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招商丰拓灵活混合A(004932)

招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告




招商丰拓灵活配置混合型证券投资基 金 2020年第 4季度报告 2020年 12月 31日 基金管理人:招商基金管理有限公司


基金托管人:中国银行股份有限公司


送出日期:2021年 1月 21日


招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商丰拓灵活混合 基金主代码 004932 交易代码 004932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 29日 报告期末基金份额总额 449,863,278.04份 投资目标 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制 下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 投资策略 大类资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数据 以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分 析,重点关注包括 GDP增速、固定资产投资增速、净出口增 速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时 强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系 变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济 运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的 整体规划,灵活调整股票资产的仓位。 股票投资策略:本基金主要采取自下而上的选股策略。 债券投资策略:本基金采用债券投资策略包括:久期策略、 期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于 可转换公司债等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策 略。 权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析影 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市 场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以 及套利策略。 股指期货投资策略:为更好地实现投资目标,本基金在注重 风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货 等金融衍生品。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成 本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率,有效管理 市场风险。 国债期货投资策略:本基金参与国债期货投资是为了有效控 制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以 套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作 效率。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资 产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。 五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素 和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。 中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面利率 较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本 基金审慎投资中小企业私募债券。 流通受限证券投资策略:本基金投资的流通受限证券须为经 中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售 部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未 上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 存托凭证投资策略:在控制风险的前提下,本基金将根据本 基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值 的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 50%*沪深 300指数收益率 + 50%*中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益 水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基 金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商丰拓灵活混合 A 招商丰拓灵活混合 C 下属分级基金的交易代码 004932 004933 报告期末下属分级基金的份 额总额 387,684,239.50份 62,179,038.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 主要财务指标 报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 招商丰拓灵活混合 A 招商丰拓灵活混合 C 1.本期已实现收益 22,666,886.41 3,406,625.11 2.本期利润 35,051,861.11 5,170,316.69 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0855 0.0821 4.期末基金资产净值 585,106,022.10 91,983,277.78 5.期末基金份额净值 1.5092 1.4793 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商丰拓灵活混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.87% 0.30% 7.33% 0.50% -1.46% -0.20% 过去六个月 16.50% 0.47% 12.55% 0.66% 3.95% -0.19% 过去一年 21.67% 0.56% 15.22% 0.70% 6.45% -0.14% 过去三年 50.18% 0.59% 24.90% 0.66% 25.28% -0.07% 自基金合同 生效起至今 50.92% 0.56% 28.05% 0.64% 22.87% -0.08% 招商丰拓灵活混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.72% 0.30% 7.33% 0.50% -1.61% -0.20% 过去六个月 16.16% 0.47% 12.55% 0.66% 3.61% -0.19% 过去一年 20.95% 0.56% 15.22% 0.70% 5.73% -0.14% 过去三年 47.50% 0.59% 24.90% 0.66% 22.60% -0.07% 自基金合同 生效起至今 47.93% 0.56% 28.05% 0.64% 19.88% -0.08% 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 说明 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 任职日期 离任日期 年限 侯杰 本基金 基金经 理 2018年10 月 30日 - 18 男,经济学硕士。2002年 7月加入北京 首创融资担保有限公司,历任首创担保 资本运营部职员、部门副经理、主管副 总经理(主持工作),曾负责宏观经济研 究、公司股票投资、债券投资及基金投 资等工作。2017年 9月加入招商基金管 理有限公司,曾任招商安荣灵活配置混 合型证券投资基金、招商稳祯定期开放 混合型证券投资基金基金经理,现任固 定收益投资部总监助理兼招商安裕灵活 配置混合型证券投资基金、招商丰拓灵 活配置混合型证券投资基金、招商安德 灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞 阳股债配置混合型证券投资基金、招商 民安增益债券型证券投资基金、招商安 华债券型证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行, 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过三次,原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾: 2020 年四季度,国内经济延续修复态势,生产端基本恢复到疫情前水平,需求端持续 转好。投资方面,固定资产投资稳步回升,至 11月固定资产累计同比增速回到 2.6%,较三 季度末的 0.8%有所回升,但增速上行趋势变缓。其中基建投资与整体固定资产投资累计同 比增速接近,房地产投资则持续好于整体,11月末累计同比为 6.8%,制造业投资复苏明显, 不过仍落后于整体,11 月末累计同比为-3.5%,较三季度末-6.5%的负值有所收窄。从复苏 节奏上看,四季度经济复苏的结构发生变化,制造业投资明显提升的主要原因是内需接近 疫情前水平叠加全球疫情反复下出口增速持续超预期,企业逐步进入主动补库存周期。在 地产三道红线、银行房地产贷款集中度管理制度等房企融资限制政策频出的背景下,地产 投资增速略有回落,但因一二线城市销售较强,房企新开工仍有支撑。基建投资增速相对 平稳。消费方面,2020年四季度社会消费品零售累计同比增速负值延续收窄趋势,最新 11 月社会消费品零售累计同比为-4.8%,单月同比为 5.0%,较三季度有所改善。分行业看, 拖累社零增速的主要方面为石油制品和地产后周期产品消费,餐饮消费规模 11月同比收窄 至-0.6%,随着人们对疫情常态化的适应性增强,服务消费、线下消费回暖趋势较为确定。 生产方面,疫情后复工复产状况较好,工业增加值已基本恢复到正常水平,至 11月工业增 加值同比增速达 7.0%,与三季度末水平基本相同,其中装备制造行业增速较好。12 月 PMI 数据维持在 51.9的较高绝对值水平,供给端保持充裕,其环比下滑符合季节性规律,目前 PMI指数已连续 10个月保持在荣枯线以上,这也是 2017年 10月以来第三好的 PMI值,其 中生产指数和新订单指数分别为54.2%和53.6%的历史高位水平。预计2021年一季度国内经 济仍将走在复苏的轨道上。 债券市场回顾: 四季度债券市场主要经历了收益率先上后下的两个过程,同时,信用债和利率债的走 势也略有分化。在 11月信用风险事件爆发之前,市场对中长期流动性的担忧,以及银行超 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 储率维持在超低位抬升了 NCD 利率,两个因素造成了市场低迷,利率债收益率持续上行。 11月中信用风险事件爆发,利率、信用双双调整,信用利差快速走阔。11月末,在跨年因 素和信用风险事件冲击的背景下,央行显示了呵护资金面的意图。11 月末开始,资金面迎 来了较为意外的宽松,叠加 2021年 1季度经济增速出现拐点的预期,债市收益率回落,10 年国债收益率下降 20bp至 3.14%。12月,受央行再次超预期续作 MLF的影响,资金面较预 期宽松和 NCD 利率回落,市场并未过多关注较好的宏观数据,各债券品种收益率继续下 行。 股票市场回顾: 2020 年四季度,疫情的二次爆发、疫苗的研发进展及推出仍是整个全球市场的关键变 量,但由于我国疫情控制得当,疫情对于国内市场的影响趋于弱化,更为关注的是疫情恢 复后持续好转受益的行业及公司。叠加四季度美国大选带来的不确定性,市场乐观情绪也 在一定上受到影响,市场整体呈现出结构性特点,相对强势行业包括持续涨价的周期性行 业、部分中游制造、新能源及新能源汽车相关产业链、以及白酒等,电子、科技等传统成 长行业相对弱势。年末在流动性边际放松的预期下,市场呈现出短暂的股债双牛走势,但 整体权益市场仍表现出相当强的结构性特点。 基金操作回顾: 回顾 2020年四季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资 流程进行了规范运作。债券投资方面,四季度本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓 位,顺应市场趋势,优化资产配置结构,提高组合收益。股票投资方面,四季度我们在震 荡过程中积极寻求个股机会,以分散投资的策略优化整体组合资产配置结构,挖掘估值和 成长性相匹配、有一定成长空间、身处好赛道的好公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 5.87%,同期业绩基准增长率为 7.33%,C 类 份额净值增长率为 5.72%,同期业绩基准增长率为 7.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 159,389,865.85 20.26 其中:股票 159,389,865.85 20.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 605,290,995.02 76.93 其中:债券 605,290,995.02 76.93








