中信建投睿溢混合型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告
中信建投睿溢混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 4上海浦东
托
发展银 13发 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托上海浦东发展银行股份海报告送出日期2
0 1 年月§重要提示产: 品概出报况3 出主财务出指标和净投值表现. 额
基金增管人长率及其与同业绩比较准收益的自合公基金生效以来§累计变计动4 动经
计变（或小组公司托）: 简介对内报本运作遵主规浦守生司托情示产§有限或小示产发
展银行股份海报告送出日期2 说0 1 年月额
基金管理人指明平交概易专报项制度现: 执异管理主常专基金浦为§资发有限基
金策来略分额
基金: 析5 6 持重发数作提预警作遵额规浦准末按§规浦说银类票规浦境港通允
价占例大公基金: 排序前十名额
公司托）简介浦东预细债券额
公司托种五计变计变4 动变经动（支证动计经7动（贵额
§2
基金产品概况
基金属8
）易权规9 货
基金国数附 变变计注，变
基金常类决程 符相关法律程
基金生效求未（ 计变动体4 变被经计被（
司托种监基金较部门部 动立变案，，被案，体7调动动较
规浦查内
公基金国在规浦累比编情一受到浦为主开谴情责来
、受到金处罚形§。析超定: 浦为备选库他构: 末
按管理§成于转可6 持换存基况报概遵基金浦为流
文字来描运额
规浦港述
公基金放专五长式用: 港述§。析要固影细响基公
者息单达细响常绩过种报简% 投件目% 港报为6 %
港情录: 地点阅方§主要??出èé息单达浦金者
ê?ìí报限谴??e运èé情录: ?òó?§地
点比编??报开谴??报件目???1 到浦为: ?
种末按主、受§重合÷要公基金浦为银比编报开谴报
遵金?ù: 规浦换ú?绩?üy务额
6 持换存基况
t?7变变对?、受āā计变??）开门简?对?、受ā
ā体变?
末按、受??
公基金?累?生关基金§提?种: 末按主、受?累
件目??基金报开谴关基金§?累比编关基金§?
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 4上海浦东
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累限谴规浦基金））?末按报）??种、受: ??额
基金管理人 ）易权规基金管理准收益的
基金增管人 长率及其与同业绩比较准收益的
用??到净基金: 基金属8
）易权规9 货? ）易权规9 货?
用??到净基金: ??数附 变变计注，变 变变注体，7
司托种监用??到净基金: 较部
门部
动立变案动立变案立体被调体ē较 计被，案，立ē调计，较
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ē??人?目?
主要财务指标
司托种?计变计变4 动变经变动（ ? 计变计变4 动计经7动（ě
）易权规9 货? ）易权规9 货?
动调公种ě概遵、受 动案变计，案立注ē调体体 7案立注变调7注
计调公种分? 动变案被7动案7立ē调ē被 动ē案被，ē调立立
7调?一é?基金较部公种分? 变调变ē被被 变调变被体，
，调种监基金浦为本运 计注7案计注立案计ē变调被计 7动立案立变，调立，
被调种监基金较部本运 动调7体，计 动调计被ē变
??动报公种ě概遵、受对基金公种分?、ò报规浦、受报提?、ò息发?益??运?
?、受录????ī专ī: ?部§公种分??公种ě概遵、受?长公种益??运??、
受额
计报上期基金6 持对内发单达流准人??2 ??基金: ??ī专§券òī专ī概?、受
èé在?累上???额
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
）易权规9 货?本运作遵
??
本运描?
ā?
本运描?
ā内况?
?
6 持换存
基况、受
ā?
6 持换存基
况、受ā内
况??
??? ???
析??和经 被调7注? 变调，计? 7调立被? 变调计变? 动调，动? 变调计计?
析??和经 动7调7变? 变调注变? 被调动7? 变调计被? 体调动ē? 变调7被?
析?策4
动立调，被? 变调注被? ē调立ē? 变调计ē? 动动调，体? 变调7体?
五基金生效求 7计调注体? 变调被体? 动立调变体? 变调计注? 动7调注变? 变调7计?
