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易基双债A(110035)

易方达双债增强债券型证券投资基金2020年第4季度报告查看PDF公告

易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 
第 1页共 18页 
 
 
 
 
 
易方达双债增强债券型证券投资基金 
2020年第 4季度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年一月二十一日
易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达双债增强债券 基金主代码 110035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 1日 报告期末基金份额总额 1,907,793,334.13份 投资目标 本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种, 通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续 稳定的回报。 投资策略 本基金根据对基本面因素的分析,以及对不同资产 的风险收益特征及相关关系进行研究,确定大类资 产配置比例;通过对信贷水平、信用利差水平、信 用债市场供求关系等因素进行分析,进行信用债投 资;通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 3 市场走势、供求关系等因素进行分析,投资可转债; 综合考虑组合收益、利率风险以及流动性,投资于 利率品种;综合考虑新股估值水平、中签率、上市 后的平均涨幅等因素,决定新股申购投资。本基金 可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指 数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 下属分级基金的交易代 码 110035 110036 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,237,368,898.81份 670,424,435.32份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 1.本期已实现收益 21,825,703.83 10,953,735.79 2.本期利润 -34,544,945.58 -18,450,639.60 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0241 -0.0222 4.期末基金资产净值 2,119,532,426.21 1,108,711,780.66 5.期末基金份额净值 1.713 1.654 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达双债增强债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -1.44% 0.40% 0.76% 0.18% -2.20% 0.22% 过去六个 月 5.42% 0.59% 1.96% 0.25% 3.46% 0.34% 过去一年 11.23% 0.60% 1.76% 0.25% 9.47% 0.35% 过去三年 33.72% 0.44% 12.98% 0.23% 20.74% 0.21% 过去五年 39.38% 0.36% -0.77% 0.24% 40.15% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 95.47% 0.30% 11.90% 0.48% 83.57% -0.18% 易方达双债增强债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -1.49% 0.39% 0.76% 0.18% -2.25% 0.21% 过去六个 月 5.22% 0.59% 1.96% 0.25% 3.26% 0.34% 过去一年 10.78% 0.60% 1.76% 0.25% 9.02% 0.35% 过去三年 32.53% 0.44% 12.98% 0.23% 19.55% 0.21% 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 5 过去五年 37.03% 0.36% -0.77% 0.24% 37.80% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 89.04% 0.30% 11.90% 0.48% 77.14% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达双债增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年 12月 1日至 2020年 12月 31日) 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 6 注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 95.47%,C类基金 份额净值增长率为 89.04%,同期业绩比较基准收益率为 11.90%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 王 晓 晨 本基金的基金经理、易方 达中债 3-5年政策性金融 债指数证券投资基金的 基金经理(自 2019年 12 月 04日至 2020年 12月 17日)、易方达中债 1-3 年政策性金融债指数证 券投资基金的基金经理 (自 2019年 12月 03日 至 2020年 12月 17日)、 易方达恒兴 3个月定期开 放债券型发起式证券投 资基金的基金经理、易方 2016- 12-03 - 17年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司集中交易室债券 交易员、债券交易主管、固 定收益总部总经理助理、固 定收益基金投资部副总经 理、固定收益投资部副总经 理、易方达货币市场基金基 金经理、易方达保证金收益 货币市场基金基金经理、易 方达保本一号混合型证券 投资基金基金经理、易方达 新鑫灵活配置混合型证券 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 7 达中债 3-5年国开行债券 指数证券投资基金的基 金经理(自 2019年 07月 08日至 2020年 12月 17 日)、易方达中债 1-3年国 开行债券指数证券投资 基金的基金经理(自 2019 年 04月 29日至 2020年 12月 17日)、易方达安瑞 短债债券型证券投资基 金的基金经理、易方达富 财纯债债券型证券投资 基金的基金经理、易方达 恒安定期开放债券型发 起式证券投资基金的基 金经理、易方达中债新综 合债券指数发起式证券 投资基金(LOF)的基金 经理、易方达投资级信用 债债券型证券投资基金 的基金经理、易方达增强 回报债券型证券投资基 金的基金经理、固定收益 全策略投资部总经理、固 定收益投资决策委员会 委员、易方达资产管理 (香港)有限公司基金经 理、就证券提供意见负责 人员(RO)、提供资产管 理负责人员(RO)、易方 达资产管理(香港)有限 公司固定收益投资决策 委员会委员 投资基金基金经理、易方达 纯债债券型证券投资基金 基金经理、易方达恒益定期 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理、易方达中 债 3-5 年期国债指数证券 投资基金基金经理、易方达 中债 7-10 年期国开行债券 指数证券投资基金基金经 理。 