易方达天天理财货币市场基金 2020年第 4季度报告
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易方达天天理财货币市场基金
2020年第 4季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达天天理财货币
基金主代码 000009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 4日
报告期末基金份额
总额
24,326,515,129.52份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投
资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业
绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资
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策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种
的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基
准利率×(1－利息税税率)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
易方达天天理
财货币 A
易方达天天理
财货币 B
易方达天天理
财货币 R
易方达天天理
财货币 C
下属分级基金的交
易代码
000009 000010 000013 005122
报告期末下属分级
基金的份额总额
11,842,433,377.
79份
8,903,452,614.7
2份
2,649,125,162.4
1份
931,503,974.60
份
注：自 2017年 10月 23日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 10月 24日。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)
易方达天天理财
货币 A
易方达天天理财
货币 B
易方达天天理财
货币 R
易方达天天理
财货币 C
1.本期已实现
收益 68,420,097.98 69,074,558.83 21,249,089.03 5,293,443.48
2.本期利润 68,420,097.98 69,074,558.83 21,249,089.03 5,293,443.48
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3.期末基金资
产净值
11,842,433,377.7
9
8,903,452,614.72 2,649,125,162.41 931,503,974.60
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天理财货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5738% 0.0007% 0.0895% 0.0000% 0.4843% 0.0007%
过去六个
月
1.0293% 0.0009% 0.1790% 0.0000% 0.8503% 0.0009%
过去一年 2.1030% 0.0011% 0.3565% 0.0000% 1.7465% 0.0011%
过去三年 8.6081% 0.0021% 1.0712% 0.0000% 7.5369% 0.0021%
过去五年 15.9201% 0.0022% 1.7921% 0.0000% 14.1280% 0.0022%
自基金合
同生效起
至今
30.7755% 0.0036% 2.8185% 0.0000% 27.9570% 0.0036%
易方达天天理财货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.6345% 0.0007% 0.0895% 0.0000% 0.5450% 0.0007%
过去六个 1.1514% 0.0009% 0.1790% 0.0000% 0.9724% 0.0009%
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月
过去一年 2.3485% 0.0011% 0.3565% 0.0000% 1.9920% 0.0011%
过去三年 9.3937% 0.0021% 1.0712% 0.0000% 8.3225% 0.0021%
过去五年 17.3202% 0.0022% 1.7921% 0.0000% 15.5281% 0.0022%
自基金合
同生效起
至今
33.2532% 0.0036% 2.8185% 0.0000% 30.4347% 0.0036%
易方达天天理财货币 R
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.6370% 0.0007% 0.0895% 0.0000% 0.5475% 0.0007%
过去六个
月
1.1565% 0.0009% 0.1790% 0.0000% 0.9775% 0.0009%
过去一年 2.3588% 0.0011% 0.3565% 0.0000% 2.0023% 0.0011%
过去三年 9.4266% 0.0021% 1.0712% 0.0000% 8.3554% 0.0021%
过去五年 17.3790% 0.0022% 1.7921% 0.0000% 15.5869% 0.0022%
自基金合
同生效起
至今
33.3579% 0.0036% 2.8185% 0.0000% 30.5394% 0.0036%
易方达天天理财货币 C
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5739% 0.0007% 0.0895% 0.0000% 0.4844% 0.0007%
过去六个
月
1.0293% 0.0009% 0.1790% 0.0000% 0.8503% 0.0009%
过去一年 2.1032% 0.0011% 0.3565% 0.0000% 1.7467% 0.0011%
过去三年 8.6115% 0.0021% 1.0712% 0.0000% 7.5403% 0.0021%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
9.4326% 0.0022% 1.1391% 0.0000% 8.2935% 0.0022%
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至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达天天理财货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达天天理财货币 A
（2013年 3月 4日至 2020年 12月 31日）
易方达天天理财货币 B
（2013年 3月 4日至 2020年 12月 31日）
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易方达天天理财货币 R
（2013年 3月 4日至 2020年 12月 31日）
易方达天天理财货币 C
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（2017年 10月 24日至 2020年 12月 31日）
注：1.自 2017年 10月 23日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 10月 24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 30.7755%，B类基金份
额净值收益率为 33.2532%，R 类基金份额净值收益率为 33.3579%，同期业绩比较基准
收益率为 2.8185%。C 类基金份额净值收益率为 9.4326%，同期业绩比较基准收益率为
1.1391%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金的基金经理、易方
达安瑞短债债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达月月利理财债券型
2013-
03-04
- 11年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任南方基金管理有
限公司交易管理部交易员，
易方达基金管理有限公司
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证券投资基金的基金经
理（自 2017年 08月 29
日至2020年12月 06日）、
易方达掌柜季季盈理财
债券型证券投资基金的
基金经理（自 2017年 06
月 15日至 2020年 12月
27日）、易方达天天发货
币市场基金的基金经理、
易方达现金增利货币市
场基金的基金经理、易方
达龙宝货币市场基金的
基金经理、易方达天天增
利货币市场基金的基金
经理、易方达财富快线货
币市场基金的基金经理、
易方达易理财货币市场
基金的基金经理、易方达
货币市场基金的基金经
理、易方达保证金收益货
币市场基金的基金经理、
易方达恒安定期开放债
券型发起式证券投资基
金的基金经理助理
集中交易室债券交易员、易
方达双月利理财债券型证
券投资基金基金经理。
刘
朝
阳
本基金的基金经理、易方
达安悦超短债债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达易理财货币市场
基金的基金经理、易方达
财富快线货币市场基金
的基金经理、现金管理部
总经理、固定收益投资决
策委员会委员
2016-
03-29
- 13年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任南方基金管理有
限公司固定收益部研究员、
债券交易员、宏观策略高级
研究员、基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本基金基金经理刘朝阳曾因休产假超过30日，在其休假期间，本基金由同为基金
