中信建投行业轮换混合型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告
中信建投行业轮换混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日
基金管理人: 中信建投有限管公司托 2020招商 4银行股份
商
报告送 13报 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托招商银行股份报告送出商日期2 0 1 年月
§重要提示产品概况3 : 主财0 日务指0 标和净0 值表现. 投额增长率及
基金其管人与同业绩比较准收益的自合公基金生效以来示累计变计动4 动经计变（或小
组公司托）: 简介对内日本运作遵标规银守生司托情况3 示有限或小况3 股份报告送
出商日期2 0 1 年月说§重要提及
基金管理人值明平交财易专日项制度长: 执异管理标常专基金银为示资股有限基
金策来略分及
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价占例大公基金: 与排序前十及
公司托）简介银行预名细债及
公司托券种计变计变4 动变经动（五支动计经证动（7 及
§2
基金产品概况
基金贵属 ）易8 规权9 货生
基金国数附 变变证注计计
基金常类，决 程符相关法决
基金生效律求（ 计变动未4 变动经动发（
司托券体基金较被监被 动计动部变门计部立证立案注动较
规银调内
公基金查析品绩6 权9 港在情编一规银港在: 准受
到生示报准求开谴末按: 通责、示处罚形基金较被
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规银港在
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件目录地日限点阅方?运过% 情固: ????示影
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券末按标í?示产合?品公基金银为报比è日é点日
遵金e?: 规银库òó绩达??净及
6 持库他基务
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基金管理人 ）易8 规基金管理准收益的
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报告送 13报 3
基金其管人 与同业绩比较准收益的
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、ā??. 基金: ??数附 变变证注计计 变变证注计证
司托券体、ā??. 基金: 较被
监被
y注部动计y部门门立案变发较 发计部未计注部变注变案发y较
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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主要财务指标
司托券?计变计变4 动变经变动（ ? 计变计变4 动计经证动（?
）易8 规权9 货生? ）易8 规权9 货生?
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计案公券分? 动变部动计计部证门未案未发 动y部y计动部证计立案注变
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y案券体基金银为本运 未注部证变发部证y变案计门 动y发部注证y部门未门案y发
门案券体基金较被本运 计案变y计注 计案变计发动
??动日公券?财遵í?对基金公券分?í?日规银í?日概?í?文股?益?ě运ě
达í?固?????专?: ?被示公券分?形公券?财遵í?ē于公券益?ě运ě达í
?及
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
）易8 规权9 货生?本运作遵
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析?ê现经 未案变计ú 变案未发ú 注案门门ú 变案门未ú 变案y发ú 变案证注ú
析??现经 计立案动证ú 动案证注ú 动门案变计ú 变案注变ú 动动案动动ú 变案门注ú
析?策4
门发案门证ú 动案注计ú 动发案立证ú 变案注门ú 证未案未变ú 变案未发ú
种基金生效律
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动变y案计注ú 动案门注ú y动案变立ú 变案注变ú 立证案计计ú 变案发注ú
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?介
率公基金: 基金名理券收 限点
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序前
率?（券 ?率（券
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管理比较准收益的基金
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点规银基金日）易8 规?
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基金基金名理及
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??动日率?（券日?率（券自合基金管理人品???: 率?（券??及?率基金名理示
率?（券形基金生效律求（及
计日限点?6 : ????绩6 ń建?限点6 ?6 人?银?管理???: ??以来及
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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排?限点规银基金常类管理???日?益关排?限点规银基金??受?ūū管理???日
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?重分?及公司托券况示基金常类净?生?生以示?准??基金。准人分?及
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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和??允谴?投单?示查析??标人?情?一，决报?6 介????开谴??益% ?
绩示预?遵股效规银守生e?份报?益% ??: 录地及
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托券况预?遵公基金份报????绩形及公司托券况示预票遵?投公基金: ??
招益关?ě效（??????他?: ?????备析?限点?（???门ú: 录地及
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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??示名?????4 体????目?????、阅方: ??绩录及?ōí??y??
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???§???6 持指来0 ǎ: 占影绩6 ǎǐ比情及ǐǒǒǔ????示效??ǒǔ?
