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金鹰红利(210002)

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 
2020年第 4季度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年一月二十一日
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 金鹰红利价值混合 基金主代码 210002 交易代码 210002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 12月 4日 报告期末基金份额总额 46,147,824.21份 投资目标 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出 的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收益 和长期增值。 投资策略 本基金采取积极主动式投资管理,通过积极的资产 配置策略,深入研究、调研基础上的主动性证券选 择和市场时机选择,在合理控制投资风险的前提 下,最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 分红能力良好且长期价值突出的优质企业,股票资 产占基金资产净值比例为 30%-80%;现金、债券 资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其 他证券品种占基金资产净值的比例为 20%—70%, 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%;权证投资占基金资产净值 的比例不超过 3%。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率 ×40%。 风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收 益高于债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 144,059.80 2.本期利润 -4,296,084.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0916 4.期末基金资产净值 63,014,576.55 5.期末基金份额净值 1.3655 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数); 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -6.54% 1.30% 2.93% 0.56% -9.47% 0.74% 过去六个 月 -3.64% 1.75% 7.82% 0.74% -11.46% 1.01% 过去一年 15.24% 1.78% 4.14% 0.79% 11.10% 0.99% 过去三年 5.28% 1.37% 4.81% 0.73% 0.47% 0.64% 过去五年 14.74% 1.18% 12.70% 0.70% 2.04% 0.48% 自基金合 同生效起 至今 226.34% 1.22% 129.27% 0.91% 97.07% 0.31% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年 12月 4日至 2020年 12月 31日) 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 注:(1)截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。 (2)截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例,股票资 产占基金资产比例为30%-80%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资 的其他证券品种占基金资产的比例为20%-70%。 (3)本基金的业绩比较基准为:中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益 率×40%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈颖 本基 金的 基金 经理, 公司 权益 投资 部总 监,首 席投 2020-04-28 - 10 陈颖先生,北京大学学 士,中山大学工商管理 硕士。曾任职于广东省 电信规划设计院、中国 惠普有限公司,历任深 圳市瀚信资产管理有限 公司研究主管等职, 2012年 9月加入金鹰基 金管理有限公司,先后 任研究员、研究小组组 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 资官 长、基金经理助理等。 现任权益投资部基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断 强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日 内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾四季度,国内宏观方面,四季度延续经济复苏态势;流动性上,以“永 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 煤债”事件和中央经济工作会议为分水岭,货币供给先紧后松。信用需求改善, 而信用扩张的结构出现分化,行业上,地产融资政策收紧,而不同信用资质的融 资能力分化加剧。 权益市场的焦点在于经济复苏,从而带来明朗的盈利改善趋势。四季度,新 能源和顺周期板块跑赢市场,价值和成长风格轮番表现。地产基建融资再次边际 收紧,拖累地产建筑公司的股票表现。 海外方面,海外疫情反复使经济复苏进程缓慢,但美国大选结束带动风险偏 好提升。拜登上台相对利好新能源,同时对于出口领域相对友好。流动性方面, 美联储维持流动性稳定,且中期维度仍不会加息,符合市场预期。 国内市场综合表现方面,四季度上证综指上涨 7.9%,深成指上涨 12.1%, 中小板指数上涨 10.1%,创业板指数则上涨了 15.2%。行业表现上,电新、汽车、 食品饮料、有色、家电涨幅居前,而传媒、商贸零售、房地产、通信、建筑表现 较弱。 本基金四季度保持较高仓位,重点配置了以电子、计算机为代表的高科技板 块,同时配置了部分医药、高端装备制造等行业,增配了化工等低估值周期板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,基金份额净值为 1.3655 元,本报告期份额净值增长率为 -6.54%,同期业绩比较基准收益率为 2.93%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年一季度,企业补库活动将持续,企业盈利延续改善态势,供给 恢复慢于需求改善,工业品价格趋于上涨。流动性方面,货币政策强调不急转弯, 因此预计流动性供给边际收紧,回归中性,融资供给结构回落,而融资需求保持 旺盛。融资结构方面,地产基建融资政策边际收紧,防止地产挤占制造业融资需 求,防范利率上升过快,对制造业融资环境较过往周期更加友好,工业复苏进程 将更加温和,持续性更强。 海外方面,关注疫苗进展和拜登上台后政策,2021 年海外复苏幅度相对更 强,海外流动性相对友好。关注海外复苏受益板块。 一季度大概率仍将重演春季躁动行情,由于流动性相对中性,预计将以结构 性行情为主,成长股的躁动机会来自基本面改善趋势确立、长期空间更大的品种。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 中长期来看我们仍然看好科技带来成长型公司的投资机会,如:数据中心、 5G、半导体、基础软件等。同时,低估值和高分红的蓝筹也将成为全球资本的 避风港。 2021 年一季度本基金仍将维持高仓位策略,在选股上仍将以成长类公司为 主,重点配置电子、计算机、高端装备制造等板块,同时也会增加对低估值蓝筹 的配置,如消费、零售、化工等。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 46,766,727.70 72.84 其中:股票 46,766,727.70 72.84 2 固定收益投资 8,185,560.00 12.75 其中:债券 8,185,560.00 12.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,013,521.14 14.04 7 其他各项资产 238,813.62 0.37 8 合计 64,204,622.46 100.00 注:其他资产包括:存出保证金、应收利息、应收证券清算款、应收申购款、待 摊费用、其他应收款。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,345,846.53 37.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,157,103.68 25.64 J 金融业 1,577,169.34 2.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,640,600.00 4.19 N 水利、环境和公共设施管理业 3,046,008.15 4.83 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 46,766,727.70 74.22 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 300747 锐科激光 49,050 4,309,533.00 6.84 2 300036 超图软件 200,000 3,688,000.00 5.85 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 3 300373 扬杰科技 80,000 3,553,600.00 5.64 4 300070 碧水源 398,171 3,046,008.15 4.83 5 300634 彩讯股份 156,000 2,889,120.00 4.58 6 688058 宝兰德 31,210 2,750,849.40 4.37 7 300384 三联虹普 180,000 2,640,600.00 4.19 8 300679 电连技术 70,000 2,377,900.00 3.77 9 300682 朗新科技 160,000 2,339,200.00 3.71 10 600640 号百控股 180,000 2,205,000.00 3.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 8,185,560.00 12.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,185,560.00 12.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 123028 清水转债 29,000.00 2,930,740.00 4.65 2 123049 维尔转债 25,000.00 2,780,000.00 4.41 3 113582 火炬转债 8,000.00 2,349,520.00 3.73 4 123083 朗新转债 1,253.00 125,300.00 0.20 注:本基金本报告期内仅持有4只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 本基金本报告期内未投资知产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,633.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,642.16 5 应收申购款 177,537.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 8 其他 - 9 合计 238,813.62 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113582 火炬转债 2,349,520.00 3.73 2 123028 清水转债 2,930,740.00 4.65 3 123049 维尔转债 2,780,000.00 4.41 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 48,667,765.19 报告期期间基金总申购份额 4,385,339.15 减:报告期期间基金总赎回份额 6,905,280.13 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 46,147,824.21 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10


备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金发行及募集 的文件。 2、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务 中心电话:4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 二〇二一年一月二十一日