经理的石大怿继续进行管理。在本报告期内，基金经理刘朝阳已结束休假恢复履职。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次，均为指数量化投资
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年四季度,国内经济持续恢复，但是受到信用风险事件的影响，货币市场和债
券市场均出现波动，利率呈现先上后下的走势。10 月份的工业增加值同比增长 6.9%，
11月工业增加值同比增长 7.0%，均高于市场预期，尽管增速放缓，但仍持续回升。1-11
月份全国固定资产投资同比增长 2.6%，增速比 1-9月份高出 1.8个百分点，维持了较高
增速，其中制造业投资表现持续较好，房地产和基建投资基本稳定。10月份社会消费品
零售总额同比增长 4.3%，11月份同比增长 5.0%，也呈现出持续恢复的态势。10月 CPI
同比上涨 0.5%，11月同比下降 0.5%，均低于市场预期，结构上看主要是食品低于预期。
10月和 11月的新增社会融资数据都基本符合市场预期，其中非金融企业和居民部门的
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中长期贷款明显增加，这反映出经济主体的信心在逐渐恢复。随着经济企稳、信用风险
暴露以及央行公开市场操作的节奏和幅度的调整，债券收益率在四季度震荡上行，直到
季度末才有所好转。进入 11 月，受到永煤违约事件的影响，市场风险偏好骤降，资金
面整体较为紧张，货币市场收益率显著上行，债券收益率曲线呈平坦化上行走势，中短
端利率上行幅度大于长端。11月末国务院金融委对信用风险的表态使得债券市场的悲观
情绪有所平复。进入 12月，央行超预期大规模的投放了 MLF，同时通过持续投放逆回
购来呵护市场流动性，资金面整体迅速宽松，收益率快速下行。整体来看，货币市场利
率在四季度先上后下，货币市场基金收益率有所回升。
操作方面，报告期内基金以同业存单、短期逆回购、短期存款和高等级信用债为主
要配置资产。在四季度组合保持适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在四季度保
持了较好的流动性和较高的收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.5738%，同期业绩比较基准收益率
为 0.0895%；B类基金份额净值收益率为 0.6345%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%；
R 类基金份额净值收益率为 0.6370%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%；C 类基金
份额净值收益率为 0.5739%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 16,946,449,578.01 63.69
其中：债券 16,280,884,578.01 61.19
资产支持证券 665,565,000.00 2.50
2 买入返售金融资产 5,293,857,120.78 19.90
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
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3 银行存款和结算备付金合计 4,084,690,698.49 15.35
4 其他资产 281,214,908.69 1.06
5 合计 26,606,212,305.97 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.64
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,990,706,651.26 8.18
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
77
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
58
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 47.42 8.18
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 10.60 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 30.35 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 6.21 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 13.63 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 108.22 8.18
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 109,865,911.86 0.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,112,005,443.37 4.57
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其中：政策性金融债 1,112,005,443.37 4.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 209,774,736.06 0.86
6 中期票据 - -
7 同业存单 14,849,238,486.72 61.04
8 其他 - -
9 合计 16,280,884,578.01 66.93
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 112006193
20交通银行
CD193
23,000,000 2,286,052,254.86 9.40
2 112010437
20兴业银行
CD437
10,000,000 998,293,398.41 4.10
3 112009436
20浦发银行
CD436
7,000,000 698,947,856.61 2.87
4 112009440
20浦发银行
CD440
7,000,000 698,873,546.03 2.87
4 112010432
20兴业银行
CD432
7,000,000 698,873,546.03 2.87
6 112006214
20交通银行
CD214
6,000,000 599,044,307.18 2.46
7 112011263
20平安银行
CD263
5,000,000 499,248,468.96 2.05
8 112009125
20浦发银行
CD125
5,000,000 496,056,397.98 2.04
9 112018122
20华夏银行
CD122
5,000,000 494,998,196.12 2.03
10 160206 16国开 06 4,300,000 430,220,122.21 1.77
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1017%
报告期内偏离度的最低值 -0.0238%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0260%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
摊余成本
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 169849 20花 05A1 500,000 50,000,000.00 0.21
2 138596 京东 22A1 400,000 40,000,000.00 0.16
2 169970 惠盈 11A 400,000 40,000,000.00 0.16
4 137436 南链优 10 300,000 30,000,000.00 0.12
4 138445 链融 21A1 300,000 30,000,000.00 0.12
4 138540 厚德 01A 300,000 30,000,000.00 0.12
4 YA0190 链融 34A1 300,000 30,000,000.00 0.12
8 138553 厚德 02A 290,000 29,000,000.00 0.12
9 YA0208 国链 28A1 210,000 21,000,000.00 0.09
10 137419 恒煦 03A1 200,000 20,000,000.00 0.08
10 138374 20融惠 1A 200,000 20,000,000.00 0.08
10 138383 中交 6优 A 200,000 20,000,000.00 0.08
10 138420 金易 03 200,000 20,000,000.00 0.08
10 138426 瑞新 13A1 200,000 20,000,000.00 0.08
10 179116 DJ路桥 A1 200,000 20,000,000.00 0.08
10 179211 20信易 5A 200,000 20,000,000.00 0.08
10 YA0197 链融 36A1 200,000 20,000,000.00 0.08
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
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（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违
法违规行为作出“罚款 260 万元”的行政处罚：交通银行监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）
贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）