?日债?受情及?通示ǔǖǖ录?报?ǘ示资ǖǘ?名ǚ务于阅示ǖ录净??开示ì债
计变计动4 4 ）ǖ录??建和?ǚ一示招平ǜ述券: ǖ录ǜ?比????警基公流: ??及
????比标?比: ?达0 选警选ǎ示预警?比??构?品?比小?银为建准他重?处示
?比: 小?银为调通?运?库他ā示?比??ē重及计变计动4 动??示，?于????形国示
???以???绩6 标现比份报国?0 受建示??日?ň??构???他重建?ē??示
前4 动????于建有。通ā??示度管4 ?阅方?净?处他重示资4 ?阅方单达0 建
库他ǔ示????阅方份报: 受建及
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4.5 报告期内基金的业绩表现
?支司托券体）易8 规权9 货生?基金较被本运形计案变y计注?示公司托券况示??基
金较被本运???形未案变计ú示效券6 持库他基务í??形注案门门ú??支司托券体）易8 规
权9 货生?基金较被本运形计案变计发动?示公司托券况示??基金较被本运???形注案未动ú示
效券6 持库他基务í??形注案门门ú及
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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银为本运?累门变变变??: 录?及
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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动 ē?规银 计动证部证证未部动动未案发动 注动案yy
概）?比è 计动证部证证未部动动未案发动 注动案yy
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注 概?银为 计部立立立部动发门案计门 动案变计
未 生债 计立动部未门发部y证证案未变 动变变案变变
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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益?ě运??? ?基金银为本运库ò文ú固
? ?日?日?日?6
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报告送 13报 8
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?处日?处日??投过律
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计y部动立动部未计注案注变 未案注计
? ü生 ? ?
生债 计动证部证证未部动动未案发动 注立案立发
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?
?
比è数附 比è?属 ÷??比? 益?ě运???
?基金银为本运库ò
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动 证变变动yy ???? 动部证立证部门y变 计y部动立动部未计注案注变 未案注计
计 变变计计y动 ??比较 立计证部变变变 计证部计门变部证立变案变变 未案y门
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报告送 13报 9
门 立变变注注发 ?分比较 计注变部变变变 动计部y计证部立变变案变变 门案变门
立 变变变未立证 ???ň 证门计部注y变 未部证发动部y证变案y变 证案注动
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注 立变变证发计 ）??? y证发部动注发 注部门未变部发计y案门门 证案y未
未 变变计y证未 ?前?? 计立变部变变变 发部门未y部立变变案变变 证案变未
动变 变变计y发门 ???? 动计变部变变变 立部发证y部y变变案变变 计案发y
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
??被及
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
??被及
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??被及
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??被及
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??被及
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?及
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?及
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
基金管理人: 中信建投有限管公司托 2020招商 4银行股份
商
报告送 13报 10
5.11.3 其他资产构成
?? ?属 金被???
动 份票有限金 门注动部动y发案注y
计 允í限点??? 动部注y立部变变y案注门
证 允í比分 ?
y 允í分? 注部立未变案变未
门 允í??? 计证变部证证计案y发
立 概?允í? ?
发 概? ?
注 生债 计部立立立部动发门案计门
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??被及
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??被及
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?累?ɑ??: 执?示影?e标?生债?e???份报??及
§6
开放式基金份额变动
???较
）易8 规权9 货生? ）易8 规权9 货生?
司托券券?基金较被监被 立立部计变动部门y计案门发 动动动部门计y部发计动案证计
司托券券?基金监??较被 y部门y计部动计门案动证 动动部发立y部立未证案变注
??司托券券?基金监?构较被 计计部立动未部动动动案立证 门变部证立动部证证证案立立
司托券券?基金?影ě达较被
文较被??平?????固
? ?
司托券券体基金较被监被 y注部动计y部门门立案变发 发计部未计注部变注变案发y
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托券况示基金管理人预。准公基金较被及
基金管理人: 中信建投有限管公司托 2020招商 4银行股份
商
报告送 13报 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托券况示基金管理人预常专?准银金规银公基金及
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托券况示预票遵?策规银说。准基金较被库ò??月备析计变ú: 录地及
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公基金管理人累计变计变4 动计经动动（???）易8 规基金管理准收益的?累?、?影限
点规银基金??基金生效日其管ń?: 益托?日?）易8 规绩6 权9 货生相限点规银基
金基金生效文计变计变4 动计经固?日?）易8 规绩6 权9 货生相限点规银基金其管ń?文计变计变
4 动计经固?及
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
动日）?限ū建务?基金??: ???
计日?）易8 规绩6 权9 货生相限点规银基金基金生效??
证日?）易8 规绩6 权9 货生相限点规银基金其管ń???
y日基金管理人6 介银?ǚ?日?6 ???
门日基金其管人6 介银?ǚ?日?6 ??及
9.2 存放地点
基金管理人日基金其管人?及
9.3 查阅方式
规银说?平报?6 ????ɡ例示????公???或??及
中信建投基金管理有限公司
2021年01月22日
