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信诚300(165515)

信诚300:2020年第四季度报告查看PDF公告

信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 
1 
 
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 
2020年第四季度报告 
 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2021年 01月 22日 
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 
2 
 
§1 重要提示 



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 01月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 信诚沪深 300指数分级 场内简称 信诚 300 基金主代码 165515 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 02月 01日 报告期末基金份额总额 246,216,048.76份 投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一 个投资沪深 300指数的有效工具。 投资策略 本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深 300 指数中成份 股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟 踪误差不超过 4%。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基 金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原 则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组 合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特 殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其 他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 业绩比较基准 95%×沪深 300指数收益率+5%×金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收 益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 3 基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信 诚沪深 300 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪 深 300 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚沪深 300指数分 级 A 信诚沪深 300 指 数分级 B 信诚沪深 300 指数 分级 下属分级基金场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300 下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515 报告期末下属分级基金的份额总额 63,726,655.00份 63,726,655.00 份 118,762,738.76份 下属分级基金的风险收益特征 A 份额具有低风险、 收益相对稳定的特 征。 B 份额具有高风 险、高预期收益的 特征。 本基金为跟踪指数 的股票型基金,具 有较高风险、较高 预期收益的特征, 其预期风险和预期 收益高于货币市场 基金、债券型基金 和混合型基金。 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 2021年 1月 1日,《中信保诚沪深 300指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《信诚沪深 300指数 分级证券投资基金基金合同》失效,基金名称变更为“中信保诚沪深 300指数型证券投资基金(LOF)”。 2021年 1月 4日,信诚沪深 300指数分级证券投资基金之信诚沪深 300A份额和信诚沪深 300B份额终止上 市。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 10月 01日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 33,638,468.03 2.本期利润 50,948,596.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.1528 4.期末基金资产净值 299,747,962.15 5.期末基金份额净值 1.217 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 4 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.59% 0.94% 12.90% 0.94% 1.69% 0.00% 过去六个月 31.60% 1.25% 23.83% 1.28% 7.77% -0.03% 过去一年 34.89% 1.35% 25.87% 1.36% 9.02% -0.01% 过去三年 41.13% 1.26% 28.16% 1.28% 12.97% -0.02% 过去五年 64.44% 1.18% 38.22% 1.18% 26.22% 0.00% 自基金合同生效起 至今 119.40% 1.37% 106.59% 1.37% 12.81% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 5 HAN YILING 本基金基金经理 2018年 04 月 10日 - 7 计算机学硕士、信息技 术硕士。曾任职于澳大 利亚国立信息通信技术 研究院,担任研究员; 于中信保诚基金管理有 限公司,担任量化投资 部金融工程师;于华宝 兴业基金管理有限公 司,担任量化部投资经 理。2016年 6月重新加 入中信保诚基金管理有 限公司,历任投资经理、 基金经理助理。现任量 化二部副总监,信诚沪 深 300 指数分级证券投 资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资 基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚沪 深 300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本 着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制 制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的 行为。


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


回顾 2020年经济,疫情对经济的影响越来越小,全球经济复苏趋势形成。随着全球范围内的复产复 工拉动上游原材料价格不断上扬,最终将传递到下游消费品。四季度,有色金属、电气设备、食品饮料、 休闲服务(主要是免税板块)是领涨行业;传媒、商贸、TMT等板块表现不佳。2020年,沪深 300指数涨 幅约 27.2%;中证 500指数涨幅约 21.5%;创业板指数涨幅约 65%。从资产结构来看,各行业的龙头股涨幅 较大。


报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化方法构建投资组合进行指数化投 资,实现对标的指数的有效跟踪。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。


展望未来,总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工是中国相对世界其他 国家更具确定性的情况,因此全球资本流入是大势所趋。风险在于中美的大国博弈或能产生对中国较为负 面的影响。


从行业角度看,下半年我们持续看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用,同时会关注低估值 行业的中短期回暖,比如金融板块中的非银板块,以及周期性。对于科创板以及未来创业板的改革抱有正 向预期,未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。


