中信建投添鑫宝货币市场基金2020年第4季度报告查看PDF公告
中信建投添鑫宝货币市场基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 01 月 22 日
基金管理人: 中信建投有限 2020公司 4托银行股
司
份报告 13份 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托银行股份报告送出日期行20 1 年月§重
要提示产品概况3 主财: 务指年2 标和年净值表年现. 额收投益率及其与
基金同管人业绩比较准的自合生效以来公基金累计变动品4 经（经或小或组经（）简介
内公司托业: 本运作遵2 规守情说净明股平累司托交主财品有限简介主财报告送出日
期行2 0 1 年月§重易要提示产与
基金管理人现专项制指绩度2 执异常及: 为资管理净策度基金股略品明股人分析
5 6 持数基金概报交4 预股金警末告债告券送比较重易告债回金购融正品基金管理人
报有限基金余动超过品% 报有限均剩天布与
基金: 例存续按概报种情3 类摊情说与明股自成占品明股易送警大明股排名前十
细7 “影公基金: 子定价”法与
公司托业本运股份类确偏离与
公司托负绝经（经（小或（组或）对达或经组到或）8 与
§2
基金产品概况
基金支证 业绩9 明附注方
基金，种决 （（经经程（
基金策警序符 相关律求券符
基金累计未发） 经（或体小或经组或程）
司托负被基金的监部监 或或门或立（门经案程门调体体查调到的
明股在遵
送有编基金股略: 剩成占净一受开年前谴责品
、处指说罚形续按。他基标: 明股构司与
明股名文
公基金预字例况描述确放式用固响2 本者息5
6 者名2 持数投3 单正备件净目负: 股金录地
交点阅: àá品a?况持数目负过??响: ?
?与送项èàá: 基éè品公基金预以来报计
回收股略: 天布?ê?ì报计í?负合?负天
布?2 过e?ò序符项投ó明股?过年?品单
累?回股略: 受开年÷?ì?ùú?ü2 式较
变y?净成占÷?ì绩度交t2 ?开年?品排
动?回股略: āā。?净负合?ā??与
续按。他基标 ??字?告债??过?
成占天布÷?
公基金末5 6 持数基金品?限?明股基金业:
剩成占??与公基金: ?负成占净?负天布剩
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4 准?律基金2 ?累律基金2 ē?律基金与
基金管理人 业绩9 明基金管理自合生效
基金同管人 业绩比较准的自合生效
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ē??人?6 ?
主要财务指标 司托负ì经（经（小或（组（或） ? 经（经（小或经组到或）?
或查公负?指说天布 ě经门（ěě门（ě或查案程
经查公负过ě ě经门（ěě门（ě或查案程
到查负被基金股略规守 或或门或立（门经案程门调体体查调到
??或2 公负?指说天布作基金公负过e天?2 明股天布2 3 ?天?ì报?生??守备
开天布??????度?: ?监品公负过ě末公负?指说天布?è公负生??守备开天
布与?4 5 6 持数基金?度ī??公ī介?品点?品生??守备开天布末?品公负?指
说天布净公负过ě: 金监?交与
经2 公基金: 过ěàā?组单?基金的监与
到2 编自人?分重ù?公基金?品报地??其??度与
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
??
规守天布
??
规守天布
?遵标?
?
续按。
他基标
天布?
?
续按。
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天布?
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?
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例??额组 （查体经或或? （查（（或案? （查到案体（? （查（（（（? （查或ě程或? （查（（或案?
例??额组 （查立程案案? （查（（或经? （查程立（（? （查（（（（? （查经ě案案? （查（（或经?
例?余小 或查立体（（? （查（（或程? 或查到ě经体? （查（（（（? （查体ěě体? （查（（或程?
例??小 ě查立经程程? （查（（经ě? 案查或或（（? （查（（（（? 到查调或程程? （查（（经ě?
例??小 或案查案案体调? （查（（经程? 程查调体或到? （查（（（（? ě查体立案体? （查（（经程?
绝基金累计未发
对达?
或案查体或（程? （查（（经程? 程查立或或到? （查（（（（? ě查体立立到? （查（（经程?
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
ń? ?运
其公基金: 基金确理负合 限?
?续
小合
价”
其?）负 ň其）负
???
公基金:
基金确理
经（或程?（体?经体 ? 立小
业ōō品或立调体小或（组未品
??提??受?????
??与?其过?金购??
??自合及其生效ù???
?????2??过?ō?5 6
确?自合及其生效ù??
??????2 ō明?比基金管
理自合生效ù??ē?ù
??与经（或案小或（组??业
绩9 明基金管理自合生
效品?其ù??ù??品
说其公生效明股???天
明股?基金确理品. 其业
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绩9 明?净业目ēē?律
限?明股基金2 业绩9 明
??5 6 持数基金2 业绩
9 明附注方5 6 持数基
金2 业绩9 明?ūō自ū
续ē动负求券ē?律限?
明股基金基金确理与
??
公基金:
基金确理
经（或调?或或?（或 ? 调小
业ōō品或立调到小或（组未品
?ō??提?金购??