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,737,275.81 2.00 8 其他资产 6,436,491.42 0.82 9 合计 786,854,628.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 80,097,148.13 11.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,930,752.00 0.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,544,811.58 5.10 J 金融业 19,708,726.00 2.91 K 房地产业 3,156,383.14 0.47 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,071,635.00 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,135,144.00 0.76 R 文化、体育和娱乐业 10,745,266.00 1.59 S 综合 - - 合计 159,389,865.85 23.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 603613 国联股份 112,400 14,396,192.00 2.13 2 600745 闻泰科技 144,000 14,256,000.00 2.11 3 002415 海康威视 272,400 13,214,124.00 1.95 4 002648 卫星石化 483,400 12,626,408.00 1.86 5 601166 兴业银行 582,600 12,158,862.00 1.80 6 603096 新经典 206,600 10,745,266.00 1.59 7 000651 格力电器 162,000 10,034,280.00 1.48 8 601318 中国平安 86,800 7,549,864.00 1.12 9 300369 绿盟科技 430,100 6,571,928.00 0.97 10 300166 东方国信 578,100 6,330,195.00 0.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 39,639,000.00 5.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 121,003,000.00 17.87 其中:政策性金融债 121,003,000.00 17.87 4 企业债券 90,064,000.00 13.30 5 企业短期融资券 59,946,000.00 8.85 6 中期票据 294,260,000.00 43.46 7 可转债(可交换债) 378,995.02 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 605,290,995.02 89.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 200215 20国开 15 800,000 81,088,000.00 11.98 2 200016 20附息国债 16 300,000 30,321,000.00 4.48 3 012003051 20山煤 SCP001 300,000 29,961,000.00 4.42 4 200308 20进出 08 300,000 29,955,000.00 4.42 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5 143753 18京投 05 200,000 20,138,000.00 2.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) 36,194.17 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度 运用股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作 等特点,提高投资组合运作效率,有效管理市场风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险 管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期 货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国 债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的 久期,降低投资组合的整体风险。 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内基金投资的前十名证券除 20国开 15(证券代码 200215)、20进出 08(证券 代码 200308)、20中建八局 MTN002(证券代码 102001674)外其他证券的发行主体未有被 监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、20国开 15(证券代码 200215) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责,多次 受到监管机构的处罚。 2、20进出 08(证券代码 200308) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。 3、20中建八局 MTN002(证券代码 102001674) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、未 依法履行职责等原因,多次收到监管机构的处罚决定。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78,065.55 2 应收证券清算款 231,088.08 3 应收股利 - 4 应收利息 6,121,761.28 5 应收申购款 5,576.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 8 其他 - 9 合计 6,436,491.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 招商丰拓灵活混合 A 招商丰拓灵活混合 C 报告期期初基金份额总额 416,758,926.22 47,932,717.32 报告期期间基金总申购份额 36,542,740.73 46,350,888.86 减:报告期期间基金总赎回 份额 65,617,427.45 32,104,567.64 报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 387,684,239.50 62,179,038.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 的时间区 间 机构 1 20201216- 20201224 89,946,031.96 - - 89,946,031.96 19.99% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧 烈波动,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 3、《招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 4、《招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、《招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021年 1月 21日