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金鹰优选(210001)

金鹰成份股优选证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告

金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 
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金鹰成份股优选证券投资基金 
2020年第 4季度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年一月二十一日
金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 金鹰成份优选混合 基金主代码 210001 交易代码 210001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 6月 16日 报告期末基金份额总额 185,731,455.89份 投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投 资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值 和获取适当、稳定的现金收益。 投资策略 本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的 现状和发展趋势的基础上,合理预期各类别资产收 益率和风险水平,并据此构建一个包括主要投资于 上证 180指数成份股和深证 100指数成份股、国债 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 等债券及现金等资产的投资组合,适时调整组合中 各类别资产的比例,在控制投资组合风险的前提 下,实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定 的当前收益。 业绩比较基准 (上证 180指数收益率×80%+深证 100指数收益率 ×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券 投资基金,基金的收益目标设为 α值大于零,风险 目标为 β值的目标区间为[0.75,1.1]。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 28,524,086.55 2.本期利润 24,329,640.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.1261 4.期末基金资产净值 246,943,303.64 5.期末基金份额净值 1.3296 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 10.40% 0.87% 10.36% 0.74% 0.04% 0.13% 过去六个 月 25.34% 1.27% 18.76% 1.00% 6.58% 0.27% 过去一年 38.93% 1.33% 20.53% 1.05% 18.40% 0.28% 过去三年 33.66% 1.19% 28.60% 0.99% 5.06% 0.20% 过去五年 50.84% 1.02% 38.03% 0.92% 12.81% 0.10% 自基金合 同生效起 至今 456.30% 1.23% 294.35% 1.25% 161.95% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰成份股优选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年 6月 16日至 2020年 12月 31日) 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例, 即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%,投资于国家债 券的比例不得低于基金资产净值的20%; 2、本基金的业绩比较基准:(上证180指数收益率*80%+深100指数收益率*20%) *75%+中证全债指数收益率*25%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 倪超 本基 金的 基金 经理, 公司 研究 部副 总监 2019-04-13 - 11 倪超先生,厦门大学硕 士研究生。2009年 6月 加盟金鹰基金管理有限 公司,先后任行业研究 员,消费品研究小组组 长、基金经理助理。现 任权益投资部基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基 金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断 强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日 内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾四季度,海外方面,疫情反复使得经济复苏的进程变慢;美国大选在波 折中告一段落,民主党领导人拜登获胜,利好新能源和经济复苏的预期。流动性 层面,美联储维持流动性稳定,且中期维度不会加息,符合市场预期。 国内宏观层面,经济继续延续复苏,在流动性先紧后松,信用改善,资金继 续追逐盈利改善趋势明确的行业。中央工作经济会议强调稳健的货币政策、强调 政策操作上更加精准有效、不转急弯,有效的缓解了市场对 2021 年货币政策收 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 紧的担忧。地产基建融资边际收紧,拖累地产产业链表现。 国内市场综合表现方面,四季度上证综指上涨 7.9%,深成指上涨 12.1%, 中小板指数上涨 10.1%,创业板指数则上涨了 15.2%。行业表现上,电新,汽车、 食品饮料、有色、家电涨幅居前,而传媒、商贸零售、房地产、通信、建筑表现 较弱。 本基金四季度继续保持了较高的仓位,围绕行业空间、行业景气度和公司的 核心竞争力,重点配置了新能源、消费、机械、化工、有色、医药等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,基金份额净值为 1.3296 元,本报告期份额净值增长率为 10.40%,期间比较基准增长率为 10.36%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年一季度,全球经济继续回暖,海外方面关注疫苗进展和拜登上 台后的政策节奏,全球流动性层面大概率还是处于相对友好的状态。国内经济层 面,企业盈利复苏将延续,由于供给落后于需求,工业品价格将延续上涨态势。 流动性层面,中央经济工作会议已经定调货币政策不转急弯,预计流动性供 给层面好于前期偏紧的预期。融资层面也会结构性的回落,地产基建融资政策的 边际收紧,可以有效的防止利率的上升,对制造业融资环境更为友好,所以经济 的复苏会更加可持续,股票市场流动性也会相对友好。 股票市场上,预计有春季躁动行情,本基金继续保持高仓位运作,结合行业 短期景气度和长期发展空间,主要在以下几个行业中寻找投资机会,消费升级、 中国制造业全球竞争力提升的机会,新能源和传统制造业的格局优化。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 177,907,613.14 71.23 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 其中:股票 177,907,613.14 71.23 2 固定收益投资 50,965,854.60 20.40 其中:债券 50,965,854.60 20.40 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,614,106.17 7.85 7 其他各项资产 1,288,752.45 0.52 8 合计 249,776,326.36 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 60,885,970.71 24.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 18,465.06 0.01 E 建筑业 13,344.48 0.01 F 批发和零售业 228,241.13 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 42,519.98 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 965,276.08 0.39 J 金融业 100,210,673.00 40.58 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 K 房地产业 14,981,400.00 6.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 275,248.89 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 273,553.47 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,920.34 0.01 S 综合 - - 合计 177,907,613.14 72.04 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601166 兴业银行 775,800 16,190,946.00 6.56 2 600926 杭州银行 1,025,900 15,306,428.00 6.20 3 000002 万


科A 522,000 14,981,400.00 6.07 4 600176 中国巨石 747,200 14,914,112.00 6.04 5 000100 TCL科技 2,100,100 14,868,708.00 6.02 6 002142 宁波银行 419,000 14,807,460.00 6.00 7 601318 中国平安 168,000 14,612,640.00 5.92 8 000333 美的集团 146,253 14,397,145.32 5.83 9 600030 中信证券 486,900 14,314,860.00 5.80 10 000001 平安银行 646,600 12,505,244.00 5.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 18,122,370.60 7.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,843,484.00 13.30 其中:政策性金融债 32,843,484.00 13.30 4 企业债券 - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,965,854.60 20.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 018009 国开 1803 296,850.00 32,843,484.00 13.30 2 019547 16国债 19 194,990.00 18,122,370.60 7.34 注:本基金本报告期末仅持有2只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司因授信 业务未履行关系人回避制度,贷后管理不到位等行为,于 2020年 10月 27日被 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款 30 万元,并责令该行对贷后管理 不到位直接责任人给予纪律处分。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的杭州银行股份有限公司,因虚增存贷 款、贷后管理不到位等行为分别于 2020年 1月 14日、2020年 1月 23日被中国 银行保险监督管理委员会浙江监管局罚款 50万元和 225万元。该证券的投资符 合本基金管理人内部投资决策。 5.11.2本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 51,097.55 2 应收证券清算款 431,128.72 3 应收股利 - 4 应收利息 803,726.18 5 应收申购款 2,800.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,288,752.45 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 200,029,542.49 报告期期间基金总申购份额 721,268.17 减:报告期期间基金总赎回份额 15,019,354.77 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 185,731,455.89 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10


备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 金鹰成份股优选证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务 中心电话:4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日