?与?其???净??求
式自合生效部确理?理2
业制绩ō?绩度?t自合
及其生效àá?2 子?限
?准的自合生效???2
业绩9 明限?准的自合生
效?动天布?一t?部
?与经（或调小调组??业绩9
明基金管理自合生效品说
其公生效明股???天明
股??及人品. 其业绩9
明?净业目ēē?律限?
明股基金2 业绩9 明??
5 6 持数基金2 业绩9 明
附注方5 6 持数基金2 业
绩9 明?ūō自ū续ē动
负求券ē?律限?明股基
金2 业绩9 明?ūēē?
律限?明股基金基金确
理与
??或2 其?）负2 ň其）负以来基金管理人况???: 其?）负??与?其基金确理品
其?）负末基金累计未发）与
经2 限??续: ????较续?建?限?续?续人?股?管理?ī?: ??变动与
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托负主品公基金管理人?????业?人??净ō限?明股基金ī?2 ?生求
定?限?明股基金策警管理?ī?2?生求定?限?明股基金??融正??管理?ī?2
?限?明股基金管理生效生?ù?作1 ???2 基金累计净3 ?自?ī?ī变品公?制
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指绩度2 执异常及: 为资管理基金股略品送????成占: 基éè品末基金编自人??
均提过布与公司托负主品基金策警表?累ī累变品?自??基金编自人过布与
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托负主品公基金管理人???较?限?明股基金管理生效生?ù?作1 ???品
值??十?ü投受?品字例??净人?交??序符送?续运??????ù?生??
较品类式说报计明股平累??告送?生?ù?: ??与
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托负主类式说公基金告送??ù?较末与公司托负主品类大说?投公基金: ù?
银生求??计）??ù??ù他?: ē?ù??罚例?限??）?ù?体?: ??与
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
??üē?天布??è?责品或（组达或或组责?品确放??前负?简?响品?续??
?编?è?品确放简?: 开∥???明股????品?è持数式未罚?负?关信?品ē
?天布?编?è较达小主一?品3 业余小负准的?比较: 告ē均一??到查到经??到查到体?与
或或组责??品基公????过?品者名ǎǎ报ǐ?ǐ品ǒ送罚?负?关信??品ǒ较明
券、ü?提品持数明股易绩ǔ提?品率开ē?天布?ǔǖ责较与ǖ8 或经组ǘ品余小负准
的?比较: 告ē司?末经查立程?ǘǚ与??ü5 6 者名?建品5 6 者名ǚ报ǐ?ǐǜ品经（经或
小5 6 录十?ǜ他存负情§???与
司托负主品公基金警末受开年管理??品基金管理人余?有编明股平累他一: 受开
年与公基金送变?策警2 偏?明股品执异常及: 计?品字例况股金?: ?标??末明股
易????动: 构司与
4.5 报告期内基金的业绩表现
ǖ达司托负被业绩9 明附注方基金的监规守末或查（（（?品公司托负主品基金的监规
守天布?末（查体经或或?品计负续按。他基标天布?末（查到案体（?与
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托负类式未益???额?警）基金的监编自人??报?经（（人重易基金
股略规守剩4 体（（（??: ?a与
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?在 金监???
?基金部股略:
。?ì??
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或 ?动天布明股 ě门到或立门经案ě门经或体查体（ 程（查调ě
3 业?ē? ě门到或立门经案ě门经或体查体（ 程（查调ě
股略?编限? ? ?
经 析???金购股略 到经调门立程案门体到到查案体 经查ě案
3 业?析?符构分: 析???金
购股略
? ?
到 比较告债净单??ò金累离 案门到案或门调立或门经或体查案（ 到程查或或
案 3 ?股略 到案门ě或或门到立或查（到 （查经立
体 累离 或经门（经案门调或案门到体体查到调 或（（查（（
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?在 金监???
?基金股略规守。?
ì??
或 司托负主ē?构分购股?监 ? 案查体调
3 业?析?符构分购股 ? （查（程
经 司托负被ē?构分购股?监 调（到门程体调门立或调查或程 ě查或调
3 业?析?符构分购股 ? （查（（
??司托负主ē?构分购股?监?基金股略规守: 。?末司托负主?）购股?监?基金
股略规守。?: 支ē??守与
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
公司托负主公基金ē??构分: 股金?监类罚例股略规守: 经（?与
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?在 ??
司托负被明股平累??í?负合 调立
司托负主明股平累??í?负合均一守 调立
司托负主明股平累??í?负合均剩守 案立
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托负主公基金类式未明股平累??í?负合罚例或经（?: ?a与
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ??í?负合 ?负合股略?基金股 ?负合?ē?基金股
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略规守: 。?ì?? 略规守: 。?ì??
或 到（?项主 到体查调体 ě查或调
3 业?í?告?负罚例到立ě?
: ?开过?ē
（查（（ ?
经 到（?????程（? 案查（程 （查（（
3 业?í?告?负罚例到立ě?
: ?开过?ē
（查（（ ?