胡 文 伯 本基金的基金经理、易方 达瑞财灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理助理、易方达瑞富灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方 达裕惠回报定期开放式 混合型发起式证券投资 基金的基金经理助理、易 方达裕如灵活配置混合 型证券投资基金的基金 2020- 10-16 - 6年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司固定收益研究员。 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 8 经理助理、易方达稳健收 益债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达 鑫转添利混合型证券投 资基金的基金经理助理、 易方达瑞信灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达安盈 回报混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方 达瑞和灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理助理、易方达安源中短 债债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达 纯债 1年定期开放债券型 证券投资基金的基金经 理助理、易方达富惠纯债 债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达高 等级信用债债券型证券 投资基金的基金经理助 理、易方达恒惠定期开放 债券型发起式证券投资 基金的基金经理助理、易 方达恒信定期开放债券 型发起式证券投资基金 的基金经理助理、易方达 恒益定期开放债券型发 起式证券投资基金的基 金经理助理、易方达年年 恒夏纯债一年定期开放 债券型发起式证券投资 基金的基金经理助理、易 方达信用债债券型证券 投资基金的基金经理助 理、易方达永旭添利定期 开放债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方 达裕景添利 6个月定期开 放债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达 裕祥回报债券型证券投 资基金的基金经理助理、 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 9 易方达中债新综合债券 指数发起式证券投资基 金(LOF)的基金经理助 理、易方达恒利 3个月定 期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理 助理、易方达年年恒秋纯 债一年定期开放债券型 发起式证券投资基金的 基金经理助理、易方达增 强回报债券型证券投资 基金的基金经理助理、易 方达双债增强债券型证 券投资基金的基金经理 助理(自 2019年 01月 18 日至 2020年 10月 15日) 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重 视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 10 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次,均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度宏观经济总体持续恢复,10月工业增加值同比增长 6.9%,11月工 业增加值同比增长 7.0%,都高于市场预期,综合来看,虽然经济回升的速度在放缓, 但是仍然处于持续回升的过程中。投资方面,2020 年 1-11 月份全国固定资产投资同 比增长 2.6%,增速比 1-9月份提高 1.8个百分点,投资整体保持较高增速,结构上制 造业投资表现持续较好,房地产和基建投资基本稳定。消费方面,10月社会消费品零 售总额同比增长 4.3%,11月同比增长 5.0%,也呈现持续恢复的态势。通胀方面,10 月 CPI同比上涨 0.5%,11月同比下降 0.5%,都低于市场预期,结构上主要是食品低 于预期,非食品基本符合预期。金融数据方面,10月和 11月的新增社会融资数据都 基本符合市场预期,结构上,非金融企业和居民部门的中长期贷款明显多增反映经济 主体的信心仍在逐渐恢复,也说明企业和居民的加杠杆意愿仍强。 债券市场四季度随着经济企稳、信用风险暴露以及央行公开市场操作的节奏和幅 度的调整,债券收益率震荡上行,直到季末市场才有所好转,收益率开始下行。过程 来看,季度初债市的表现延续三季度的特征,市场缺乏明确主线,交投清淡;随后公 布的经济数据不及预期,市场解读为经济复苏放缓,债市有所回暖,长端利率向下修 复。进入 11月,受永煤违约事件的影响,市场风险偏好骤降,资金面整体较为紧张, 债券收益率曲线演绎熊平行情,中短端利率上行幅度大于长端。直到月末,国务院金 融委对信用风险的表态,使得市场情绪开始有所平复,叠加 12 月以来央行超预期、 大规模投放 MLF,同时通过持续投放逆回购来呵护流动性,资金面整体宽松,收益 率快速下行,出现一波明显的估值修复。整个季度来看,10年期国债和国开债收益率 分别下行 4BP和 23BP,信用债走势与无风险利率有所分化,短端收益率下行,中长 端上行。 股票市场方面,四季度整体上涨,各板块均表现较好,指数的分化仍然延续。全 季看,上证指数上涨 7.92%,上证 50指数上涨 12.63%,沪深 300指数上涨 13.60%, 创业板指数上涨 15.21%。 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 11 转债市场方面,延续了股市的分化,高价券随着股市上涨,而低价券受到信用风 险的影响,出现了较大幅度的回撤。偏债型转债的平均到期收益率与 AAA中票的利 差出现了大幅压缩,如果看全市场价格最低 10%分位数的转债平均价格,三季度末在 98.8,四季度末跌至 92.5,信用风险主导了低价转债的定价。 