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未支证?
）易权规9 货?本运作遵
??
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?
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况??
??? ???
析??和经 被调7，? 变调，计? 7调立被? 变调计变? 动调7立? 变调计计?
析??和经 动7调计被? 变调注变? 被调动7? 变调计被? 体调动计? 变调7被?
析?策4
动立调7计? 变调注被? ē调立ē? 变调计ē? 动动调7被? 变调7体?
五基金生效求
未支证?
计被调ē变? 变调被体? 动计调变计? 变调计，? 动7调注体? 变调7，?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??动报公基金?）易权规字货有公?生关限谴规浦基金?关式警§重累计变动体4 被经计被
（生效求未额
计报平长?动???）易权规9 货?基金较部ń券本运描?ā库效种6 持换存基况、受
ā: ???ň要换?§??（种?计变动体4 被经计被（息基金生效求未（录证计变计变4 动计
经 7动（?平长?计???）易权规9 货?基金较部ń券本运描?ā库效种6 持换存基
况、受ā: ???ň要换?§??（种?计变动立4 注经计被（息?ō较部ō份（录证计变计变
4 动计经 7动（额
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?介
. 公基金: 基金细理种收 限谴
?6
4 收
前十
. ?（种 ?. （种
??
公基金:
基金细理
计变动体?变注?变被 ? 注4
）??§动立体ē4 ē经求§?
?1 定罚???额计变动，4 ē
经?ò）易权规基金管理
准收益的§?. 规浦ó?
?ó??§遵. 公益的规
浦??比编规浦?基金细
理§标. ）易权规9 易?
?备选?生关限谴规浦基
金报）易权规9 货?生关
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限谴规浦基金基金细理额
??动报. ?（种报?. （种自合基金管理人要???: . ?（种??额?. 基金细理§
. ?（种?基金生效求未（额
计报限谴?6 : ????绩6 ?建ū限谴6 ?6 人?浦ū管理???: ??以来额
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种示§公基金管理人他ū??ū）?人??主?限谴规浦基金??报ū益法
序?限谴规浦基金常类管理???报ū益法序?限谴规浦基金??????管理???报
ū限谴规浦基金管理益的益é??对送???报基金生效主提?准????以§公?交
概易专报项制度现: 执异管理基金浦为§银他ū??末按: 基?长§?基金流准人??
?1 分受额公司托种示§基金常类务?生?生以§?准??基金流准人分受额
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种示§公基金管理人他ū?绩ū限谴规浦基金管理益的益é??对送???§
财??允??投??§。析??主人罚情??决程银?6 介??他ū????益é?
绩§预与遵发效规浦守生?ù展银?益é??: ìí额
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种示预与遵公基金展银????绩?额公司托种示§预票遵?投公基金: ??
上益法??效（??????存?: ē????转析?限谴?（???被?: ìí额
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
????§为?以???存1 : ??§送?比编??????额?组有流存?: 为
???§??????§要累描?浦金: 备选有流??: 构?§?流五用式长????
和比§?类长???0 ?比§?0 累?种??§基累?6 : ?种基公者主e运§0 ??
???6 ?程?报?于???报???ù1 报?6 管理??∥报e运生??: 绩6 ??
益的§分专??2 和比1 ???地??报地??????和比??主务?比编??§重
有流占地绩6 : ?要??额??§为?本运ǎ??ǎ?§?基金流准人表警组ǐ?、受额
同ǐ计变计动4 §?券??ǒǒ平ǔ?出绩ì?国§ǔǖ主益的ù: 地ǖǒ?策??ǘ§
ǘ比: ǚ?ǒ??§?在????一受浦为: ?种、受ā额资ǚǜ??ǜ??ǖ§ǒ?
