中金现金管家货币市场基金
2020年第 4季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 22日
中金现金管家 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金现金管家
场内简称 -
基金主代码 000882
交易代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 28日
报告期末基金份额总额 20,999,326,738.51份
投资目标
在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极
主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素
的研究与分析，对未来一段时期短期市场利率进行判断，
对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产的
配置策略。通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动
态分析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在
高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比，并根
据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余期
限。在充分论证银行间市场和交易所市场套利机会可行
性基础上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得
安全的超额收益。在遵循流动性优先的原则下，建立流
动性预警指标，并通过现金库存、资产变现、剩余期限
管理等措施确保基金资产的整体变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
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基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中金现金管家
A类
中金现金管家B类 中金现金管家 C类
下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065
报告期末下属分级基金的份额总额
99,299,465.8
7份
3,840,105,626.8
0份
17,059,921,645.8
4份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ）
中金现金管家
A类
中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
1. 本期已实现收益 502,611.48 28,997,668.33 80,385,369.34
2．本期利润 502,611.48 28,997,668.33 80,385,369.34
3．期末基金资产净值 99,299,465.87 3,840,105,626.80 17,059,921,645.84
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家 A类
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5459% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2056% 0.0010%
过去六个
月
0.8849% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.2044% 0.0014%
过去一年 1.8188% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.4651% 0.0015%
过去三年 7.9238% 0.0027% 4.0537% 0.0000% 3.8701% 0.0027%
过去五年 14.7575% 0.0041% 6.7574% 0.0000% 8.0001% 0.0041%
自基金合
同生效起
18.7827% 0.0048% 8.2332% 0.0000% 10.5495% 0.0048%
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至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家 B类
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6065% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2662% 0.0010%
过去六个
月
1.0068% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.3263% 0.0014%
过去一年 2.0637% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.7100% 0.0015%
过去三年 8.7046% 0.0027% 4.0537% 0.0000% 4.6509% 0.0027%
过去五年 16.1436% 0.0041% 6.7574% 0.0000% 9.3862% 0.0041%
自基金合
同生效起
至今
20.5311% 0.0048% 8.2332% 0.0000% 12.2979% 0.0048%
注：本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家 C类
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5485% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2082% 0.0010%
过去六个
月
0.8903% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.2098% 0.0014%
过去一年 1.8298% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.4761% 0.0015%
自基金合
同生效起
至今
4.8153% 0.0020% 2.9404% 0.0000% 1.8749% 0.0020%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金的
基金经理
2016年 7月
16日
- 13年
石玉女士，管理学硕士。历任
中国科技证券有限责任公司、
华泰联合证券有限责任公司
职员；天弘基金管理有限公司
金融工程分析师、固定收益研
究员；中国国际金融股份有限
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公司资产管理部高级研究员、
投资经理助理、投资经理。
2016年 7月加入中金基金管
理有限公司，现任传统投资部
基金经理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度中国经济继续延续复苏态势，尤其是出口数据强劲，金融数据同比维持高位，
PPI同比持续改善，国内疫情控制良好，但是货币政策在 11月末受永煤事件、外汇压力等影响，
从 5月后的稳健中性再次转向宽松，隔夜回购利率回落到 1%以下，跨年质押式隔夜回购利率在 2%
附近，摊余成本法债券基金大量发行，配置需求旺盛，债券市场从 11月末后迎来一波快速大幅的
反弹行情，中债-新综合财富（总值）指数四季度上涨 1.45%。
操作方面，报告期内本基金以同业存单、存款、利率债为主要配置资产，密切跟踪资金面和
客户集中度变化，四季度规模增加，本基金在保障组合流动和安全性前提下，积极增配资产，增
厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期中金现金管家 A类的基金份额净值收益率为 0.5459%，本报告期中金现金管家 B类
的基金份额净值收益率为 0.6065%，本报告期中金现金管家C类的基金份额净值收益率为0.5485%，
同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,571,552,681.63 17.0000
其中：债券 3,468,458,681.63 16.5100
资产支持证券
103,094,000.00
0.4900
2 买入返售金融资产
5,851,407,006.28
27.8500
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
11,493,099,853.57 54.7000
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4 其他资产 94,463,392.10 0.4500
5 合计 21,010,522,933.58 100.0000
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 191,072,333.80 1.0000
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 37.5700
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 8.5600 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 18.7400 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
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天的浮动利率债
4 90天(含)-120天 28.1400 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） 6.5900 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.6000 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 338,851,222.50 1.6100