报告期内本基金维持了中性的杠杆水平,债券仓位方面主要以中短期限的利率债 和高等级信用债为主;股票仓位方面,通过定增参与和可转债转股获取部分股票仓位, 在承受一定波动的前提下分享权益市场公司中长期盈利增长的收益;可转债方面,仍 然坚持在拥有债性的基础上进行转债配置,更侧重低价券策略,随着债底的大幅下跌, 组合提升了转债的仓位。从各类资产的贡献度来看,转债资产中偏债性的转债,对组 合的四季度业绩产生较多负贡献。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A类基金份额净值为 1.713元,本报告期份额净值增长率 为-1.44%,同期业绩比较基准收益率为 0.76%;C 类基金份额净值为 1.654 元,本报 告期份额净值增长率为-1.49%,同期业绩比较基准收益率为 0.76%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 159,357,934.67 3.80 其中:股票 159,357,934.67 3.80 2 固定收益投资 3,711,465,321.72 88.50 其中:债券 3,711,465,321.72 88.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 119,770,379.66 2.86 其中:买断式回购的买入返售 - - 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 12 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 137,482,775.53 3.28 7 其他资产 65,806,674.51 1.57 8 合计 4,193,883,086.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 127,248,081.47 3.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,109,853.20 0.99 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 159,357,934.67 4.94 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 13 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002831 裕同科技 1,388,398 42,512,746.76 1.32 2 002036 联创电子 3,329,634 32,597,116.86 1.01 3 600566 济川药业 1,565,761 30,955,094.97 0.96 4 300451 创业慧康 1,817,080 23,785,577.20 0.74 5 300003 乐普医疗 776,616 21,108,422.88 0.65 6 603232 格尔软件 324,150 8,311,206.00 0.26 7 688981 中芯国际 1,000 57,750.00 0.00 8 605277 新亚电子 1,000 16,950.00 0.00 9 003029 吉大正元 500 13,070.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 361,610,000.00 11.20 其中:政策性金融债 361,610,000.00 11.20 4 企业债券 241,627,400.00 7.48 5 企业短期融资券 59,595,000.00 1.85 6 中期票据 379,460,000.00 11.75 7 可转债(可交换债) 2,669,172,921.72 82.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,711,465,321.72 114.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 14 1 113011 光大转债 2,204,230 273,060,012.40 8.46 2 190208 19国开 08 2,000,000 201,840,000.00 6.25 3 128129 青农转债 1,147,000 127,523,460.00 3.95 4 200211 20国开 11 1,000,000 99,600,000.00 3.09 5 110068 龙净转债 925,700 95,328,586.00 2.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2020年 2月 10日,中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下违法违 规行为作出“罚款 1820万元”的行政处罚决定:1.未按规定履行客户身份识别义务;2. 未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报 告;4.与身份不明的客户进行交易。2020年 4月 20日,中国银行保险监督管理委员 会对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 160万元”的行政处罚 决定:光大银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送(一)分户账明 细记录应报未报;(二)关键且应报字段漏报或填报错误;(三)向检查组提供与事实 不符的材料;(四)账户设置不能如实反映业务实际。 2020年 3月 16日,青岛银保监局对青岛农村商业银行股份有限公司的如下违法违规 行为罚款人民币一百三十万元:理财信息披露不准确、对外出具与实际投向不一致的 理财投资清单和理财投资标的选择管理不审慎。2020年 6月 19日,中国人民银行青 岛市中心支行对青岛农村商业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 522145.37 元,没收违法所得 2145.37 元,罚没共计 524290.74 元”的行政处罚决定: 1.统计数据错误;2.不良信息报送金融信用信息基础数据库前未告知信息主体;3.超过 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 15 期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料;4.办理银行承兑汇票承兑业 务时,未对票据的真实贸易背景尽到审核义务;5.企业法人类特约商户结算账户设置 为个人结算账户;6.主管部门反洗钱履职资源不足;7.未按规定履行客户身份识别义 务;8.未按规定履行可疑交易报告义务。 2020年 5月 14日,云南省玉溪高速公路路政管理大队对福建龙净环保股份有限公司 违反交通法规的行为罚款 5000元。 