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浦银货币A(519509)

浦银安盛货币市场证券投资基金2020年第4季度报告




浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 1月 22日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 16 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码 519509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 3月 9日 报告期末基金份额总额 41,987,028,257.56份 投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获 得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期 限控制下的主动性投资策略,利用基本分析和数量化分 析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险 和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动 性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货 币 E 下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516 报告期末下属分级基金的份额总额 249,565,839.2 5份 41,733,929,651.8 1份 3,532,766.5 0份


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020年 10月 1日 - 2020年 12月 31日 ) 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 1. 本期已实现收益 1,514,668.15 277,232,021.04 17,581.88 2.本期利润 1,514,668.15 277,232,021.04 17,581.88 3.期末基金资产净值 249,565,839.25 41,733,929,651.81 3,532,766.50 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。


2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核 算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


3、本基金收益分配按日结转份额。浦银安盛货币市场证券投资基金于 2014年 9月 12日刊登公告, 自 2014年 9月 15日起为指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金 E类份额,该 类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6183% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.5303% 0.0007% 过去六个 月 1.1277% 0.0012% 0.1761% 0.0000% 0.9516% 0.0012% 过去一年 2.1443% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 1.7937% 0.0013% 过去三年 8.4856% 0.0021% 1.0555% 0.0000% 7.4301% 0.0021% 过去五年 15.5920% 0.0031% 1.7654% 0.0000% 13.8266% 0.0031% 自基金合 同生效起 至今 39.3064% 0.0054% 3.6858% 0.0001% 35.6206% 0.0053%


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浦银安盛货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6790% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.5910% 0.0007% 过去六个 月 1.2494% 0.0012% 0.1761% 0.0000% 1.0733% 0.0012% 过去一年 2.3896% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 2.0390% 0.0013% 过去三年 9.2696% 0.0021% 1.0555% 0.0000% 8.2141% 0.0021% 过去五年 16.9873% 0.0031% 1.7654% 0.0000% 15.2219% 0.0031% 自基金合 同生效起 至今 42.6298% 0.0054% 3.6858% 0.0001% 38.9440% 0.0053%


浦银安盛货币 E 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6189% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.5309% 0.0007% 过去六个 月 1.1286% 0.0012% 0.1761% 0.0000% 0.9525% 0.0012% 过去一年 2.1445% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 1.7939% 0.0013% 过去三年 8.4833% 0.0021% 1.0555% 0.0000% 7.4278% 0.0021% 过去五年 15.5876% 0.0031% 1.7654% 0.0000% 13.8222% 0.0031% 自基金合 同生效起 至今 21.1752% 0.0047% 2.2280% 0.0000% 18.9472% 0.0047% 注:1、自 2017年 6月 8日起,本基金收益分配由原“月结转份额”变更为“日结转份额”。具 体内容详见基金管理人于 2017年 5月 2日发布的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金以通讯方 式召开基金份额持有人大会的公告》及其后续公告。 2、本基金于 2014年 9月 15日开始分为 A、B、E三类。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 16 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 16 页


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注:本基金于 2014年 9月 15日开始分为 A、B、E三类,具体内容详见本基金管理人于 2014年 9 月 12日刊登的《关于浦银安盛货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 廉素君 公司旗下 部分基金 的基金经 理 2019年 3月 4日 - 8 廉素君女士,华中科技大学金 融学硕士。2012年 3月至 2013 年 6月在第一创业证券股份 有限公司任职稽核与风险管 理岗;2013年 7月至 2017年 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 16 页


11月在郑州银行股份有限公 司金融市场部,担任投资交易 岗。2017年 11月加盟浦银安 盛基金管理有限公司,2017 年 11月至 2019年 3月在固定 收益投资部任职货币基金基 金经理助理。2019年 3月起 担任浦银安盛货币市场证券 投资基金以及浦银安盛日日 鑫货币市场基金基金经理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平 对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合 经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环 节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易 过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同 日,3日,5日和 10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进 行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 16 页


其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执 行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年第四季度,中国债券市场走出了一曲波澜壮阔的行情。拆分至每个月来看,10月国庆 后央行持续回笼公开市场资金,加之结构性存款压降的压力,短端资金利率明显抬升,带动中短 端利率整体上行,长端利率由于一级市场的供应量有所削减,因此整体出于震荡平行状态。11月 央行在货币政策上打击资金空转的表态和永煤事件冲击信用债市场加剧流动性分层两大事件致使 债券市场各期限债券收益率上行,10年国债一度突破了 3.3%的位置。12月央行一改之前的操作 风格,在 11月 30日意外投放 MLF之后,连续释放维稳信号,月中的天量 9500亿 MLF续作更是使 无风险利率转弯进入了一个下行趋势,12月整体各期限利率债迅速调整下行,信用债收益率也有 所下降,短期资产一度下行至历史地位,1Y国股存单由最高点 3.35%下行至 3.0%附近。 基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判,本基金四季度灵活调整配置策略,并在年末 保持较长的组合剩余期限和较高的杠杆水平,在类属配置方面以利率债、高等级信用债及银行存 款为主,并把握季末等资金紧张时期,配置收益率较高的短期资产,在保证组合良好流动性的基 础上,提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期浦银安盛货币 A的基金份额净值收益率为 0.6183%,本报告期浦银安盛货币 B的基 金份额净值收益率为 0.6790%,本报告期浦银安盛货币 E的基金份额净值收益率为 0.6189%,同期 业绩比较基准收益率为 0.0880%。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 16 页