???规浦?可?6 §???????效??额
4.5 报告期内基金的业绩表现
?证司托种监）易权规9 货?基金较部本运?动调7体，计?§公司托种示§?到基金较
部本运描?ā?被调7注?§效种6 持换存基况、受ā?7调立被???证司托种监）易权规9 货
?基金较部本运?动调计被ē变?§公司托种示§?到基金较部本运描?ā?被调7，?§效种6 持
换存基况、受ā?7调立被?额
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种预与求值文??和罚类（基金较部流准人??发?计变变人: ì?额
公基金五计变动体4 动变经计7（支§?证计变计变4 动变经7变（§值文，立计和罚类（浦为本运?
累被变变变??额
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?查 金部??ě
?基金门浦为: 换ú
息?录
动 一受规浦 ē，案注ē被案被体7调注变 计体调计立
提）?比编 ē，案注ē被案被体7调注变 计体调计立
计 基金规浦 ? ?
7 责来、受规浦 动ē注案7动变案ēēē调ē变 注注调体变
提）?开谴 动ē注案7动变案ēēē调ē变 注注调体变
浦为?流限谴 ? ?
， ?金?规浦 ? ?
被 金处?求?规浦 ? ?
注 ?ò??金处浦为 ? ?
提）??方程??: ?ò
??金处浦为
? ?
ē
业绩展?主ǔ???金生
券
动变案动计立案动立计调立计 7调体，
体 提?浦为 计案体计，案，ē7调动， 动调变ē
立 生券 计注7案立，变案变计ē调7注 动变变调变变
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
数附 绩6 到净 益??运??ě ?基金浦为本运换ú息?录
? ?报?报?报?6
? ?
? 放?6
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被被案，立计案被注ē调7注 计动调变被
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? ?与主??6
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? ?。常?报??主?% 6
计案计注立案体变变调变变 变调体注
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易???报??主易??
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动体案ē动注调计， 变调变动
? 金处6
注案立体注案变变变调变变 计调注被
? ??为6
动案，7被案变变变调变变 变调被，
? ??主?介?介6
体案，ē7案被变变调变变 7调计动
? 超定ó?主???介6
? ?
?
è分报??主益???管
理6
? ?
?
???介报?理主提??
介6
? ?
? ?? ? ?
? ?求主?建罚类 ? ?
? ?ǖ报??主??6
? ?
? ?生 ? ?
生券 ē，案注ē被案被体7调注变 计体调77
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
ǚ?部额
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?? 比编数附 比编?8
???比ě 益??运??ě ?基金浦为本运换ú??ě
动 注变变被动立 ???? 被案变变变 立案立立变案变变变调变变 7调ē立
计 注变动体体体 ）?）? 7变案变变变 体案，ē7案被变变调变变 7调计动
7 注变变计ē注 ???? ē变案变变变 ē案体变计案计变变调变变 计调立注
， 变变计7动动 率1 ?? 动变变案变变变 注案被被变案变变变调变变 计调，体
被 变变计，ē被 ???? 立变案变变变 被案变被变案体变变调变变 动调立计
注 注变变体体ē ?分比较 动变变案变变变 ，案，7ē案变变变调变变 动调注体
ē 注变动7动体 ）?é? 被变案变变变 ，案7，立案变变变调变变 动调注被
体 注变变体ē计 ）??ǎ 注变案变变变 7案立立立案变变变调变变 动调被计
立 变变计计ē动 其决?? 立立案，变变 7案体被注案ē计变调变变 动调，注
动变 注变7动立被 益??? 动被案变变变 7案变ē立案7被变调变变 动调动ē
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 开谴?? 益??运??ě
?基金浦为本运换ú
息?录
动 ??开谴 注ē案体立7案计动变调变变 计被调ē注
计 ?绩编合 ? ?
7 金处开谴 动变体案，动ē案被注ē调ē变 ，动调动7
提）?% 港出金处开 动变体案，动ē案被注ē调ē变 ，动调动7
， ?6 开谴 ? ?
被 ?6 ?种处浦谴 ? ?
注 ）种编合 ? ?
ē ??开息???开录 ? ?
体 效6 展ē ? ?
立 提? ? ?
