中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金
2020年第 4季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 1月 21日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起
场内简称 -
交易代码 003125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 25日
报告期末基金份额总额 239,612,025.01份
投资目标
本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险并
保持基金投资组合良好的流动性的前提下,通过
积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,
追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略
通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在
把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资
产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风
险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产
的灵活配置及资产的稳健增长。基于成长投资的
理念,投资于优选行业中的绩优股票;对于债券
投资,采用期限结构策略、信用策略、互换策略、
息差策略、可转换债券投资策略等;适当参与股
指期货、权证、国债期货等金融衍生品的投资,
进行分散投资,力求实现基金资产的长期稳定增
值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)
指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低
于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 3 页 共 12 页
金。
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中科沃土沃鑫成长混合
发起 A
中科沃土沃鑫成长混
合发起 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 003125 009747
报告期末下属分级基金的份额总额 136,869,684.60份 102,742,340.41份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 10月 1日 - 2020年 12月 31日 )
中科沃土沃鑫成长混合发起 A
中科沃土沃鑫成长混合
发起 C
1.本期已实现收益 4,992,385.54 3,595,257.50
2.本期利润 17,993,293.73 11,481,550.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.1147 0.1104
4.期末基金资产净值 176,308,360.10 132,166,561.67
5.期末基金份额净值 1.2881 1.2864
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃鑫成长混合发起 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
9.77% 0.58% 7.12% 0.50% 2.65% 0.08%
过去六个
月
24.13% 0.90% 12.15% 0.66% 11.98% 0.24%
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 4 页 共 12 页
过去一年 31.83% 1.13% 13.89% 0.70% 17.94% 0.43%
过去三年 25.22% 1.14% 17.69% 0.66% 7.53% 0.48%
自基金合
同生效起
至今
28.81% 1.04% 27.27% 0.59% 1.54% 0.45%
中科沃土沃鑫成长混合发起 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
9.72% 0.58% 7.12% 0.50% 2.60% 0.08%
过去六个
月
23.97% 0.90% 12.15% 0.66% 11.82% 0.24%
自基金合
同生效起
至今
24.35% 0.89% 12.60% 0.66% 11.75% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 5 页 共 12 页
注:1、本基金合同于 2016年 10月 25日生效,按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓
期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
2、本基金自 2020年 6月 29日起增加 C类基金份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐伟
基金经
理
2019 年 8
月 9日
- 9年
工学硕士,曾任宏源证券研
究所分析师,中信建投证券
研究发展部首席分析师,上
海磐信投资有限公司金融
市场部高级研究员,中科沃
土基金管理有限公司研究
部资深研究员,现任中科沃
土沃鑫成长精选灵活配置
混合型发起式证券投资基
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 6 页 共 12 页
金基金经理。中国国籍,具
有基金从业资格。
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,徐伟的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年四季度,国内疫情控制情况较好,经济活动恢复正常秩序,同时发挥产业链相对完善
的优势,承接了部分海外转移的订单,出口增长带动 GDP呈现良好的增长态势。但是局部地区的
个别企业也出现了信用违约风险。在这样的背景下,中国的货币政策维持稳定,保持适当宽松。
而在海外,欧美疫情出现反复,经济完全恢复正常化目前还无时间表,但财政政策与货币政策的
操作空间在变小,短期内边际上更强的刺激政策或还需等待。国内信贷政策上,继续严格执行房
住不炒,支持实体经济。
在 2020年四季度的操作中,我们的组合中保持较均衡的股票仓位水平,组合较为均衡,估值
较为合理。在中国整体长期经济增长率下行,全球主要经济体维持宽松货币政策的趋势下,国内
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 7 页 共 12 页
长期利率趋势依然处于下行区间。中国经济转型升级的决心也不会发生变化,同时稳步推进金融
改革,刑法修正案通过,大幅提高了对股票欺诈发行,信息披露造假等金融证券犯罪的处罚力度,
为资本市场的健康发展创造了良好的法律环境,资本市场在未来中国转型升级中将担任更为重要
的角色并将继续获得政策层面的大力支持。在这种局面下,我们认为证券市场整体下跌空间有限,
将保持较均衡的股票仓位。精选优质公司,分享公司的业绩增长也仍然是我们组合的策略核心。
我们希望通过持有权益市场上的优质标的,为投资者创造价值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中科沃土沃鑫成长混合发起 A基金份额净值为 1.2881元,本报告期基金份额
净值增长率为 9.77%;截至本报告期末中科沃土沃鑫成长混合发起 C基金份额净值为 1.2864元,