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形; 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 25,574,252,505.39 55.93 其中:债券 25,574,252,505.39 55.93 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 16,227,870,945.65 35.49 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 3,767,875,799.15 8.24 4 其他资产 158,049,414.25 0.35 5 合计 45,728,048,664.44 100.00





5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.44 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,727,494,290.00 8.88 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 16 页


5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 58.14


8.88


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 12.63 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 5.81 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 15.14 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 16.81 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 108.53 8.88


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 16 页


5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 479,311,640.48 1.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,021,513,482.94 9.58 其中:政策性金融债 3,830,407,696.14 9.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 7,794,319,318.15 18.56 6 中期票据 191,540,633.95 0.46 7 同业存单 13,087,567,429.87 31.17 8 其他 - - 9 合计 25,574,252,505.39 60.91 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 200201 20国开 01 12,700,000 1,269,824,991.62 3.02 2 160206 16国开 06 10,600,000 1,060,201,627.52 2.53 3 112012032 20北京银行 CD032 8,300,000 823,627,232.96 1.96 4 112018261 20华夏银行 CD261 5,000,000 495,079,866.17 1.18 5 112010444 20兴业银行 CD444 4,500,000 449,080,917.77 1.07 6 209948 20贴现国债 48 4,200,000 419,701,527.85 1.00 7 072000240 20国泰君安 CP010 4,000,000 399,969,713.72 0.95 8 112010448 20兴业银行 CD448 4,000,000 399,125,318.54 0.95 9 112003142 20农业银行 CD142 4,000,000 398,865,870.02 0.95 10 012003602 20电网 SCP036 3,000,000 299,960,199.83 0.71


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 16 页


报告期内偏离度的最高值 0.0616% 报告期内偏离度的最低值 -0.0057% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0134%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内无负偏离度绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 国家开发银行因未依法履行其他职责,分支行高管王庆丰被中国银行保险监督管理委员会海 南监管局于 2020-04-20依据相关法规给予:公开批评处分决定; 北京银行因未依法履行其他职责,分支行高管张晓路被中国银行保险监督管理委员会浙江监 管局于 2020-10-21依据相关法规给予:公开批评处分决定; 华夏银行因未依法履行其他职责,分支行高管全敬霞被中国人民银行青岛市中心支行于 2020-10-20依据相关法规给予:公开处罚处分决定; 兴业银行因未依法履行其他职责,分支行高管甘婷被中国人民银行重庆营业管理部于 2020-08-31依据相关法规给予:公开处罚处分决定; 农业银行因未依法履行其他职责,分支行高管高红军被中国银行保险监督管理委员会延安监 管分局于 2020-12-16依据相关法规给予:公开批评处分决定; 国泰君安证券股份有限公司新增 1 条被执行人信息,执行法院重庆市渝中区人民法院,执行 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 14 页 共 16 页


标的为 0; 中国银行因未依法履行其他职责,分支行高管陈立华被中国银行保险监督管理委员会马鞍山 监管分局于 2020-12-18依据相关法规给予:公开批评处分决定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 156,965,494.28 4 应收申购款 1,083,919.97 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 158,049,414.25


§6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 报告期期初基金份额总额 227,091,824.40 35,954,662,940.85 1,184,472.66 报告期期间基金总申购份额 161,507,487.31 12,884,040,247.44 5,300,209.56 报告期期间基金总赎回份额 139,033,472.46 7,104,773,536.48 2,951,915.72 报告期期末基金份额总额 249,565,839.25 41,733,929,651.81 3,532,766.50


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2020年 12月 30 日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 2 红利发放 2020年 12月 31 日 2,512.08 2,512.08 0.00% 合计


30,002,512.08 30,002,512.08





注:1、截至本报告期末,本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有本基 金浦银货币 B 1,085,986,351.10 份。 2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取,本基金无申购赎回手续费。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 15 页 共 16 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2020 年 10 月 01 日-2020 年 12月 31日 10,264,458, 458.29 569,849,953.86 0.00 10,834,308,412.15 25.80% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持 有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险, 并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金净值大 幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4) 因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、


中国证监会批准基金募集的文件


2、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同


3、 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书


浦银安盛货币市场证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 16 页 共 16 页


4、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议


5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程


6、 基金托管人业务资格批件和营业执照


7、 本报告期内在中国证监会规定报刊上披露的各项公告


8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。


客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2021年 1月 22日