002926
华西证券
119,400 1,490,112.00 1.59
10 002030
达安基因
43,200 1,481,760.00 1.59
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002008
大族激光
33,300 1,423,575.00 1.52
2 600893
航发动力
23,500 1,394,725.00 1.49
3 002414
高德红外
33,300 1,390,275.00 1.49
4 002736
国信证券
101,600 1,385,824.00 1.48
5 002607
中公教育
39,300 1,380,609.00 1.48
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
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1
存出保证金
92,942.34
2
应收证券清算款
3,537,580.63
3
应收股利
-
4
应收利息
876.94
5
应收申购款
39,848.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,671,248.76
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安中证 500增强 A 诺安中证 500增强 C
报告期期初基金份额总额
102,752,762.97 -
报告期期间基金总申购份额
8,314,667.35 185,272.93
减:报告期期间基金总赎回份额
16,512,191.08 69,088.84
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
94,555,239.24 116,184.09
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类
别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
- - - - - - -
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留
意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2020年 10月 26日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下 5只基金新增
基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，自 2020年 10月 28日起，本基金
增加基金份额类别，分设 A类基金份额和 C类基金份额，并更新了本基金基金合同、托管协议的
部分条款。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 500指数增强型证券投资基金募集的文件。
②原诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为诺安中证 500指数增强型
证券投资基金的批复。
③《诺安中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》。
④《诺安中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》。
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⑤《诺安中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦诺安中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第四季度报告正文。
⑧报告期内诺安中证 500指数增强型证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的
各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2021年 1月 22日