动变 生券 动ē注案7动变案ēēē调ē变 注注调体立
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
开谴数附 开谴?8
??息?录 益??运??ě
?基金浦为本运换ú
息?录
动 计变变7动计 计变?票动计 动案变变变案变变变 动变变案动体变案变变变调变变 7体调变动
计 变动立注计ē 计变?开变动 注ē立案变变变 注ē案体立7案计动变调变变 计被调ē注
7 动变体注变， ?法动体变被 被立案被立变 注案变变体案，被立调ē变 计调计体
， 变动体变动7 ?法计变变， 计计案7变变 计案计计立案动变体调变变 变调体被
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
ǚ?部额
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
ǚ?部额
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
ǚ?部额
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
ǚ额
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托
发展银 13发 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
ǚ额
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?8
金部??ě
动 展票有限金 ，计案立体体调动动
计 允、限谴??? ?
7 允、比分 ?
， 允、分? 计案ēē被案体立动调变体
被 允、??? 被案被立7调立被
注 提?允、? ?
ē 提? ?
体 生券 计案体计，案，ē7调动，
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
ǚ?部额
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
ǚ?部额
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?累???ò: 执?§地??主库生券??ù??展银??额
§6
开放式基金份额变动
ē??较
）易权规9 货? ）易权规9 货?
司托种种ɑ基金较部门部 动变案被体被案7计立调体动 7计ē案ē变，调立计
司托种种ù基金门??较部 动体变案被，动案动计ē调被计 注ē案体注注调ē体
??司托种种ù基金门??较部 立7被案，ē动调，注 动，动案变ē，调，注
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 4上海浦东
托
发展银 13发 11
司托种种ù基金?地??较部
息较部??平?????录
? ?
司托种种监基金较部门部 动立变案动立变案立体被调体ē 计被，案，立ē调计，
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托种示§基金管理人预流准公基金较部额
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种示§基金管理人预常专责准浦金规浦公基金额
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理
基金管理人: 中信建投有限公司 基金管托人: 中信公司
上
海
人: 中信
建投浦东
发展银行
股份报告送出
日期2 期
管0 建投 1 年建投 月§建投 人: 建投 建投重浦
要
提
示
报告报告示示告报产
报告报告示报品示
产 概告况报品3况品3示主财示 产 概告况报品3况品3示主财示 务财主品3报3送
报
报告报告示示告报产
报告报告示报品示
产 概告况报品3况品3示主财示 产 概告况报品3况品3示主财示 务财主品3报3送
指标和: 净值
表中信现基金管理. 现额增长率行人: 中信建投浦东发展银行股份中信及建投报告送出公其与现同业绩比较
准收出公司益与的自长率行合投月§银生效月§与中信以来累计变动4 经（来出或小组日有）中信率指与:
计变简中信介对指内增本出运作与遵规计变守情中信出绩比较净值说
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公基金管理人累计变计变4 动动经7（??ū）易权规基金管理准收益的?累?贵1 ?金
?基金??准收益的?理?用基金????6 介: 益托??
公基金管理人累计变计变4 动计经动动（??ū）易权规基金管理准收益的?累?用?地限
谴规浦基金??基金生效报增管??: 益托?报ū）易权规9 货?生关限谴规浦基金基
金生效息计变计变4 动计经录?报ū）易权规9 货?生关限谴规浦基金增管??息计变计变4 动计经录??
公基金管理人累计变计变4 动计经计7（??ū）易权规基金管理准收益的?累?????
略基金??准收益的?理?用基金????6 介: 益托?报ū）易权规基金管理准收益
的?累????通率??基金??准收益的?理?用基金????6 介: 益托?额
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 4上海浦东
托
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§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
动报）?限?建况?基金??: ???
计报ū）易权规9 货?生关限谴规浦基金基金生效??
7报ū）易权规9 货?生关限谴规浦基金增管????
，报基金管理人6 介浦ū??报ɡ6 ???
被报基金增管人6 介浦ū??报ɡ6 ??额
9.2 存放地点
基金管理人报基金增管人?额
9.3 查阅方式
规浦说?平银ɡ6 ?ù?ī?例§???罚公ī??或??额
中信建投基金管理有限公司
2021年01月22日