本报告期基金份额净值增长率为 9.72%;同期业绩比较基准收益率为 7.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 174,078,374.96 50.89
其中:股票
174,078,374.96 50.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
120,415,968.80 35.20
其中:债券
120,415,968.80 35.20
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
41,826,727.52 12.23
8 其他资产
5,772,628.27 1.69
9 合计
342,093,699.55
100.00
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 8 页 共 12 页
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,751,307.42 0.57
B 采矿业 4,520,090.09 1.47
C 制造业 73,685,689.31 23.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,962,197.86 0.96
E 建筑业 3,982,425.28 1.29
F 批发和零售业 1,398,494.69 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 3,878,560.02 1.26
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,063,724.13 1.64
J 金融业 67,218,222.06 21.79
K 房地产业 5,071,753.58 1.64
L 租赁和商务服务业 2,545,887.21 0.83
M 科学研究和技术服务业 156,415.20 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 277,879.88 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,134,392.97 0.37
R 文化、体育和娱乐业 431,335.26 0.14
S 综合 - -
合计 174,078,374.96 56.43
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000001 平安银行 612,638 11,848,418.92 3.84
2 002142 宁波银行 312,025 11,026,963.50 3.57
3 601318 中国平安 122,345 10,641,568.10 3.45
4 600519 贵州茅台 3,975 7,942,050.00 2.57
5 000333 美的集团 53,039 5,221,159.16 1.69
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 9 页 共 12 页
6 600036 招商银行 116,144 5,104,528.80 1.65
7 000858 五粮液 14,263 4,162,656.55 1.35
8 600276 恒瑞医药 31,219 3,479,669.74 1.13
9 600887 伊利股份 56,655 2,513,782.35 0.81
10 601939 建设银行 398,536 2,502,806.08 0.81
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 120,394,717.50 39.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,252.00 0.01
其中:政策性金融债 20,252.00 0.01
4 企业债券 999.30 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 120,415,968.80 39.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019627 20国债 01 875,500 87,541,245.00 28.38
2 019640 20国债 10 328,150 32,772,340.50 10.62
3 010303 03国债⑶ 600 60,894.00 0.02
4 010107 21国债⑺ 200 20,238.00 0.01
5 018006 国开 1702 100 10,169.00 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 10 页 共 12 页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
1)本基金投资的前十名证券中,其中平安银行(股票代码:000001)因未依法履行其他职责,中
国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2020-10-16依据相关法规给予:公开处罚处分决定。
2)本基金投资的前十名证券中,其中宁波银行(股票代码:002142)因未依法履行其他职责,中
国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2020-10-16依据相关法规给予:公开处罚处分决定
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 78,414.02
2 应收证券清算款 3,360,929.18
3 应收股利 -
4 应收利息 2,333,078.45
5 应收申购款 206.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,772,628.27
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 11 页 共 12 页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 中科沃土沃鑫成长混合发起 A
中科沃土沃鑫成长混
合发起 C
报告期期初基金份额总额 173,890,324.68 76,112,476.44
报告期期间基金总申购份额 6,956,796.59 91,531,118.34
减:报告期期间基金总赎回份额 43,977,436.67 64,901,254.37
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 136,869,684.60 102,742,340.41
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立后有 11,080,744.07份为发起份额,发起份额承诺的持有期限为 2016年 10月 25日至
2019年 10月 25日。截至本报告期末,发起资金持有份额为 0.00份。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年第 4季度报告
第 12 页 共 12 页
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件;
2、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、关于申请募集注册中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金之法律意见
书;
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中科沃土基金管理有限公司
2021年 1月 21日