本基金投资光大转债、青农转债、龙净转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除光大转债、青农转债、龙净转债外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有 出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 206,678.30 2 应收证券清算款 37,308,854.32 3 应收股利 - 4 应收利息 24,450,840.58 5 应收申购款 3,840,301.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,806,674.51 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113011 光大转债 273,060,012.40 8.46 2 110068 龙净转债 95,328,586.00 2.95 3 110051 中天转债 81,755,713.60 2.53 4 128081 海亮转债 73,727,741.70 2.28 5 110041 蒙电转债 67,404,529.20 2.09 6 128108 蓝帆转债 64,938,584.62 2.01 7 128097 奥佳转债 62,378,292.69 1.93 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 16 8 123049 维尔转债 57,471,273.60 1.78 9 128085 鸿达转债 56,742,852.69 1.76 10 132014 18中化 EB 54,152,945.00 1.68 11 128013 洪涛转债 53,897,319.00 1.67 12 113527 维格转债 48,466,970.80 1.50 13 128107 交科转债 48,279,261.74 1.50 14 128096 奥瑞转债 47,895,466.50 1.48 15 110064 建工转债 45,930,931.80 1.42 16 110043 无锡转债 44,960,890.80 1.39 17 127012 招路转债 42,843,390.58 1.33 18 128074 游族转债 39,032,050.27 1.21 19 113569 科达转债 38,934,897.00 1.21 20 128075 远东转债 38,163,272.63 1.18 21 128083 新北转债 37,602,924.65 1.16 22 128042 凯中转债 36,917,510.40 1.14 23 123023 迪森转债 35,986,981.80 1.11 24 128044 岭南转债 35,421,716.66 1.10 25 110045 海澜转债 35,030,764.80 1.09 26 128026 众兴转债 34,038,281.00 1.05 27 110052 贵广转债 30,860,865.00 0.96 28 110070 凌钢转债 27,060,043.20 0.84 29 127013 创维转债 26,830,664.52 0.83 30 128018 时达转债 25,529,783.94 0.79 31 128063 未来转债 23,031,470.16 0.71 32 113559 永创转债 22,508,040.00 0.70 33 113568 新春转债 22,175,333.80 0.69 34 113535 大业转债 21,210,620.20 0.66 35 128100 搜特转债 16,575,250.20 0.51 36 128032 双环转债 14,457,856.52 0.45 37 113528 长城转债 12,049,704.00 0.37 38 123028 清水转债 6,892,999.42 0.21 39 110031 航信转债 6,343,274.00 0.20 40 123053 宝通转债 1,874,376.00 0.06 41 113017 吉视转债 1,496,761.20 0.05 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002036 联创电子 32,597,116.86 1.01 非公开发 行流通受 限 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 17 2 600566 济川药业 30,955,094.97 0.96 非公开发 行流通受 限 3 300451 创业慧康 23,785,577.20 0.74 非公开发 行流通受 限 4 603232 格尔软件 8,311,206.00 0.26 非公开发 行流通受 限 5 605277 新亚电子 16,950.00 0.00 新股流通 受限 注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,采取 集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数 的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的, 除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起 12 个月内,减持数量不得超过其持有该 次非公开发行股份数量的 50%。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达双债增强债 券A 易方达双债增强债 券C 报告期期初基金份额总额 1,471,219,223.80 878,578,814.84 报告期期间基金总申购份额 288,625,438.36 157,138,373.29 减:报告期期间基金总赎回份额 522,475,763.35 365,292,752.81 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 1,237,368,898.81 670,424,435.32 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 易方达双债增强债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 18 项目 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 3,821,865.60 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 3,821,865.60 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%) 0.3089 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的文件; 2.《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达双债增强债券型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日