2 央行票据 - -
3 金融债券 740,395,163.24 3.5300
其中：政策性金融债 740,395,163.24 3.5300
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,389,212,295.89 11.3800
8 其他 - -
9 合计 3,468,458,681.63 16.5200
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 112013129
20浙商银行
CD129
4,500,000 436,968,997.12 2.0800
2 112010453
20兴业银行
CD453
3,000,000 299,385,556.40 1.4300
3 209953
20贴现国债
53
2,900,000 289,340,237.30 1.3800
4 160403 16农发 03 2,800,000 280,013,757.92 1.3300
5 112010437
20兴业银行
CD437
2,000,000 199,690,337.56 0.9500
6 112015504 20民生银行 2,000,000 199,530,048.65 0.9500
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CD504
7 112017285
20光大银行
CD285
2,000,000 199,429,583.76 0.9500
8 112003093
20农业银行
CD093
2,000,000 199,298,438.18 0.9500
9 112073812
20北京农商
银行 CD275
2,000,000 198,940,325.99 0.9500
9 112073776
20宁波银行
CD224
2,000,000 198,940,325.99 0.9500
10 112073755
20长沙银行
CD194
2,000,000 198,930,728.00 0.9500
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0124%
报告期内偏离度的最低值 -0.0028%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0021%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 169852 橙安 4A1 300,000 30,000,000.00 0.1400
1 179032 橙安 5A1 300,000 30,000,000.00 0.1400
2 179311 橙安 7A1 200,000 20,000,000.00 0.1000
2 179131 橙安 6A1 200,000 20,000,000.00 0.1000
3 168026 万安 10A1 200,000 3,094,000.00 0.0100
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除浙商银行股份有限公司(20 浙商银行
CD129)、中国民生银行股份有限公司（20 民生银行 CD504）、中国光大银行股份有限公司（20 光
大银行 CD285）、中国农业银行股份有限公司（20 农业银行 CD093）、宁波银行股份有限公司（20
宁波银行 CD224）、北京农村商业银行股份有限公司（20北京农商银行 CD275）外，本报告期没有
出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020年 9月 4日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
16 号），对浙商银行股份有限公司关联交易未经关联交易委员会审批、未严格执行关键岗位轮岗
制度等违法违规事实进行处罚。2020 年 1 月 10 日，中国人民银行杭州市中心支行发布行政处罚
决定书（杭银处罚字〔2019〕43号，对浙商银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、
未按规定保存客户身份资料及交易记录等违法违规事实进行处罚。
2020年 9月 4日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
43）号，对中国民生银行股份有限公司违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提
供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等违法违规事实进行处罚。2020 年 2 月 14 日，
中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字〔2020〕1号），对中国民生银行股份有限公司未按规
定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等违法违规事实进行处罚。
2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
5 号，对中国光大银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法
违规行为进行处罚。2020 年 2 月 14 日，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字〔2020〕14
号），对中国光大银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料
和交易记录等违法违规事实进行处罚。
2020年 12月 7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
66 号），对中国农业银行股份有限公司收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户等的年费和
账户管理费等违法违规事实进行处罚。2020 年 8 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会发布行
政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕36 号），对中国农业银行股份有限公司向关系人发放信用
贷款、批量处置不良资产未公告等违法违规事实进行处罚。2020年 5月 9日，中国银行保险监督
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管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕11号）、（银保监罚决字〔2020〕12号），
对中国农业银行股份有限公司“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管
要求等；监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等事项进行处罚。
2020年 10月 27日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚决定书（甬银保
监罚决字〔2020〕48 号），对宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理
不到位等违法违规事实进行处罚。
2020 年 9 月 30 日，中国人民银行营业管理部(北京)发布行政处罚决定书（银管罚〔2020〕
29 号），对北京农商银行为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等违法违规事实进行处罚。
2020年 2月 28日，北京银保监局发布行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2020〕5号）、（京银保
监罚决字〔2020〕13 号），对北京农商银行错报小微贷款“1104”报表数据、贷款调查审查不尽
职等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对浙商银行、民生银行、光大银行、农业银行、宁波银行、北京农商
行的经营不会产生重大影响，短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；
对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 94,434,670.06
4 应收申购款 28,722.04
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 94,463,392.10
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
中金现金管家
A类
中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
报告期期初基金份额总额 92,566,737.31 4,748,725,135.43 12,687,233,636.11
报告期期间基金总申购份额 40,840,363.46 4,375,296,677.87 81,652,517,161.18
报告期期间基金总赎回份额 34,107,634.90 5,283,916,186.50 77,279,829,151.45
报告期期末基金份额总额 99,299,465.87 3,840,105,626.80 17,059,921,645.84
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件
2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书
中金现金管家 2020年第 4季度报告
第 16 页 共 16 页
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨
询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2021年 1月 22日