到 程（?ì???立（? 经体查（案 （查（（
3 业?í?告?负罚例到立ě?
: ?开过?ē
（查（（ ?
案 立（?????或经（? 或案查案（ （查（（
3 业?í?告?负罚例到立ě?
: ?开过?ē
（查（（ ?
体 或经（?????到立ě?ì?? 经ě查调（ （查（（
3 业?í?告?负罚例到立ě?
: ?开过?ē
（查（（ ?
累离 或（ě查或体 ě查或调
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托负主公基金类式未明股平累??í?告?负罚例经案（?: ?a与
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ē??? ī??公???
?基金股略规守。?
ì??
或 ō?ē? ? ?
经 ǒ较?来 ? ?
到 金购ē? 或门经（到门程经ě门案程案查到程 或（查ě程
3 业?者名年金购ē ě体经门到到（门案经体查ě到 程查ě经
案 ū续ē? 或或（门或经（门或体经查经经 （查立调
体 ū续目负购股? 经体立门立程（门调（案查案经 经查到经
程 业负?来 ? ?
ě 计续告ē 体门ě案体门体到调门ě立案查体（ 体或查到案
调 3 ? ? ?
立 累离 ě门到或立门经案ě门经或体查体（ 程体查案或
或（ í?告?负罚例到立ě?: ?开 ? ?
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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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?基金
股略规
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或 或或经（或或经经经 经（??比较??经经经 体门（（（门（（（ 案立ě门经到案门到ě调查体经 案查案案
经 或或经（（立到调案 经（?式比较??到调案 体门（（（门（（（ 案立ě门（案（门程到调查案（ 案查案案
到 或或经（（案（立（ 经（业ō比较??（立（ 体门（（（门（（（ 案立或门（经立门经体ě查调到 案查到立
案 或或经（（到或案案 经（?续比较??或案案 体门（（（门（（（ 案立（门ě或程门经（程查（经 案查到立
体 或或经（ě案ě立程
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??或案ě
体门（（（门（（（ 案调调门立到调门案立到查体到 案查到ě
程 或或经（或经或程调 经（??比较??或程调 案门（（（门（（（ 到调ě门调ě案门经ě调查经经 到查案ě
ě 或或经（或经或到ě 经（??比较??或到ě 到门（（（门（（（ 经立程门立经立门立（案查体调 经查程体
调 或程（案或到 或程?式或到 经门ě（（门（（（ 经ě（门调ě立门到经或查调体 经查案经
立 （立经（（（（（体 经（?序ē（或?? 经门ě（（门（（（ 经程立门立体立门调到（查调（ 经查案或
或（ （立或立或调（（或 或立?式?式（或 经门体（（门（（（ 经体或门到程调门ě（或查体程 经查经体
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?在 ?ň??
司托负主?ňü: ?况守送（查经体????（查体??: ?? （
司托负主?ňü: 均一守 （查（程案到?
司托负主?ňü: 均剩守 ?（查（立案到?
司托负主?额?警）?ňü: ?况守: 支ē??守 （查（程或体?
??è情业ǚ?ň??ǜ以来司托负主?ù?）?来离?与
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托负主类式未??ňü: ?况守??重罚例（查经体?: ??与
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托负主类式未??ňü: ?况守??重罚例（查体?: ??与
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
??监与
基金管理人: 中信建投有限 2020公司 4托银行股
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?守?度ī??公ī品?离?况?项析??公??品????过?重??过
?概??3 析??: ??息??品送í?告?负主?指?过?īī?品?）离谴?布与
公基金字例?）离?概àā天布: 序符品?基金的监规守??有编送或查（（（（?与
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?? ?证 金监???
或 告大有限金 经ě门体体或查ě程
经 十天限???债 ?
到 十天过e 到案门程ě到门调调立查经ě
案 十天?分债 立门立体（查（（
体 3 ?十天债 ?
程 3 ? ?
ě 累离 到案门ě或或门到立或查（到
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?4 ????: 为点品à??净息累离????∥告送??与
§6
开放式基金份额变动
ē??的
司托负负?基金的监部监 或经门经立经门（立经门体或案查调调
司托负负?基金部?分的监 程或门经到或门案或到门（调体查程体
司托负负?基金部?构的监 程经门到到到门经体调门ě案案查ě（
司托负负被基金的监部监 或或门或立（门经案程门调体体查调到
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托负主品基金管理人类策度?自股金明股公基金与
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司
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§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托负主品类大说ē余明股易编自基金的监。???重罚例经（?: ??与
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托负主品???明股易排名: 3 ?要?绩e与
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
或2 业ō限?建标?基金??: ???
经2 ?业绩9 明附注方5 6 持数基金基金累计??
到2 ?业绩9 明附注方5 6 持数基金同管????
案2 基金管理人续运股???2 ?续???
体2 基金同管人续运股???2 ?续??与
9.2 存放地点
基金管理人2 基金同管人?与
9.3 查阅方式
明股易?项送?续?????“品% ???公?分析简??与
中信建投基金管理有限公司
2021年01月22日