我们坚持以“价值”作为投资,看好未来在各行业聚集效用,做价值股的长期投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期内,本基金份额净值增长率为 14.59%,同期业绩比较基准收益率为 12.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 288,051,499.98 92.15 其中:股票 288,051,499.98 92.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 859,751.10 0.28 其中:债券 859,751.10 0.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,606,092.30 7.55 8 其他资产 66,176.51 0.02 9 合计 312,583,519.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 7 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,289,050.80 1.10 B 采矿业 6,324,171.64 2.11 C 制造业 149,395,968.02 49.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,766,273.11 1.59 E 建筑业 4,422,593.71 1.48 F 批发和零售业 2,086,865.44 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 7,528,335.47 2.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,834,454.48 2.95 J 金融业 75,061,955.19 25.04 K 房地产业 8,323,972.44 2.78 L 租赁和商务服务业 5,503,751.40 1.84 M 科学研究和技术服务业 2,837,969.60 0.95 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 361,839.00 0.12 Q 卫生和社会工作 4,392,648.44 1.47 R 文化、体育和娱乐业 1,389,893.24 0.46 S 综合 - - 合计 284,519,741.98 94.92 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,976,949.76 0.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 211,067.38 0.07 J 金融业 - - K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 - - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 8 M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 283,539.96 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,253.84 0.01 S 综合 - - 合计 3,531,758.00 1.18 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.1.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 7,315 14,615,370.00 4.88 2 601318 中国平安 157,775 13,723,269.50 4.58 3 000858 五 粮 液 28,257 8,246,805.45 2.75 4 600036 招商银行 180,315 7,924,844.25 2.64 5 000333 美的集团 71,568 7,045,153.92 2.35 6 600276 恒瑞医药 54,327 6,055,287.42 2.02 7 601166 兴业银行 211,827 4,420,829.49 1.47 8 000651 格力电器 70,050 4,338,897.00 1.45 9 601888 中国中免 14,256 4,026,607.20 1.34 10 600887 伊利股份 88,559 3,929,362.83 1.31 5.1.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 688526 科前生物 12,384 485,948.16 0.16 2 300888 稳健医疗 2,805 438,673.95 0.15 3 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.12 4 688686 奥普特 1,515 328,452.00 0.11 5 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.10 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 9 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 859,751.10 0.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 859,751.10 0.29 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 113038 隆 20转债 3,090 544,736.10 0.18 2 113044 大秦转债 2,380 238,000.00 0.08 3 113043 财通转债 500 59,015.00 0.02 4 113616 韦尔转债 180 18,000.00 0.01 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.7.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.7.2 本基金投资股指期货的投资政策


基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况 下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。


基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事 项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 10 做好培训和准备工作。 5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.8.1 本期国债期货投资政策


本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.8.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明


兴业银行股份有限公司于 2020年 8月 31日、2020年 9月 4日分别受到中国银保监会福建监管局、中 国人民银行福州中心支行处罚(闽银保监罚决字〔2020〕24号、福银罚字〔2020〕35号),兴业银行因向 同业投资用途不合规等违法违规行为被没收违法所得 6,361,807.97元,并合计处以罚款 15,961,807.97 元;因向无证机构提供转接清算服务等违法违规行为被给予警告,没收违法所得 10,875,088.15元,并处 13,824,431.23元罚款。


对“兴业银行”的投资决策程序的说明:兴业银行为沪深 300指数的成分股。该银行于 2020年 8月 31 日和 2020年 9月 4日发生的违规事件受到监管部门处罚。基金经理对事件的影响做了分析后认为,此些 类型的处罚事件不会对公司的企业经营和投资价值产生太大的影响;另外,根据量化模型,基金经理也控 制了其在投资组合中的占比,防止意外风险发生。因此我们认为投资策略没有决策性问题。


除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 55,755.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,877.64 5 应收申购款 7,543.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,176.51 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 11 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 688526 科前生物 485,948.16 0.16 锁定期股票 2 300888 稳健医疗 438,673.95 0.15 锁定期股票 3 688055 龙腾光电 363,633.12 0.12 锁定期股票 4 300894 N火星人 23,217.16 0.01 锁定期股票 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚沪深 300指数 分级 A 信诚沪深 300指数 分级 B 信诚沪深 300指数分 级 报告期期初基金份额总额 144,571,988.00 144,571,988.00 109,035,965.27 报告期期间基金总申购份额 - - 1,654,660.43 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 159,309,422.64 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) -80,845,333.00 -80,845,333.00 167,381,535.70 报告期期末基金份额总额 63,726,655.00 63,726,655.00 118,762,738.76 注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。 2.根据《信诚沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明 书》及《中信保诚基金管理有限公司关于信诚沪深 300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公 告》,基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2020年 12月 15日(折算基准日)对本基金信诚沪深 300指 数分级的 A份额、B份额和分级份额进行了基金份额折算。 3.本报告期因折算导致的份额拆分变动情况,详见本管理人届时发布的折算结果公告。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 12


本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-12-14 至 2020-12-31 59,462,331. 26 1,172,406. 76 1.00 60,634,737. 02 24.63% 个人




















产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况, 可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果 持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能 根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人 可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金 的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息


本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间自 2020年 9月 24日起至 2020年 10月 23日 17:00止。本次会议未达到法定召开条件,会议详情请见 2020年 10月 28 日在规定媒介发布的《关于信诚沪深 300指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。


根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,基金管理人于 2020年 11月 18日 发布《关于信诚沪深 300指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,就信诚沪深 300A份额与信诚沪深 300B份额的终止运作、终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年第四季度报告 13


2020年 12月 2日,基金管理人发布《信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 A类份额和 B类份额终 止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,向深圳证券交易所申请本基金两级子份额退市。根据上述安 排,基金管理人于 2020年 12月 31日(基金折算基准日)对信诚沪深 300A份额和信诚沪深 300B份额办 理向场内信诚沪深 300份额的折算业务,《中信保诚沪深 300指数型证券投资基金(LOF)基金合同》于基 金折算基准日次一日即 2021年 1月 1日生效,《信诚沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚沪深 300指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚沪深 300指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点


中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层。 10.3 查阅方式


投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。


亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021年 01月 22日