分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。2020年 7月 28日，
中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心
的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处罚：1.2019 年 6
月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2019年 5月、7月，该中心对部分
信用卡催收外包管理严重不审慎。2020年 8月 6日，上海市黄浦区城市管理行政执法局
对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚款 300元。
2020年 8月 21日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公司
资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政处
罚决定：2017年 7月至 2019年 6月，该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规则。2020
年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为
作出“没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元”的行政处罚决定：
同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资
本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。2020 年 9
月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出
“给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款”的行政处罚决
定：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及
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支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付
服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规
连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追
溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户
身份识别义务。2020年 10月 22日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银
行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50万
元”的行政处罚决定：信用卡授信审批严重违反审慎经营规则。
2020年 8月 10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份
有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 2100万元”的行政处罚：1. 未
按专营部门制规定开展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；
3. 延迟支付同业投资资金吸收存款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提
供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；
7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；
9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和
程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。
2020年 1 月 20日，中国银保监会深圳监管局对平安银行股份有限公司的如下违法违规
行为作出罚款 720万元的行政处罚决定：1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托
第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果
不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人
经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查
存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存
在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金
被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分
个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品
风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产
品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”
管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。2020年 10月 16日，中国银保监会宁波
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银保监局对平安银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 100万元的行政处罚决
定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。
2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司罚款 110万
元，违法违规事由：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产系
统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长
期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息，
严重违反审慎经营规则。
本基金投资的 20交通银行 CD193、20兴业银行 CD437、20浦发银行 CD436、20浦发
银行 CD440、20兴业银行 CD432、20交通银行 CD214、20平安银行 CD263、20浦发
银行 CD125、20华夏银行 CD122的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 20交通银行 CD193、20兴业银行 CD437、20浦发银行 CD436、20浦发银行 CD440、
20兴业银行 CD432、20交通银行 CD214、20平安银行 CD263、20浦发银行 CD125、
20 华夏银行 CD122 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 52,122,433.17
4 应收申购款 229,092,475.52
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 281,214,908.69
§6
开放式基金份额变动
单位：份
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项目 易方达天天理财
货币A
易方达天天理财
货币B
易方达天天理财
货币R
易方达天天理财
货币C
报告期期初基金
份额总额
12,392,167,918.3
6
11,863,707,850.4
6
3,591,291,026.29 839,623,458.28
报告期期间基金
总申购份额
10,228,407,411.9
4
2,878,057,130.40 874,320,866.57 1,980,358,028.60
报告期期间基金
总赎回份额
10,778,141,952.5
1
5,838,312,366.14 1,816,486,730.45 1,888,477,512.28
报告期期末基金
份额总额
11,842,433,377.7
9
8,903,452,614.72 2,649,125,162.41 931,503,974.60
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投资 2020-10-30 961,685.22 961,685.22 -
2 赎回 2020-11-25 -200,000,000.00 -200,000,000.00 -
3 红利再投资 2020-11-30 940,724.97 940,724.97 -
4 红利再投资 2020-12-31 680,487.25 680,487.25 -
合计
-197,417,102.56 -197,417,102.56
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件；
2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》；
3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
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8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年一月二十一日
